[发行]景顺大中华：更新招募说明书摘要（2016年第1号）
景顺长城大中华混合型证券投资基金 201 6 年 第 1 号更新招募说明书 摘要 重要提示 （一）景顺长城大中华混合型证券投资基金由景顺长城大中华股票型证券投资基金变更而来。景顺长城大 中华混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2011年5月13日证监许可[2011]709号 文核准募集。本基金基金合同于2011年9月22日正式生效。 （二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （三）本基金投资于除内地以外的大中华地区证券交易市场及其他境外证券市场，除了证券投资基金的各 种类似风险因素外，由于香港、台湾等证券市场及其他海外证券市场的特点和市场规则并不同于内地市场， 投资人还可能面临境外投资的特定风险，包括汇率风险、境外市场投资风险、成熟市场投资风险、新兴市 场投资风险、政府管制风险、政治风险、税务风险、衍生品投资风险、投资顾问风险和金融模型风险。投 资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独 立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买 者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行 负责。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 （五）基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持 有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 （六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金 一定盈利，也不保证最低收益。 （七）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年3月22日，有关财 务数据和净值表现截止日为2015年12月31日。本招募说明书中的财务数据未经审计。 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 一、 基金的名称 景顺长城大中华混合型证券投资基金 二、 基金的类型 契约型开放式 、 混合型 三、 基金的投资目标 本基金通过投资于除内地以外的大中华地区证券市场以及海外证券市场交易的大中华 企业，追求长 期资本增值。 四、 基金的投资方向 本基金的投资范围包括股票及其他权益类证券、现金、债券、股指期货及中国证监会允 许投资的其它金融工具。其中，股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、 优先股、公募股票型基金、存托凭证等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具 包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债 券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券等 。 本基金主要投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的“大中 华企业”。“除中国内地以外的大中华地区证券市场”为中国证监会允许投资的香港和台湾证 券市场等。所谓“大中华企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司： 1 ）上市公司注册 在大中华地区（中国内地、香港、台湾、澳门）； 2 ）上市公司中最少百分之五十之营业额、 盈利、资产、或制造活动来自大中华地区； 3 ）控股公司，其子公司的注册办公室在大中华 地区，且主要业务活动亦在大中华地区。 本基金对于股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的 60% ，其 中 投资于除中 国内地以外的大中华地区 证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业 的资产不低于基 金股票及其他权益类 资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于 基金资产净值的 5% 。 本基金投资于中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区以外的其他国家 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的 10% ，其中持有任一国家或地区 市场的证券资产不超过基金资产净值的 3% 。 如与中国证监会签订 双边监管合作谅解备忘录 的国家增加、减少或变更，本基金投资的 主要证券市场将相应调整。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 五、 基金的投资策略 本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”的选股相结合的投资策略（参见图 1 ），在实际投资组合的构建上更偏重“自下而上”的部分，重点投资于处于合理价位的成长 型股票（ Growth at Reasonable Price ， GARP ）以及受惠于盈利周期加速且估值便宜的品质 型股票（ value + catalyst ）。 图 1 基金投资流程 自上而下的展望 基金 选股 纪律性的 多因素分析 组合构建 风险监控 GARP/价值+催化剂风格 严谨的多因素股票回顾 自上而下的展望 基金 选股 纪律性的 多因素分析 组合构建 风险监控 GARP/价值+催化剂风格 严谨的多因素股票回顾 （一）地区配置策略 投资团队定期深入讨论影响大中华地区证劵 市场的 Alpha 因素，会议之前，资产配置专 家会按要求执行“自上而下”的多因素分析，并为基本面因素（包括 GDP 增长、通胀、经常 帐、利率）、增长因素（ EPS 增长率）、估值因素（ PE 、 PEG 、盈利预测上调 / 下调）和品质因 素（穆迪和标普信用评级）进行评分。上述因素均取预估值。通过每个季度对这些因素进行 评分，形成对各国家（地区）的排名，从而进一步确定在该国家（地区）是增加配置、减少 配置或保持中性。 （二）股票投资策略 1 、股票选择流程 本基金采用一个透明的和严格的选股程序，其简要特点可归纳为以下流程图： 图 2 股票选择流程 物色股份首次筛选 分析 公司拜访详尽分析编制报告同业检讨 投资组合 Portfolio放弃股份 物色股份首次筛选 分析 公司拜访详尽分析编制报告同业检讨 投资组合 Portfolio放弃股份 股票选择的起点是系统地扫描投资领域，以便发现值得深入研究的公司。