[一季报]网金融A：2016年第一季度报告
投资基金2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银河证券股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信网金融分级 场内简称 网金融 基金主代码 165315 交易代码 165315 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月31日 报告期末基金份额总额 906,211,286.59份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日 均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 业绩比较基准 中证互联网金融指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后） ×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期 收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司 下属分级基金简称 建信网金融分级 建信网金融分级A 建信网金融分级B 下属分级场内简称 网金融 网金融A 网金融B 下属分级基金交易代码 165315 150331 150332 下属分级基金报告期末 基金份额总额 372,181,732.59份 267,014,777.00份 267,014,777.00份 下属分级基金的风险收 益特征 本基金属于股票型基 金，其预期的风险与 收益高于混合型基 金、债券型基金与货 币市场基金，为证券 投资基金中较高风 险、较高预期收益的 品种。同时本基金为 指数基金，通过跟踪 标的指数表现，具有 与标的指数以及标的 指数所代表的公司相 似的风险收益特征。 建信网金A份额为稳 健收益类份额，具有 低风险且预期收益相 对较低的特征。 建信网金B份额为 积极收益类份额，具 有高风险且预期收 益相对较高的特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ） 1.本期已实现收益 -3,803,998.93 2.本期利润 -9,517,173.12 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0866 4.期末基金资产净值 784,509,500.17 5.期末基金份额净值 0.8657 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -17.47% 3.33% -17.10% 3.17% -0.37% 0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2015年7月31日生效，截至报告期末未满一年。 2、本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 梁洪昀 金融工程 及指数投 资部总经 理、本基 金的基金 经理 2015年7月 31日 - 12 特许金融分析师（CFA）， 2003年1月获清华大学经 济学博士学位。2003年1 月至2005年8月就职于大 成基金管理有限公司，历任 金融工程部研究员、规划发 展部产品设计师、机构理财 部高级经理。2005年8月加 入建信基金管理有限责任 公司，历任研究部研究员、 高级研究员、研究部总监助 理、研究部副总监、投资管 理部副总监、投资管理部总 监、金融工程及指数投资部 总监。2009年11月5日起 任建信沪深300指数证券投 资基金（LOF）基金经理； 2010年5月28日至2012 年5月28日任上证社会责 任交易型开放式指数证券 投资基金及其联接基金的 基金经理；2011年9月8 日起任深证基本面60交易 型开放式指数证券投资基 金及其联接基金的基金经 理；2012年3月16日起任 建信深证100指数增强型证 券投资基金基金经理；2015 年3月25日起任建信双利 分级股票基金的基金经理； 2015年7月31日起任建信 中证互联网金融指数分级 发起式证券投资基金基金 经理；2015年8月6日起任 建信中证申万有色金属指 数分级发起式证券投资基 金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金成立于2015年3季度，管理人根据基金合同规定，在本报告期初完成了建仓，开始跟 踪指数的运作。 在报告期末段，基金所跟踪的标的指数出现明显反弹，吸引资金流入。连续多个交易日，每 日均有超过10%的净申购，基金规模在短时间内扩大数倍。由于申购款在T+2日才可到帐使用， 在此期间基金仓位被明显稀释，跟踪误差有所放大。基金管理人已在法律法规和基金合同规定的 范围内，尽可能提升仓位以减小跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率-17.47%，波动率3.33%，业绩比较基准收益率-17.10%，波动率 3.17%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 450,828,254.06 52.83 其中：股票 450,828,254.06 52.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 108,749,650.34 12.74 8 其他资产 293,843,643.79 34.43 9 合计 853,421,548.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 101,533,320.14 12.94 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,005,694.13 2.42 G 交通运输、仓储和邮政业 3,079,104.00 0.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 170,964,215.36 21.79 J 金融业 105,854,803.43 13.49 K 房地产业 26,871,788.12 3.43 L 租赁和商务服务业 23,470,877.00 2.99 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 450,779,802.18 57.46 注：以上行业分类以2016年3月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 48,451.88 0.01 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 48,451.88 0.01 注：以上行业分类以2016年3月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601166 兴业银行 1,123,925 17,454,555.25 2.22 2 600177 雅戈尔 1,150,251 17,391,795.12 2.22 3 600109 国金证券 1,195,100 17,245,293.00 2.20 4 601318 中国平安 529,700 16,849,757.00 2.15 5 600570 恒生电子 282,600 16,486,884.00 2.10 6 002385 大北农 1,374,156 16,215,040.80 2.07 7 000001 平安银行 1,514,600 16,115,344.00 2.05 8 601555 东吴证券 1,186,585 15,912,104.85 2.03 9 002024 苏宁云商 1,298,689 14,869,989.05 1.90 10 600446 金证股份 389,700 14,422,797.00 1.84 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300474 景嘉微 2,467 48,451.88 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，恒生电子 股份有限公司（600570）于2015年8月19日发布公告：收到中国证券监督管理委员会《调查通 知书》。因恒生网络涉嫌违反证券、期货法律法规，中国证券监督管理委员会决定对恒生网络进行 立案调查。2015年9月2日，案件调查审理完毕，因向不具有经营证券业务资质的客户销售系统、 提供相关服务，并获取非法收益，严重扰乱证券市场秩序，恒生网络被处没收违法所得 132,852,384.06元，并处以398,557,152.18元罚款。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 34,503.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,356.98 5 应收申购款 293,796,783.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 293,843,643.79 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信网金融分级 建信网金融分级 A 建信网金融分级B 报告期期初基金份额总额 44,514,200.61 17,764,994.00 17,764,994.00 报告期期间基金总申购份额 853,415,934.91 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 27,248,836.93 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） -498，499，566.00 249,249,783.00 249,249,783.00 报告期期末基金份额总额 372,181,732.59 267,014,777.00 267,014,777.00 注：1、上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额； 2、拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,106,851.58 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,106,851.58 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 1.12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,106,851.58 1.12 10,001,250.00 1.10 不低于三年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,106,851.58 1.12 10,001,250.00 1.10 - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金设立的文件； 2、《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》； 3、《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金招募说明书》； 4、《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2016年4月20日 中财网
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