[发行]平安大华鑫安混合：更新招募说明书摘要（2016年第1期）
平安大华 鑫安 混合型证券投资基金 招募说明书 （更新） 摘要 2016 年第 1 期 基金管理人： 平安大华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行 股份有限公司 重要提示 平安大华 鑫安 混合型证券投资基金的募集申请 于 2015 年 7 月 1 日经中国证 监会证监许可 [ 2015 ] 1476 号文 注册 ，本基金基金合同于 2015 年 12 月 11 日正式 生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 平安大华 鑫安 混合型证券投资基金 （以下简称“ 本基金 ”） 投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享 受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、 经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券 特有的非系统性风险，由于基金份额持 有人连续大量赎回基金产生的流动性风 险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险 等。本基金为 混合型 基金，预期收益 和预期风险水平低于股票型基金，但 高于货 币市场基金 和 债券型基金，属于 中高风险收益水平的投资品种。 投资者在投资本 基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险 收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做 出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证 。 基金管理人依照恪 尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险， 由投资者自行承担 。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时 应认真阅读本招募说明书 摘要 。 本招募说明书 摘要 （ 201 6 年 第 1 期 ）所载内容截止日期为 201 6 年 6 月 10 日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为 201 6 年 3 月 3 1 日。有关财务数据 未经审计。 本基金托管人 中国 银行股份有限公司于 201 6 年 7 月 5 日对本招募说明书 摘 要 （ 201 6 年 第 1 期 ）进行了复核。 一、基金管理人 一 、基本 情况 1 、基本情况： 名称 ：平安大华基金管理有限公司 注册地址： 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店 01 ： 419 办公地址： 深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会 证监许可【 2010 】 1917 号 法定代表人： 罗春风 成立日期： 2011 年 1 月 7 日 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币 30000 万元 存续期间：持续经营 联系人： 尹延君 联系电话： 0755 - 22621438 2 、股东名称、股权结构及持股比例： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 平安 信托 有限责任公司 18,210 60.7% 大华资产管理有限公司 7,500 25% 三亚盈湾旅业有限公司 4,290 14.3% 合计 30,000 100% 基金管理人无任何受处罚记录。 二 、 主要人员情况 （一） 董事、监事及高级管理人员 1 、 董事会成员 罗春风先生：董事 长 ，博士，高级经济师。 1966 年生。曾任中华全国总工 会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、 平安人寿总公司人事行政部 / 培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、 平安人寿北京分公司总经理 、平安大华基金管理有限公司董事长兼总经理。现任 平安大华基金管理有限公司董事长及兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司 执行董事 。 姚波先生，董事，硕士， 1971 年生。曾任 R.J.Michalski Inc. （美国）养老金 咨询分析员、 Guardian Life Ins.Co （美国）助理精算师、 Swiss Re （美国）精 算师、 D eloitte Actuarial Consulting Ltd. ( 香港 ) 精算师、中国平安保险（集团）股 份有限公司副总精算师、总经理助理等职务，现任中国平安保险（集团）股份有 限公司 常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。 陈敬达先生，董事，硕士， 1948 年生，新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事 务所审计师；新鸿基证券有限公司执行董事； DBS 唯高达香港有限公司执行董 事；平安证券有限责任公司副总经理；平安证券有限责任公司副董事长 / 副总经 理；平安证券有限责任公司董事长；中国平安保险（集团）执行委员会执行顾问 , 现任集团投资 管理委员会副主任。 肖宇鹏先生，董事，学士， 1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安大 华基金管理有限公司督察长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。 杨玉萍女士 ，董事， 学 士， 19 83 年生。曾 于 平安数据科技（深圳）有限公 司 从事运营规划 ，现任平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划 管 理 部高级 人力资源 经理。 王世荣先生，董事，学士， 1950 年生，新加坡。曾任大华银行有限公司金 融机构（银行）部业务高级经理；新加坡贴现公司（大华银行的子公司）总经理； 大华银行有限公司政府证券及债券部第一副总裁；大华银行有限公司黄金及期货 部和外汇资金服务部高级副总裁；大华银行有限公司国际银行业务执行副总裁； 现任 大华银行有限公司环球金融与投资管理业务高级执行副总裁。 张文杰先生，董事，学士， 1964 年生，新加坡。现任大华资产管理有限公 司执行董事及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政 府投资公司“特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理 ，国 际股票和全球科技团队主管。 曹勇先生，独立董事，博士， 1954 年生，新加坡。曾任中国社会科学院经 济研究所发展研究室副主任；澳大利亚工业研究院研究员；新加坡南洋理工大学， 南洋商学院讲师，南洋理工大学，亚洲商业与经济研究中心，中国经济研究部研 究主任；南洋理工大学，南洋商学院，管理经济学硕士项目副主任；南洋理工大 学，亚洲商业与经济研究中心主任；南洋理工大学，南洋商学院副院长；南洋理 工大学，南洋商学院副教授。现任南京大学特聘教授；瑞丰生物科技（新加坡上 市企业）独立董事。 刘茂山先生，独立董事，学士， 1935 年生 。曾任中央人民政府林业部干部 学校干部；中央林业部人事司干部；南开大学经济学系政经教研室主任兼支部书 记；南开大学金融学系副主任、主任；南开大学风险管理与保险学系系主任；中 国平安保险集团博士后工作站指导专家。 郑学定先生，独立董事，硕士， 1963 年生。曾任江西财经大学会计系教师； 深圳市财政局会计处公务员；深圳市注册会计师协会秘书长；深圳天健信德会计 师事务所合伙人；现任大华会计师事务所深圳分所合伙人。 黄士林先生，独立董事，学士， 1954 年生。现任广东圣天平律师事务所首 席合伙人兼主任律师，中国人民大学律师学院副理 事长，兼职教授。历任国家劳 动人事部政策研究室法规处副处长，深圳法学研究服务中心主任兼深圳市振昌律 师事务所主任。 2 、 监事会成员 张云平： 监事会主席 ，学士。曾任河北财经学院财政系教师、河北省税务局 河北税务学校教师、深圳市义达会计师事务所职员、深圳市招信金融设备有限公 司财务部经理 / 副总经理、中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司稽核监察部职员、中 国平安人寿保险股份有限公司理赔部室主任 / 部门负责人、中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司合规部专业合规负责人 、中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司合规部 副总经理（主持工作），现任深圳 平安综合金融服务有限公司反洗钱监控中心高 级稽核经理。 