[发行]信诚货币：更新招募说明书（2016年第1次）
信诚货币市场证券投资基金 招募说明书 （2016年第1次更新） 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会2011年1月7日证监许可[2011]21号文核准。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照 《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会 对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金已实现收益会因为证券市场波动等因素产生波动，投资 人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险， 包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证 券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理 人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，基金运作风险等等。 投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中 长期持有。投资人购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存 款类金融机构。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2016年3月23日，有关财务数据 和净值表现截止日为2015年12月31日（未经审计）。 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 目 录 第一部分 绪言 ........................................................................................................................ 1 第二部分 释义 ........................................................................................................................ 1 第三部分 基金管理人 ............................................................................................................ 5 第四部分 基金托管人 .......................................................................................................... 10 第五部分 相关服务机构 ...................................................................................................... 13 第六部分 基金份额的分类 ................................................................................................... 26 第七部分 基金的募集 .......................................................................................................... 27 第八部分 基金合同的生效 ................................................................................................... 28 第九部分 基金份额的申购与赎回 ....................................................................................... 28 第十部分 基金的投资 .......................................................................................................... 34 第十一部分 基金的业绩 ...................................................................................................... 45 第十二部分 基金的财产 ...................................................................................................... 46 第十三部分 基金资产估值 .................................................................................................. 47 第十四部分 基金的收益与分配 .......................................................................................... 51 第十五部分 基金费用与税收 .............................................................................................. 52 第十六部分 基金的会计与审计 .......................................................................................... 54 第十七部分 基金的信息披露 .............................................................................................. 55 第十八部分 风险揭示 .......................................................................................................... 58 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 ....................................................... 60 第二十部分 基金合同的内容摘要 ....................................................................................... 62 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ........................................................................... 74 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ........................................................................... 84 第二十三部分 其他应披露事项 ........................................................................................... 85 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................... 87 第二十五部分 备查文件 ...................................................................................................... 87 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的规定，以及《信诚货币市场证券投资 基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解 释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金：指信诚货币市场证券投资基金 2.基金管理人：指信诚基金管理有限公司 3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同：指《信诚货币市场证券投资基金基金合同》及对本基金合同 的任何有效修订和补充 5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《信诚货币市场证券投资基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书：指《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7.基金份额发售公告：指《信诚货币市场证券投资基金份额发售公告》 8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通 过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013 年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10.《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16.个人投资者：指年满18周岁，合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军 人证件等有效身份证件的中国公民，以及中国证监会批准的其他可投资于证券投资基金的自 然人 17.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注 册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组 织 18.合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于中国证券市场并取得国家 外汇管理局外汇额度批准的中国境外的机构投资者 19.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份 额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 22.销售机构：指直销机构和代销机构 23.直销机构：指信诚基金管理有限公司 24.