[发行]国泰保本：更新招募说明书摘要（2016年第1号）
国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2016年第一号） 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证监会 2011年 3月 4日证监许可【2011】322号文核准募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金作为保本混合型基金，采用恒定比例组合保险策略进行资产配置，因此将会有部 分基金资产投资于股票市场，基金份额净值会随股票市场的变化而上下波动。在本基金第一 个保本期，对于投资人认购并持有当期保本期到期的基金份额，存在着仅能收回认购金额（包 括净认购金额和认购费用）的可能性；对于投资人在日常申购的基金份额，存在着仅能部分 收回本金的可能性。对于基金份额持有人未持有当期保本期到期的基金份额，在赎回时不能 获得保本保证，将承担市场波动的风险。因此，投资人应根据自身的风险承受能力和预期收 益，权衡选择适合自己的产品。本基金主要适合注重本金安全的低风险投资人和部分参与股 票市场的稳健投资者。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，不保证投 资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。在本基金的第一个保本期为投资 人认购并持有当期保本期到期的基金份额提供保本保证，并由保证人提供连带责任保证。 投资者投资于本保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，投资 者投资本基金仍然存在本金损失的风险。 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2016年 4月 19 日，投资组合报告为 2016年 1季度报告，基金的业绩截止日为 2015年 12月31日。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 39楼 办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 成立时间：1998年3月5日 法定代表人：唐建光 注册资本：壹亿壹千万元人民币 联系人：何 晔 联系电话：021-31089000，4008888688 股本结构： 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% （二）基金管理人管理基金的基本情况 截至 2016年 4月 19日，本基金管理人共管理 61只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长 混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2只子基金，分别为国泰金龙行业 精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货 币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券 投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金 牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混 合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）、上证 180金融交易型开放 1 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保 本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型 证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、 国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资 基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证 房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值 优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5年期国债交易型开放式指 数证券投资基金、国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄 金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵 活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动 灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期 支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证 券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国 泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰 6个月 短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国 泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金、国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰 兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股 票型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金（由中小板 300成长交易型 开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保 本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证 券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄 金交易型开放式证券投资基金联接基金。另外，本基金管理人于 2004年获得全国社会保障基 金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月 19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年 2月 14日，本基金管理人成为 首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3月 24日经中国证 监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金 公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII等管理业务资格。 2 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） （三）主要人员情况 1、董事会成员 唐建光，董事长，大学本科，高级工程师。1982年 1月至 1988年 10月在煤炭工业部基 建司任工程师；1988年 10月至 1993年 7月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长； 1993年 7月至 1995年 9月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长； 1995年 9月至 1998年 10月 在煤炭部基建管理中心工作，先后任综合处处长、中心副主任；1998年 10月至 2005年 1月 在中国建设银行资产保全部任副总经理；2005年 1月起在中国建银投资有限责任公司任资产 管理处置部总经理、高级业务总监。 2010年 11月至 2014年 10月任国泰基金管理有限公司监 事会主席，2014年 8月起任公司党委书记， 2015年 8月起任公司董事长、法定代表人。 张瑞兵，董事，博士研究生。2006年 7月起在中国建银投有限责任公司工作，先后任股 权管理部业务副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开市 场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负责人，现任战略发展部处长。2014年 5 月起任公司董事。 陈川，董事，博士研究生，经济师。 2001年 7月至 2005年 8月，在中国建设银行总行工 作，历任中间业务部、投资银行部、公司业务部业务副经理、业务经理。2005年 8月至 2007 年 6月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部、委托代理业务部业务经理、 高级副经理。2007年 6月至 2008年 5月，在中投证券资本市场部担任执行总经理。 2008年 5 月至 2012年 6月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部高级经理、投资部高 级经理、企业管理部高级经理。 2012年 6月至 2012年 9月，任建投科信科技股份有限公司副 总经理。2012年 9月至 2013年 4月，任中建投租赁有限责任公司纪委书记、副总经理。 2013 年 4月至 2014年 1月，任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理。现任中国建银 投资有限责任公司战略发展部业务总监。2014年 5月起任公司董事。 Santo Borsellino，董事，硕士研究生。 1994-1995年在 BANK OF ITALY负责经济研究； 1995年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理， 1995-1997年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师；1999-2004年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员； 2004-2005年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人；2005-2006年在 CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。 2013年 6月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2013年 11月起任公司董事。 3 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理； 1994年起任中国保险（欧洲 ) 控股有限公司总裁助理；1996年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人； 1998年起 任忠利亚洲中国地区总经理。2002年起任中意人寿保险有限公司董事。2007年起任中意财产 保险有限公司董事、总经理。 2010年 6月起任公司董事。 侯文捷，董事，硕士研究生，高级工程师。 1994年 3月至 2002年 2月在中国电力信托投 资有限公司工作，历任经理部项目经理，证券部项目经理，北京证券营业部副经理，天津证 券营业部副经理、经理。 2002年 2月起在中国电力财务有限公司工作，先后任信息中心主任、 信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记，现任中国电力财务有限公 司党组成员、副总经理。2012年 4月起任公司董事。 张峰，董事，硕士研究生，17年证券从业经历。 