[发行]永赢货币：更新招募说明书（2016年第1号）
永赢基金管理有限公司 永赢货币市场基金 更新招募说明书 （2016年第1号） 基金管理人：永赢基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇一六年四月 重要提示 永赢货币市场基金（以下简称“本基金”）于2014年1月15日获中国证监 会证监许可[2014]93号文准予注册。本基金的基金合同于2014年2月27日正 式生效。 本招募说明书是对原《永赢货币市场基金更新招募说明书（2015年第2 号）》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单 一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收 益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产 生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金为货币市场基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者 购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理 人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、 招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、 投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应， 理性判断市场，谨慎做出投资决策，并通过基金管理人或基金管理人委托的具 有基金代销业务资格的其他机构购买基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其 他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩也并不预示 其未来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作 出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2016年2月27日，投资组合报告为2015年4季度报告，有关财务数据和净 值表现截止日为2015年12月31日。 目 录 第一节 绪言 ..................................................................................................... 3 第二节 释义 ..................................................................................................... 4 第三节 基金管理人 ......................................................................................... 9 第四节 基金托管人 ....................................................................................... 19 第五节 相关服务机构 ................................................................................... 24 第六节 基金的募集 ....................................................................................... 29 第七节 基金合同的生效 ............................................................................... 30 第八节 基金份额的申购与赎回 ................................................................... 31 第九节 基金的投资 ....................................................................................... 42 第十节 基金的业绩 ....................................................................................... 53 第十一节 基金的财产 ................................................................................... 55 第十二节 基金资产的估值 ........................................................................... 56 第十三节 基金的收益与分配 ....................................................................... 61 第十四节 基金的费用与税收 ....................................................................... 63 第十五节 基金的会计与审计 ....................................................................... 66 第十六节 基金的信息披露 ........................................................................... 67 第十七节 风险揭示 ....................................................................................... 74 第十八节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................... 78 第十九节 基金合同的内容摘要 ................................................................... 80 第二十节 基金托管协议的内容摘要 ......................................................... 100 第二十一节 对基金份额持有人的服务 ..................................................... 118 第二十二节 其他应披露事项 ..................................................................... 120 第二十三节 招募说明书的存放和查阅方式 ............................................. 122 第二十四节 备查文件 ................................................................................. 123 第一节 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金 信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《关于货币市场基金投 资等相关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《证券投资基金信息披露编报 规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》（以下简称“《信息披露特别 规定》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号〈基金合同的内容 与格式〉》和其他相关法律法规的规定以及《永赢货币市场基金基金合同》（以 下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所 载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利 和义务，应详细查阅基金合同。 第二节 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指永赢货币市场基金 2、基金管理人：指永赢基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《永赢货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有 效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《永赢货币市 场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《永赢货币市场基金招募说明书》及 其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《永赢货币市场基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文 件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等 9、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指2014年3月10日中国证监会第29次主席办公会议 审议通过，2014年7月7日公布，自2014年8月8日起施行的《公开募集证 券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委 员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境 内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份 