[发行]建信安心两年：更新招募说明书摘要（2016年第1号）
建信安心回报两年定期开放债券型 证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要 20 1 6 年第 1 号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二零一 六 年 六 月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2013 年 9 月 6 日证监许可 [2013 ]1161 号文注册募集。 本基金的基金合同于 20 1 3 年 11 月 5 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本摘要根据 基金合同和基金招募说明书编写，并 经中国证监会核准，但 中国证监会对 本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动， 投资人 在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金 投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证 券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由 于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金是债券 型基金，风险低于股票型 基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于较 低风险、较低收益的品种。 投资人 在进行投资决策前，请仔细阅读本基金 的《招募说明书》及《基金合同》，了解基金的风险收益特征，并根据自身 的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的 风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的 业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人，其持有基金份额的行为本身即表明 其对基金合同的承认和接受，并按 照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 20 1 6 年 5 月 4 日，有关财务数据和净值 表现截止日为 20 1 6 年 3 月 3 1 日（财务数据 未 经 审计）。本招募说明书已经基 金托管人复核。 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 设立日期： 2005 年 9 月 19 日 法定代表人： 许会斌 联系人： 郭雅莉 电话： 010 - 66228888 注册资本：人民币 2 亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字 [2005]158 号文 批准设立。 公司的股权结构如下： 股东名称 股权比例 中国建设银行股份有限公司 65% 美国信安金融服务公司 25% 中国华电集团资本控股有限公司 10% 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金 投资人的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经 营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过 股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和 基金资产的投资运作。 董事会为公司的 决策 机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董 事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事 会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定 权和对总 裁 等经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监 事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事 会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员 尽职情况。 二、主要人员情况 1 、董事会成员 许会斌先生，董事长。 2015 年 3 月起任建信基金管理有限责任公司董事 长。自 2011 年 3 月至 2015 年 3 月 任中国建设银行批发业务总监；自 2006 年 5 月 至 2011 年 3 月任中国建设银行河南省分行行长；自 1994 年 5 月至 2006 年 5 月历 任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务部副总经理，个人银行部副 总经理，营业部主要负责人、总经理，个人银行业务部总经理，个 人银行 业务委员会副主任，个人金融部总经理。许先生是高级经济师，并是国务 院特殊津贴获得者，曾荣获中国建设银行突出贡献奖、河南省五一劳动奖 章等奖项。 1983 年辽宁财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业。 孙志晨先生，董事。 现任建信基金管理有限责任公司总裁，兼建信资 本管理公司董事长。 1985 年获东北财经大学经济学学士学位， 2006 年获得 长江商学院 EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建 设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行 业务部副总经理。 曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990 年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券 部副总经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京 分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款 与投资部总经理助理。 张维义先生，董事，现任信安国际北亚副总裁。1990年毕业于伦敦政 治经济学院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA 工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有 限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集 团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资 产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事。 袁时奋先生，董事，现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。1981 年毕业于美国阿而比学院。历任香港汇丰银行投资银行部副经理，加拿大 丰业银行资本市场部高级经理，香港铁路公司库务部助理司库，香港置地 集团库务部司库，香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首 席营运官。 殷红军先 生，董事，现任 中国华电融资租赁有限公司董事长兼总经理 。 1998 年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任中国 电力财务有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询 部副经理（主持工作）、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改 革处处长、政策与法律事务部政策研究处处长 、中国华电集团资本控股有 限公司副总经理 。 李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。 1985年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988年毕业于中国人民银行研 究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际 财务有限公司总经理助理/资金部总经理，博时基金管理有限公司副总经 理，新华资产管理股份有限公司总经理。 王建国先生，独立董事，曾任大新人寿保险有限公司首席行政员，中 银保诚退休金信托管理有限公司董事，英国保诚保险有限公司首席行政员， 美国国际保险集团亚太区资深副总裁，美国友邦保险(加拿大)有限公司总 裁兼首席行政员等。1989年获Pacific Southern University 工商管理硕 士学位。 伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授， 兼任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融 法专业委员会副主任。 2 、监事会成员 王雪玲女士，监事会主席。毕业于清华大学经济管理学院高级工商管 理人员工商管理专业，高级经济师。