[发行]永赢量化灵活配置混合发起式：更新招募说明书（2016年第1号）
永赢基金管理有限公司 永赢量化灵活配置混合型发起式 证券投资基金更新招募说明书 （2016年第1号） 基金管理人：永赢基金管理有限公司 基金托管人：华泰证券股份有限公司 二零一六年四月 重要提示 永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015 年7月17日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1700号文准予注册募集。 本招募说明书是对原《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说 明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。 本基金为混合型证券投资基金，通过灵活应用多种量化策略，在充分控制基 金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回 报，力争实现基金财产的长期稳健增值，因此除面临普通混合型基金风险外还包 括本基金所特有的风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性 风险、个别证券特有的非系统性风险；另外，本基金的投资工具股指期货还可能 引发的杠杆风险、对手方风险、盯市结算风险等。此外，在本基金开放申购、赎 回业务前，基金份额持有人还面临不能赎回基金份额的风险。 本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人运用其固有资金认购本基 金份额的金额不低于1000万元，认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不 低于3年。但基金管理人的股东对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险 或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资人投资亏损 的补偿，投资人及发起资金认购人均自行承担投资风险。基金管理人的股东认购 的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满3年后，基金管理人的股东将根据 自身情况决定是否继续持有，届时基金管理人的股东有可能赎回认购的本基金份 额。另外，在基金合同生效满3年后的对应日，如果本基金的资产规模低于2亿元， 本基金将按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持 有人大会延续基金合同期限。因此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性 风险。 投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金 合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资 目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相 适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并通过基金管理人或基金管理人委托 的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高 低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原 则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016 年3月1日，投资组合报告为2015年4季度报告，有关财务数据和净值表现截止日 为2015年12月31日。 目录 重要提示 .................................................................................................................................. 1 第一部分 绪 言 ..................................................................................................................... 4 第二部分 释义 ....................................................................................................................... 5 第三部分 基金管理人 ......................................................................................................... 10 第四部分 基金托管人 ......................................................................................................... 19 第五部分 相关服务机构 ..................................................................................................... 23 第六部分 基金的募集 ......................................................................................................... 26 第七部分 基金合同的生效 ................................................................................................. 26 第八部分 基金份额的申购和赎回 ..................................................................................... 28 第九部分 基金的投资 ......................................................................................................... 38 第十部分 基金的业绩 ........................................................................................................... 48 第十一部分 基金的财产 ....................................................................................................... 48 第十二部分 基金资产的估值 ............................................................................................. 50 第十三部分 基金的收益与分配 ......................................................................................... 55 第十四部分 基金的费用与税收 ......................................................................................... 57 第十五部分 基金的会计与审计 ......................................................................................... 59 第十六部分 基金的信息披露 ............................................................................................. 60 第十七部分 风险提示 ......................................................................................................... 66 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................. 71 第十九部分 基金合同的内容摘要 ..................................................................................... 73 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ........................................................................... 102 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ....................................................................... 