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资 格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 25.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 26.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册等 27.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为信诚基金管理有 限公司或接受信诚基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 28.基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 29.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金 的基金份额变动及结余情况的账户 30.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人 向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 31.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个 月 33.存续期：指基金合同生效后合法存续的期限。本基金的存续期间为不定期 34.日/天：指公历日 35.月：指公历月 36.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 38.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 39.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41.《业务规则》：指《信诚基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理 人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 42.认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 43.发售：指在基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金份额的行为 44.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份 额的行为 45.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑 换为现金的行为 46.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基 金基金份额的行为 47.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销 售机构的操作 48.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 基金申购申请的一种投资方式 49.销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基金 财产中扣除，属于基金的营运费用 50.基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。两类基金 份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日 年化收益率 51.A类基金份额：指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别 52.B类基金份额：指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别 53.升级：指当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低份额 要求时，基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B 类基金份额 54.降级：指当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基金份额的最低 份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的B类基金份额全部降级 为A类基金份额 55.摊余成本法：指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时 的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益 56.每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益 57.7日年化收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率 58.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 59.元：指人民币元 60.基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用 后的余额 61.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他 资产的价值总和 62.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 63.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和每万份基 金已实现收益、7日年化收益率的过程 64.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 65.不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本基金合同由基 金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金 合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征 用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所 非正常暂停或停止交易 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 基金管理人：信诚基金管理有限公司 住所： 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址： 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 成立日期： 2005年9月30日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号 注册资本： 2亿元人民币 电话： （021）6864 9788 联系人： 唐世春 股权结构： 股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例 （%） 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100 二、主要人员情况 1.董事会成员 张翔燕女士，董事长，硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经 理，中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理，中信证券股份有限公司副 总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总裁、中国 中信集团有限公司业务协同部主任，现任中信信托有限责任公司副董事长、中信信诚资产管 理有限公司（信诚基金管理有限公司之子公司）监事。 陈一松先生，董事，金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限公 司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘书兼 行长办公室副主任、中信信托有限责任公司总经理。现任中信信托有限责任公司董事长。 王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信 托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经 理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。 Guy Robert STRAPP先生，董事，商科学士。历任瀚亚投资（香港）有限公司首席执行 官，英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资（新加坡）有限公司首席执行 官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官。 黄慧敏女士，董事，新加坡籍，经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副理、 新加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资（新加坡）有限 公司营销部主管、瀚亚投资（台湾）有限公司市场总监。现任瀚亚投资（台湾）有限公司总 经理。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合 规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风 险官。 孙麟麟先生，独立董事，商科学士。历任安永会计师事务所（香港）资产管理审计团队 亚太区联合领导人，安永会计师事务所（旧金山）美国西部资产管理市场审计团队领导等 职。现任Lattice Strategies Trust独立受托人、Nippon Wealth Bank独立董事、Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立 董事。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银 行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙 人。现任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员， 现任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚 亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2.监事 於乐女士，监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气 金融财务（中国）有限公司人力资源经理。现任信诚基金管理有限公司首席人力资源官。 3.