[发行]华宝中国互联股票：更新招募说明书（2016年第1号）
华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金 招募说明书 （更新） 2016 年第 1 号 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 本基金根据 201 5 年 7 月 8 日 中国证券监督管理委员会证监 许可 ［ 20 1 5 ］ 1531 号的 注册 ， 进行募集。 基金管理人保证《 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金 招募说明书》 ( 以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书” ) 的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注 册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作 出实质性判断或者保证。 本基金主要投资于境内和境外上市的互联网主题相关的中国公司。受国际政治环境、 宏观和微观经济因素、国家政策、投资人风险收益偏好和市场流动程度等各种因素的变化， 本基金的资产将有可能存在以下风险： 政治风险、境外市场风险、政府管制风险、汇率风险、 法律风险、利率风险、税务风险、境外上市公司经营风险、税务风险、集中投资某个国家或 地区的风险等。同时，投资本基金的风险还包括：本基金特有的投资风险（股票型基金风险、 主题型基金风险）、股指期货投资风险、其他衍生品 投资的 风险 、证券借贷风险、流动性风 险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、交易对手的信用风险、大宗交易风险等。 本基金是一只主动投资的股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的预期风险和预 期收益都较高的品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同 等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否 和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担 投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证 。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为 20 16 年 3 月 23 日，有关财务数据和净值表现 数据 截 止日为 20 1 5 年 12 月 31 日 ，财务数据未经审计 。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 目 录 一、绪 言 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 1 二、释 义 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 2 三、风险揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 6 四、基金的投资 ................................ ................................ ................................ ............................. 11 五、基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ............................. 24 六、基金管理人 ................................ ................................ ................................ ............................. 25 七、基金的募集 ................................ ................................ ................................ ............................. 34 八、基金合同生效 ................................ ................................ ................................ ......................... 34 九、基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ................................ ......... 35 十、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ................. 46 十一、基金的财产 ................................ ................................ ................................ ......................... 48 十二、基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ..................... 49 十三、基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ ............. 54 十四、基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ............. 56 十五、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ................. 57 十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ................................ ..... 62 十七、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ......................... 64 十八、境外托管人 ................................ ................................ ................................ ......................... 68 十九、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ..................... 69 二十、基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ................................ ......... 84 二十一、基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ............................. 99 二十二、对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ........................... 112 二十三、其他应披露事项 ................................ ................................ ................................ ........... 114 二十四、招募说明书存放及查阅方式 ................................ ................................ ....................... 115 二十五、备查文件 ................................ ................................ ................................ ....................... 