[发行]大成月月盈：更新招募说明书摘要（2016年第1期）
月月盈短期理财债券型证券投资基 金 更新 招募说明书 摘要 20 1 6 年 第 1 期 基金管理人： 大成 基金管理有限公司 基金托管人： 中国 银行股份有限公司 二○一 六 年 四 月 重 要 提 示 大成 月月盈短期理财债券型 证券投资基金由大成 理财 21 天债券型发起式 证券投资基金 通过基金转型变更而来。 基金转型经 大成 理财 21 天债券型发起式 证券投资基金份额持有人 大会决议通过。自 20 14 年 9 月 12 日 起，由《 大成 理财 21 天债券型发起式 证券投资基金基 金合同 》修订而成的《 大成 月月盈短期理财债券型 证券投资基金基金合同 》生效 。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 备 案 ， 但并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于 本基金没有风险。 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型 基金及普通债券型证券投资基金。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原 则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险， 投资人申购基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合 同。 本招募说明书（更新）已经本基金托管人复核。本招募说明书（更新）所载内容截至日 为 201 6 年 3 月 12 日 （其中人员变动内容的更新以公告日期为准） ，有关财务数据和基金净 值表现截止日为 20 1 5 年 12 月 3 1 日，所列财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 设立日期： 1999 年 4 月 12 日 注册资本： 贰 亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 48% ）、中国银河投资管理有 限公司（持股比例 25% ）、光大证券股份有限公司（持股比例 25% ）、广东证券股份有限公 司（持股比例 2% ） 四家公司 。 法定代表人： 刘卓 电话： 0755 - 83183388 传真： 0755 - 83199588 联系人： 肖 剑 （ 二 ）主要人员情况 1 ．公司高级管理人员 董事会： 刘卓先生，董事长，工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、 中泰信托有限责任公司； 2007 年 6 月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事； 2008 年 8 月， 任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书； 2012 年 4 月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事 长； 2012 年 11 月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。 2014 年 12 月 15 日起任大成 基金管理有限公司董事长。 靳天鹏先生，副董事长，国际法学硕士。 1991 年 7 月至 1993 年 2 月，任职于共青团河 南省委； 1993 年 3 月至 12 月，任 职于深圳市国际经济与法律咨询公司； 1994 年 1 月至 6 月，任职于深圳市蛇口律师事务所； 1994 年 7 月至 1997 年 4 月，任职于蛇口招商港务股份 有限公司； 1997 年 5 月至 2015 年 1 月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究 员，南方总部机构管理部副总经理，光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理，资产管 理总部投资部副总经理（主持工作），法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总经理。 罗登攀先生，董事、总经理，耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师 (CFA) 、金融风 险管理师（ FRM ）资格。曾任毕马威（ KPMG ） 法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师， 以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人； 2009 年至 2012 年，任中国证券监督管理委员会规 划委专家顾问委员，机构部创新处负责人，兼任国家“千人计划”专家； 2013 年 2 月至 2014 年 10 月，任中信并购基金管理有限公司董事总经理，执委会委员。 2014 年 11 月 26 日起任 大成基金管理有限公司总经理。 2015 年 3 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。 2015 年 10 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事总经理。 周雄先生，董事，金融学 博士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士 （ EMBA ）。 1987 年 8 月至 1993 年 4 月，任厦门大学财经系教师； 1993 年 4 月至 1996 年 8 月，任华夏证券有限公司厦门分公司经理； 1996 年 8 月至 1999 年 2 月，任人民日报社事业 发展局企业管理处副处长； 1999 年 2 月至今任职于中泰信托有限责任公司，历任副总裁、 总裁，现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。 孙学林先生，董事，博士研究生在读。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国 银河投资管理有限公司投资二部董事总经理、投资决策委员会委员。 2012 年 6 月起， 兼任 镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。 黄隽女士，独立董事，经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中 国人民大学经济学院院长助理，中国人民大学艺术品金融研究所副所长。 叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任， 博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏女士，独立董事，金融学博士，现任东北财经大学讲师，教研室主任，东北财经大 学金融学国家级教学团队成员，东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事金融 业产业 组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、 三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总结报告，在 国内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先生，独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师） 和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联合系主任，院长助理，北京大 学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东 亚研究中心执行理事。 