[发行]300ETF：更新招募说明书摘要（2016年第1号）
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2016年第1号） 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），根据2012年3 月23日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金募 集的批复》（证监许可[2012]393号）和2012年3月26日《关于嘉实沪深300交易型开放式指 数证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]189号）的核准公开发售。 本基 金基金合同于 20 12 年 5 月 7 日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。 重要提示 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保 证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 本摘要所载内容截止日为2016年5月7日，有关财务数据和净值表现(未经审计)截止 日为2016年3月31日（特别事项注明 截止日除外） 。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1. 基本情况 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09 - 11 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 邓红国 总经理 赵学军 成立日期 1999 年 3 月 25 日 注册资本 1 .5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 4 0 % ， 德意志资产管理（亚洲）有限公司 30 % ，立信投资 有限责任公司 30 % 。 存续期间 持续经营 电话 （ 010 ） 65 215588 传真 （ 010 ） 65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字 [1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成 立，是中国第一批基金管理公司之一 ，是中外合资基金管理公司 。公司注册地上海，总部设 在北京 并设 深圳、成都 、杭州、青岛、南京、福州、广州 分公司。公司获得首批全国社保基 金、企业年金投资管理人 、 QDII 资格和特定资产管理业务资格 。 嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。 （二）主要人员情况 1 ．基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副 处长；中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处 长、副巡视员；中国银监会银行监管三部副主任、四部主任；中诚信托有限责任公司董事长、 党委书记、法定代表人。 2014 年 12 月 2 日起任嘉实基金管理有限公司董事长 。 赵学军先生，董事、总经理 ， 中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外 经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有 限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限 公司。 2000 年 10 月至今任嘉实基金管理有 限公司董事、总经理。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息 衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来， 曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长， 2008 年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 陈春艳女士，董事，硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、 信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理 。 2010 年 11 月至今任中诚信 托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。 Jonathan Paul Eilbeck 先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting 公司咨询顾问， JP Morgan 固定收益亚太区 CFO 、 COO ， JP Morgan Chase 固定收益亚太区 CFO 、 COO ，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。 2008 年至今任德意志银行资产 管理全球首席运营官。 韩家乐先生，董事， 1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。 1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海 问证券投资咨询有限公司总经理； 1994 年至今任北京德恒有限责任公司总经 理； 2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设 银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国 世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。 2004 至今 任万盟并购集团董事长。 张维炯 先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾 任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。 1997 年至 今任中欧国际工商学院教授、副院长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究 中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。 曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易 所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 朱蕾女士，监事，中共党员， 硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理 委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北 京代表处首席代表、董事会秘书。 2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总 经理。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。 2001 年 11 月至今任立信 投资有限公司财务总监。 龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。 2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限公 司人力资源部，历任人力资 源高级经理、副总监、总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。 1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团， 2003 年 10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。 2008 年 7 月至今，就职于嘉 实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。 1981 年 6 月至 1996 年 10 月 任职于中办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。 1999 年 3 月至今任职于 嘉实基金管理公 司，历任督察员和公司副总经理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通 联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限 公司法律部总监。 邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究 部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。 李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券 金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。 2、基金经理 （1）现任基金经理 陈正宪先生， 11 年证券从业经历 。 曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。 2008 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部， 现任指数投资部 执行总监 及 基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格，中国台湾籍。 2016 年 1 月 5 日至今任 嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF ）、嘉实中证 500ETF 及其联接、嘉实黄金（ QDII - FOF - LOF) 、 嘉实 H 股指数（ QDII - LOF ） 基金经理 ,2016 年 3 月 24 日至今任 嘉实基本面 50 指数（ LOF ）、嘉实中创 400ETF 及其联接 基金经理， 2016 年 1 月 5 日至今任本基金基金经理。 何如女士，硕士研究生， 9 年证券从业经历。曾任职于 IA 克莱灵顿投资管理公司 (IA - Clarington Investments Inc ) 、富兰克林坦普顿投资管理公司 (Franklin Templeton Investments Corp.) 。 2007 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司，任产品管理部高级产品经理 职位，负责指数产品及 ETF 创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作； 2012 年 9 月加 入指数投资部，先后担任基金经理助理、基金经理职位 ， 现任指数投资部执 行 副 总监 及 基金 经理 。 2014 年 5 月 9 日至今任嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400ETF 联接基金经理 ， 2014 年 6 月 13 日至今任嘉实中证主要消费 ETF 基金经理， 2014 年 6 月 13 日至今任嘉实中证医药卫生 ETF 基金 经理， 2014 年 6 月 20 日至今任嘉实中证金融地产 ETF 基金经理， 2015 年 8 月 6 日至今任 嘉实中证 金融地产 ETF 联接 基金经理， 2016 年 1 月 5 日 至今 任 嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF ）、嘉实深证基 本面 120ETF 、 嘉实深证基本面 120ETF 联接 、嘉实黄金（ QDII - FOF - LOF ）、 嘉实 H 股指数 （ QDII - LOF ）、 嘉实基本面 50 指数（ LOF ） 、 嘉实中证 500ETF 、 嘉实中证 500ETF 联接以及本基 金基金经理 。 （ 2 ）历任基金经理 2012 年 5 月 7 日 至 2013 年 1 月 25 日 ，张宏民先生 任本基金基金经理。 2012 年 5 月 7 日至 2016 年 1 月 5 日，杨宇先生任本基金基金经理。 3、股票投资决策委员会 本基金采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理兼公司 首席投资官（股票业务）邵健先生，公司总经理赵学军先生，公司研究总监陈少平女士，资 深基金经理邹唯先生、邵秋涛先生、胡涛先生，定量投资部负责人张自力先生。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹佰玖拾伍 元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人： 王永民 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服 电话： 95 5 66 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行 托管业务部 设立于 1998 年 ， 现有员工 11 0 余人 ， 大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金 、信托 从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供 专业化 的托管服务， 中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行 ，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社 保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、 境外三类机构 、券商资 产管理计划 、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等 门类 齐全 、产品丰富 的托管 业务 体系 。在国 内 ，中国银行首家 开展绩效评估、风险 分析 等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管 增值 服务 ， 是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 20 1 6 年 0 3 月 31 日，中国银行已托管 446 只证券投资基金，其中境内基金 416 只， QDII 基金 30 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 三、相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1. 申购赎回代理券商 (1) 国泰君安证券股份有限公司 (2) 中信建投证券股份有限公司 (3) 国信证券股份有限公司 住所 上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺 电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666 住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人 王常青 联系人 权唐 电话 （ 010 ） 65183880 传真 （ 010 ） 65182261 网址 www.csc108.com 客服电话 400 - 8888 - 108 注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人 何如 联系人 周杨 电话 0755 - 82130833 传真 0755 - 82133952 网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536 (4) 招商证券股份有限公司 (5) 广发证券股份有限公司 (6) 中信证券股份有限公司 (7) 中国银河证券股份有限公司 (8) 海通证券股份有限公司 (9) 申万宏源证券有限公司 住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 法定代表人 宫少林 联系人 林生迎 电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111 、 95565 住所 广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 办公地址 广东省广州天河北路大都会广场 18 、 19 、 36 、 38 、 41 和 42 楼 法定代表人 孙树明 联系人 黄岚 电话 （ 020 ） 87555888 传真 （ 020 ） 87555305 网址 www.gf.com.cn 客服电话 95575 或致电各地营 业网点 住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人 王东明 联系人 陈忠 电话 （ 010 ） 60833722 传真 （ 010 ） 60833739 网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558 住所、办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人 陈有安 联系人 田薇 电话 （ 010 ） 66568430 传真 010 - 66568990 网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400 - 8888 - 888 住所 上海淮海中路 98 号 办公地址 上海市广东路 689 号 法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣 电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 网址 www.htsec.com 客服电话 95553 或拨打各城市 营业网点咨询电话 住所、办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人 李梅 联系人 钱达琛 电话 021 - 33389888 传真 021 - 33388224 网址 www.swhysc.com 客服电话 021 - 962505 (10) 兴业证券股份有限公司 (11) 长江证券股份有限公司 (12) 安信证券股份有限公司 (13) 中信证券（浙江）有限责任公司 (14) 湘财证券股份有限公司 住所 福州市湖东路 268 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人 兰荣 联系人 雷宇钦 电话 （ 0591 ） 38507679 传真 （ 021 ） 38565955 网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562 住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人 杨泽柱 联系人 李良 电话 （ 027 ） 65799999 传真 （ 027 ） 85481900 网址 www.95579.com 客服电话 95579 或 4008 - 888 - 999 住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 深 圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹 电话 （ 0755 ） 82825551 传真 （ 0755 ） 82558355 网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001 住所、办公地址 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 注册地址 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 法定代表人 沈强 联系人 王霈霈 电话 0571 - 85783737 传真 0571 - 85106383 网址 www.bigsun.com.cn 客服电话 （ 0571 ） 95548 住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人 林俊波 联系人 钟康莺 电话 （ 021 ） 68634518 传真 （ 021 ） 68865680 网址 www.xcsc.com 客服电话 400 - 888 - 1551 (15) 渤海证券股份有限公司 (16) 华泰证券股份有限公司 (17) 中信证券（山东）有限责任公司 (18) 东方证券股份有限公司 (19) 方正证券股份有限公司 (20) 长城证券有限责任公司 住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权 电话 （ 022 ） 28451861 传真 （ 022 ） 28451892 网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988 住所 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 楼 办公地址 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、 深圳市深南 大道 4011 号港中旅大厦 24 楼 法定代表人 吴万善 联系人 庞晓芸 电话 0755 - 82492193 传真 025 - 51863323 （南京） 0755 - 82492962 （深 圳） 网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597 住所、办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超 电话 （ 0532 ） 85022326 传真 （ 0532 ） 85022605 网址 www.citicssd.com 客服电话 95548 住所 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 - 29 层 办公地址 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 - 29 层 法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇 电话 （ 021 ） 63325888 传真 （ 021 ） 63326173 网址 www.dfzq.com.cn 客服电话 95503 住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22 - 24 层 法定代表人 雷杰 联系人 郭军瑞 电话 （ 0731 ） 85832503 传真 （ 0731 ） 85832214 网址 www.foundersc.com 客服电话 95571 住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳 电话 （ 0755 ） 83516289 传真 （ 0755 ） 83515567 网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888 、（ 0755 ） 33680000 (21) 光大证券股份有限公司 (22) 东北证券股份有限公司 (23) 新时代证券有限责任公司 (24) 平安证券有限责任公司 (25) 中泰证券有限公司 (26) 华福证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳 电话 （ 021 ） 22169999 传真 （ 021 ） 22169134 网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788 、 10108998 住所、办公地址 长春市自由大路 1138 号 法定代表人 杨树财 联系人 潘锴 电话 （ 0431 ） 85096709 传真 （ 0431 ） 85096795 网址 www.nesc.cn 客服电话 4006000686 、（ 0431 ） 85096733 住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺 电话 （ 010 ） 83561149 传真 （ 010 ） 83561094 网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898 住所 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（ 518048 ） 法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽 电话 0755 - 22626391 传真 （ 0755 ） 82400862 网址 http://www.pingan.com 客服电话 95511 — 8 住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人 李玮 联系人 吴阳 电话 （ 0531 ） 68889155 传真 （ 0531 ） 68889752 网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538 住所 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 办公地址 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人 黄金琳 联系人 张腾 电话 （ 0591 ） 87383623 传真 （ 0591 ） 87383610 网址 www.hfzq.com.cn 客服电话 （ 0591 ） 96326 (27) 中国国际金融有限公司 (28) 中国中投证券有限责任公司 (29) 宏信证券有限责任公司 住所 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 法定代表人 李剑阁 联系人 廉赵峰 电话 （ 010 ） 65051166 