[发行]汇丰策略：更新招募说明书摘要（2016年第1号）
汇丰晋信动态策略混合型 证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2016年第 1号） 基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 PUBLIC 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 【重要提示】 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证 监会 2007年 3月 9日证监基金字【2007】64号文批准发起设立。本基金基金 合同于 2007年 4月 9日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的 价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出 现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影 响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续 大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基 金管理风险，本基金的特定风险，等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅 读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止 日为 2016年 4月 9日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016年 3月 31日。 本招募说明书所载的财务数据未经审计。 PUBLIC -2 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：汇丰晋信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 17楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 17楼 法定代表人：杨小勇 成立时间：2005年 11月 16日 电话：021-20376868 联系人：周慧 注册资本：2亿元人民币 股权结构：山西信托股份有限公司（以下简称“山西信托”）持有 51%的 股权，HSBC Global Asset Management (UK) Limited (汇丰环球投资管理（英 国）有限公司)持有 49%的股权。 （二）主要人员情况 （1）董事会成员 杨小勇先生，董事长，硕士学历。曾任山西省委组织部正处级干部、山西 省信托投资公司副总经理、山西省国信投资（集团）公司副总经理，山西光信 实业有限公司副董事长,山西省国信投资（集团）公司党委书记、山西信托副董 事长。现任晋商银行股份有限公司党委副书记、副行长（正职待遇）。 郭晋普先生，董事，硕士学历。曾任山西省信托投资公司房地产开发部、 投资实业总部副总经理，太原万丰房地产发展有限公司总经理,山西国际贸易中 心有限公司总经理、董事长，山西信托董事长。现任山西国信投资集团有限公 司董事、副总经理、党委委员。 柴宏杰先生，董事，本科学历。曾任长治银监分局办公室主任、党委办公 室主任，晋商银行股份有限公司董事会办公室主任、大同分行行长，山西省国 信投资（集团）公司董事会办公室主任兼党委办公室主任、中合盛资本管理有 限公司董事、董事长。现任山西国信投资集团有限公司投资总监兼投资管理部 总经理。 PUBLIC -3 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 李选进，董事，硕士学历。曾任怡富基金有限公司电子商务及项目发展部 经理、业务拓展总监，汇丰投资管理（香港）董事兼亚太区企业拓展及中国事 业主管，汇丰晋信基金管理有限公司总经理、董事。现任汇丰中华证券投资信 托股份有限公司董事长。 Mr. Pedro Augusto Botelho Bastos,董事。曾任汇丰环球投资管理（巴 西）行政总裁、汇丰环球投资管理（拉丁美洲）首席投资官、行政总裁。现任 汇丰环球投资管理亚太行政总裁。 王栋先生,董事。中国注册会计师（CPA）和特许金融分析师(CFA)。曾任 汇丰环球投资管理（英国）有限公司产品开发培训生、汇丰环球投资管理（香 港）有限公司亚太企业拓展经理，其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司。 公司成立至今历任财务总监、特别项目部总监、国际业务与战略伙伴部总监、 总经理助理。现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理。 常修泽先生，独立董事。曾任南开大学经济研究所教授、副所长、国家计 委经济研究所常务副所长、教授和博士研究生导师。现任国家发改委经济研究 所教授和博士研究生导师。 梅建平，独立董事，博士学历。曾任纽约大学金融学副教授、芝加哥大学 访问副教授、阿姆斯特丹大学访问副教授、清华大学特聘教授，现任长江商学 院金融学教授、EMBA项目副院长。 叶迪奇，独立董事，硕士学历。曾担任汇丰银行(美国)西岸业务副总裁， 汇丰银行(香港)零售部主管、汇丰银行中国总代表处中国业务总裁、交通银行 副行长、国际金融协会(IIF)亚太区首席代表，现任星展银行(香港)有限公司独 立董事。 （2）监事会成员基本情况： 焦杨先生，监事，硕士学历。曾任山西信托副总经理兼资金管理部经理， 常务副总经理。现任山西国信投资集团有限公司风控总监兼审计风控部总经理， 山西证券股份有限公司监事会主席，山西省产权交易中心股份有限公司监事、 监事会主席。 黄碧娟女士，监事，本科学历。曾任汇丰集团银团贷款经理、资本市场部 高级经理、大中华地区债务发行部主管、环球银行部香港区常务总监、汇丰银 PUBLIC -4 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 行（中国）有限公司副行政总裁、汇丰银行（中国）有限公司行长兼行政总裁。 现任汇丰集团总经理、香港上海汇丰银行有限公司大中华区行政总裁，同时担 任汇丰中国董事会执行董事。 曹菁女士，监事，硕士学历。曾任中宏保险有限公司招聘经理、永乐中国 培训部经理，汇丰晋信基金管理有限公司人事经理，现任汇丰晋信基金管理有 限公司人力资源总监。 侯玉琦先生，监事，硕士学历。曾任山西信托及山西省国信投资（集团） 公司担任交易员及投资经理，汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员，现任汇 丰晋信基金管理有限公司股票基金经理。 （3）总经理及其他高级管理人员基本情况： 王栋先生，总经理，硕士学历。中国注册会计师（CPA）和特许金融分析师 (CFA)。曾任汇丰环球投资管理（英国）有限公司产品开发培训生、汇丰环球投 资管理（香港）有限公司亚太企业拓展经理，其后参与筹建汇丰晋信基金管理 有限公司。公司成立至今历任财务总监、特别项目部总监、国际业务与战略伙 伴部总监、总经理助理。 闫太平先生，副总经理，本科学历。曾任匈牙利金鸥国际贸易公司董事、 山西信托副处长、国际金融部经理。 王立荣先生，副总经理，硕士学历。曾任山西信托固定收益部副总经理、 证券投资部副总经理、创新业务部总监；上海万方投资管理有限公司副总经理； 汇丰晋信基金管理有限公司副督察长。 赵琳女士，副总经理，硕士学历。曾任华安基金管理有限公司基金注册部 副总监；中银基金管理有限公司基金运营部总监；汇丰晋信基金管理有限公司 基金运营部总监；现任汇丰晋信基金管理有限公司首席运营官。 张毅杰先生，副总经理，硕士学历。曾任招商基金管理有限公司华东业务 发展经理、天同基金管理有限公司机构理财部负责人、汇丰晋信基金管理有限 公司总经理助理、直销业务部总监。 古韵女士，督察长，硕士学历。