历任中国建设银行山东省分行计划处 职员；中国建设银行新疆区分行计划处、信贷处、风险处和人力部等副处 长、处长、行长助理、副行长；中国建设银行总行机构业务部副总经理。 2015 年 10 月起任公司监事会主席。 方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。 曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保 险副总裁等职务。 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、 英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责 任公司机构与风险管理部经理。 1992 年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009 年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计 师事务所，中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财 务部经理助理、副经理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财 务部经理，中国华电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控 股有限公司企业融资部经理。 吴灵玲 女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源管 理部总 经理 兼综合管理部总经理 。 1996 年毕业于中国人民大学经济信息管 理系，获得学士学位； 2001 年毕业于北京师范大学经济系，获得管理学硕 士学位。历任中国建设银行总行人力资源部主任科员，高级经理助理，建 信基金管理公司人力资源管理部总监助理，副总监，总监。 安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总 经理。 1995 年毕业于北京工业大学计算机应用专业，获得学士学位。曾任 中国建设银行北京分行科技部科员、中国建设银行信息技术管理部主任科 员、项目经理 。 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总监 助理、副总监；信息技术部副总监、总监。 刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副 总经理 , 英国特许公认会计师公会（ ACCA ）资深会员。 1997 年毕业于中国 人民大学会计系 , 获学士学位； 2010 年毕业于香港中文大学 , 获工商管理硕士 学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司 基金运营部高级经理。 2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司 监察稽核部。 3 、公司高管人员 孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 张 威威先生，副总裁。 1997 年毕业于大连理工大学，获学士学位； 2003 年毕业于大连理工大学，获硕士学位。曾任中国建设银行辽宁省分行筹资 处科员、主任科员；中国建设银行总行个人银行业务部主任科员、高级副 经理； 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任市场营销部副总监（主持 工作）、总监、公司首席市场官等职务。 2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理 副总裁。 曲寅军先生，副总裁。 1996 年毕业于中国人民大学，获学士学位； 1999 年毕业于中国人民大学，获硕士学位。曾任中国建设银行总行审计部科员、 副主任科员；团委主任科员；重组改 制办公室高级副经理；行长办公室高 级副经理。 2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综 合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和公司首席战略官。 2013 年 8 月至今，任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、 总经理，并于 2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理公司副总裁。 4 、督察长 吴曙明先生，督察长。 1992 年毕业于中南工业大学管理系，获学士学 位； 1999 年毕业于财政部财政科学研究所，获经济学硕士学位。 1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易总公司工作； 1999 年 7 月加入中国建设 银行总行，先后在营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券 业务，曾任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职。 2006 年 3 月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书兼综合管理部总监。 2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理公司督察长。 5 、本基金基金经理 彭云峰先生，北京大学经济学硕士。曾任中经网数据有限公司财经分 析师、国都证券有限责任公司债券研究员兼宏观研究员， 2006 年 5 月起就 职于鹏华基金管理公司，历任债券研究员、社保组合投资经理、债券基金 经理等职， 2010 年 5 月 31 日至 2011 年 6 月 14 日任鹏华信用增利债券型证 券投资基金基金经理。彭云峰于 2011 年 6 月加入本公司， 2011 年 11 月 30 日至 2013 年 5 月 3 日任建信保本混合型证券投资基金基金经理； 2012 年 2 月 17 日至 2014 年 1 月 21 日 任建信货币市场基金基金经理； 2012 年 5 月 29 日起任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理 ； 2013 年 7 月 25 日 任 建信双债增强债券基金 的基金 经理 ； 2013 年 11 月 5 日起任 建信安心回报 两年定期开放债券基金 的基金 经理 ； 2015 年 5 月 26 日起任建信新经济灵活 配置混合型证券投资基金基金经理 。 6 、投资决策委员会成员 孙志晨先生，总裁。 梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。 钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。 李菁，固定收益投资部总经理 姚锦女士，权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。 顾中汉先生，权益投资部总经理。 许杰先生， 权益投资部副总经理 。 7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 1 、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期： 1987 年 4 月 8 日 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本： 252.20 亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字 [2002]83 号 电话： 0755 — 83199084 传真： 0755 — 83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2 、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股 的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三 次增资扩股，并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股， 4 月 9 日在上交 所挂牌（股票代码： 600036 ），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。 2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股， 9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股 票代码： 3968 ）， 10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截 止 ,2015 年 12 月 31 日，本集团总资产 5.475 万亿元人民币，高级法下资本 充足率 12.57% ，权重法下资本充足率 11.91% 。 2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部； 2005 年 8 月，经报中国证监 会同意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、 稽核监察室、基金外包业务室 5 个职能处室，现有员工 60 人。 