冯方女士，监事，硕士， 1975 年生，新加坡。曾任职于淡马锡控股和其旗 下的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于 2013 年加入大华资产管理，现任区域总办公室主管。 毛晴峰先生，监事，硕士， 1986 年生。曾任中国平安保险（集团）股份有 限公司法律岗； 现任深圳平安大华汇通财富管理有限公司法律合规部负责人 。 郭晶女士，监事，硕士， 1979 年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨 鑫集团人力资源管理岗；现任平安大华基金管理有限公司 人力资源室副经理 。 3 、 公司高管 罗春风：博士，高级经济师。 1966 年生。曾任中华全国总工会国际部干部， 平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司 人事行政部 / 培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分 公司总经理、平安大华基金管理有限公司副总经理、平安大华基金管理有限公司 董事长兼总经理，现任平安大华基金管理有限公司董事长及兼任深圳平安大华汇 通财富管理有限公司执行董事。 肖宇鹏先生，总经理，学士， 1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安 大华基金管理有限公司督察长；现任平安大华基金管理 有限公司总经理。 林婉文女士， 1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位， 新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、 个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中 华区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 汪涛先生，1976年生，毕业于谢菲尔德大学，金融硕士学位。曾任海赛宁 国际贸易有限公司销售经理、汇丰银行上海分行市场代表、新加坡华侨银行产品 经理、渣打银行产品主管、宁波银行总行个人银行部总经理助理、总行审计部副 总经理、总行资产托管部副总经理、永赢基金管理有限公司督察长、宁波银行总 行资产托管部副总经理。现任平安大华基金管理有限公司副总经理兼深圳平安大 华汇通财富管理有限公司总经理。 4 、 督察长 陈特正先生，督察长，学士， 1969 年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长 助理，龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部 总经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高 级审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安大华基金管理有限 公司督察长。 （二） 基金经理 孙健先生，基金经理，硕士， 19 75 年生。曾任湘财证券有限责任公司资产 管理总部投资经理，中国太平人寿保险有限公司投资部、太平资产管理有限公司 组合投资经理，摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理，银华货币市场证券投资 基金、银华信用债券型证券投资基金基金经理。 2011 年 9 月加入平安大华基金 公司，任投资研究部固定收益研究员，现担任“平安大华添利债券型证券投资基 金”、“平安大华日增利货币市场基金”、“平安大华保本混合型证券投资基金”、 “平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金”、“平安大华鑫享混合型证券 投资基金”、“平安大华鑫安混合型证券投资基金” 、“平安大华安心保本混合型证 券投资基金” 、“平安大华安享保本混合证券 投资基金”、 “平安大华安盈保本混 合型证券投资基金” 、“平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金”、“ 平安大华 智能生活灵活配置混合型证券投资基金” 基金经理 。 （三） 投资决策委员会成员 本公司投资决策委员会成员包括：副总经理林婉文女士， 投资总监 孙健先生， 基金经理胡昆明先生。 林婉文女士， 1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位， 新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、 个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中 华区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 孙健先生，基金经理，硕士， 1975 年生。曾任湘财证券有限责任公司资产 管理总部投资经理，中国太平人寿保险有限公司投资部、太平资产管理有限公司 组合投资经理，摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理，银华货币市场证券投资 基金、银华信用债券型证券投资基金基金经理。 201 1 年 9 月加入平安大华基金 公司，任投资研究部固定收益研究员，现担任“平安大华添利债券型证券投资基 金”、“平安大华日增利货币市场基金”、“平安大华保本混合型证券投资基金”、 “平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金”、“平安大华鑫享混合型证券 投资基金”、“平安大华鑫安混合型证券投资基金”、“平安大华安心保本混合型证 券投资基金” 、“平安大华安享保本混合证券投资基金” 、 “平安大华安盈保本混 合型证券投资基金” 、“平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金”、“ 平安大华 智能生活灵活配置混合型证券投资基金” 基金经理 。 胡昆明先生，基金经理，硕士， 1970 年生。曾任巨田证券有限责任公司行 业研究员、世纪证券有限责任公司行业研究员、平安资产管理有限公司高级行业 研究经理。 2009 年加入平安大华基金公司，任投资研究部行业研究员，现担任 平安大华行业先锋混合型证券投资基金基金经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三 、 基金管理人的职责 1 、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制季度、半年度和年度基金报告； 7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12 、中国证监会规定的其他职责。 四 、 基金管理人的承诺 1 、本基金管 理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国 证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效 的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2 、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建 立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3 、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1 ）越权或违规经营； （ 2 ）违反基金合同或托管协议； （ 3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （ 4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权； （ 7 ）违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （ 8 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （ 9 ）贬损同行，以抬高自己； （ 10 ）以不正当手段谋求业务发展； （ 11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 13 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律法规 和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （ 3 ）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （ 4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五 、 基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、 有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股 东的合法权益，本基金 管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1 、公司内部控制的总体目标 （ 1 ）保证公司经营管理活动的合法合规性； （ 2 ）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （ 3 ）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （ 5 ）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； （ 6 ）保护公司最重要的资本：公司声誉。 