[一季报]国债ETF：2016年第一季度报告
投资基金2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实中证中期国债ETF 场内简称 国债ETF 基金主代码 159926 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年5月10日 报告期末基金份额总额 3,792,698.00份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约 束和数量化的风险管理手段，力争本基金的净值增长率 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.25%，年跟踪误差不超过3%。 投资策略 本基金主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的 指数中具有代表性的成份券及备选成份券，或选择非成 份券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构 建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、 市场流动性以及交易所和银行间债券交易特性及交易 惯例等情况，通过“久期匹配”、“信用等级匹配”、“期 限匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整，降低 交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量控制 跟踪误差最小化。 业绩比较基准 中证金边中期国债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基 金为指数型基金，主要采用代表性分层抽样复制策略跟 踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所 代表的债券市场相似的风险收益特征。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ） 1.本期已实现收益 2,872,704.79 2.本期利润 5,192,465.69 3.加权平均基金份额本期利润 1.3604 4.期末基金资产净值 420,079,143.86 5.期末基金份额净值 110.760 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.25% 0.12% 0.67% 0.07% 0.58% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图：嘉实中证中期国债ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2013年5月10日至2016年3月31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分（二）投资范围和（七）投资禁止行为与 限制”的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曲扬 本基金基金经理，嘉 2015年4月 - 11年 曾任中信基金债券研究员 实纯债债券、嘉实债 券、嘉实丰益纯债定 期债券、嘉实稳固收 益债券、嘉实中证中 期企业债指数(LOF)、 嘉实中证中期国债 ETF联接、嘉实新财 富混合、嘉实新起航 混合、嘉实稳瑞纯债 债券、嘉实稳祥纯债 债券基金经理 18日 和债券交易员、光大银行债 券自营投资业务副主管，2010年6月加入嘉实基金 管理有限公司任基金经理 助理。硕士研究生，具有基 金从业资格，中国国籍。 王亚洲 本基金、嘉实中证中 期企业债指数（LOF）、 嘉实中证金边中期国 债ETF联接基金经理 2015年7月 9日 - 3年 曾任国泰基金管理有限公 司债券研究员，2014年6 月加入嘉实基金管理有限 公司固定收益部任研究员。 具有基金从业资格，中国国 籍。 注：（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.08%，年度化拟合偏离度为1.55%，符合基金合同约定 的日均跟踪误差不超过0.25%的限制。 1季度数据相对较少，但总体来看有以下几点需要关注：经济数据出现阶段性企稳的现象， 包括地产投资、以及前期保增长的效果在逐渐显现。同时，通胀水平在蔬菜和猪肉的带动下超出 市场预期。我们认为，今年政策保增长力度和决心较强，经济可能出现阶段性企稳的状态。通胀 从半年角度存在超预期的可能，主要原因在于前期部分农产品的供给收缩可能会使得中短期的价 格上涨超预期。 季度债券市场整体较为平稳，信用债在配置需求的带动下，延续前期下行趋势，长端利率债 收益率窄幅波动，中短端利率债收益率有所下降。资金面整体相对稳定，但一季度末出现一定程 度的资金波动。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为110.760元；本报告期基金份额净值增长率为1.25%，业 绩比较基准收益率为0.67%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至报告期末本基金连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 388,813,128.00 92.42 其中：债券 388,813,128.00 92.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 24,000,000.00 5.70 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,614,784.56 0.38 8 其他资产 6,282,645.13 1.49 合计 420,710,557.69 100.00 注：债券投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末，本基金未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 388,813,128.00 92.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 合计 388,813,128.00 92.56 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 150026 15附息国债26 1,200,000 122,208,000.00 29.09 2 150019 15附息国债19 700,000 71,876,000.00 17.11 3 101526 国债1526 700,000 71,288,000.00 16.97 4 150007 15附息国债07 500,000 52,445,000.00 12.48 5 150002 15附息国债02 210,400 21,881,600.00 5.21 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3,040.01 3 应收股利 - 4 应收利息 6,279,605.12 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 6,282,645.13 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,832,698.00 报告期期间基金总申购份额 10,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 50,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 3,792,698.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016年4月20日 中财网
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