经营管理层人员情况 吕涛先生，总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中 信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009年2月已与华夏基金管理有 限公司合并）总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经 理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中 乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，信诚基金管理有 限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副 总经理、首席财务官。 唐世春先生，副总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限 公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事 会秘书；信诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董事。现 任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。 隋晓炜先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级经 理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监、首席市场官、首席 运营官。现任信诚基金管理公司副总经理、兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总经理。 4.督察长 周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、副 调研员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任 信诚基金管理有限公司督察长。 5.基金经理 杨立春先生，经济学博士。2005年7月至2011年6月期间于江苏省社会科学院担任助 理研究员，从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加入信诚基金管理有限公司，担 任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信诚新双盈分级债券型证券 投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合基金、信诚货币市场证券投资基金的基金经理。 席行懿女士，新闻学学士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务 所，担任高级审计师。2009年11月加入信诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易 员、固定收益研究员。现任信诚货币市场证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金及信诚理 财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。 历任基金经理： 张倩女士，自2013年5月至2015年9月担任此基金的基金经理。 曾丽琼女士，自2011年3月23日至2016年1月20日担任本基金基金经理。 6.投资决策委员会成员 胡喆女士，总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监； 王旭巍先生，副首席投资官、基金经理； 董越先生，交易总监； 张光成先生，股票投资总监、基金经理； 王睿先生，研究副总监、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6.编制季度、半年度和年度基金报告； 7.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9.召集基金份额持有人大会； 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12.有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1.基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违 规行为的发生。 2. 基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利 益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人内部控制制度 1.内部控制的总体目标和原则 公司内部控制制度，是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营 风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控 制的总体目标是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机制，使公司的决策和运营尽 可能免受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则： 全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次，贯穿了各业务流程的所有 环节，覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。 有效性原则：各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章，不 得与之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。 相互制约原则：在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互制 约，做到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、岗位的设置分 离（如交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人员的分离等），形成权 责分明、相互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 及时性原则：内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化而 不断修正，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善； 成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性，尽量降低经 营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防火墙原则：公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关部门， 应当在空间和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人 员，应制定严格的审批程序和监管措施。 2.风险防范体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效的 多级风险防范体系： （1）一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风控与审计委员会，对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的 分析检查，发现其中存在的和可能出现的风险，并提出改进方案。 公司设督察长。督察长对董事会负责，组织、指导公司监察稽核和风险管理工作，监督 检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况，并定期或不定期地向董事 会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作 （2）二级风险防范 二级风险防范是指在公司风险管理委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部 层次对公司的风险进行的预防和控制。 总经理下设风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、 分析、评估，制定相应的风险控制制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经 营过程中可能面临的各种风险。 总经理下设投资决策委员会，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略，对基金 的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部和风险管理部在督察长指导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各 岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 （3）三级风险防范 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控 制措施，达到：一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空 白支票、业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监 督机制；相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 3.基金管理人关于风险管理和内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事 会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的 披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基金托管人情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于 2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2015年6月末，本集团资产总额182,192亿元，较上年末增长8.81%；客户贷款和垫款总额 101,571亿元，增长7.20%；客户存款总额136,970亿元，增长6.19%。净利润1,322亿元，同比 增长0.97%；营业收入3,110亿元，同比增长8.34%，其中，利息净收入同比增长6.31%，手续 费及佣金净收入同比增长5.76%。成本收入比23.23%，同比下降0.94个百分点。资本充足率 14.70%，处于同业领先地位。 