额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构：指永赢基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为永赢基金管理 有限公司或接受永赢基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金 财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最 长不得超过3个月 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 33、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《永赢基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是 规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同遵守 37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中 转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 44、元：指人民币元 45、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、摊余成本法：指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益 47、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日 已实现收益，其计算公式为：每万份基金已实现收益=当日基金净收益/当日基 金份额总数×10000 48、七日年化收益率：指以最近7个自然日（含节假日）每万份基金已实 现收益所折算的年资产收益率 49、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用， 该笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和每万份基金已实现收益、七日年化收益率的过程 54、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网 站及其他媒体 55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件。 56、中国：指中华人民共和国。就基金合同而言，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区 第三节 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：永赢基金管理有限公司 住所：浙江省宁波市江东区中山东路466号 办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼 设立日期：2013年11月7日 法定代表人：罗维开 联系电话：(021)5169 0188 传真：(021)5169 0177 联系人：周良子 永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2013]1280号文件批 准，于2013年11月7日成立的合资基金管理公司，初始注册资本为人民币 1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册资本增加至人 民币2亿元。目前，公司的股权结构为： 宁波银行股份有限公司出资人民币135,000,000元，占公司注册资本的 67.5%； 利安资金管理公司（Lion Global Investors Limited）出资人民币20,000,000 元，占公司注册资本的10%； 宋宜农出资人民币9,990,000元，占公司注册资本的4.995%； 赵楠出资人民币6,010,000元，占公司注册资本的3.005%； 田中甲出资人民币5,550,000元，占公司注册资本的2.775%； 赵鹏出资人民币5,500,000元，占公司注册资本的2.750%； 毛慧出资人民币3,000,000元，占公司注册资本的1.500%; 李峻出资人民币3,300,000元，占公司注册资本的1.650%； 徐蔓青出资人民币3,750,000元，占公司注册资本的1.875%； 祁洁萍出资人民币1,000,000元，占公司注册资本的0.500%； 钟菊秀出资人民币700,000元，占公司注册资本的0.350%； 陈遥出资人民币600,000元，占公司注册资本的0.300%； 周良子出资人民币450,000元，占公司注册资本的0.225%； 宋聿飞出资人民币700,000元，占公司注册资本的0.350%； 姜灵灵出资人民币300,000元，占公司注册资本的0.150%； 张文博出资人民币500,000元，占公司注册资本的0.250% 陈晟出资人民币700,000元，占公司注册资本的0.350%； 张哲出资人民币100,000元，占公司注册资本的0.050%； 狄泽出资人民币450,000元，占公司注册资本的0.225%； 洪幼叶出资人民币300,000元，占公司注册资本的0.150%； 徐一出资人民币300,000元，占公司注册资本的0.150%； 孟祥宝出资人民币300,000元，占公司注册资本的0.150%； 周华睿出资人民币300,000元，占公司注册资本的0.150%； 陈佶出资人民币200,000元，占公司注册资本的0.100%； 刘硕出资人民币200,000元，占公司注册资本的0.100%； 余帅出资人民币200,000元，占公司注册资本的0.100%； 沈望琦出资人民币100,000元，占公司注册资本的0.050%； 蔡霖出资人民币200,000元，占公司注册资本的0.100%； 安福廷出资人民币100,000元，占公司注册资本的0.050%； 华靓出资人民币200,000元，占公司注册资本的0.100%。 基金管理人无任何受处罚记录。 （二）主要人员情况 1．基金管理人董事会成员 罗维开先生，董事长，硕士，经济师。21年金融业从业经验，曾任宁波 银行股份有限公司天源支行业务科科长、天源支行副行长、财务会计部总经理、 行长助理、副行长；现任宁波银行副行长。 陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任职新加坡华侨银行集团风险 部风险分析师；巴克莱资本操作风险管理部经理；新加坡华侨银行集团风险部 业务经理；新加坡华侨银行集团主席办公室主席特别助理；新加坡华侨银行集 团资金部副总裁；新加坡华侨银行集团风险部资产负债管理总经理。现任华侨 银行（中国）有限公司风险管理部首席风险官。 宋宜农先生，董事，硕士。20年金融业从业经验，曾任长盛基金管理有 限公司市场发展部总监；光大保德信基金管理有限公司首席市场营销官；景顺 长城基金管理有限公司副总经理兼市场总监；方正富邦基金管理有限公司总经 理。现任永赢基金管理有限公司总经理。 赵楠先生，董事，硕士。18年证券基金研究投资经验，曾任中信基金管 理有限公司研究总监、投委会委员；中信建投证券公司自营部执行总经理；方 正富邦基金管理有限公司投资总监。现任永赢基金管理有限公司副总经理。 徐英女士，独立董事，学士。曾任海南汇通国际信托投资公司副总裁、董 事长；长城证券有限责任公司总裁；景顺长城基金管理有限公司董事长。现任 新华资产管理有限公司副董事长。 陈忠阳先生，独立董事，博士，教授。曾任人民大学计划经济系团总支书 记，现任教于人民大学财政金融学院。 商海粟先生，独立董事，学士。曾在光大国信旅游公司、北京金融街物业 管理公司任职。现任北京市世联新纪元律师事务所合伙人律师，主要从事公司、 不动产相关法律事务。 2．监事会成员 陈辰先生，监事，硕士。曾任职于中国工商银行上海市分行机构业务部； 金盛人寿保险有限公司投资部主任；招商银行资产托管部经理；深圳发展银行 资产托管部总经理助理。现任宁波银行资产托管部总经理。 徐蔓青先生，监事，硕士。13年金融行业从业经验，曾任景顺长城基金 管理有限公司IT经理；方正富邦基金管理有限公司信息技术总监。现任永赢 基金管理有限公司信息技术总监。 李峻先生，监事，硕士。19年金融行业从业经验，曾任职中保信期货公 司、中信证券股份有限公司；中关村证券股份有限公司投资经理；中信基金管 理有限公司交易总监；华夏基金管理有限公司数量研究员；方正富邦基金管理 有限公司交易总监。现任永赢基金管理有限公司交易总监。 3．管理层成员 宋宜农先生，总经理，相关介绍见董事会成员部分内容。 赵楠先生，副总经理，相关介绍见董事会成员部分内容。 田中甲先生，副总经理，硕士。14年金融行业从业经验，曾任中信证券 股份有限公司财务会计；中信基金管理有限公司基金会计；天弘基金管理有限 公司基金运营部总经理兼公司财务部总经理；方正富邦基金管理有限公司职工 监事、基金运营部总监。 赵鹏先生，副总经理，硕士。19年金融行业从业经验，曾任深圳市南山 基金管理有限公司董事会秘书兼法律事务经理；汉唐证券有限责任公司法律顾 问；景顺长城基金管理有限公司律师兼信息披露负责人；渤海产业投资基金管 理有限公司执行董事。现任永赢基金管理有限公司副总经理。 毛慧女士，督察长，学士。10年相关行业从业经验，曾任职锦天城律师 事务所；源泰律师事务所律师；申万菱信基金管理有限公司高级监察经理；永 赢基金管理有限公司监察稽核总监。现任永赢基金管理有限公司督察长。 4．本基金基金经理 祁洁萍女士，硕士，CFA,8年金融行业从业经验，曾任平安证券有限责任 公司综合研究所债券分析师；光大证券股份有限公司固定收益总部债券研究岗； 光大证券股份有限公司金融市场总部（原固定收益总部）投资顾问兼执行董事。 现任永赢基金管理有限公司固定收益投资总监。 5．投资决策委员会成员 投资决策委员会由下述执行委员组成：公司总经理宋宜农先生、分管投资 的副总经理赵楠先生、量化投资总监张大木先生、固定收益投资总监祁洁萍女 士等。 督察长、监察稽核总监、交易总监、研究人员可列席，不具有投票权。 分管投资的副总经理为主任委员，负责召集、协调并主持会议。 议案通过需经2/3以上委员同意，主任委员有一票否决权。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值、基金份额每万份基金已实现收益和七日年 化收益率，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，建立健全的内 部控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规的行为发生； 2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待本基金管理人管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利 益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗 示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益； （2）不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交 易。