2 002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格， 成为国内第一家获得该项业务资格上市银行； 2003 年 4 月，正式办理基金 托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基 金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（ QFII ）、全国社会 保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守 承诺”的托管核心价值，独创“ 6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业 务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、 服务和产品：在业 内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“ 6 心”托管服务 标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成 功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF 、第一只信托资金 计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、 第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“ 1+N ”基金专 户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务 商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 经过十四年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。 2016 年招商银行 加大高收益托管产品营销力度，截止 3 月末新增托管公募开放式基金 12 只， 新增首发公募开放式基金托管规模 114.94 亿元。克服国内证券市场震荡的 不利形势，托管费收入、托管资产均创出历史新高，实现托管费收入 11.835 亿元，同比增长 6.789% ，托管资产余额 7.596 万亿元，同比增长 104.08% 。 作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人，成功签约“壹基金”公益资 金托管，为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索，该项目荣获 2012 中国金融品牌「金象奖」“十大公益项目”奖；四度蝉联获《财资》“中 国 最佳托管专业银行”。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事， 2014 年 7 月起担任本行董事、 董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高 级经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会 主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团） 股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本 投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、 总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事， 2013 年 5 月起担任本行行长、本 行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行 长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 丁伟先生，本行副行长。大学本科毕业，副研究员。 1996 年 12 月加入 本行，历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理，杭州分行行长助理、副 行长，南昌支行行长，南昌分行行长，总行人力资源部总经理，总行行长 助理， 2008 年 4 月起任本行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。 姜然女士 ，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管 人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商 银行，中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。 2002 年 9 月 加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经 理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一， 具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优 化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至 2016 年 3 月 31 日，招商银行股份 有限公司累计托管 163 只开放式 基金及其它托管资产，托管资产为 7.596 万亿元人民币。 ( 四 ) 托管人的内部控制制度 内部控制目标 确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守 法经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执 行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托 管资产的安全完整；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业 务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时； 确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。 二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和 控制。稽核监察室在总经理室直接领导下，独立于部门内其他业务室和托 管分部、分行资产托管业务主管部门，对各岗位、各业务室、各分部、各 项业务中的风险控制情况实施监督，及时发现内部控制缺陷，提出整改方 案，跟踪整改情况。 三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时，必须遵循内控制衡 原则，监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。 内部控制原 则 （ 1 ）全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所 有室和岗位，并由全部人员参与。 （ 2 ）审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体 系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点，应 当体现“内控优先”的要求。 （ 3 ）独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资 产之间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门 应当独立于内部控制的建立和执行部门，稽核监察室应保持高度的独立性 和权威性，负责对部门内部控制工作进行评价和检查。 （ 4 ）有效性原则。 内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有 不受内部控制约束的权利，内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈 和纠正。 （ 5 ）适应性原则。内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要，并 能随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家 法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。内部控制 应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家 法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。 （ 6 ）防火墙原则。业务营运、稽核监察等相关室，应当在制度上和人 员上适当分离，办公网和业务网分离，部门业务网和全行业务网分离，以 达到风险防范的目的。 （ 7 ）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要托管 业务事项和高风险领域。 （ 8 ）制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分 配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （ 9 ）成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效 益，以适当的成本实现有效控制。 