[发行]中创400：更新招募说明书（2016年第1号）
中创400交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 （2016年第1号） 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 （一）中创400交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”） 经2012年1月6 日中国证券监督管理委员会《关于核准中创400交易型开放式指数证券投资基金及其联接基 金募集的批复》（证监许可[2012]13号）和2012年2月9日《关于中创400交易型开放式指数 证券投资基金及其联接基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]52号）的核准进行募 集。本基金类型为交易型开放式。本基金基金合同于2012年3月22日正式生效，自该日起本 基金管理人正式开始管理本基金。 （二） 基金管理人保证本 《招募说明书》 的内容真实、准确、完整。本 《招募说明书》 经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资者认购或申购基金份额时应 认真阅读本 《招募说明书》 。 （三） 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者 根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资 风险 。 投资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金 投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成 的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基 金管理风险、本基金的特定风险等等。 中创 400 交易型开放式指数证券投资基金被动跟踪标 的指数 “ 中创 400 指数”，因此，本基金的业绩表现与 中创 400 指数的表现密切相关。同时， 本基金为股票型基金，其 长期平均风险和预期收益率 高 于 混合型 基金 、债券型基金、及 货币 市场基金。 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 和 《基金合同》 ， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，谨慎做出投资决策。 （四） 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、 谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产 ，但 不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 （五） 基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 （六） 本招募说明书已经 本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为2016年 3月22日（特别事项注明除外）， 有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日。 目 录 一、绪 言 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 4 二、释 义 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 5 三、基金管理人 ................................ ................................ ................................ .............................. 10 四、基金托管人 ................................ ................................ ................................ .............................. 20 五、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ .......................... 23 六、基金的募集 ................................ ................................ ................................ .............................. 25 七、基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ ...................... 29 八、基金份额的上市交易 ................................ ................................ ................................ ............... 30 九、基金份额的申购、赎回 ................................ ................................ ................................ ........... 31 十、基金的非交易过户、冻结与解冻 ................................ ................................ ............................ 56 十一、基金的投资 ................................ ................................ ................................ .......................... 56 十二、基金的业绩 ................................ ................................ ................................ .......................... 66 十三、基金的融资、融券 ................................ ................................ ................................ ............... 67 十四、基金的财产 ................................ ................................ ................................ .......................... 68 十五、基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ...................... 69 十六、基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ ............... 73 十七、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ............... 74 十八、基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ............... 77 十九、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ .................. 78 二十、风险揭示 ................................ ................................ ................................ .............................. 83 二十一、《基金合同》的变更、终止与基金财 产的清算 ................................ ............................... 87 二十二、《基金合 同》内容摘要 ................................ ................................ ................................ ..... 89 二十三、基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ............................. 104 二十四、对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ............................. 116 二十五、其他应披露事项 ................................ ................................ ................................ ............. 117 二十六、《招募说明书》存放及查阅方式 ................................ ................................ .................... 117 二十七、备查文件 ................................ ................................ ................................ ........................ 117 一、绪 言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售 管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<《招募说明书》的内容与 格式>》等有关法律法规以及《中创400交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本 《招募说明书》 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ， 并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本 《招募说明书》 所载明的资料 申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 《招募说明书》 中载明的 信息 ， 或对本 《招募说明书》 作任何解释或者说明。 本 《招募说明书》 根据本基金的 《基金合同》 编写 ， 并经中国证监会核准。 《基金合同》 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。 如本 《招募说明书》 内容与 《基金合同》 有 冲突或不一致之处 ， 均以 《基金合同》 为准。 