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、 防火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制 体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制 环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构 和有力的控制文化。 （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3名。董事会下设资格 审查与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专业委员会，其中审计及风险管 理委员会负责评价与完善公司内部控制体系。公司管理层设立了投资决策委员 会、风险控制委员会、IT治理委员会、产品委员会、估值委员会等专业委员 会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制 衡，形成了合理的组织结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的职业道德的培养，制定 和颁布了《内部合规控制手册》，并进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因 素进行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少 相关业务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风 险程度。风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并 完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制 度。在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求 完整的记录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合 理、职责明确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。 （1）投资控制制度 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离， 实行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公 平的交易执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决 策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理在投资决策委员会 确定的范围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指 令，对于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易部负责交易执行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交 易系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的 证券并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自 动提示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易部对投资行为进行一线监控；监察稽核部进行事 中及事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有 章可循。 ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关 业务的相互核查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管 理制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输 与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机 处理等方面都制定了完善的制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了涵盖科学的招聘、解聘、培训、考核、薪酬等内容的人事管理 制度，确保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了监察稽核部，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括 违规行为的调查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负 责反洗钱和反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗 钱负责人员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱内部控制 制度》及相关业务操作规程，确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信 息交流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信 息及时送交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同 的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，通过定期或不定期检查，评 价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的 执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理 层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制 制度。 第四节 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股 份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易 所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票 代码601939)。 2015年6月末，本集团资产总额182,192亿元，较上年末增长8.81%；客 户贷款和垫款总额101,571亿元，增长7.20%；客户存款总额136,970亿元， 增长6.19%。净利润1,322亿元，同比增长0.97%；营业收入3,110亿元，同 比增长8.34%，其中，利息净收入同比增长6.31%，手续费及佣金净收入同比 增长5.76%。成本收入比23.23%，同比下降0.94个百分点。资本充足率14.70%， 处于同业领先地位。 物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部，全面推进渠道 整合；营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点达到1.44万个，综 合营销团队达到19,934个、综合柜员占比达到84%，客户可在转型网点享受 便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设，有力支持物理 渠道的综合化转型，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达94.32%，较上 年末提高6.29个百分点；个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行 客户分别增长8.19%、10.78%和11.47%；善融商务推出精品移动平台，个人 商城手机客户端“建行善融商城”正式上线。 转型重点业务快速发展。2015年6月末，累计承销非金融企业债务融资 工具2,374.76亿元，承销金额继续保持同业第一；证券投资基金托管只数和新 发基金托管只数均列市场第一，成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家 银行代理人；多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额 不断扩大，现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升；代理中央财政授权 支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一，在同业中首家按 照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保 证金第三方存管客户数3,076万户，管理资金总额7,417.41亿元，均为行业第 一。 2015年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先 后荣获国内外知名机构授予的40多项重要奖项。