[发行]长信利富：更新招募说明书摘要（2016年第1号）
长信利富债券型 证券投资基金 更新的招募说明书摘要 201 6 年第 【 1 】号 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 长信利富债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年1月8日 经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】65号文注册募集。 本基金合同于2015年5月6日正式生效。本基金为债券型契约开放式基金。 重要提示 长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)保证本招募说明书的 内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基 金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基 金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产 生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险，本基金 持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险；基 金运作风险，包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金为债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高 于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场 工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于具有良好流动性的 固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公 司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可 转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可投资于一级市 场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证 监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵 循届时有效的法律法规和相关规定。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解 基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况 等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为2016年5月6日，有关财务数据 和净值表现截止日为2016年3月31日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一） 基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 邮政编码 200120 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号 注册资本 壹亿伍仟万元人民币 设立日期 2003年5月9日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 叶烨 电话 021 - 61009999 传真 021 - 61009800 联系人 魏明东 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构 股东名称 出资额 出资比例 长江证券股份有限公司 7350 万元 49% 上海海欣集团股份有限公司 5149.5 万元 34.33% 武汉钢铁股份有限公司 2500.5 万元 16.67% 总计 15000 万元 100% （二）主要人员情况 1 、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 叶烨 董事长 男 中共党员，经济学硕士，中南财经大学工业经济专 业研究生毕业，具有基金从业资格。 2015 年 6 月加 入长信基金管理有限责任公司，现任长信基金管理 有限责任公司董事长。曾任职君安证券有限公司石 家庄营业部总经理、公司副总裁，国泰君安证券股 份有限公司武汉分公司总经理、资产委托管理部总 监，长信基金管理有限责任公司总经理，长城证券 有限责任公司总经理，长江证券股份有限公司董事、 总裁，长江证券承销保荐有限公司董事长。 陈谋亮 董事 男 中共党员，法学硕士，工商管理博士，高级经济师， 高级商务谈判师。现任上海海欣集团股份有限公司 总裁。曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干 部，中国第二汽车制造厂干部，湖北经济学院讲师、 特聘教授，扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁 办、股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律 顾问，中石化 / 扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一 体化石化项目中方谈判代表，交大南洋部门经理兼 董事会证券事务代表，海欣集团董事会秘书处主任、 战略投资部总监、总裁助理、副总裁。 邹继新 董事 男 中共党员，高级工程师，大学学历，硕士学位。现 任武汉钢铁（集团）公司党委常委、副总经理、武 汉钢铁股份有限公司总经理。曾任武汉钢铁股份有 限公司三炼钢厂副厂长兼总工程师，武汉钢铁股份 有限公司总经理助理兼武汉钢铁股份有限公司炼钢 总厂厂长，武汉钢铁股份有限公司副总经理兼制造 部部长，武汉钢铁 ( 集团 ) 公司副总经理，武汉钢铁 ( 集团 ) 公司副总经理兼武汉钢铁股份有限公司总经 理。 覃波 董事 男 中共党员，硕士，上海国家会计学院 EMBA 毕业，具 有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司 总经理。曾任职于长江证券有限责任公司。 2002 年 加入长信基金管理有限责任公司，历任市场开发部 区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、 专户理财部总监、总经理助理、副总经理。 胡柏枝 独立董事 男 中共党员，大专，高级会计师，注册会计师，注册 税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书记， 湖北省国有资产管理局副局长、局长，中国三峡总 公司财务部主任、副总会计师，三峡财务公司总经 理，财政部驻湖北省专员办监察专员、党组书记、 巡视员，湖北省人大财经委、预工委副主任。 吴稼祥 独立董事 男 经济学学士，研究员。现任中国生物多样性保护与 绿色发展基金会副理事长、中国体制改革研究会公 共政策研究部研究员。曾任职中共中央宣传部和中 共中央书记处办公室、华能贵诚信托投资公司独立 董事。 谢红兵 独立董事 男 中共党员，学士。曾任营教导员、军直属政治处主 任，交通银行上海分行杨浦支行副行长、营业处处 长兼房地产信贷部经理、静安支行行长、杨浦支行 行长，交通银行基金托管部副总经理、总经理，交 银施罗德基金管理有限公司董事长，中国交银保险 ( 香港 ) 副董事长。 注： 1、上述人员之间均不存在近亲属关系； 2、自2016年6月2日起，叶烨先生不再担任我公司董事长，由覃波先生代为履行董事长 职务。 2 、监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 余汉生 监事会主席 男 中共党员，本科，正高职高级会计师。 现任武汉钢 铁股份有限公司总会计师。曾任武钢实业公司审计 处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢铁（集 团）公司计划财务部会计处处长、武汉钢铁股份有 限公司计划财务部部长、武汉钢铁股份有限公司副 总会计师兼计划财务部部长。 陈水元 监事 男 硕士研究生，会计师、经济师。现任长江证券股份 有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北证券 有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经 理，长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、 经纪业务总部总经理助理、营业部总经理，长江证 券股份有限公司营业部总经理总裁特别助理。 杨爱民 监事 男 中共党员，在职研究生学历，会计师。现任上海海 欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务 科副科长、科长，甘肃省铝业公司财务处副处长、 处长，上海海欣集团审计室主任、财务副总监。 李毅 监事 女 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 零售服务部总监。