[发行]新机遇：更新招募说明书摘要（2016年第1号）
华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 招募说明书（更新）摘要 2016年第1号 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2015年4月30日证监许可【2015】801号文注册， 进行募集。 基金管理人保证《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》 (以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及 市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因 整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有 的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风 险等其他风险。本基金是混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金， 高于债券型基金、货币市场基金。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信 息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投 资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资 风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书摘要。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书摘要所载内容截止日为2016年6月11日，有关财务数据和净值表现截止 日为2016年3月31日，数据未经审计。 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。 一、《基金合同》生效日期 本基金自2015年6月1日到2015年6月5日向个人投资者和机构投资者同时发售，《基 金合同》于2015年6月11日生效。 二、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华宝兴业基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：郑安国 总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏） 成立日期：2003年3月7日 注册资本：1.5亿元人民币 电话：021－38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东领先资产管理有 限公司持有49%的股份。 （二） 基金管理人主要人员情况 1、 董事会成员 郑安国先生，董事长，博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部 经理、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、 南方证券公司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁、 董事长，华宝投资有限公司董事、总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长，中国太 平洋保险(集团)股份有限公司董事。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金 融分析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任 公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任公司总经理。 Lionel PAQUIN先生，董事，硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有 限公司从事监察、风险管理和专户平台等业务，现任领先资产管理有限公司总裁。 Alexandre Werno先生，董事，硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险 管理工作；曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。2013年5月加入 华宝兴业基金管理公司任总经理高级顾问，现任公司常务副总经理。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子 中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席 合伙人。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究 所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望 集团常务副总裁，比利时富通银行中国区CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。 现任上海谷旺投资管理有限公司董事长。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务 所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长。现任华彬国际投资（集团）有限公司高级顾 问。 2、监事会成员 Anne MARION-BOUCHACOURT女士，监事，硕士。曾任普华永道总监，杰米尼咨询金融 机构业务副总裁，索尔文国际副总裁，法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。 现任法兴集团中国区负责人，集团管理委员会委员。 欧江洪先生，监事，本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝钢 集团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任。现任华宝投资 有限公司总经理助理。 贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理,现任华宝 兴业基金管理有限公司营运副总监。 3、总经理及其他高级管理人员 郑安国先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 Alexandre Werno先生，常务副总经理，简历同上。 任志强先生，副总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、 南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资 管理部总经理、华宝信托投资责任有限公司总裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司 董事、副总经理。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任华宝兴业行业精选混 合型证券投资基金基金经理。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理 有限公司市场部任职。2002年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司 清算登记部总经理、营运副总监、营运总监，现任公司副总经理。 刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单 位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。 4、本基金基金经理 蔡目荣先生，工科硕士，曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工 作，2008年6月进入华宝兴业基金，先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理 助理和交易员的职务。2012年8月起任华宝兴业资源优选股票型证券投资基金基金经理，2015年6月起任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年11 月起任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。2015年3月起任国内投资部副 总经理。 李栋梁先生， 硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产 管理有限公司从事固定收益的研究和投资，2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司担 任债券分析师，2010年12月至2011年6月任华宝兴业宝康债券投资基金基金经理助理， 2011年6月起担任华宝兴业宝康债券投资基金基金经理，2014年10月起兼任华宝兴业增强 收益债券型证券投资基金基金经理，2015年10月兼任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券 投资基金（LOF）和华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月兼 任华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年6月兼任华宝兴 业可转债债券型证券投资基金基金经理。2016年5月任固定收益部副总经理。 5、权益投资决策委员会成员 任志强先生，副总经理、投资总监。 刘自强先生，投资副总监、华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业 高端制造股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理。 闫旭女士，助理投资总监、国内投资部总经理、华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 基金经理、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业稳健回报灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。 范红兵先生，助理投资总监、华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金基金经理、华 宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生，助理投资总监、华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝兴业品 质生活股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。 曾豪先生，研究部总经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定， 并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当 利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风 险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、 建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将 风险归类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。 