在英国《银行家》杂志2015 年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国 《福布斯》杂志2015年全球上市公司2000强排名中继续位列第2；在美国《财 富》杂志2015年世界500强排名第29位，较上年上升9位；荣获美国《环球 金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项；荣获中国银行业协会授予 的“年度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个 综合大奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、 核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心， 共有员工210余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管 业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总 行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营 业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、 个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中 国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业 务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济 部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集 团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团 客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直 秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行 托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质 量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托 管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本 养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年末，中国建设银行已托管556 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了 业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全 球托管人》评为“中国最佳托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保 业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完 整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制 工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监 督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立 行使监督稽核工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制 制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作 实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约 机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由 专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生， 技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资 运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照 现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范 围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国 证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进 行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与 基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及 交易对手等内容进行合法合规性监督。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基 金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中 国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管 理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 第五节 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 永赢基金管理有限公司 住所：浙江省宁波市江东区中山东路466号 办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼 法定代表人：罗维开 联系人：吴亦弓 联系电话：(021)5169 0103 传真：(021)5169 0178 客服热线：021-51690111 网址：www.maxwealthfund.com 2、代销机构 （1）宁波银行股份有限公司 住所：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 客户服务电话：95574 传真：(0574)8705 0024 联系人：胡技勋 联系电话：(0574)8906 8340 网址：www.nbcb.com.cn （2）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 客服电话：400-7009-665 网站： www.howbuy.com （3）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座7楼 法定代表人：其实 客户服务电话：400-1818-188 传真：021-64385308 网址：www.1234567.com.cn （4）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼信达金融中心 办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：010-63080985 客服热线：400-8008-899 网址：www.cindasc.com （5）英大证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：吴骏 联系人：赵楠 客服电话：400-0188-688 网站：www.ydsc.com.cn （6）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客户服务热线：400-8219-301 网址： www.lufunds.com （7）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 全国统一客服电话：400-8888-108 公司网站：www.csc108.com 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代 理销售本基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 永赢基金管理有限公司 住所：浙江省宁波市江东区中山东路466号 办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼 法定代表人：罗维开 联系电话：(021)5169 0132 传真：(021)5169 0179 联系人：蒲昕玮 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 办公地址：浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：(021)5115 0298 传真：(021)5115 0398 联系人：廖海 经办律师：刘佳、张兰 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所 住所：北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城安永大楼（东三 办公楼）16 层 办公地址：上海市世纪大道100 号环球金融中心50 楼 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：(021)2228 8888 传真：(021)2228 0000 联系人：濮晓达 经办注册会计师：郭杭翔、濮晓达 第六节 基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他有关法律法规的规定募集，并经中国证监会2014年1月15日证监许可 〔2014〕93号文准予注册。 （二）基金类型和存续期限 本基金为契约型开放式货币市场基金。基金的存续期间为不定期。 （三）基金份额的认购 本基金募集期间每份基金份额的初始面值为人民币1.00元，募集期为 2014年2月10日至2014年2月25日。经安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）验资，本次募集的净认购金额为597,106,025.00元，折合597,106,025.00 份。募集资金在募集期间产生的利息为34,181.43元，折合34,181.43份，已分 别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。本基金募集 期间含本息共募集597,140,206.43元，有效认购户数为3,052户。 