[发行]兴全添利宝：更新招募说明书摘要（2016年4月）
兴全添利宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二○一六年四月 重 要 提 示 本基金募集申请已于2014年2 月19 日获中国证监会 证监许可【2014】217 号文准予募集注册。本基金基金合同于2014年2月27日起正式生效，自该日起 兴业全球基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）正式开始管理本基 金。 本招募说明书是对原《兴全添利宝货币市场基金招募说明书》的定期更新， 原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。本基金管理人保 证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中 国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时， 所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。 本基金投资于货币市场，每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素 产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存 款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在 投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会 等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性 风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金 管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为货币市 场基金，本基金属于高流动性、低风险的基金品种，其预期风险和预期收益均低 于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅 读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特 性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金 管理人建议基金投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并 且中长期持有。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做 出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在认购（或申购）本基 金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本更新招募说明书所载内容截止日2016年2月26日（特别事项注明除 外），有关财务数据和净值表现摘自本基金2015年第4季度报告，数据截止日为 2015年12月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人兴业银行股份有限公司 已复核了本次更新的招募说明书。 目 录 一、基金管理人 ................................................................................................................ 5 二、基金托管人 .............................................................................................................. 15 三、相关服务机构 .......................................................................................................... 19 四、基金的名称 .............................................................................................................. 21 五、基金的类型 .............................................................................................................. 21 六、基金的投资目标 ...................................................................................................... 21 七、基金的投资方向 ...................................................................................................... 21 八、基金的投资策略及投资组合管理 .......................................................................... 22 九、基金的业绩比较基准 .............................................................................................. 29 十、基金的风险收益特征 .............................................................................................. 29 十一、基金投资组合报告 .............................................................................................. 29 十二、 基金的业绩 ......................................................................................................... 33 十三、基金费用与税收 .................................................................................................. 33 十四、对招募说明书更新部分的说明 .......................................................................... 36 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：兴业全球基金管理有限公司 成立日期：2003年9月30日 注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市张杨路500号时代广场19-20楼 法定代表人：兰荣 联 系 人：冯晓莲 联系电话：021-20398888 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币1.5亿元 股权结构： 兴业全球基金管理有限公司（原名 “ 兴业基金管理有限公司 ” ，以下简称 “ 公 司 ” ）经证监基金字 [2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。 2008 年 1 月， 中国证监会批复（证监许可 [2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（ AEGON International B.V ）受让公司股权并成为公司股东。 2008 年 4 月 9 日，公司完成股 权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本为人民币 1.2 亿元，其中兴 业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51% ，全球人寿保险国际公司的出资占 注册资本的 49% 。 