本基金采用一 个使用定量扫描的折衷方法（例如 I/B/E/S 每股盈利修订和市值），以将名单缩窄至约 500 家积极监察的公司。市场专家将深入研究并密切监控选入「监察名单」的股票。如果股票被 纳入基金，将为监察名单上的股票设定目标价格。本基金根据估值方法和深入研究的多项标 准设定目标价格。这些目标价格提供有关进入 / 撤出水平的指引。 图 3 股票筛选流程 .市值 > 3 亿美元 .日 均 成交额 > 人民币 7 百万 市场团队 系统化筛选 研究及分析 股票库 (~ 8 00 只 ) 监察 名单 (~5 0 0 只 ) 模型 组合 (~ 60 - 90 只 ) 所有上市公司 (~ 8 ,000 只 ) 本基金的基础股票池范围为大中华地区股票市场上市的公司及其他证券市场交易的大 中华企业。首先会通过量化筛选将待研究证券数量缩减至有限范围，形成监控名单，具体指 标包括： . 在大中华地区证券市场上市或在其他证券市场交易的大中华企业 . 市值超过 3 亿美元 . 股票日均成交额超过 人民币 7 百万 . 财务稳健 . 具备竞争力的商业模式以及市场领导地位（具吸引力的 ROE 以及可持续的盈利成长率 和息税前利润率） 满足上述标准的股票将进入监控名单，其中计划被纳入基金的股票将被设定目标价位， 目标价位的设定是基于多种估值方法和深入研究包括公司拜访、财务比率分析和多因素评价， 其中重点关注： . 估值。采用多种估值方法，包括 P/E （预期）、 P/B 、 PCF 、 PFCF 、相对于 NAV 的溢 / 折价、 DDM 、 ROE ，与历史、行业和市场的比较。 . 品质。资产负债表质量、管理质量、产品质量。 . 成长性。特别是 EPS 增长率、 ROE 趋势、行业增长率、市场份额增长率以及增长来源。 基金管理人根据各种估值参数、增长参数、资产负债表参数、管理、产品质量 和流通性 对每家公司进行系统性分析。 研究的焦点是根据每家公司的盈利和估值周期 , 发现那些股价尚未充分反映基本面改变 的股票。本基金的目标是购买和持有良好价值和良好增长象限（如图 4 所示）中的股票。 图 4 股票买 / 卖原则 “价值” 以合理价格增长的准则价值+ 动力准则 增长优秀–企业的盈利动力利好和盈利预测向上 调整。估值合理 价值吸引–企业的估值便宜，且受惠于盈利周期上升 增长逊色–企业的盈利动力利淡和盈利预测向下 调整。估值偏高 价值欠吸引–估值并不便宜，且盈利持续令人失望 “增长” 可予不理 “弃之可惜” 盈利低于市场预期 盈利预测向下调整 盈利预测稳定 逆市投资者 盈利预测调整 盈利高于市场预期 盈利预测向上调整 核心持股 动力买盘 每股盈利动力 高 低 增长优秀增长逊色 价值吸引价值欠吸引 “价值” 以合理价格增长的准则价值+ 动力准则 增长优秀–企业的盈利动力利好和盈利预测向上 调整。估值合理 价值吸引–企业的估值便宜，且受惠于盈利周期上升 增长逊色–企业的盈利动力利淡和盈利预测向下 调整。估值偏高 价值欠吸引–估值并不便宜，且盈利持续令人失望 “增长” 可予不理 “弃之可惜” 盈利低于市场预期 盈利预测向下调整 盈利预测稳定 逆市投资者 盈利预测调整 盈利高于市场预期 盈利预测向上调整 核心持股 动力买盘 每股盈利动力 高 低 增长优秀增长逊色 价值吸引价值欠吸引 （三）债券投资策略 本基金的债券及其他固定收益类资产的投资主要是以现金管理和流动性管理为主要目 的，并追求基金收益的最大化。其投资范围是大中华地区证券市场及其他证券市场 ( 如美国、 欧洲和日本等成熟市场 ) 。 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合 的积极性投资方 法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 1 、自上而下确定组合久期及类属资产配置 通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究，结合宏观经 济模型（ MEM ）判断收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类属资产的 预期收益率，结合类属配置模型确定类别资产配置。 2 、自下而上个券选择 通过预测收益率曲线变动的幅度和形状，对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到 期收益率，结合考虑流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券价值的因素，发现市场 中个券的相对失衡状况。 重点选择的债券品种包括： a 、在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券； b 、有较好流动性的债券； c 、存在信用溢价的债券； d 、较高债性或期权价值的可转债； e 、 收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种。 （ 1 ）利率预期策略 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经济运行的可 能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变 化趋势，在此基础上预测市场利率水平变动趋势，以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利 率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场 利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益 率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组 合等。 （ 2 ）信用策略 基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差水平，结合 各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析，评定不同债券类属的相对 投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。 个券选择层面，基金管理人对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析。 财务分析方面，以企业财务报表为依据，对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力 四方面进行评分，非财务分析方面（包括管理能力、市场地位和发展前景等指标）则主要采 取实地调研和电话会议的形式实施。