曾任国泰君安证券股份有限公司法律事务 总部副经理，国联安基金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监、 董事会秘书和总经理助理。 PUBLIC -5 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 （4）本基金基金经理 郭敏女士，硕士研究生。曾任上海证券研究员、汇丰晋信基金管理有限公 司研究员，现任汇丰晋信基金管理有限公司研究部副总监、汇丰晋信动态策略 混合型证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理： 邵骥咏先生，于 2009年 5月 21日至 2012年 8月 18日期间，曾管理本基 金。 王春先生，于 2007年 4月 9日至 2009年 9月 1日期间和 2012年 7月 21日至 2015年 5月 23日期间，曾管理本基金。 （5）投资委员会成员的姓名和职务 王栋，总经理；曹庆，投资部总监兼汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金和 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金基金经理；郑宇尘，固定收益部总监； 丘栋荣，股票投资部总监兼汇丰晋信大盘股票型证券投资基金和汇丰晋信双核 策略混合型证券投资基金基金经理；郭敏，研究部总监兼汇丰晋信动态策略混 合型证券投资基金基金经理。基金管理人也可以根据需要增加或更换相关人员。 （6）上述人员之间不存在近亲属关系。 PUBLIC -6 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 二、基金托管人 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住所：上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号 邮政编码：200336 注册时间：1987年 3月 30日 注册资本：742.62亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：汤嵩彥 电话：021-95559 PUBLIC -7 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 （1）直销机构 汇丰晋信基金管理有限公司理财中心 地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 17楼 电话：021-20376868 传真：021-20376989 联系人：王晶晶 网址：www.hsbcjt.cn 客户服务中心电话：021-20376888 汇丰晋信基金电子交易平台 网址：https://etrading.hsbcjt.cn/ 联系人：王晶晶 电话：021-20376957 （2）代销机构 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人：牛锡明 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：张宏革 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com PUBLIC -8 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 传真：010-66218888 网址：www.ccb.com 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人：姜建清 电话：010-66106912 传真：021-66107914 联系人：田耕 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：刘士余 传真：（010）85109219 联系人：蒋浩 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com 汇丰银行（中国）有限公司 注册地址：上海市世纪大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 22层 办公地址：上海市世纪大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 22层 PUBLIC -9 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 法定代表人：黄碧娟 公司网站：www.hsbc.com.cn 客服电话：卓越理财客户 800-820-8828（限中国内地固话） (+86)-(21)-3888 8828（适用于境外或移动电话） 运筹理财客户 800-820-8878（限中国内地固话） (+86)-(21)-3888 8878（适用于境外或移动电话） 非汇丰个人客户 800-830-2880（限中国内地固话） (+86)-(21)-3888 3015（适用于境外或移动电话） 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号 办公地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人：吉晓辉 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 联系人：汤嘉惠、虞谷云 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn 洛阳银行股份有限公司 注册地址：洛阳市洛南新区开元大道 256号洛阳银行大厦 办公地址：洛阳市洛南新区开元大道 256号洛阳银行大厦 法定代表人：王建甫 客服电话：96699 公司网址：http://www.bankofluoyang.com.cn 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 法定代表人：孔丹 客服电话：95558 PUBLIC -10 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 联系人：丰靖 电话：010-65557013 传真：010-65550827 网址：bank.ecitic.com 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人：洪崎 电话：010-58351666 传真：010-83914283 联系人：董云巍 客户服务热线：95568 公司网站：www.cmbc.com.cn 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号 法定代表人：吴建 联系人：马旭 传真：010－85238680 客户服务中心电话：95577 网址：www.hxb.com.cn 光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6号光大大厦 办公地址：北京市西城区复兴门外大街 6号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话：010-68098778 PUBLIC -11 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 传真：010-68560661 联系人：李伟 客户服务电话：95595 网址：www.cebbank.com 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人：秦晓 电话：（0755）83195834，82090060 传真：（0755）83195049，82090817 客户服务电话：95555 联系人：刘薇 网址：www.cmbchina.com 