[发行]东吴货币：更新招募说明书摘要（2016年6月）
东吴货币市场证券 投资基金 更新招募说明书摘要 东吴货币市场证券投资基金基金合同于 2010 年 5 月 11 日经中国证监会书面确 认，基金备案手续办理完毕，基金合同自该日起正式生效。 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 重要提示 本基金根据 2010 年 4 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴货币 市场证券投资基金募集的批复》（证监许可【 2010 】 415 号 ） 的核准，进行募集。 基金管理人保证《东吴货币市场证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招 募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明 书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩 并不构成新基金业绩表现 的保证 。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者购买货币市场基金并 不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构 。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出 现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而 形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量 赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施 过程中产生的基金管 理风险，本基金的特定风险， 基金运作风险等等。 投资有风险。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明 书》及《基金合同》。 投资者购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行 或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投 资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。 全面认识本基金产品的风险 收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基 金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 2 016 年 5 月 11 日，有关财务数据和 净值表现截止日为 20 16 年 3 月 31 日 ( 财务数据未经审计 ) 。 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信 息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、其他有关规定及《 东吴货币 市场证券投资基金 基金合同》（以下简称“本基金合同”或“基金合同”）编写。 本摘要根据基金合同和基金招募书编写 ，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售 的基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额 的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 《运作办法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持 有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1. 名称： 东吴基金管理有限公司 2 . 住所：上海市浦东新区源深路 279 号 ( 200135 ) 3 . 办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号 ( 200135 ) 4. 法定代表人：王炯 5. 设立日期： 2004 年 9 月 2 日 6 . 批准设立机关及批准设立文号 ：中国证券监督管理委员会证监基金字【 200 4 】 13 2 号 7 . 组织形式：有限责任公司 8 . 注册资本： 1 亿元人民币 9 . 联系人：钱巍 10 . 电话：（ 021 ） 50509888 11 . 传真：（ 021 ） 50509884 12 . 客户服务电话： 400 - 821 - 0588 （免长途话费）、 021 - 50509666 13 . 公司网址： www . scfund . com . cn 14. 股权结构： 持股单位 出资额 ( 万元 ) 占总股本比例 东吴证券股份有限公司 7000 70% 上海兰生（集团）有限公司 3000 30% 合 计 10,000 100% 15. 简要情况介绍： 公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司总经理下设投资决策、风险 管理、产品开发、专户投资四个专门委员会；公司设有固定收益部、绝对收益 部、权益投资部、专户业务事业部、研究策划部、集中交易室、营销管理部、 上海营销中心、北京营销中心、广州营销中心、苏州分公司、产品策略部、基 金事务部、信息技术部、财务管理部、综合管理部、合规风控部共 17 个部门。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、 办公室主任兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部 总经理；东吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、 公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、 副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。 陈辉峰先生，副董事长，大学学历，高级国际商务师，中共党员。历任上 海轻工国际（集团）有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际发展有限公司 副总经理、上海兰生股份有限公司常务副总经理、总经理 、上海兰生（集团） 有限公司营运管理部总经理。现任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公 司投资发展部总经理。 王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综 合平衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东 吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。 冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所 研究员，国联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证 券总规划师兼研究所所长，现任东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总 部总经 理。 冯玉泉先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券苏州 石路营业部总经理、东吴证券客户资产存管中心总经理、风险管理总部总经理、 合规副总监兼风险合规总部总经理。现任东吴证券股份有限公司人力资源总监 兼人力资源部总经理。 全卓伟女士，董事，硕士研究生，历任上海市国有资产监督管理委员会综 合处、规划发展处副主任科员、主任科员，企业改革处副处长。现任上海东浩 兰生国际服务贸易（集团）有限公司资本运营部副总经理、上海东浩资产经营 有限公司副总经理。 贝政新先生，独立董事，大学，教授，博士生导师。历任苏州大学商学 院 财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。 袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、 苏州大学人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出 版社副总编。 陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人 民银行巴州中心支行科员，新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通 银行上海分行处长、副行长，交通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经 理等职。 