1987年 7月至 1999年 3月就职于国家 计划委员会，历任产业经济研究所科员、政研室经济分析处副处长、财金司综合处处长。 1999 年 3月至 2001年 7月在嘉实基金管理有限公司工作，任研究部副总监、市场部总监。 2001年 7月至 2002年 4月在中保集团资产管理公司，任总经理助理。 2002年 4月至 2015年 4月在 嘉实基金管理有限公司工作，历任督察长、副总经理兼首席市场官。2015年 5月加入国泰基 金管理有限公司，2015年 8月起任公司总经理及公司董事。 王军，独立董事，博士研究生，教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执 教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任全国法律专业 学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法 学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常 务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员 会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司（目前 已上市）独立董事，2015年 5月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。 2010年 6月起任公司 独立董事。 刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书 记；1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长； 1985年起任吉林省抚松县 县委常委、常务副县长；1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记； 1995 年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记； 1998年起任中国建设银行海南省分行行长、 党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。 2010年 11月起任公司独立董事。 韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作，历 4 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。 2003年至 2008年 任河南省豫财会计师事务所副所长。2010年 11月起任公司独立董事。 常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起在工商银行河北省工作，历任河 北沧州市支行主任、副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市 分行行长、党组副书记、书记；河北省分行副行长、行长、党委书记；2004年起任工商银行 山西省分行行长、党委书记；2007年起任工商银行工会工作委员会常务副主任； 2010年至 2014 年任北京银泉大厦董事长。2014年 10月起任公司独立董事。 2、监事会成员 梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。 1994年 8月至 2006年 6月，先后建设 银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、葫 芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作，任业务经理、副行长、副总经 理等职。2006年 7月至 2007年 3月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。 2007年 4 月至 2008年 2月在中国投资咨询公司任财务总监。 2008年 3月至 2012年 8月在中国建银投 资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012年 9月至 2014年 8月在建投投资有限责任公司 任副总经理。2014年 12月起任公司监事会主席。 Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995年 12月至 2000年 5月在 Jardine Fleming India 任公司秘书及法务。2000年 9月至 2003年 2月，在 Dresdner Kleinwort Benson任合规部主管、 公司秘书兼法务。2003年 3月至 2008年 1月任 JP Morgan Chase India合规部副总经理。 2008 年 2月至 2008年 8月任 Prudential Property Investment Management Singapore法律及合规部主 管。2008年 8月至 2014年 3月任 Allianz Global Investors Singapore Limited东南亚及南亚合规 部主管。2014年 3月 17日起任 Generall Investments Asia Limited首席执行官。 刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。 1986年 7月至 2000年 3月在中国人民解放军 军事经济学院工作，历任教员、副主任。 2000年 4月至 2003年 1月在长江证券有限责任公司 工作，历任投资银行总部业务主管、项目经理。 2003年 1月至 2005年 5月任长江巴黎百富勤 证券有限责任公司北京部高级经理。2005年 6月起在中国电力财务有限公司工作，先后任金 融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，华北分公司总经理助理、华北分公司 副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，现任中国电力财务 有限公司投资管理部主任。2012年 4月起任公司监事。 李辉，监事，大学本科。 1997年 7月至 2000年 4月任职于上海远洋运输公司， 2000年 4 月至 2002年 12月任职于中宏人寿保险有限公司， 2003年 1月至 2005年 7月任职于海康人寿 5 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 保险有限公司，2005年 7月至 2007年 7月任职于 AIG集团，2007年 7月至 2010年 3月任职 于星展银行。2010年 4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办 公室负责人。现任公司总经理助理、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人。2013年 11月起任公司职工监事。 束琴，监事，大专学历。 1980年 3月至 1992年 3月分别任职于人民银行安康地区分行和 工商银行安康地区分行，1993年 3月至 2008年 8月任职于陕西省住房资金管理中心。2008 年 8月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部 副总监。2013年 11月起任公司职工监事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年 9月加盟国泰基金管理有限公 司，历任行业研究员、社保 111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金 经理助理，2008年 4月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理， 2009年 5月起兼任 国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理， 2013 年 9月至 2015年 3月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金（ LOF）的基金经理， 2015年 9 月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2015年 8月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 唐建光，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 张峰，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 周向勇，硕士研究生，19年金融从业经历。 1996年 7月至 2004年 12月在中国建设银行 总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年 12月至 2011年 1月在中 国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年 1月加入国泰基 金管理有限公司，任总经理助理，2012年 11月起任公司副总经理。 陈星德，博士，14年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督管 理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。 2009年 1月至 2015 年 11月就职于上投摩根基金管理有限公司，历任督察长、副总经理。 2015年 12月加入国泰 基金管理有限公司，担任公司副总经理。 李永梅，博士研究生学历，硕士学位， 16年证券从业经历。 1999年 7月至 2014年 2月就 职于中国证监会陕西监管局，历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、稽查二 处副处长等；2014年 2月至 2014年 12月就职于中国证监会上海专员办，任副处长； 2015年 1月至 2015年 2月就职于上海申乐实业控股集团有限公司，任副总经理； 2015年 2月至 2016 年 3月就职于嘉合基金管理有限公司， 2015年 7月起任公司督察长； 2016年 3月加入国泰基 6 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 金管理有限公司，2016年 3月 25日起任公司督察长。 4、本基金的基金经理 （1）现任基金经理 邱晓华，男，硕士研究生，15年证券从业经历。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投 资管理有限公司、银河证券。2007年 4月加入国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基 金经理助理。2011年 4月至 2014年 6月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理；2011 年 6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理；2013年 8月至 2015年 1月 15日兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理；2014年5月起兼任国泰安康养 老定期支付混合型证券投资基金的基金经理；2014年 11月至 2015年 12月兼任国泰大宗商品 配置证券投资基金(LOF)的基金经理；2015年 1月 16日起兼任国泰策略收益灵活配置混合型 证券投资基金（原国泰目标收益保本混合型证券投资基金）的基金经理；2015年 4月起兼任 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金和国泰国证食 品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理；2015年 12月起任国泰新目标收益保本混合型 证券投资基金和国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理；2016年 3月起任国泰民福保本 混合型证券投资基金的基金经理。 （2）历任基金经理 本基金自基金合同生效日起至 2012年 6月12日由任沙骎、邱晓华担任基金经理；自 2012 年 6月 13日起至 2013年 7月 31日由沙骎、邱晓华、徐佳担任基金经理；自 2013年 8月 1 日起至 2013年 9月 24日由沙骎、邱晓华担任基金经理；自 2013年 9月 25日起至 2014年 6 月 24日由沙骎、邱晓华、姜南林担任基金经理；自 2014年 6月 24日起至 2015年 4月 7日 由贾成东、姜南林担任基金经理；自 2015年 4月 8日起至 2015年 7月 16日由姜南林、邱晓 华共同担任本基金的基金经理；自 2015年7月至今由邱晓华担任基金经理。 5、本基金投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人 及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任 成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职 责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基 金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 7 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 张峰：总经理、董事 委员： 周向勇：副总经理 黄焱：总经理助理兼投资总监兼权益投资（事业）部总经理 吴晨：绝对收益投资（事业）部副总监 张则斌：权益投资总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755—83199084 传真：0755—83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行， 总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002年3月成功地发 行了 15亿 A股，4月 9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计 标准上市的公司。2006年 9月又成功发行了 22亿 H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股 票代码：3968），10月 5日行使 H股超额配售，共发行了 24.2亿 H股。截止,2015年 12月 31日，本集团总资产 5.475万亿元人民币，高级法下资本充足率12.57%，权重法下资本充足 8 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 率 11.91%。 2002年 8月，招商银行成立基金托管部；2005年 8月，经报中国证监会同意，更名为资 产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5个 职能处室，现有员工 60人。2002年 11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资 基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年 4月，正式办理基 金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投 资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、 企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核 心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命， 不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系 统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站， 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权 私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1到账、第一只境外银行 QDII基金、第一只 红利 ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT保管，实 现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 经过十四年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。2016年招商银行加大高收益托管产 品营销力度，截止 3月末新增托管公募开放式基金 12只，新增首发公募开放式基金托管规模 114.94亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势，托管费收入、托管资产均创出历史新高， 实现托管费收入 11.835亿元，同比增长 6.789%，托管资产余额 7.596万亿元，同比增长 104.08%。作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人，成功签约“壹基金”公益资金托管， 为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索，该项目荣获 2012中国金融品牌「金象奖」 “十大公益项目”奖；四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年 7月起担任本行董事、董事长。英国东 伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司董 事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局 资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副 9 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年 5月起担任本行行长、本行执行董事。美国 哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003年 7 月至 2013年 5月历任上海银 行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监 兼北京市分行行长。 丁伟先生，本行副行长。大学本科毕业，副研究员。 1996年 12月加入本行，历任杭州分 行办公室主任兼营业部总经理，杭州分行行长助理、副行长，南昌支行行长，南昌分行行长， 总行人力资源部总经理，总行行长助理，2008年 4月起任本行副行长。兼任招银国际金融有 限公司董事长。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员 任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行， 从事信贷管理、托管工作。2002年 9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经 理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一， 具有 20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客 户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至2016年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管163只开放式基金及其它托管资产， 托管资产为7.596万亿元人民币。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 序号机构名称机构信息 地址：上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 1 国泰基金管理有限 公司上海直销柜台 客户服务专线：400-888-8688，021-31089000 传真：021-31081861网址：www.gtfund.com 10 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 2 国泰基金 电子交易平台 电子交易网站：www.gtfund.com登录网上交易页面 智能手机 APP平台：iphone交易客户端、 Android交易客户端、 “国泰基金”微信交易平台 电话：021-31081738联系人：李静姝 2、销售机构 （1）销售银行及券商 序号机构名称机 构 信 息 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号（100005） 1 中国工商银行股 份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号（100005） 法定代表人：姜建清 电话：95588 网址：www.icbc .com.cn 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 中国农业银行股 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号 2 份有限公司 法定代表人：刘士余 客户服务电话：95599 联系人：客户服务中心 传真：010-85109219 网址：www.95599.cn 中国银行股份 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 3 有限公司 法定代表人：田国立 联系人：客户服务中心 客服电话：95566 网址：www.boc.cn 注册地址：北京市西城区金融大街 25号 4 中国建设银行股 份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：王洪章 客服电话：95533 网址：www.ccb.com 注册地址：上海市银城中路 188号 5 交通银行股份有 限公司 法定代表人：牛锡明 客服电话：95559 联系人：张宏革 电话：021-58781234 网址：www.bank comm.com 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 6 招商银行股份有 限公司 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 客户服务热线：95555 网址：www.cm bchina.com 11 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 7 上海浦东发展银 行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12号 办公地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人：吉晓辉 电话：021-61618888 联系人：高天、虞谷云 客户服务热线：95528 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号 法定代表人：吴建 客户服务热线：95577 网址：www.hxb. com.cn 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 8 中信银行股份有 限公司 法定代表人：孔丹 联系人：丰靖 