物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部，全面推进渠道整合；营业网 点“三综合”建设取得新进展，综合性网点达到1.44万个，综合营销团队达到19,934个、综 合柜员占比达到84%，客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银行 的主渠道建设，有力支持物理渠道的综合化转型，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 94.32%，较上年末提高6.29个百分点；个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客 户分别增长8.19%、10.78%和11.47%；善融商务推出精品移动平台，个人商城手机客户端“建 行善融商城”正式上线。 转型重点业务快速发展。2015年6月末，累计承销非金融企业债务融资工具2,374.76亿 元，承销金额继续保持同业第一；证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第 一，成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人；多模式现金池、票据池、银 联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大，现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提 升；代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一，在同业 中首家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金 第三方存管客户数3,076万户，管理资金总额7,417.41亿元，均为行业第一。 2015年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知 名机构授予的40多项重要奖项。在英国《银行家》杂志2015年“世界银行1000强排名”中， 以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《福布斯》杂志2015年全球上市公司2000强排名中 继续位列第2；在美国《财富》杂志2015年世界500强排名第29位，较上年上升9位；荣获美国 《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项；荣获中国银行业协会授予的“年度 最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场 处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个 职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工210余人。自2007年起，托管部 连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手 段。 （二）主要人员情况 赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务 部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二 部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行 北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务 和业务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年末，中国建设银行已托管556只证券 投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中 国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银 行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同 规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编 写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控， 发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实， 督促其纠正，并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内 容进行合法合规性监督。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的 合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释 或举证，并及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1.直销机构 信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 电话： （021）6864 9788 联系人：钱慧 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具 体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.citicprufunds.com.cn或 www.xcfunds.com 2.代销机构 （1）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心 法定代表人：王洪章 电话：010-67596219 传真：010－66275654 联系人：张静 客服电话：95533 公司网站：www.ccb.com （2）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：常振明 客服电话：95558 网址：http://bank.ecitic.com （3）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 客服电话：95599 网址：www.95599.cn （4）中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 电话：010-66594977 客户服务电话： 95566 网址：www.boc.cn （5）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 电话：0755－83077960 传真：0755－83195049 联系人：邓炯鹏 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com （6)兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 电话： 021-52629999 客户服务热线：95561 公司网址：www.cib.com.cn （7）东莞银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦 办公地址：广东省东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦 法定代表人：廖玉林 联系人：胡昱 电话：0769-22119061 传真：0769-22117730 统一客户服务电话：0769-96228 公司网站：www.dongguanbank.cn （8）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 统一客户服务电话：96528（上海地区962528） 公司网站：www.nbcb.com.cn 联系人：胡技勋 电话：0574-89068340 传真：0574-87050024 （9）华夏银行股份有限公司 地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 联系人：马旭 客户服务电话：95577 网址：www.hxb.com.cn （10）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座（邮编： 518048） 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦（邮编：518048） 法定代表人：王东明 联系人：顾凌 电话：0755-23835888、010-60838888 传真：0755-23835861、010-60836029 公司网站：www.cs.ecitic.com （11）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061) 办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层（266061） 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 客服电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn （12）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 联系电话：（010）85130588 开放式基金咨询电话：4008888108 统一客户服务电话：4008888108 公司网站：www.csc108.com （13）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 统一客户服务电话：400-600-8008、95532 公司网站：www.china-invs.cn （14）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：（0755）82960223 传真：（0755）82943636 网址：www.newone.com.cn 客服电话：95565、4008888111 （15）国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法人代表人:何如 基金业务联系人:齐晓燕 联系电话:0755-82130833 传真：0755－82133952 全国统一客户服务电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn （16）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：021－23219000 传真：021－23219100 联系人：金芸、李笑鸣 客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com （17）申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 联系电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com （18）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：陈有安 联系人：邓颜 联系电话：010-66568450 客户服务电话：4008-888-888 