2 、监事会成员 顾锡康先生，监事会主席，硕士学位，高级工程师、经济师，中共党员。 历任苏州电子计算 机厂工程师、室主任，苏州人民银行科技科硬件组组长，苏 州证券电脑中心经理、技术总监，东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理， 东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。 王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪 分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份 有限公司财务部总经理。 沈清韵，员工监事，本科，学士学位，中共党员。历任普华永道中天会计 师事务所高级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，现任合规 风控部总经理。 3 、高管人员 范力先生，董事长，硕士，高级经 济师，中共党员。历任苏州团市委常委、 办公室主任兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部 总经理；东吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、 公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、 副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。 王炯先生，总经理，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局 综合平衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理， 东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。 徐军女士，督 察长，大学，会计师、审计师，中共党员。历任苏州市审计 局财政、金融审计处科员、副处长，东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有 限公司财务负责人、公司总裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司督察长。 吕晖先生，副总经理，大专，历任苏州商业大厦业务员，苏州证券公司交 易员，苏州证券登记公司总 经理助理，东吴证券资产管理总部副总经理，东吴证 券吴江盛泽西环路营业部、吴江中山北路营业部总经理，东吴基金管理有限公司总 经理助理、运营总监等职，现任东吴基金管理有限公司副总经理。 4 、 基金经理 邵笛先生， 1982 年生，上海财经大学工商管理硕士。曾就职于上海文筑建 筑咨询公司、上海永一房产咨询有限公司，自 2006 年 9 月起加入东吴基金管理 有限公司，一直从事证券投资研究工作，曾任交易员、研究员、基金经理助理， 自 2014 年 10 月 31 日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理。 （此处的任职 日期为对外公告日） 历任基金经理： 韦勇先生， 自 2010 年 05 月 11 日起至 2014 年 10 月 31 日。 （此处的 离任 日期为对外公告日） 5 、投资决策委员会成员 王 炯 公司总经理； 杨庆定 固定收益部总经理； 刘元海 绝对收益部总经理； 戴 斌 权益投资部副总经理； 王立立 权益投资部副总经理兼研究策划部副总经理。 上述人员之间不存在近亲属关系 。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1 、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：刘士余 成立日期： 2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复 [2009]13 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 [1998]23 号 注册资本： 32,479,411.7 万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话： 010 - 66060069 传真： 010 - 68121816 联系人：林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分 , 总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行 全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡， 成为国内网点最多、业务辐射范围最 广，服务领域最广，服务对象最多，业务 功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努 力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡 并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客 户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大 市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国 的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优 质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第 一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服 务优质，业绩突出， 2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的 风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建 设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典”中 成绩突出，获“最佳托管银行”奖。 2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发 的“最佳资产托管奖”。 中国农业 银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民 银行批准成立， 2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保 障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、 境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金 托管业务系统。 2 、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名，其中高级会计师、高级经济 师、高级工程师、律师等专家 10 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、 服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国 内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2016 年 3 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开 放式证券投资基金共 334 只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1 、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规 定 , 守法经营、规范运作、严格监察 , 确保业务的稳健运行 , 保证基金财产的安全 完整 , 确保有关信息的真实、准确、完整、及时 , 保护基金份额持有人的合法权 益。 2 、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作 , 对托 管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险 管理处 , 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作 , 独立行使监督 稽核职权。 