121 第二十二部分 其他应披露事项 ....................................................................................... 123 第二十三部分 招募说明书的存放和查阅方式 ............................................................... 125 第二十四部分 备查文件 ................................................................................................... 126 第一部分 绪言 《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简 称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投 资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关规定以 及《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1、基金或本基金：指永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金 2、基金管理人：指永赢基金管理有限公司 3、基金托管人：指华泰证券股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资 基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《永赢量化灵活 配置混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、招募说明书：指《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说 明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资 基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 19、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和发起资金 提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构：指永赢基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议，代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为永赢基金管理有 限公司或接受永赢基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、对应日：指某一特定日期在后续日历年度中的对应日期，如该日历年度 中不存在对应日期或为非工作日的，则顺延至下一工作日 33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) ，n为自然数 35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》：指《永赢基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守 38、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 45、元：指人民币元 46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 51、权益类：指股票、股票型证券投资基金、权证、股指期货等权益类资产 52、有价证券：指股票、证券投资基金、债券、资产支持证券、权证等衍生 品种的金融工具总称 53、货币市场工具：指现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单； 剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以内(含一年) 的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中国人民 银行认可的其他具有良好流动性的金融工具 54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 55、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、社会动乱、非一方过错情 况下的电力和通讯故障、系统故障、设备故障、网络黑客攻击以及证监会、交易 所、证券业协会、基金业协会规定的其他情形。 56、发起式基金：指符合《运作办法》及中国证监会发布的《关于增设发起 式基金审核通道有关问题的通知》中相关条件募集、且募集资金中发起资金不少 于规定金额的开放式基金 57、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基 金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中 依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理，下同）等人员 的资金 58、发起资金提供方：以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金 份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管 理人员或基金经理等人员 第三部分 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：永赢基金管理有限公司 住所：浙江省宁波市江东区中山东路466号 办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼 设立日期：2013年11月7日 法定代表人：罗维开 联系电话：（021）5169 0188 传真：（021）5169 0177 联系人：周良子 永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2013]1280号文件批准， 于2013年11月7日成立的合资基金管理公司，初始注册资本为人民币1.5亿元， 经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册资本增加至人民币2亿元。 目前，公司的股权结构为： 宁波银行股份有限公司出资人民币135,000,000元，占公司注册资本的 67.5%； 利安资金管理公司（Lion Global Investors Limited）出资人民币20,000,000 元，占公司注册资本的10%； 宋宜农出资人民币9,990,000元，占公司注册资本的4.995%； 赵楠出资人民币6,010,000元，占公司注册资本的3.005%； 田中甲出资人民币5,550,000元，占公司注册资本的2.775%； 赵鹏出资人民币5,500,000元，占公司注册资本的2.750%； 毛慧出资人民币3,000,000元，占公司注册资本的1.500%; 李峻出资人民币3,300,000元，占公司注册资本的1.650%； 徐蔓青出资人民币3,750,000元，占公司注册资本的1.875%； 祁洁萍出资人民币1,000,000元，占公司注册资本的0.500%； 钟菊秀出资人民币700,000元，占公司注册资本的0.350%； 陈遥出资人民币600,000元，占公司注册资本的0.300%； 周良子出资人民币450,000元，占公司注册资本的0.225%； 宋聿飞出资人民币700,000元，占公司注册资本的0.350%； 姜灵灵出资人民币300,000元，占公司注册资本的0.150%； 张文博出资人民币500,000元，占公司注册资本的0.250% 陈晟出资人民币700,000元，占公司注册资本的0.350%； 张哲出资人民币100,000元，占公司注册资本的0.050%； 狄泽出资人民币450,000元，占公司注册资本的0.225%； 洪幼叶出资人民币300,000元，占公司注册资本的0.150%； 徐一出资人民币300,000元，占公司注册资本的0.150%； 孟祥宝出资人民币300,000元，占公司注册资本的0.150%； 周华睿出资人民币300,000元，占公司注册资本的0.150%； 陈佶出资人民币200,000元，占公司注册资本的0.100%； 刘硕出资人民币200,000元，占公司注册资本的0.100%； 余帅出资人民币200,000元，占公司注册资本的0.100%； 沈望琦出资人民币100,000元，占公司注册资本的0.050%； 蔡霖出资人民币200,000元，占公司注册资本的0.100%； 安福廷出资人民币100,000元，占公司注册资本的0.050%； 华靓出资人民币200,000元，占公司注册资本的0.100%。基金管理人无任何 受处罚记录。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 罗维开先生，董事长，硕士，经济师。21年金融业从业经验，曾任宁波银 行股份有限公司天源支行业务科科长、天源支行副行长、财务会计部总经理、行 长助理、副行长；现任宁波银行副行长。 陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任职新加坡华侨银行集团风险部 风险分析师；巴克莱资本操作风险管理部经理；新加坡华侨银行集团风险部业务 经理；新加坡华侨银行集团主席办公室主席特别助理；新加坡华侨银行集团资金 部副总裁；新加坡华侨银行集团风险部资产负债管理总经理。现任华侨银行（中 国）有限公司风险管理部首席风险官。 宋宜农先生，董事，硕士。20年金融业从业经验，曾任长盛基金管理有限 公司市场发展部总监；光大保德信基金管理有限公司首席市场营销官；景顺长城 基金管理有限公司副总经理兼市场总监；方正富邦基金管理有限公司总经理。现 任永赢基金管理有限公司总经理，兼永赢资产管理有限公司董事、总经理。 赵楠先生，董事，硕士。18年证券基金研究投资经验，曾任中信基金管理 有限公司研究总监、投委会委员；中信建投证券公司自营部执行总经理；方正富 邦基金管理有限公司投资总监。现任永赢基金管理有限公司副总经理，兼永赢资 产管理有限公司副总经理。 徐英女士，独立董事，学士。曾任海南汇通国际信托投资公司副总裁、董事 长；长城证券有限责任公司总裁；景顺长城基金管理有限公司董事长。现任新华 资产管理有限公司副董事长。 陈忠阳先生，独立董事，博士，教授。曾任人民大学计划经济系团总支书记， 现任教于人民大学财政金融学院。 商海粟先生，独立董事，学士。曾在光大国信旅游公司、北京金融街物业管 理公司任职。现任北京市世联新纪元律师事务所合伙人律师，主要从事公司、不 动产相关法律事务。 2、监事会成员 陈辰先生，监事，硕士。曾任职于中国工商银行上海市分行机构业务部；金 盛人寿保险有限公司投资部主任；招商银行资产托管部经理；深圳发展银行资产 托管部总经理助理。现任宁波银行资产托管部总经理。 徐蔓青先生，监事，硕士。13年相关行业从业经验，曾任景顺长城基金管 理有限公司IT经理；方正富邦基金管理有限公司信息技术总监。现任永赢基金 管理有限公司信息技术总监，兼永赢资产管理有限公司副总经理。 李峻先生，监事，硕士。19年金融行业从业经验，曾任职中保信期货公司、 中信证券股份有限公司；中关村证券股份有限公司投资经理；中信基金管理有限 公司交易总监；华夏基金管理有限公司数量研究员；方正富邦基金管理有限公司 交易总监。现任永赢基金管理有限公司交易总监。 3、管理层成员 宋宜农先生，总经理，相关介绍见董事会成员部分内容。 赵楠先生，副总经理，相关介绍见董事会成员部分内容。 田中甲先生，副总经理，硕士。14年金融行业从业经验，曾任中信证券股 份有限公司财务会计；中信基金管理有限公司基金会计；天弘基金管理有限公司 基金运营部总经理兼公司财务部总经理；方正富邦基金管理有限公司职工监事、 基金运营部总监。现任永赢基金管理有限公司副总经理，兼永赢资产管理有限公 司董事、副总经理。 赵鹏先生，副总经理，硕士。19年金融行业从业经验，曾任深圳市南山基 金管理有限公司董事会秘书兼法律事务经理；汉唐证券有限责任公司法律顾问； 景顺长城基金管理有限公司律师兼信息披露负责人；渤海产业投资基金管理有限 公司执行董事。现任永赢基金管理有限公司副总经理。 毛慧女士，督察长，学士。10年相关行业从业经验，曾任职锦天城律师事 务所；源泰律师事务所律师；申万菱信基金管理有限公司高级监察经理；永赢基 金管理有限公司监察稽核总监。现任永赢基金管理有限公司督察长。 4、本基金基金经理张大木先生。美国Villanova 大学计算机研究生。13 年 证券从业经验。曾任美国沃顿商学院高级数据分析师，美国巴克莱国际资产管理 公司（BGI）投资分析员，博时基金管理有限公司量化分析师，投资经理，现任 永赢基金管理有限公司总经理助理兼量化投资总监。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会由下述执行委员组成：公司总经理宋宜农先生、分管投资的 副总经理赵楠先生、量化投资总监张大木先生、固定收益投资总监祁洁萍女士等。 督察长、监察稽核总监、交易总监、研究人员可列席，不具有投票权。 分管投资的副总经理为主任委员，负责召集、协调并主持会议。 议案通过需经2/3以上委员同意，主任委员有一票否决权。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有 关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金 合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及相关 法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待本基金管理人管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下 投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门调整上述禁止行为的，本基金不受上述限制。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； （5）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防 火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系 由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、 风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和 有力的控制文化。 （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3 名。董事会下设资格审 查与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专业委员会，其中审计及风险管理委 员会负责评价与完善公司内部控制体系。公司管理层设立了投资决策委员会、风 险控制委员会、IT 治理委员会、产品委员会、估值委员会等专业委员会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡， 形成了合理的组织结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的职业道德的培养，制定和 颁布了《内部合规控制手册》，并进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素 进行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关 业务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。 风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应 的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。 在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的 记录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责 明确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。 （1）投资控制制度 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实 行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的 交易执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策 委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理在投资决策委员会确定 的范围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对 于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易部负责交易执行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易 系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证 券并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提 示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易部对投资行为进行一线监控；监察稽核部进行事中 及事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章 可循。 ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业 务的相互核查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理 制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与 网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理 等方面都制定了完善的制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、考核、薪酬等内容的人事管理制度， 确保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了监察稽核部，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违 规行为的调查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责 反洗钱和反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负 责人员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱内部控制制度》 及相关业务操作规程，确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息 交流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及 时送交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员 根据其业务性质及层级具有不同的权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，通过定期或不定期检查，评价 公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行 情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 第四部分 基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：江苏省南京市江东中路228号 法定代表人：吴万善 联系人：陈雁 联系电话：025-83387218 成立时间：1991年4月9日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行银复[1990]497号文 组织形式: 股份有限公司（上市） 注册资本：人民币柒拾壹亿陆仟贰佰柒拾陆万捌仟捌佰圆整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：《关于核准华泰证券股份有限公司证券投资基金 托管资格的批复》（中国证监会证监许可[2014]1007号） 1、托管人公司介绍 华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）于1991年成立，是中国证 监会首批批准的综合类券商，，也是中国证券业协会较早评审通过的创新试点证 券公司，于2010年2月26日在上海证券交易所成功挂牌上市交易，注册资本增 加到56亿元。于2015年6月1日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，注册 资本变更为：716276.88万元人民币。自上市以来，华泰证券连续6年(2010年-2015 年)在证券公司分类评价中被评为目前行业最高评级A类AA级，华泰证券始终 秉承“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，坚持“以客户服务为中心、以 客户需求为导向、以客户满意为目的”的经营理念，逐步塑造了公司的核心竞争 力，在市场上形成了较高的知名度和影响力。 2、主要人员情况 华泰证券资产托管部充分发挥作为新兴托管券商的证券市场专业化优势，搭 建了由高素质人才组成的专业化托管团队。现有员工具有多年金融从业经历，丰 富的证券相关业务经验，均具备基金从业资格，其中本科以上人员占比100%， 硕士研究生人员占比超过85%，专业分布合理，是一支诚实勤勉，开拓创新的资 产托管从业人员团队。 3、基金托管业务经营情况 华泰证券于2014年9月29日经中国证监会核准取得证券投资基金托管资 格，可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。华泰证券始终坚 持稳健的经营理念，“严格管理、审慎经营、规范运作”，注重风险管理，保持良 好的资本结构，严格遵守国家有关基金托管业务的法律法规、行业监管规章和公 司有关管理规定，规范运作、严格管理，确保基金托管业务的稳健运行。 华泰证券资产托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统， 完善的业务管理制度。保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、 完整、及时披露，为基金份额持有人利益履行基金托管职责，保证基金份额持有 人的合法权益。 二、托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规则和公司有关管理规定，秉 持稳健经营、规范运作的理念，在组织体系、决策授权、制度流程等方面进一步 完善风险控制措施，防范和化解风险，保证托管资产的安全完整；维护基金份额 持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、风险治理组织架构 华泰证券风险管理组织架构包括四个主要部分：董事会及合规与风险管理委 员会、总裁室及风险控制委员会、首席风险官、各职能部门以及各业务部门。 董事会是风险管理的最高决策机构，并对公司全面风险管理体系的有效性承 担最终责任。董事会设合规与风险管理委员会，对风险管理的总体目标、基本政 策、风险评估报告进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重 大风险的解决方案进行评估并提出意见。总裁室是风险管理的最高执行机构，根 据董事会的授权和批准，结合公司经营目标，具体负责实施风险管理工作，并下 设风险控制委员会。公司设首席风险官，负责全面风险管理工作。在主要业务部 门都设立了一线的风险控制组织，各级组织和人员需在授权范围内履行风险管理 的职责，分工明晰，强调相互协作。公司指定风险管理部履行风险管理职责，监 测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议。合规法律 部是华泰证券合规管理的核心职能部门，主要负责对公司经营管理活动和员工执 业行为进行合规管理，以及管理公司的法律事务工作。稽核部负责对公司各级部 门的风险管理、内部控制及经营管理绩效进行独立、客观地检查、监督、评价， 并督促其改进。各部门分工协作，各有侧重，共同发挥事前识别与防范、事中监 测与控制、事后监督与评价三道防线功能。资产托管部通过设立稽核内控专岗、 建立复核机制、内控检查机制、报告机制等方式，实现对各类风险的全面有效管 理，保证在合法合规、稳健规范的基础上开展基金托管业务。 3、内部控制制度及措施 华泰证券资产托管业务具备了系统、完善的内部控制制度体系，建立了业务 管理制度、内部控制制度、业务操作流程，涵盖了业务管理操作、会计核算、监 督和内控、信息系统、内部管理等各方面，覆盖了资产托管业务开展的各个重要 环节，能够有效指导业务正常运转、稳健发展。 主要风险控制措施：1、通过资产分离制度、专用交易单元及结算备付金账 户、合理的账户结构、核算对账机制、实物资产盘点制度、内部多层级监督检查 机制、系统保障客户资金安全、安防控制等措施有效控制资产安全风险；2、通 过监督管理机制、建立并完善投资监督系统、投资监督管理实施方案、核心业务 数据向公司风控部门开放、透明化运作等措施有效控制投资监督风险；3、通过 内部管理控制制度、多维度对账机制、复核监督机制、系统故障应急处理机制和 灾难备份机制等措施有效防范资金清算风险；4、通过明确指令处理相关要素机 制、严格资金划付管理流程、划款指令审核机制、监控资金变动机制、人工备份 划款方式、及时沟通反馈机制等措施有效防范资金交收风险；5、通过协议约定 估值方法、信息传递程序及差错处理机制、独立会计核算机制、建立对账机制、 会计资料管理调阅机制、差错及应急处理机制等措施有效防范资产净值估算错误 风险；6、通过信息披露和保密制度、协议约定信息披露的内容和程序、原始账 簿数据分析和采集机制、信息批露授权机制等措施有效防范信息披露风险。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《基金合同》、《托管协议》和相关法律法规的规定对基金投资 范围、投资对象、禁止投资行为，基金投资、融资比例，基金管理人参与银行间 债券市场，基金管理人投资流通受限证券,选择存款银行进行监督。对基金资产 净值计算、各类基金份额的基金份额（参考）净值计算、应收资金到账、基金管 理人报酬的计提和支付、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。基金托管人 发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合 同》和《托管协议》的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理 人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理 人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出 回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证 在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进 行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法 规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人， 并及时向中国证监会报告，由此造成的损失由基金管理人承担。 