网站：www.chinastock.com.cn （19）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 客户服务热线：400-8888-666 / 95521 （20）广发证券股份有限公司 法定代表人：孙树明 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 联系人：黄岚 统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点 开放式基金业务传真：（020）87555305 公司网站：广发证券网 www.gf.com.cn （21）华福证券有限责任公司 注册地址：福建省福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福建省福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 联系电话：0591-87383623 业务传真：0591-87383610 统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn （22）西藏同信证券股份有限公司 注册地址：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄东方环球企业园24号楼 法定代表人：贾绍君 电话：021-36537114 传真：021-36538467 统一客户服务电话：4008811177 公司网址：www.xzsec.com （23）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话:4008888788、10108998 公司网址：www.ebscn.com （24）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 开放式基金咨询电话：4008001001 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82558305 网址：www.essence.com.cn （25）中泰证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路20518号 办公地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-81283938 传真：0531-68889357 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn （26）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线：95579或4008-888-999 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务网站：www.95579.com （27）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 联系电话：021-63325888 客服电话：95503 公司网站：www.dfzq.com.cn （28）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14 层法定代表人：张皓 联系人：洪诚 电话：0755-23953913 网址：http://www.citicsf.com/ （29）天相投资顾问有限公司（简称“天相投顾”） 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 邮编：100088 法定代表人：林义相 客服电话： 010-66045678 联系人：尹伶 联系电话：010-66045608 传真：010-66045521 天相投顾网址： http://www.txsec.com 天相基金网网址：http://jijin.txsec.com （30）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江 联系人：鹿馨方 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com （31）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客服电话：95597 （32）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 （邮编:830002） 法定代表人：许建平 电话：010-88085858 传真：010-88085195 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 联系人：李巍 （33) 平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048） 法定代表人：杨宇翔 全国免费业务咨询电话：95511-8 开放式基金业务传真：0755-82400862 全国统一总机：95511-8 网址： www.pingan.com （34）世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层 法定代表人：卢长才 电话：0755-83199599 传真：0755-83199545 网址：www.csco.com.cn （35）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人：其实 电话：021-54509998 传真：021-64385308 （36）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 电话：021-58870011 传真：021-68596916 （37）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙烨 电话：021-20691832 传真：021-20691861 （38）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 电话：0571-28829790 传真：0571-26698533 （39）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 客服电话：400-6666-888 公司网址：www.cgws.com （40）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客服热线：4006-788-887 网址： www.zlfund.cn及www.jjmmw.com （41）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人：汪静波 电话：021-38602377 传真：021-38509777 （42）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：张宏革 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （43）和讯信息科技有限公司、 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F 法定代表人：王莉 联系人：吴卫东 电话：021-20835787 传真：021-20835879 （44）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：张皛 电 话：021-33323998 传 真：021-33323993 网址:fund.bundtrade.com 客户服务电话：400-820-2819 （45）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 电 话：0571-88911818 传 真：0571-86800423 公司网站：www.5ifund.com 客服电话：4008-773-772 （46）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼 法定代表人：燕斌 电 话：021-51507071 传 真：021-62990063 网址：http://www.91fund.com.cn 客服电话：4000-466-788 （47）北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人：梁蓉 电话：010-66154828 传真：010-88067526 网址: www.5irich.com 客户服务电话：400-6262-818 （48）北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 法定代表人：董浩 电话：010-65409010 网址：www.jimufund.com 客户服务电话：400-068-1176 （49）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人：肖雯 电话：020-89629021 传真：020-89629011 网址：www.yingmi.cn 客户服务电话：020-89629066 （50）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 电话：021-20665952 传真：021-22066653 网址: www.lufunds.com 客户服务电话：4008219031 （51）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人： 陈继武 电话：021-63333389 网站：www.lingxianfund.com 客户服务电话：4000178000 （52）大泰金石投资管理有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 电话：021-22267995 传真：021-22268089 网站：www.dtfunds.com 客户服务电话：4009282266 （53）北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室 办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室 法定代表人：罗细安 电话：010-67000988-6003 传真：010-67000988-6000 网址: www.zcvc.com.cn 客户服务电话：400-001-8811 （54）名称：北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012 法定代表人：赵荣春 电话：010-59158281 传真：010-57569671 网址：www.qianjing.com 客户服务电话：400-893-6885 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售本 基金或变更上述代销机构，并及时公告。 