2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可 [2008]888 号），公 司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变 更为 “ 兴业全球基金管理有限公司 ” ，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东 出资比例不变。 截止 201 6 年 2 月 26 日，公司旗下管理着兴全可转债混合型证券投资基金、兴全 趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球 视野混合型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵 活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级 混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（ LOF ）、兴全绿色 投资混合型证券投资基金（ LOF ）、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产 投资混合型证券投资基金（ LOF ）、兴全商业模式优选混合型证券投资基金 （ LOF ） 、兴全添利宝货币市场基 金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起 式证券投资基金 、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金 共 17 只基金。 兴业全球基金管理有限公司总部位于上海，在北京、深圳设有分公司，并成 立了全资子公司——上海兴全睿众资产管理有限公司。公司总部下设投资决策委 员会、风险管理委员会、综合管理部、财务室、监察稽核部、运作保障部、基金 管理部、固定收益部、专户投资部、研究部、金融工程与专题研究部、交易室、 市场部、渠道部、机构业务部、电子商务部、客户服务中心，随着公司业务发展 的需要，将对业务部门进行适当的调整。 （二）主要人员情况 1、董事、监事概况 兰荣先生，董事长， 1960 年生，中共党员，高级工商管理硕士、高级经济 师。历任福建省建设银行投资处干部，福建省福兴财务公司科长，兴业银行总行 计划资金部副总经理，兴业银行证券业务部副总经理，福建兴业证券公司总裁， 兴业证券股份有限公司董事长、总裁、党委书记。现任兴业证券股份有限公司董 事长、兴业全球基金公司董事长、中国证券业协会副会长。 郑城美先生， 董事 ， 1974 年生，中共党员， EMBA 。曾任兴业证券股份有限 公司南平滨江路营业部副总经理（主持工作）、兴业证券股份有限公司计划财务 部副总经理、总经理，及兴业证券股份有限公司财务总监（财务负责人）兼计划 财务部总经理等职务。现任兴业证券股份有限公司副总裁。 万维德先生（ Mar c van Weede ），董事， 1965 年生 ，荷兰国籍 ，经济学硕士。 历任 Forsythe International B.V. 财务经理，麦肯锡公司全球副董事，海康人寿保险 有限公司总经理。现任全球人寿保险集团执行副总裁。 巴斯蒂安 . 范布伦先生 （ Bastiaan Van Buure n ） ， 董事， 1971 年生，荷兰国籍， 经济学硕士。曾任荷兰国际集团（ ING ）投资管理公司亚洲区客户发展部门负责 人、亚太区机构业务负责人、新加坡公司首席执行官、亚洲固定收益投资经理等 职务。现任 AEGON 资产管理公司亚洲区负责人。 桑德 . 马特曼先生 （ Sander Maatman ） ， 1969 年生，荷兰国籍，硕士。 曾 任荷 兰 Robeco 鹿特丹投资公司固定收益经理 ， Aegon 投资管理公司固定收益经理及产 品发展部总监、 Aegon 银行财务总监、 Aegon 荷兰风险与资本管理负责人等职务。 现任 Aegon 资产管理公司首席财务官。 杨东先生，董事兼总经理， 1970 年生，高级工商管理硕士。历任福建兴业证 券公司上海业务部总经理助理，证券投资部副总经理兼上海业务部副总经理，兴 业证券股份有限公司证券投资部总经理，兴业证券股份有限公司总裁助理、投资 总监。现任兴业全球基金管理有限公司董事兼总经理。 欧阳辉先生，独立董事， 1962 年 生，美国国籍，获美国加州大学伯克利分校 金融学博士和美国杜兰大学化学物理学博士学位。曾任雷曼兄弟公司、野村证券 及瑞士银行的董事总经理。曾被美国北卡大学授予终生教职和任美国杜克大学副 教授。现任长江商学院金融学杰出院长讲席教授 。 吴明先生， 独立董事， 1977 年生，法学双学士，具有中国律师资格、英格兰 及威尔士高等法院律师资格。曾任上海汇盛律师事务所律师 ， 上亚太长城律师事 务所律师 ， 北京中咨律师事务所上海分所合伙人。现任北京大成（上海）律师事 务所合伙人。 周鹤松先生， 独立董事， 1968 年生，工商管理硕士。曾任日本学术振兴会研 究员 ， 三菱信托银行职员 ， 通用电器资本公司风险管理领导力项目成员。现任 DAC 财务管理（中国）有限公司合伙人及董事经理。 杜建新先生，监事， 1959 年生，高级工商管理硕士，经济师。历任江西财经 大学情报资料中心主任，中国银行三明分行办公室副主任，兴业证券股份有限公 司三明营业部副总经理、上海管理总部总经理、人力资源部总经理，兴业全球基 金管理有限公司督察长，兴业证券股份有限公司董事会秘书兼人力资源部总经 理。 陈育能女士，监事， 1974 年生，工商管理硕士。历任民航快递财务会计助理 经理， KPMG 助理经理，新加坡 Prudential 担保公司财务经理， SunLife Everbright 人寿保险财务计划报告助理副总裁。现任 同方全球人寿保险有限公司 副总裁、首 席财务官。 秦杰先生，职工监事， 1981 年生，经济学硕士。历任毕马威企业咨询有限公 司内部审计、风险管理与合规咨询服务部门高级经理、负责人 ， 德勤华永会计师 事务所高级咨询顾问等职务。现任兴业全球基金管理有限公司监察稽核部总监。 李小天女士，职工监事， 1982 年生，工商管理硕士。历任《南方日报》、 《南方都市报》记者 ， 兴业全球基金管理有限公司市场部 总监助理 。 现 任 兴业全 球基金管理有限公司市场部 副 总监 。 2 、高级管理人员概况 杨东先生，董事兼总经理， 1970 年生，高级工商管理硕士。历任福建兴业证 券公司上海业务部总经理助理，证券投资部副总经理兼上海业务部副总经理，兴 业证券股份有限公司证券投资部总经理，兴业证券股份有限公司总裁助理、投资 总监。现任兴业全球基金管理有限公司董事兼总经理。 冯晓莲女士，督察长， 1964 年生，中共党员，高级工商管理硕士、高级经济 师。先后就职于新疆兵团组织部、新疆兵团驻海南办事处、海南国际信托公司， 历任兴业银行党办副科长，兴业证券股份有限公司人力资源部副总经理、人力资 源部总经理、合规与风险管理部总经理，兴业全球基金管理有限公司总经理助 理。现 任兴业全球基金管理有限公司督察长。 杨卫东先生，副总经理， 1968 年生，中共党员，法学学士。历任陕西团省委 组织部科员，海南省省委台办接待处科员，海通证券股份有限公司海口营业部负 责人、大连分公司总经理，兴业证券股份有限公司资产管理部副总经理，上海凯 业集团公司总裁，兴业全球基金管理有限公司总经理助理 兼 市场部总监 、 副总经 理兼市场部总监 。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理。 董承非先生，副总经理， 1977 年生，理学硕士。历任兴业全球基金管理有限 公司研究策划部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ）基金 经 理助理、兴全商业模式优选 混合 型 证券投资 基金 （ LOF ） 基金经理 、兴全全球视 野股票型证券投资基金基金经理 。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理 兼 基 金管理部投资总监 、 兴全趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ）基金经理、 兴全 新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理 。 傅鹏博先生，副总经理， 1963 年生， 经济学硕士。历任上海财经大学经济管 理系讲师，申银万国证券股份有限公司企业融资部经理，东方证券股份有限公司 资产管理部负责人、研究所首席策略师、汇添富基金管理有限公司首席策略师、 兴全绿色投资 混合 型 证券投资 基金（ LOF ）基金经理、兴业全球基金管理有限公 司基金管理部副总监。