监事会： 陈希 先生，监事长，中国人民大学经济学专业研究生，高级经济师。 2006 年被亚洲风 险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。 2007 年起任中国银河投资管理有限公司 董事、常务副总裁（至 2012 年 7 月）、党委委员； 2010 年 7 月起，兼任吉林省国家生物产 业创业投资有限责任公司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司 董事， 2012 年 6 月起，兼任镇江银河创业投资有限公司董事长； 2012 年 7 月起至今，任中 国银河投资管理有限公司总裁。 蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士。 1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益 和电脑公 司开发部软件工程师。 1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务 部高级程序员。 1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术部系统开发员、金 融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监，现任 风险管理部总监。 吴萍女士，职工监事，文学学士。1991年至1992年任中国农业银行深圳分行国际业务 部会计。1993年至1998年任日本三和银行深圳分行单证部、信贷部主任。1999年至2009 年任普华永道会计师事务所深圳分所审计部经理、高级经理。2010年6月加入大成基金管 理有限公司，历任计划财务部高级会计师、总监助理，现任计划财务部副总监。 其他高级管理人员： 杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年－1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询 公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994年－1998年，历任广东省南方金 融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理 部经理；1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月起，任大成基金管理 有限公司督察长。2009年3月—2015年7月兼任大成国际资产管理有限公司董事。 钟鸣远先生，副总经理，金融学硕士。曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员， 联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究 员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收 益总部总经理兼固定收益投资部总经理。2014年3月加入大成基金管理有限公司，任公司 助理总经理。2014年11月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。2015年1月起任大成基 金管理有限公司副总经理。 肖剑先生，副总经理，公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副主 任，深 圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳市人民政 府国有资产监督管理委员会副处长、处长。 2015 年 1 月加入大成基金管理有限公司，任公 司副总经理。 温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。2000至2002年就职于Hunton & Williams 美国及国际律师事务所，2002至2006年任中银国际投行业务副总裁，2006至2009年任香 港三山投资公司董事总经理，2009至2014年任标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投 行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司，出任首席战略官，2015年8月起任 公司副总经理。 周立新先生，副总经理，大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河 县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆 博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、 江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中 国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理有限公 司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监 兼上海分公司总经理、公司助理总经理，2015年8月起任公司副总经理。 2 、 基金经理 （ 1 ）现任基金经理 张文平先生，南京大学 管理 学 硕士，证券从业年限 5 年。 2009 年 10 月至 2011 年 5 月 就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计部； 2011 年起加入大成基金管理有限公司， 历任固定收益部助理研究员。 2013 年 11 月 25 日至 2015 年 3 月 5 日担任大成景祥分级债券 型证券投资基金基金经理助理。 2015 年 3 月 7 日起担任大成景祥分级债券型证券投资基金 基金经理。 2015 年 6 月 23 日起任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2015 年 7 月 1 日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理及大成月月盈短期理财债券 型证券投资基金基金经理。 2015 年 11 月 24 日起任大成景沛灵 活配置混合型证券投资基金 基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。 （ 2 ）历任基金经理 历任基金经理姓名 管理本基金时间 陶铄 20 12 年 11 月 29 日至 2014 年 4 月 4 日 屈伟南 2014 年 9 月 12 日至 2015 年 6 月 30 日 3 、公司 固定收益投资决策委员会 公司固定收益投资决策委员会由3名成员组成，设固定收益投资决策委员会主席1名， 其他委员2名。名单如下： 钟鸣远，公司副总经理，固定收益投资决策委员会主席；张翼，固定收益部副总监，固 定收益投资决策委员会委员；王立，固定收益部总监助理，大成债券投资基金基金经理，大 成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理，大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经 理，固定收益投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服电话： 95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称 。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境外三类机构、券商 资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值 服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 201 5 年 12 月 31 日，中国银行已托管 418 只证券投资基金，其中境内基金 390 只， QDII 基金 28 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业 务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。 