[发行]万家瑞益：更新招募说明书摘要（2016年第1号）
瑞益灵活配置混合型 证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 （ 2016 年第 1 号） 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 二零一 六 年 七 月 重要提示 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 201 5 年 6 月 30 日 经中国证券监督管理委员会证监许可 [ 2015 ] 1430 号 文注册募集 ，基金合 同生效日为 2015 年 12 月 7 日。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投 资人在投资本基金前，应仔细阅读基金合同、本招募说明书，全面认识本基金产 品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。 投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金 在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因 素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基 金管理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。 本 基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。投资 人应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金的“买者自负”原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合 同是 约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额 ， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人 ， 其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受 ， 并按照《基金法》、《运作办法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务 ， 应详细查阅本基金的基金合同。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 2016 年 6 月 7 日 ， 有关财务数据和 净值表现截止日为 201 6 年 3 月 31 日 ( 财务数据未经审计 ) 。 一、基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称：万家基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 法定代表人：方一天 总经理：方一天 成立日期： 2002 年 8 月 23 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【 2002 】 44 号 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：兰剑 电话： 021 - 38 909626 传真： 021 - 38 909608 （二） 主要人员情况 1 、 基金管理人董事会成员 董事长方一天先生，大学本科，学士学位，先后在上海财政证券公司、中国 证监会系统、上证所信息网络有限公司任职， 2014 年 10 月加入万家基金管理有 限公司， 2014 年 12 月起任公司董事， 2015 年 2 月起任公司总经理。 2015 年 7 月起任公司董事长。 董事马永春先生，政治经济学硕士学位，曾任新疆自治区党委政策研究室科 长，新疆通宝投资有 限公司总经理，新疆对外经贸集团总经理，新疆天山股份有 限公司董事，现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。 董事袁西存先生，中共党员，研究生，工商管理学硕士，曾任莱钢集团财务 部科长，副部长， 齐鲁证券 有限责任公司计划财务部总经理，现任中泰证券股份 有限公司财务总监。 独立董事黄磊先生，中国民主建国会成员，经济学博士，教授，曾任贵州财 经学院财政金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委，现任山 东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心 副主任、山东省人大常委、山东省人大财经 委员会委员、教育部高校金融类专业 教学指导委员会委员。 独立董事张伏波先生，经济学博士，曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建 设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公 司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太 资源有限公司董事，现任玖源化工（集团）有限公司董事局副主席。 独立董事朱小能先生，中共党员，哲学博士，教授。曾任华东理工大学商学 院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师， 上海财经大学金融学院副教授、博士生导师，现任上海财经 大学金融学院教授、 博士生导师。 2 、 基金管理人监事会成员 监事会主席李润起先生，硕士学位，经济师。曾任宏源证券股份有限公司文 艺路营业部客户主管、公司投行部项目经理，新疆国际实业股份有限公司证券事 务代表，现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。 监事张浩先生，中共党员，管理学博士，先后任职于山东东银投资管理有限 公司、山东省国有资产控股有限公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司综 合部（党委办公室）部长（主任）。 监事李丽女士，中共党员，硕士，中级讲师，先后任职于中国工商银行济南 分行、济南卓越外语学 校、山东中医药大学。 2008 年 3 月起加入本公司，现任 公司综合管理部总监。 监事蔡鹏鹏女士，本科，先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北方之星 数码技术（北京）有限公司、路通资讯香港有限公司， 2007 年 4 月起加入本公 司，现任公司机构理财部总监。 监事陈广益先生，中共党员，硕士学位，先后任职于苏州市对外贸易公司、 兴业全球基金管理有限公司， 2005 年 3 月起任职于万家基金管理有限公司，现 任公司运营部总监。 3 、 基金管理人高级管理人员 董事长：方 一天 先生（简介请参见基金管理人董事会成员） 总经理：方 一天 先生（简介请参 见基金管理人董事会成员） 副总经理：李杰先生，硕士研究生。 1994 年至 2003 年任职于国泰君安证券， 从事行政管理、机构客户开发等工作； 2003 年至 2007 年任职于兴安证券，从事 营销管理工作； 2007 年至 2011 年任职于中泰证券，任营业部高级经理、总经理 等职。 2011 年加入本公司，曾任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理， 2013 年 4 月起任公司副总经理 ， 2014 年 10 月 至 2015 年 2 月 代任公司总经理。 督察长：兰剑先生，法学硕士，律师、注册会计师，曾在江苏淮安知源律师 事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作， 2005 年 10 月进入万家基金管 理有限公司工作， 2015 年 4 月起任公司督察长。 4 、 本基金基金经理简历 高翰昆， 毕业于英国诺丁汉大学。 200 9 年 7 月进入万家基金，历任研究部 助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务，现任 万家新利灵活配置 混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、 万家现金宝货 币市场证券投资基金 、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券 投资基金、万家瑞丰灵活 配置混合型证券投资 基金、 万家 瑞益 灵活配置混合型证 券投资基金 、 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达 保本混合型证券 投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金基金经理 。 