[发行]南方原油：招募说明书
南方 原油 证券投资 基金 招募说明书 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国 工商 银行 股份有限公司 目录 一、 绪言 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 3 二、 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 4 三、 风险揭示 ................................ ................................ ................................ ........................... 9 四、 基金的投资 ................................ ................................ ................................ ..................... 13 五、 基金管理人 ................................ ................................ ................................ ..................... 22 六、 境外投资顾问 ................................ ................................ ................................ ................. 30 七、 基金的募集 ................................ ................................ ................................ ..................... 31 八、 基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ ............. 35 九、 基金份额的上市交易 ................................ ................................ ................................ ..... 36 十、 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ................................ . 37 十一、 基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ..... 46 十二、 基金的财产 ................................ ................................ ................................ ................. 49 十三、 基金资产的估值 ................................ ................................ ................................ ......... 50 十四、 基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ ..... 55 十五、 基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ..... 57 十六、 基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ......... 58 十七、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ............................. 64 十八、 基金托管人 ................................ ................................ ................................ ................. 66 十九、 境外托管人 ................................ ................................ ................................ ................. 71 二十、 相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ............. 72 二十一、 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ................................ 74 二十二、 基金托管协议的内容 摘要 ................................ ................................ ........................ 88 二十三、 对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ........................ 99 二十四、 招募说明书存放及查阅方式 ................................ ................................ .................. 102 二十五、 备查文件 ................................ ................................ ................................ .................. 103 重要提示 本基金经中国证监会 2016 年 3 月 22 日证监许可 [ 2016 ] 581 号文 注册 募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册 ， 但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实 质性判断或者保证。 本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投 资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判 断市场，对 申购 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦 承担基金投资中出 现的各类风险。 作为 境外投资产品， 投资本基金可能遇到的境外投资风险 包括 投资标的风险 、汇率风险和政治风险等； 作为上市基金特有的运作风险， 可能遇到的风 险 包括折溢价风险等； 作为 开放式基金风险， 可能遇到的风险 包括利率风险、信用风险、流 动性风险、 管理 风险、会计核算风险、税务风险、 交易结算风险 、 法律风险和衍生品风险等。 本基金主要投资于全球范围内跟踪 原油价格 的公募基金 以及公司股票，基金净值会因为石油、 天然气等能源价格波动、行业及公司的经营风险和财务风险等因素产生波动，上述因素的波 动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。 本基金风险揭示 详见招募说明书“风险揭示”章 节等 。 本基金为 基金中 基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不 预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化及基金份额上市交易价格波动引致 的投资风险，由投资者自行负责。 一、 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号 < 招募说明书的内容与格式 > 》、《合格境内 机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于实施 < 合格境内机 构投资者境外证券投资管理试行办法 > 有关问题的通知》（以下简称《通知》等有关法律法 规以及《 南方原油证券投资 基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息 , 或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基 金的基金合同编写，并经中国证监会 注册 。