[发行]ZZ500ETF：更新招募说明书摘要（2016年4月）
证券投资基金更新的招募说明书摘要 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇一六年四月 重要提示 本基金根据2014年9月29日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证500交易型 开放式指数证券投资基金及其联接基金注册的批复》（证监许可[2014]999号）进行募集。本 基金的基金合同于2015年8月27日正式生效。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额 持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资 人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监 会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益及市场前 景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于中证500指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于 基金资产净值的90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投 资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充 分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险 包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。本基金特有风险包 括：指数化投资的风险、标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基 金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、投资人申 购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、场内外份额申购 赎回对价方式、业务规则等不同的风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、退市风险、第三 方机构服务的风险等。本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具 有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金以1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1 元初始面值的风险。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投 资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 对于场内申购：投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成 功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出，T日申购当 日未卖出的基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。因此， 为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当 日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 场外申购赎回业务的申购冲击成本率、赎回冲击成本率可能会根据市场交易佣金水平、印 花税率等相关交易成本的变动而调整。投资者在办理场外申购、赎回业务时之前应仔细阅读本 基金的招募说明书及基金管理人的相关公告。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2016年2月27日，有关财务数据截止日为2015年12月31日，净值表现截止日为2015年12 月31日。（本报告中财务数据未经审计） 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、基金管理人：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 设立日期：2001年4月17日 法定代表人：刘晓艳 联系电话：400 881 8088 联系人：贺晋 注册资本：12,000万元人民币 2、股权结构 股东名称 出资比例 广东粤财信托有限公司 1/4 广发证券股份有限公司 1/4 盈峰投资控股集团有限公司 1/4 广东省广晟资产经营有限公司 1/6 广州市广永国有资产经营有限公司 1/12 总 计 100% （二）主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 叶俊英先生，经济学博士，董事长。曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副科 长、科长，广东省烟草专卖局专卖办公室干部，广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公 司董事、副总裁，易方达基金管理有限公司总裁、董事、副董事长。现任易方达基金管理有限 公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。 刘晓艳女士，经济学博士，副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经 理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理，易方达基金管理有限公司 督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁、董事。现任易 方达基金管理有限公司副董事长、总裁，易方达资产管理（香港）有限公司董事长，易方达国 际控股有限公司董事。 秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经 理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理。 现任广发证券股份有限公司董事、常务副总经理，广发控股（香港）有限公司董事，广东金融 高新区股权交易中心有限公司董事长。 杨力先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），董事。曾任美的集团空调事业部技术主 管、企划经理，佛山顺德百年科技有限公司行政总监，美的空调深圳营销中心区域经理，佛山 顺德创佳电器有限公司董事、副总经理，长虹空调广州营销中心营销总监，广东盈峰投资控股 集团有限公司战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事，盈峰资本管理 有限公司总经理。 刘东辉先生，管理学博士，董事。曾任广州市东建实业总公司发展部投资计划员，广州商 贸中心（马来西亚）有限公司副总经理、董事总经理，广州东建南洋经贸发展有限公司董事总 经理，广东粤财信托有限公司综合管理部副总经理、信托管理三部副总经理、总经理助理。现 任广东粤财信托有限公司副总经理、信托管理三部总经理。 刘韧先生，经济学硕士，董事。曾任湖南证券发行部经理助理，湘财证券投资银行总部总 经理助理，财富证券投资银行总部副总经理，五矿二十三冶建设集团副总经理、党委委员。现 任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长，兼任佛山市国星光电股份有限 公司董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事，新晟期货有限公司董事, 佛山电器照 明股份有限公司董事。 王化成先生，经济学博士，独立董事。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副教授。现 任中国人民大学商学院教授、博士生导师。 何小锋先生，经济学硕士，独立董事。曾任广东省韶关市教育局干部，中共广东省韶关市 委宣传部干部，北京大学经济学院讲师、副教授、金融系主任。现任北京大学经济学院教授、 博士生导师。 朱征夫先生，法学博士，独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任，广 东大陆律师事务所合伙人，广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东方昆 仑律师事务所主任。 陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理，广东 粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司市场拓展部总经 理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。 李舫金先生，经济学硕士，监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记，中国证监会广州 证管办处长、广州市广永国有资产经营有限公司董事长、广州股权交易中心有限公司董事长、 立根融资租赁有限公司董事长。