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理兼研究部总监、 金融工程与专题研究部总监及兴全社会责任 混合 型 证券投资 基金基金经理。 郑文惠女士， 副总经理， 1969 年生， EMBA 。 历任兴业证券泉州营业部财务 部经理、副总经理、总经理，运营管理部总经理兼上海分公司副总经理，运营管 理部总经理兼上海分公司总经理，私人财富管理总部总经理兼上海分公司总经 理。 现任 兴业全球基金管理有限公司 副总经理兼 上海兴全睿众资产管理有限公司 执行董事 。 3、本基金基金经理 张睿女士，金融学 硕士。历任红顶金融工程研究中心研究部经理，申银万国 证券研究所高级分析师，兴业全球基金管理有限公司研究员 、 兴全货币市场证券 投资基金基金经理、 兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理 、兴全保本混合 型证券投资基金基金经理。 现任兴全添利宝货币市场基金基金经理（ 2014 年 2 月 27 日起至今） 、 兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理（ 2015 年 11 月 2 日 起至今）、 兴全天添益货币市场证券投资基金基金经理（ 2015 年 11 月 5 日起至 今） 。 钟明 女士， 工商管理硕士。历任兴业全球基金管理有限公司基金会计、交易 员、基金经理助理。现任 固定收益部总监助理 ， 兴全添利宝货币市场基金 （ 2015 年 6 月 30 日起至今） 、兴全货币市场证券投资基金基金经理 （ 2015 年 6 月 30 日 起至今）、兴全稳益债券型证券投资基金基金经理（ 2015 年 9 月 1 7 日起至今）、 兴全天添益货币市场证券投资基金基金经理（ 2015 年 11 月 19 日起至今） 。 本基金历任基金经理： 毛水荣先生 ， 于 201 4 年 6 月 10 日至 201 5 年 7 月 10 日期间担任本基金基金经 理 。 4、投资决策委员会成员 本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会成员 由5人组成： 杨 东 兴业全球基金管理有限公司董事兼总经理 傅鹏博 兴业全球基金管理有限公司 副总经理兼研究 部总监、 金融工程与专 题研究部总监、 兴全社会责任 混合 型证券投资基金基金经理 董承非 兴业全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监、兴全 趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ） 基金经理 、 兴全新视野灵活配置定期开放 混合型发起式证券投资基金基金经理 吴圣涛 兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监兼 兴全商业模式优选混 合型证券投资基金（ LOF ） 基金经理 、 兴全 全球视野股票 型证券投资基金 基金经 理 谢治宇 兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监兼兴全轻资产投资混 合型证券投资基金（LOF）基金经理、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经 理 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托取得基金代销业务资格的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告每万份基金净收益、基金7日年化收益率； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、 按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺基金管理人将遵守法律法规的相关规定，根据基金合同的 规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的投资； 2、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控 制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 3、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部控 制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金资产。 （3）承销证券。 （4）违反规定向他人贷款或者提供担保。 （5）从事可能使基金财产承担无限责任的投资。 （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 4、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 5、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律法规、中国证监会及基金合同禁止的行为。 6、基金经理承诺 （1）依照法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋 取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五） 基金管理人的风险管理与内部控制制度 1、风险管理的理念 （1）风险管理是业务发展的保障； （2）最高管理层承担最终责任； （3）分工明确、相互牵制的组织结构是前提； （4）制度建设是基础； （5）制度执行监督是保障。 2、风险管理的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项 业务过程和业务环节； （2）独立性原则：公司设立独立的监察稽核部，监察稽核部保持高度的独立 性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查； （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互 制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更 具客观性和操作性； （5）重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内 部风险控制与公司业务发展同等重要。 3、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察 稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的 责任。董事会下设执行委员会和风险控制委员会； （2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向风险控制委员 会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告； （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方 案和基本的投资策略； （4）风险管理委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控； （5）监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并 为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的 环境中实现业务目标； （6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部 门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系 统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 4、内部控制制度综述 （1）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规 章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有 效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全 完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。 