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、 释义 本 《招募说明书》中 ， 除非文意另有所指，下列词语 或简称 具有如下含义： 1 、 基金或本基金：指 南方 原油 证券投资基金 2 、 基金管理人：指 南方基金管理有限公司 3 、 基金托管人：指 中国工商银行股份有限公司 4 、 境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的合同，为本 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 5 、境外投资顾问：指符合法律法规规定的条件，根据基金管理人与其签订的合同，为 本基金境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合管理等服务的境外金融机构 6 、 基金合同：指《 南方 原油 证券投资基金基金合同》及对 基金合同 的任何有效修订和 补充 7 、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 南方 原油 证券投资基金托 管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 8 、 招 募说明书：指《 南方 原油 证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 9 、 基金份额发售公告：指《 南方 原油 证券投资基金基金份额发售公告》 10 、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11 、 《基金法》： 指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议修订， 自 20 13 年 6 月 1 日起实施 , 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会 常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法律的决定》修 改 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的 修订 12 、 《销售办法》：指中国证监会 201 3 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、 《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14 、 《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、同年 8 月 8 日实施的《 公开募 集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 15、《试行办法》：指中国证监会于2007年6月18日公布、自同年7月5日起实施的 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《通知》：指中国证监会于2007年6月18日公布、自同年7月5日起实施的《关 于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》及颁布机关对其 不时做出的修订 17 、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 19、外管局：指国家外汇管理局或其授权的代表机构 20 、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21 、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22 、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 （包 括其不时修订 ）及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 24 、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行中国境 内证券投资的境外法人 25 、 投资人：指个人投资者、机构投资者 、 合格境外机构投资者 和人民币合格境外机构 投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26 、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 27 、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定 投等业务 28 、 销售机构：指 南方基金管理有限公司 以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金 销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业 务的机构 ，以及可通过上海证券交易所办理基金销售业务的会员单位。其中，可通过上海证 券交易所办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和 中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位 29 、场外：指通过上海证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回等业务 的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外 赎回 30、场内：指通过上海证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位通过上海证券交 易所开放式基金销售系统进行基金份额认购、申购、赎回以及上市交易的场所。通过该等场 所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 31、登记业务：指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则定义的基金份额的登记、 存管、结算及相关业务，及其不时修订和补充 32 、 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为 南方基金管理有限公司 或接 受 南方基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 ， 本基金的登记机构为 中国证券登记 结算有限责任公司 33 、登记 结算 系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。投资 人通过场外基金销售机构认购、申购所得的基金份额登记在本系统下 34 、证券登记系统：指中国证券登记结算有限公司上海分公司证券登记系统。投资人通 过场内会员单位认购、申购或买入所得的基金份额登记在本系统下 35 、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登 记结算有限责任公司注 册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况 的账户 36 、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理 基金 业务而引起 的基金份额变动及结余情况的账户 37 、 上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海 证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户 38 、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 39 、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 40 、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 41 、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 42 、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 43 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 44 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) ， n 为自然数 45 、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或 其他业务的工作日 46 、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 47 、 《业务规则》： 指南方基金管理有限公司、上海证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司及销售机构的相关业务规则及对其不时做出的修订 48 、 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 49 、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 50 、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 51 、 