曾任长信基金管理有限责任公司 综合行政部副总监。 孙红辉 监事 男 中共党员，硕士。 现任长信基金管理有限责任公司 总经理助理兼基金事务部总监 。曾任职于上海机械 研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限责任 公司。 魏明东 监事 男 中共党员，硕士。 现任长信基金管理有限责任公司 综合行政部总监兼人力资源总监 。曾任职于上海市 徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管 理有限公司。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 3 、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 男 简历同上。 周永刚 督察长 男 经济学硕士， EMBA 。现任长信基金管理有限责任公 司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街 营业部总经理，长江证券有限责任公司北方总部总 经理兼北京展览路证券营业部总经理，长江证券有 限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主 任、上海汉口路证券营业部总经理。 宋小龙 副总经理 男 理学硕士，北京大学计算机软件专业研究生毕业， 具有基金从业资格。 2012 年 10 月加入长信基金管 理有限责任公司，现任长信基金管理有限责任公司 副总经理 、投资决策委员会主任委员 ，兼任长信金 利趋势混合基金、 长信内需成长混合基金和长信银 利精选混合基金 的基金经理。 曾任北京北大青鸟公 司项目经理、富国基金管理公司项目经理、行业研 究员、基金经理及权益投资部总经理。 邵彦明 副总经理 男 硕士，毕业于对外经济贸易大学 ，具有基金从业资 格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼北 京分公司总经理 。曾任职于北京市审计局、上海申 银证券 公司、大鹏证券 公司、嘉实基金 管理有限公 司。 2001 年作为筹备组成员加入长信基金，历任公 司北京代表处首席代表、公司总经理助理。 李小羽 副总经理 男 上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕士， 具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格 （ CIM ）。现任长信基金管理有限责任公司副总经理、 投资决策委员会执行委员、固定收益部总监，长信 利丰债券基金、长信可转债债券基金、长信利富债 券基金、长信利保债券基金、长信金葵纯债一年定 开债券基金 和 长信利广混合基金的基金经理。曾任 职长城证券公司、加拿大 Investors Group Financial Services Co. ， Ltd 。 2002 年加入长信 基金管理有限责任公司，先后任基金经理助理、交 易管理部总监、长信中短债基金和长 信纯债一年定 开债券基金的基金经理、总经理助理。 注： 1、上述人员之间均不存在近亲属关系； 2、自2016年5月24日起，李小羽先生兼任长信利盈混合基金的基金经理。 4 、基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 李小羽 基金经理 自基金合同生效之日起 简历同上 注：自2016年5月24日起，李小羽先生兼任长信利盈混合基金的基金经理。 5 、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 覃波 总经理 宋小龙 副总经理、投资决策委员会主任委员、长信金利趋势混合基金、长信 内需成长混合基金和长信银利精选混合基金的基金经理 谈洁颖 投资管理部总监、投资决策委员会执行委员、长信双利优选混合基金、 长信多利混合基金 和 长信睿进混合基金的基金经理 李小羽 副总经理、固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、 长信利丰债 券基金 、长信可转债债券基金、长信利富债券基金、长信利保债券基 金、 长信利广混合基金和长信金葵纯债一年定开债券基金 的基金经理 薛天 国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信标普 100 等权 重指数基金（ QDII ）的基金经理 黄建中 专户投资部投资经理、投资决策委员会执行委员 朱君荣 专户投资部副总监、投资经理 高远 研究发展部副总监 易利红 股票交易部副总监 注： 1、上述人员之间均不存在近亲属关系； 2、自2016年5月11日起，固定收益部副总监张文琍女士开始担任投资决策委员会委员； 3、自2016年5月19日起，薛天先生兼任长信海外收益一年定开债券（QDII）的基金经理； 4、自2016年5月24日起，李小羽先生兼任长信利盈混合基金的基金经理。 二、基金托管人 （一） 基金托管人情况 1 、基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：洪渊 2 、主要人员情况 截至 2016 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 198 人，平均年龄 30 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或 高级技术职称。 3 、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公 司集合资产管理计划 、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体 系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供 个性化的托管服务。截至 2016 年 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金 555 只。自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管 人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境 内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管 银行，优良的服务品质 获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （二）基金托管人的内部控制制度 说明 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产 托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一 手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心 培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。继 2005 、 2007 、 2009 、 2010 、 2011 、 2012 、 2013 、 2014 年八次顺利通过 评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70 （审计标准第 70 号） 审阅后， 2015 年中国工商银行资产托管部第九次通过 ISAE3402 （原 SAS70 ）审 阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险 管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服 务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前， ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1 、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则 ，强化和建立守法 经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监 控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持 有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2 、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务 部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关 法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3 、内部风险控制原则 （ 1 ）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监 管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （ 2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的 部门、岗位和人员。 （ 3 ）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规 章制度。 （ 4 ）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金 资产和其他委托资产的安全与完整。 （ 5 ）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管 理的需要适时 修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （ 6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和 控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控 制度的制定和执行部门。 4 、内部风险控制措施实施 （ 1 ）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系 列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立 。 （ 2 ）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措 施，督促职能管理部门改进。 （ 3 ）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互 控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为 本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并 通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险 防范 与控制理念。 （ 4 ）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效 益最大化目的。 （ 5 ）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （ 6 ）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （ 7 ）应急准备与响 应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演 练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订 时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5 、资产托管部内部风险控制情况 （ 1 ）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 （ 2 ）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产 托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制 的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （ 3 ）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多 年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控 制制度，包括：岗位职责、业 务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项 业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （ 4 ）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线 。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、基金托管人与基金管理人签署的《托管协议》 和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比 例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基 金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的 融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查，其中对基金投资的监督和检 查自基金合同生效之后开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、《托管协议》或有关 基金法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人 收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对 基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监 会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 三、相关服务机构 （一）基金份额 销售 机构 1、直销中心：长信基金管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 法定代表人：叶烨 联系人：王瑞英 电话：021-61009916 传真：021-61009917 客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京复兴门内大街55号 办公地址：中国北京复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 联系人：李鸿岩 电话：010-66105662 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （2）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：张宏革 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （3）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （4）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 联系人：唐苑 电话：021-61618888 传真：021-63604199 客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （5）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 联系人：姚健英 电话：010-58560666 传真：010-57092611 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （6）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：0755-22166118 传真：0755-25841098 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com （7）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （8）第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人：刘学民 联系人：钟兴 电话：0755-25832852 传真：0755-25831754 客户服务电话：400-888-1888 网址：www.firstcapital.com.cn （9）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 电话：0512-62938521 传真：0512-65588021 客户服务电话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn （10）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com （11）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 网址：www.hfzq.com.cn （12）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 客户服务电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （13）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法人代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：95521 