电话：010-65550827 传真：010-65550827 客服电话：95558 网址：www.bank.ecitic.com 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 9 中国民生银行股 份有限公司 法定代表人：董文标 联系人：董云巍、吴海鹏 电话：010-58351666 传真：010-83914283 客服电话：95568 网址：www .cmbc.com.cn 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17号首层 法定代表人：闫冰竹 联系人：谢小华 10 北京银行股份有 限公司 电话：010-66223587 传真：010-66226045 客服电话：010-95526 网址：www.bankofbe ijing.com.cn 注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981号 11 上海农村商业银 行股份有限公司 法定代表人：胡平西 联系人：吴海平 电话：021-38576977 传真：021-50105124 客服电话：021-962999 网址：www.srcb.com 注册地址：天津市河西区马场道 201-205号 12 渤海银行股份有 限公司 法定代表人：刘宝凤 联系人：王宏 电话：022-58316666 传真：022-58316259 客服电话：400-888-8811 网址：w ww.cbhb.com.cn 13 青岛银行股份有 限公司 注册地址：青岛市市南区香港中路 68号华普大厦 法定代表人：郭少泉 联系人：滕克 12 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 电话：0532-85709732 传真：0532-85709725 客服电话：96588（青岛）400-669-6588（全国） 网址：www.qdccb.com 14 洛阳银行股份有 限公司 注册地址：洛阳市新区开元大道与通济街交叉口 法定代表人：王建甫 联系人：胡艳丽 电话：0379-65921977 传真：0379-65920155 客服电话：0379-96699 网址：www.bankoflu oyang.com.cn 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038号合作金融大 厦 15 深圳农村商业银法定代表人：李伟 联系人：王璇 宋永成 行股份有限公司 电话：0755-25188269 传真：0755-25188785 客服电话：4001961200 网址：www .4001961200.com 注册地址：大连市中山区中山路 88号天安国际大厦 49楼 16大连银行股份有法定代表人：陈占维 联系人：李鹏 限公司 电话：0411-82308602 传真： 0411-82 311420 客服电话：400-664-0099 网址：w ww.bankofdl.com 注册地址：广东省深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦 17 平安银行股份有 限公司 法定代表人：肖遂宁 联系人：王昕 电话：0755-22168032 客服电话：95511-3或 95501 网址：www.bank.p ingan.com 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160号 法定代表人：郭志文 联系人：武艳凤 18 哈尔滨银行股份 有限公司 电话：0451-86779018 传真：0451-86779218 客服电话：95537、 400-60-95537 网址：http://www.h rbcb.com.cn 注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 19 广州农村商业银 行股份有限公司 法定代表：黄子励 联系人：戴一挥 电话：020-22389298 电话：020-22389188 客服电话： 020-961111 网址： www.grcbank.com 20东莞农村商业银注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 13 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 行股份有限公司 法定代表：何沛良 联系人：何茂才 电话：0769-22866255 电话：0769-22866255 客服电话： 0769-961122 网址： www.drcbank.com 21 国泰君安证券股 份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618号 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：021-38676161 传真：021-38670161 客服电话：400-888-8666 网址：www.gtja.com 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 22 中信建投证券股 份有限公司 法定代表人：王常青 联系人：魏明 电话：010-85130588 传真：010-65182261 客服电话：400-888-8108 网址：www.csc1 08.com 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26楼 23 国信证券股份有法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 限公司 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 网址：www .guosen.com.cn 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 24 招商证券股份有 限公司 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 网址：www.newo ne.com.cn 客服电话：400-888-8111/95565 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 25 中国银河证券股 份有限公司 电话：010-66568430 传真：010-66568990 客服电话：400-8888-888 网址：www.chinas tock.com.cn 注册地址：上海市淮海中路 98号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 26 海通证券股份有 限公司 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：400-888-8001（全国），021 -95553 网址：www.htsec.com 14 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 27 申万宏源证券有 限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33388211 客服电话： 4008895523 网址：www.swhy sc.com 注册地址：福建省福州市湖东路 268号证券大厦 28 兴业证券股份有 限公司 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 电话：021-38565785 传真：021-38565783 客服电话：400-888-8123 网址：w ww.xyzq.com.cn 注册地址：广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F栋 18、 19层 29 万联证券有限责法定代表人：张建军 联系人：罗创斌 任公司 电话：020-38286651 传真：0 20-22373718-1013 客服电话：400-888-8133 网址：w ww.wlzq.com.cn 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A 座 16-18层 30 民生证券股份有法定代表人：余政 联系人：赵明 限公司 电话：010-85127622 传真：010-85127917 客服电话：400-619-8888 网址：www.mszq.com 注册地址：苏州工业园区翠园路 181号商旅大厦 18-21层 31 东吴证券股份有 限公司 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：0512-33396288 网址：w ww.dwzq.com.cn 注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层 -29层 32 东方证券股份有 限公司 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 电话：021-63325888 传真：021-63326173 客服电话：95503 网址：www .dfzq.com.cn 注册地址：上海市西藏中路 336号 33 上海证券有限责 任公司 法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾 电话：021-53519888 传真：021-53519888 客服电话：021-962518 网址：w ww.962518.com 34国盛证券有限责注册地址：江西省南昌市永叔路 15号 15 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 任公司 办公地址：江西省南昌市北京西路 88号江信国际金融大厦 4 楼 法定代表人：曾小普 联系人：徐美云 电话：0791-6285337 传真：0791-6288690 网址：www.gsst ock.com 35 光大证券股份有 限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客服电话：95525、 10108998、400-888-8788 网址：www.ebscn.com 注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43 楼（4 301-4316房） 36 广发证券股份有 限公司 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、 36、 38、39、 41、42、43、 44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87555305 客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场 （二期）北座 37 中信证券股份有法定代表人：王东明 联系人：陈忠 限公司 电话：010-84588888 传真：010-84865560 网址：www.cs.e citic.com 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101 室 渤海证券股份有 办公地址：天津市河西区宾水道 8号 38 限公司 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客服电话：400-651-5988 网址：www.bhzq.com 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15层 1507-1510室 39 中信万通证券有 限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1 号楼第 20层（ 266061） 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 16 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 