内部控制措施 （ 1 ）完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招 商银行证券投 资基金托管业务管理办法》、《招商银行资产托管业务内控管理办法》、《招 商银行基金托管业务操作规程》和等一系列规章制度，从资产托管业务操 作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面， 保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和 托管业务正常运作，切实维护托管业务各当事人的利益，避免托管业务危 机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理，招商银 行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》，并建立了灾难备 份中心，各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备 份，确保灾难发生时， 托管业务能迅速恢复和不间断运行。 （ 2 ）经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与 会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完 整的操作规程，有效地控制业务运作过程中的风险。 （ 3 ）业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。 数据执行异地同步灾备，同时，每日实时对托管业务数据库进行备份，托 管业务数据每日进行备份，所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访 问。 （ 4 ）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成 的客户资料，视同会计资料 保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用， 须经总经理室成员审批，并做好调用登记。 （ 5 ）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人 双岗双责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、 业务网和办公网、与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙 保护等，保证信息技术系统的安全。 （ 6 ）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和 员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备 机制，有效的进行人力资源控制。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进 行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银 行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额 净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基 金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和 核查。 基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运 作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同 、托管协议、上述监督内容的约 定和其他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整 改，整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通 知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定 时间内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管 人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、 基金合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期 改正，如基金 管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监 会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托 管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人 应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对 基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报 送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度 等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理 人 无正当理由，拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权，或采取拖 延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警 告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 、 直销机构 本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。 （ 1 ）直销柜台 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人： 许会斌 联系人：郭雅莉 电话： 010 - 66228800 （ 2 ）网上交易平台 投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、 定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 本公司网址： www.ccbfund.cn 。 2 、 代销机构 （ 1 ）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼（长安兴融中心） 法定代表人：王洪章 客服电话： 95533 网址： www.ccb.c om （ 2 ）招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人： 李建红 客服 电话： 95555 网址： www.cmbchina.com （ 3 ）深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单 元 法定代表人：薛峰 客户服务电话 : 4006788887 网址： www.zlfund.cn ， www.jjmmw.com （ 4 ）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：陈柏青 客户服务电话 : 4000766123 网址： www.fund123.cn （ 5 ）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人：杨文斌 客户服务电话 : 400 - 700 - 9665 网址： www. e howbuy.com （ 6 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人：其实 客户服务电话 : 4001818188 网址： www.1234567.com.cn （ 7 ）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 客户服务电话 : 4009200022 （ 8 ）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人： 凌顺平 客户服务电话： 400 - 877 - 3772 网址： www.5ifund.com （ 9 ）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人：蒋煜 客户服务电话： 4008188866 网址： www.shengshiview.com （ 10 ）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 法定代表人：梁越 客户服务电话： 4 007868868 网址： www.chtfund.com ( 11 ) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807 - 5 室 法定代表人：张皛 客户服务电话： 400 - 820 - 2819 网址： www.chinapnr.com (1 2 ) 