通过打分来评判该企业是低风险、高风险还是绝对风险 的企业，重点投资于低风险的企业债券；对于高风险企业，有相应的投资限制；不投资于绝 对风险的债券。 （ 3 ）时机策略 ① 骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位 于收益 率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长， 债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券 的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。 ② 息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于 债券以获取超额收益。 ③ 利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势做 出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，可以买入收益率高的债券同时 卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期 利差水平扩大时，可以 买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。” 六、 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为摩根斯坦利金龙净总收益指数（ MSCI Golden Dragon Net Total Return Index ）。它是由 MSCI Barra 推出的一支自由流通市值加权指数，用以衡量大中华地 区的股票业绩表现。此摩根斯坦利金龙指数包括 MSCI 旗下著名的三大市场指数： MSCI 中 国指数、 MSCI 香港指数、与 MSCI 台湾指数。成分股的选择范围则来自于境内 B 股、 H 股、 红筹 股、 P 股、港股、和台股。 如果 今后法律法规发生变化，或者 本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停、终止发布 或更改 指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出 ，本基金的基 金管理人可以在与基金托管人协商一致并报备中国证监会后，使用其他可以合理的测度基金 业绩的指数代替原有指数并及时公告。 虽然本基金可能的投资市场除香港、台湾外，还包括例如美国和新加坡等境外市场，而 业绩比较基准并未涵盖这些市场，但目前尚未有能够涵盖所有境外市场大中华概念股票的公 开知名指数。而境外基金管理公司所发行的大中华基金已广泛使用 摩根斯坦利金龙指数当作 业绩指标，显示海外投资者已认同此指数作为业绩衡量的标准。另外本业绩比较基准易于观 察，任何投资人都可以通过公开数据了解基准指数的变动情况，可保证基金业绩评价的透明 性。最后，基金业绩比较基准的指数编制商必须独立及公正。 MSCI Barra 的指数不仅独立 运作，并于 2 ， 5 ， 8 ，和 11 月定期检视与更新指数。 因此，综合考虑 MSCI 金龙净总收益指数与本基金投资范围的匹配性、知名度、独立和 公正性等因素，我们选用其作为业绩比较基准。 七、 基金的风险收益特征 本基金是混合型基金，属于高预期风险、高预期收 益的投资品种。其预期风险和预期收 益高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。同时，本基金投资的目标市场是海外市 场，除了需要承担市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、不同地区以及国别风险等海 外市场投资所面临的特别投资风险。 八、 基金投资组合报告（未经审计） 景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务数据截至 2015 年 12 月 3 1 日 ，本报告 中所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 111,617,050.03 76.86 其中：普通股 101,121,184.62 69.63 优先股 - - 存托凭证 10,495,865.41 7.23 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 33,588,701.50 23.13 8 其他资产 17,554.66 0.01 9 合计 145,223,306.19 100.00 2.报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 台湾地区 7,975,926.12 5.51 美国 10,495,865.41 7.25 香港特别行政区 93,145,258.50 64.33 3.报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 基础材料 - - 通讯 28,686,163.72 19.81 消费品，周期性 28,057,258.29 19.38 消费品，非周期性 3,454,516.99 2.39 综合经营 - - 能源 - - 金融 20,100,229.74 13.88 工业 11,287,059.24 7.80 科技 5,454,450.05 3.77 公用事业 14,577,372 10.07 合计 111,617,050.03 77.09 4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 序 号 公司名称 ( 英文 ) 公司名称 ( 中文 ) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家 ( 地 区 ) 数量（股） 公允价值（人民 币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 CGN POWER CO LTD - H 中国广核 电力股份 有限公司 1816 HK 香港 – 香港联 合交易 所 香港特 别行政 区 6,000,000 14,577,372.00 10.07 2 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 有限公司 700 HK 香港 – 香港联 合交易 所 香港特 别行政 区 85,000 10,859,723.29 7.50 3 CHEUNG KONG HOLDINGS LTD 长江和记 