二、注册登记机构 名称：信诚基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 联系电话：021- 68649788 传真：021-50120888 联系人：金芬泉 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：安冬 经办律师：吕红、安冬 四、审计基金财产的会计师事务所 名称： 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所： 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 办公地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 法定代表人：姚建华 电话：8621 2212 2888 传真：8621 6288 1889 联系人： 王国蓓 经办注册会计师：王国蓓、黄小熠 第六部分 基金份额的分类 一、基金份额分类 本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额等级划分，若持有人持 有本基金份额数量小于500万份，则所持有基金份额归为A类基金份额；若持有人持有本基金 份额数量大于或等于500万份，则所持有基金份额归为B类基金份额。 两级基金份额单独设置基金代码，按照不同的费率计提销售服务费用，并单独公布每万 份基金已实现收益和7日年化收益率。 本基金A类基金份额的基金代码为550010，B类基金份额的基金代码为550011。 根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额等级进行调整并 公告。 二、基金份额限制 投资人可自行选择认（申）购的基金份额等级，不同基金份额等级之间不得互相转换, 但依据本基金合同约定因认（申）购、赎回而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 本基金两级基金份额的数量限制如下表: 类别 最低认/申购 金额（元） 追加认/申购 最低金额（元） 基金账户最低保留 基金份额余额（份） 销售服务费 A类 1 1 1 0.25% B类 1 1 5,000,000 0.01% 基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认（申）购各级基金 份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须在开始调整之日前2 日至少在一家指定媒介上 刊登公告。 三、基金份额的自动升降级 1、若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金 的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。 2、若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，本基金的注册 登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。 3、基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整基金份额升降级的 数量限制及规则，基金管理人必须在开始调整之日前2日至少在一家指定媒介上刊登公告。 4、基金份额持有人最终获得的是A类还是B类基金份额，以本基金的注册登记机构根据上 述规则确认的结果为准。 第七部分 基金的募集 信诚货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2011]21号文 批准，于2011年2月22日起通过各销售机构向社会公开募集，截至2011年3月21日，基金募集 工作已顺利结束。 经毕马威华振会计师事务所公司验资，本次募集的净认购金额为3,010,111,289.31元人 民币，其中A类（基金代码：550010）993,335,683.31元，B类（基金代码：550011） 2,016,775,606.00元；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计143,096.80元人 民币，其中A类66,551.36元，B类76,545.44元。上述资金已于2011年3月23日全额划入本基金 在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为3,542户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，募集发 售期募集的有效份额为3,010,111,289.31份基金份额，其中A类993,335,683.31份，B类 2,016,775,606.00份。利息结转的基金份额为143,096.80份基金份额，其中A类66,551.36 份，B类76,545.44份。两项合计共3,010,254,386.11份基金份额，已全部计入投资者基金账 户，归投资者所有。 第八部分 基金合同的生效 本基金的基金合同已于2011年3月23日正式生效。 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律另有规定的，从其规定。 第九部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人基金份额发 售公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。投资人应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回。若基金管理人或其委托的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过 上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 申购与赎回的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海 证券交易所、深圳证券交易所的交易日（基金管理人根据相关法律法规及本基金合同的规定 公告暂停申购、赎回时除外）。开放日的具体业务办理时间在相关公告中载明。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金于2011年4月6日开始办理基金日常申购赎回业务。基金管理人不得在基金合同 约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外 的日期和时间提出申购、赎回或转换申请并被受理的，其基金份额申购、赎回价格为下一开 放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1.“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算； 2.“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3.投资人在全部赎回其持有的本基金余额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转， 再进行赎回款项结算。部分赎回基金份额时，账户未付收益为正时不兑付账户未付收益；账 户未付收益为负时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益，否则将自 动按部分赎回份额占投资人基金账户总份额的比例结转当前部分累计收益，再进行赎回款项 结算； 4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可依法更改上述原则，但应在新原则 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申 请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2.申购和赎回申请的确认 基金管理人委托注册登记机构代为办理注册登记业务。注册登记机构应以交易时间结束 前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，注册登记机构 在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该 日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购 申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册 登记机构或基金管理人的确认结果为准。 在法律法规允许的范围内，本基金注册登记机构可根据业务规则，对上述业务办理时间 进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 3.申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不 成功或无效，基金管理人或基金管理人委托的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投 资人。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将指示基金托管人按有关规定将赎回款项于T+1日 从基金托管账户划出，销售机构原则上在T+3 日内划往投资者账户，最晚不超过7 个工作 日，具体划款时间可到各销售机构咨询。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合 同有关条款处理。 五、申购和赎回的数额限制 1、投资人首次申购A类基金份额单笔最低限额为人民币1元，首次申购B类基金份额单 笔最低限额为人民币1元；A类基金份额追加申购单笔最低限额为人民币1元，B类基金份额 追加申购单笔最低限额为人民币1元。 2、基金份额持有人可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，单笔赎回最低份数为1 份，若某投资人在该销售网点托管的基金份额不足1份或某笔赎回导致该持有人在该销售网 点托管的基金份额少于1份，则全部基金份额必须一起赎回。 3、投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登 记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。投资人在单个基金 账户保留的B类基金份额的最低余额为500万份，低于500万份的，本基金的注册登记机构 自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎 回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 （1）本基金申购和赎回以每份基金份额净值为人民币1.00元的基准进行计算。 （2）申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购的有效份额为净申购金额除以基金 份额净值人民币1.00元，有效份额单位为份，申购份额的计算结果均按四舍五入方法，保留 到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 （3）赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额单位为元。赎回金额的计算结果均按 四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （4）本基金的申购费率和赎回费率均为0%。