116 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法 》 ( 以下简称“《基金法》” ) 、《 公 开募集 证券投资基金运作管理办法》 ( 以下简称“《运作办法》” ) 、《证券投资基金销售管理 办法》 ( 以下简称“《销售办法》” ) 、《证券投资基金信息披露管理办法》 ( 以下简称“《信息披 露办法》” ) 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、 《关于实施 < 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法 > 有关问题的通知》（以下简称 “《通知》”）、 其他有关规定及《 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金 基金合同》 ( 以下 简称“基金合同” ) 编写。 本招募说明书阐述 了 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金 的投资目标、策略、风险、 费率等与 投资者 投资决策有关的必要事项， 投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明 书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解 释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写 ， 并经中国 证监会 注册 。基金合同是约定基金 合同 当事 人之间权利、义务的法律文件。基金 投资者 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务 。 基金 投资者 欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释 义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金 2、基金管理人：指华宝兴业基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的合同，为本 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 5、基金合同：指《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》及对基金合同 的任何有效修订和补充 6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝兴业中国互联网股票 型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、招募说明书或本招募说明书：指《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金招募说 明书》及其定期的更新 8、基金份额发售公告：指《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金份额发售公 告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 并自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做 出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《试行办法》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《合格 境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《通知》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《关于实施 <合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 18、外管局：指国家外汇管理局或其授权的代表机构 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 23、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许以人民币、美元购买证券投资基金相应币种份额的其他投资者的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构：指华宝兴业基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定 的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销 售业务的机构 27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宝兴业基金管理有限公司 或接受华宝兴业基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 29、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 30、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户 31、基金合同生效日：指2015年9月23日 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 38、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（即上海证券交 易所、深圳证券交易所以及境外主要投资市场同时开放交易的工作日，基金管理人公告暂停 申购或赎回时除外，其中境外主要投资市场在招募说明书中载明和更新） 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他业务申请的时间段 40、《业务规则》：指《华宝兴业基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基 金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资者共同遵 守 41、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 42、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 46、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 48、基金份额类别：指本基金根据认购/申购、赎回所使用的货币的不同，将基金份额 分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以 美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为美元份额 49、基准货币：指基金资产估值的记账本位币。本基金的基准货币为人民币 50、人民币：指中国法定货币及法定货币单位 51、美元：指美国法定货币及法定货币单位 52、元：如无特指，指人民币元 53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 56、基金份额净值：人民币份额的基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日基 金份额余额后得出的单位基金份额的价值，计算日基金份额余额为计算日各币种基金份额余 额的合计数；美元份额的基金份额净值以人民币份额的基金份额净值为基础，按照计算日中 国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价进行计算 57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 58、公司行为信息：指证券发行人所公告的会或将会影响到基金资产的价值及权益的任 何未完成或已完成的行动，及其他与本基金持仓证券所投资的发行公司有关的重大信息，包 括但不限于权益派发、配股、股本变动等信息 59、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、风险揭示 （一）全球投资的风险 本基金主要投资于境内和境外上市的互联网主题相关的中国公司。受国际政治环境、宏 观和微观经济因素、国家政策、投资人风险收益偏好和市场流动程度等各种因素的变化，本 基金的资产将有可能存在以下风险： 1、政治风险 政治风险是指本基金所投资的国家出现大的政治变化，例如政府更迭、国内动乱、政策 调整、对外政治关系发生危机等，以及财政、货币、产业和地区发展政策等宏观政策发生变 化等，这些事件甚至可能造成市场剧烈波动，从而带来投资风险，影响基金的投资收益。 