3 、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业 资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制， 业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效； 业务操作区专门设置，封闭管理 , 实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负 责 , 防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独 立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、 《运作办法》、基金合同、托管协议 规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管 理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管 理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式 的处理： 1 、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2 、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面 方式对基金管理人进行提示； 3 、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等 行为，书面提示有关基金管理人并 报中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、直销机构： 东吴基金管理有限公司直销中心 注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号（ 200135 ） 办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号（ 200135 ） 法定代表人：王炯 联系人：钱巍 直销电话：（ 021 ） 50509880 传真：（ 021 ） 50509884 客户服务电话： 400 - 821 - 0588 网站： www.scfund.com.cn 2 、代销机构： （1） 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005） 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005） 法定代表人：姜建清 联系人：杨菲 传真：（010）66105662 客服电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn （2） 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：田国立 联系人：郭伟 电话：010-65557048 传真：010-65550827 客服电话：95558 公司网址：http://bank.ecitic.com （3） 中国农业银行股份公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 联系人：刘峰 电话：（010）85108226 传真：（010）85109219 客服电话：95599 公司网址：www.abchina.com （4） 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：张静 传真：（010）66275654 客服电话：95533 公司网址：www.ccb.com （5） 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （6） 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005） 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005） 法定代表人：吴建 联系人：陈秀良 电话：（010）85238670 传真：（010）85238680 客户服务电话：95577 公司网址：www.hxb.com.cn （7） 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 电话：(0755)83198888 传真：(0755) 83195049 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （8） 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 联系人：杨成茜 电话：(010)57092619 传真：(010)57092611 客服电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn （9） 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路294号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：96528，上海地区962528 公司网址：www.nbcb.com.cn （10） 中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号 法定代表人：刘安东 联系人：陈春林 传真：010-66415194 客服电话：95580 公司网址：www.psbc.com （11） 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：021-38637673 客服电话：40066-99999（免长途费）0755-961202 公司网址：www.pingan.com （12） 温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼 办公地址：温州市车站大道196号 法定代表人：邢增福 联系人：林波 电话：0577-88990082 传真：0577-88995217 客服电话：0577-96699 公司网址： www.wzbank.cn （13） 烟台银行股份有限公司 注册地址：烟台市芝罘区海港路25号 办公地址：烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人：叶文君 联系人：王淑华 电话：0535-6699660 传真：0535-6699884 客服电话：4008-311-777 公司网址：www.yantaibank.net （14） 东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：0512-33396288 公司网址：www.dwzq.com.cn （15） 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：021-95553 公司网址：www.htsec.com （16） 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 电话：010-66568430 传真：010-66568536 客服电话：4008-888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn （17） 申万宏源证券股份有限公司 英文名称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd. 注册资本:人民币330亿元 注册地址：上海徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031） 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 电话委托：021-962505 国际互联网网址：www.swhysc.com （18） 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 电话：（010）65183880 传真：（010）65182261 客服电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com （19） 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、 42、43、44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87555305 客服电话：95575或致电各地营业网点 公司网址：www.gf.com.cn （20） 兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大.