传真：021-38670666 客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com （14）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券 法定代表人：李工 联系人：汪燕 电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com （15）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021-68777222 传真：021-68777822 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （16）华龙证券股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人：李晓安 联系人：邓鹏怡 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 客户服务电话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn （17）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：高悦铭 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn （18）中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com （19）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048） 法定代表人：杨宇翔 联系人：石静武 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 客户服务电话：95511—8 网址：www.stock.pingan.com （20）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：王霖 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （21）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号上海证券 办公地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华 电话：021-53519888 传真：021-53519888 客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com （22）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客户服务电话：95523或4008895523 网址： www.swhysc.com （23）天风证券股份有限公司 注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 电话：027-87618882 传真：027-87618863 客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com （24）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 电话：010-66045529 传真：010-66045518 客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com （25）西藏同信证券股份有限公司 注册地址：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号 法定代表人：贾绍君 联系人：汪尚斌 电话：021-36533017 传真：021-36533017 客户服务电话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com （26）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大.五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏 电话：021-38565785 客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn （27）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 电话：0755-82960223 传真：0755-82943121 客户服务电话：95565或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn （28）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：宋明 电话：010-66568888 传真：010-66568990 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （29）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：张颢 电话：010-85130588 传真：010-65182261 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com （30）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：侯艳红 电话：010-60838888 传真：010-60833739 客户服务电话：95558 网址：www.citics.com （31）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061) 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061） 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：www.citicssd.com （32）中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 法定代表人：吴永良 联系人：罗艺琳 电话：0755-83734659 传真：0755-82960582 客户服务电话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn （33）信达证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：鹿馨方 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服热线：95321 网址：www.cindasc.com （34）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 联系人：张煜 电话：023-63786633 传真：023-63786212 客服热线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn （35）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话：0571-81137494 传真：4000-766-123 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （36）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：马良婷 电话：021-20691832 传真：021-20691861 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （37）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：苗汀 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com （38）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：吴卫东 电话：021-68419822 传真：021-20835779 客户服务电话：400-920-0022 网址：www.licaike.com （39）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 联系人：朱钰 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com （40）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法定代表人：沈伟桦 联系人：程刚 电话：010-52855713 传真：010-85894285 客户服务电话；4006099400 网址：www.yixinfund.com （41）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 