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南东路 5047号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 客户服务电话：95511-3 网址：http://bank.pingan.com/ 宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市中山东路 294号 法定代表人：陆华裕 客户服务电话：96528（上海地区 962528） 网址：www.nbcb.com.cn 温州银行股份有限公司 住所、办公地址：温州市车站大道 196号 法定代表人：邢增福 PUBLIC -12 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 联系人：林波 电话：（0577）88990082 传真：（0577）88995217 客服电话：（0577）96699 网址：www.wzbank.cn 渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道 201-205号 办公地址：天津市河东区海河东路 218号 法定代表人：刘宝凤 联络人：王宏 电话：022-58316666 传真：022-58316569 客服电话：400-888-8811 公司网址：www.cbhb.com.cn 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 8号 15-20楼、22-27楼 办公地址：上海市银城中路 8号中融碧玉蓝天大厦 15层 法定代表人：胡平西 联系人：吴海平 电话：021-38576666 传真：021-50105124 客服电话：021-962999 公司网址：http://www.srcb.com 山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街 69号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街 69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 PUBLIC -13 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 联系人：张治国 联系电话：0351-8686703 传真：0351-8686619 客服电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城东路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 联系电话：021-38676161 传真：021-38670161 客服电话：95521 网址：www.gtja.com 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话： 021-33389888 传真：021-33388224 客户服务电话： 95523或 4008895523 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 PUBLIC -14 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636客服电话： 400-8888-111、95565 网址：www.newone.com.cn 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：张佑君 电话：4008888108 传真：010-65182261 联系人：权唐 网址： http://www.csc108.com 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、 42、43、44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点 公司网站：www.gf.com.cn 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 联系人：田薇 电话：010-66568430 客服电话：400-8888-888 PUBLIC -15 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 网址：www.chinastock.com.cn 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳 电话： 021-68816000 传真： 021-68815009 客户服务电话：10108998、4008888788、或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：www.ebscn.com 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98号 办公地址：上海市淮海中路 98号 法定代表人：王开国 电话：021－53594566 传真：021-53858549 客户服务电话：4008888001，021-962503 联系人：金芸、李笑鸣 网址：www.htsec.com 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：樊昊 电话：025-84457777 传真：025-84579763 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn PUBLIC -16 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268号 办公地址：福州市湖东路 268号 法定代表人：兰荣 联系人：杨盛芳 电话：0591－87613888 传真：0591-87546058 客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82133066 传真：0755-82133302 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦第 A层 办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010-84683893 传真：010-84865560 客服电话：010-84588888 网址：www.cs.ecitic.com PUBLIC -17 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 中信证券（山东）有限责任公司 法定代表人：杨宝林 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 基金业务联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 公司网址：www.citicssd.com 国元证券股份有限公司 注册地址：合肥市寿春路 179号 法定代表人：凤良志 客服电话：4008-888-777 公司网址：www.gyzq.com.cn 中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 办公地址：北京建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇陈曦 客服电话：400 910 1166 公司网址：www.cicc.com.cn 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人：牛冠兴 注册资本：15.1亿元人民币 PUBLIC -18 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 