基金 投资 者 自依 《基金合同》 取得基金份额 ， 即成为基金份额持有人 和本 《基金合同》 的当事人 ， 其持有基金份额的行为本身即表明其对 《基金合同》 的承认和接受 ， 并按照《基金法》、 《基金合同》 及其他有关规定享有权利、承 担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务 ， 应详细查阅 《基金合同》 。 二、释 义 本《 招募说明书 》中除非文意另有所指 , 下列词语有如下含义： 词语或简称 含义 《招募说明书》 《中创 400 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其 定期的更新 《基金合同》 《中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基 金合同的任何有效的修订和 补充 基金或本基金 依据《基金合同》所募集的中创 400 交易型开放式指数证券投 资基金 中国 中华人民共和国 ( 仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区 ) 法律法规 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地 方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等 法律法规的不时修改和补充 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》及有权机关对该法不时修 订或更新的版本 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》及有权机关对该文件不时修订 或更新的版本 《运作办法》 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布，于 2004 年 7 月 1 日 起实施并于 2014 年 7 月 7 日修订的《公开募集证券投资基金 运作管理办法》及不时做出的修订 《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》及有权机关对该文件不时 修订或更新的版本 深交所《业务细则》 《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》及有 权机关对该文件不时修订或更新的版本 交易型开放式指数 《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定 证券投资基金 义的“交易型开放式指数基金”，即是指经依法募集的，以跟 踪特定证券指数为目 标的开放式基金，其基金份额用组合证券 进行申购、赎回，并在深圳证券交易所上市交易 ETF 联接基金 将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类 似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化，采用开放式运作方式的基金 元 中国法定货币人民币元 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《中创 400 交易型开放式指数 证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充 发售公告 《中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公 告》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行 业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资 者 基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代 销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、申购、 赎回和其他基金业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代 理券商（代办证券公司） 销售机构 基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点 发售代理机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理 人指定的代理本基金发售业务的机构 申购赎回代理券商 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理 人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办 证券公司 登记结算业务 《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市 的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》（包括对该 文件不时修改或更新的版本）定义的基金份额的登记、托管和 结算业务 登记结算机构 办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中 国证券登记结算有限责任公司 《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自 然人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合 法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企 业法人、事业法人、社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法 律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的 中国境外的 基金管理机构、 保险公司、证券公司以及其他资产 管理机构 投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或 中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总 称 基金合同生效日 基金 募集 达到法律规定及 《基金合同》约定 的条件， 基金管理 人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监 会书面确认之日 基金份额持有人大会 按照《基金合同》第九部分之规定召集、召开并由基金份额持 有人或其合法的代理人进行表决的会议 募集期 《基金合同》和《招募说明书》中载明，并经中国证监会核准 的基金份额募集期限，自基金份额发售 之日起不超过 3 个月的 期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日 / 天 公历日 月 公历月 工作日 深圳证券交易所的正常交易日 开放日 申购赎回代理券商办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T 日 办理申购、赎回或其他基金业务的申请日 T+ n 日 自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日） 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为 申购 在本基金存续期内，基金投资者根据基金销售网点规定的手 续，向基金管理人购买 基金份额的行为。 赎回 在本基金存续期内，基金投资者根据基金销售网点规定的手 续，申请将其持有的本基金基金份额兑换为《基金合同》约定 的对价资产 申购赎回清单 由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件 申购对价 投资者申购基金份额时，按《基金合同》和《招募说明书》规 定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 赎回对价 基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按《基金合同》 和《招募说明书》规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价 标的指数 深圳证券交易所、深圳证券 信息有限公司编制并发布的中创 400 指数及其未来可能发生的变更 组合证券 本基金标的指数所包含的全部或部分证券 完全复制法 一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的 所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确 定购买的比例，以达到复制指数的目的 最小申购赎回单位 本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回的 基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 现金替代 申购或赎回过程中，投资者按《基金合同》和《招募说明书》 的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 现金差额 最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申 购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或 赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对 应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 预估现金部分 由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金 差额预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 基金份额参考净值 深圳证券交易所在交易时间内根据申购赎回清单中的组合证 券的实时市值并加计含预估现金部分所计算发布的基金份额 参考净值，简称 IOPV 指令 基金管理人在管理基金资产时，向基 金托管人发出的资金划拨 及实物券调拨等指令 收益评价日 基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之 日 基金净值增长率 收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之 比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份 额折算日为初始日重新计算） 标的指数同期增长率 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘 值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基 金份额折算日为初始日重新计算） 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应 收的申购基 金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值 以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位 基金份额的价值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程 指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或 其他媒体 不可抗力 当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不 限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、 政府征用、没收、法律及政策变化、突发停电、电脑系统或数 据传输系统非正常停止以及 其他突发事件、证券交易场所非正 常暂停或停止交易等。 