现任广州金融控股集团有限公司副董事长、总经理，万联证券 有限责任公司董事长，广州银行副董事长，广州汽车集团股份有限公司独立董事，广州金控资 本管理有限公司董事长，广州中盈（三明）基金管理有限公司董事长，广永期货有限公司董事， 广州立根小额再贷款股份有限公司董事长。 廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金管理 有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经理。 现任易方达基金管理有限公司总裁助理，兼任广东粤财互联网金融股份有限公司董事。 张优造先生，工商管理硕士(MBA)，常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经理， 广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限 公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁，易方达资产管理（香港）有限 公司董事。 肖坚先生，经济学硕士，副总裁。曾任广东粤财信托投资公司职员，香港安财投资有限公 司财务部经理，粤信(香港)投资有限公司业务部副经理，广东粤财信托投资公司基金部经理， 易方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、总裁 助理、专户投资总监、专户首席投资官；基金科翔基金经理、易方达策略成长证券投资基金基 金经理、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理、投资经理, ACE GP 董事，ACE MANCO董事，ACE Investment Fund LP 投资决策委员会委员。现任易方达基金管理有限公司 副总裁，易方达资产管理有限公司董事长,广东易方达源臻投资管理有限公司监事。 陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经 理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员，易方达基金管理有限公司市场拓 展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京分公司 总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理 有限公司副总裁。 马骏先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），副总裁。曾任君安证券有限公司营业部 职员，深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限责任公司研究员，易方达基金管 理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益 首席投资官；基金科讯基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深证100交 易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁兼固定收益总部总经理， 易方达资产管理（香港）有限公司董事、人民币合格境外投资者（RQFII）业务负责人、证券 交易负责人员（RO）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、 RQFII/QFII产品投资决策委员会委员，中债资信评估有限责任公司独立董事。 张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达 基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长。 范岳先生，工商管理硕士(MBA)，首席产品执行官。曾任中国工商银行深圳分行国际 业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理，深圳证券交易所北京中心 助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有 限公司首席产品执行官，易方达资产管理（香港）有限公司董事、另类投资决策委员会委 员。 2、基金经理 林伟斌先生，经济学博士。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员，易方达 基金管理有限公司指数与量化投资部指数量化研究员、基金经理助理兼任指数量化研究员。现 任易方达基金管理有限公司易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理 （自2013年3月6日起任职）、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接 基金基金经理（自2013年11月14日起任职）、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金 经理（自2013年11月29日起任职）、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金 经理（自2015年8月27日起任职），兼易方达资产管理（香港）有限公司基金经理。 3、指数与量化投资决策委员会成员 本公司指数与量化投资决策委员会成员包括：林飞先生、罗山先生、张胜记先生。 林飞先生，经济学博士。曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理，易方达基金 管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、易 方达沪深300指数证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、 易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。现任易方达 基金管理有限公司指数与量化投资部总经理，兼易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、 就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、证券交易负责人员（RO）、 RQFII / QFII产品投资决策委员会成员。 罗山先生，天体物理学博士。曾任巴克莱银行纽约分行衍生品交易部董事、新加坡分行信 用产品交易部董事，苏格兰皇家银行香港分行权益及信用产品部总经理，加拿大皇家银行香港 分行结构化产品部总经理，诚信资本合伙人，五矿证券公司副总裁，安信证券资产管理部副总 经理，易方达基金管理有限公司指数及量化投资部资深基金经理。现任易方达基金管理有限公 司指数及量化投资部副总经理、易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理，兼易方达资 产管理（香港）有限公司基金经理。 张胜记先生，管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、 行业研究员、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金（原易方达沪深 300指数证券投资基金）基金经理。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理助 理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达上证中盘交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基 金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达50 指数证券投资基金基金经理、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理， 兼易方达资产管理（香港）有限公司基金经理。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币35,640,625.71元 联系电话：010-66105799 联系人：洪渊 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、场内申购、赎回代办证券公司（以下排序不分先后） (1) 广发证券 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 客户服务电话：95575 网址：www.gf.com.cn (2) 长城证券 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：刘阳 联系电话：0755-83516289 客户服务电话：400-6666-888 传真：0755-83515567 网址：www.cgws.com (3) 国都证券 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：常喆 联系人：黄静 联系电话：010-84183333 客户服务电话：400-818-8118 开放式基金业务传真：010-84183311-3389 网址：www.guodu.com (4) 新时代证券 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：田德军 联系人：田芳芳 联系电话: 010-83561146 客户服务电话: 4006989898 网址：www.xsdzq.cn (5) 银河证券 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：邓颜 联系电话：010-66568292 客户服务电话：4008-888-8888 传真：010-66568990 网址：www.chinastock.com.cn (6) 招商证券 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 联系电话：0755-82943666 客户服务电话：95565、400-8888-111 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn (7) 中信建投证券 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：95587 开放式基金业务传真：010-65182261 网址：www.csc108.com 2、二级市场交易代办证券公司 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。 