[一季报]添富贵金：2016年第一季度报告
汇添富黄金及贵金属证券投资基金 (LOF)2016年第1季度报告 2016年03月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年04月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 交易代码 164701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年08月15日 报告期末基金份额总额 340,658,822.88份 投资目标 深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等) 价格的主要因素，把握不同品种贵金属的长期价格趋势 和短期市场波动，通过主动投资于有实物黄金或其他实 物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，在严格控制风险 的前提下，力争基金收益率超越同期黄金价格走势。 投资策略 综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币 和利率政策、贵金属市场供求等多方面因素，本基金重 点投资于境外上市有实物黄金或其他实物贵金属支持的 交易所交易基金(ETF)，长期持有结合动态调整。 本基 金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所交易 基金(ETF)投资策略、货币市场工具投资策略以及金融衍 生工具投资策略。 业绩比较基准 伦敦金价格折成人民币后的收益率 (伦敦金每日价格采 用伦敦金下午定盘价(London Gold Price PM Fix)，人 民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其 授权机构公布的人民币汇率中间价为准。) 风险收益特征 本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高预期风 险、较高预期收益的品种，主要投资于境外有实物黄金 或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，其预期 风险收益水平与黄金价格相似。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：本基金为LOF基金，在深交所的简称为“添富贵金”。 2.2 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 Brown Brothers Harriman & Co. 中文 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 NY 10005 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2016年01月01日 - 2016年03月31日) 1.本期已实现收益 -3,697,000.86 2.本期利润 25,847,882.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.0736 4.期末基金资产净值 201,586,270.74 5.期末基金份额净值 0.592 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ CN_50460000_164701_FB030010_20160002HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng 过去三 个月 14.51% 1.11% 16.12% 1.26% -1.61% -0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2010年6月25日）起6个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 赖中立 汇添富黄 金及贵金 属基金 (LOF)的 基金经 理、汇添 富恒生指 数分级 （QDII） 基金、汇 添富深证 2012年11 月1日 - 9年 国籍：中国，学历：北京大 学中国经济研究中心金融学 硕士，相关业务资格：证券 投资基金从业资格。从业经 历：曾任泰达宏利基金管理 有限公司风险管理分析师。 2010年8月加入汇添富基金 管理股份有限公司，历任金 融工程部分析师、基金经理 助理。2012年11月1日至 今任汇添富黄金及贵金属基 300ETF基 金、汇添 富深证 300ETF联 接基金、 汇添富香 港优势精 选混合基 金的基金 经理。 金(LOF)的基金经理，2014 年3月6日至今任汇添富恒 生指数分级（QDII）基金的 基金经理，2015年1月6日 至今任汇添富深证300ETF 基金、汇添富深证300ETF基 金联接基金的基金经理，2015年5月26日至今任汇 添富香港优势混合基金的基 金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、 特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股 票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各 环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价未发生同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度，全球黄金市场大幅上涨，纽约Comex金价从2015年12月底的1060美元大幅上 扬，至2016年3月底上探至1235美元。 2016年一季度，美联储在去年12月中旬宣布加息后，贵金属市场利空出尽，加之人民币贬值压力释 放出尽，黄金价格呈现较大幅度的反弹。同时投资者对全球经济增长乏力的担忧以及全球金融市场动 荡引发黄金的避险需求上升。受今年以来美国经济数据出现反复，美联储近期加息概率较低，以及全 球金融市场信心尚未恢复，金价一季度表现强势，加之2月中国春节期间，需求较为旺盛，多方面因 素推动黄金价格持续走高。 整个一季度，本基金采取了相对较高的仓位，获得了较好的收益。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本基金一季度上涨14.51%，同期基准上涨16.12%，超额收益为-1.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - 0.00 其中：普通股 - 0.00 优先股 - 0.00 存托凭证 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 185,546,662.31 88.46 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - 0.00 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金 合计 16,000,220.62 7.63 8 其他资产 8,210,591.22 3.91 9 合计 209,757,474.15 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 注：本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 注：本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值 比例（%） 1 SPROTT PHYSICAL GOLD ETF基金 契约型开放 式 Sprott Asset Management LP 32,693,672.00 16.22 2 UBS IS-GOLD CHF HEDG ETF基金 契约型开放 式 UBS Fund Management( Switzerland) AG 31,286,804.55 15.52 3 ETFS GOLD TRUST ETF基金 契约型开放 式 ETFs Securities US (LLC) 31,016,344.48 15.39 4 JB PHYSICAL GOLD FND ETF基金 契约型开放 式 Swiss & Global Asset Management 30,972,408.32 15.36 5 ISHARES GOLD TRUST ETF基金 契约型开放 式 Black Rock Fund Advisors 30,703,622.40 15.23 6 SPDR GOLD SHARES ETF基金 契约型开放 式 State Street Bank and Trust Company 28,873,810.56 14.32 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 7,588,423.41 3 应收股利 - 4 应收利息 2,785.55 5 应收申购款 619,382.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,210,591.22 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 360,668,206.28 报告期期间基金总申购份额 116,920,806.33 减:报告期期间基金总赎回份额 136,930,189.73 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 340,658,822.88 注：总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）募集的文件； 2、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年04月20日 中财网
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