2 、公司内部控制遵循的原则 （ 1 ）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员； （ 2 ）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的 构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （ 3 ）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡； （ 4 ）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位； 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明； （ 5 ）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严 格遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制 度或违反规章的权力； （ 6 ）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经 营战略、 经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的 改变及时进行相应的修改和完善； （ 7 ）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （ 8 ）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离， 基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上 适当隔离。 3 、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同 层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大 纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度， 包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制 度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧 急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部 门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业 务操作手册，是各项具体业 务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程 进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一 层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合 业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强 公司制度的完备性、有效性。 4 、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （ 1 ）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必 须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻 执行；各项经济经营业务和管理程 序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员 的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面 形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和 人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （ 2 ）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密 的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度， 研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研 究与投资的业务交流制度，保持畅通的 交流渠道；建立研究报告质量评价体系， 不断提高研究水平。 （ 3 ）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制 定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权 限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金 投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风 险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （ 4 ）交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交 易监测系统、预警系 统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对 交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记 录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效 评价体系。 （ 5 ）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密 的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、 凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一 笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档 案真实完整 。 （ 6 ）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。 公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核 和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定， 同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （ 7 ）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工 作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就 内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定 期 和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审 议。 公司设立监察稽核部开展监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威 性。公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、 操作程序和组织纪律。 