3、场外份额销售机构 直销机构：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 法定代表人：刘晓艳 电话：020-85102506 传真：4008818099 联系人：温海萍 网址：www.efunds.com.cn 直销机构网点信息： （1）易方达基金管理有限公司广州直销中心 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼 电话：020-85102506 传真：400 881 8099 联系人：温海萍 （2）易方达基金管理有限公司北京直销中心 办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座1703室 电话：010-63213377 传真：400 881 8099 联系人：刘蕾 （3）易方达基金管理有限公司上海直销中心 办公地址：上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室 电话：021-50476668 传真：400 881 8099 联系人：于楠 （二）登记结算机构 1、场内份额登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 联系人：郑奕莉 电话：（021）58872935 传真：（021）68870311 2、场外份额登记结算机构 名称：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 法定代表人：刘晓艳 成立时间：2001年4月17日 客户服务电话：400 881 8088（免长途话费） 传真：（020）38799249 联系人：余贤高 （三）出具法律意见书的律师事务所 律师事务所：北京德恒律师事务所 地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座十二层 负责人：王丽 电话：010-52682888 传真：010-52682999 经办律师：徐建军、刘焕志 联系人：刘焕志 （四）会计师事务所和经办注册会计师 本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：Ng Albert Kong Ping 吴港平 电话：010-58153000 传真：010-85188298 经办注册会计师：昌华、熊姝英 联系人：许建辉 本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)。 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 首席合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 经办注册会计师：陈玲、沈兆杰 联系人：沈兆杰 四、基金的名称 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 本基金为契约型开放式股票型基金、指数型基金。 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以 外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券、债券回 购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围，其投 资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金 资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 八、基金的投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法 完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当 调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法 规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4） 标的指数成份股进行配股或增发；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）标的指数编制方 法发生变化；（7）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措 施避免跟踪误差进一步扩大。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金 融产品，如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易。 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高 的资产支持证券进行投资。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即中证500指数 中证500指数由中证指数公司编制并发布，综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状 况。 十、基金的风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似 的风险收益特征。 十一、基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据的期间为2015年10月1日至2015年12月31日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（ % ） 1 权益投资 12,015,292.56 88.29 其中：股票 12,015,292.56 88.29 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,477,777.61 10.86 7 其他资产 115,963.64 0.85 8 合计 13,609,033.81 100.00 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而2的合计项不含可退替代款估值增值。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 203,564.00 1.53 B 采矿业 495,188.00 3.73 C 制造业 6,773,289.26 51.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 411,677.00 3.10 E 建筑业 294,462.00 2.22 F 批发和零售业 1,207,839.30 9.11 G 交通运输、仓储和邮政业 325,433.00 2.45 H 住宿和餐饮业 25,660.00 0.19 I 信息传输、软件和信息技术服务业 712,385.00 5.37 J 金融业 113,029.00 0.85 K 房地产业 763,524.00 5.76 L 租赁和商务服务业 207,186.00 1.56 M 科学研究和技术服务业 63,612.00 0.48 N 水利、环境和公共设施管理业 91,964.00 0.69 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 34,770.00 0.26 R 文化、体育和娱乐业 162,609.00 1.23 S 综合 129,101.00 0.97 合计 12,015,292.56 90.59 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000028 国药一致 3,894 257,588.10 1.94 2 000829 天音控股 19,560 239,023.20 1.80 3 002048 宁波华翔 12,500 217,500.00 1.64 4 000426 兴业矿业 25,200 177,912.00 1.34 5 002371 七星电子 7,900 152,312.00 1.15 6 600864 哈投股份 7,900 85,952.00 0.65 7 600759 洲际油气 9,100 71,435.00 0.54 8 002466 天齐锂业 500 70,375.00 0.53 9 002405 四维图新 1,400 54,320.00 0.41 10 600160 巨化股份 2,300 53,981.00 0.41 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计 ( 元 ) - 股指期货投资本期收益 ( 元 ) 146,920.00 股指期货投资本期公允价值变动 ( 元 ) - 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将 根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本 基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效 跟踪标的指数的目的。