2、境外市场风险 境外 市场风险是指由于市场因素如基础利率、汇率、股票价格和商品价格的变化或由于 这些市场因素的波动率的变化而引起的证券价格的非预期变化，并产生损失的可能性。 由于本基金 除投资境内证券市场外，也 将投资于 美国 和香港特别行政区 证券 市场，因此 一方面基金净值会因 美国 、香港特别行政区 证券 市场的整体变化而出现价格波动 ； 另一方面 美国 、香港特别行政区 所特有的政治因 素、法律法规、市场状况、经济发展趋势等也将对基 金的业绩产生影响。另外由于 美国 、香港特别行政区 的证券交易市场对每日证券交易价格并 无涨跌幅上下限的规定，使得证券的每日涨跌幅空间相对较大。以上所述因素可能会带来市 场的急剧下跌，从而导致投资风险的增加。 3、政府管制风险 政府管制风险是指国家政府机关通过制定相关法律法规或采用行政干预手段对社会经 济行为实施直接控制而使基金资产有遭受损失的风险。在境外证券投资过程中，基金所投资 的国家 / 地区（对本基金而言，主要是 美国 和香港特别行政区 ）可能会不时采取某些管制措 施，如资本或 外汇管制、对公司或行业的国有化、没收资产以及征收高额税收等，造成相应 的财产受损、交易延误等相关风险，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。 4 、 汇率风险 本基金每日的基金资产净值以人民币计价，但本基金所投资的资产部分以美元或港元计 价，因此当美元、港元与人民币汇率发生变动时，将会影响到人民币计价的基金资产净值。 5、法律风险 由于美国、香港特别行政区所适用法律法规与中国境内法律法规有所不同，可能导致本 基金的某些投资行为在美国、香港特别行政区受到限制或合同不能正常执行，从而使得基金 资产面临损失的可能性。 6、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格 和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金可投资于债券和股票，其收益水平可能会 受到利率变化的影响。 7、境外上市公司经营风险 境外上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞 争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善， 其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。 8、税务风险 本基金在美国、香港特别行政区进行投资时，需按照当地税务法律法规就股息、利息、 资本利得等收益向税务机构缴纳税金，包括预扣税，该行为可能会使得资产回报受到一定影 响。美国、香港特别行政区税收法律法规的规定可能变化，或者加以具有追溯力的修订，所 以可能须向该国缴纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。 9、集中投资某个国家或地区的风险 本基金可在投资范围内，根据市场情况，在某一时间集中投资某个国家或地区，由此产 生相应的投资风险。 （二）基金投资风险 1、本基金的特有风险 本基金作为股票型基金，在投资管理中会至少维持80%的股票投资比例，具有对股票市 场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险和个股风险，在市场大幅上涨时也不能保证 基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。 本基金属于主题投资型股票基金，存在主题轮动风险，即集中投资于目标主题股票的业 绩表现不一定领先于市场平均水平。 2、股指期货投资的风险 本基金可能投资于股指期货，因此本基金可能面临如下风险： （1）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大 的收益波动 。 （2）流动性风险：由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格变动方向不同所造成的 风险。因存在基差风险，在股指期货合约展期操作时，基金资产可能因股指期货合约之间价 差的异常变动而遭受展期风险。 （4）保证金风险：股指期货 采取 盯市结算制度 ， 如果 未能 在规定的时间内补足保证金， 可能面临被强制平仓的风险。 （5）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （6）操作风险：是指由于内部流程的不完善、业务人员出现差错或者疏漏、或者系统 出现故障等原因造成损失的风险。 3、其他衍生品 投资的 风险 本基金还可投资于期权以及外汇远期合约等其他 衍生品。尽管本基金将谨慎地使用衍生 品 进行投资，但衍生品仍可能给基金带来额外风险，包括杠杆风险、交易对手的信用风险、 衍生品价格与其基础品 种的相关度降低带来的风险等，由此可能会增加基金净值的波动幅 度。 本基金衍生品 的投资 将仅用于避险和进行组合的有效管理。 4、证券借贷、正回购／逆回购风险 证券借贷、正回购／逆回购的主要风险在于交易对手风险，具体讲，对于证券借贷，作 为证券借出方，如果交易对手方（即证券借入方）违约，则基金可能面临到期无法获得证券 借贷收入甚至借出证券无法归还的风险，从而导致基金资产发生损失；对于正回购，交易期 满时，可能会出现交易对手方未如约卖回已买入证券未如约支付售出证券产生的所有股息、 利息和分红的风险；对于逆回购，交易期满时，可能会出现交易对手方未如约买回已售出证 券的风险。 （三）一般风险 1、管理风险 基金管理人、基金托管人及境外托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理 水平与内部控制等对基金收益水平存在影响。 2、信用风险 信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险。一般 认为：国债的信用风险可以视为零，而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定， 信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券利率的变化都会迅速的改变债券的价格， 从而影响到基金资产。 3、操作或技术风险 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者操作失误 而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种风险可能来自基金管理人、登 记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 4、合规性风险 指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合 同有关规定的风险。 5、流动性风险 本基金面临的证券市场流动性风险主要表现在几个方面：基金资产不能迅速转变成现 金，或变现成本很高；不能应付可能出现的投资人大额赎回的风险；证券投资中个券和个股 的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是： （1）市场整体流动性相对不足。证券市场的流动性受到市场行情、投资群体等诸多因 素的影响，在某些时期成交活跃，流动性非常好，而在另一些时期，则可能成交稀少，流动 性差。在市场流动性相对不足时，交易变现都有可能因流动性问题而增加变现成本，对本基 金的资产净值造成不利影响。这种风险在发生大额赎回时表现尤为突出。 （2）证券市场中流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险。由于流动性存在差异， 即使在市场流动性比较好的情况下，一些个股的流动性可能仍然比较差，这种情况的存在使 得本基金在进行个股和个券操作时，可能难以按计划买入或卖出相应的数量，或买入卖出行 为对个股和个券价格产生比较大的影响，增加个股和个券的建仓成本或变现成本。这种风险 在出现个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 另外，本基金可投资于境外证券市场，由于境外市场的交易日、交易时间、结算规则等 与国内存在一定的差异，本基金有关申购、赎回的开放与交易确认的安排不同于国内一般开 放式基金。本基金赎回款项到达投资者指定账户需要更长的时间。 6、会计核算风险 主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险，如经常性的串户，账务记重， 透支、过失付款，资金汇划系统款项错划，日终轧帐假平，会计备份数据丢失，利息计算错 误等。 