2014 年，中国银行同时获得了基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的 , 应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 1 、 直销机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：王 为开 公司网址：www.dcfund.com.cn 全国统一客户服务号码：400-888-5558（免固话长途费） 大成基金管理有限公司现分别在深圳、上海设有投资理财中心： （ 1 ）大成基金深圳投资理财中心 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 联系人：肖 成卫、白小雪 电话： 0755 - 83183388/22223555/22223523/22223556 传真： 0755 - 83195239/83195235/83195242/83195232 2 、 代销机构 （ 1 ） 中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：田国立 客服电话： 95566 联系人：王娟 电话： 010 - 66594909 传真： 010 - 66594942 网址： www.boc.cn （ 2 ）洛阳银行股份有限公司 注册地址：洛阳市洛龙区开元大道 256 号 办公地址：洛阳市洛龙区开元大道 256 号 客服电话： 0379 - 96699 法定代表人：王建甫 联系人：胡艳丽 电话： 0379 - 65921977 传真： 0379 - 65921851 网址： www.bankofluoyang.com.cn （ 3 ）杭州银行股份有限公司 办公地址：杭州庆春路 46 号 法定代表人：吴太普 联系人：严峻 联系电话： 0571 - 85108309 客服电话： 95398 公司网站： www.hzbank.com.cn （ 4 ）国海证券有限责任公司 注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号 办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号 客服电话： 400 - 888 - 8100 （全国）、 96100 （广西） 法定代表人：刘峻 联系人：覃清芳 电话： 0771 - 5539262 传真： 0771 - 5539033 网址： www.ghzq.com.cn （ 5 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法人代表：其实 联系人：潘世友 电话： 021 - 54509998 传真： 021 - 64383798 客户服务电话： 400 - 1818 - 188 网址： www.1234567.com.cn （ 6 ）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 联系人：张紫薇 联系电话： 0755 - 82021122 传真： 0755 - 82029055 客户服务电话： 4009200022 网址： http://licaike.hexun.com （ 7 ）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室 法人代表：陈柏青 联系人：徐昳绯 电话： 021 - 60897840 传真： 0571 - 26698533 客户服务电话： 4000 - 766 - 123 网址： www.fund123.cn （ 8 ）北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008 - 1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号中关村金融大厦（丹棱 soho ） 1008 法定代表人：赵荣春 联系人：魏争 网站： www.qianjing.com 客户服务电话： 400 - 893 - 6885 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 33 层 法定代表人： 刘卓 电话： 0755 - 83183388 传真： 0755 - 83195239 联系人：范瑛 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 负责人：王玲 电话： 0755 - 22163333 传真： 0755 - 22163390 经办律师：靳庆军、 冯艾 联系人： 冯艾 （ 四 ）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：薛竞、俞伟敏 电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 联系人：俞伟敏 四、基金的名称 大成 月月盈短期理财债券型证券投资基金 （ 由大成 理财 21 天债券型发起式 证券投资基 金通过基金转型变更而来 ） 五、基金的类型 基金类型：契约型 六、基金的运作方式 基金运作方式：开放式 七、基金的投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求高于业绩比较基准的稳定收 益。 八、基金的投资方向 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的 银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券（国 债、金融债、公司债、企业债、次级债等）、中期票据、资产支持证券、期限在一年以内（含 一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券、超级短期融 资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 九、基金的投资策略 1、组合平均剩余期限决策 通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析、申购、赎回现金流情况等因素的综 合分析，决定债券、逆回购、银行存款等资产的配置比例，保持组合的合理剩余期限。 2、类属配置 本基金将短期金融工具按剩余期限分为4类，3个月以下、3－6个月、6－9个月、9 个月以上品种，而各期限品种内部按投资工具的特征可划分为回购、短期债（含国债、金融 债、企业债）、央行票据三类。本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上， 结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。 3、品种选择 本基金管理人通过综合考虑品种流动性、收益率的基础上，选择品种构建组合。具体来 说，遵循以下原则： （1）对于短期信用债券和央行票据原则上采取买入并持有的投资策略，但持有过程中 会结合短期资金利率走势、信用度和与回购收益率比较分析，综合评估其在收益性和流动性 方面的投资价值。选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的品种。 （2）回购以短期品种为主，具体期限的选择可评估品种间利率期限结构的合理性，选 择收益率相对高的品种进行投资。 （3）对于含回售条款的债券，本基金将仅买入距回售日不超过397 天以内的债券，并 在回售日前进行回售或者卖出。 4、其他衍生工具投资策略 本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，在履行适当程 序后，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对 衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。