客户服务电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com （42）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 联系人：陈云卉 电话：021-33323999-5611 传真：021-33323830 客户服务电话：4008202819 网址：www.chinapnr.com （43）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客户服务电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （44）大泰金石投资管理有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 联系人：朱真卿 电话：021-22267943 传真：021-22268089 客户服务电话：400-928-2266 网址：www.dtfortune.com （45）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客户服务电话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com （46）海银基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元 办公地址：上海市浦东新区东方路1217号6楼 法定代表人：刘惠 联系人：毛林 电话：021-80133597 传真：021-80133413 客户服务电话：4008081016 网址： www.fundhaiyin.com （47）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：葛佳蕊 电话：021-80365020 传真：021-63332523 客户服务电话：4006433389 网址：www.lingxianfund.com 3、场内销售机构 场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。 （二） 其他相关机构 信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 中国证券登记结算有 限责任公司 上海源泰律师事务所 毕马威华振会计师事务所 注册地址 北京市西城区太平桥 大街 17 号 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 北京东长安街 1 号东方广 场东 2 座 8 层 办公地址 北京市西城区太平桥 大街 17 号 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 上海南京西路 1266 号恒 隆广场 50 楼 法定代表人 金颖 廖海（负责人） 姚建华 联系电话 010-59378856 021 - 51150298 021 - 22122888 传真 010 - 59378907 021 - 51150398 021 - 62881889 联系人 崔巍 廖海、刘佳 王国蓓（ 王国蓓、虞京京 为经办注册会计师） 四、基金的名称 长信利富债券型 证券投资基金 五、基金的类型 契约开放式 六、基金的投资目标 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和严格 控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币 市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行 票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、 中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募 债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行 存款）、货币市 场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国 证监会相关规定 ) 。 本基金还可持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国 证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规 定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80% ， 投资于权益类资产的比例不超过基金资产的 20% ，现金或者到期日在一年以内的 政府债券的投资比例不低于 基金资产净值的 5% 。 八、基金的投资策略 1 、资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究 平台等信息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进 行研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现 组合内各类别资产的优化配置，并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调 整。 2 、债券投资策略 本基金主要采用积极管理型的投资策略，自上而下分为战略性策略和战术性 策略两个层面，结合对各市场上不同投资品种的具体分析，共同构成本基金的投 资策略结构。 图：本基金投资策略体系 （ 1 ）债券的投资策略 A 、利率预期策略 基于对宏观经济、货币政策、财政政策等利率影响因素的分析判断，合理确 定投资组合的目标久期，提高投资组合的盈利潜力。如果预测利率趋于上升，则 适当降低投资组合的修正久期；如果预测利率趋于下降，则适当增加投资组合的 修正久期。 B 、收益率曲线策略 债券市场的收益率曲线随时间变化而变化，本基金将根据收益率曲线的变 化，和对利率走势变化情况的判断，在长期、中期和短期债券间进行配置，并从 相对变化中获利。适时采用哑铃型、梯型或子弹型投资策略，以最大限度地规避 利率变动对投资组合的影响。 C 、优化配置策略 根据基金的投资目标和管理风格，分析符合投资标准的债券的各种量化指 标，包括预期收益指标、预期风险指标、流动性指标等，利用量化模型确定投资 组合配置比例，实现既定条件下投资收益的最优化。 D 、久期控制策略 久期作为衡量债券利率风 险的指标，反映了债券价格对收益率变动的敏感 度。本基金通过建立量化模型，把握久期与债券价格波动之间的关系，根据未来 利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，严格控制组合的目标久期。根 据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债 券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下 降的风险。通过久期控制，合理配置债券类别和品种。 E 、风险可控策略 根据公司的投资管理流程和基金合同，结合对市场环境的判断，设定基金投 资的各项比例控制，确保基金投资满足合规性 要求；同时借助有效的数量分析工 具，对基金投资进行风险预算，使基金投资更好地完成投资目标，规避潜在风险。 F 、现金流管理策略 统计和预测市场交易数据和基金未来现金流，并在投资组合配置中考虑这些 因素，使投资组合具有充分的流动性，满足未来基金运作的要求。本基金的流动 性管理主要体现在申购赎回资金管理、交易金额控制和修正久期控制三个方面。 G 、对冲性策略 利用金融市场的非有效性和趋势特征，采用息差交易、价差交易等方式，在 不占用过多资金的情况下获得息差收益和价差收益，改善基金资产的风险收 益属 性，获取更高的潜在收益。息差交易通过判断不同期限债券间收益率差扩大或缩 小的趋势，在未来某一时点将这两只债券进行置换，从而获取利息差额；买入较 低价格的资产，卖出较高价格的资产，赚取中间的价差收益。 （ 2 ）中小企业私募债券投资策略 对于中小企业私募债券，本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施 等因素，以及对基金资产流动性的影响，在充分考虑信用风险、流动性风险的基 础上，进行投资决策。 3 、股票投资策略 （ 1 ）行业配置策略 在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业 配置方法，通过对国内 外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调 整的深入研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 （ 2 ）个股投资策略 本基金将结合定性与定量分析，主要采取自下而上的选股策略。基金依据约 定的投资范围，基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析，筛 选出基本面良好的股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资产的 长期稳健增值。 ① 品质评估分析 品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估，对企业价值进行的 有效 分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。 ② 风险因素分析 风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析，该分析主要从两个 角度进行，一个是利用个股本身特有的信息进行分析，包括竞争引致的主营业务 衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一 个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。 ③ 估值分析 个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法，寻找估值合理和价值低估的 个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折 现模型、 P/E 模型、 EV/EBIT 模型、 Franchise P/E 模型等估值模型针对不同类 型的产业和个股进行估值分析，另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股 票估值的影响，排除通胀的影响因素。 4 、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投资风险的基础 上适当参与权证、资产支持证券等金融工具的投资。 （ 1 ）权 证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险，有利于实现资产保值和锁 定收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本面的研究，并结合期权定价模型，评估权 证的合理投资价值，在有效控制风险的前提下进行权证投资； 本基金将通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险收益特征的目的， 包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略，杠杆交 易策略等，利用权证进行对冲和套利等。 （ 2 ）资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，根据本基金资产管理的需要运用个 券选 择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约 率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析， 形成对资产证券的风险和收益进行综合评估，同时依据资产支持证券的定价模 型，确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上，本基金通过建立违约波动 模型、测评可能的违约损失概率，对资产支持证券进行跟踪和测评，从而形成有 效的风险评估和控制。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：三年期银行定期存款利率 ( 税后 )+ 1.5% 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基 金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其 权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证 监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示，无需召开基金份额持有人 大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高 于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 201 6 年 5 月复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 6 年 3 月 3 1 日（摘自本基金 201 6 年 1 季 报），本报告中所列财务数据未经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 489,989,731.02 17.65 其中：股票 489,989,731.02 17.65 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 2,073,032,346.55 74.68 其中：债券 2,073,032,346.55 74.68 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 50,000,195.00 1.80 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 95,817,032.69 3.45 8 其他资产 67,098,728.94 2.42 9 合计 2,775,938,034.20 100.00 注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 2,832,844.90 0.11 C 制造业 216,101,953.55 8.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 6,490,260.00 0.25 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 217,726,797.45 8.55 J 金融业 2,164,500.00 0.08 K 房地产业 9,715,986.00 0.38 L 租赁和商务服务业 3,631,420.18 0.14 M 科学研究和技术服务业 9,661,904.00 0.38 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 607,953.00 0.02 Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 2,055,055.29 0.08 S 综合 19,001,056.65 0.75 合计 489,989,731.02 19.23 2、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 （三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600895 张江高科 859,569 18,781,582.65 0.74 2 300253 卫宁健康 502,895 16,444,666.50 0.65 3 300168 万达信息 594,605 16,173,256.00 0.63 4 002405 四维图新 576,101 15,260,915.49 0.60 5 300016 北陆药业 588,211 13,699,434.19 0.54 6 002439 启明星辰 572,369 13,542,250.54 0.53 7 300248 新 开 普 447,535 13,291,789.50 0.52 8 600410 华胜天成 728,782 12,046,766.46 0.47 9 300146 汤臣倍健 348,755 11,578,666.00 0.45 10 002308 威创股份 646,602 11,270,272.86 0.44 （四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 66,632,522.00 2.62 2 央行票据 － － 3 金融债券 1,337,344,000.00 52.50 其中：政策性金融债 1,337,344,000.00 52.50 4 企业债券 643,391,824.55 25.26 5 企业短期融资券 20,052,000.00 0.79 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） 5,612,000.00 0.22 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 2,073,032,346.55 81.38 （五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 150401 15农发01 2,000,000 204,500,000.00 8.03 2 150408 15农发08 2,000,000 202,840,000.00 7.96 3 150302 15进出02 2,000,000 202,000,000.00 7.93 4 150201 15国开01 1,500,000 152,985,000.00 6.01 5 150417 15农发17 1,300,000 131,508,000.00 5.16 （六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 （九） 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （未完）  |