通过双会计制以及基金会计核算、托管方会计复核的方法可以有效控制会计核算风 险。 7、大宗交易风险 大宗交易是指单笔交易规模远大于市场平均单笔交易规模的交易。大宗交易价格的形成 并非完全是由市场供求关系决定的，可能与市场价格存在一定差异，从而导致大宗交易参与 者的非正常损益。 8、交易结算风险 基金在证券交割或现金交割过程中 , 由于交易对手违约而引发的风险。 9、金融模型风险：模型风险指由于使用不恰当的模型来分析有价证券而引起损失的风 险。导致模型失败的原因有以下几点： （1）数据录入时可能出错； （2）模型参数的估计错误； （3）模型错误； （4）错误地运用模型。 10、其他风险 （1）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； （2）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； （3）因业务竞争压力可能产生的风险； （4）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失，影响基金收益水平，从而 带来风险； （5）其他意外导致的风险。 （四）声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承 担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销售，但是， 基金并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，销售机构并不能保证 其收益或本金安全。 四、基金的投资 （ 一 ） 投资目标 把握中国互联网相关行业在中国境内外资本市场的投资机会，在控制风险的前提下， 追 求超越业绩比较基准的投资回报 ， 力争实现基金资产的长期稳健增值 。 （ 二 ） 投资范围 本基金的投资范围为依法发行上市的股票、债券等金融工具及法 律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板及 其他依法上市的股票）、 股指期货、权证 、 债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交 易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回 购、银行存款等固定收益类资产以及现金； 已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的 国家或地区证券市场挂牌交易的股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、 证券借贷； 证监会认可的国际金融组织发行的证券；法律法规允许的、已与中国证监会签署 双边监 管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF ）； 中 国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生品 以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80% ，其中，投资于互联网主题相关股票 的比例不低于非现金基金资产的 80% ；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5% 。 本基金投 资于全球市场，包括境内市场和境外市场，其中境外市场包括：美国和中国香 港特别行政区。其中，投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例上限如下： 境内市场为 95% ，美国为 95% ，香港特别行政区为 95% 。 （ 三 ） 投资策略 1 、资产配置策略 本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场。本基金将通过宏观策略研究，构造 适当的量化模型，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，从而决定全球资产配置比例。 在全球资产配置过程中，本基金主要考虑以下几类指标： （ 1 ）宏观经济方面： GDP 增速、消费价格指数、采购经理人指数 、月度工业增加值、 工业品价格指数、月度进出口数据以及汇率等； （ 2 ）宏观经济政策方面：财政政策、货币政策等； （ 3 ） 境内外市场流动性方面：境内外市场的资金流动趋势和供需等； （ 4 ）境外和境内市场的相对估值方面：境内和境外股票市场的相对市盈率，市净率， 净资产收益率等。 2 、股票投资策略 本基金主要投资于在境内和境外上市的互联网主题相关的中国公司。对于股票投资，本 基金将主要采用基于基本面研究 、 成长导向的主动性管理策略，自下而上地选择个股，同时 兼顾行业变化。 （ 1 ）互联网主题的 界定 本基金所涉及的 互联网主题是 指移动通信技术与互联网技术、平台、商业模式和应用相 结合的公司，包括但不限于设备制造商、通信服务商、应用服务商、内容提供商等。 伴随着“互联网 + ”行动计划的正式确立，互联网技术今后必然将不断加深与传统行业 的融合。在此过程中，部分传统行业公司因与互联网技术相结合，会带来商业模式的改进， 生产效率的提升与增长，从而获得新的成长驱动力。本基金也会将此类公司纳入互联网 主题 的涵盖范围。 （ 2 ） 子行业配置策略 互联网主题相 关子行业主要包括： 网络搜索、网络平台、网络社交、网络游戏、电子商 务及为达成上述目的所需要的网络设备、网 络通信及衍生应用等 。 由于互联网主题 相关的各 个子行业所处的商业周期不同，面临的上下游市场环境各不相同， 各个子 行业表现也并非完 全同步，在不同子行业之间进行资产配置有助于提高组合的总体收益 。 传统行业利用互联网技术、思维方式或商业模式对自身进行改造升级，也是本基金重点 关注的对象。目前传统行业涉足互联网的主要有教育、医疗及文化娱乐等，未来工业制造、 农业及能源等行业也均有可能出现与互联网结合的成功商业模式，对此本基金也会给予 密切 跟踪。 本基金在行业 配置过程中需要考虑的具体因素 包括 ： 1 ）行业的生命周期 不同子行业所处 的行业生命周期的阶段不同，所蕴含的成长机会也 不同。通常位于行业 生命周期初期阶段的企业未来发展空间较大。 2 ）行业内部的竞争结构 不同子行业的内部竞争结构不同，导致企业收益的稳定性和成长性也有所不同。通常行 业集中度高、竞争者较少的行业较少价格战的风险，利润率比较稳定。 3 ）政策因素 互联网 各子行业本身具有弱经济周期的特性， 很多情况下 与政府政策高度相关。 比如移 动支付、移动社交、移动游戏等子行业都受到政府政策的高度影响。 本基金将密切关注政府 政策因素的变化，提前做出预判，积极配置于政策受益大的子行业。 4 ）商业模式 的变化 传统行业与互联网结合后， 将 对原有模式进行变革，从而起到提升效率，提高资产收益 的目的。 3 、 个股投资策略 本基金将依靠定量与定性相结合的方法 ，自下而上地精选个股 。 定量的方法包括分析相关的财务指标和市场指标，选择财务健康，成长性好，估值合理 的股票。具体分析的指标为： 1 ）成长指标：预测未来两年主营业务收入、主营业务利润复合增长率等； 2 ）盈利指标：毛利率、净利率、净资产收益率等； 3 ）价值指标： PE 、 PB 、 PEG 、 PS 等。 定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研，深入分析企业的基本面和 长 期发展前景，及短期重大影响事件，精选符合以下一项或数项定性判断标准的股票： 1) 公司的商业模式比较独特，难于被竞争对手复制 2) 公司产品或服务的用户粘性高，用户不易被竞争对手抢夺 3) 公司管理层的战略思考和执行能力突出，能够在不确定的竞争环境中不断做出正确 的战略方向选择 4) 公司治理结构健全、信息披露透明，与投资者沟通坦诚、顺畅。 本基金可以同时投资境内市场和境外市场，不同市场均有其自身的市场特征， 因此在个 股选择上也会考虑这些特征，采取差异化的投资策略。本基金 会根据不同市场发展的不同阶 段，及时 调整 投资策略，尽可能 最大化组合的投资收益。 4 、固定收益类投资工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货币市场工具和资产支持 证券 等 ，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势， 自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组 合。 5 、股指期货投资策略 本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券 市场和期货市场 运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到管理投资组合 风险的目的。