基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基 金 基金份额的行为 52 、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记 结算 系统内不同销售机 构（网点）之间 进行转托管 的行为 53 、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的 基金 份额在登记 结算 系统和证券 登记 系 统之间进行转托管的行为 54 、 定投计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申购 日、扣款金额及扣 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及 受理 基金申 购申请的一种投资方式 55 、 巨额赎回：指本基金单个开放日， 基金 净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 10% 56 、 元：指人民币元 57 、 基金 利润 ：指基金 利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费 用后的余额 58 、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款 项 及其他 资产的价值总和 59 、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 60 、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 61 、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和 基金份 额净值 值 的过程 62 、 指定 媒介 ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 媒介 63 、 不可抗力：指 基金 合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、 风险揭示 本基金属于 基金中 基金，其 长期平均 风险与 预期 收益高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。 本基金为基金中基金，主要投资于全球范围内跟踪 原油价格 的公募基金 以及公 司股票，基金净值会因为石油、天然气等能源价格波动、行业及公司的经营风险和财务风险 等因素产生波动。 本基金将主要面临以下风险，其中部分或全部风险因素可能对基金份额净值、收益率、 和／或实现投资目标的能力造成影响。 一、境外投资产品风险 1、海外市场风险 境外 证券市场整体表现受到经济运行情况、货币 / 财政政策、产业政策、税法、汇率、 交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会 使基金资产面临潜在风险。此外，投资 境外 市场的成本、波动性也可能高于国内市场，存在 一定的市场风险。 2、投资标的风险 本基金主要投资于全球范围内跟踪 原油价格 的公募基金 以及公司股票，以分享 原油 行业 长期增值的收益。 原油 行业属于周期性行业，与国内国际经济波动相关性较强，因此 行业周 期性波动风险是本基金的主要风险之一。另外，原 油价格走势是影响本基金投资标的的另一 主要风险因素。由于本基金主要投资于指数化投资工具（包括 ETF ）以及主动管理基金和上 市公司股票，因此，本基金将面临被动型和主动型投资工具的特有风险。 3、汇率风险 本基金以人民币募集和计价，当汇率发生变动时，将会影响到人民币计价的净资产价值， 从而导致基金资产面临潜在风险。汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩 产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发 布时间延迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。 4、政治风险 国家或地区的 财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发生变化，导 致市场波动而影响基金收益， 也会 产生风险 ，称之为政治风险。例如，境外市场的 政府可能 会鉴于政治上的优先考虑，改变支付政策。本基金以 境外 市场为主要投资地区，因此 境外市 场 的政治、社会或经济情势的变动 ( 包括天然灾害、战争、暴动或罢工等 ) ，都可能对本基金 造成直接或者是间接的负面冲击。 本基金将在内部及外部研究机构的支持下，密切关注各国 政治、经济和产业政策的变化，适时调整投资策略以应对政治风险的变化。 5、法律及政治管制风险 由于各个国家/地区适用不同法律法规的原因，可能导致本基金的某些投资行为在部分 国家/地区受到限制或合同不能正常执行，从而使得基金资产面临损失的可能性。 6、税务风险 在投资各国或地区市场时，因各国、地区税务法律法规的不同，可能会就股息、利息、 资本利得等收益向各国、地区税务机构缴纳税金，包括预扣税，该行为可能会使得资产回报 受到一定影响。各国、地区的税收法律法规的规定可能变化，或者加以具有追溯力的修订， 所以可能须向该等国家或地区缴纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。 本基金在投资海外市场时会事先了解清楚各地区的税务法律法规，同时，在境外托管人 的协助下，完成投资所在国家或地区的税务扣缴工作。 7、会计核算风险 由于各个国家/地区对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标 准的规定存在一定差异，可能导致基金经理对公司盈利能力、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。 8、证券借贷 / 正回购 / 逆回购风险 证券借贷 / 正回购 / 逆回购风险的主要风险在于交易对手风险，具体讲，对于证券借贷， 交易期满时借方未如约偿还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的所有股息、 利息和分红；对于正回购，交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期间未如约支 付售出证券产生的所有股息、利息和分红；对于逆回购，交易期满时卖方未如约买回已售出 证券。 二、本基金运作特有风险 1 、 停牌 或终止上市的风险 在《基金合同》生效且本基金符合上市交易条件后， 本基金 在 上海 证券交易所挂牌上市 交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资者在停牌期间不能买卖基金，产生 风险；同时，可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险。 2 、基金份额折溢价的风险 基金 份额 上市交易后，基金份额的交易价格与其基金份额 净值 之间可能发生偏离并出现 折溢价交易风险 。 基金份额的交易价格将受到基金份额净值、市场供求情况、投资人心理预 期等 多种 因素的影响，造成交易价格出现折价或溢价的情况，存在投资人不能按照基金份额 净值买入或卖出基金份额的风险 。 三、开放式基金风险 1、利率风险 利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损失。利率风险是债券投资 所面临的主要风险，息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券的利率风险水平。国家 或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。 2、信用风险 信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险。一般 认为：国债的信用风险可以视为零，而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定， 信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价格,从 而影响到基金资产。投资标的可能因财务结构恶化或整体产业衰退，致使专业评等机构调降 该投资标的债信，进而使得该投资标的产生潜在资本损失的风险。衍生品有一定的交易对手 信用风险，可通过严格筛选交易对手来控制。 3、流动性风险 流动性风险是指金融资产不能迅速变现，而可能遭受折价损失的 风险。 流动性风险 将 主 要表现在 以下 几个方面：基金资产不能迅速转变成现金，或变现成本很高；不能应付可能出 现的投资 人 大额赎回的风险；证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成 原因是市场整体流动性相对不足 或者 证券市场中流动性不均匀，存在个股流动性风险。 4、管理风险 在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对 信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。