针对公司面临的各种风险，包括政策和市场风险， 管理风险和职业道德风 险，分别制定严格防范措施，并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制 度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的监察稽核 制度等相关制度。 （2）监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核 部。督察长全面负责公司的监察稽核工作，可在授权范围内列席公司任何会议， 调阅公司任何档案材料，对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况 进行内部监察、稽核；出具监察稽核报告，报公司董事会和中国证监会，如发现 公司有重大违规行为，应立即向公司董事会和中国证监会报告。 监察稽核部具体执行监察稽核工作，并协助督察长工作。监察稽核部具有独 立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。具体负责对公司内部风险控制制 度提出修改意见；检查公司各部门执行内部管理制度的情况；监督公司资产运 作、财务收支的合法性、合规性、合理性；监督基金财产运作的合法性、合规 性、合理性；调查公司内部的违规事件；协助监管机关调查处理相关事项；负责 员工的离任审计；协调外部审计事宜等。 （3）内部财务控制制度 财务管理的目的在于规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整；加强财 务管理，合理使用公司财务资源，提高公司资金的运用效率，控制公司财务风 险，保护公司股东的利益，保证公司财产安全、完整和增值。 公司内部财务控制制度主要内容有：公司财务核算实行权责发生制的原则， 会计使用国家许可的电算化软件。公司实行财务预算管理制度，财务室在综合各 部门财务预算的基础上负责编制并报告公司总经理，经董事会批准后组织实施。 各部门应认真做好财务预算的编制和实施工作。 5、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高 管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监 察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更 新； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基 金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制 衡机制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确 自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风 险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了风险管理委员 会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上 的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状 况，从而以最快速度作出决策； （5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投 资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建 立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及 时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当 的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 6、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号 办公地址：福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 成立日期：1988年8月26日 注册资本：人民币190.52 亿元 托管部门联系人：林成 电话：021-52629999-212012 传真：021-62159217 2、发展概况及财务状况： 兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股 份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交 易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本190.52 亿元。 自开业以来，兴业银行始终坚持与客户“同发展、共成长”和“服务源自真诚” 的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2014年12 月31日，兴业银行资产总额达4.41万亿元，股东权益2579.34亿元，全年实现归 属于母公司股东的净利润471.38亿元。2014年兴业银行市场地位和品牌形象稳步 提升，稳居全球银行50强（英国《银行家》杂志排名）、世界企业500强（美国 《财富》杂志排名）和全球上市企业200强（美国《福布斯》杂志排名）行列。 在国内外各种权威机构组织的评比中，先后荣获最佳中资银行、最佳战略创新银 行、最佳绿色银行、最佳互联网金融平台银行、普惠金融实践最佳银行、最具社 会责任上市公司、中华慈善突出贡献（单位）奖、中国最佳雇主等荣誉。 3、托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托 资产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理处、期货业务管理处、期货存 管结算处和养老金管理中心等处室，共有员工90余人， 业务岗位人员均具有基 金从业资格。 4、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业 务批准文号：证监基金字[2005]74号。截止2015年12月31日，兴业银行已托管 开放式基金73只，托管基金财产规模2883.18亿元。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规 定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安 全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法 权益。 2、内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管 部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风 险控制工作进行指导和监督；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处，配备了 专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职 权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透各 项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位 员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 （2）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的独 立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （3）相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的 机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更 具客观性和操作性。 （5）防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作 部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 （6）有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现内 控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管 理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人 不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈 和纠正； （7）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管资 产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新 设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设； （8）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度 的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 4、内部控制制度及措施 （1）制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手 册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 （2）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 （3）风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施。 （4）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像 监控。 （5）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控 制理念，并签订承诺书。 （6）应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地 灾备中心，保证业务不中断。 （三）基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，基金托管人对 基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金投资禁止行为、基金参与银行 间债券市场的信用风险控制、基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定、 基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托 管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金的申购与赎回、基金收益分配、 基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对 基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检 查监督。 基金托管人每日按时通过托管业务系统，对各基金投资运作比例控制指标进 行例行监控：如发现接近法律法规和基金合同规定的控制比例情况，严密监视， 及时提醒基金管理人；发现违规行为，与基金管理人进行情况核实，并向基金管 理人发出书面通知，督促其纠正，同时报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和 有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管 理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基 金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规，或者违反基金合同约 定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律法 规，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人并及时向中国证监会报 告。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）兴业全球基金管理有限公司直销柜台 注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市张扬路500号时代广场20楼 联系人：何佳怡、秦洋洋 客户服务电话：4006780099、021-38824536 直销联系电话: 021-20398927、20398706 传真： 021-58368869 （2）兴业全球基金管理有限公司网上直销平台（目前已开通建设银行、兴业 银行、工商银行、招商银行、光大银行、中信银行、浦发银行、金华银行、浙商 银行、上海农商银行、南京银行、温州银行、交通银行、民生银行、平安银行和 邮储银行借记卡，农业银行借记卡和准贷记卡） （排名不分先后） 交易网站：https://trade.xyfunds.com.cn 客服电话：400-678-0099；（021）38824536 （3）直销前置自助式平台（www.yypt.com） 2、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构新增为 本基金的发售机构，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：兴业全球基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市张扬路500号时代广场19-20楼 法定代表人：兰荣 联系人：郭贤珺 电话：021-20398888 传真：021-20398858 （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：通力律师事务所 住所（办公地址）：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 经办律师： 黎明、安冬 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：安冬 （四）审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：上海市延安东路222号30楼 执行事务合伙人：卢伯卿 电话：（021）61418888 传真：（021）63350377 经办注册会计师：陶坚、吴凌志 联系人：吴凌志 四、基金的名称 兴全添利宝货币市场基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准 的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金投资于以下金融工具： 1 、现金； 2 、通知存款； 3 、短期融资券； 4 、 1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单； 5 、期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购； 6 、期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据（以下简称 “ 央行票据 ” ）； 7 、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券； 8 、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券； 9 、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据； 10 、中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理 人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略及投资组合管理 （一）投资策略 根据宏观形势、利率走势等因素，确定各个阶段的投资组合平均久期、剩余期 限等指标，并在这些指标要求的基础上构建投资组合；进行主动投资，有效提高 资产组合收益。 本基金综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选 择、套利等多种投资策略进行投资： (1) 类属配置策略 类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间 的配置比例。本基金通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用 风险等因素来确定类属配置比例，寻找具有投资价值的投资品种，增持相对低 估、价格将上升的，能给组合带来相对较高回报的类属 ；减持相对高估、价格将 下降的，给组合带来相对较低回报的类属，借以取得较高的总回报。 (2) 目标久期控制和流动性管理策略 本基金采用目标久期控制策略，根据对宏观环境中的市场、气氛和未来利率 变动趋势的判断，深入分析收益率曲线与资金供求状况，确定并控制投资组合平 均剩余期限，本基金的平均剩余期限控制在 1 2 0 天之内。如果预测利率将上升， 可以适当降低组合的目标久期；如果预测利率将下降，则可以适当增加组合的目 标久期。并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到 期期限，保证组合的一定流动性。 (3) 收益曲 线策略 收益曲线策略即在不同期限投资品种之间进行的配置，通过考察收益率曲线 的动态变化及预期变化，寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的 债券价格变化所产生的超额收益。在期限配置方面，将在久期决策的基础上，在 不增加总体利率风险的情况下，集中于决定期限利差变化的因素，从不同期限的 债券的相对价值变化中实现超额收益。 (4) 个券选择策略 本基金认为普通债券，包括国债、金融债和企业债的估值，主要基于收益率 曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的债 券，并帮助找出这些债券价格偏离的原因， 同时，基于收益率曲线可以判断出定 价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择投资于定价低估的短期债 券品种。 (5) 套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡导 致的中短期利率异常差异，使得债券现券市场和回购市场上存在着套利机会。无 风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同 品种的跨品种套利。 本基金在保证投资组合流动性的前提下，积极捕捉和把握无风险套利机会。 寻找最佳时机，进行跨市场、跨品种操作，获得安全的超额收益。 (6) 回购策略 本基金将根据对市 场走势的判断，合理选择恰当的回购策略，以实现本基金 资产的增值。通过回购可以进行放大，在市场上升的时候增加获取收益的能力， 并利用买入 —— 回购融资 —— 再投资的机制放大资金使用效率，有机会博取更大 的差价收益。在市场下跌时，则可使用买断式回购策略以规避风险。 (7) 投资组合的优化配置 本基金将运用 “ 兴 全 货币市场投资组合优化模型 ” 对类属资产和整个投资组合 进行优化配置，即在类属资产和整体投资组合久期控制的条件下追求最高的投资 收益率。 （ 二 ）决策程序 基金投资组合的管理采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。基金的 资 产配置采用自上而下的程序，并严格控制投资风险。具体的基金投资决策程序 如下： 1 、研究策划 基金管理部、研究部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关宏观分析、 利率预测以及期限结构的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 2 、资产配置 投资决策委员会定期召开会议，并依据基金管理部、研究部的报告确定基金 资产配置的比例；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议作出决策。 3 、构建投资组合 基金经理小组根据各种定量和定性标准，以及研究部的研究报告构建基金组 合，并报投资决策委员会备案。 4 、组合的监控和调整 研究部协同基金经理小组对投资组合进行跟踪。研究员应及时向基金经理小 组反馈最新信息，以利于基金经理作出相应的调整。 5 、投资指令下达 基金经理小组根据投资组合方案制订具体的操作计划，并以投资指令的形式 下达至交易室。 6 、指令执行及反馈 交易室依据投资指令进行操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。 7 、风险控制 风险管理委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施，监察稽核 部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制，基金经理小组依据 基金申购赎回的情况控制投资组合的流动性风险。 8 、业绩评价 金融 工程与专题研究部将定期对基金的业绩进行归因分析，找出基金投资管 理的长处和不足，为日后的管理提供客观的依据。 （三） 投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。 （四）投资限制 1 、组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： （ 1 ）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 1 2 0 天； （ 2 ）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得 超过该证券的 10% ； （ 3 ） 存款银行仅限于有证券投资基金托管资格、证券投资基金销售业务资格 以及合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。 本基金投资于定期存款（不包 括本基金投资于有存款期限，但根据协议可以提前支取且没有利息损失的银行存 款）的比例，不得超过基金资产净值的 30% ； （ 4 ）本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金 资产净值的 30% ；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过 基金资产净值的 5% ； （ 5 ）除发生巨额赎回情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均 不得超过基金资产净值的 20% 。因发生 巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过 基金资产净值 20% 的，基金管理人应在 5 个交易日内进行调整； （ 6 ）本基金通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过 397 天； （ 7 ）本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20% ；本基金不得投资于以 定期存款利率为基准利率的浮动利率债券； （ 8 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ，中国证监会规定的特殊品种除外； （ 9 ）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例 ，不得超过 该资产支持证券规模的 10% ； （ 10 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10% ；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益 人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； （ 11 ）本基金投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，合 计不得超过基金资产净值的 10% ； （ 12 ）本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准： 1) 国内信用评级机构评定的 A - 1 级或相当于 A - 1 级的短期信用级别； 2) 根据有关规定予以豁免信用评 级的短期融资券，其发行人最近 3 年的信用 评级和跟踪评级具备下列条件之一： a) 国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别； b) 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为 准。 本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持； （ 13 ）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续 信用评级。本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA 级 或相当于 AAA 级。