孙远慧 ， 2010 年在长城基金担任研究员职务， 2012 年在中欧基金先后担任 研究员、基金经理助理、投资经理等职务， 2016 年 2 月进入 万家基金 ，从事投 资研究工作。现任 万家行业优选混合型证券投资基金（ LOF ） 、万家瑞益灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。 5 、 投资决策委员会成员 ( 1 ）权益投资决策委员会 主 任：黄海 委 员：莫海波、李文宾、白宇、卞勇 黄海先生，公司总经理助理、投资总监。 莫海波先生，投资研究部总监、基金经理。 李文宾先生，研究总监助理。 白宇先生，交易部总监。 卞勇先生，量化投资部总监、基金经理。 ( 2 ）固收投资决策委员会 主 任：方一天 委 员：唐俊杰、苏谋东、白宇、陈广益 方一天先生，公司董事长兼总经理。 唐俊杰先生，固定收益部总监，基金经理。 苏谋东先生，固定收益部副总监，基金经理。 白宇先生，交易部总监。 陈广益先生，基金运营部总监。 6 、 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一） 基本情况 名称： 华夏银行股份有限公司 住所： 北京市东城区建国门内大街 22 号（ 100005 ） 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（ 100005 ） 法定代表人：吴建 成立时间： 1992 年 10 月 14 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 10,685,572,211 元人民币 批准设立机关和设立文号： 中国人民银行 [ 银复（ 1992 ） 391 号 ] 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字 [2005]25 号 联系人：徐昊光 电话：（ 010 ） 85238982 传真：（ 010 ） 85238680 （ （二）主要人员情况 华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室和运营室 4 个职能处室。资产托管部共有员工 31 人，高管人员拥有硕士以上学位或高级 职称。 （三）基金托管业务经营情况 华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督 管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》和《证券 投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。 自成立以来，华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神，始 终遵循“安全保管基金资产，提供优质托管 服务”的原则，坚持以客户为中心的 服务理念，依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业 务经验，严格履行法律和托管协议所规定的各项义务，为广大基金份额持有人和 资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至 2015 年 12 月末，托管规模 13065.25 亿元。 三、 相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1 、 直销机构 本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及 该 公司的网上交易平台。 住所、办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区 浦电路 360 号 8 层（名义楼 层 9 层） 法定代表人： 方一天 联系人：李忆莎 电话： (021)38909771 传真： (021)38909798 客户服务热线： 400 - 888 - 0800 ； 95538 转 6 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回 等业务 ， 具体交易细则请参阅 基金管理人的 网站公告。网上交易网址： https://trade.wjasset.com/ 2 、 代销机构 （ 1 ） 华夏银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 22 号（ 100005 ） 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（ 100005 ） 法定代表人：吴建 客户服务热线：95577 网址：www.hxb.com.cn （ 2 ） 中泰证券股份有限公司 客户服务电话： 95538 网址： www.zt s .com.cn （ 3 ） 浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话：4008-773-772 网址：http://fund.10jqka.com.cn （4）上海天天基金销售有限公司 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （5）上海陆金所资产管理有限公司 客户服务电话：4008-219-031 网址：www.lufunds.com （6）天津万家财富资产管理有限公司 客户服务电话：010-59013825 网址： www.wjasset.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销 售本基金，并及时公告。 （二） 基金登记机构 名称：万家基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区 浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 电话： (021)38909771 传真： (021)38909798 （三） 注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 电话： 010 － 58598888 传真： 010 － 58598824 （四） 律师事务所 名称：北京大成 （上海） 律师事务所 住所：上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 24 层（ 200120 ） 执行主任：陈峰 电话：（ 021 ） 3872 2416 传真：（ 021 ） 5878 6866 联系人：华涛 （五） 审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 安永大楼 16 层 （ 100738 ） 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼（ 200120 ） 联系电话：（ 021 ） 22288888 传真：（ 021 ） 22280000 联系人： 汤 骏 经办注册会计师： 汤 骏 四、基金的名称 本基金名称：万家 瑞益灵活配置混合型证券投资 基金 五、基金的类型 基金类别：混合型 基金运作方式：契约型开放式 基金存续期间 : 不定期 六、基金的投资目标 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略，充 分挖掘潜在的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含 中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符 合中国证监会相关规定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 股票投资占基金资产的 0% - 95% 。其中，基金持有全部权证的市值不超过基 金资产净值的 3% ；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府 债券；股 指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规 定。 八、基金的投资策略 1 、资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极 主动地的投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲 线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对不同投资 品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。 在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达 到或超过业绩比较基准的收益。 