基金管理人和 基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。 5、会计核算风险 会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险 ，如 经常性的串 户，帐务记重，透支、过失付款，资金汇划系统款项错划，日终轧帐假平，会计备份数据丢 失，利息计算错误等。 通过双会计制以及基金会计核算、托管方会计复核的方法可以有效控 制会计核算风险。 6、税务风险 在 境外投资 时，因 境外 税务法律法规的不同，可能会就股息、利息、资本利得等收益向 当地 税务机构缴纳税金，包括预扣税，该行为可能会使得资产回报受到一定影响。 境外市场 的 税收法律法规的规定可能变化，或者加以具有追溯力的修订，所以可能须向 投资所在国家 或地区 缴纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。 7 、交易结算风险 结算风险是一种特殊形式的信用风险。当双方在同一天进行交换时，就会产生结算风险。 在一方已经进行了支付后，如果另一方发生违约，就会产生结算风险。本基金将通过国际性 的专业清算公司统一进行交易结算，规避结算风险。 8、法律风险 由于 交易 合约在法律上无效、合约内容不符合法律的规定，或者由于税制、破产制度的 改变等法律上的原因，给交易者带来损失的可能性。法律风险主要发生在 OTC （也称为柜台 市场）的交易中。法律风险主要来自两个方面：一是合约的不可实 施性，包括合约潜在的非 法性，对手缺乏进行 该项 交易的合法资格，以及现行的法律法规发生变更而使 该 合约失去法 律效力等；二是交易对手因经营不善等原因失去清偿能力或不能依照法律规定对其为清偿合 约进行平仓 交易 。 对于法律风险，本基金将本着审慎的原则按照中国证监会的要求选择交易 对手，并借助于本基金聘请的海外律师严格合约的各项条款与内容，同时，关注相应国家或 地区法律环境的变化，有效规避法律风险。 9、衍生品风险 本基金投资衍生品的目的是为了基金的有效管理和避险，而不是投机，基金管理人将通 过控制规模、计算合约理论价值、风险敞口、及时移仓等手段来有效控制风险。 四、其他风险 1 、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 2 、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险； 3 、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 4 、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 5 、因业务竞争压力可能产生的风险； 6 、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险； 7 、其他意外导致的风险。 五、 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构 ( 包括基金管理人直销机构和其他销售机构 ) 根据相关法律法规对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与法律文件中风险收 益特征的表述可能存在不同 ，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能 力与产品风险之间的匹配检验。 四、 基金的投资 一、投资目标 在有效分散风险的基础上，力争获得与业绩比较基准相似的回报。 二、投资范围 本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录 的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券投资基金（以下简称“公募基金”，包 含交易型开放式基金 ETF ）；普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托 凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证 监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、 商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；金融衍生产品（ 远期合约、互换及经 中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品 ） 、结构性投资 产品 ( 与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩 的结构性产品 ) 以及中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种的，基 金管理人在履行适当程序后，可以相应将其纳入本基金的投资范围。 本基金为基金中的基金（ FOF ），投资于公募基金的比例不低于基金资产的 8 0% 。本基 金以原油主题投资为主，投资于原油基金的比例不低于本基金非现金资产的 80% ；现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。就 基金合同 而言，原油基金是 指全球范围内跟踪原油价格的公募基金（包含 ETF ） 。 三、投资策略 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置，并通过全球范围内精选基金构建组合，以 达到预期的风险收益水平。 1 、资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系 统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资产的比例，在保持总体 风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与 不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 2 、 ETF 投资策略 本基金将主要以风险为主要考量，通过以下流程筛选 ETF 。 （1） ETF 流动性筛选 ETF 的流动性是最重要的筛选准则之一，本基金将考察以下方面对 ETF 进行筛选： a) ETF 规模，规模过小可 能存在提前清算或变现成本过大的问题；辅以观察日均成交量 及换手率等指标； b) ETF 的做市活跃程度，主要观察买卖价差（ bid - ask spread ）是否合理； c) ETF 的折溢价水平，折溢价水平直接决定了 ETF 的交易风险，而 ETF 标的资产的波 动率则决定了折溢价水平的合理区间。 本基金亦会根据不同资金规模假设对标的 ETF 进行市场冲击检验，把握 ETF 买卖的显 性成本和隐性成本。 （2） 积极风险最小化 投资 ETF 的目标一般以获取其该 ETF 所追踪资产的收益，因此， ETF 净值与其标的资 产价格之间的差异愈小愈好，即追求积极风险最小化。本基金主要考察 ETF 的跟踪误差及 跟踪偏离度来考核其积极风险。 （3） 总费用率控制 本基金还将比较并尽量选择总费用率（ Total Expense Ratio ）较具竞争力的 ETF 品种， 包括其购买及持有成本，例如管理费、托管费及前端收费等。 （4） 对手方风险控制 对于合成 ETF ，本基金不仅将重点评估单个发行人的违约风险，并引鉴国际评级等其他 第三方评估报告，还将通过分散投资的方式降低集中化的对手方风险。 3 、非上市基金投资策略 非上市基金的投资主要有两类目的：一是 在 ETF 投资品种缺失或流动性不足的情况下， 投资于跟踪原油价格或原油指数的指数基金；二是意在间接获取管理业绩优良的主动型公募 基金的超额收益。 4 、股票投资策略 本基金的个股投资仅在确定性较高的情况下进行增强性投资，通过投资原油行业的大市 值股票来获取行业的整体平均表现。 5 、固定收益资产投资策略 本基金的固定收益 产品 投资将综合考虑收益、风险和流动性 等指标 ，在深入分析宏观经 济发展、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用积极和消极的固定收益投资策略。 消极固定收益投资策略的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的 收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。积极固定收益投资策略的目标是 利用市场定价的短暂无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益；本基金的积极债券投资 主要基于对利率期限结构的研究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。 6 、金融衍生品投资策略 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则： （1） 避险。主要用于市场风险大幅累计时的避险操作，减小基金投资组合因市场下 跌而遭受的市场风险； （2） 有效管理。利用 金融衍生品流动性好，交易成本低等特点，通过金融衍生品对 投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。 