监察稽核部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行 情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司 内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 5 、基金管理人关于内部控制制度声明书 （ 1 ）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （ 2 ）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人 一 、 基本情况 （一） 基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服电话： 95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、 境外三类机构、券商资产管理 计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2016 年 03 月 31 日，中国银行已托管 446 只证券投资基金，其中境内 基金 416 只， QDII 基金 30 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数 型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位 居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制 度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。 2015 年，中国银行同时获 得了基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”双准则的内部控制审计报告。中国银行托 管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理 人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据 交易程序已经 生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基 金合同约定的 , 应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报 告。 三、相关服务机构 一 、 基金份额发售机构 1 、直销机构 （ 1 ） 平安大华基金管理有限公司 办公地址： 深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼 法定代表人： 罗春风 电话： 0755 - 22621438 传真： 0755 - 23990088 联系人： 尹延君 网址： www.fund.pingan.com （ 2 ）平安大华基金网上交易平台 网址： www.fund.pingan.com 联系人：张勇 客服电话： 400 - 800 - 4800 2 、代销机构 (1) 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市复兴门内大街 1 号 法定代表人：田国立 联系人：陈洪源 联系电话： 010 - 66592194 客服电话： 95566 传真： 010 - 66594465 网址： www.boc.cn (2) 中国建设银行股份有限公司 ( 仅代销 A 类基金份额 ) 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 联系人：王琳 联系电话： 010 － 67596084 客服电话： 95533 传真： 010 － 66275654 网址： www.ccb.com (3) 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154 号 办公地址：福州市湖东路 154 号 法定代表人：高建平 联系人：卞晸煜 电话： 021 - 52629999 - 218022 客服电话： 95561 传真： 021 - 62569070/62569187 网址： www.cib.com.cn (4) 平安银行股份有限公司 注册地址 : 广东省深圳市深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 联系电话： 021 - 38637673 客服电话： 95511 - 3 传真： 021 - 50979507 网址： http://bank.pingan.com/ (5) 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 联系电话： 0574 - 89068340 客服电话： 95574 传真： 0574 - 87050024 网址： www.nbcb.com.cn (6) 华融湘江银行股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路 828 号鑫远杰座 办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路 828 号鑫远杰座 法定代表人：刘永生 联系人：杨舟 电话： 0731 - 89828900 客服电话： 0731 - 96599 网址： www.hrxjbank.com.cn (7) 深圳新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人：杨懿 联系人：张燕 电话： 010 - 83363099 传真： 010 - 83363010 客服电话： 400 - 166 - 1188 网址： http://8.jrj.com.cn (8) 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 18 楼 法定代表人：王莉 联系人：刘英 电话： 021 — 20835785 传真： 021 - 20835879 客服电话： 400 - 920 - 0022 网址： www.hexun.com (9) 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：沈继伟 联系人：徐鹏 电话： 86 - 021 - 50583533 传真： 86 - 02 1 - 50583533 客服电话： 400 - 067 - 6266 网址： http://admin.leadfund.com. (10) 北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 法定代表人：罗细安 联系人：李皓 联系电话： 13521165454 客服电话： 400 - 001 - 8811 传真： 010 - 67000988 - 6000 网址： www.zcvc.com.cn (11) 一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：刘栋栋 电话： 010 - 88312877 传真： 010 - 88312099 客服电话： 400 - 001 - 1566 网址： www.yilucaifu.com (12) 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 法定代表人：董浩 联系人：牛亚楠 联系电话： 18610807009 客服电话： 400 - 068 - 1176 网址： www.jimubox.com (13) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 电话： 021 - 20665952 传真： 021 - 22066653 客服电话： 4008219031 网址： www.lufunds.com (14) 大泰金石投资管理有限公司 注册地址：南京市建邺市江东中路 359 号 办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 法定代表人：袁顾明 联系人：何庭宇 电话： 13917225742 传真： 021 - 22268089 客服电话： 021 - 22267995/400 - 928 - 2266 网址： www.dtfunds.com (15) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人：肖雯 联系人：吴煜浩 电话： 020 - 89629021 传真： 020 - 89629011 客服电话： 020 - 89629066 网址： www.yingmi.cn (16) 奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸城大厦 1115 、 1116 及 1307 室 法定代表人： TAN YIK KUAN 联系人：项晶晶 电话： 0755 - 8946 0500 传真： 0755 - 2167 4453 客服电话： 400 - 684 - 0500 网址： www.ifastps.com.cn (17) 中经北证（北京）资产管理有限公司 注 册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 法定代表人：徐福星 联系人：徐娜 电话： 010 - 68292940 传真： 010 - 68292941 客服电话： 400 - 600 - 0030 网址： www.bzfunds.com (18) 