实业有限 公司 1 HK 香港 – 香港联 合交易 所 香港特 别行政 区 104,000 9,113,705.95 6.29 4 CHINA MOBILE LTD 中国移动 有限公司 941 HK 香港 – 香港联 合交易 所 香港特 别行政 区 100,000 7,330,575.02 5.06 5 CHEUNG KONG INFRASTRU CTURE 长江基建 有限公司 1038 HK 香港 – 香港联 合交易 所 香港特 别行政 区 121,000 7,278,465.09 5.03 6 IMAX CHINA HOLDING INC IMAX( 中 国）控股公 司 1970 HK 香港 – 香港联 合交易 所 香港特 别行政 区 155,000 7,096,624.96 4.90 7 CORP - SPON ADR 新浪微博 WB US 美国 – 纳斯达 克 美国 50,000 6,331,260.00 4.37 8 MINTH GROUP LTD 敏实集团 有限公司 425 HK 香港 – 香港联 合交易 所 香港特 别行政 区 458,000 5,909,029.90 4.08 9 JOY CITY PROPERTY LTD 大悦城地 产有限公 司 207 HK 香港 – 香港联 合交易 所 香港特 别行政 区 5,816,000 5,749,583.60 3.97 10 TAIWAN SEMICONDU CTOR MANUFAC 台湾积体 电路制造 股份有限 公司 2330 TT 台湾 - 台湾证 券交易 所 台湾地 区 193,000 5,454,450.05 3.77 注：本基金对以上证券代码采用彭博代码即 BB Ticker 。 5.报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资 明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 10.投资组合报告附注 10.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 10.3其他资产构成 序 号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 16,336.82 4 应收利息 1,217.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,554.66 10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 九、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2015 年 12 月 3 1 日 。 1、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2011 年 9 月 22 日至 201 1 年 12 月 31 日 - 4.60% 0.99% - 2.54% 2.06% - 2.06% - 1.07% 201 2 年 18.87% 0.87% 22.19% 1.02% - 3.32% - 0.15% 201 3 年 16.53 % 0.78 % 6.89 % 0.96 % 9.64 % - 0.18 % 2014 年 0.08% 0.65% 7.72% 0.79% - 7.64% - 0.14% 2015 年 - 10.83% 1.11% - 7.43% 1.33% - 3.40% - 0.22% 2011 年 9 月 22 日至 20 15 年 12 月 3 1 日 17.92% 0.88% 26.93% 1.13% - 9.01% - 0.25% 2 、 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 景顺长城大中华股票（QDII）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史 走势对比图 http://10.86.192.14:8090/XBRL/temp/CN_50290000_262001_FB030040_20160001_1.jpg 注：本基金的资产配置比例为：股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的 60% ， 其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业 的资产不低于基金股票及其他权益类资产的 80% ；持有现金或者到期日在一年以内的政府债 券的比例不低于基金资产净值的 5% 。本基金的建仓期为自 2011 年 9 月 22 日基金合同生效 日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求 。 十、基金管理人 一、基金管理人概况 名 称 ：景顺长城基金管理有限公司 住 所： 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层 设立日期： 2003 年 6 月 12 日 法定代表人：赵如冰 批准设立文号：证监基金字［ 2003 ］ 76 号 办公地址： 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层 电 话： 0755 - 82370388 客户服务电话： 400 8888 606 传 真： 0755 - 22381339 联系人： 杨皞阳 二、基金管理人基本情况 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国 证监会证监基金字［ 2003 ］ 76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有 限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同 发起设立， 并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出 资比例分别为 49% 、 49% 、 1% 、 1% 。 公司设立了两个专门机构：风险管理委员会和投资决策委员会。风险管理委员会负责公 司整体运营风险的控制。投资决策委员会负责指导基金财产的运作、确定基本的投资策略和 投资组合的原则。 公司设置如下部门：股票投资部、固定收益部、国际投资部、量化及 ETF 投资部、专 户投资部、研究部、渠道销售部、机构 业务 部、 ETF 销售部、市场服务部、产品开发部、交 易管理部、基金事务部、信息技术部、人力资源部、财务行政部、法律监察稽核部、总经理 办公室。各部门的职责如下： 1 、股票投资部：负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票选择和组合的 投资管理。 