开放式基金咨询电话：4008001001 开放式基金业务传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82558305 网址：www.essence.com.cn 天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 联系人：林爽 电话：010-66045529 传真：010-66045500 客服电话：010-66045678 公司网址：www.txsec.com、 www.txjijin.com 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山北路318号2号楼21-29楼 办公地址：上海市中山北路318号2号楼21-29楼 法定代表人：潘鑫军 联络人：吴宇、沈燕 电话：021-63325888 传真：021-63326173 客服电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn 国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95号 法定代表人：雷波 PUBLIC -19 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 联系人：刘婧漪、贾鹏 联系电话：028-86690057、028-86690058 传真号码：028-86690126 客户服务电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地点：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 法定代表人：薛峰 客户服务电话：4006-788-887 联系人：张玉静 网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com 上海天天基金销售有限公司 注册地点：上海浦东新区峨山路 613号 6幢 551室 法定代表人：其实 联系人：朱钰 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 杭州数米基金销售有限公司 注册地点：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：周嬿旻 客户服务电话：4000766123 网址：www.fund123.cn 上海好买基金销售有限公司 注册地点：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 法定代表人：杨文斌 PUBLIC -20 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 联系人：薛年 客户服务电话：400-700-9665 网址：ww.ehowbuy.com 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地点：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表人：李晓涛 联系人：杨翼 公司网站：www.10jqka.com.cn 客服电话：95105-885 0571-56768888 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地点：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号 205室 法定代表人：汪静波 联系人：姚思轶 公司网站：www.noah-fund.com 客服电话：400-821-5399 东海证券有限责任公司 注册地点：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18-19楼 法定代表人：朱科敏 联系人：汪汇 公司网站：www.longone.com.cn 客服电话：400-8888-588 中泰证券股份有限公司 注册地点：山东省济南市经七路 86号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 PUBLIC -21 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 传真：0531-68889518 公司网站：www.zts.com.cn 客服电话：95538 浙商证券股份有限公司 注册地点：浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 法定代表人：吴承根 联系人：许嘉行 公司网站：www.stocke.com.cn 客服电话：（浙江省内）967777 华鑫证券有限责任公司 注册地点：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元 法定代表人：洪家新 联系人：陈敏 公司网站：www.cfsc.com.cn 客服电话：021-32109999；029-68918888 信达证券股份有限公司 注册地点：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 公司网址：www.cindasc.com 客服电话：400-800-8899 和讯信息科技有限公司 注册地点：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人：王莉 联系人：周轶 公司网站：licaike.hexun.com PUBLIC -22 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 客服电话：4009-200-022 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地点：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公区地址为：北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 2层 法定代表人：闫振杰 联系人：马林 公司网站：www.myfund.com 客服电话：400-888-6661 华安证券股份有限公司 注册地点：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 法定代表人：李工 公司网站：www.hazq.com 客服电话：400-809-6518 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 电话：021-68751929 联系人：李良 客户服务电话：95579 网址：www.95579.com 东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 5号新盛大厦 B座 12、15层 办公地址：北京市西城区金融街 5号新盛大厦 B座 12、15层 法定代表人：魏庆华 联系人：汤漫川 电话： 010-66555316 PUBLIC -23 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 传真： 010-66555147 客户服务电话：4008888993 网址：www.dxzq.net 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 法定代表人：李季 联系人：唐岚 电话：010-88085258 传真：010-88013605 （二）注册登记人 名称：汇丰晋信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区富城路 99号震旦大厦35楼 法定代表人：杨小勇 联系人：赵琳 联系电话：021-20376892 