北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21&28 层 法定代表人：蒋煜 联系人：朱彬 电话： 010 - 58170844 传真： 010 - 58170710 网址： www.she ngshiview.com.cn 客服电话： 400 - 818 - 8866 (19) 深圳市华融金融服务有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道滨河路 5022 号联合广场 A 座裙楼 A302 办公地址：深圳福田区联合广场 A 座裙楼 A302 法定代表人：喻天柱 联系人： 万力 电话： 0755 - 83190388 传真： 0755 - 82945664 网址： www.hrjijin.com 客服电 话： 400 - 600 - 0583 (20) 北京微动利投资管理有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室 办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室 法定代表人：梁洪军 联系人：季长军 电话： 010 - 52609656 传真： 010 - 51957430 网址： http://www.buyforyou.com.cn/ 客服电话： 400 - 819 - 6665 (21) 北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 法定代表人：赵荣春 联系人：盛海娟 电话： 010 - 57418813 传真： 010 - 57569671 网址： www.qianjing.com 客服电话： 400 - 893 - 6885 (22) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 联系电话： 010 - 84588888 客服电话： 95558 传真： 010 - 84588888 网址： www.cs.ecitic.com (23) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 － 6 层 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 客服电话： 400 - 8888 - 888 传真： 010 - 66568990 网址： www.chinastock.com.cn (24) 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（ 1507 - 1510 室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话： 0532 - 85022326 客服电话： 0532 - 96577 传真： 0532 - 85022605 网址： www.citicssd.com (25) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 联系电话： 021 - 22169081 客服电话： 95525 、 400 - 8888 - 788 传真： 021 - 22169134 网址： www.ebscn.com (26) 国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 7 - 9 层 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 7 - 9 层 法定代表人：姚志勇 联系人：沈刚 电话： 0510 - 82831662 传真： 0510 - 82830162 客服电话： 95570 网址： www.glsc.com.cn (27) 平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 法定代表人：谢永林 联系人：周一涵 联系电话： 0755 - 22637436 客服电话： 400 - 8816 - 168 传真： 0755 - 82400862 网址： stock.pingan.com (28) 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：朱科敏 联系人：王一彦 联系电话： 021 - 20333910 客服电话： 95531 、 400 - 8888 - 588 传真： 021 - 50498825 网址： www.longone.com.cn (29) 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 法定代表人：庞介民 联系人：魏巍 电话： 0471 - 3953168 传真： 0471 - 3979545 客服电话： 400 - 196 - 6188 网址： www.cnht.com.cn (30) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：李季 联系人：李巍 电话： 010 - 88085858 传真： 010 - 88085195 客服电话： 4008000562 网址： www.hysec.com (31) 中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经十路 20518 号 办公地址：山东省济南市经七路 86 号证券大厦 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 联系电话： 021 - 2031 5117 客服电话： 95538 传真： 0531 - 68889752 网址： www.zts.com.cn (32) 第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人：刘学民 联系人：吴军 电话： 0755 - 25838701 传真： 0755 - 25838701 客服电话： 95358 网址： www.firstcapital.com.cn (33) 中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：丁学东 联系人：秦朗 电话： 010 - 85679888 - 6035 传真： 010 - 85679203 客服电话： 400 - 910 - 1166 网址： www.cicc.com.cn (34) 国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 电话： 028 - 86690057 、 028 - 86690058 传真： 028 - 86690126 客服电话： 95310 公司网址： www.gjzq.com.cn (35) 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 联系人：杨晨 电话： 027 - 87107535 传真： 027 - 87618863 客服电话： 400 - 800 - 5000 网址： http://www.tfzq.com (36) 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 联系人：黄芳 电话： 029 - 63387256 传真： 029 - 81887060 客服电话： 400 - 860 - 8866 网址： www.kysec.cn (37) 英大证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：吴骏 联系人：吴尔晖 电话： 0755 - 83007159 传真： 0755 - 83007034 客服电话： 400 - 018 - 8688 网址： www.ydsc.com.cn/ydzq/ (38) 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 法定代表人：张皓 联系人：韩钰 电话： 010 - 6083 3754 传真： 010 - 5776 2999 客服电话： 400 - 990 - 8826 网址： www.citicsf.com 二 、 基金注册登记机构 名称： 平安大华基金管理有限公司 注册地址： 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店 01 ： 419 办公地址： 深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼 法定代表人： 罗春风 电话： 0755 - 22624581 传真： 0755 - 23998639 联系人：张平 三 、 律师事务所和经办律师 律师事务所 ： 广东仁人律师事务所 地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 23 楼 负责人： 杨少南 电话： 0755 - 82960158 传真： 0755 - 82960236 经办律师： 段善武 、 陈福平 联系人： 段善武 四 、 会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号 企业天地 2 号 普华永道中心 11 楼 法定代表人： 李丹 联系电话：（ 021 ） 2323 8888 传真电话：（ 021 ） 2323 8800 联系人：边晓红 经办注册会计师：曹翠丽、边晓红 四、基金的名称 平安大华鑫安混合型 证券投资基金 五、基金的类型 混合 型 六、基金的运作方式 开放式 七、基金的投资 一、投资目标 本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充 分挖掘和利用潜在的投资机会，力求在严格控制风险的基础上实现基金资产的持 续稳定增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的的股票）、权证、 股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国内依法发 行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等）以 及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。 