2 、固定收益部：负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内债券选择和组合的 投资管理并完成固定收益的研究。 3 、国际投资部：主要负责与 QDII 、 QFII 等国际业务相关的投资管理、国际合作和培 训等业务。 4 、量化及 ETF 投资部：负责根据投资决策委员会制定的投资原则，以严谨的量化投资 流 程为依托，负责各类主动和被动量化产品的投资管理。 5 、专户投资部：负责完成一对一、一对多等特定客户资产管理产品的投资管理。 6 、研究部：负责对宏观经济、行业公司及市场的研究。 7 、渠道销售部：负责公司产品在各银行、券商等渠道的销售。 8 、机构 业务 部： 负责公司专户类产品设计与报批，并负责公司产品在机构客户中的销 售。 9 、 ETF 销售部：负责公司 ETF 类产品的销售及服务。 10 、市场服务部：负责公司市场营销策略、计划制定及推广，电子商务和客户服务管理 等工作。 11 、产品开发部：负责基金产品及其他投资产品的设计、开发、报批等工作。 12 、基金事务部：负责公司产品的注册登记、清算和估值核算等工作。 13 、信息技术部：负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。 14 、交易管理部：负责完成投资部下达的交易指令，并进行事前的风险控制。 15 、人力资源部：负责公司各项人力资源管理工作，包括招聘、薪资福利、绩效管理、 培训、员工关系、从业资格管理、高管及基金经理资格管理等。 16 、财务行政部：负责公司财务管理及日常行政事务管理。 17 、法律监察稽核部：负责对公司管理和基金 运作合规性进行全方位的监察稽核，并向 公司管理层和监管机关提供独立、客观、公正的法律监察稽核报告。 18 、总经理办公室：主要受总经理委托，协调各部门的工作，并负责公司日常办公秩序 监督、工作项目管理跟进等，并负责基金风险的评估、控制及管理。 公司已经建立了健全的内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、人事管理制 度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 三、主要人员情况 1 、基金管理人董事会成员 赵如冰先生，董事长，经济学硕士。曾任葛洲坝水力发电厂主任、研究员级高级工程师， 葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记，葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主 任，华能南方开发公司党组书记、总经理，华能房地产开发公司党组书记、总经理，中住地 产开发公司总经理、党组书记，长城证券股份有限公司董事、副董事长、党委副书记等职。 2009 年加入本公司，现任公司董事长。 罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副 总裁、 Capital House 亚洲分公司的董事总经理。 1992 至 1996 年间 出任香港投资基金公会管 理委员会成员，并于 1996 至 1997 年间担任公会主席。 1997 至 2000 年间，担任香港联交所 委员会成员，并在 1997 至 2001 年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区 首席执行官。 黄海洲先生，董事，工商管理硕士。 1992 年 9 月起，历任招商银行股份有限公司深圳 蛇口支行会计、工程管理部员工、人力资源部干部，新江南投资公司副总经理。 2005 年 5 月起担任长城证券副总经理，现任长城证券副总经理、党委委员。 许义明先生，董事，总经理， 金融工程学硕士。曾先后就职于前美国大通银行香港、台 湾及伦敦分行财资部，汇丰银行 中国区财资部 ； 也 曾担任台湾景顺证券投资信托股份有限公 司董事兼总经理、 香港 景顺 资产管理有限公司 大中华区业务拓展总监等职务。 2009 年加入 本公司，现任公司董事兼总经理。 伍同明先生，独立董事，文学学士（ 1972 年毕业）。香港会计师公会会员（ HKICPA ）、 英国特许公认会计师（ ACCA ）、香港执业会计师（ CPA ）、加拿大公认管理会计师（ CMA ）。拥 有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识， 1972 - 1977 受训于国际知名 会 计师楼“毕马威会计师行” [KPMG] 。现为“伍同明会计师行”所有者。 靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士 打律师行、英国律师行 C1yde ＆ Co. 从事律师工作， 1993 年发起设立信达律师事务所，担 任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。 李晓西先生，独立董事。曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。现任北京师范大学校 学术委员会副主任，教授、博士生导师；中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；教育 部社会科学委员会经济学部召集人。 2 、基金管理人监事会成员 王天广先生，监事，金融学学士，注册会计师、律师。 1996 年 7 月至 1997 年 8 月分别 在万科财务顾问公司、中国证监会上市公司监管部工作； 1998 年起历任中国证监会深圳监 管局任副处长、中国银河证券股份有限公司深圳投行部总经理、西南证券股份有限公司总裁 助理兼投行总部总经理等职务。 2012 年 2 月进入长城证券担任公司副总经理兼投资银行事 业部总经理，现任长城证券副总经理、党委委员。 郭慧娜女士，监事，管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，历任景顺投资 管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监 察总监。现任景顺 投资管理有限公司亚太区首席行政官。 邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所、福建兴 业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。 赵春来先生，监事，经济学硕士。曾担任阳光基金公司研究部研究员；先后任职于国信 证券基金债券部、投资管理部、投资研究部、风险监管部、投资管理总部等部门，从事宏观 经济、股票债券研究、行业公司研究，投资业务风险监管，自营投资交易、管理等工作；也 曾担任交银施罗德基金交易部交易主管。