第五部分 相关服务机构 一、直销机构 永赢基金管理有限公司 住所：浙江省宁波市江东区中山东路466号 办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼 法定代表人：罗维开 联系人：吴亦弓 联系电话：（021）5169 0103 传真：（021）5169 0178 客服热线：021-51690111 网址：www.maxwealthfund.com 二、代销机构 1、华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南 大道4011号港中旅大厦18楼 法定代表人：吴万善 客户服务电话：95597 传真：0755-82492962 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 网址：www.htsc.com.cn 2、宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700 号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700 号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 联系电话：0574-89068340 客户服务电话： 95574 网址：www.nbcb.com.cn 3、上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座7 层 法定代表人：其实 客户服务电话：400-1818-188 传真：021-64385308 网址：www.1234567.com.cn 4、上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 客户服务热线：400-8219-301 网址： www.lufunds.com 5、中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 全国统一客服电话：400-8888-108 公司网站：www.csc108.com 6、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理 销售本基金，并及时公告。 三、登记机构 永赢基金管理有限公司 住所：浙江省宁波市江东区中山东路466号 办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼 法定代表人：罗维开 联系电话：（021）5169 0103 传真：（021）5169 0178 联系人：吴亦弓 四、出具法律意见书的律师事务所 名称：远闻（上海）律师事务所 注册地址： 上海市浦东大道720号国际航运金融大厦8楼B座 办公地址：上海市浦东大道720号国际航运金融大厦8楼B座 负责人： 奚正辉 电话： 021-5036 6376 传真： 021-5036 6733 经办律师： 屠勰、孙贤 五、审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（东三办公 楼）16层 办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：(021)2228 8888 传真：(021)2228 0000 联系人：濮晓达 经办注册会计师：郭杭翔、濮晓达 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定募集，并经中国证监会2015年7月17日证监许可〔2015〕1700 号文准予募集注册。 二、基金类别、运作方式及存续期限 1、基金类别：混合型发起式证券投资基金 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金存续期限：不定期 三、基金份额的认购 本基金募集期间每份基金份额的初始面值为人民币1.00元，募集期为2015 年8月17日至2015年8月28日。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 验资，本次募集的净认购金额为302,044,785.92元，折合302,044,785.92份。募 集资金在募集期间产生的利息为95,463.65元，折合95,463.65份，已分别计入各 基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。本基金募集期间含本息 共募集302,140,249.57元，有效认购户数为6,423户。 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，发起资金认购本基金的份额总额不 少于1000万份，金额不少于1000万元人民币，且发起资金的提供方承诺持有期 限不少于3年的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基 金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内， 向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人 在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应 将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得 动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同 期存款利息。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效满3年之日（自基金合同生效之日起3年后的对应日，若该日 为非工作日则顺延至下一工作日），若基金资产净值低于2亿元，本基金应当按 照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延 续基金合同期限。 本基金在基金合同生效三年后，继续存续的，连续20个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人 应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应 当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购和赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2015年12月1日起在相关销售机构开始办理日常申购、赎回业务。 本基金自2016年1月19日起在相关销售机构开始办理日常转换业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或 转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金 份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回； 5、基金管理人有权决定本基金的总规模限额和单个基金份额持有人持有本 基金的最高限额，但应最迟在新的限额实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行 调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人提交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申 购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构确认结果为准。对于申请 的确认情况，投资人应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使 其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的 损失或不利后果。 4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业 务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照相关规定予以公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、申请申购基金的金额 投资者通过销售机构首次申购基金，单笔最低限额为人民币1,000元，追加 申购单笔最低限额为人民币100元。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不 受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、 中国证监会另有规定的除外。 2、申请赎回基金的份额 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于100 份（如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足100份，则必须一次性赎回基金 全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足100份时， 基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购、赎回的费率 1、本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费 率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用 的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 具体如下： 单次申购金额（含申购费）M 申购费率 M＜100万 1.50% 100万≤M＜200万 1.00% 200万≤M＜500万 0.80% M≥500万 按笔收取，每笔1,000元 本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册 登记等各项费用，不列入基金财产。 