北京微动利投资管理有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人： 梁洪军 客户服务电话： 400 - 819 - 6665 网址： www.buyforyou.com.cn (1 3 ) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人：汪静波 客户服务电话： 400 - 821 - 5399 网址： www.noah - fund.com/ (1 4 ) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：郭坚 客户服务电话： 400 - 821 - 9031 网址： www.lufunds.com / (1 5 ) 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代表人：董浩 客户服务电话： 400 - 068 - 1176 网址： www.jimufund.com/ (1 6 ) 深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人：齐小贺 客户服务电话： 0755 - 83999913 网址： www.jinqianwo.cn/ (1 7 ) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 法定代表人：肖雯 客户服务热线： 020 - 89629066 网址： http://www.yingmi.cn/ （ 18 ）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人： 万建华 客服电话： 400 - 8888 - 666 网址： www.gtja.com （ 1 9 ）中信证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人： 张佑君 客服电话： 95558 网址： www.citics.com （ 20 ）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人： 薛峰 客服电话： 10108998 网址： www.ebscn.com （ 21 ）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 法定代表人：宫少林 客户服务热线： 95565 、 4008888111 网址： www.newone.com.cn （ 22 ）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 - 21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、 18 层至 21 层 法定代表人：龙增来 开放式基金咨询电话： 4006008008 网址： www.china - invs.cn （ 23 ）长城证券有限责任公 司 住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 法定代表人：黄耀华 客服电话： 0755 - 82288968 网址： www.cc168.com.cn （ 24 ）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98 号 法定代表人：王开国 客户服务电话： 400 - 8888 - 001 ，（ 021 ） 962503 网址： www.htsec.com （ 25 ）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务电话： 4008 - 888 - 999 公司网址： www.95579.com （ 26 ）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 客户服务电话： 400 - 8888 - 108 公司网址： www.csc108.com （ 27 ） 中泰 证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86 号 法定代表人：李玮 客户服务热线： 95538 网址： www.qlzq.com.cn （ 28 ） 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市 自由大路 1138 号 法定代表人：矫正中 客户服务电话： 0431 - 96688 、 0431 - 85096733 网址： www.nesc.cn （ 2 9 ）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人： 王春峰 客户服务电话 : 4006515988 网址： www.bhzq.com （ 30 ） 信达证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人： 张志刚 客服热线： 400 - 800 - 8899 网址： www.cindasc.com （ 31 ）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 法定代表人：兰荣 客户服务电话 : 4008888123 网址： www.xyzq.com.cn （ 32 ）平安证券 有限责任公司 注册 地址： 深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人： 杨宇翔 客服热线： 4008866338 网址 ： stock.pingan.com （ 33 ）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层 法定代表人：牛冠兴 客户服务电话： 0755 － 82825555 网址： www.axzq.com.cn （ 34 ）国元证券股份有限公司 注册地址：合肥市寿春路 179 号 法定代表人： 蔡咏 客户服务热线： 400 - 8888 - 777 网址： www.gyzq.com.cn （ 35 ）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 客户服务电话： 4008 - 888 - 8888 网址： www.chinastock.com.cn （ 36 ）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人：杨宝林 客服电话： 0532 - 9 5548 网址： www.citicssd.com （ 37 ） 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国家大厦 20 楼 2005 室 法定代表人： 许建平 客服电话： 4008 - 000 - 562 网址： www.hysec.com （ 3 8 ） 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路 336 号 法定代表人：郁忠民 客服 电话： 021 - 962518 网址： www.962518.co m （ 3 9 ）财富证券股份有限公司 注册地址：长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法定代表人：周晖 客户服务电话： 0731 - 4403340 网址： www.cfzq.com （ 40 ） 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 客服电话： 95523 或 4008895523 网址： www.sywg.com （ 41 ）天源证券经纪有限公司 注册地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼 法定代表人：林小明 客服电话： 0755 - 33331188 网址： www.tyzq.com.cn （ 42 ）国海证券股份有限公司 注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 法定代表人： 张雅锋 客服电话： 95563 网址： http://www.ghzq.com.cn （ 43 ）国信证券股份有限公司 住所： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 101 0 号国 际信托 大厦 法定代表人：何如 客户服务电话： 95536 网址： www.guosen.com.cn （ 44 ）国盛证券有限责任公司 住所：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 法定代表人：曾小普 客服电话： 4008222111 网址： www.gsstock.com （ 45 ） 北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 法定代表人：蒋煜 客户服务电话：4008188866 网址：www.shengshiview.com （ 46 ） 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 法定代表人：梁越 客户服务电话：4007868868 网址：www.chtfund.com (47)中金公司 地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 、 28 层 法定代表人：丁学东 客服电话： 010 - 65051166 网址： http://www.cicc. com.cn （ 48 ）奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻 深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人： TAN YIK KUAN 客户服务热线： 400 - 684 - 0500 网址： https:// www.ifastps.com.cn （ 49 ） 中信期货有限公司 地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 、 14 层 法定代表人：张皓 客服电话： 400 9908 826 网址： http://www.citicsf.com 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代 理销售本基金，并及时公告。 