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期 货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降 低投资组合的整体风险的目的。 6 、资产支持证券投资策略 本基金将 综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券 α 策略等策略 ， 在严格遵守法律法规和基金合同基础上 ， 进行资产支持证券产品的投资。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关 投资策略，并 在更新招募说 明书中公告。 （ 四 ） 投资限制 1 、组合限制 （ 1 ）本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80% ，其中，投资于互联网主题相关 股票的比例不低于非现金基金资产的 80% ； （ 2 ）保持不低于基金资产净值 5 % 的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （ 3 ） 本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券 ，其市值不超过基 金资产净值的 10 ％； （ 4 ）本基金管理人管理的全部基金持有 同一机构 发行的 具有投票权的 证券，不超过该 证券的 10 ％ （ 同一机构境内外上市的总股本将合并计算，同时全球存托凭证和美国存托凭 证所代表的基础证券将一 并计算，并假设对持有的股本权证行使转换 ） ； （ 5 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； （ 6 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％； （ 7 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 ％； （ 8 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10 ％； （ 9 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％； （ 1 0 ）本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10 ％； （ 1 1 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； （ 1 2 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 1 3 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （ 1 4 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的 资金余额不得超过基金资产净值 的 40% ； 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不 得展期； （ 15 ）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； （ 16 ） 本基金 在境内投资中， 参与股指期货交易依据下列标准建构组合： 1 ）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 10 ％； 2 ） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 95 ％。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、权证、资产支持证券、买 入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3 ） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市 值的 20 ％； 4 ）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5 ）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的 20 ％； （ 17 ）基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20% ，其中境外投资中， 银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的 信 用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款可以不受上述限制； （ 18 ）本基金在境外投资中，持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地 区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10% ，其 中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3% ； （ 19 ） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10% 。前述非流动性资产是 指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产 ； （ 20 ） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10% 。持有货币市场基金 可以不受上述限制 ； （ 21 ） 基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额 的 20% ； （ 22 ） 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10% 。 （ 23 ）本基金境外投资中，投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于 投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定： 1 ）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100% 。 2 ）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10% 。 3 ）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： ① 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信 用评级机构评级。 ② 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价 值终止交易。 ③ 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20% 。 ④ 基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度报告。 ⑤ 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。 （ 24 ）本基金境外投资中，可以参与证 券借贷交易，并且应当遵守下列规定： 1 ）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级 机构评级。 2 ）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102% 。 3 ）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。 一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 4 ）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： ① 现金； ② 存款证明； ③ 商业票据； ④ 政府债券； ⑤ 中资商业银行或由不低于中国证 监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。 