第七节 基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2014年2月27 日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披 露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召 开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八节 基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理 人在本招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减 销售机构，并予以公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业 场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购与赎回的开始日及业务办理时间 本基金已于2014年4月10日起在相关销售机构开始办理日常申购、赎回 业务。 本基金自2016年1月19日起在相关销售机构开始办理日常转换业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎 回或转换申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申 请。 （三）申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基 准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请一经受理，投资人不得撤销； 4、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金基金份额余额时，基金管 理人自动将该基金份额持有人的基金份额未付收益一并结算并与赎回款一起 支付给该基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时，当 未付收益为正时，未付收益不进行支付；当未付收益为负时，其剩余的基金份 额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动按比例结转当前未付 收益，再进行赎回款项结算； 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公 告。 （四）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，申购款项未在规定时间 内全额到账，则申购申请不成功。 投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回 申请不成功。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋1日（包括该日） 内指示基金托管人按有关规定将赎回款项从基金托管账户划出，通过各销售机 构划往投资人的银行账户。在发生巨额赎回或基金合同规定的暂停或延缓支付 赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎 回款项划付时间相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到申购、赎回申请。申购和赎回的确认以登记机构或基金管理 人的确认结果为准。 T日规定时间受理的申请，正常情况下投资人可在T+2日内通过基金管理 人客户服务电话、网站或到其办理业务的销售网点查询确认情况，在销售网点 打印确认单或参照销售网点有关规定进行确认。若申购不成功，则申购款项本 金退还给投资人。 （五）申购与赎回的限制 1、申购与赎回的数额限制 （1）投资者通过各代销机构申购本基金，首次申购的最低金额为0.01元， 追加申购最低金额为0.01元。投资者通过本公司直销柜台申购本基金，单笔最 低申购金额为100元，追加申购最低金额为100元。 （2）投资者通过各代销机构赎回本基金，单笔最低赎回份额调整为0.01 份。投资者通过本公司直销柜台赎回本基金，单笔最低赎回份额为100份。本 基金不对投资者每个交易账户的最低保有基金份额余额进行限制。 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整对申购金额 和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 2、单个账户和单个投资人持有本基金份额的限制 本基金对单个账户和单个投资人持有基金份额没有最高和最低比例或数 量的限制，但法律法规、中国证监会另有规定的除外。 根据市场情况，基金管理人可以调整单个账户和单个投资人持有本基金份 额的限制，基金管理人进行前述调整必须在调整前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒体上公告。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 本基金的申购、赎回价格为每份基金单位1.00元，不收取申购费和赎回 费。 （七）申购份额和赎回金额的计算方式 1、本基金申购份额的计算： 申购份额 = 申购金额/1.00元 申购份额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 例2： 某投资人投资10,000元申购本基金的基金份额，则其可得到的申购份额 计算如下： 申购份额＝10,000/1.00＝10,000.00份 即，投资人投资10,000元申购本基金的基金份额，其可得10,000.00份基 金份额。 2、本基金赎回金额的计算： （1）部分赎回 1）投资人部分赎回基金份额时，如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩 余的基金份额按照1.00元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的 未付收益负值时，赎回金额按如下公式计算： 赎回金额=赎回份额×1.00 赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以1.00元计算，计算结果保留到 小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 例3： 某投资人持有本基金的基金份额5万份，累计收益为200元，T日该投资 人赎回3万份，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额=30,000×1.00=30,000.00元 即：投资人赎回本基金的基金份额3万份时，其可得到的赎回金额为 30,000.00元，投资人账户内的基金份额余额为2万份，剩余累计收益为200 元。 例4： 某投资人持有本基金的基金份额5万份，累计收益为﹣200元，T日该投 资人赎回3万份。此时，投资人部分赎回其持有的基金份额，赎回后剩余2 万份，足以弥补其累计至T 日的累计收益﹣200元，则其可得到的赎回金额 为： 赎回金额=30,000×1.00=30,000.00元 即：投资人赎回本基金的基金份额3万份时，其可得到的赎回金额为 30,000.00元，投资人账户内的基金份额余额为2万份，剩余累计收益为﹣200 元。 2）投资人部分赎回基金份额时，如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按 照每份1.00 元为基准计算的价值不足以弥补其账户中累计至该日的未付收益 负值时，则将自动按部分赎回份额占投资者账户总份额的比例结转当前未付收 益，赎回金额按如下公式计算： 赎回金额=赎回份额×1.00+赎回份额按比例结转的累计未付收益 其中，赎回份额对应的累计收益＝（申请赎回的基金份额/账户基金总份 额）×账户当前累计收益 赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以1.00元计算，计算结果保留到 小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 例5： 投资人持有本基金的基金份额5万份，累计收益为﹣1,000元，T日该投 资人赎回49,200份。此时，该投资人部分赎回其持有的基金份额，赎回后剩 余800份，按照1.00元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的 累计收益﹣1,000元，则： 赎回份额对应的累计收益=﹣1,000×(49,200/50,000)=﹣984.00元 赎回金额=49,200×1.00﹣984.00=48,216.00元 即：投资人赎回本基金的基金份额49,200份时，其可得到的赎回金额为 48,216.00 元，投资人账户内的基金份额余额为800份，剩余累计收益为﹣16 元。 （2）全部赎回 投资人全部赎回本基金份额余额时，基金管理人自动将投资人账户中的累 计未付收益一并结算并与赎回款一起支付给投资人，赎回金额按如下公式计算： 赎回金额=赎回份额×1.00+该份额对应的累计未付收益 赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以1.00 元计算，计算结果保留到 小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 例6： 投资人持有本基金的基金份额5万份，累计收益为200元，T日该投资人 全部赎回其持有的基金份额，则可得到的赎回金额为： 赎回金额=50,000×1.00+200=50,200.00元 即：投资者赎回本基金的基金份额5万份时，其可得到的赎回金额为 50,200.00元。 （八）申购和赎回的注册登记 投资人申购基金确认成功后，登记机构在T+1日内为投资人办理增加份 额权益的登记手续，投资人自T+2日内有权赎回该部分基金份额。投资人赎 回基金确认成功后，登记机构在T+1日内为投资人办理扣除份额权益的登记 手续。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调 整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒 体公告。 （九）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金 份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他 可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6项暂停申购情形之一时，基金管理人应当根据 有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被 拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人 应及时恢复申购业务的办理。 （十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述1、2、3、5情形之一时，基金管理人应在当日报中国证监会备 案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将 可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部 分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基 金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在 暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请 份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了 巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或 认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单 个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未 能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放 日赎回申请一并处理，无优先权，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续两个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金 管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延 缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在2个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处 理方法，同时在指定媒体上刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监 会备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体 上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日基金份额的每万 份基金已实现收益和七日年化收益率。 3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间， 依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒体 上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日基金份额的每万份 基金已实现收益和七日年化收益率；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重 新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十三）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换 费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公 告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或 社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持 有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须 提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基 金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十五）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的 定期定额投资计划最低申购金额。 （十七）基金的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金 份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配，法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业 务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 第九节 基金的投资 （一）投资目标 在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。 （二）投资理念 经过团队缜密研究，主动判断货币市场利率变动，合理进行期限与类属配 置，以实现本金的安全性、流动性和超过基准的稳定收益。 （三）投资范围 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，主要包括以下：现金；一年 以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含 三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年 以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有 良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 （四）投资策略 1、货币市场利率研判与管理策略 货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投资策略。根据对宏观经济 指标、财政与货币政策和市场资金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期 的货币市场利率进行研究判断，并根据研究结论制定和调整组合的期限和品种 配置，追求更高收益。 2、期限配置策略 根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判断，确定并调整组合的平均 期限。在预期货币市场利率上升时或投资人赎回需求提高时，缩短组合的平均 期限，以规避资本损失或获得较高的再投资收益和满足投资人流动性需求；在 预期短期利率下降时或投资人申购意愿提高时，延长组合的平均期限，以获得 资本利得或锁定较高的利率水平和为投资人潜在投资需求提前做准备。 3、类属和品种配置策略 本基金的投资工具包括在交易所的短期国债、企业债和债券回购，在银行 间市场交易的短期国债、金融债、央行票据和债券回购，以及同业存款、定期 存款等品种。由于上述工具具有不同的流动性特征和收益特征，本基金统筹兼 顾投资人的流动性与收益率要求，制定并调整类属和品种配置策略，在保证组 合的流动性要求的基础上，提高组合的收益性。 4、灵活的交易策略 由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因素，以及投资人对信息可能 产生的过度反应都会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市 场机会。通过研究其动因，可以更有效地获得市场失衡带来的投资收益。 （五）投资限制 1、本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票； （2）可转换债券； （3）剩余期限超过397天的债券； （4）信用等级低于AAA 级的企业债券； （5）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券； （6）中国证监会禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制的，本基金在履行适当程序后，不受上 述限制，但需提前公告。 2、组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： （1）本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天； （2）本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金 资产净值的10%； （3）本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过 基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款， 不得超过基金资产净值的5%； （4）本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%，在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券 回购到期后不得展期； （5）除发生巨额赎回的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交 易日均不得超过基金资产净值的20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回 购的资金余额超过基金资产净值20%的，基金管理人应当在5个交易日内进 行调整； （6）本基金持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397天的浮 动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%； （7）本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天； （8）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券， 不超过该证券的10%； （9）中国证监会规定的其他比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定；法律法规或 监管部门取消上述限制的，如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后不再 受相关限制，不需要经基金份额持有人大会审议。 