基金管理人可以在不违反法律法规规定及 基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、 电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。 七、申购份数与赎回金额的计算方式 本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元。 1、本基金申购份额的计算 申购份额＝申购金额/T日基金份额净值 例：某投资人投资人民币100万元申购本基金，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝1,000,000/1.00＝1,000,000.00份 2、本基金赎回支付金额的计算 (1)部分赎回 投资人部分赎回基金份额时，如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金份额按照 1.00 元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，赎回金额按如下 公式计算： 赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 例1：某投资人持有本基金A类基金份额1,000,000份，未付收益为人民币1,000元，T 日该投资人赎回500,000份，所以： 赎回金额＝500,000×1.00＝500,000.00（元） 例2：投资人持有本基金A类基金份额1,000,000份，未付收益为-1,000元人民币，T 日该投资人赎回500,000份，此时，该投资人部分赎回其持有的基金份额，赎回后剩余 500,000份，足以弥补其累计至T 日的未付收益-1,000元人民币，所以： 赎回金额＝500,000×1.00＝500,000元 投资人部分赎回基金份额时，如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照1.00元人民币为 基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，则将自动按比例结转当前未付 收益，赎回金额按如下公式计算： 赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值＋赎回份额按比例结转的未付收益 例3：投资人持有本基金A类基金份额1,000,000份，未付收益为-10,000元人民币，T 日该投资人赎回999,000份，此时，该投资人部分赎回其持有的基金份额，赎回后剩余 1,000份，按照1.00元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益- 10,000元人民币，则：按照赎回份额占其持有的基金份额比例，结转累计至T日的未付收益 赎回份额对应的未付收益＝-10,000×（999,000/1,000,000）＝-9,990元 赎回金额＝999,000×1.00－9,990＝989,010元 （2）全部赎回 投资人全部赎回本基金份额余额时，基金管理人自动将投资人的未付收益一并结算并与 赎回款一起支付给投资人，赎回金额包括赎回份额和未付收益两部分，具体的计算公式为： 赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值＋该等份额对应的未付收益 例4：某投资人持有本基金A类基金份额1,000,000份，未付收益为1,000元人民币，T 日该投资人全部赎回，则赎回金额的计算为： 赎回金额＝1,000,000×1.00＋1,000＝1,001,000.00（元） 3、申购份额、余额的处理方式 申购的有效份额为净申购金额除以基金份额净值1.00元人民币，有效份额单位为份，上 述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 4、赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以基金份额净值1.00元人民币，赎回金额单位 为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 八、申购和赎回的注册登记 投资人申购基金成功后，注册登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理注册登记手 续，投资人自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资人赎回基金成功后，注册登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的注册登记手 续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述注册登记办理时间进行调整，但 不得实质影响投资人的合法权益，并于调整前按照《信息披露办法》在指定媒介公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的 申购申请。 2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4.基金管理人合理判断认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持 有人利益时。 5.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩 产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时且基金管理人决定拒绝或暂停申购的，基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给 投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款 项。 2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项的， 基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂 时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占已受理申请总量的比例支付给赎回申 请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支 付。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过20个工作日，并在 指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以延期赎回或 取消赎回。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申 请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放 日的基金总份额的10%，即为巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序 执行。 (2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支付投 资人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人 在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下，可对其余赎回申请延期 办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占已受理赎回申请总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，按照投资人在提交赎回申请时事先选择的延期 赎回或取消赎回区别处理，选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部 赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下 一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停 接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作 日，并应当在指定媒介上进行公告。 3.巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上 刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规 定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2.如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新 开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 3.如发生暂停的时间超过1日但少于2周（包括2周），暂停结束，基金重新开放申购 或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告 最近1个开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 4.如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1 次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊登 基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的每万份基金已实现收益和7日年化 收益率。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机 构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交 易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合 条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准 收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公 告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金 额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十七、基金的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 第十部分 基金的投资 一、投资目标 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的 投资收益率。 二、投资范围 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下： 1.现金； 2.通知存款； 3.