客服电话：0532-96577 网址：w ww.zxwt.com.cn 40 华泰证券有限责 任公司 注册地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：张小波 电话：025-84457777 网址：w ww.htzq.com.cn 客服电话：95597 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 41 长江证券股份有 限公司 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579 网址：www.95579.com 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10号 17层 42 中原证券股份有 限公司 法定代表人：菅明军 联系人：程月艳、耿铭 电话：0371-65585670 传真：0371-65585665 客服电话：400-813-96 66/0371-967218 网址：www.ccnew.com 注册地址：山东省济南市市中区经七路 86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86号 43 中泰证券有限公 司 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889185 客服电话：95538 网址：www .qlzq.com.cn 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28 层 A02单元 安信证券股份有 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 44 限公司 联系电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 客服电话：400-800-1001 网址：www.essenc e.com.cn 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111号 45 恒泰证券股份有 限公司 法定代表人：庞介民 联系人：王旭华 电话：0471-4972343 传真：0471-4961259 客服电话：0471-4961259 网址：w ww.cnht.com.cn 17 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 46 东莞证券有限责 任公司 注册地址：东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 30楼 法定代表人：游锦辉 联系人：梁健伟 电话：0769-22119341 传真：0769-22116999 客服电话：0769-961130 网址：w ww.dgzq.com.cn 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中 心 A栋第 18层-21层及第 04层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13.15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23单元 47 中国中投证券有 限责任公司 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 网址：www.chin a-invs.cn 客服电话：400-600-8008、95532 注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 48 长城国瑞证券有 限公司 法定代表人：王勇 联系人：赵钦 电话：0592-5161642 传真：0592-5161140 客服电话：0592-5163588 网址：www.xmzq.cn 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 57 层 49 华宝证券有限责法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 任公司 电话：021-68778081 传真 021-68778117 客服电话：400-820-9898 网址：w ww.cnhbstock.com 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 50 英大证券有限责 任公司 法定代表人：赵文安 联系人：王睿 电话：0755-83007069 传真：0755-83007167 客服电话：400-869-8698 网址：w ww.ydsc.com.cn 注册地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 51 中国国际金融有法定代表人：李剑阁 联系人：罗文雯 限公司 电话：010-65051166 传真：010-65051156 网址：www.cicc .com.cn 注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦7、 8层 52 华福证券有限责 任公司 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87278701 传真：0591-87841150 18 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 客服电话：0591-96326 网址：w ww.hfzq.com.cn 53 天相投资顾问有 限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701 法定代表人：林义相 联系人：林爽 电话：010-66045608 传真：010-66045527 客服电话：010-66045678 网址：www.txsec.com 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 54 信达证券股份有 限公司 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 电话：010-88656100 传真：010-88656290 客服电话：400-800-8899 网址：w ww.cindasc.com 注册地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 A座 6-9层 55 中国民族证券有 限责任公司 法定代表人：赵大建 联系人：李微 电话：010-59355941 传真：010-66553791 客服电话：400-889-5618 网址：www.e5618.com 注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308号 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 56 华龙证券有限责 任公司 电话：0931-8888088 传真：0931-4890515 客服电话：0931-4890100、4890619、 4890618 网址：www.hlzq gs.com 注册地址：安徽省合肥市寿春路 179号 57 国元证券股份有 限公司 法定代表人：凤良志 联系人：祝丽萍 电话：0551-2257012 传真：0551-2272100 客服电话：95578 网址：www .gyzq.com.cn 注册地址：陕西省西安市东新街 232号信托大厦 16-17楼 58 西部证券股份有 限公司 法定代表人：刘建武 联系人：冯萍 电话：029-87406488 传真：029-87406387 客服电话：95582 网址：www .westsecu.com 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼 59 平安证券有限责 任公司 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 客服电话：95511-8 网址：www.pingan.com 19 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 60 德邦证券有限责 任公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼 法定代表人：姚文平 联系人：罗芳 电话：021-68761616 传真：021-68767981 客服电话：4008888128 网址：w ww.tebon.com.cn 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大 厦A座 41楼 61 中航证券有限公法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 司 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客服电话：400-8866-567 网址：w ww.avicsec.com 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层 62 东海证券股份有 限公司 法定代表人：刘化军 联系人：李涛 电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 客服电话：400-888-8588 网址：w ww.longone.com.cn 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24 层 63 方正证券股份有法定代表人：雷杰 联系人：郭瑞军 限公司 电话：0731-85832503 传真：0731-85832214 客服电话：95571 网址：www .foundersc.com 注册地址：太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 64 山西证券股份有 限公司 电话：0351-8686659 传真：0351-8686619 客服电话：400-666-1618、95573 网址：www.i618 .com.cn 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63号中山国际大厦 12楼 65 湘财证券有限责 任公司 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺 电话：021-68634518 传真：021-68865680 客服电话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com 注册地址：北京市西城区金融大街 8号 66 华融证券股份有 限公司 法定代表人：宋德清 联系人：黄恒 电话：010-58568235 传真：010-58568062 客服电话：010-58568118 网址：w ww.hrsec.com.cn 67日信证券有限责注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18号 20 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 任公司 法定代表人：孔佑杰 联系人：陈韦杉 电话：010-66413306 传真：010-66412537 客服电话：010-88086830 网址：w ww.rxzq.com.cn 68 江海证券有限公 司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客服电话：400-666-2288 网址：w ww.jhzq.com.cn 注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主 塔 19楼、20楼 69 广州证券有限责法定代表人：刘东 联系人：林洁茹 任公司 电话：020-88836655 传真：020-88836654 客服电话：020-961303 网址：w