现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。 3 、高级管理人员 赵如冰先生，董事长，简历同上。 许义明先生，总经理，简历同上。 周伟达先生，副总经理，工商管理硕士。曾担任联博香港有限公司分析员、中国研究总 监兼上海代表处首席代表、亚洲（除日本外）增长型股票投资负责人、高级副总裁，友邦保 险有限公司上海分公司资产管理中心副总裁。 2014 年加入本公司，现任公司副总经理。 毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾先后任职于交通银行深圳市分行国际业务部， 长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。 2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总 经理。 康乐先生，副总经理，经济 学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究 员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场销售部经理、 北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。 2011 年加入本公司， 现任公司副总经理。 刘奇伟先生，副总经理，工商管理硕士。曾担任上海国际信托投资公司实业部高级项目 经理，长盛基金监察稽核部副总经理、上海分公司总经理。 2005 年加入本公司，现任公司 副总经理。 吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理， 长城证券股份有限公司机构管理部总 经理、公司总裁助理。 2003 年加入本公司，现任公司 副总经理。 刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。历任武汉大学教师工作处副科长、武汉大 学成人教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、 行政部副总经理。 2003 年加入本公司，曾担任公司督察长，现任公司副总经理。 杨皞阳先生，督察长，法学硕士。历任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员，南 方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。 2008 年加 入本公司，现任公司督察长。 4 、本基金 现任 基金经理简历 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业 绩。本基金现任基金经理如下： 谢天翎女士，商学硕士， CFA 。曾任台湾保诚证券投资信托股份有限公司股票投资暨研 究部海外组副理和基金经理。 2008 年 4 月加入本公司，担任国际投资部高级经理职务；自 2011 年 9 月起担任基金经理。具有 1 5 年海内外证券、基金行业从业经验。 5 、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间 本基金现任基金经理谢天翎女士在（台湾）保诚证券投资信托股份有限公司任职期间， 曾于 2005 年 6 月至 2006 年 5 月管理保诚印度基 金， 2006 年 6 月至 2007 年 12 月管理保诚 质量精选组合基金， 2007 年 5 月至 2007 年 12 月管理保诚趋势精选组合基金， 2007 年 12 月至 2008 年 3 月管理保诚亚太基础建设基金， 2007 年 12 月至 2008 年 3 月管理保诚美国高 科技基金 。在景顺长城基金管理有限公司任职期间，曾于 2014 年 12 月至 2016 年 2 月管理 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（ LOF ） 。 6 、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况 本基金现任基金经理 谢天翎女士 同时兼任 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 基 金经理。 7 、本基金历任基金经理姓名及管理时间 基金经理 管理时间 谢天翎 女士 2011 年 9 月 22 日 - 至今 8、投资决策委员会委员名单 本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、 基金经理代表等组成。 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： 许义明先生，总经理； 周伟达先生，副总经理； 毛从容女士，副总经理； 余广先生，股票投资部投资总监； 黎海威先生，量化及ETF投资部投资总监； 刘彦春先生，研究部总监； 杨鹏先生，股票投资部投资副总监兼基金经理。 9 、上述人员之间不存在近亲属关系。 十一、境外投资顾问 一、境外投资顾问基本情况 名称： 景顺投资管理有限公司（ Invesco Hong Kong Limited ） 注册 地址： 香港中环花园道三号花旗银行大厦四十一楼 成立时间： 1972 年 10 月 17 日 境外监管机关批准 / 注册号： 香港证券及期货事务监察委员会 / 注册号 AAJ770 最近会计年度资产管理规模： 106 亿美元 联系人： 罗德城 电话： (852) 3128 - 6677 传真： (852) 3128 - 6638 电子邮件： Andrew_Lo@hkg.invesco.com 公司网址： www.invesco.com,hk 二 、 境外投资顾问的职责 1 、提供资产配置建议； 2 、提供 模 拟 投资组合 ； 3 、 提供绩效与风险分析方面的必要协助 ； 4 、 向基金管理人提供投资管理、交易、 绩效与风险分析方面的必要培训 。 