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：北京市金杜律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHU A座31层 负责人：王玲 电话：010-58785588 传真：010-58785599 联系人：宋萍萍 联系电话：0755-22163307 经办律师：靳庆军、宋萍萍 PUBLIC -24 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：021-2323 8888 传真电话：021-2323 8800 经办注册会计师：薛竞、赵钰 联系人：赵钰 PUBLIC -25 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 四、基金的名称 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 PUBLIC -26 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 五、基金的类型 混合型证券投资基金 PUBLIC -27 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 六、基金的投资目标 本基金将致力于捕捉股票、债券等市场不同阶段中的不同投资机会，无论 其处于牛市或者熊市，均通过基金资产在不同市场的合理配置，追求基金资产 的长期较高回报。 PUBLIC -28 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 七、基金的投资方向 投资于上市交易的股票、债券和国务院证券监督管理机构规定的其他证券 品种。主要包括：股票（A股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股 票）、债券（包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换 债等）、短期金融工具（包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、 银行存款、短期融资券等）、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票占基金资产的 30%-95%；除股票以外的其他 资产占基金资产的 5%-70%，其中现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5%。同时，为有效管理投资组合，基金可投资于经 法律法规或中国证监会允许的各种金融衍生产品，如期权、期货、权证、资产 支持证券以及其他相关的衍生工具。 在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观 经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投 资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有 新规定的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。 PUBLIC -29 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 八、基金的投资策略 （一）资产配置策略 从全球、区域的宏观层面（经济增长、通货膨胀和利息的预期）出发，通 过深入研究和分析中国国民经济的长期增长趋势、宏观政策的中短期变化趋势， 产业生命周期的发展趋势、以及不同行业上市公司的赢利变化趋势，全面准确 地判断各类资产的风险程度和收益前景。在控制风险的前提下，自上而下的决 定投资组合中股票、债券、现金和其他资产的配置比例，包括股票资产中不同 行业之间和债券资产中不同券种之间的配置方式。 资产配置决策流程如下： 经济形政策分析 预期收性分析 （二）类别资产配置 在类属资产配置的基础上，本基金从股票、固定收益和流动性资产三个方 面进一步进行类别资产配置。 股票资产 在全球经济的框架下，通过对产业运行趋势、产业环境、产业政策和行业 竞争格局等多因素的分析和预测，确定经济变量的变动对不同行业的潜在影响。 基于各行业的相对投资价值与投资时机基础上，挑选出具有投资价值和发展潜 力的行业。 具体操作中，从产业经济周期因素、国家产业政策因素、产业竞争架构因 素和全球产业链因素四个方面进行分析、评估。重点关注成长性行业、垄断性 行业和国家扶持行业的投资机会。 PUBLIC -30 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 固定收益资产 通过对宏观经济增长预期、通货膨胀预期、利率走势预期和央行货币政策 预期四个方面的分析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋 势和风险的潜在影响。基于各类券种对利率、通胀的反应，确定有效地投资策 略。 在此基础上，运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑 乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。 流动性资产 在确保高流动性的前提下，兼顾收益。动态调整现金、1年期内央行票据 和 1年期内国债（固息债）比例。 （三）股票投资策略 在资产配置的基础上，本基金可以在价值/成长、不同行业和不同市值之间 灵活选择，做到适时而变；在不同市场不同阶段，本基金可以在集中/分散之间 灵活转换，做到顺势而为。同时，严格按照基本面因素，自下而上地对个股进 行严格筛选，并采用 HSBC上市公司评分体系和 CFROI（投资现金回报率）为核 心的财务分析和估值体系对上市公司的治理水平和价值创造能力进行定量筛选， 最大程度地筛选出有投资价值的投资品种。 1）股票初选库 本基金的股票初选库需经过流动性指标的筛选。按照一定换手率标准或日 均成交量对上市公司进行初步筛选，剔除交易极不活跃的股票。符合本基金流 动性指标标准的股票进入基金股票初选库范围，动态计算个股的流动性指标， 并根据个股流动性指标的变化对股票初选库加以调整。 2）综合相对、绝对估值方法的个股精选体系 本基金对初选股票给予全面的成长、价值分析，优选出价值低估，成长低 估的上市公司进行投资。成长指标包括：主营业务收入增长率、主营业务利润 增长率、市盈率（P/E）、净资产收益率（ROE）等；价值指标包括：市净率 （P/B）、每股收益率、年现金流/市值、股息率等。本基金并不拘泥于单一的 价值标准或成长标准，并注重对上市公司治理水平，核心竞争能力的考察，最 PUBLIC -31 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 大程度地筛选出价值低估的上市公司。 各项指标的标准设置原则如下： 主营业务收入增长率 以 GDP的增长率作为评价指标的参照物：处在持续增长阶段的上市公司， 考察其过往 3年增长率，并预测今后 2年的增长率。处在增长启动阶段的上市 公司，考察其未来 3年的增长趋势及可能实现的概率水平。 主营业务利润增长率 以 GDP的增长率作为评价指标的参照物：处在持续增长阶段的上市公司， 考察其过往 3年增长率，并预测今后 2年的增长率。处在增长启动阶段的上市 公司，考察其未来 3年的增长趋势及可能实现的概率水平。 市盈率（P/E） 以 1年期银行定期存款税后收益率的倒数作为评价指标的参照物，根据市 场平均市盈率（P/E）水平和上市公司的业绩增长情况，确定市盈率（P/E）的 上限。 净资产收益率（ROE） 以 1年期银行定期存款税后收益率作为评价指标的参照物，根据 GDP的增 长速度和上市公司整体的净资产收益率情况，确定净资产收益率（ROE）的下限。 市净率（P/B） 以市场平均水平作为评价指标的参照物：以计算日的市场平均水平作为市 净率的指导上限。如果一个发行 A股同时也发行 H股或 B股的公司，其 B股 的市值会与 A股市值相加导出公司市值总额。 