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3) 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 115,601.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 362.29 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 115,963.64 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （ % ） 流通受限情况 说明 1 000028 国药一致 257,588.10 1.94 重大事项停牌 2 000829 天音控股 239,023.20 1.80 重大事项停牌 3 002048 宁波华翔 217,500.00 1.64 重大事项停牌 4 000426 兴业矿业 177,912.00 1.34 重大事项停牌 5 002371 七星电子 152,312.00 1.15 重大事项停牌 6 600864 哈投股份 85,952.00 0.65 重大事项停牌 7 600759 洲际油气 71,435.00 0.54 重大事项停牌 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2015年8月27日，基金合同生效以来（截至2015年12月31日） 的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 基金合同生 效日至 2015 年 12 月 31 日 20.47% 2.11% 22.11% 2.56% - 1.64% - 0.45% 十三、费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、证券账户开户费用、账户维护费用； 10、基金上市初费及年费； 11、场内份额收益分配中发生的费用； 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，因基金运作而发生的，可以在基金财产中列 支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送 基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送 基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若 遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使 用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数许可使用费按前一日的基 金资产净值的0.03%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.03 % / 当年天数 H为每日应付的标的指数许可使用基点费 E为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币5万元，计费期间不足一季度的，根 据实际天数按比例计算。标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支付，由 基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前10个工作日 内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 如果基金管理人和中证指数有限公司对指数许可使用费的计算方法、费率或支付方式等另 有约定的，本基金从其最新约定。此项变更无需召开基金份额持有人大会审议，但基金管理人 应及时在指定媒介予以公告。 上述“一、基金费用的种类中第4－12项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实 际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）与基金销售相关的费用 1、场内申购、赎回费 申购费用由申购基金的投资人承担，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。投 资人在申购或赎回场内份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准 向投资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 2、场外申购、赎回费 （1）投资者在申购或赎回场外份额时，基金管理人可参考当时市场的交易佣金、印花税 等相关交易成本水平，收取一定的申购冲击成本和/或赎回冲击成本并归入基金资产，确保覆 盖场外现金申购、赎回引起的证券交易费用。当前场外份额的申购、赎回冲击成本率如下： 申购冲击成本率：0.05% 赎回冲击成本率：0.15% 本基金场外份额的申购冲击成本由申购人承担，赎回冲击成本由赎回人承担，申购冲击成 本与赎回冲击成本均全部归入基金财产。 基金管理人可根据市场情况调整申购冲击成本率、赎回冲击成本率，经公告后实施。 （2）申购份额、赎回金额的计算方式： 1）申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购冲击成本和净申购金额，其通用的计算方式为： 净申购金额=申购金额÷（1+申购冲击成本率） 申购冲击成本=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额÷T日基金份额净值 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，份额计算结 果均按四舍五入方法，保留到整数位，申购冲击成本以人民币元为单位，四舍五入保留至小数 点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2）赎回金额的计算 赎回冲击成本=赎回份额×T日基金份额净值×赎回冲击成本率 赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回冲击成本 赎回金额为赎回份额乘以当日基金份额净值减去赎回冲击成本（如有），赎回金额、赎回 冲击成本的单位为人民币元，四舍五入保留到小数点两位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 （3）由于场内份额与场外份额申购、赎回方式上的差异，本基金投资者依据基金份额净 值所支付、取得的场外份额申购、赎回现金对价，与场内份额申购、赎回所支付、取得的对价 方式不同。投资者可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。 3、转换费 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金场外份额与基金管 理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，具体规定由基金管理 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （五）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金 合同约定针对全部或部分基金份额类别调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》等有关法律法规及《易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》，结合本 基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2015年7月29日刊登的本基金招募说明书进行 了更新，主要更新的内容如下： 1、在“三、基金管理人”部分，更新了部分内容。 2、在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。 3、在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构信息。 4、更新了“六、基金的募集”部分的内容，概述了基金的募集情况。 5、更新了“七、基金合同的生效”部分的内容，概述了基金合同生效的情况。 6、在“八、基金份额的上市交易”部分，更新了部分内容。 7、在“九、基金份额的申购与赎回”部分，更新了部分内容。 8、在“十一、基金的投资”部分，补充了本基金2015年第4季度投资组合报告的内容。 9、增加了“十二、基金的业绩”部分，补充了基金合同生效以来的投资业绩数据，并相 应调整其他部分的序号。 10、在“十六、 基金的费用与税收”部分，更新了部分内容。 11、在“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“一、托管协议当事人”的部 分内容。 12、在“二十四、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了补充。 易方达基金管理有限公司 2016年4月12日 中财网
 |