[一季报]深300ETF：2016年第一季度报告
2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富深证300ETF 场内简称 深300ETF 交易代码 159912 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年9月16日 报告期末基金份额总额 57,548,991.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超过 2%。 业绩比较基准 深证300指数收益率。 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通 过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指 数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ） 1.本期已实现收益 -2,823,464.92 2.本期利润 -13,973,388.29 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2496 4.期末基金资产净值 74,547,837.78 5.期末基金份额净值 1.2954 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -16.63% 2.88% -17.08% 2.97% 0.45% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年9月16日）起3个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 赖中立 汇添富黄 金及贵金 属基金 (LOF)的 基金经 理、汇添 富恒生指 数分级 2015年1月 6日 - 9年 国籍：中国，学历：北京大 学中国经济研究中心金融 学硕士，相关业务资格：证 券投资基金从业资格。从业 经历：曾任泰达宏利基金管 理有限公司风险管理分析 师。2010年8月加入汇添富 基金管理股份有限公司，历 （QDII） 基金、汇 添富深证 300ETF基 金、汇添 富深证 300ETF联 接基金、 汇添富香 港优势精 选混合基 金的基金 经理。 任金融工程部分析师、基金 经理助理。2012年11月1 日至今任汇添富黄金及贵 金属基金(LOF)的基金经 理，2014年3月6日至今任 汇添富恒生指数分级 （QDII）基金的基金经理， 2015年1月6日至今任汇添 富深证300ETF基金、汇添 富深证300ETF基金联接基 金的基金经理，2015年5 月26日至今任汇添富香港 优势混合基金的基金经理。 过蓓蓓 汇添富中 证主要消 费ETF、汇 添富中证 医药卫生 ETF、汇添 富中证能 源ETF、汇 添富中证 金融地产 ETF、汇添 富深证 300ETF基 金、汇添 富深证 300ETF联 接基金、 汇添富主 要消费 ETF联接 基金的基 金经理。 2015年8月 18日 - 5年 国籍：中国，学历：中国科 学技术大学金融工程博士 研究生，相关业务资格：证 券投资基金从业资格。从业 经历：曾任国泰基金管理有 限公司金融工程部助理分 析师、量化投资部基金经理 助理。2015年6月加入汇添 富基金管理股份有限公司 任基金经理助理，2015年8 月3日至今任中证主要消费 ETF基金、中证医药卫生ETF 基金、中证能源ETF基金、 中证金融地产ETF基金、汇 添富中证主要消费ETF联接 基金的基金经理，2015年8 月18日至今任汇添富深证 300ETF基金、汇添富深证 300ETF基金联接基金的基 金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资 市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价未发生同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度全球经济表现依旧疲软，各国央行纷纷加大宽松力度，美国加息节奏受到抑制， 美元走弱有助于缓解中国资本流出和人民币贬值压力。在A股市场摆脱1月熔断机制干扰后，实 现了2月、3月的企稳反弹。一季度国内非季节性因素的通胀压力较大，工业制造业库存阶段性 见底后，大宗商品价格借机反弹。房地产刺激政策提升了居民对一线城市及核心二线城市房产需 求，房地产价量大涨。国内货币政策操作难度加大。一季度沪深300指数下跌13.75%。 本基金在报告期内遵循了ETF基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资 仓位在考察期内始终保持在95%～100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本 基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了ETF平 稳运作管理的目的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内深证300指数下跌-17.08%，本基金在报告期内累计收益率为-16.63%，收益率超越 业绩比较基准0.45%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本 基金日均跟踪误差为0.0716%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目 标。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 73,979,616.17 98.80 其中：股票 73,979,616.17 98.80 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 896,158.51 1.20 7 其他资产 2,358.91 0.00 8 合计 74,878,133.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 878,572.08 1.18 B 采矿业 1,220,569.81 1.64 C 制造业 39,598,093.21 53.12 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,269,807.03 1.70 E 建筑业 1,110,181.44 1.49 F 批发和零售业 2,051,043.40 2.75 G 交通运输、仓储和邮政业 84,342.58 0.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 9,039,636.74 12.13 J 金融业 6,131,366.83 8.22 K 房地产业 7,100,245.08 9.52 L 租赁和商务服务业 1,582,843.23 2.12 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,375,504.92 1.85 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 332,908.08 0.45 R 文化、体育和娱乐业 1,883,013.79 2.53 S 综合 321,487.95 0.43 合计 73,979,616.17 99.24 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未进行积极投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000002 万 科Ａ 166,398 4,065,103.14 5.45 2 000651 格力电器 79,748 1,532,756.56 2.06 3 000001 平安银行 114,884 1,222,365.76 1.64 4 000333 美的集团 37,038 1,142,622.30 1.53 5 000725 京东方Ａ 430,308 1,097,285.40 1.47 6 300104 乐视网 18,373 1,080,332.40 1.45 7 300059 东方财富 20,578 911,605.40 1.22 8 000858 五 粮 液 32,068 901,431.48 1.21 9 002024 苏宁云商 76,125 871,631.25 1.17 10 000776 广发证券 51,292 857,602.24 1.15 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 注：本基金本报告期末未进行积极投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资前十名证券中的广发证券（000776）于2015年9月12日公告收到《中国证券监 督管理委员会行政处罚事先告知书》（ 处罚字[2015]71号）。中国证券监督管理委员会拟对广发 证券涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案做出行政处罚。我司经过研究评估，认为 此事件对广发证券经营业绩未产生重大的实质影响，对其投资价值未产生实质影响。本基金持有 该股经过合理的投资决策授权审批，符合指数基金投资管理规定。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 888.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 183.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 1,287.00 9 合计 2,358.91 注：本期末其他资产为可退替代款估值增值。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万 科Ａ 4,065,103.14 5.45 重大资产重组停牌 2 000651 格力电器 1,532,756.56 2.06 重大事项停牌 3 300104 乐视网 1,080,332.40 1.45 重大资产重组停牌 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 55,948,991.00 报告期期间基金总申购份额 8,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 6,400,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 57,548,991.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准深证300交易型开放式指数证券投资基金募集的文件； 2、《深证300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《深证300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内深证300交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年4月20日 中财网
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