持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资 标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （14）债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （ 1 5 ）法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的，从其规定。 除上述 （ 5 ） 、 （ 12 ） 、 （ 13 ） 项外，由于证券市场波动、 证券发行人 合并或 基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符 合上述约定的比例不 在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规 另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效 之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适 当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2 、本基金不得投资于以下金融工具： （ 1 ）股票； （ 2 ）可转换债券； （ 3 ）剩余期限超过 397 天的债券； （ 4 ）信用等级在 AAA 级以下的企业债 券； （ 5 ）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，但市场条件发生变化后另 有规定的，从其规定； （ 6 ）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券； （ 7 ）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后，履行适当程序后，本基金不受上述规 定的限制。 3 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ） 违反规定 向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）法律 、行政 法规 和 中国证监会规定禁止的其他 活动； （ 8 ）不得通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数。 如法律 、行政 法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当 程序后，本基金可不受上述规定的限制。 （五）投资组合平均剩余期限计算方法 （1）平均剩余期限的计算公式 ××...投资于金融工具产生的资产剩余期限－投资于金融工具产生的负债剩余期限＋债券正回购剩余期限 投资于金融工具产生的资产－投资于金融工具产生的负债＋债券正回购 其中：本基金投资于金融工具产生的资 产包括现金类资产（含银行存款、清 算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金）、一年以内（含一 年）的银行定期存款、大额存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、 剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券、剩余期限在 397 天以内 （含 397 天）的中期票据、期限在一年以内（含一年）的逆回购、期限在一年以 内（含一年）的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中 国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内 ( 含一年 ) 的正回购、买断式 回购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债 券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 （2）各类资产和负债剩余期限的确定 1）银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天；证券清算款的剩 余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限 以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。 2）一年以内（含一年）银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议 到期日的实际剩余天数计算。 3）组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以 下情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日 的实际剩余天数计算。 4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实 际剩余天数计算。 5）中央银行票据、资产支持证券、中期票据的剩余期限以计算日至中央银行 票据、资产支持证券、中期票据到期日的实际剩余天数计算。 6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。 7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实 际剩余天数计算。 8）短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余天数计算 9）法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。 平均剩余期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法规或 中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 （ 六 ）基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额 方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利 息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的 投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后） 作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比 较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告 ，而无需召开基金份额持有人 大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和 预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全添利宝货币市场基金2015年第4季度报 告，所载数据截至2015年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 28,513,624,404.41 39.93 其中：债券 28,411,624,404.41 39.79 资产支持证券 102,000,000.00 0.14 2 买入返售金融资产 7,276,003,833.99 10.19 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 35,076,033,291.27 49.12 4 其他资产 540,724,267.34 0.76 5 合计 71,406,385,797.01 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.83 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,227,997,285.00 3.30 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内未发生债券正回购资金余额超过基金资产净值20%的情况。 