2、本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份 额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回 费率越低。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于持有期少于30日的基金份额 所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于30日但少于3个月的基 金份额所收取的赎回费，其75%计入基金财产；对于持有期不少于3个月但少于6 个月的基金份额所收取的赎回费，其50%计入基金财产；对于持有期长于6个月 的基金份额所收取的赎回费，其25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支 付登记费和必要的手续费。本基金基金份额的具体赎回费率具体如下： 持有基金时间T 赎回费率 T＜7天 1.50% 7天≤T＜30天 0.75% 30天≤T＜1年 0.50% T≥1年 0 3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回 费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上刊登公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进 行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、 基金赎回费率。 七、申购份额、赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 （1）当投资者选择申购基金份额时，申购份额的计算方法如下： ①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 ②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 例一：某投资者投资5万元申购本基金，则对应的申购费率为1.5%，假设申 购当日基金份额净值为1.05元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000/（1＋1.5%）＝49,261.08元 申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92元 申购份额＝49,261.08/1.05＝46,915.31份 即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05元， 则其可得到46,915.31份基金份额。 （2）基金份数的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 2、基金赎回金额的计算 本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准 进行计算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下： 赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 （2）赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留至小数点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 例二：假定三笔赎回申请的赎回基金份额均为10,000份，但持有时间长短不 同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金 额计算如下： 赎回1 赎回2 赎回3 赎回份额（份，a） 10,000 10,000 10,000 T日基金份额净值（元，b） 1.100 1.100 1.100 持有时间T 25天 180天 400天 适用赎回费率（c） 0.75% 0.5% 0 赎回金额（元，d=a×b） 11,000 11,000 11,000 赎回费用（e=c×d） 82.50 55 0 净赎回金额（f=d-e） 10,917.50 10,945.00 11,000.00 3、基金份额净值计算 T 日基金份额净值=T日基金资产净值/T日发行在外的基金份额总数。 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至 少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次 日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金份额净值单位为元，计算结果保留在小数点后3位，小数点后第4位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托 管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估 值复核与基金会计账目的核对同时进行。 八、申购与赎回的登记 1、基金投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以 撤销。 2、投资人T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人增加权 益并办理登记手续，投资人自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资人T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人扣除权 益并办理相应的登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整， 并最迟于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收 投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5、基金财产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术保障等异常情况 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂 停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、若继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停 接受投资人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请 时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应 足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额 净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款 处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤 销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为 有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时在指定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据《信息披露办法》的有关规 定自行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于重新开放日，在指定 媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的基金份额净 值。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换 费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公 告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定并予以公告。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金 额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规 定的定期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配 与支付。 如相关法律法规允许基金管理人办理其他基金业务，基金管理人将制定和实 施相应的业务规则。