如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0 - 9 0 % 。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制 并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金 以自上而下的投资策略，大类资产，动态控制组合风险，力争长期、 稳定的回报。 （一）大类资产配置 为有效实施投资策略，本基金将在资产配置允许的范围内，采取相对灵活的 资产配置策略。 在大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观 经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和 预测，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或 分散市场风险，提高基金风险调整后的收益。 （二）股票投资策略 在严格控制风险的前提下，本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投 资，以增加基金收益。 1 、新股申购策略 本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面确定参与标的、 参与规模和退出时机，并综合考虑新股中签率、股价估值水平等因素，在有效识 别和防范风险的前提下，获取较高的申购收益。 2 、二级市场股票投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法，在拟配置的行业内部通过 定量与定性相结合的分析方法 选筛选个股。 （ 1 ） 定量分析 ： 通过财务和运营数据进行企业价值评估，初步筛选出具备 优势的股票备选库。本基金主要 从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行 考量。 ①盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力，主要参考的指标包 括净资产收益率（ ROE ），毛利率，净利率， EBITDA/ 主营业务收入等。 ②成长能力 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡，一方面利用价值投资标准筛选 低价股票，避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险；另一方面，利用成长 性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的 盈利增长速度，主要参考的指标包括 EPS 增长率和主营业务收入增长率等。 ③估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性，主要参考的指标包括 市盈率（ P/E ）、市净率（ P/B ）、市盈增长比率（ PEG ）、自由现金流贴现（ FCFF ， FCFE ）和企业价值 /EBITDA 等。 （ 2 ） 定性分析的方法 ：通过 QV 选股标准（品质 - 价值选股模型） 从持续成 长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 QV 选股标准（品质 - 价值选股模型） 筛选主要包括以下 几个 方面： 品质评估（ Quality ） 商业模式（ Business Model ）：商业模式清晰，有前途。 公司治理（ Management ）：公司有良好治理结构，包括管理层水平、战略眼 光、执行能力和公司运作架构等方面。 财务状况（ Financial ） ：财务状况健康。包括较高的 ROE ，低负债水平， 高毛利或低成本，资本开支政策严格。 估值评级（ Valuation ） 未来盈利：对公司未来的盈利进行预测，并评估内在价值。 合理价格：投资股票的策略持续有效的基础是，可以用合理价格买到有吸引 力的股票。如果买入一家优秀企业的股票而支付了过高价格，这将抵消这一优秀 企业未来几年所创造的价值。 （三）债券投资策略 债券投资策略方面 ，本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理， 采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环 境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交 易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行 优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济 趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点 选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品 种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建 债券投资组合。 （四）权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应 公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价； 利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收 益特征的目的。 （五）衍生品投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。投资原则为有于基金资产增 值，控制下跌风险实现保和锁定收益。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行 情的 判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法 规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结 合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货 交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立衍生品投资决策部门或小组，负责 股指期货的投资管理 的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程 和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符 合上述法律法规和监管要求的变化。 （六）中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小 企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起 组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中 小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后， 决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资 决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、 流动性风险等各种风险。 （七）资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特 征，估计违约率和提前偿付比率，并利 用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资 产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。（未完）  |