二、基金份额登记机构 名称：建信基金管理有限责任公司 住所： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人： 许会斌 联系人： 郑文广 电话： 010 - 66228888 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：北京德恒律师事务所 住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 负责人：王丽 联系人：徐建军 电话： 010 － 52682888 传真： 010 － 52682999 经办律师：徐建军、刘焕志 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 执行事务合伙人：李丹 联系人：陈熹 联系电话： 021 - 61238888 传真： 021 - 61238800 经办注册会计师：薛竞 、 陈熹 四、基金份额的封闭期和开放期 一、基金的封闭期 本基金以定期开放的方式运作，即本基金以运作周期和自由开放期相 结合的方式运作。 本基金以2年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包 括基金合同生效日）或每个自由开放期结束之日次日起（包括该日）至2 年后的年度对日的前一日止。 本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作。在 每个运作周期内，除受限开放期以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金 不接受基金份额的申购和赎回。 二、基金的开放期 在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放期为5 至20个工作日。自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结 束前公告说明。在自由开放期间，本基金采取开放运作模式，投资人可办 理基金份额申购、赎回或其他业务。 在本基金首个运作周期中，受限开放期为运作周期期间自基金合同生 效日起每个季度月（即3月、6月、9月、12月，下同）的日历8日（如该 日为非工作日，则顺延至下一工作日），若该受限开放期距离基金合同生 效日或该运作周期结束之日不满3个月，则不进行开放，即仍为封闭期（即 该受限开放期距离基金合同生效日或该运作周期结束之日均必须超过3个 月）；在本基金第二个及以后的运作周期中，受限开放期为自该运作周期 首日起每个季度月的日历8日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）， 若该受限开放期距离该运作周期首日或该运作周期结束之日不满3个月， 则不进行开放，即仍为封闭期（即该受限开放期距离该运作周期首日或该 运作周期结束之日均必须超过3个月）。 在每个受限开放期，本基金将对净赎回数量进行控制，确保每个受限 开放期净赎回数量占该开放期前一日基金份额总数的比例在[0，特定比例] 区间内，该特定比例不超过5%（含）。如净赎回数量占比超过特定比例， 则对当日的申购申请进行全部确认，对赎回申请的确认按照该日净赎回额 度（即开放期前一日基金份额总数乘以特定比例）加计当日的申购申请占 该日实际赎回申请的比例进行部分确认。如净赎回数量小于零，即发生净 申购时，则对当日的申购申请和赎回申请进行全部确认。 如封闭期或运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形 致使本基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期（含自由开放期和受 限开放期，下同）自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个 工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与 赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间 相应延长。 三、封闭期与开放期示例 假设本基金基金合同于2013年12月3日生效，则本基金的第一个运 作周期为2013年12月3日至2015年12月2日，其中受限开放期分别为 2014年3月10日（由2014年3月8日顺延至下一工作日）、2014年6月 9日、2014年9月8日、2014年12月8日、2015年3月9日、2015年6 月8日。在以上每个受限开放期，投资者可提出基金份额的申购、赎回申 请，本基金将对当日的净赎回数量进行控制，确保净赎回数量占该受限开 放期前一日基金份额总数的比例在[0，5%]区间内。 本基金的首个运作周期结束后即进入首个自由开放期，为2015年12 月3日起5至20个工作日。若基金首次自由开放期确定为10个工作日， 则自2015年12月3日至2015年12月16日的十个工作日为本基金的自由 开放期，在此期间投资者可以办理本基金的申购、赎回业务。自2015年12 月17日起进入本基金下一个运作周期，以此类推。 五 、基金的 名称 建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金。 六 、 基金 的 类型 债券 型证券投资基金。 七 、基金的投资目标 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较 基准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。 八 、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券（含 分离交易可转债）、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支 持证券、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于 债券 资产的比例不低于基金资 产的 80% （在每个受限开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、自由开 放期的前 3 个月和后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限 制）。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5% 。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产， 但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转换债券转股所 形成的股票、因持有股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产 生的权证。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的 1 个月 内卖出。 九 、基金的投资策略 一、投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券 选择方法构建债券投资组合。 本基金在 债券 资产所提供的稳定收益的基础上，适当参与一级市场新 股申购或增发新股，为基金份额持有人增加收益，实现基金资产的长期稳 定增值。 1 、债券投资组合策略 本基金在综合分析宏观经济、货币政策等因素的基础上，采用久期管 理、期限管理、类属管理和风险管理相结合的投资策略。具体来说，在债 券组合的构造和调整上，本基金综合运用久期管理、期限配置策略、套利 策略等组合管理手段进行日常管理。 （ 1 ）久期管理 本基金建立了债券分析框架和量化模型，预测利率变化趋势，确定投 资组合的目标平均久期，实现久期管理。 本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分，通过“自上而 下”对宏观经济形势、财政与货币政策以及债券市场资金供求等因素的分 析，主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式，并 据此确定固定 收益资产组合的平均久期。当预测利率和收益率水平上升时，建立较短平 均久期或缩短现有固定收益资产组合的平均久期；当预测利率和收益率水 平下降时，建立较长平均久期或增加现有固定收益资产组合的平均久期。 本基金建立的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标，分析金融 市场中各种关联因素的变化，从而判断债券市场趋势。宏观经济指标包括： GDP 、 CPI/PPI 、固定资产投资、进出口贸易；货币金融指标包括：货币供 应量 M1/2 、新增贷款、新增存款、超额准备金率。