[一季报]景顺500：2016年第一季度报告
投资基金2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城中证500ETF 场内简称 景顺500 基金主代码 159935 交易代码 159935 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年12月26日 报告期末基金份额总额 58,572,956.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金以中证500指数为标的指数，采用完全复制法， 即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金 股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在 投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权 重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（包括但不限 于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理 原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制 约等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根 据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、 流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份 股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金 投资组合，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小 跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 业绩比较基准 中证500 指数。 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高 于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金 为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的 指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益 特征。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ） 1.本期已实现收益 -1,088,246.93 2.本期利润 -22,485,914.39 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3815 4.期末基金资产净值 94,550,452.33 5.期末基金份额净值 1.6142 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -18.60% 3.17% -19.19% 3.25% 0.59% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标 的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。 本基金的建仓期为自2013年12月26日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组 合达到上述投资组合比例的要求。 3.3其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 徐喻军 上证180 等权重交 易型开放 2014年12 月27日 - 6 理学硕士。曾担任安信证券 风险管理部风险管理专员。 2012年3月加入本公司，担 式指数基 金、景顺 长城上证 180等权 重交易型 开放式指 数基金联 接基金、 景顺长城 沪深300 等权重交 易型开放 式指数基 金、景顺 长城中证 500交易 型开放式 指数基 金、景顺 长城中证 500交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 基金经理 任量化及ETF投资部ETF专 员职务；自2014年4月起 担任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害 基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的 规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年1季度经济数据有所企稳，1季度信贷数据超出预期，固定资产投资增速回升，其中 制造业和基建投资增速小幅回升，房地产投资增速大幅回升并由负转正。CPI在食品和大宗商品 价格上涨的带动下持续走高，加剧了市场对通货膨胀的担忧。3月1日起，央行下调金融机构人 民币存款准备金率0.5个百分点，考虑到今年以来外汇占款下降规模以及公开市场净回笼情况， 货币政策基本保持稳定基调。 展望第2季度，我们认为供给侧改革任重而道远，去产能难度仍然较大，稳增长成为经济政 策主线，需要重点关注地产投资和基建投资回升的持续性，以及通胀水平继续抬升的可能性，结 合美联储的加息预期，预计A股市场将维持一段震荡行情。 本基金采用完全复制中证500指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏离度， 力争基金收益和指数收益基本一致。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016年1季度，本基金份额净值增长率为-18.60%，业绩比较基准收益率为-19.19%。报告期 内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，跟踪误差（年化） 控制在2%以内。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 92,809,932.80 97.80 其中：股票 92,809,932.80 97.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 45,617.30 0.05 其中：债券 45,617.30 0.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,033,405.03 2.14 8 其他资产 10,286.31 0.01 9 合计 94,899,241.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,872,418.92 1.98 B 采矿业 3,414,667.64 3.61 C 制造业 55,066,848.68 58.24 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,704,989.27 2.86 E 建筑业 2,651,509.44 2.80 F 批发和零售业 5,653,008.38 5.98 G 交通运输、仓储和邮政业 2,769,602.07 2.93 H 住宿和餐饮业 209,089.99 0.22 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 5,722,475.60 6.05 J 金融业 943,651.52 1.00 K 房地产业 6,187,386.50 6.54 L 租赁和商务服务业 1,656,355.03 1.75 M 科学研究和技术服务业 404,142.20 0.43 N 水利、环境和公共设施管理业 750,808.35 0.79 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 275,625.00 0.29 R 文化、体育和娱乐业 1,257,206.91 1.33 S 综合 1,270,147.30 1.34 合计 92,809,932.80 98.16 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002466 天齐锂业 4,251 713,317.80 0.75 2 600654 中安消 20,236 583,606.24 0.62 3 600584 长电科技 22,146 487,654.92 0.52 4 600201 生物股份 15,442 477,775.48 0.51 5 600122 宏图高科 24,211 470,177.62 0.50 6 600079 人福医药 24,300 451,980.00 0.48 7 002085 万丰奥威 12,200 434,808.00 0.46 8 002405 四维图新 15,419 408,449.31 0.43 9 000748 长城信息 17,300 407,415.00 0.43 10 600816 安信信托 23,960 401,809.20 0.42 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 45,617.30 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 45,617.30 0.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 110035 白云转债 370 45,617.30 0.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟 踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,869.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 417.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,286.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600654 中安消 583,606.24 0.62 重大事项停牌 2 600584 长电科技 487,654.92 0.52 重大事项停牌 3 600122 宏图高科 470,177.62 0.50 重大事项停牌 4 002405 四维图新 408,449.31 0.43 重大事项停牌 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 60,572,956.00 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 2,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 58,572,956.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2016年4月20日 中财网
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