三、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 1 、 基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09 - 11 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 邓红国 总经理 赵学军 成立日期 1999 年 3 月 25 日 注册资本 1 .5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 4 0 % ， 德意志资产管理（亚洲）有限公司 30 % ，立 信投资有限责任公司 3 0 % 。 存续期间 持续 经营 电话 （ 010 ） 65 2 1 55 88 传真 （ 010 ） 65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字 [1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、 青岛、福州、南京、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、 QDII 资格和特定资产管理业务资格。 嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。 2 、 管理基金情况 截止 201 6 年 4 月 18 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、 89 只 开放式证 券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭 、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、 嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业 混合 、嘉实货币、嘉实沪 深 300 ETF 联接 （ LOF ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股 票 混合 （ QDII ）、嘉实研究精选 混合 、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法 混合 、嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数（ LOF ）、嘉实价值优势 混合 、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（ QDII - LOF ）、 嘉实主题新动力 混合 、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长 混合 、嘉实深证基本面 120ETF 、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（ QDII - FOF - LOF ）、嘉实信用债券、嘉实周期优选 混 合 、嘉实安心货币 、嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF 、嘉实优化红 利 混合 、嘉实全球房地产（ QDII ）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券 、嘉实纯 债债券、嘉实中证中期企业债指数（ LOF ）、嘉实中证 500ETF 、嘉实增强信用定期债券、嘉 实中证 500ETF 联接 、嘉实中证中期国债 ETF 、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益 纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期 债券、嘉实美国成长股票（ QDII ）、 嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券 、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定 期混合、嘉实宝 A/B 、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和 混合 、 嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫 生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产 业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强 、 嘉实逆向策略股票 、 嘉实企业变 革股票 、 嘉实新消费股票 、嘉实全球互联网股票 、 嘉实先进制造股票、嘉实事件 驱动股票、 嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接 、 嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成 长混合、嘉实智能汽车股票 、 嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实 稳祥纯债债券 、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合。其中嘉实增长混合、 嘉实稳健混合、嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多 个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合 。 (二)主要人员情况 1 、 董事、监事及高级管理人员 邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副 处长；中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处 长、副巡视员；中国银监会银行监管三部副主任、四部主任；中诚信托有限责任公司董事长、 党委书记、法定代表人。 2014 年 12 月 2 日起任嘉实基金管理有限公司董事长。 赵学军先生，董事、总经理 ， 经济学博士 ，中共党员 。曾就职于天津通信广播公司、外 经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有 限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限 公司。 2000 年 10 月至今任嘉实基金管理有限 公司总经理。 苗菁先生，董事，学士学位，中共党员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目经 理、投资管理部业务经理； 2004 年 3 月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经理、 副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理；现任中诚信托有限责任公司投资总监、 副总经 理 、 公司党委委员。 Bernd Amlung 先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自 1989 年起 加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公 司（ Deutsche Asset & Wealth Management, London ）全球战略与业务发展部负责人， MD 。 Mark Cullen 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任 达灵顿商品 (Darlington Commodities) 商品交易主管，贝恩 (Bain&Company) 期货与商品部负 责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、 MD 。现任德意志资产管理（纽约） 全球首席运营官、 MD 。 韩家乐先生，董事。 1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。 1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理 ； 1994 年至今 ，担任 北京德恒有限责任公司 总经理； 2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设 银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国 世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。 2004 至今任 万盟并购集团董事长。 张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾 任上海交通大学动力机械工程系教师，上 海交通大学管理学院副教授、副院长。 1997 年至今 任中欧国际工商学院教授、副院长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究 中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。 曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易 所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理 委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管 理有限公司发展战略官、北 京代表处首席代表、董事会秘书。 2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经 理。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。 2001 年 11 月至今任立信投 资有限公司财务总监。 龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。 2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限公 司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。 