3、基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 97 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 78 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余期限没有发生超过180天的情况。 （2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30天以内 25.08 5.67 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 12.84 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 29.29 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 0.09 - 4 90天(含)-180天 29.14 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 8.56 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 104.91 5.67 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,441,136,421.83 6.58 其中：政策性金融债 4,441,136,421.83 6.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,712,949,568.97 15.86 6 中期票据 2,253,124,628.97 3.34 7 同业存单 11,004,413,784.64 16.29 8 其他 - - 9 合计 28,411,624,404.41 42.06 10 剩余存续期超过397天的 浮动利率债券 58,323,577.06 0.09 5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 111510315 15兴业CD315 20,000,000 1,984,837,310.06 2.94 2 111510435 15兴业CD435 11,000,000 1,092,941,842.77 1.62 3 111511245 15平安CD245 10,000,000 991,985,043.44 1.47 4 111519064 15恒丰银行 CD064 10,000,000 991,554,091.18 1.47 5 111513112 15浙商CD112 10,000,000 991,266,732.54 1.47 6 111591888 15宁波银行 10,000,000 982,518,455.58 1.45 CD108 7 111519063 15恒丰银行 CD063 6,000,000 595,106,483.07 0.88 8 150413 15农发13 5,800,000 579,118,160.88 0.86 9 150403 15农发03 5,600,000 560,502,414.62 0.83 10 011574004 15陕煤化 SCP004 5,000,000 499,960,924.21 0.74 6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1355% 报告期内偏离度的最低值 0.0804% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1079% 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、投资组合报告附注 （1） 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利 率每日计提应收利息，2007年7月1日前按直线法，2007年7月1日起按实际利 率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 （2）本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动 利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 （3）本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调 查。 （4）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 540,724,267.34 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 540,724,267.34 （5）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日2014年2月27日，基金业绩截止日2015年6月30日。 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2015年第2季度 0.8145% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.4742% 0.0015% 2015年度 4.0542% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 2.7042% 0.0024% 2014年度 4.3221% 0.0019% 1.1392% 0.0000% 3.1829% 0.0019% 2014年2月27日 （基金合同生效日） 至2015年12月31 日止期间 8.5515% 0.0026% 2.4892% 0.0000% 6.0623% 0.0026% 注：2014年度数据统计期间为2014年2月27日（基金合同成立之日）至 2014年12月31日，不满一年。 十三、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.27 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。销售服务 费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财 产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休 息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第4－9项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费 率、基金托管费率和基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管 理人必须按本基金合同的规定进行公告并办理备案手续。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金 法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办 法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基 金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2015年10月10 日刊登《兴全添利宝货币市场基金招募说明书》进行了更新，主要更新内容如 下： 一、 “重要提示”部分 更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。 二、“ 基金管理人”部分 更新了基金管理人管理基金慨况；更新了公司董事、监事概况；更新了公司 高级管理人员概况；更新了基金经理简介；更新了投资决策委员会成员概况。 三、“ 基金托管人”部分 对基金托管人的托管业务经营情况进行了更新。 四、“相关服务机构”部分 更新了直销机构简介。 五、“基金的投资”部分 更新“（十一）基金投资组合报告”数据。数据内容取自本基金2015年第4 季度报告，数据截止日为2015年12月31日，所列财务数据未经审计。 六、“基金的业绩”部分 更新基金业绩数据，数据截止日为2015年12月31日。 七、“ 其他应披露事项”部分 以下为自2015年8月27日至2016年2月26日，本基金刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的基金公告。 序号 事项名称 披露日期 1 关于兴全添利宝货币市场基金暂停接受直销柜台五亿元以 上申购申请的公告 2015-9-24 2 关于兴全添利宝货币市场基金暂停接受直销柜台五百万元（未完）  |