每股收益率 最近三年每股收益为正值，上市未满三年的上市公司参照其会计调整报表 数据。 年现金流/市值 以市场平均水平作为评价指标的参照物：以计算日的市场平均水平作为年 现金流量与市值的比率的指导上限。计算中所采用的现金流量是经营活动产生 的现金流量净额。 PUBLIC -32 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 股息率 以银行活期存款税后收益率作为评价指标的参照物：根据市场平均的股息 率水平，确定股息率的下限。 3）以 CFROI（投资现金回报率）指标为核心的财务分析和估值体系 本基金借鉴股东汇丰投资集团的全球化投资经验，建立了以 Cash Flow Return on Investment (CFROI),即投资现金回报率为核心指标的上市公司财 务分析和估值体系。本基金将集中分析上市公司的盈利水平和盈利的持续能力、 将利润转换成现金流的能力、产生现金流所需的资本等，也就是重点分析投资 现金回报率，并在此基础上对其投资价值形成判断,重点如下： 企业的价值即是其全部资产的经营活动所产生的未来现金流的净现值， 因此对上市公司估值的重点在于预测公司未来的现金流并确定适当的 贴现率； 一个赢利的公司如果没有足够的现金流量满足其流动性需求，公司仍 然会有倒闭的可能，因此稳定的现金流远比会计利润更能反映公司的 真实运营状况； 不同公司间会计政策的不一致导致了他们各自的会计利润不具有可比 性，而给予现金流的分析可以调整对会计利润的扭曲。 现金流的基本驱动因素在于投资资本、经济回报、再投资比率、行业竞争 力、公司经营和治理水平，因此以投资现金回报率(CFROI)分析为基础的上市公 司估值公式如下： n Net Cash Re ceipts Realizable Value of Price . .. t (1. Discount Rate )(t) Non-Operating Assets t .1 t 此外，本基金的财务分析体系还包括：相对估值指标分析、财务约束分析、 现金分红分析。根据公司的不同特征，本基金管理人还将予以其它财务指标的 分析，以构建一个完善的财务分析体系。 4）公司治理评估与实地调研 通过借鉴汇丰投资关于上市公司评分体系的运用方法，本基金建立了全面 的公司治理评估体系，对公司的治理水平进行全面评估；评估不合格的公司坚 PUBLIC -33 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 决予以规避。同时，本基金通过实地调研对综合评估结果做出实际验证，确保 最大程度规避投资风险。 公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活 性、完整性和规范性的全面考察，包括对所有权和经营权的分离、对股东利益 的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度，管理决策 的执行和传达的有效性，股东会、董事会和监事会的实际执行情况，企业改制 彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。公司治理结构是决定公司评估价 值的重要因素，也是决定公司盈利能力能否持续的重要因素。在国内上市公司 较普遍存在治理结构缺陷的情况下，本基金管理人对个股的选择将尤为注重对 上市公司治理结构的评估，以期为投资者挑选出具备持续盈利能力的股票。本 基金管理人将主要通过以下五个方面对上市公司治理水平进行评估： 产业结构； 行业展望； 股东价值创造力； 公司战略及管理质量； 公司治理。 （四）债券投资策略： 本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显著增大时，充 分利用固定收益类资产的投资机会，提高基金投资收益，并有效降低基金的整 体投资风险。本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而下的投资策略， 通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析， 积极投资，获取超额收益： 利率趋势预期 准确预测未来利率趋势能为债券投资带来超额收益。本基金将密切关注宏 观经济运行状况，全面分析货币政策、财政政策和汇率政策变化情况，把握未 来利率走势，在预期利率下降时加大债券投资久期，在预期利率上升时适度缩 小久期，规避利率风险，增加投资收益。 收益率曲线变动分析 PUBLIC -34 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 收益率曲线反映了债券期限同收益率之间的关系。投资研究部门通过预测 收益率曲线形状的变化，调整债券投资组合长短期品种的比例获得投资收益。 收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债券）、不同市场 的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上，投资部门采取积 极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益 率利差是稳定的，但是在某种情况下，比如某个行业在经济周期的某一时期面 临信用风险改变或市场供求发生变化时，这种稳定关系会被打破，若能提前预 测并进行交易，就可进行套利或减少损失。 公司基本面分析 公司基本面分析是公司债(包括可转债)投资决策的重要决定因素。研究部 门对发行债券公司的财务经营状况、运营能力、管理层信用度、所处行业竞争 状况等因素进行“质”和“量”的综合分析，并结合实际调研结果，准确评价 该公司债券的信用风险程度，作出价值判断。对于可转债，通过判断正股的价 格走势及其与可转换债券间的联动关系，从而取得转债购入价格优势或进行套 利。 （五）权证投资策略 本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行主动投 资。基金的权证投资策略主要包括以下几个方面： 1）综合衡量权证标的股票的合理内在价值、标的股票价格、行权价格、行 权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，运用市场 公认的多种期权定价模型等对权证进行定价。 2）根据权证的合理内在价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权 证合理内在价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理内在价值的考量，决 策买入、持有或沽出权证。 3）通过权证与证券的组合投资，利用权证衍生工具的特性，来达到改善组 合风险收益特征的目的。 PUBLIC -35 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 （六）资产支持证券投资策略 本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下，秉持稳健投资原 则，综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面 分析等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选 择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回报。 PUBLIC -36 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 九、基金的业绩比较基准 业绩比较基准 = 50%×MSCI中国 A股指数收益率+50%×中债新综合指数 收益率（全价） 如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、法律法规或未来 市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用、或有更权威的、更能为市场普遍 接受的业绩比较基准推出，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益 的原则，对业绩比较基准进行相应调整并及时公告，并在更新的招募说明书中 列示。 