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金通过灵活应用多种量化策略，在充分控制基金财产风险和保证基金财 产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产的长 期稳健增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、 金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、 短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存 款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资 比例不低于基金资产净值的5%。 本基金参与股指期货交易后，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限 制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金采用多因子选股策略为主，辅以事件驱动以及宏观择时等其他量化策 略，力争实现稳定的绝对回报。 1、多因子选股策略 该策略以对中国股票市场较长期的回测研究为基础，运用量化多因子模型框 架，结合定性指标和定量指标，综合考虑上市公司基本经营状况和市场对股票的 反应两大因素，通过计算市场上所有股票的管理质量、价值、成长变化、市场情 绪以及行业特殊因素等量化因子，将计算结果组合成alpha模型，同时结合风险 模型构建股票现货组合。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出 具有一定前瞻性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重。 （1）基本面因子 管理质量：利用计算横截面多种比率来判断上市公司的报表质量以及管理能 力，例如衡量报表质量的应收应付因子，衡量管理能力的周转率、偿债能力、 ROA和ROE等因子； 成长变化：通过计算时间序列上各种比率的变化来衡量公司基本面的成长 性； 价值：判断公司的股票价格相对于它的内在价值是否合理。由于内在价值无 法直接计算，我们通过计算全市场所有公司的利润、销售量、总资产等多种指标 来综合间接反映公司的内在价值。 （2）市场因子 市场情绪：从技术面的动量、反转、枢轴突破等指标来衡量投资者情绪； 分析师预测：通过扫描市场上分析师观点的变化来预测市场反应。 2、事件驱动策略 该策略通过对某些公司事件和市场事件的研究，分析事件对股价造成波动的 方向，以赚取超额收益。此外，该策略还利用市场上存在的金融产品定价非有效 性，实现套利收益。 3、宏观择时策略 该策略通过计算和跟踪多种宏观经济变量和市场变量，运用计量经济学方法 对未来大盘走势进行预测。 4、其他投资策略 （1）债券投资策略 出于对流动性、有效利用基金财产的考虑，本基金适时对债券进行投资。通 过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势等因素，制定久期控制下的 投资策略，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 （2）金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货 等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制投资组合风险、提高投资 效率，从而更好地实现本基金的投资目标。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%； （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%； （3）本基金持有一家上市公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5％； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券 回购到期后不得展期； （15）本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定， 与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例 进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性 风险、法律风险和操作风险等各种风险； （16）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的10%； （17）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； （18）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的20%； （19）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （20）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （21）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （22）本基金不投资中小企业私募债； （23）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，履行适当程序 后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利 率（税后） 沪深300指数是由中证指数有限公司编制的反映A股市场整体走势的指数， 该指数从上海和深圳证券交易所中选取300只交易活跃、代表性强的A股作为 成份股，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强且公信力较好的股票指 数。本基金为灵活配置混合型基金，股票资产的投资比例最高可达基金资产的 95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的 政府债券的投资比例不低于基金净资产的5%。因此，本基金适宜采用该业绩比 较基准。随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基 金，或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者推出更权威 的能够代表本基金风险收益特征的指数，基金管理人可以依据维护基金份额持有 人合法权益的原则，与基金托管人协商一致后，对业绩比较基准进行相应调整， 并报中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份 额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 八、投资决策依据和决策程序 1、投资决策依据 （1）法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规 和基金的有关规定。 （2）宏观经济和上市公司的基本面数据。 （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。 2、投资决策程序 （1）通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政 策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供 决策依据。 （2）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市 场的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案 或重大投资决定。 （3）在既定的投资目标与原则下，由基金经理选择符合投资策略的品种进 行投资。 （4）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。 （5）动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化， 结合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进 行动态的调整，使之不断得到优化。 （6）量化团队根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授 权指定专员进行日常跟踪，出具风险分析报告。同时，监察稽核部对本基金投资 过程进行日常监督。 九、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基 金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2016年1月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本组合报告所载数据截至日为2015年12月31日。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 89,349,325.91 66.44 其中：股票 89,349,325.91 66.44 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 44,597,178.58 33.16 8 其他资产 535,886.43 0.40 9 合计 134,482,390.92 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 56,956.00 0.04 B 采矿业 （未完）  |