五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 电话：021-38565785 传真：021-38565955 客服电话：400-8888-123 公司网址：www.xyzq.com （21） 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （22） 长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：高峰 电话：0755-83516094 传真：0755-83515567 客服电话：0755-33680000、400-6666-888 公司网址：www.cgws.com （23） 国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼 办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼 法定代表人：雷建辉 联系人：徐欣 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 客服电话：400 888 5288 公司网址：www.glsc.com.cn （24） 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021-38676161 传真：021-38670161 客户服务热线：95521 （25） 世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层 法定代表人：卢长才 联系人：方文 电话：0755-83199599 传真：0755-83199545 客服电话：0755-83199511 公司网址：www.csco.com.cn （26） 金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人：陆涛 联系人：马贤清 电话：（0755）83025022 传真：（0755）83025625 客服电话：4008-888-228 公司网址：www.jyzq.com.cn （27） 东方证券有限责任公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：胡月茹 电话：021-63325888 传真：021-63326173 客服电话：021-962506 公司网址：www.dfzq.com.cn （28） 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82558305 客服电话：400-800-1001 公司网址：www.essence.com.cn （29） 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-83290523 传真：025-84579763 联系人：肖亦玲 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn （30） 中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A 座41楼 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A 座41楼 法定代表人：杜航 联系人： 戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客服电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com （31） 财富证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人： 周晖 联系人： 郭磊 电话：0731-84403319 传真：0731-84403439 客服电话：0731-84403350 公司网址： www.cfzq.com （32） 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 联系人：吴忠超 客服电话：95548 公司网址：www.citicssd.com （33） 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：刘晨、李芳芳 客服电话：4008888788、10108998 公司网址：www.ebscn.com （34） 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客服电话：400-6515-988 公司网址：www.bhzq.com （35） 中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39F 办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39-40F 法定代表人：许刚 联系人：马瑾 电话：（021）20328720 客户服务电话：4006208888 公司网址：www.bocichina.com （36） 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943666 传真：（0755）82943636 联系人：林生迎 客服电话：95565、400-8888-111 公司网址：www.newone.com.cn （37） 中泰证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号23层 办公地址：山东省济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 电话：（0531）68889155 传真：（0531）68889752 联系人：吴阳 客服电话：95538 公司网址：www.qlzq.com.cn （38） 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号 法定代表人：鞠瑾 电话：0471-4913998 传真：0471-4930707 联系人：常向东 客服电话：0471-4961259 公司网址：www.cnht.com.cn （39） 国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 办公地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 电话：0551-2246273 传真：0551-2272100 联系人：李蔡 客服电话：95578 公司网址： www.gyzq.com.cn （40） 南京证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号 办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号 法定代表人：张华东 联系人：水晨 电话：025-83367888 传真：025-83320066 客服电话：400-828-5888 公司网址： www.njzq.com.cn （41） 东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：朱科敏 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （42） 中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21 层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、 22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至 21层 法定代表人：龙增来 联系人： 刘毅 电话：0755-8202 3442 传真：0755-8202 6539 客服热线：400 600 8008 公司网址：www.china-invs.cn （43） 爱建证券有限责任公司 注册地址：上海市南京西路758号23楼 办公地址：上海市南京西路758号20-25楼 法定代表人：宫龙云 联系人：戴莉丽 电话：021-32229888-25122 传真：021-62878783 客服电话：021-63340678 公司网址：www.ajzq.com （44） 天相投资顾问有限公司 注册地址： 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编：100032 办公地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座5层 邮编：100088 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 联系电话：010-66045529 客服电话： 010-66045678 传真： 010-66045518 天相投顾网址： http://www.txsec.com 天相基金网网址：www.jjm.com.cn （45） 华宝证券有限责任公司 注册地址：中国（上海） 自由贸易试验区世纪大道100号57层 