此外，在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下，本基金还将进行证券借贷 交易、回购交易等投资，以增加收益，保障投资 人 的利益。 未来，随着 全球 证券市场投资工具的丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并 及时进行公告。 四、投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ） 本基金 80% 以上的基金资产投资于 公募基金 ； 投资于原油基金的比例不低于本基 金非现金资产的 80% ； （ 2 ）基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20% 。在基金托管账户的存 款可以不受上述限制。本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会 计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。 （ 3 ）基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净 值的 10% 。 （ 4 ）基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10% ，其中持有任一国家或地 区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3% 。 （ 5 ）基 金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10% 以上具有投票权的证券发行总 量。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球 存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。 （ 6 ）基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10% 。 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。 （ 7 ） 每只境外基金投资比例不超过基金资产净值的 20% 。投资境外伞型基金的，该伞 型基金应当视为一只基金。 （ 8 ）同一基金管理人管理的全部基金持 有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总 份额的 20% 。 若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施 减仓以符合投资比例限制要求 ，但中国证监会规定的特殊情形除外 。中国证监会根据证券市 场发展情况或基金具体个案，可以调整上述投资比例限制。 2 、金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同 时应当严格遵守下列规定： （ 1 ）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100% 。 （ 2 ）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10% 。 （ 3 ）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： 1 ）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信 用评级机构评级。 2 ）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价 值终止交易。 3 ）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20% 。 （ 4 ）基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向 中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度报告。 3 、本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： （ 1 ）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评 级机构评级。 （ 2 ）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102 ％。 （ 3 ）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。 一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 （ 4 ）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： 1 ）现金； 2 ）存款证明； 3 ）商业票据； 4 ）政府债券； 5 ）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。 （ 5 ）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归 还任一或所有已借出的证券。 （ 6 ）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 4 、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定： （ 1 ）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的 信用 评级机构信用评级。 （ 2 ）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于 已售出证券市值的 102% 。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出 收益以满足索赔需要。 （ 3 ）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和 分红。 （ 4 ）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券 市值不低于支付现金的 102% 。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置 已购入证券以满足索赔需要。 （ 5 ）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应责任。 （ 6 ）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已 售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50% 。 前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得 计入基金总资产。 5 、 本基金不得投资于以下基金： （ 1 ） 其他基金中基金； （ 2 ） 联接基金； （ 3 ） 投资于前述两项基金的伞型基金子基金。 6 、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）购买不动产； （ 2 ）购买房地产抵押按揭； （ 3 ）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； （ 4 ）购买实物商品； （ 5 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例 不得超过本基金资产净值的 10% ； （ 6 ）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； （ 7 ）参与未持有基础资产的卖空交易； （ 8 ）承销 证券 ； （ 9 ） 违反规定 向他人贷款或者提供担保； （ 10 ）从事承担无限责任的投资； （ 11 ）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层； （ 12 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 13 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 1 4 ）直接投资与实物商品相关的衍生品； （ 1 5 ）当时有效的法律 、行政 法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利 益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托 管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 7 、若法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法规的 投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应调整禁止行为和投资限制规定。 