十二、基金费用与税收 一、 与基金运作有关的费用 （一） 基金费用的种类 1 、基金的管理费，含境外投资顾问收取的费用； 2 、基金的托管费，含境外托管人收取的费用； 3 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 ； 4 、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用 ； 5、基金份额持有人大会费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和其他为基金利益而产生的中 介机构费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、外汇兑换交易的相关费用； 9、与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费、税务代理费等； 10、经生效的司法文书判决或裁定明确应由基金财产承担的与基金有关的诉讼、追索费 用； 11、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体 计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （ 二 ） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、 基金的 管理费 本基金 的管理费 按前一日 基金资产净值 1.8 % 的 年费率计提。计算方法如下： H ＝ E× 1.8 % ÷ 当年天数 H 为每日应 计提 的 基金 的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费 每日计算 ，逐日累计至每月月末， 按月支付 ，由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令， 基金托管人 复核后 于次月前 5 个工作日内从基金 财产 中一次性支 付给基金管理人 。 若遇法定节假日、 公休假 等 , 支付日期顺延。 2 、基金的托管费 本 基金的托管费按 前一日 基金资产净值的 0.35% 的年费率计提。 托管费的 计算方法如下： H ＝ E× 0.35% ÷ 当年天数 H 为每日应 计提 的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算 ，逐日累计至每月月末， 按月支付 ， 由 基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令， 基金托管人 复核后 于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取 。 若遇法定节假日、 公休日 等 , 支付日期顺延。 上述 “ （ 一 ） 基金费用 的种类 ” 中第 3 - 12 项费用 ， 根据有关法 规及相应协议规定 ， 按 费用实际支出金额列入当期费用 ， 由基金托管人从基金财产中支付。 二、与基金销售有关的费用 1 、认购费 （ 1 ）认购费率 投资者认购需缴纳认购费用，认购费率以有效认购申请确认金额为基数采用比例费率。 费率表如下： 认购金额（ M ） 认购费率 M ＜ 100 万 1.50% 100 万≤ M ＜ 500 万 1.00% M ≥ 500 万 按笔收取， 1000 元 / 笔 （ 2 ）计算公式 本基金认购份额的计算如下： 净认购金额 = 认购金额 / （ 1 ＋认购费率）； 认购费用 = 认购金额 - 净认购金额； 认购份额 = （净认购金额＋认购利息） / 基金份额发售面值。 基金认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此 误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 2 、申购费 （ 1 ）申购费率 投资者申购需缴纳申购费用，申购费率以申购金额为基数采用比例费率。费率表如下： 申购金额（ M ） 申购费率 M ＜ 100 万 1.60% 100 万≤ M ＜ 500 万 1.00% M ≥ 500 万 按笔收取， 1000 元 / 笔 （ 2 ）计算公式 本基金申购份额的计算如下： 净申购金额 = 申购金额 / （ 1 ＋申购费率） ； 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 ； 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 。 基金 申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此 误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 3 、赎回费 （ 1 ）赎回费率 本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和 其他手续费后的余额归基金财产。本基金赎回费的 25% 归入基金财产所有。 本基金的赎回费率不高于 0.5% ，随持有期限的增加而递减。 持有期 赎回费率 1 年以内 0.5 ％ 1 年以上（含）－ 2 年 0.25% 2 年以上（含） 0 注：就赎回费而言， 1 年指 365 天， 2 年指 730 天。 （ 2 ）计算公式 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，本基 金赎回金额的计算如下： 赎回总金额 = 赎回份额 . T 日基金 份额 净值 ； 赎回费 用 = 赎回总金额 . 赎回费率 ； 净赎回金额 = 赎回总金额 . 赎回费 用 。 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用， 赎回金额计算结果 保留到小数点后 2 位， 小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产 。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露 费用等费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四 、费 用 调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率等相关费率。 调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同、 相关法律法规或监管机构另有规定；调低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额 持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按各个国家税收法律、法规执行。 十三、基金托管人 一、 基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：洪渊 二、 主要人员情况 截至 2015 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 205 人，平均年龄 30 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、 基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资 产、股权投资基金、证券公司集 合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产 品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化 的托管服务。