2 、股票投资策略 本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票。本基金从定性 和定量两个方面来把握投资对象的特征： （ 1 ）定性方面 具有良好的公司治理结构，信息透明，注重公众股东利益和投资人关系；具 有优秀、较为稳定的管理层，管理规范进取，能适应不断发展的公司规模；财务 透明、清晰，资产质量及财务状况较好；在生产、技术、市场、政策环境等经营 层面具有一方面或几方面竞争优势；有清晰的增长战略，并与其现有的竞争优势 相契合。 （ 2 ）定量方面 已具备历史成长性，历史每股主营业务收入、 EPS 等财务指标已具有增长性； 未来成长性持续，预期每股主营业务收入增长率和预期 EPS 增长率等指标高于 行业平均水平； 为达精选之目的，本基金结合定量分析和定性分析，构建过 滤模型来动态建 立和维护核心股票库，从而精选出具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票进 行投资布局；同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中，对投资标的进行持续 严格的跟踪和评估。 3 、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的 基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配 置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 4 、普通债券投资策略 在债券投资部分，本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础 上，对影响个别债券定价的主要因 素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息 及付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良好投资价值的债券品种进 行投资。 5 、中小企业私募债券债券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差 定价管理等策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，进行中小企业私募债 券的投资。 本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理，本着风险调 整后收益最大化的原则，确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例，保证本 金相对安全和资产流动性，以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中，将评估 中小 企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响，分散投资，确保所投资的 中小企业私募债券具有适当的流动性；同时密切关注影响中小企业私募债券价值 的因素，并进行相应的投资操作。 本基金将对中小企业私募债券进行深入研究，由债券研究员根据公司内部 《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并 给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小 企业私募债券；对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券，禁止进行 投资。 6 、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期 管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用 研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得 长期稳定收益。 7 、证券公司短期公司债券投资策略 本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分 析研究的基础上，通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等 因素判断其债券价值；采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同 变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券， 获取稳健的投资回 报。 8 、股指期货投资策略 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前 提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股 指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约， 通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利 用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风 险 、提高组合的运作效率。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率 *50% ＋中证全债指数收益 率 *50% 。 十、基金的风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基 金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 十一、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 华夏银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月 5 日复核了本更新招募中的投资组合报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日，本 报告中所列财务数据未 经审计。 1 、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 15 , 880 , 043.00 38.68 其中：股票 15 , 880 , 043.00 38.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 25 , 158 , 191.92 61.28 8 其他资产 17 , 224.93 0.04 9 合计 41 , 055 , 459.85 100.00 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5 , 939 , 110.00 14.52 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 5 , 460 , 599.00 13.35 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 4 , 480 , 334.00 10.96 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15 , 880 , 043.00 38.83 3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000488 晨鸣纸业 233 , 000 1 , 973 , 510.00 4.83 2 001979 招商蛇口 130 , 100 1 , 958 , 005.00 4.79 3 601669 中国电建 298 , 600 1 , 928 , 956.00 4.72 4 600318 巢东股份 53 , 700 1 , 455 , 807.00 3.56 5 600048 保利地产 139 , 600 1 , 295 , 488.00 3.17 6 601800 中国交建 105 , 000 1 , 281 , 000.00 3.13 7 600325 华发股份 98 , 700 1 , 226 , 841.00 3.00 8 600169 太原重工 267 , 400 1 , 189 , 930.00 2.91 9 600491 龙元建设 150 , 000 1 , 000 , 500.00 2.45 10 601106 中国一重 106 , 700 661 , 540.00 1.62 4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同 ， 本基金暂不可投资于国债期货。 