8 、投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管 人对基金的投资 的监督与检查自 基金合同 生效之日起开始。 五、 投资决策依据和决策程序 1 、决策依据 (1) 国家有关法律、法规和 基金合同 的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提。 (2) 宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基 础。 (3) 投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出 投资决策，是本基金维护投资者利益的重要保障。 2 、决策程序 (1) 决定主要投资原则：投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，决定基金的主要 投资原则，确立基金的投资方针及投资方向，审定基金的资产及行业配置方案。 (2) 提出投资建议：投资研究团队依据对宏观经济、股票市场运行趋势的判断，结合基 金合同、投资制度向基金经理提出股票资产的投资建议。 (3) 制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研究 员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。 (4) 进行风险评估： 风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估，并 出具风险监控报告 。 (5 ) 评估和调整决策程序：基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程 序。 六 、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准： 60%WTI 原油价格收益率 + 40%BRENT 原油价格收益率。 其中 WTI 原油是指美国 西德州中级原油 （ West Texas Intermediate ）， BRENT 原油是指 北大西洋 北海 布伦特 原油。上述两种原油价格均能较好的代表 国际基准原油 价格，因此本基 金采用上述两种原油价格的收益率的加权作为业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的标的时，本基金管理人可以依 据维护基金份额持有人合法权益的原则，与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当 程序后变更业绩比较基准 并及时公告，无需召集基金份额持有人大会 。如果本基金业绩比较 基准所参照的标的在未来不再发布时，基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后， 依据维护基金份额持有人合法权益的原则，选取相似的或可替代的标的作为业绩比较基准的 参照，而无需召开基金份额持有人大会。 七 、风险收益特征 本基金 为基金中基金，主要 投资于全球范围内的原油基金（包括 ETF ）及公司股票，在 证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。 本基金主要投资 于境外 市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 八 、未来条件许可情况下的基金模式转换 若未来 上海国际能源交易中心 推出原油期货， 且 基金管理人对应推出投资该原油期货的 原油 ETF ，本基金在履行适当程序后可相应调整为对应原油 ETF 的联接基金模式并对投资 运作等相关内容进行调整。 九、 基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 1 、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2 、有利于基金资产的安全与增值； 3 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使 股东、 债权人 、所投资基金的份额 持有人 权利，保护基金份额持有人的利益。 十、代理投票 1 、基金管理人作为基金投资者的代理人，将行使 证券 的代理投票权。在代理投票时， 公司将本着投资者利益最大化的原则提出代理投票的建议。 2 、代理投票权的决定将由基金经理做出。公司将保留代理投票的文件至少三年以上。 3 、 基金 管理人可委托境外投资顾问或境外托管人进行代理投票。基金投资于注册地在 中国以外的公司发行的和没有在中国证券交易所上市的有投票权的 证券，境外 公司治理标准、 法律或监管要求和披露实务操作与中国的相关规定存在差异。当委托投票权与非中国证券相 关时，受托机构将考虑在相关外国市场上适用的不同的法律法规，提出决定如何行使表决权 的建议。 4 、在某些中国以外的法域 中，就基金组合内公司的股份行使投票权的股东可能被限制 在股东大会召开日期前后的一段时间内对股票进行交易。由于此类交易限制会妨碍组合管理 且可能导致基金的流动性受损，如果存在此类限制，管理人在一般情况下将不行使代理投票 权。此外，某些中国以外的法域要求投票的股东就不同的基金披露当前的持股情况，如果存 在此类披露要求，管理人在一般情况下将不行使委托投票权，以保护基金持有信息。 5 、基金将保留委托投票权的记录，至少保存 3 年以上。其中包括： （ 1 ）基金作为证券持有人收到的有报告义务的发行人的证券持有人会议相关的材料； （ 2 ）发行人的名称； （ 3 ）组合证券的交易所代码； （ 4 ）会议日期； （ 5 ）会议上需投票的事项的简要描述； （ 6 ）需投票的事项是否由发行人、其管理层或其他人或公司提出； （ 7 ）基金是否对该等事项进行了投票； （ 8 ）基金如何就该等事项进行了投票； （ 9 ）基金的投票是赞成还是反对发行人的管理层的提议。 6 、管理人也可聘请 ISS （专业 从事代理投票顾问服务的公司 Institutional Shareholder Services ）等第三方提供代理投票服务，协助进行代理投票的决定。第三方代理投票服务机 构将提供代理投票的分析、提出投票建议，并将管理人提出的投票决定形成指令通知发给统 计投票机构，按月出具持有股票的报告、投票的季度和年度总结。 十一、证券交易 1 、 券商的交易执行能力、研究实力和提供的研究服务 等 ，这是选择券商以及分配交易 量最主要的原则和标准，包括以下几个方面： 交易执行能力。 主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行、能否取得较高质量的成 交结果以及成交以后的清算完成情况。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成 交的及时 性、成交价格、对市场的影响、清算系统的能力与清算时效性等； 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否提供 高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和 专题 研究 报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确； 提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及 就有关专题提供研究报告和讲座。 其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑 。 2 、管理人 根据上述标准对境外券商进行遴选，拟定交易量分仓比例，并每季度 进行调 整， 考核内容包括服务质量、证券推荐的成功率、交易的执行力等因素。 3 、对于在券商选择和分仓中存在或潜在的利益冲突，管理人应该本着维护持有人的利 益出发进行妥善处理，并及时进行披露。 4 、交易佣金的返还。 交易佣金如有折扣或返还，应归入基金资产，或者使基金份额持 有人受益。 十二、基金的业绩 本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准（GIPS）。GIPS是一套确保公司表现得 到公平报告和充分披露的投资表现报告道德标准。 1、在业绩表述中采用统一的货币； 2、按照GIPS的相关规定和标准进行计算； 3、如果GIPS的标准与国内现行要求不符时，同时公布不同标准下的计算结果，并说明 其差异； 4、对外披露时，需要注明业绩计算标准是符合GIPS要求的。 五、 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：南方基金管理有限公司 住所及办公地址： 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31 - 33 层 成立时间： 1998 年 3 月 6 日 法定代表人：吴万善 注册资本： 3 亿元人民币 电话：（ 07 55 ） 82763888 传真：（ 07 55 ） 82763889 联系人：鲍文革 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 [1998]4 号文批准，由南方证券有限公 司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。 