本基金为混合型基金，在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及 市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后，我们选定 MSCI中国 A股指数、 中债新综合指数（全价）作为本基金的业绩比较基准。 本基金的股票投资比例为 30%-95%，业绩比较基准中的资产配置比例可以反映本基金 的风险收益特征。 PUBLIC -37 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 十、基金的风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金中预期风险、收益中等的基 金产品。 PUBLIC -38 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 十一、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证基金投资组合报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 本基金的托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年 4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金投资组合报告的报告期为2016年1月1日起至3月31日止。本报告中的 财务资料未经审计。 11.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1权益投资 682,018,263.92 27.76 其中：股票 682,018,263.92 27.76 2基金投资 -- 3固定收益投资 101,742,000.00 4.14 其中：债券 101,742,000.00 4.14 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 430,606,356.80 17.53 8其他资产 1,242,409,651.06 50.57 9合计 2,456,776,271.78 100.00 11.2报告期末按行业分类的股票投资组合 PUBLIC -39 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A农、林、牧、渔业 28,922,884.00 1.61 B采矿业 20,659,206.00 1.15 C制造业 486,460,470.85 27.07 D 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 15,062,263.00 0.84 E建筑业 27,607,697.36 1.54 F批发和零售业 31,064,113.60 1.73 G 交通运输、仓储和邮 政业 -- H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信 息技术服务业 58,597,334.60 3.26 J金融业 -- K房地产业 -- L租赁和商务服务业 13,644,294.51 0.76 M 科学研究和技术服务 业 -- N 水利、环境和公共设 施管理业 -- O 居民服务、修理和其 他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 682,018,263.92 37.96 11.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） PUBLIC -40 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 1 000488晨鸣纸业 4,921,952 41,688,933.44 2.32 2 601233桐昆股份 3,180,242 36,859,004.78 2.05 3 600172黄河旋风 2,245,251 35,924,016.00 2.00 4 300017网宿科技 590,120 34,468,909.20 1.92 5 600153建发股份 2,632,552 31,064,113.60 1.73 6 002299圣农发展 1,075,600 28,922,884.00 1.61 7 000876新希望 1,750,600 28,149,648.00 1.57 8 600597光明乳业 2,090,900 25,090,800.00 1.40 9 002117东港股份 777,450 24,932,821.50 1.39 10 300242明家联合 764,114 23,733,380.84 1.32 11.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1国家债券 -- 2央行票据 -- 3金融债券 91,620,000.00 5.10 其中：政策性金融债 91,620,000.00 5.10 4企业债券 -- 5企业短期融资券 10,056,000.00 0.56 6中期票据 -- 7可转债（可交换债） 66,000.00 0.00 8同业存单 -- 9其他 -- 10合计 101,742,000.00 5.66 11.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称 数量（张）公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 150302 15进出02 300,000 30,300,000.00 1.69 2 150218 15国开18 200,000 20,758,000.00 1.16 PUBLIC -41 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 3 140220 14国开20 200,000 20,542,000.00 1.14 4 150416 15农发16 200,000 20,020,000.00 1.11 5 041553059 15澜沧江 CP001 100,000 10,056,000.00 0.56 11.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 11.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 11.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 11.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 11. 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 11. 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 11.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11.10.1本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 11.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 11.10.3本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 11.11投资组合报告附注 PUBLIC -42 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 11.