截至 2015 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 496 只。自 2003 年以 来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环 球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银 行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可 和广泛好评。 四、 基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法 是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务 的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005 、 2007 、 2009 、 2010 、 2011 、 2012 、 2013 年七 次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70 （审计标准第 70 号）审阅后， 2014 年中国工商银行资产托管部第八次通过 ISAE3402 （原 SAS70 ）审阅获得 无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方 面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际 大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前， ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的 内控工作手段。 1 、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强 化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2 、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风 险控制处，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3 、内部风险控制原则 （ 1 ）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （ 2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （ 3 ）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （ 4 ）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其 他委托资产的安全与完整。 （ 5 ）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （ 6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于 内控制度的制定和执行部门。 4 、内部风险控制措施实施 （ 1 ）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了 良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 （ 2 ）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （ 3 ）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监 控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员 工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道 德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控 制理念。 （ 4 ）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （ 5 ）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （ 6 ）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （ 7 ）应急准备与响应。资产 托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。 从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5 、资产托管部内部风险控制情况 （ 1 ）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 （ 2 ）完善组织结构，实施全 员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 （ 3 ）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责 、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 （ 4 ）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的 快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 五、托管人对管理 人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办 法》、《证券投资基金会计核算办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象 和范围、投资组合比例、投资限制、基金管理人报酬和基金托管人托管费的计提比例和支付 方法、基金会计核算、基金财产估值和基金净值的计算、收益分配以及其他有关基金投资运 作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 （未完）  |