定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程 度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定 标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而 对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了 严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效， 在必要时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级 管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透 到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序， 维护内部控制制度的有效执行； 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门 和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其 他资产分离运作，独立进行； 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的 相互制衡措施来消除内部控制中的盲点； 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部 门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严 格的批准程序和监督防范措施； 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运 作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并 在此基础上遵循国际和行业的惯例制订； 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每 一位员工，不留有制度上的空白或漏洞； 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、 防范和化解风险为出发点； 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经 营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进 行相应的修改或完善。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、 建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应 机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信 息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长的任免须报中国证监会核准。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相 关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人， 提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改 或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定 的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、 评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内 控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责 包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。 三、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007 年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2015年末，本集团资产总额18.35万亿元，较上年增长9.59%；客户贷款和垫款总额 10.49万亿元，增长10.67%；客户存款总额13.67万亿元，增长5.96%。净利润2,289亿元， 增长0.28%；营业收入6,052亿元，增长6.09%，其中，利息净收入增长4.65%，手续费及 佣金净收入增长4.62%。平均资产回报率1.30%，加权平均净资产收益率17.27%，成本收入 比26.98%，资本充足率15.39%，主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达 1.45万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠 道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠 道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%，较上年提升7.55个 百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式， 成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张，消费交易额2.22万亿元，多项核 心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%，客户 金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316亿元，承销额市场领 先。资产托管业务规模7.17万亿元，增长67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为 市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算 行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项，并独家荣获美国《环球金融》 杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中 国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中， 以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第 二。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、 监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。 自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成 为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季度末，中国建设银行已托管584 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳 托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同 规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编 写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如 发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正， 并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的 合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释 或举证，并及时报告中国证监会。 四、相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1、直销机构 （1）直销柜台 名称：华宝兴业基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：郑安国 直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301或302 直销柜台传真：021-50499663、50988055 网址：www.fsfund.com （2）直销e网金 投资者可以通过华宝兴业基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/ 申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅华宝兴业基金管理有限公司网站公告。网上 交易网址：www.fsfund.com。 2. 其他场外销售机构 1）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com 2）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 客服电话： 95521 网址：www.gtja.com 3）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人：薛峰 联系人： 刘晨、李芳芳 电话：021－22169999 传真：021－22169134 客户服务热线：95525、4008888788、10108998 公司网址：www.ebscn.com 4）海通证券股份有限公司 注册地址：上海淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021－23219000 服务热线：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话 联系人：李笑鸣 公司网址：www.htsec.com 5）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 客户服务电话：400-8888-888 电话：010-66568450 联系人：宋明 公司网址：www.chinastock.com.cn 6）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 电话：400-8888-108(免长途费) 联系人：权唐 公司网址：www.csc108.com 7）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：崔少华 电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：奚博宇 客户服务热线：95579或4008-888-999 公司客服网址：www.95579.com 