ww.gzs.com.cn 注册地址：青海省西宁市长江路 53号 70 天源证券经纪有 限公司 法定代表人：林小明 联系人：王斌 电话：0755-33331188 传真：0755-33329815 客服电话：4006543218 网址：w ww.tyzq.com.cn 注册地址： 浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 6/771 浙商证券股份有 限公司 法定代表人：吴承根 联系人：毛亚莉 电话：021-64318893 传真：021-64713795 客服电话：967777 网址：www .stocke.com.cn 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层 72 中银国际证券有 限责任公司 法定代表人：许刚 联系人：王炜哲 电话：021-20328309 传真：021-50372474 客服电话：4006208888 网址： ww w.bocichina.com 注册地址： 北京市西城区金融大街 1号 A座 8层 73 新时代证券有限 责任公司 法定代表人：马金声 联系人：孙恺 电话：010-83561149 传真：010-83561094 客服电话：4006989898 网址： www.xsdzq.cn 注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8号 74 西南证券股份有 限公司 法定代表人：余维佳 联系人：张煜 电话：023-63786141 传真：023-63786212 21 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 网址：http://www.s wsc.com.cn 75 国都证券有限责 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9 层10层 法定代表人：常喆 联系人：黄静 任公司 电话：010-84183333 传真：0 10-84183311-3389 客服电话：4008188118 网址：w ww.guodu.com 注册地址：西安市锦业路 1号都市之门 B座 5层 76 开源证券有限责 任公司 法定代表人：李刚 联系人：王姣 电话：029-68633210 客服电话：4 00-860-8866 网址：www.kysec.cn 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号财智 中心 B1座 77 华安证券股份有限法定代表人：李工 联系人：汪燕 公司 电话：0551-65161675 传真：0551-65161600 客服电话：4008096518 网址：w ww.huaan.com 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层A01、 B01（b）单元 华鑫证券有限责任 法定代表人：俞洋 联系人：王逍 78 公司 电话：021-64339000 传真：021-54668802 客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 网址：www.cfsc .com.cn 注册地址：杭州市建国中路 99号 79 杭州联合农村商 业银行股份有限 公司 法定代表：张晨 联系人：仇侃宁 电话：0571-87923225 传真：0571-87923214 客服电话：96592 网址：www.urcb.com 注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6号 法定代表：李镇西 法定代表：刘芳 80包商银行股份有 限公司 电话：0472-5189051 电话：0472-5189057 客服电话：96016（北京、内蒙古地区） 网址： www.bsb .com.cn 81山东寿光农村商注册地址：山东寿光市银海路 19号 22 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 业银行股份有限 公司 法定代表：颜廷军 联系人：周淑贞 电话：0536－5293756 传真：0536－5293756 客服电话：0536－96633 82晋商银行股份有 限公司 注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座 法定代表：上官永清 客服电话：95105588 网址： www.jshbank.com 注册地址：宁波市江东区中山东路 294号 83宁波银行股份有法定代表人：陆华裕 限公司 客服电话：96528（上海地区962528） 网址：www.nbcb .com.cn 注册地址：浙江省杭州市庆春路 288号 84浙商银行股份有法定代表人：张达洋 限公司 客服电话：95527 网址：http://www .czbank.com 注册地址：张家港市人民中路 66号 张家港农村商业 法定代表：王自忠 联系人：朱芳 85银行股份有限公电话：0512-96065 客服电话：0512-96065 司 传真：051256968259 网址：http://www.z rcbank.com 注册地址：广州市东风东路 713号 法定代表人：董建岳 86 广发银行股份有 限公司 电话：020-38322256 传真：020-87310955 客服电话：400-830-8003 网址：http://www.cgb china.com.cn/ 注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728号 法定代表人：王兰凤 87 苏州银行股份有 限公司 电话：0512-69868390 传真：0512-698 68370 客服电话：0512-96067 网址：www.suzhoubank.com 23 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） （2）第三方销售机构 序号 机 构 名称机 构 信息 注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号 205室 1 诺亚正行（上海） 基金销售投资顾问 有限公司 法定代表人：汪静波 联系人：方成 电话：021-38602377 传真：0 21-38509777 客服电话：4008215399 网址：w ww.noah-fund.com 注册地址： 上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 2 上海好买基金销售 有限公司 法定代表人：杨文斌 联系人：薛年 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：400-700-9665 网址：w ww.ehowbuy.com 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2号 3 杭州数米基金销售 有限公司 法定代表人： 陈柏青联系人： 周嬿旻 电话：0571-28829790 传真：0571- 26 698533 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund 123.cn 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25 楼 I、 J单元 深圳众禄基金销售 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 4 有限公司 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 5 上海长量基金销售 投资顾问有限公司 法定代表人： 张跃伟联系人：敖玲 电话：021-587886 78-8201 传真：021 —58787698 客服电话：400-089-1289 网址：w ww.erichfund.com 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 法定代表人：闫振杰 联系人：焦琳 6 北京展恒基金销售 有限公司 电话：010-62020088 -8288 传真：010-62 020088-8802 客服电话：4008886661 网址：www.myfu nd.com 24 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 7 浙江同花顺基金销 售公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 电话：0571-8891181 8-8565 传真：057 1-86800423 客服电话：4008-773-776 0571-88920897 网址：www.5ifu nd.com 注册地址：无锡市滨湖区锦溪路 99号 8 江苏金百临投资咨 询有限公司 法定代表：费晓燕 联系人：袁丽萍 电话：0510-82758877 传真：0510-88555858 客服电话：0510-9688988 网址： www.jsj bl.com 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 9 上海天天基金销售 有限公司 法定代表：其实 联系人：朱钰 电话：021-54509988-1 071 传真：021-64383798 客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn 注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 10 万银财富（北京） 基金销售有限公司 法定代表：李招弟 联系人：刘媛 电话：010-59393923 传真：010-59393074 客服电话：4008080069 网址：w ww.wy-fund.com 注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 法定代表：盛大 联系人：叶志杰 11 上海利得基金销售 有限公司 电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400-005-6355 网址：www.leadfu nd.com.cn 注册地址：北京市海淀区中关村东路 1号院 8号楼 C座 1701 室 12 鼎信汇金（北京）法定代表：齐凌峰 联系人：阮志凌 投资管理有限公司 电话：010-82151989 传真：010-82158830 客服电话：400-158-5050 网址：www.9ifu nd.com 注册地址：杭州市教工路 18号 EAC欧美中心 A座 D区 801 13 浙江金观诚财富管 理有限公司 法定代表：陆彬彬 联系人：鲁盛 电话：0571-56028617 传真：0571-56899710 客服电话：400-068-0058 25 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 网址：www.jinche ng-fund.com 14 嘉实财富管理有限 公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8号 B座 46楼 06-10 单元 法定代表：赵学军 联系人：张倩 电话：021-20289890 客服电话：4 00-021-8850 传真： 021-20280110、 010-85097308 网址：www.harv estwm.cn 注册地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 15 宜信普泽投资顾问 （北京）有限公司 法定代表：沈伟桦 联系人：王巨明 电话：010- 52858244 传真： 010-85894285 客服电话：400-6099-500 网址：w ww.yixinfund.com 办公地址：北京西城区阜成门大街 2号万通新世界广场 A座 22层 220816 一路财富（北京） 信息科技有限公司客户服务热线：400-001-1566 公司网站：http://www .yilucaifu.com 办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼 12层1208号 17 北京增财基金销售 有限公司 客户服务热线：400-001-8811 公司网站：http://www.zcvc.com.cn 上海联泰资产管理 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3 层3 10室 18 有限公司 客户服务热线：4000-466-788 公司网站：http://www.91 fund.com.cn 办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 19 上海汇付金融服务 有限公司 客服电话：400-820-2819 公司网站：http://a0918660.atobo.com.cn 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 20 上海陆金所资产管 理有限公司 法定代表人：郭坚 客户服务电话：400-821-9031 网站：www.lufu nds.com 21 泰诚财富基金销售 （大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 法定代表人：林卓 26 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 电话：0411-88891212传真：0411-84396536 客服电话：4006411999 网址：www.taichengcaifu.con 22 北京乐融多源投 资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路 1号温特莱中心 A座 16 层 法定代表人：董浩 客户服务电话：400-068-1176 网址：www.jimu fund.com 注册地址：北京市石景山区古城西路 113号景山财富中心金 融商业楼 341室 23 北京微动利投资 管理有限公司 法定代表人：梁洪军 客户服务电话：400-819-6665 网址：http://www.buy foryou.com.cn 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 24 深圳市新兰德证券 投资咨询有限公司 公司地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 16层 客户服务电话：400-166-1188 网址：http://8.j rj.com.cn/ 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765号 602-115室 法定代表：陈继武 联系人： 李晓明 25 上海凯石财富基金 销售有限公司 电话：021-63333319 传真：021-63333390 客服电话：4000-178-000 网址：www.lingxianfund.com 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室 法定代表： 齐小贺 联系人：马力佳 26 深圳富济财富管理 有限公司 电话：0755-83999 907-815 传真：075 5-83999926 客服电话：0755-83999907 网址：www.jinqianwo.cn 27 珠海盈米财富管理 有限公司 注册地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 法定代表：肖雯 联系人：吴煜浩 27 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 电话：020-89629012 传真：021-63333390 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （二）注册登记机构 序号机构名称机 构 信 息 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心 39楼 1 国泰基金管理有 限公司 办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19 层 法定代表人：唐建光 传真：021-31081800 联系人：何晔 客户服务专线：400-888-8688，0 21-31089000 （三）出具法律意见书的律师事务所 序号机构名称机 构 信 息 注册地址：上海市银城中路68号19楼 1通力律师事务所 负责人：韩炯 联系人：黎明 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：吕红、黎明 （四）审计基金财产的会计师事务所 序号机构名称机 构 信 息 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行 大厦6楼 1 普华永道中天会 计师事务所（特殊 普通合伙） 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系人：胡逸嵘 电话：021- 23238888 传真：021-23238800 经办注册会计师：许康玮、胡逸嵘 四、基金的名称 28 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 国泰保本混合型证券投资基金 五、基金类型和存续期限 1.基金类型：保本混合型证券投资基金 2.基金运作方式：契约型开放式 3.基金的存续期间：不定期 六、投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资金额安全的保证，并在此基础上力 争基金资产的稳定增值。 七、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内上市交易的股票（包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货及 中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-40%；债 券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的60%-100%，其中基金保留的现金或者到期 日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金在任何交易日日终，持 有的卖出期货合约价值不超过基金持有的股票总市值。基金所持有的股票市值和买入、卖出 股指期货合约价值，合计（轧差计算）不超过基金资产的40%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进 行适当调整。 八、投资策略 29 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 本基金采用恒定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）策 略动态调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例，以实现保本和 增值的目标。 （1）采用 CPPI策略进行资产配置 本基金以恒定比例组合保险策略为依据，动态调整风险资产和无风险资产的配置比例,即 风险资产部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益。无风险资产一般 是指固定收益类资产，风险资产一般是指股票等权益类资产。 CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略，它主要是通过数量分析，根据市场的波动来 调整、修正风险资产的可放大倍数（风险乘数），以确保投资组合在一段时间以后的价值不低 于事先设定的某一目标价值，从而达到对投资组合保值增值的目的。在风险资产可放大倍数 的管理上，基金管理人的金融工程小组在定量分析的基础上，根据 CPPI数理机制、历史模拟 和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告，给出放大倍数的合理上限的建议，供 基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。 CPPI策略的投资步骤： 第一步，根据本基金三年保本期到期时的最低目标价值（投资金额）和合理的折现率设 定当前应持有的无风险资产的数量，即投资组合的价值底线； 第二步，计算投资组合现时基金净值超过价值底线的数额，该数值等于安全垫； 第三步，将相当于安全垫特定倍数的资金规模投资于风险资产（如股票、可转债等），以 创造高于最低目标价值的收益，其余资产投资于无风险资产以在期末实现最低目标价值。 1）风险资产投资额度的计算： 价值底线 安全垫放大倍数风险资产 风险资产投资 ≤ [放大倍数×（基金资产净值-价值底线）] 2）t时刻安全垫 C .V . F . R . M . F tttt tt 其中：Ct =t时刻安全垫的数值 Vt=t时刻投资组合的净值 Rt=t时刻风险资产的价值 30 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） Mt =t时刻无风险资产的价值 Ft=t时刻的价值底线 3）t时刻各类资产放大倍数 1 . X ti . 1/ Lit Li t为在 t时刻第 i类资产可能产生的最大亏损。 安全垫的放大将同时带来股票投资可能的收益增加和股票投资可能的风险加大两个结 果。因此，在 CPPI中，随着安全垫放大倍数的变化，基金管理人必须在股票投资风险加大和 收益增加这两者间寻找适当的平衡点，也就是确定适当的安全垫放大倍数，以力求既能保证 基金本金的安全，又能尽量为投资者创造更多的收益。 （2）股票投资策略 本基金注重对股市趋势的研究，根据 CPPI策略，控制股票市场下跌风险，分享股票市场 成长收益。 本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则，通过选择高流动性股票，保证组合的 高流动性；通过选择具有高安全边际的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组合投资， 降低个股风险与集中性风险。 在投资组合的构建过程中，本基金依托公司的三级股票池，采用定量分析与定性分析相 结合的方法，构建基金的股票投资组合，通过组合管理有效规避个股的非系统性风险，通过 分散化投资增加风险组合的流动性，增加股市大幅波动时的变现能力。 1）三级股票池建立 以市盈率、市净率、现金流量、净利润及净利润增长率等基本面指标为标准，在上市公 司中遴选个股，构建一级股票池； 在一级股票池的基础上，综合考虑以下指标构建二级股票池： A：主业清晰，在产品、技术、营销、营运、成本控制等方面具有较强竞争优势，销售收 入或利润超过行业平均水平； B：具有较强或可预期的盈利增长前景； C：盈利质量较高，经营性现金流加上投资收益超过净利润； D：较好的公司治理结构，财务报表和信息披露较为透明、规范； 在二级股票池的基础上，采用实地调研等方式，选取主业清晰，具有持续的核心竞争力， 31 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 管理透明度较高，流动性好且估值具有高安全边际的个股构建核心股票池（三级股票池）。 估值分析主要运用国际化视野，采用专业的估值模型，合理使用估值指标，选择其中价 值被低估的公司。具体采用的方法包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA、股 息贴现模型等。 2）投资组合建立和调整 本基金将在核心股票池中选择个股，建立买入和卖出股票名单，并选择合理时机，稳步 建立和调整投资组合。在投资组合管理过程中，本基金还将注重投资对象的交易活跃程度， 以保证整体组合具有良好的流动性。 （3）债券投资策略 1）基本持有久期与保本期相匹配的债券，主要按买入并持有方式操作以保证债券组合收 益的稳定性，尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。 2）综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。