5 ）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还 任一或所有已借出的证券。 6 ）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 （ 25 ）本基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列 规定： 1 ）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信 用评级机构信用评级。 2 ）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整 以确保现金不低于已 售出证券市值的 102% 。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收 益以满足索赔需要。 3 ）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分 红。 4 ）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102% 。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已 购入证券以满足索赔需要。 5 ）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 责任。 （ 26 ）基金参与证券借贷交易、正回购交易， 所有已借出而未归还证券总市值或所有已 售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50% 。前述比例限制计算，基金因参与 证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 （ 27 ）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金 托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管 理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等 各种风险。 （ 28 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 法律法规或 监管部门对上述组合限制政策作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规 或监管部门的规定执行；法律法规或监管部门对上述组合限制政策的调整或修改对本基金的 效力并非强制性的，则基金管理人与基金托管协商一致后，可按照法律法规或监管部门调整 或修改后的组合限制政策执行，而无需基金份额持有人大会审议决定，但基金管理人在执行 法律法规或监管部门调整或修改后的组合限制政策前，应向监管机关更新本基金注册或备 案，并在实施前向投资者履行信息披露义务。 因证券 / 期货 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例 不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 ，但中 国证监会规定的特殊情形除外 。 法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。 在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金 托管人 根据《托管协议》对基金的投资进行监督和检查， 对基金的投资的监督与检查自基金 合同生效之日起开始。 2 、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ） 违反规定 向他人贷款或 者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）购买不动产； （ 5 ）购买房地产抵押按揭； （ 6 ）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； （ 7 ）购买实物商品； （ 8 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。临时用途借入现金的比例不 得超过基金资产净值的 10% ； （ 9 ）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； （ 10 ）参与未持有基础资产的卖空交易； （ 11 ）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层； （ 12 ）直接投资与实物商品相关的衍生品； （ 13 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券 交易活动； （ 14 ）向基金管理人、基金托管人出资； （ 15 ）法律 、行政 法规 和 中国证监会规定禁止的其他活动 。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，本基金管理人在 履行适当程序后可不受上述规定的限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联 交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范 利益冲突，符合中国证监会的规定，并履行信息披露义务，建 立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规 予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通 过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 （ 五 ） 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 ： 中证互联网指数× 50%+ 中证海外中国互联网指数× 50% 。 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致后变更业绩 比较基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 （ 六 ） 风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金，属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较 高的品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 （ 七 ）基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法 1 、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2 、有利于基金资产的安全与增值； 3 、基金管理人按照有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益； 4 、基金管理人按照有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利 益。 （ 八 ）代理投票 基金管理人应作为基金份额持 有人的代理人，行使所投资股票的投票权。基金管理人将 本着维护持有人利益的原则，勤勉尽职地代理基金份额持有人行使投票权。在履行代理投票 职责过程中，基金管理人可根据操作需要，委托境外资产托管人或其他专业机构提供代理投 票的建议、协助完成代理投票的程序等，基金管理人应对代理机构的行为进行必要的监督， 并承担相应责任。 （ 九 ）证券交易管理 1 、 经纪商选择标准 （ 1 ）交易执行能力：能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时 成交，具备充分流动性，交易差错少等； （ 2 ）研究支持服务：能够针对本基金业务需要，提供高 质量的研究报告和较为全面的 服务，包括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等； （ 3 ）财务实力：净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列，或具有明显的安全 边际； （ 4 ）后台便利性和可靠性：交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳 定安全等； （ 5 ）组织框架和业务构成：具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大 限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （ 6 ）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2 、 交易量分配 基金管理人将根据上述标准对经纪商进行综合考察，选取 最适合基金投资业务的经纪商 合作，并根据综合考察结果分配基金在各个经纪商的交易量。 