8）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层； 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层； 法定代表人：谢永林 联系人：周一涵 全国免费业务咨询电话：95511-8 开放式基金业务传真：021-38637436 公司网址: http://www. stock.pingan.com 9）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期北座） 法定代表人：王东明 电话：010-60838888 传真：010-60833739 联系人：顾凌 客户服务电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com 10) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031） 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 电话委托：021-962505 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人：黄莹 11）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：高峰 电话：0755-83516094 传真：0755-83515567 客户服务热线： 0755-33680000、400 6666 888 公司网址：www.cgws.com 12）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16楼至26楼 法定代表人：何如 联系人：周杨 电话：0755－82130833 传真：0755-82133952 客户服务热线：95536 国信证券网站：www.guosen.com.cn 13）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 基金业务联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户咨询电话：95548 公司网址：www.citicssd.com 14）华宝证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心57楼 法定代表人：陈林 邮政编码：200120 客服热线：400-820-9898，021-38929908 总部总机电话：021-68777222 传真：021-68777822 公司网站： http://www.cnhbstock.com 15）中国中投证券有限责任公司 住所：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座第04层、18-21层 法定代表人: 高涛 联系电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 联系人：刘毅 客服电话： 95532 网址：www.china-invs.cn 16）中国国际金融股份有限公司 住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：丁学东 基金代销业务联系人：罗春蓉 、陈曦、康楠 联系电话：010-65051166 传真：010-65058065 17）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn 18）信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼信达金融中心 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com 19）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：刘爽 电话：0451-85863719 传真：0451-82287211 客户服务热线：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn 20）国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层 法定代表人：王少华 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com 21）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：魏庆华 电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 客服电话：4006000686 网址：www.nesc.cn 22）德邦证券股份有限公司 住所：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼 办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼 邮政编码：200122 注册资本：16.9亿元人民币 法定代表人：姚文平 联系人：朱磊 联系电话：862168761616-8507 传真：862168767981 23）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：李工 公司电话：0551-65161666 传真：0551-65161600 网址：www.hazq.com 客户服务电话： 95318、400-80-96518（全国） 24）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：朱科敏 电话：021-20333333 传真：021-50498825 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn 25）中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾 联系电话：0791-86768681 客服电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com 26）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 法定代表人：兰荣 电话：0591-38162212 联系人：黄英 客户服务热线：95562 公司网站：www.xyzq.com.cn 27）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：4008-6015550 网址：http://www.dwzq.com.cn 28）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼 法定代表人： 牛冠兴 联系电话：0755-82558323 传真：0755-82558355 联系人：余江 客服电话：4008-001-001 公司网址：www.essence.com.cn 29) 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 法定代表人：张皓 联系人：洪诚 电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com 30)申万宏源西部证券有限公司 英文名称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd. 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室（邮编:830002） 法定代表人：李季 电话：010-88085858 传真：010-88085195客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 联系人：王君 31）和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人： 王莉 电话： 021-20835788 传真：021-20835879 客户服务电话：400-920-0022 公司网址：licaike.hexun.com 32）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006 法定代表人： 杨懿 电 话： 010-83363099 传 真： 010-83363010 客户服务电话：400-166-1188 网址：http://8.jrj.com.cn 33）深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 电 话：0755-33227950 传 真：0755-33227951 公司网址： www.zlfund.cn www.jjmmw.com 客服热线：4006-788-887 34）杭州数米基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 电 话： 021-60897840 传 真： 0571-26697013 客服热线：4000-766-123 公司网址：http://www.fund123.cn/ 35）上海天天基金销售有限公司 注册地址： 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人： 其实 电话： 021-54509998 传真： 021-64385308 公司网址：www.1234567.com.cn 客户服务电话：400-1818-188 36）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 网址：www.5ifund.com 客服：4008-773-772 37）上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 电话：021-20613600 传真：021-68596919 客服热线：400-700-9665 好买基金交易网：www.ehowbuy.com 38）上海陆金所资产管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法人代表：郭坚 电话：021-20665952 传真：021-22066653 公司网站： www.lufunds.com 客户服务电话: 4008219031 39）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人： 燕斌 电 话： 021-52822063 传 真：021-52975270 客户服务电话：4000-466-788 网站：www.66zichan.com 40）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法人代表：肖雯 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn 41）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006邮政编码： 518028 注册资本：2000万元人民币 法定代表人： 杨懿 电 话： 010-83363099 传 真： 010-83363010 客户服务电话：400-166-1188 网址：http://8.jrj.com.cn 42）诺亚正行（上海）基金投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12层 法人代表：汪静波 电话：021-38602377 传真：38509777 客服电话：400-821-5399 网站：www.noah-fund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金，并及时公告。 