2000 年，经中国证监会证 监基金字 [2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。 2005 年，经中 国证监会证监基金字 [2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。 2013 年， 注册资本金由 1.5 亿元人民币增至 3 亿元人民币。 目前股权结构：华泰证券股份有限公 司 45% 、深圳市投资控股有限公司 30% 、厦门国际信托有限公司 15% 及兴业证券股份有限公 司 10% 。 二、主要人员情况 1 、董事会成员 吴万善先生，董事，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，中国籍。历任中国人民银 行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员；华泰证券证券发行 部副经理、总经理助理；江苏省证券登记处总经理；华泰证券副总经理、总裁、董事长兼党 委副书记。现任南方基金管理有限公司董事长。 张涛先生，董事，中共党员，毕业于河海大学技术经济及管理专业，获博士学位，中国 籍。 1994 年 8 月加入华泰证券，历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银 行业务部副总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委 委员。 现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员；华泰长城期货有限公司董事长、华泰金融控 股（香港）有限公司董事。 姜健先生，董事，中共党员，毕业于南京林业大学经济及管理专业，获硕士学位，中国 籍。 1994 年 12 月加入华泰证券并一直在华泰证券工作，历任人事处职员、人事处培训教育 科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经 理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、 总裁助理、副总裁、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、 董事会秘书；华泰联合证券有限责任公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权 交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事、江苏银行股份有限公司董 事、证通股份有限公司董事。 夏桂英女士，董事，中共党员，高级经济师， 26 年法律公司管理经济工作从业经历。 毕业于中国政法大学法律专业，获法学硕士学位，中国籍。曾先后担任中国政法大学中国法 制研究所教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、深圳市光通发展有限公司办公室主任、 深圳市投资管理公司总法律顾问、深圳市对外劳动服务有限公司党总支书记、董事长等职。 2004 年 10 月加入深圳市投资控股有限公司，历任法律事务部部长、企业一部部长职务。现 任深圳市投资控股有限公司副总经理、深圳市通产集团有限公司董事、深圳市高新投集团有 限公司董事、深圳市城市建设开发（集团）公司董事、深圳市中小企业信用融资担保集团有 限公司董事。 项建国先生，董事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于中南财经大学财务会计专 业，中国籍。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任，其后在深圳蛇口信德会计师 事务所、深圳市商贸投资控股公司、深圳市投资控股有限公司任职，历任深圳市投资控股有 限公司投资部部长、投资发展 部部长、企业一部部长、战略发展部部长，长期从事投融资、 股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投控产业园区开发运营公司副总经理、中国深圳对 外贸易（集团）有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品（深圳） 有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事。 李自成先生，董事，中共党员，硕士研究生学历，中国籍。历任厦门大学哲学系团总支 副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、 厦门国际信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支 副书记。 现任厦门国际信托有限公司总经理。 庄园芳女士，董事，工商管理硕士，经济师，中国籍。历任兴业证券交易业务部总经理 助理、负责人，证券投资部副总经理、总经理，投资总监；现任兴业证券股份有限公司副总 裁、兴业创新资本管理有限公司董事、兴证（香港）金融控股有限公司董事。 杨小松先生，总裁，中共党员，经济学硕士，注册会计师，中国籍。历任德勤国际会计 师行会计专业翻译，光大银行证券部职员，美国 NASDAQ 实习职员，证监会处长、副主任。 2012 年加入南方基金，担任督察长，现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。 姚景源 先生，独立董事，经济学硕士，中国籍。历任国家经委副处长、商业部政策研究 室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会 长、国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长、安徽省政府副秘书长、 安徽省阜阳市政府市长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。 现任国务院参事室特约研究员，中国经济 50 人论坛成员，中国统计学会副会长。 李心丹先生，独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，国务院学位委员会、教育 部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员，中国籍 。历任东南大学经济管理学院助教、 讲师、副教授、教授，现任南京大学工程管理学院院长、金融工程研究中心主任、南京大学 创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证 券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信 证券等单位的博士后指导导师，中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏 省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长。 周锦涛先生，独立董事，工商管理博士，香港证券及投资学会高级资深会员，中国香港 籍。曾任职香港警务处 ( 商业罪案调查 科 ) ，香港证券及期货专员办事处，及香港证券及期货 事务监察委员会，退休前为该会的法规执行部总监。其后曾任该会法规执行部顾问及香港汇 业集团控股有限公司独立非执行董事。现任香港金融管理局顾问。 郑建彪先生，独立董事，中共党员，经济学硕士， 20 年以上证券从业经历，中国籍。 毕业于财政部科研所，曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事 务所等机构，先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所（特殊普通合 伙）董事合伙人，中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。 周蕊女士，独立董事，硕士研究生学历，中国籍。曾工作于北京市万商天勤（深圳）律 师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所、北京市信利（深圳）律师事务所，现任北京市 金杜（深圳）律师事务所华南区管理合伙人，全联并购公会广东分会副会长、广东省律师协 会女律师委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市中小企业公共服务联 盟副主席、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。 2 、监事会成员 舒本娥女士，监事， 15 年的证券行业从业经历。毕业于杭州电子工业学院会计专业， 获学士学位，中国籍。曾任职于熊猫电子集团公司，担任财务处 处长工作。 1998 年 10 月加 入华泰证券，历任计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。 现任华泰证券股份有限公司财务负责人、计划财务部总经理；华泰联合证券有限责任公司监 事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投 资管理有限公司董事。 