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 11.11.3其他各项资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金 832,854.39 2应收证券清算款 1,096,370,557.39 3应收股利 - 4应收利息 1,915,169.99 5应收申购款 143,291,069.29 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 1,242,409,651.06 11.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 号 股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （%） 流通受限情况说 明 1 600153建发股份 31,064,113.60 1.73重大事项 11.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计 可能存在尾差。 PUBLIC -43 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 十二、基金的业绩 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2007/4/9-2007/12/31 48.45% 1.74% 38.04% 1.13% 10.41% 0.61% 2008/1/1-2008/12/31 -47.81% 1.81% -27.29% 1.50% -20.52% 0.31% 2009/1/1-2009/12/31 62.55% 1.43% 48.64% 1.01% 13.91% 0.42% 2010/1/1-2010/12/31 12.54% 1.38% -2.79% 0.79% 15.33% 0.59% 2011/1/1-2011/12/31 -25.05% 1.15% -11.25% 0.67% -13.80% 0.48% 2012/1/1-2012/12/31 -3.38% 1.16% 6.30% 0.65% -9.68% 0.51% 2013/1/1-2013/12/31 15.44% 1.57% -0.05% 0.69% 15.49% 0.88% 2014/1/1-2014/12/31 58.96% 1.52% 28.27% 0.59% 30.69% 0.93% 2015/1/1-2015/12/31 38.46% 2.58% 8.22% 1.24% 30.24% 1.34% 2016/1/1-2016/3/31 -13.61% 2.36% -7.87% 1.33% -5.74% 1.03% （二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的 30%95%； 除股票以外的其他资产占基金资产的 5%-70%，其中现金或到期日在一年 PUBLIC -44 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金自基金合同生 效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2007年 10月 9日，本基金的各项投资 比例已达到基金合同约定的比例。 2.基金合同生效日（2007年 4月 9日）至 2014年 5月 31日，本基金的业绩比 较基准为“50%×MSCI中国 A股指数收益率+50%×中信标普全债指数收益率” （MSCI中国 A股指数成份股在报告期产生的股票红利收益已计入指数收益率 的计算中）。自 2014年 6月 1日起，本基金的业绩比较基准调整为 “50%×MSCI中国 A股指数收益率+50%×中债新综合指数收益率（全价）” 。 PUBLIC -45 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金的证券交易费用； （4）基金合同生效以后的信息披露费用； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金合同生效以后的会计师费和律师费； （7）按照国家有关规定可以列入的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费率为 1.5%。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方 法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人 复核后于次月首日起 15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 （2）基金托管人的基金托管费 本基金的托管费率为 0.25%。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方 法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人 复核后于次月首日起 15个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 PUBLIC -46 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 （3）本条第（一）款第（3）至第（7）项费用由基金管理人和基金托管 人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。 （三）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列 支。 （四）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须 召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2日在至 少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。 （五）其他费用 按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其 他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。 （六）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税 义务。 PUBLIC -47 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2016年第 1 号 十四、对招募说明书更新部分的说明 （一）更新了 “三、基金管理人”之“（二）主要人员情况”部分，更新了董 事会成员、总经理及其他高级管理人员、投资委员会成员的相关信息。 （二）对 “四、基金托管人”的“一、基金托管人基本情况”进行了更新。 （三）更新了 “五、相关服务机构”之“（一）基金份额发售机构”的有关信 息。 （四）在 “十三、基金的投资”部分，更新了本基金投资组合报告的内容（报 告期：2016年 1月 1日起至 3月 31日）。 （五）更新了 “十四、基金的业绩”部分的内容（自基金合同生效日起至 2016年 3月 31日）。 （六）更新了 “二十六、其他应披露事项”部分的内容（自 2015年 10月 10日至 2016年 4月 9日以来涉及本基金的相关公告）。 汇丰晋信基金管理有限公司 二〇一六年五月二十四日 PUBLIC -48 中财网
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