2、场内销售机构 本基金场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售。本基金认购期结束前获得基金销售业务 资格的证券公司也可代理场内基金份额的发售。尚未取得基金销售业务资格，但属于深圳证 券交易所会员的其他机构，可在本基金份额上市后，通过深圳证券交易所交易系统办理本基 金份额的上市交易。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：朱立元 电话：010-59378839 传真： 010-59378907 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：021-31358666 传真: 021-31358600 联系人：孙睿 经办律师：黎明、孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：曹阳 经办注册会计师：薛竞、曹阳 五、基金简介 基金名称：华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金类型：契约型开放式 六、基金的投资 （一）投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投资策略，追求 超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益品种和货币市场工具（包 括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、 央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、 银行存款、大额存单等）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的比例为基金资产的0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%；股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （三）投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财 政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进 行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的股 票精选策略相结合，根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，进行投资组合的动态优化， 实现基金资产长期稳定增值。 （1）行业配置 各个行业由于所处的商业周期不同，面临的上下游市场环境也各不相同，因此不同行业 表现也并非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构、行业特性以 及市场短期事件等方面因素，在不同行业之间进行资产配置。 （2）个股选择 本基金将主要以“自下而上”的精选策略，精选个股，构建投资组合。本基金进行个股 投资时，主要通过深入分析企业的基本面和发展前景，并以定量的指标为参考，精选优质公 司。优质公司需符合以下一项或多项标准：公司所处行业具有良好的发展前景、产品具有竞 争优势、公司治理健全规范、公司具有较强的营销能力、公司具有垄断优势或资源的稀缺性、 有正面事件驱动。 本基金的定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标，选择财务健康、成长 性好、估值合理的股票。具体分析的指标为： 1）成长指标：预测未来主营业务收入、主营业务利润复合增长率等； 2）盈利指标：毛利率、净利率、净资产收益率等； 3）价值指标：PE、PB、PEG、PS等。 3、固定收益类投资工具投资策略 本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益率投资工具，以有效利 用基金资产，提高基金资产的投资收益。 首先，本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利 率变动走势，自上而下地确定投资组合的久期。 其次，债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程，需综合评价个券收益率、波 动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值 的影响因素。同时，本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理 风险，通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标，将组合的风险控制在合理的水平。在 此基础上，通过各种积极投资策略的实施，追求组合较高的回报。主要运用的策略有： （1）利率预期策略 基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流 的分析，确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均 剩余期限的办法规避利率风险，相反，如果预测未来利率下降，则延长组合平均剩余期限， 赚取利率下降带来的超额回报。 （2）估值策略 通过比较债券的内在价值和市场价格而做出投资决策。当内在价值高于市场价格时，买 入债券；当内在价值低于市场价格时，卖出债券。 （3）利差策略 基于不同债券市场板块间利差而在组合中分配资产的方法。收益率利差包括信用利差、 可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场，如 国债和企业债利差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等；可提前赎回和不可提前赎 回证券之间的利差形成的原因是基于利率预期的变动。 （4）互换策略 为加强对投资组合的管理，在卖出组合中部分债券的同时买入相似债券。该策略可以用 来达到提高当期收益率或到期收益率、提高组合质量、减少税收等目的。 （5）信用分析策略 根据宏观经济运行周期阶段，分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、 财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发 行契约，评价债券的信用级别，确定债券的信用风险。 4、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为 基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作， 在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。 5、股指期货投资策略 本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券 市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，并充分考虑股指期 货的收益性、流动性及风险性特征。主要的投资策略有： （1）Alpha套利 利用多因子模型和事件驱动模型等，精选预期未来相对股指期货标的指数有超额收益的 个股，结合行业配置模型，构建投资组合，利用股指期货完全对冲，获取股票组合的超额收 益。 （2）期现套利 股指期货价格和现货价格之间的基差会随着市场环境变化而波动，当基差上升到一定程 度以后，可以做空股指期货，做多现货，待基差收窄后平仓。 （3）跨期套利 在正向市场（Contango）里，远期升水，可以买入近月合约，卖出远月合约；在反向市 场（Backwardation）里，远期贴水，可以卖出近月合约，买入远月合约。另外股指期货不 同合约之间的价差因市场环境、投资者预期、成分股分红等的影响而波动，当价差扩大到不 合理的区间时，可以开仓买入低估的合约、卖出高估的合约，待价差收窄后平仓，获取价差 收窄部分收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 7、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构 的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 （四）投资管理 1、决策依据 本基金主要依据下列因素决定基金资产配置和具体证券的买卖： （1）国内外宏观经济环境及其对中国证券市场的影响； （2）国家货币政策、产业政策以及证券市场政策； （3）市场资金供求状况及未来走势； （4）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 2、投资决策流程 （1）投资决策机制 公司的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，由基金经理根据投资决 策委员会的授权具体承担基金管理工作。投资总监负责监督管理基金日常投资活动。公司投 资决策机制为分级授权机制，即： 第一级，投资决策委员会。审定基金经理的投资组合配置提案和重点投资； 投资决策委员会是公司基金投资的最高决策机构，以定期或不定期（会议频率每月不少 于一次）会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题。 第二级，投资研究联席会议。确定投资组合配置提案。 研究部、投资管理部定期或不定期（会议频率双周一次或更多）召开投资－研究联席会 议，研究、交流投资信息，探讨、解决投资业务的有关问题。双周投资－研究联席会议就研 究部提交的全市场模拟组合与配置、宏观及行业策略，以及研究员提交的各行业模拟组合、 三级股票池、重点投资品种等进行充分讨论。基金经理根据联席会议的成果及自身判断确定 投资组合配置提案。 第三级，基金经理。在各自的权限内执行和优化组合配置方案。 （2）投资流程 1）投资决策委员会负责投资决策 投资决策委员会定期和不定期召开会议，负责就基金重大战略、资产配置做出决策。 2）研究部负责投资研究和分析 宏观研究人员通过研究其他证券公司和基金管理公司的报告，通过走访政府决策部门和 研究部门，研究经济形势、经济政策（货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等）、重 大技术服务创新等，撰写宏观研究报告，就基金的股票、债券、现金比例提出建议。 行业研究人员考察上市公司的核心业务竞争力、经营能力和公司治理结构等，预测上市 公司未来2－3年的经营情况，选择重点上市公司进行调研，撰写行业和子行业研究报告及 上市公司调研报告，对个股买卖提出具体建议。 3）基金经理小组负责投资执行 基金经理小组根据宏观经济和行业发展，提出投资组合的资产配置比例建议，同时结合 股票排序和研究员的报告，形成投资计划提交投资决策委员会，并根据投资决策委员会的决 策，具体实施投资计划。 经投资决策委员会和总经理审核的投资组合方案后，基金经理向交易部下达具体的投资 指令，交易员根据投资决定书执行指令。 4）绩效评估 主要包括四项核心功能：风格检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献，由绩 效评估人员利用相关工具评估。 5）内部控制 内部控制委员会、督察长、副总经理、监察稽核部和风险管理部负责内控制度的制定， 并检查执行情况。