姜丽花女士，监事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学 专业，中国籍。曾在浙江兰溪马涧米厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、 深圳市建设集团、深圳市建设投资控股公司工作， 2004 年深圳市投资 控股有限公司成立至 今，历任公司计划财务部副经理、经理，财务预算部副部长，长期从事财务管理、投融资、 股权管理、股东事务等工作，现任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长，深圳经济特区 房地产（集团）股份有限公司董事、深圳市建安（集团）股份有限公司董事、深圳市国际招 标有限公司董事、深圳市深投物业发展有限公司董事。 苏荣坚先生，监事，中共党员，学士学位，高级经济师，中国籍。历任三明市财政局、 财委，厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理，自 营业务部经理；现任厦门国际信托有限公司财务总监兼 财务部总经理。 林红珍女士 , 监事，投资经济管理专业学士学位 , 后参加人民大学金融学院研究生进修班， 中国籍。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房 地产开发公司财务部经理， 1994 年进入兴业证券，先后担任计财部财务综合组负责人、直 属营业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、 风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理（主持工作）、 兴业证券风 险管理部总经理，现任兴业证券股份有限公司财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监 事。 苏民先生，职工监事，博士研究生，工程师，中国籍。历任安徽国投深圳证券营业部电 脑工程师，华夏证券深圳分公司电脑部经理助理，南方基金管理有限公司运作保障部副总监、 市场服务部总监、电子商务部总监；现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。 张德伦先生，职工监事，中共党员，硕士学历，中国籍。历任北京邮电大学副教授、华 为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询 公司副总经理、首席顾问， 2010 年 1 月加入南方基金管理有限公司，现任人力资源部总监。 徐超先生，职工监事，工商管理硕士，中国 籍。曾担任建设银行深圳分行科技部开发中 心副经理， 2000 年 10 月加入南方基金管理有限公司，历任信息技术部主管、总监助理、副 总监、执行总监，现任运作保障部总监。 林斯彬先生，职工监事，民商法专业硕士，中国籍。先后担任金杜律师事务所证券业务 部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金管理有限公司监察稽核部法 务主管、民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员， 2008 年 12 月加入南方基金管理有限 公司，历任监察稽核部经理、高级经理、总监助理、副总监，现任监察稽核部执行总监。 3 、公司高级管理人员 吴万善先生 ，董事长，简历同上。 杨小松先生，总裁，简历同上。 俞文宏先生，副 总裁 ，中共党员，工商管理硕士，经济师， 中国籍 。 历任江苏省投资公 司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江 苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。 2003 年加入南方基金， 现任南方基金管 理有限公司副 总裁、党委委员、 南方资本管理有限公司董事长兼总经理 。 郑文祥先生，副总裁，工商管理硕士，中国籍 。 曾任职于湖北省荆州市 农业银行 、南方 证券公司、国泰君安证券公司。 2000 年加入南方基金，历任国债投资经理、专户理财部副 总监、南方避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监，现任南方基金管理有 限公司副总裁。 朱运东先生，副总裁， 中共党员， 经济学学士 ，中国籍 。曾任职于 财政部地方预算司及 办公厅 、 中国经济开发信托投资公司 ， 2002 年加入南方基金，历任北京分公司总经理、产 品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。 秦长奎先生， 副总裁 ，中共党员， 工商管理硕士，中国籍。历任南京汽车制造厂经营计 划处科员，华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部 副总经理兼债券部总经理。 2005 年加入南方基金，曾任督察长兼监察稽核部总监， 现任南 方基金管理有限公司 副总裁 、纪委委员。 鲍文革先生，督察长，中国 民主同盟 盟员，经济学硕士 ，中国籍 。 历任财政部中华会计 师事务所审计师， 南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理， 1998 年加入南方基 金，历任 运作保障部总监、 公司监事、 财务负责人、总经理助理 ，现任南方基金管理有限公 司督察长、南方资本管理有限公司董事 。 常克川先生，副总裁，中共党员， EMB A 工商管理硕士，中国籍。历任中国农业银行 副处级秘书，南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理，联 合证券（现为华泰联合证券）董事会秘书、合规总监等职务； 2011 年加入南方基金，任职 董事会秘书、纪委书记，现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记、南方 资本管理有限公司董事。 李海鹏先生，副总裁，工商管理硕士，中国籍。曾任美国 AXA Financial 公司投资部高 级分析师， 2002 年加入南方基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理、基金经 理、全国社保及国际业务部执行总监、 全国社保业务部总监、固定收益部总监、总经理助理 兼固定收益投资总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、首席投资官（固定收益） 、南方 东英资产管理有限公司（香港）董事 。 4 、基金经理 黄亮， 北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、 天华投资有限责任公司， 2005 年加入南方基金国际业务部，负责 QDII 产品设计及国际业务 开拓工作， 2007 年 9 月至 2009 年 5 月，担任南方全球基金经理助理； 2014 年 12 月至今， 担任国际业务部副总监； 2015 年 9 月至今，任国际投资决策委员会委员； 2009 年 6 月至今， 担任南方全球基金经理； 2010 年 12 月至今，任南方金砖基金经理； 2011 年 9 月至 2015 年 5 月，任南方中国中小盘基金经理； 2015 年 5 月至今，任南方中国香港优选基金基金经理。 5 、投资决策委员会成员 总裁杨小松先生， 副总裁兼固定收益首席投资官 李海鹏先生 ， 总裁助理 兼权益首席投资 官 史博先生 ， 国际业务部副总监黄亮 。 6 、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 （ 1 ）依法募集 资金 ，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2 ）办理基金备案手续； （ 3 ） 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （ 4 ） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （ 5 ） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （ 6 ） 编制 季度、半年度 和年度基金报告； （ 7 ） 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； （ 8 ） 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （ 9 ） 按照规定召集基金份额持有人大会； （ 10 ） 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （ 11 ） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利 或者实施其他法律行 为； （ 12 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他 职责 。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1 、基金管理人承诺（未完）  |