11 、 投资组合报告附注 11.1 本报告期内 ， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调 查的 ， 在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 11.2 基金投资的前十名股票中 ， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11 , 361.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5 , 863.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17 , 224.93 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元 ) 占基金资 产净值比 例（ % ） 流通受限情况说明 1 600318 巢东股份 1 , 455 , 807.00 3.56 重大事项 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为 201 6 年 3 月 31 日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ， 但不保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险 ， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1 、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.1 万家瑞益 A 阶段 净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 基金 合同 成立 日至 2015 年 12 月 31 日 0.09% 0.01% 1.43% 0.68% - 1.34% - 0.67% 基金 成立 日至 2016 年 3 月 31 日 2.10% 0.70% - 4.78% 1.11% 6.88% - 0.41% 1.2 万家瑞益 C 阶段 净值收 净值收益率 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④ 益率① 标准差② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 基金 合同 成立 日至 2015 年 12 月 31 日 0.08% 0.01% 1.43% 0.68% - 1.35% - 0.67% 基金 成立 日至 2016 年 3 月 31 日 1.56% 0.71% - 4.78% 1.11% 6.34% - 0.40% 2 、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 http://172.16.1.12:8081/XBRL/temp/CN_50190000_001635_FB030010_20160001_1.jpg http://172.16.1.12:8081/XBRL/temp/CN_50190000_001635_FB030010_20160001_2.jpg 注： 1 、本基金合同生效日为 2015 年 12 月 7 日，截至本报告期末本基金合 同生效未满一年； 2 、本基金于 2015 年 12 月 7 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后 六个月内为建仓期。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 十三、基金的费用与税收 （一） 基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、 基金的销售服务费； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、 基金的开户费用、账户维护费用； 10 、清算费用； 11 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （ 二 ） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7 % 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E× 0.7 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计 算 ， 逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等 ， 支付日期顺 延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2 % 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E× 0.2 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计 算 ， 逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ， 支付日期顺延。 3、基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务 费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中划出， 由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 若遇 法定节假日、公休日等 ， 支付日期顺延。 上述 “（ 一 ） 基金费用的种类中第 4 － 10 项费用 ” ， 根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （ 三 ） 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （ 四 ） 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行 。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集 证券投资 基金运作管理办法 》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》及其它有关法律法规的要求 ， 对本基金 2015 年 11 月 12 日 发布的招募 说明书内容进行了更新 ， 并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投 资经营活动进行了内容补充和更新 ， 主要更新内容如下： 1 、在重要提示部分更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止 日期。 2 、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的部分 资料 。 3 、在“四、基金托管人”部分 ， 更新了基金托管人的有关内容。 4 、在“五、相关服务机构”部分 ， 更新了服务机构的有关内容 。 5 、在“ 六、基金的募集 ”部分，更新了募集结果的有关内容。 6 、在“ 七、基金合同的生效”部分 ，更新了基金合同生效日期。 7 、 八、基金份额的申购与赎回”部分，更新了 开始 办理日常申购和赎回业 务 的日期、基金转换、 定期定额投资计划 的有关内容。 8 、 在“九、基金的投资”部分，更新了 本基金最近一期（ 20 16 年第 1 季度） 投资组合报告内容。 9 、 在 “ 十、基金的业绩 ” 部分，披露了基金成立以来的投资业绩。 10 、 增加 了“二十 二 、 其他应披露事项”部分，更新了本基金的公告事项。 十五、备查文件 （ 一 ） 备查文件目录 1 、 中国证监会许可本基金注册募集的文件 2 、《 万 家 瑞益灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》 3 、《 万 家 瑞益灵活配置混合型 证券投资基金托管协议》 4 、法律意见书 5 、基金管理人业务资格批件、营业执照 6 、基金托管人业务资格批件、营业执照 7 、中国证监会要求的其他文件 （ 二 ） 存放地点 备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人处。 （ 三 ） 查阅方式 投资人可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内 取得备查文件的复制件或复印件。 万家基金管理有限公司 二零一 六 年 七 月 二十一日 中财网
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