办公地址：中国（上海） 自由贸易试验区世纪大道100号57层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021-20515589 传真：021-20515593 客服电话：4008209898 公司网址：www.cnhbstock.com （46） 平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048） 法定代表人：谢永林 联系人：吴琼 电话：0755－22621866 传真：0755－82400862 客服热线：95511-8 公司网址：www.pingan.com （47） 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人： 杨泽柱 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579或4008-888-999 公司网址：www.95579.com （48） 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7层至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客服电话：0591－96326（福建省外请先拨0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn （49） 国金证券股份有限公司 注册地址： 四川省成都市东城根上街95号 办公地址： 四川省成都市东城根上街95号 法定代表人： 冉云 联系人： 刘婧漪 电话：028-86690057 传真：028-86690126 客服热线：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （50） 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com （51） 华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号财智中心 B1 座 法定代表人：李工 联系人：甘霖 电话：0551-65161821 传真：0551-65161672 客服电话：0551-96518或者4008096518 公司网址：www.hazq.com （52） 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 办公地址：上海市四川中路 213号久事商务大厦 7楼 法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华 电话：021-53686888 传真：021-53686100，021-53686200 客服电话：021-962518 公司网址：www.962518.com （53） 广州证券有限责任公司 注册地址：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心主塔19、20楼 办公地址：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心主塔19、20楼 法定代表人：邱三发 联系人： 林洁茹 电话：020-88836999 传真：020-88836654 客服电话：020-961303 公司网址：www.gzs.com.cn （54） 长城国瑞证券有限公司 注册地址： 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 法定代表人：傅毅辉 联系人： 卢金文 电话：0592-5161642 传真：0592-5161140 客服热线：0592-5163588 公司网址：www.xmzq.com.cn （55） 中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人： 陈忠 电话：010-60833722 传真：010-60833739 客服热线：95558 公司网址：www.cs.ecitic.com （56） 五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层 法定代表人：张永衡 联系人： 赖君伟 电话：0755-23902400 传真：0755-82545500 客服热线：40018-40028 公司网址：www.wkzq.com.cn （57） 九州证券有限公司 注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼 法定代表人：林小明 联系人：聂晗 电话：0755-33331188 传真：0755-33329815 客服热线：4006543218 公司网址：www.tyzq.com.cn （58） 上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼 法定代表人：罗浩 联系人：倪丹 电话：021-38784818 传真：021-68775878 客服热线：68777877 公司网址：www.cf-clsa.com （59） 万联证券有限责任公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19 层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19 层 法定代表人：张建军 联系人： 王鑫 电话：020-38286588 传真：020-38286588 客服热线：4008888133 公司网址：www.wlzq.com.cn （60） 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：张玉静 电话：0755-33227953 传真：0755-82080798 客服热线：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com （61） 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单 元 法定代表人：俞洋 电话：021-64339000 注册资本：16亿元人民币 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 邮政编码：200030 联系人：杨莉娟 业务联系电话：021-54967202 传真电话：021-54967293 华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn 客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 （62） 国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 客服热线：95563 公司网址：www.ghzq.com.cn （63） 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址： 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人： 凌顺平 联系人： 杨翼 电话：0571-88911818转8565 传真：0571—86800423 客服热线：4008-773-772 公司网址：www. 5ifund.com （64） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人：汪静波 联系人：方成 电话：021-38600735 传真：021-38509777 客服热线：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （65） 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 联系人： 潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客服热线：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （66） 杭州数米基金销售有限公司 注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人： 陈柏青 联系人： 张裕 电话：021-60897840 传真：0571-26698533 客服热线：4000 766 123 公司网址：www.fund123.cn （67） 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：于杨 电话：021-20835779 传真：021-20835885 客服热线：400-920-0022 公司网址：http://licaike.hexun.com/ （68） 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：敖玲 电话：021-58788678-8201 