传真 （ 010 ） 85679535 网址 www.ciccs.com.cn 客服电话 （ 010 ） 85679238 ； （ 010 ） 85679169 住所 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 - 21 层及第 04 层 01 、 02 、 03 、 05 、 11 、 12 、 13 、 15 、 16 、 18 、 19 、 20 、 21 、 22 、 23 单元 办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、 18 层至 21 层 法定代表人 龙增来 联系人 刘毅 电话 0755 - 82023442 传真 0755 - 82026539 网址 www.china - invs.cn 客服电话 400 600 8008 办公地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 10 楼 注册地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 11 楼 法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海 电话 028 - 86199278 传真 028 - 86199382 网址 www.hxzq.cn 客服电话 4008366366 2.二级市场交易代办证券公司 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。 （二）注册登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人 金颖 联系人 刘玉生 电话 （010）59378982 传真 （010）66213961 （三）律师事务所和经办律师 名称 上海市通力律师事务所 住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人 韩炯 联系人 黎明 电话 （ 0 21 ） 31358666 传真 （ 0 21 ） 31358600 经办律师 吕红、黎明 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址 上海黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法定代表人 李丹 联系人 张勇 电话 （ 021 ） 23238888 传真 （ 021 ） 23238800 经办注册会计师 许康玮、 张勇 四、基金的名称 本基金名称： 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型： 交易型开放式 六、基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数 ， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 七、 基金的投资 范围 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股 ，投资于标的指数成份股及备选成 份股的比例不低于基金资产净值的90%。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于 部分非成份股（包含中小板、创业 板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、 股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交 易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购 、银行存款等 固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国 证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 （一）投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性原 因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金 管理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。 在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ，年化跟踪误差不超 过 2% 。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪误 差进一步扩大。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其 他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据 风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基 金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效 跟踪标的指数的目的。 本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告 和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情 况 、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资 政策和投资目标。 本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 1 、决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依 据。 2 、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定 有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理 决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编 制决策。 3 、投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管 理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。 （ 1 ）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部 研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、 误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 （ 2 ）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告，定期召开或 遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每 日进行基金投资管理的日常决策。 （ 3 ）组合构建：根据标的指数相关信息，结合内部指数投资研究，基金经理主要以指 数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当指数投资的方法， 以降低投资成本、控制投资风险。 （ 4 ）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 （ 5 ）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩 效评估，并提供相 关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否， 基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 （ 6 ）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动 性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监 控和调整，密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。 ( 二 ) 投资组合管理 1 、 投资组合的建立 为达到紧密跟踪标的指数的投资目标，正常情况下本基金投资于标的指数成份股及备选 成份股的比例不低于基金资产净值的 90% 。本基金将在基金合同生效之日起 3 个月内达到这 一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不 符合这一投资比例的，基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。 