积极性策略主要包括根据利率预 测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会，利用杠杆原理 以及各种衍生工具，增加盈利性、控制风险等等，以争取获得适当的超额收益，提高整体组 合收益率。 3）利用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购所得的资金积极参与新股申购和 配售，以获得股票一级市场可能的投资回报。 （4）权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求 其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。 本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种 与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 （5）股指期货交易策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种 选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 A：套保时机选择策略 根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析，决定 是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。 B：期货合约选择和头寸选择策略 在套期保值的现货标的确认之后，根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的 32 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 期货合约；运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸；对套期保值的现货标的 Beta 值进行动态的跟踪，动态的调整套期保值的期货头寸。 C：展期策略 当套期保值的时间较长时，需要对期货合约进行展期。理论上，不同交割时间的期货合 约价差是一个确定值；现实中，价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期 货合约的价差，选择合适的交易时机进行展仓。 D：保证金管理 本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金，避免 因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 E：流动性管理策略 利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点，可以作为管理现货 流动性风险的工具，降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或 面临大规模赎回时，大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲 击成本，此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。 基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等 文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分 揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 九、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：保本期开始时 3年期银行定期存款税后收益率。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金可以在报中国证 监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十、风险收益特征 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 33 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 十一、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 2016年 3月31日。本报告所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 87,254,779.16 37.80 其中：股票 87,254,779.16 37.80 2 固定收益投资 103,842,687.20 44.98 其中：债券 103,842,687.20 44.98 资产支持证券 -- 3 贵金属投资 -- 4 金融衍生品投资 -- 5 买入返售金融资产 20,000,130.00 8.66 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 6 银行存款和结算备付金合计 16,833,801.78 7.29 7 其他各项资产 2,923,164.63 1.27 8合计 230,854,562.77 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 60.56 0.00 B 采矿业 -- C 制造业 75,312,041.43 32.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- E 建筑业 6,892,194.43 3.01 34 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） F 批发和零售业 -- G 交通运输、仓储和邮政业 -- H 住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,790,590.70 1.22 J 金融业 -- K 房地产业 349,420.82 0.15 L 租赁和商务服务业 -- M 科学研究和技术服务业 -- N 水利、环境和公共设施管理业 -- O 居民服务、修理和其他服务业 -- P 教育 -- Q 卫生和社会工作 -- R 文化、体育和娱乐业 -- S 综合 1,910,471.22 0.83 合计 87,254,779.16 38.12 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元 ) 占基金资产净 值比例(％) 1 300471厚普股份 935,650 52,555,460.50 22.96 2 300436广生堂 281,548 17,917,714.72 7.83 3 002781奇信股份 204,545 6,772,484.95 2.96 4 300113顺网科技 31,461 2,790,590.70 1.22 5 000532力合股份 115,158 1,910,471.22 0.83 6 300224正海磁材 102,834 1,881,862.20 0.82 7 002292奥飞娱乐 31,207 1,270,436.97 0.56 8 300252金信诺 35,681 1,005,490.58 0.44 9 600325华发股份 27,380 340,333.40 0.15 10 300097智云股份 4,405 156,553.70 0.07 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元 ) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 -- 2 央行票据 -- 35 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 3 金融债券 10,045,000.00 4.39 其中：政策性金融债 10,045,000.00 4.39 4 企业债券 66,513,050.00 29.06 5 企业短期融资券 23,122,200.00 10.10 6 中期票据 -- 7 可转债（可交换债） 4,162,437.20 1.82 8 同业存单 -- 8 其他 -- 9合计 103,842,687.20 45.37 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 ) 占基金资产净值 比例(％) 1 1280346 12伟星债 200,000 20,846,000.00 9.11 2 04155604315冀新能源 CP001 150,000 15,087,000.00 6.59 3 1480116 14龙岩城发债 100,000 11,068,000.00 4.84 4 1180065 11沈国资债 100,000 11,053,000.00 4.83 5 1180080 11德清债 100,000 10,469,000.00 4.57 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-40%。本基金在任何 交易日日终，持有的卖出期货合约价值不超过基金持有的股票总市值。基金所持有的股票市 36 国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第一号） 值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不超过基金资产的40%。本基金管理人 将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投 资，以降低投资组合的整体风险。 本基金的股指期货交易策略： （1）套保时机选择策略 根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析，决定 是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。 （2）期货合约选择和头寸选择策略 在套期保值的现货标的确认之后，根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的 期货合约；运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸；对套期保值的现货标的 Beta 值进行动态的跟踪，动态的调整套期保值的期货头寸。 （3）展期策略 当套期保值的时间较长时，需要对期货合约进行展期。理论上，不同交割时间的期货合 约价差是一个确定值；现实中，价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期 货合约的价差，选择合适的交易时机进行展仓。 （4）保证金管理 本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金，避免 因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 （5）流动性管理策略 利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点，可以作为管理现货 流动性风险的工具，降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或 面临大规模赎回时，大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲 击成本，此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。 本报告期，本基金积极应用股指期货对股票组合的部分系统性风险进行了对冲，有效降 低了组合波动率，在风险可控的前提下，为持有人创造稳定的收益，符合既定的投资政策和 投资目标。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编 37 （未完）  |