本基金将 按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，并 通过灵活运用趋势投资策略获取收益。 十、基金的业绩比较基准 七天通知存款税后利率。 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的 存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。 如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用，或有其他代表性更 强、更科学客观的或者更能为 市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人 可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整并 及时公告，并在更新的招募说明书中列示。 十一、基金的风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型 基金，及普通债券型证券投资基金。 十二、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 中国 银行 根据基金合同规定，于 201 6 年 3 月 22 日复核了本报告中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金 201 5 年 第 4 季度 报告，截至 20 15 年 12 月 31 日。 （财务数据未经审计） 1 ． 基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 固定收益投资 44,957,741.09 22.49 其中：债券 44,957,741.09 22.49 资产支持证券 - 0.00 2 买入返售金融资产 69,800,584.70 34.91 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - 0.00 3 银行存款和结算备付金合计 84,156,211.74 42.09 4 其他资产 1,029,355.45 0.51 5 合计 199,943,892.98 100.00 2 ．报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 16.71 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 3,999,878.00 2.05 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 基金合同约定： “ 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%” ，本报告期内，本基金未发生超标情况。 3 ．期末基金组合剩余期限 （ 1 ）投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 38 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 138 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150 天 ” ， 本报告期内，本基金未发生超标情况。 （ 2 ）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（ % ） 各期限负债占基金资产净 值的比例（ % ） 1 30 天以内 61.92 2.05 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 2 30 天 ( 含 ) - 60 天 15.37 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 3 60 天 ( 含 ) - 90 天 16.85 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 4 90 天 ( 含 ) - 180 天 5.13 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 5 180 天 ( 含 ) - 397 天（含） 2.56 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 合计 101.83 2.05 4 ．报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（ % ） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 10,015,847.42 5.13 其中：政策性金融债 10,015,847.42 5.13 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 25,026,850.95 12.81 6 中期票据 - 0.00 7 其他 9,915,042.72 5.08 8 合计 - 0.00 9 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券 44,957,741.09 23.02 5 ．报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 （ % ） 1 011599550 15 国联 SCP006 100,000 10,018,877.65 5.13 2 150403 15 农发 03 100,000 10,015,847.42 5.13 3 071525006 15 国都证券 CP006 100,000 9,998,996.08 5.12 4 111509225 15 浦发 CD225 100,000 9,915,042.72 5.08 5 041560075 15 合工投 CP001 50,000 5,008,977.22 2.56 6 ． “ 影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 ) - 0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2245% 报告期内偏离度的最低值 0.0228% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1176% 7 ．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 。 8 ．投资组合报告附注 （ 1 ）基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法估值 , 即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通 过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 （ 2 ）本报告期内不存在基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况。 （ 3 ） 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案 调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （ 4 ）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,029,355.45 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,029,355.45 （ 5 ）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 （一）基金合同生效以来完整会计年度的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： A 类 阶段 基金净值 收益率 ① 基金净 值收益 率标准 差 ② 比较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①－③ ②－④ 2012.11.29 － 2012.12.31 0.3126% 0.0011% 0.1221% 0.0000% 0.1905% 0.0011% 2013.1.1 － 2013.12.31 3.8607% 0.0081% 1.3500% 0.0000% 2.5107% 0.0081% 201 4 .1.1 － 2014 .12.31 6.3517% 0.0544% 1.3500% 0.0000% 5.0017% 0.0544% 2015.1.1 - 2015.12.31 4.6191% 0.0162% 1.3500% 0.0000% 3.2691% 0.0162% 2012.11.29 － 2015.12.31 15.8957% 0.0327% 4.1721% 0.0000% 11.7236% 0.0327% B 类 阶段 基金净值 收益率 ① 基金净 值收益 率标准 差 ② 比较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①－③ ②－④ 2012.11.29 － 2012.12.31 0.3396% 0.0009% 0.1221% 0.0000% 0.2175% 0.0009% 2013.1.1 － 2013.12.31 4.1651% 0.0081% 1.3500% 0.0000% 2.8151% 0.0081% 201 4 .1.1 － 2014 .12.31 6.6590% 0.0544% 1.3500% 0.0000% 5.3090% 0.0544% 2015.1.1 - 2015.12.31 4.9249% 0.0162% 1.3500% 0.0000% 3.5749% 0.0162% 2012.11.29 － 2015.12.31 16.9399% 0.0327% 4.1721% 0.0000% 12.7678% 0.0327% E 类 阶段 基金净值 收益率 ① 基金净 值收益 率标准 比较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 ①－③ ②－④ 差 ② 标准差 ④ 2015.6.19 - 2015.12.31 2.1451% 0.0119% 0.7249% 0.0000% 1.4202% 0.0119% 注： 1 、本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益 并分配，并在运作期期末集中支付。 2 、本表净值收益率的计算所采取的运作周期，是以基金合同生效日为起始日并持有至 报告期末的基金份额所经历的运作周期。 3 、根据 2014 年 9 月 12 日 《关于大成理财 21 天债券型发起式证券投资基金份额持有人 大会决议生效的公告》，大成理财 21 天债券型发起式证券投资基金自 2014 年 9 月 12 日起变 更为大成月月盈短期理财债券型证券投资基金，修改基金合同中基金的名称、运作方式、基 金投资禁止行为与限制等条款，投资者欲了解详细内容，请参见大成基金管理有限公司网站 《关于召开大成理财 21 天债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的 公告》及《关于大成理财 21 天债券型发起式证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告》。 修改后的《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金合 同》自 2014 年 9 月 12 日起正式生效。 （二）自基金合同生效以来 基金累计净值 收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。截至报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定 的各项比例。 十四、费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的销售服务费； 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用； 5、基金合同生效以后的信息披露费用； 6、基金份额持有人大会费用（包括但不限于公证费、律师费等）； 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费； 8、基金资产的资金汇划费用； 9、证券账户开户费用和银行账户维护费用 10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.27%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.27%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管 人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.08%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.08%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管 人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.30%，对于由B类降级为A类的基金份额持 有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金 份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费 率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。E类基金份额的年销售服务费 率为0.30%，E类基金份额不适用于基金份额的升级和降级。三类基金份额的销售服务费计 提的计算公式相同，具体如下 H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金 托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机 构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺 延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费， 无须召开基金份额持有人大会。 （五）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集 证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法 律法规的要求，对 201 5 年 10 月 27 日公布的《大成 月月盈短期理财债券型证券投资基金 招募说 明书 （ 2015 年第 2 期） 》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行 了内容补充和更新，主要更新的内容如下： 1 ． 根据最新资料，更新了 “ 第 三 部分 、基金管理人 ” 部分。 2 ．根据最新资料，更新了 “ 第 四 部分 、基金托管人 ” 部分。 3 ．根据最新资料，更新了 “ 第 五 部分 、相关服务机构 ” 部分。 4 ．根据最新数据，更新了 “ 第十部分 、基金的投资 ” 部分 ”。 5 ．根据最新数据， 更新 了 “ 第十一部分 、基金业绩 ” 部分。 6 ． 根据最新 公告 ， 更新 了 “ 第 二十 三部分、 其他应披露的事项 ” 。 7 ． 根据最新情况，更新了 “ 第 二十 四部分 、 对 招募说明书更新部分的说明 ” 。 大成基金管理有限公司 二〇一 六 年 四 月 二十二 日 中财网
 |