正常情况下本基金将采用完全复制法，严格按标的指数的个股权重构建投资组合。但在 少数特殊情况下基金经理将配合使用其他指数投资技术作为完全复制法的补充，以更好达到 复制指数的目标。这些情形包括： 1 ）由于标的指数成份股发生变 动、增发 / 配股等公司行为 导致成份股的构成及权重发生变化，而由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完 成投资组合的同步调整，需要采用其他指数投资技术保持组合对标的指数的拟合度并降低交 易成本； 2 ）个别成份股流动性严重不足使基金无法买入足够的股票数量，采用其他指数投 资技术能较好替代目标成份股的个股构建组合； 3 ）成份股派发现金股息而基金未进行收益 分配可能导致基金组合与指数产生偏离； 4 ）相关上市公司停牌同时允许现金替代导致基金 无法及时买入成份股； 5 ）其它需要采用非完全复制指数投资技术的情形。 基金管理人构建投资组 合的过程主要分为 3 步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步调 整。 （ 1 ）确定目标组合：基金管理人主要根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。 （ 2 ）确定建仓策略：基金经理根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓策略。 （ 3 ）逐步调整：基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指 数要求。 2 、 每日投资组合管理 （ 1 ）成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公司行为 ( 如：股本变化、 分红、停牌、复牌等 ) 信息，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响， 进而进行组合调整分析，为投资 决策提供依据。 （ 2 ）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数编制方法的变化，确定指数变化是否与预 期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。 （ 3 ）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对组合的 影响。 （ 4 ）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目标组合的差 异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。 （ 5 ）组合调整：①利用指数投资管理系统，找出将实际组合调整到目标组合的最优方 案，确定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项，应提请投 资决策委员会召开会议，决定基金的操作策略。③调整组合，达到目标组合的持仓结构。 （ 6 ）以 T - 1 日指数成份股构成及其权重为基础，考虑 T 日将会发生的上市公司变动等 情况，设计 T 日申购赎回清单并公告。 3 、 定期投资组合管理 每月末，根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金 的比例，进行支付现金的准备。 每半年根据标的指数的编制规则及调整 公告，基金经理依据投资决策委员会的决策，在 指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，尽量减少变更成份股带来跟踪误差。 4 、 投资绩效评估 风险管理部门每日提供投资绩效评估报告，基金经理据此分析基金的跟踪偏离情况，分 析跟踪误差的产生原因。 九、 标的指数和 业绩比较基准 本基金的标的指数及业绩比较基准为：沪深 300 指数。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及 货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 20 1 6 年 4 月 15 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 20 1 6 年 3 月 31 日（“报告期末”），本报告所列财务数据 未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 18,162,639,519.99 97.97 其中：股票 18,162,639,519.99 97.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 160,000,000.00 0.86 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 149,976,849.78 0.81 8 其他资产 66,294,799.44 0.36 合计 18,538,911,169.21 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 （1） 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 15,114,501.11 0.08 B 采矿业 638,236,395.92 3.45 C 制造业 5,896,029,118.48 31.87 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 713,945,851.43 3.86 E 建筑业 662,889,186.54 3.58 F 批发和零售业 399,992,581.74 2.16 G 交通运输、仓储和邮政业 612,169,275.36 3.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 1,017,443,297.79 5.50 J 金融业 6,493,597,843.02 35.10 K 房地产业 970,815,866.22 5.25 L 租赁和商务服务业 168,494,357.51 0.91 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 135,882,287.26 0.73 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 25,091,113.20 0.14 R 文化、体育和娱乐业 293,007,638.28 1.58 S 综合 119,420,929.47 0.65 合计 18,162,130,243.33 98.18 （2） 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 473,042.18 0.00 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 36,234.48 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 509,276.66 0.00 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 （1） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 23,176,541 737,245,769.21 3.99 2 600016 民生银行 63,225,998 575,988,841.78 3.11 3 601166 兴业银行 28,533,732 443,128,857.96 2.40 4 000002 万 科Ａ 16,099,407 393,308,513.01 2.13 5 600000 浦发银行 21,023,886 376,958,275.98 2.04 6 600036 招商银行 22,067,886 355,072,285.74 1.92 7 600030 中信证券 16,839,776 299,748,012.80 1.62 8 601328 交通银行 50,386,326 280,651,835.82 1.52 9 600519 贵州茅台 1,075,127 266,244,450.28 1.44 10 601288 农业银行 81,786,997 261,718,390.40 1.41 （2） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002791 坚朗五金 3,973 149,345.07 0.00 2 002792 通宇通讯 3,081 135,440.76 0.00 3 603861 （未完）  |