3 、 佣金管理 基金管理人将根据经纪商提供的服务内容和服务质量 ， 按照最佳市场惯例原则确定佣金 费率。交易佣金如有折扣或返还，应归入基金资产。 （十） 基金的投资组合报告 本基金的投资组合报告所载的数据截至2015年12月31日，本报告中所列财务数据未经审 计。 1、报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 35,613,123.70 59.34 其中：普通股 32,557,424 .18 54.25 优先股 - - 存托凭证 3,055,699.52 5.09 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 23,964,683.25 39.93 8 其他资产 436,423.27 0.73 9 合计 60,014,230.22 100.00 2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国 30,505,621.00 55.37 中国香港 1,474,392.27 2.68 美国 3,633,110.43 6.59 合计 35,613,123.70 64.64 3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基 金资产净值比例（％） 非日常生活消费品 3,639,374.47 6.61 工业 6,800,521.00 12.34 公用事业 873,600.00 1.59 金融 1,927,200.00 3.50 信息技术 19,342,428.23 35.11 医疗保健 2,242,800.00 4.07 原材料 787,200.00 1.43 合计 35,613,123.70 64.64 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（ GICS ）进行行业分类。 4 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序 号 公司名称 ( 英 文 ) 公司 名称 ( 中 文 ) 证券代 码 所在 证券 市场 所属 国家 ( 地 区 ) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 JIANGSU LINYANG ENERGY CO - A 林洋 能源 601222 上交 所 中国 50,000 1,836,500.00 3.33 2 BEIJING VRV SOFTWARE CORP - A 北信 源 300352 深交 所 中国 25,000 1,560,000.00 2.83 3 MIG TECHNOLOGY INC - A 明家 科技 300242 深交 所 中国 30,000 1,498,800.00 2.72 4 WUXI BOTON TECHNOLOGY CO - A 宝通 科技 300031 深交 所 中国 46,000 1,444,400.00 2.62 5 BEIJING TRUST&FAR TECHNOLO - A 银信 科技 300231 深交 所 中国 50,000 1,344,000.00 2.44 6 YGSOFT INC - A 远光 软件 002063 深交 所 中国 60,000 1,268,400.00 2.30 7 XILINMEN FURNITURE CO LTD - A 喜临 门 603008 上交 所 中国 50,000 1,245,000.00 2.26 8 SUMAVISION TECHNOLOGIES CO - A 数码 视讯 300079 深交 所 中国 100,000 1,212,000.00 2.20 9 WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG - A 网宿 科技 300017 深交 所 中国 20,000 1,199,800.00 2.18 10 WUHAN Z HONGYUAN HUADIAN - A 中元 华电 300018 深交 所 中国 33,300 1,177,821.00 2.14 5 、 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 7 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 报告 期末，本基金未持有金融衍生品。 9 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末，本基金未持有基金。 10 、 投资组合报告附注 （ 1 ）基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案 调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 （ 2 ）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （ 3 ） 其他资产构成 序 号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 25,751.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利息 3,476.01 5 应收申购款 407,195.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 436,423.27 （ 4 ） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 （ 5 ） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 公司名称 （英文） 流通受限部分的公允 价值(人民币元) 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 300242 明家科技 1,498,800.00 2.72 临时停牌 五、基金的业绩 基金业绩截止日为 2015 年 12 月 31 日， 所列数据未经审计 。 1 、 净值增长率与同期比较基准收益率比较 : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①－③ ②－④ 2015/09/23 - 2015/12/31 4.90% 1.20% 27.40% 1.58% - 22.50% - 0.38% 2 、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 ： 华宝兴业 中国互联网股票 型证券投资基金 累计 份额 净值增 长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （ 20 15 年 9 月 23 日至 201 5 年 12 月 31 日） 注： 1. 本基金基金合同生效于 2015 年 9 月 23 日，截止 2015 年 12 月 31 日 本基金基金 合同生效未满一年。 2. 按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2015 年 1 2 月 31 日，本基金尚处于建仓期。 六、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华宝兴业基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 法定代表人：郑安国 总经理： HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏） 成立日期： 2003 年 3 月 7 日 注册资本： 1.5 亿元人民币 电话： 021 - 38505888 联系人： 章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51% 的股份，外方股东领先资产管理 有限公司持有 49% 的股 份。 （二）基金管理人主要人员情况 1 、 董事会成员 郑安国先生，董事长，博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部（未完）  |