1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团， 2 003 年 10 月 至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。 2008 年 7 月至今，就职于嘉实基 金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。 1981 年 6 月至 1996 年 10 月任 职于中办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998 年 7 月 至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。 1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管理公司，历 任督察员和公司副总经理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学 法学院、北京市陆通 联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限 公司法律部总监。 邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究 部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。 李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券 金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。 2 、基金经理介绍 （1）现任基金经理 陈正宪先生，硕士研究生， 13 年证券从业经历。 曾任职于中国台湾台育证券、中国台 湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资 部，现任公司指数投资部基金经理。2016年1月5日至今担任嘉实中证500ETF、嘉实中证 500ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、 嘉实H股指数（QDII-LOF）基金经理，2016年3月24日至今担任嘉实基本面 50 指数（ LOF ） 、 嘉实中创 400ETF 联接 及本基金基金经理。 刘珈吟女士 ，硕士研究生， 6 年证券从业经历。 2009年加入嘉实基金管理有限公司，任 指数投资部指数研究员一职。2016年3月24日至今担任嘉实中创 400ETF 联接 、 嘉实深证 基本面 120ETF 、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实中证金融地产 ETF 、 嘉实中证金融地产 ETF 联接 、 嘉实中证医药卫生 ETF 、 嘉实中证主要消费 ETF 及本基金基金经理。 （ 2 ）历任基金经理 2014 年 5 月 9 日至 2016 年 3 月 24 日，何如女士任本基金基金经理。 2012 年 3 月 22 日至 2014 年 5 月 9 日，杨宇先生任本基金基金经理。 3 、 股票投资决策委员会 本基金采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司 副 总经理 兼公司 首席投资官（股票业务）邵健先生，公司总经理赵学军先生，公司研究总监 陈少平女士 ，资 深基金经理邹唯先生 、邵秋涛先生 、胡涛先生 ，定量投资部负责人张自力先生 。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回、转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定， 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、《基金合同》和中国证监 会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或国务院另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 对于因上述（5）、（6）项情形导致无法投资的标的指数成份股的，基金管理人应在严 格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋 取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息； （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持 有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已 建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内 部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总 揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人 力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。部门 业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 2、内部控制的原则 （ 1 ）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （ 2 ）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理 的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （ 3 ）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； （ 4 ）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 分工，操作相互独立。 （ 5 ）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3 、内部控制组织体系 （ 1 ）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设 审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分 发挥独立董事监督 职能，保护投资者利益和公司合法权益。 （ 2 ） 股票投资决策委员会由公司总经理、总经理助理、总监及资深基金经理组成，负 责指导权益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则 。 （ 3 ）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及部门 总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 （ 4 ）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况 进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 （ 5 ）监察稽核部：公司管理层重视和支持监察 稽核工作，并保证监察稽核部的独立性 和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流 程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度 的执行情况的监察稽核工作。 （ 6 ）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内 的风险负有管控及时报告的义务。 （ 7 ）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度， 使风险意识贯穿到公司各个部 门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应 的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4 、内部控制措施 公司确立 “ 制度上控制风险、技术上量化风险 ” ，积极吸收或采用先进的风险控制技术 和手段，进行内部控制和风险管理。 （ 1 ）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 （ 2 ）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权分工，操作相互独立 。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括 民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内 部监督和反馈系统。 （ 3 ）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： ① 各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉 并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； ② 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡； （ 4 ）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗 位要求相适应的职业操 守和专业胜任能力。 （ 5 ）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析， 及时防范和化解风险。 （ 6 ）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： ① 股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标 准和程序，确保授权制度的贯彻执行； ② 公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责； ③ 重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。 ④ 对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改 或取消授权。 （ 7 ）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司 自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和 完整地反映基金财产的状况。 （ 8 ）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、 IT 等重要业 务部门和岗位进行物理隔离。 （ 9 ）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完 整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员 工均有明确 的报告途径。 （ 10 ）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正 当销售行为和不正当竞争行为。 （ 11 ）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。 （ 12 ）公司建立健全内部监控制度，督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情 况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ① 对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门 监察稽核点明细， 按照查核项目和查核程序进行 部门自查、监察部核查，确保公司各项制度、业务符合有关法 律、行政法规、部门规章及行业监管规则。 ②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别风 险点，界定风险责任人，设计内部风险点 自我评估表，对风险点进行评估和分析， 并由监察 稽核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险。 ③ 督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为，在告知总经理和其他有关高级管 理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。 5 、基金管理人关于内 部控制的声明 （ 1 ）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （ 2 ）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 198 4 年 1 月 1 日 法定代表人：姜建清 注册资本： 人民 币 35,640,625.71万元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：洪渊 （二）主要人员情况 截至 201 5 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 205 人，平均年龄 30 岁， 95 % 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职 称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制 体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职 责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托 管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产 品线。拥有包括证券投资基金、信托资产 、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、 企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2015 年 9 月，中 国工商银行共托管证券投资基金 496 只。自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚 洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《 证券时报》、 《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最 多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管 行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控 建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积 极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完 善风险控制机制，强化业务项 目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005 、 2007 、 2009 、 2010 、 2011 、 2012 、 2013 年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充 分的最权威的 SAS70 （审计标准第 70 号）审阅后， 2014 年中国工商银行资产托管部第八 次通过 ISAE3402 （原 SAS70 ）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三 方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明 中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进 水平。目前， ISAE3402 审阅已经成为 年度化、常规化的内控工作手段。 1 、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、 规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的 内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保 障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2 、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门 （内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共 同组成。总行稽核监察部门负责 制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作 进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配 备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独 立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3 、内部风险控制原则 （ 1 ）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯 穿于托管业务经营管理活动的始终。 （ 2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督 制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操 作环节，覆盖所有的部门、岗位 和人员。 （ 3 ）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内 控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （ 4 ）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和 其他委托资产的安全与完整。 （ 5 ）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完 善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （ 6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人 员必须相对独立，适 当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定 和执行部门。 4 、内部风险控制措施实施 （ 1 ）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗 位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度， 并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制 度和管理独立、网络独立。 （ 2 ）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制 定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部 在实现内部控制目标方面 的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理 部门改进。 （ 3 ）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、 “监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文 化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定 向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （ 4 ）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活 动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目 的。 （ 5 ）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管 理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、 评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （ 6 ）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输 线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （ 7 ）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、 应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练 更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按照预订时间演练发展到现 在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小 时内恢复业务。 5 、资产托管部内部风险控制情况 （ 1 ）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理 的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务 健康、稳定地发展。 （ 2 ）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个 员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施 全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部 门和业务岗位，每位员工对自己岗 位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形 成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （ 3 ）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险 防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资 产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽 核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个 业务环节之间的相互制约机制。 （ 4 ）内部风险控制始终是托管部工作重点之一 ，保持与业务发展同等地位。资产 托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作， 一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变 化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放 在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1.申购赎回代办券商 1. 中信建投证券股份有限公司 住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号 法定 代表人 王常青 联系人 权唐 电话 （ 010 ） 65183880 传真 （ 010 ） 65182261 网址 www.csc108.com 客服电话 400 - 8888 - 108 2. 国信证券股份有限公司 3. 方正证券股份有限公司 4. 中泰证券有限公司 注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人 何如 联系人 周杨 电话 0755 - 82130833 传真 0755 - 82133952 网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536 住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 2 2 - 24 层 法定代表人 雷杰 联系人 郭军瑞 电话 （ 0731 ） 85832503 传真 （ 0731 ） 85832214 网址 www.foundersc.com 客服电话 95571 住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人 李玮 联系人 吴阳 电话 （ 0531 ） 68889155 传真 （ 0531 ） 68889752 网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538 2.二级市场交易代办证券公司 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与 基金二级市场交易。 (二)登记结算机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人 金颖 联系人 丁志勇 电话 （ 0755 ） 25941405 传真 （ 0755 ） 25987132 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称 上海市通力律师事务所 住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人 韩炯 联系人 黎明 电话 （ 0 21 ） 31358666 传真 （ 0 21 ） 31358600 经办律师 吕红、黎明 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址 上海 市黄浦区 湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法定代表人 李丹 联系人 张勇 电话 （ 021 ） 23238888 传真 （ 021 ） 23238800 经办注册会计师 许康玮、 张勇 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《基金合同》 及其他法 律法规的相关规定、并经中国证券监督管理委员会 201 2 年 1 月 6 日 《关于核准 中创 40 0 交 易型开放式指数 证券投资基金 及其联接基金 募集的批复》 （证监许可 [ 201 2 ] 13 号 ） 核准募集。 (一)基金运作方式和类型 1 、基金的类别：股票 型 2 、基金的运作方式：交易型开放式 (二)基金存续期 不定期 (三)基金份额的募集期、募集方式及场所、募集对象 1 、 募集期： 2012 年 2 月 20 日至 20 12 年 3 月 16 日 2 、 募集方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。 3 、 募集场所： 投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营 业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方 式办理基金份额的认购。 4 、 募集对象： 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者 及合格境外机构投资者， 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 (四)募集目标 本基金不设定发售规模上限。 (五)基金的认购份额面值、认购价格 本基金每份基金份额 初始 面值为 1.00 元 ， 按初始面值发售 。 (六)认购费用 认购费用由投资者承担 , 认购费率 不高于 1%, 认购费率如下表所示： 认购份额 认购费率 5 0 万份以下 1.0% 5 0 万份以上 ( 含 5 0 万份 ) － 1 00 万份以下 0.5% 1 00 万份以上 ( 含 1 00 万份 ) 每笔 1000 元 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网 上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 认购费用用于本基金的 市场推广、销售、登记 结算 等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。 (七)网上现金认购 1 、 认购时间： 2012 年 2 月 20 日至 20 12 年 3 月 16 日 2 、 认购金额和利息折算的份额的计算 本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下： 认购金额＝认购价格 × 认购份额 × (1 ＋佣金比率 ) 认购 佣金 ＝ 认购价格 × 认购份额 × 佣金比 率 利息 折算的份额＝利息 / 认购价格 网上 现金认购款项在基金 募集期间 产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所 有。 网上现金认购的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。 利息折算的基金份额保留 至整数位 ， 小数部分舍去 ， 舍去部分计入基金财产。 (八)网下现金认购 1 、 认购时间： 20 12 年 2 月 20 日至 20 12 年 3 月 16 日 2 、 认购金额和利息折算的份额的计算 本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下： 认购金额＝认购价格 × 认购份额 ×（ 1 ＋认购费率） 认购费用＝ 认购价格 × 认购份额 × 认购费率 利息折算的份额＝利息 / 认购 价格 网下 现金认购款项在基金 募集期间 产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所 有。 网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。 利息折算的基金份额保留至 整数位 ， 小数部分舍去 ， 舍去部分计入基金财产 。 3 、 T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请 , 由基金管理人于 T ＋ 1 日进行有效认 购款项的清算交收 ， 将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。 (九)网下股票认购 1 、 认购时间： 2012 年 3 月 12 日至 2012 年 3 月 16 日 2 、 认购限额： 以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是 中创 400 指数成份股和已 公告的备选成份 股。单只股票最低认购申报股数为 1000 股，超过 1000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资 者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3 、 认购手续： (1) 开立并使用深圳 A 股账户。 (2) 在深圳 A 股账户中具备足够的符合要求的 中创 400 指数成份股和已公告的备选成份 股。 (3) 投资者填写认购委托单。申报一经确认 ， 认购股票即被冻结。 4 、特别提示：投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履 行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 5 、 特殊情形 (1) 已公告的将被调出 中 创 400 指数的成份股不得用于认购本基金。 (2) 限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量、价 格波动及其他异常情况 ， 决定是否对个股认购规模进行限制 ， 并在网下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。 (3) 临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的 个股 ， 基金管理人可不经公告 ， 全部或部分拒绝该股票的认购申报。 6 、 清算交收： T 日日终 (T 日为本基金发售期最后一日 ) ， 发售代理机构将股票认购数据 按投资者证券账户汇总发送给基金管理人 ， 基金管理人 收到股 票认购数据后 初步确认各成份 股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据 ， 将投资者申请认购的股 票过户至本基金组合证券认购专户 ， 完成验资后划入基金证券账户。 基金管理人为投资者计 算认购份额 ， 并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金 ， 从 投资者的认购份额中扣除 ， 为发售代理机构增加相应的基金份额。 《基金合同》 生效后 ， 登 记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始 登记。 7 、 认购份额的计算公式： 投资者的认购份额＝ ∑( 第 i（未完）  |