传真：021—58787698 客服电话：400-089-1289 公司网站： www.erichfund.com （69） 苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市东吴北路143号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号 法定代表人：王兰凤 联系人：项喻楠 电话：0512-69868389 传真：0512-69868370 客服热线：96067 公司网址：www.suzhoubank.com (70) 江苏银行股份有限公司 注册地址：江苏省南京市洪武北路55号 办公地址：江苏省南京市洪武北路55号 法定代表人：夏平 联系人：张洪玮 电话：025-58587036 传真：025-58587038 客服热线：96098,4008696098 公司网址：www.jsbchina.cn (71) 上海好买基金销售有限公司 注册地址： 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址： 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906 室 法定代表人：杨文斌 联系人： 张茹 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服热线：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com (72) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 联系人：陈云卉 电话：021-33323999 传真：021-333323830 客服热线：4008202819 公司网址：http://www.chinapnr.com/ (73) 申万宏源（西部）证券有限公司 英文名称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd. 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大 厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大 厦20楼2005室（邮编:830002） 法定代表人：许建平 电话：010-88085858 传真：010-88085195 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 联系人：李巍 (74) 浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址： 杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室 办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室 法定代表人： 徐黎云 联系人： 来舒岚 电话：0571-88337888 传真：0571-88337666 客服热线：400-068-0058 公司网址：www.jincheng-fund.com (75) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 联系人邮箱：NINGBOYU657@pingan.com.cn 客户服务电话： 4008219031 网址：www.lufunds.com (76) 上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人： 燕斌 联系人： 陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服热线：4000-466-788 公司网址：http://www.66zichan.com (77) 大泰金石投资管理有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506 室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 联系人： 朱真卿 电话：18616752315 传真：021-22268089 客服热线：021-22267943 公司网址：http://www.dtfortune.com/ (78) 中经北证（北京）资产管理有限公司 注册地址： 北京市西城区车公庄大街4号5号楼一层 办公地址： 北京市西城区车公庄大街4号5号楼一层 法定代表人：徐福星 联系人： 李美 电话：18810595051 传真：010-68292744 客服热线：400-600-0030 公司网址：http://www.bzfunds.com/ (79) 北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址： 北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层 办公地址： 北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层 法定代表人：赵荣春 联系人：盛海娟 电话：15311484311 传真：010-57569671 客服热线：4008936885 公司网址：www.qianjing.com (80) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室 （邮编：510308） 法定代表人：肖雯 联系人：吴煜浩 电话：020-89629021 传真：020-89629011 联系人邮箱：wuyuhao@yingmi.cn 客户服务电话：020-89629066 网址：http://www.yingmi.cn/ 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的 规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。 （二）注册登记机构：东吴基金管理有限公司 注册地址： 上海市浦东新区源深路 279 号（ 200135 ） 办公地址： 上海市浦东新区源深路 279 号（ 200135 ） 法定代表人： 王炯 联系人：钱巍 电话： 021 - 50509888 传真： 021 - 50509884 客户服务电话：400 - 821 - 0588 网站： www.scfund.com.cn （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市君泽君律师事务所 住所：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心南楼 6 层 办公地址：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心南楼 6 层 负责人：陶修明 电话： 010 - 66523388 传真： 010 - 66523399 经办律师：王勇、余红征 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（ 14 幢） 20 楼 办公地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（ 14 幢） 20 楼 法定代表人：余瑞玉 经办注册会计师：谈建忠 魏娜 电话： 025 - 84711188 传真： 025 - 84716883 四、基金的名称 本基金名称：东吴货币市场证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式货币市场基金 六、基金的投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理及量化分析 , 为投资者 提供稳定的收益。 七、基金的投资范围 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下： 1 、 现金； 2 、 通知存款； 3 、 短期融资券； 4 、 剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券； 5 、 1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单； 6 、 期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购； 7 、 剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券； 8 、 期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）； 9 、 中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和 定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和 类别资产配 置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机 会来进行品种选择。 