央行货币政策通过调整 利率、存款准备金率、公开市场操作、窗口 指导等方式，引导市场利率变 动；同时，央行货币政策对金融机构的资金流也将带来明显影响，从而引 起债券需求变动。本基金在对市场利率变动和债券需求变动进行充分分析 的基础上，选择建立和调整最优久期固定收益资产组合。 （ 2 ）期限配置策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变 化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将 结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基 于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。 （ 3 ）套利策略 在市场低效或无效 状况下，本基金将根据市场实际情况，积极运用各 类套利方法对固定收益资产投资组合进行管理与调整，捕捉交易机会，以 获取超额收益。 a 、回购套利 本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率， 比如运用回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套 利操作等，从而获得杠杆放大收益。 b 、跨市场套利 跨市场套利是指利用同一只 债券 投资工具在不同市场（主要是银行间 市场与交易所市场）的交易价格差进行套利，从而提高固定收益资产组合 的投资收益。 2 、个券选择策略 在个券选择上，本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用 风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。具有以下一项或多 项特征的债券，将是本基金重点关注的对象： （ 1 ）利率预期策略下符合久期设定范围的债券； （ 2 ）具有较高信用等级、较好流动性的债券； （ 3 ）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行 的债券； （ 4 ）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲 线模型或其他相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券。 3 、可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益 类证券的特性，具有抵御下行 风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、 其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权 定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。对 于公司基本面良好、具备良好的成长空间与潜力、转股溢价率和投资溢价 率合理并有一定下行保护的可转债，本基金将予以重点关注。 4 、资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基 金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要从 资产池信用状况、违约相 关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增 强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券各个分支的风险与收益状况 进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资 产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。 二、 投资决策体制和流程 1 、投资决策体制 本基金管理人建立了包括投资决策委员会、投资管理部、研究部、交 易部等部门的完整投资管理体系。 投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构，根据基金合同、 法律法规以及公司有关规章制度，确定公司所管理基金的投资决策程序、 权限设置和投资原则；确定基金的总体投 资方案；负责基金资产的风险控 制，审批重大投资事项；监督并考核基金经理。投资管理部及基金经理根 据投资决策委员会的决策，构建投资组合、并负责组织实施、跟踪和调整， 以实现基金的投资目标。研究部提供相关的投资策略建议和证券选择建议。 交易部根据基金经理的交易指令，进行基金资产的日常交易，对交易情况 及时反馈。 2 、 投资 流 程 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理体制，具体的投 资管理流程包括四个步骤。 （ 1 ）研究分析 基金管理人的研究和投资部门广泛地参考和利用外部的研究成果，了 解国家宏观货币和财政政策，对资金利率走势及债券发行人的信用风险进 行监测，并建立相关研究模型。基金管理人的研究部门撰写宏观策略报告、 利率监测报告、债券发行人资信研究报告以及 拟投资上市公司投资价值分 析报告等， 作为投资决策的重要依据。 基金管理人的研究和投资部门定期或不定期举行投资研究联席会议， 讨论宏观经济环境、利率走势、债券发行人信用级别变化以及拟投资上市 公司情况等相关问题，作为投资决策的依据。 （ 2 ） 投资决策 投资决策委员会根据基金合同、相关法律法规 以及公司有关规章制度 确定基金的投资原则以及基金的资产配置比例范围，审批总体投资方案以 及重大投资事项。 基金经理根据投资决策委员会确定的投资对象、投资结构、持仓比例 范围等总体投资方案，并结合研究人员提供的投资建议、自己的研究与分 析判断、以及基金申购赎回情况和市场整体情况，构建并优化投资组合。 对于超出权限范围的投资，按照公司权限审批流程，提交主管投资领导或 投资决策委员会审议。 （ 3 ） 交易执行 交易部接受基金经理下达的交易指令。交易部接到指令后，首先应对 指令予以审核，然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、 不规 范或者不合规的，交易部可以暂不执行指令，并及时通知基金经理或相关 人员。 交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对 该项交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。 （ 4 ） 投资 回顾 绩效评估小组定期对基金绩效进行评估。基金经理定期向投资决策委 员会回顾前期投资运作情况，并提出下期的操作思路，作为投资决策委员 会决策的参考。 十 、基金的业绩比较基准 1 、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：两年期银行定期存款收益率 ( 税前 ) 。 上述“两年期银行定期存款收益率”是指当期运作周期首日（若为首 个 运作周期，则为基金合同生效日）中国人民银行公布并执行的两年期“金 融机构人民币存款基准利率”，以后每一个运作周期首日进行调整。 2 、选择比较基准的理由 本基金是定期开放式债券型基金产品，运作周期为两年。以两年期银 行定期存款收益率 ( 税前 ) 作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金投资人 理性判断本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。 如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更 科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基 金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对 业绩比较基准进行相应调 整。本基金管理人经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会 备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十 一 、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金。 十 二 、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 201 6 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2016年3月31日，本报告所列财务数 据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 178,062,350.20 91.93 其中：债券 178,062,350.20 91.93 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金 5,861,802.81 3.03 合计 7 其他资产 9,777,033.66 5.05 8 合计 193,701,186.67 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （ 1 ）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未投资股票。 （ 2 ）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资沪港通股票。（未完）  |