除上述第（5）条外，因基金规模或市场变化等基金管理人之外的原因导 致投资组合超出上述规定的，基金管理人应在 10个交易日内进行调整，以达 到上述标准。法律法规另有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同 生效之日起开始。 3、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受相关限制。 （六）业绩比较基准 本基金业绩比较基准为同期7天通知存款利率。 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金 额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存 款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据 基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率 （税后）作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩 比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可 以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 （七）风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险 和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 （八）投资组合平均剩余期限计算方法 1、平均剩余期限（天）的计算公式如下： 其中：投资于金融工具产生的资产包括现金类资产（含银行存款、清算备 付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金）、银行定期存款、大额 存单、债券、逆回购、中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证 监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 负债＋债券正回购投资于金融工具产生的资产投资于金融工具产生的 剩余期限剩余期限＋债券正回购负债投资于金融工具产生的剩余期限－资产投资于金融工具产生的 . ..... 投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式 债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、各类资产和负债剩余期限的确定 （1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天；证券 清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约 金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。 （2）银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际 剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算。 （3）组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数， 以下情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调 整日的实际剩余天数计算。 （4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期 日的实际剩余天数计算。 （5）中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩 余天数计算。 （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。 （7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期 日的实际剩余天数计算。 （8）法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。 （九）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基 金份额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第 三人牟取任何不当利益。 （十）基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本组合报告所载数据截至日为2015年12月31日。 1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序 号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 1,936,370,004.87 64.59 其中：债券 1,936,370,004.87 64.59 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 494,001,861.00 16.48 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 412,742,430.79 13.77 4 其他资产 154,756,207.84 5.16 5 合计 2,997,870,504.50 100.00 2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 9.3651 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 149,899,455.15 5.27 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个 交易日融资余额占资产净值比较的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值 20%。 3 基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 95 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 94 注：本货币市场基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。" 3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 40.75 5.27 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 8.11 － 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 10.22 － 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 － － 4 90天(含)—180天 18.75 － 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） 26.45 － 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 － － 合计 104.27 5.27 4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序 号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 200,288,686.32 7.04 其中：政策性金融债 200,288,686.32 7.04 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 1,736,081,318.55 61.06 6 中期票据 － － 7 同业存单 － － 8 其他 － － 9 合计 1,936,370,004.87 68.11 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成 本包括债券投资成本和内在应收利息。 5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 041554047 15渝机电 CP001 1,000,000 100,176,756.95 3.52 2 150215 15国开15 1,000,000 100,012,036.78 3.52 3 011599504 15三花 SCP001 800,000 80,216,153.11 2.82 4 011599449 15三安 SCP003 600,000 60,399,780.64 2.12 5 041561035 15凤凰CP003 600,000 60,093,650.77 2.11 6 011599188 15吉利 SCP001 600,000 60,088,355.98 2.11 7 011598117 15中电信 SCP005 600,000 60,001,100.95 2.11 8 011599996 15航天电子 SCP001 600,000 59,995,097.75 2.11 9 041563007 15洛娃科技 CP001 500,000 50,554,403.51 1.78 10 041554046 15扬州绿产 CP001 500,000 50,336,388.50 1.77 6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1303% 报告期内偏离度的最低值 0.0158% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0702% 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 投资组合报告附注 8.1 基金计价方法说明。 （未完）  |