在资产配置策略方面，本基金采取如下的资产配置策略： 1 、 类别资产配置策略 在类别资产配置阶段，配置策略主要体现在： （ 1 ） 根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期 利率走势进行综合判断。 （ 2 ） 根据前面形成的利率预期调整基金组合的平均剩余期限，并在债券资 产和回购资产之间进行动态配置。 （ 3 ） 合理科学有效地管理基金的现金流，保持本基金的流动性。 具体地说，类别资产配置策略包括以下几个方面： 1 ） 利率预期策略：因为利 率变化是影响债券价格的最重要的因素，所以利 率预期策略是本基金的基本投资策略。投资决策委员会通过对宏观经济形势、 财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析， 形成对未来短期利率走势的判断，并依此调整组合的期限和品种配置。 2 ） 平均剩余期限控制策略：根据对短期利率走势的判断确定并控制投资组合 的平均剩余期限。在预期短期利率上升时，缩短组合的平均期限，以规避资本损失 和获得较高的再投资收益；在预期短期利率下降时，延长组合的平均期限，以锁定 较高的收益水平。 3 ） 现金流管理策略：根据对市场资金面分 析以及对申购赎回变化的动态预 测 ， 通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配 ， 动态调整并有效分配基 金的现金流 ， 在保持本基金充分流动性的基础上争取较高收益。 2 、 类属资产配置策略 通过分析各类属资产的流动性指标、收益率水平和风险参数，确定同类资产 中不同品种的配置比例关系，在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提 高组合收益率。 （ 1 ） 对于债券回购，主要包括套利策略、滚动配置策略、时机选择策略等。 1 ） 套利策略：套利策略包括跨市场套利和跨期限套利。跨市场套利是指根 据短期金融工具在各个细分市场的不同表现进行套 利。比如当交易所市场回购 利率高于银行间市场回购利率时，可以通过增加交易所市场回购的配置比例， 或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利 ； 跨期限套利是指在 满足货币基金投资平均剩余期限的条件下，较短期回购利率低于较长期回购利 率时，在既定的变现率水平下，可通过增加较长期回购的配置比例，或进行较 短期融资、较长期融券而实现跨期限套利。 2 ） 滚动配置策略：根据具体投资品种的市场特性，采用持续投资的方法， 以提高基金资产的整体变现能力。例如，对 N 天期回购协议可每天进行等量配 置，而提高配置在回购协议上的基金资产的流动 性。 3 ） 时机选择策略：大盘新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金 供求情况发生暂时的失衡，从而推高回购利率。这种失衡会带来一定市场机会。 （ 2 ） 对于短期债券和央行票据，主要包括收益率曲线策略、收益率利差策 略。 1 ） 收益率曲线策略：短期资金市场同债券市场紧密相关，连接两个市场的 分析工具是收益率曲线。收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化 及预期变化，寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格 变化所产生的超额收益。在组合平均剩余期限整体调整的基础上，本基金将比 较不同的投资策略，例如分析 子弹策略、杠铃策略和梯形策略等在不同市场环 境下的表现，构建优化组合获取市场收益。 2 ） 收益率利差策略：利差策略是基于不同债券市场板块间利差从而在组合 中分配资产比例的方法。例如，国债与非国债之间的信用利差在经济下滑时会 增大，而在经济增长时将会缩小；可提前赎回债券和不可提前赎回债券之间， 如果预期利率上升，利率波动性减小，利差将缩小。 3 、 品种选择方法 根据上述资产配置要求，积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合 投资的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信 用等级状况、流动性指标等因素进行证券选择，选择风险收益配比最合理的证 券作为投资对象。 具体而言，品种选择遵循以下一些原则： （ 1 ） 符合前述资产配置策略； （ 2 ） 寻求短期内价值被低估的品种； （ 3 ） 寻求具有套利空间的品种； （ 4 ） 符合风险管理指标，包括 V A R 和流动性指标的要求； （ 5 ） 符合降低积极管理风险的要求； （ 6 ） 优先选择双边报价商报价债券列表中的债券； （ 7 ） 优先选择央行 公开市场操作的品种。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。 七日通知存款具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款 利息的收益。本基金作为货币市场基金，具有低风险、较稳收益及高流动性的 特征，这些特征与七日通知存款的特征较为接近，且同期七天通知存款利率具 有透明、权威的特点，鉴于此，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作 为本基金的业绩比较基准。 如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适 用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则， 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管 人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会 指定的信息披露媒体上刊登公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金 产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型 基金与股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 东吴货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2016年3月31日（未经审计）。 1 、报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（ % ） 1 固定收益投资 1,790,310,280.69 33.04 其中：债券 1,790,310,280.69 33.04 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 776,001,804.00 14.32 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,714,245,807.87 50.09 4 其他资产 137,928,925.05 2.55 5 合计 5,418,486,817.61 100.00 2 、报告期末债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余 额 3.95 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余 额 210,439,574.78 4.04 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交 易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20 ％的说明 注：本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20% 的 情况 。 3 、基金投资组合平均剩余期限 （ 1 ）投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过 120 天，如有超过应当在 10 个交易日内调整。 本处的 180 天已依照基金合同约定调整为按 120 天予以列示。 (2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例 （ % ） 各期限负债占基金资产 净值的比例（ % ） 1 30 天以内 59.17 4.04 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天 ( 含 ) - 60 天 18.25 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天 ( 含 )（未完）  |