短期融资券； 4.1 年以内（含1 年）的银行定期存款、大额存单； 5.剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券； 6.期限在1 年以内（含1 年）的债券回购； 7.期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）； 8.剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券； 9.中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全 性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对国内外宏观经济走势、货 币政策和财政政策的研究，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。 1.整体资产配置策略 整体资产配置策略主要体现在：1）根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状 况等因素对短期利率走势进行综合判断；2）根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资 组合的平均剩余期限。 （1）利率预期分析 通过对通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策取向等跟踪 分析，形成对基本面的宏观研判。同时，结合微观层面研究，主要考察指标包括：央行公开 市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等， 合理预期货币市场利率曲线动态变化，据此决定整体资产配置策略。 （2）动态调整投资组合平均剩余期限 结合利率预期分析，合理运用量化模型，动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120 天以内，以规避较长期限债券的利率风险。当市场利率看涨时，适度缩短投资组合平均剩余 期限，即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种，降低组合整体净值损失风险； 当市场看跌时，则相对延长投资组合平均剩余期限，增持较长剩余期限的投资品种，获取超 额收益。 2.类属配置策略 类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及 现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具，货币市场基金类属配置策略主要实现 两个目标：一是通过类属配置满足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。从流 动性的角度来说，基金管理人需对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析，以 确定本基金的流动性目标。在此基础上，基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产 之间寻找平衡，以满足组合的日常流动性需求；从收益性角度来说，基金管理人将通过分析 各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例，寻找具 有投资价值的投资品种，增持相对低估、价格将上升的，能给组合带来相对较高回报的类 属；减持相对高估、价格将下降的，给组合带来相对较低回报的类属，借以取得较高的总回 报。 3.个券选择策略 在个券选择层面，本基金将首先安全性角度出发，优先选择央票、短期国债等高信用等 级的债券品种以回避信用违约风险。对于外部信用评级的等级较高（符合法规规定的级别） 的企业债、短期融资券等信用类债券，本基金也可以进行配置。除考虑安全性因素外，在具 体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，找出收益率出现明显偏高 的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水 平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲 线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这也可以帮助基金管理人 选择投资于定价低估的短期债券品种。 4.现金流管理策略 本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。基金管理人将密切关注基金的申购 赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素，对投资组合的现金比例进行结构化管 理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资 产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提 高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行均衡等 量配置，以满足日常的基金资产变现需求。 5.套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡导致的中短期 利率异常差异，使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋势、 各市场和品种之间的风险收益差异，把握无风险套利机会，包括银行间和交易所市场出现的 跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。无风险套利主要包括银 行间市场、交易所 市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金 的安全性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市 场、跨品种操作，以期获得安全的超额收益。 四、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率 （税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息 税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。 如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，或者更科学的权重比例，在与基金托管 人协商一致后，本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公 告。 五、风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和 风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 六、投资决策与投资管理流程 1.投资决策依据 以《基金法》和本基金基金合同等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人 利益作为最高准则。 2.投资决策机制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责制定基金投 资的整体策略和原则，审定基金定期投资检讨报告及决定基金禁止的投资事项等。基金经理 负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。 3.投资管理流程 本基金管理人将主要依据下述因素决定基金资产配置、期限配置和具体证券的买卖： . 符合基金份额持有人利益最大化的原则； . 国家有关法律法规，本基金合同及公司章程的有关规定； . 国内外宏观经济形势、微观经济环境和证券市场走势； . 财政政策和货币政策变化、利率走势、通货膨胀预期； . 投资品种的估值水平、预期收益率和风险情况； . 影响证券市场未来走势的其他因素； 本基金的货币市场投资工具研究和投资组合确立过程图示如下： 图：货币市场基金投资组合策略确定流程图 本基金的投资组合构建流程为： 步骤一、货币市场投资工具的整体配置。根据对利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、 货币供应量、国际利率水平、汇率等宏观经济指标和宏观调控政策的分析，决定基金投资组 合的平均剩余期限和期限分布比例； 步骤二、货币市场投资工具的类属配置。根据不同类别资产的市场存量和流量、日均成 交量等流动性指标决定各资产的配置比例。并根据不同类别资产的到期收益率、票面利率、 利息支付方式等收益率水平决定不同类别资产的目标配置比例； 步骤三、货币市场投资工具的具体选择。根据研究员和基金经理对投资工具的风险收益 分析、流动性分析和平均剩余期限管理等选择主要投资的个券； 步骤四、由基金经理决定具体投资执行计划并由交易部门实行投资； 步骤五、对所有投资过程进行风险监控，并对投资结果进行绩效评价，其评价结果均将 作为重要的反馈信息反馈到投资团队，以对投资策略进行调整。 七、投资限制 1.本基金不得投资于以下金融工具： (1)股票； (2)可转换债券； (3)剩余期限超过397 天的债券； (4)信用等级在AAA 级以下的企业债券； (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，但市场条件发生变化后另有规定的，从 其规定； (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券； (7)中国证监会禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述规定的限制。 2.本基金的投资组合将遵循以下比例限制： (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天； (2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%； (3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%； (4)本基金持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊 余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%； (5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397 天； (6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%； (7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金 资产净值的10%； (8)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有 的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本 基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；本（未完）  |