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：1年期银行定期存款基准利率（税后）+3% 1年期银行定期存款基准利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构1年期人民币定 期存款基准利率。 本基金以实现绝对收益作为投资目标，力争在灵活配置混合型基金的投资限定之下，追 求资产长期稳定增值。银行定期存款可以近似理解为定息产品，而1年期银行定期存款基准 利率（税后）+3%作为本基金的业绩比较基准，与本基金追求的预期收益水平相符。 如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比 较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，与基金托管人 协商一致后变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人 大会。 （六）风险收益特征 本基金是混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型 基金、货币市场基金。 （七）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票的比例为基金资产的0-95%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资 产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （3）本基金持有一家公司的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10%； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10%； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得 展期； （15）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市 值的20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的20%； （16）本基金资产总值不得超过本基金资产净值的140%； （17）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金 托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管 理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等 各种风险； （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中 国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联 交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利 益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关 限制。 （八）基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利，保护基金 份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 （九）经基金管理人公告有关规则及事项，本基金可以依据法律法规的规定参与融资、 融券。 (十)基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2016年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 24,571,975.27 6.16 其中：股票 24,571,975.27 6.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 342,702,719.40 85.96 其中：债券 342,702,719.40 85.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.51 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,701,035.49 4.69 8 其他资产 2,691,001.60 0.68 9 合计 398,666,731.76 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 （1） 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 379,740.79 0.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 36,234.48 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 12,870,000.00 3.25 K 房地产业 11,286,000.00 2.85 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,571,975.27 6.20 （2）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 3,000,000 12,870,000.00 3.25 2 000002 万科A 600,000 11,286,000.00 2.85 3 002792 通宇通讯 2,396 105,328.16 0.03 4 603861 白云电器 4,056 96,735.60 0.02 5 002791 坚朗五金 2,292 86,156.28 0.02 6 300474 景嘉微 2,467 48,451.88 0.01 7 300506 名家汇 1,819 36,234.48 0.01 8 603798 康普顿 1,590 22,784.70 0.01 9 603028 N赛福天 3,309 20,284.17 0.01 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,027,000.00 7.57 其中：政策性金融债 30,027,000.00 7.57 4 企业债券 42,114,719.40 10.62 5 企业短期融资券 270,561,000.00 68.23 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 342,702,719.40 86.43 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 150419 15农发19 300,000 30,027,000.00 7.57 2 011699453 16新兴际 华SCP002 300,000 29,988,000.00 7.56 3 011537013 15中建材 SCP013 200,000 20,066,000.00 5.06 3 011548003 15中节能 SCP003 200,000 20,066,000.00 5.06 4 041557007 15葛洲坝 CP002 200,000 20,062,000.00 5.06 5 011699132 16鲁信 SCP001 200,000 20,056,000.00 5.06 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门 立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别 说明。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,912.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,680,118.58 5 应收申购款 1,970.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,691,001.60 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （%） 流通受限情况说 明 1 000002 万科A 11,286,000.00 2.85 重大资产重组 2 603798 康普顿 22,784.70 0.01 新股锁定 七、基金的业绩 基金业绩截止日为2016年3月31日。基金过往业绩不代表未来表现，本报告中所列数 据未经审计。 1、 净值增长率与同期比较基准收益率比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①－③ ②－④ 2015/06/11-2015/12/31 2.89% 0.14% 2.67% 0.01% 0.22% 0.13% 2016/01/01-2016/03/31 0.13% 0.13% 1.12% 0.02% -0.99% 0.11% 2015/06/11-2016/03/31 3.02% 0.14% 3.79% 0.01% -0.77% 0.13% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 http://172.30.16.4:8099/XBRL/temp/CN_50220000_162414_FB030010_20160003_1.jpg 注：1、本基金基金合同生效于2015年6月11日，截止2016年3月31日本基金基金合同 生效未满一年。 2、按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的有关约定。截至2015年12月11日，本基金已达到合同规定的资产 配置比例。 八、基金份额的申购和赎回 （一）申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 投资者可使用开放式基金账户，通过基金管理人的直销中心和其他场外销售机构，办理 基金份额的场外申购与赎回业务。投资者也可使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所系统 办理基金份额的场内申购与赎回业务。场内申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务 资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。 具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书“五、相关服务机构”部分相关内容以及 基金份额发售公告或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并 予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其 他方式办理基金份额的场外申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2015年6月23日起开始办理日常申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎 回； 5、场内申购与赎回业务遵循深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业 务规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回（未完）  |