[发行]鑫元安鑫宝：更新招募说明书摘要（2016年第2号）
鑫元安鑫宝货币市场基金 更新招募说明书 摘要 （ 2016 年 第 2 号） 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人： 恒丰银行股份有限公司 二〇一六年八月 重要提示 本基金 的募集申请经中国证监会 2015 年 6 月 15 日证监许可 [2015]1246 号文准 予募集注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书，全 面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理 性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金面临的主要风险是市场风险、流动性风 险、信用风险、政策风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本基 金的特有风险等。本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本 基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但 投资者购买本基金并不等于将资金作 为存款存放在银行或存款类金融机构，本 基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 201 6 年 6 月 26 日 ，有关财务数据 截止日为 2016 年 3 月 31 日 ， 净值表现截止日为 201 5 年 12 月 31 日 。 目 录 第一部分 基金管理人 ................................ ................................ ............................... 4 第二部分 基金托管人 ................................ ................................ ............................... 9 第三部分 相关服务机构 ................................ ................................ ......................... 13 第四部分 基金名称和基金类型 ................................ ................................ ............. 15 第五部分 基金合同的生效 ................................ ................................ ..................... 16 第六部分 基金的投资目标和投资范围 ................................ ................................ . 17 第七部分 基金的投资策略 ................................ ................................ ..................... 18 第八部分 基金的业绩比较基准 ................................ ................................ ............. 20 第九部分 风险收益特征 ................................ ................................ ......................... 21 第十部分 基金投资组合报告 ................................ ................................ ................. 22 第十一部分 基金的业绩 ................................ ................................ ...................... 26 第十二部分 基金的费用与税收 ................................ ................................ .......... 27 第十三部分 对招募说明书更新部分的说明 ................................ ...................... 30 第一部分 基金管理人 一、基金管理人情况 名称：鑫元基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 楼 办公地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层 法定代表人：束行农 设立日期： 2013 年 8 月 29 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可［ 2013 ］ 1115 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币 2 亿元 存续期限：永续经营 联系电话： 021 - 20892000 股权结构： 股东名称 出资比例 南京银行股份有限公司 80% 南京高科股份有限公司 20% 合计 100% 二、主要人员情况 1 、董事会成员 束行农先生，董事长。 中央党校经济管理学士，现任南京银行股份有限公司 总行副行长。历任南京信联证券营业部副经理、经理，南京银行股份有限公司计 划处副处长、资金交易部副总经理、资金运营中心总经理、 金融市场部总经理、 投资银行部总经理 。 徐益民先生，董事。南京大学商学院 EMBA , 现任南京高科股份有限公司董事 长兼党委书记。历任国营第七七二厂财务处会计、企管处干事、四分厂会计、劳 资处干事、十八分厂副厂长、财务处副处长、处长、副总会计师兼处长，南京（新 港）经济技术开发区管委会会计财处处长，南京新港开发总公司副总会计师，南 京新港高科技股份有限公司董事长兼总裁、兼任党委书记。 张乐赛先生，董事。中南财经政法大学经济学硕士，现任鑫元基金管理有限 公司总经理。历任南京银行债券交易员，诺安基金管理有限公司固定收益部总监、 同时兼任诺安基金债券型、保本型、货币型基金的基金经理、鑫元基金管理有限 公司常务副 总经理。 陆国庆先生，独立董事。南京大学企业管理博士，南京大学经济学博士后。 现任湖南大学金融学院研究所长。历任湖南省岳阳市国土管理局地产管理副主任 科员，湖南省国土管理局地产管理主任科员，广发证券股份有限公司证券研究、 投资银行部门副总经理。 安国俊女士，独立董事。中国人民大学财政学博士 , 现任中国社会科学院金 融研究所副研究员、硕士生导师。历任财政部主任科员、中国工商银行总行金融 市场部高级经理。 王艳女士，独立董事。上海交通大学金融学博士 , 现任深圳大学经济学院金 融系副教授。历任北京大学经济学院应用经济学博士后流动 站职员，中国证监会 深圳监管局行业调研主任科员等。 2 、监事会成员 潘瑞荣先生，监事长。硕士研究生 , 现任南京银行股份有限公司审计稽核部 总经理。历任南京市财政局企业财务管理处主任科员，南京市城市合作银行财务 会计处副处长，南京市商业银行会计结算部总经理等。 陆阳俊先生，监事。研究生学历 , 现任南京高科股份有限公司副总裁、财务 总监。历任南化集团建设公司财务处会计，南京高科股份有限公司计划财务部主 管、副经理、经理等。 张明凯先生，职工监事。 河海大学 数量经济学硕士 , 现任鑫元基金管理有限 公司基金经理。曾任南京银行股份有限公 司资深信用研究员。 马一飞女士，职工监事。上海师范大学经济学学士 , 现任鑫元基金管理有限 公司综合管理部人事行政主管。曾任职于汉高中国投资有限公司市场部，中智上 海经济技术合作公司，纽银梅隆西部基金管理有限公司综合管理部。 3 、公司高级管理人员 束行农先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 张乐赛先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 李晓燕女士，督察长。上海交通大学工学学士 ， 历任安达信华强会计师事务 所审计员，普华永道中天会计师事务所高级审计员，光大保德信基金管理有限公 司监察稽核高级经理，上投摩根基金管理有限公司监察稽核部总监。 李雁女士，副总经理。东南大学动力工程学士。曾任职于南京信联证券计划 财务部，历任南京城市合作银行资金交易及结算员，南京银行资金交易部部门经 理、金融同业部副总经理 ，现兼任市场营销部总监 。 张丽洁女士，副总经理。南京大学经济学硕士 ， 历任南京银行债券交易员， 海富通基金多个固定收益基金的基金经理、东方证券资管固定收益部副总监、鑫 元基金首席投资官，现 兼 任鑫沅资产管理 有限公司总经理。 王辉先生，副总经理。 澳门科技大学 工商管理硕士 ， 历任中国人民银行南京 市分行金融机构管理方面的 工作，南京证券上海营业部副总经理， 世纪证券上海 营业部总经理及上海营销中心总经理 ，鑫元基金首席市场官兼总经理助理。 史少杰先生，总经理助理。 上海财经大学工商管理硕士， 曾任职于乌鲁木齐 商业银行资金营运部、招商银行金融巿场部，先后负责管理人民币投资团队、人 民币资产管理团队、债券交易团队。 现兼任 鑫元基金 投资 管理部总监 。 陈宇先生，总经理助理。 复旦大学软件工程硕士，历任申银万国证券电脑部 高级项目经理， 中银基金信息技术部总经理、职工监事、工会委员 。 4 、本基金基金经理 颜昕女士， 学历： 国际审计专业，管理学学士。 相关业务资格：证券投资基 金从业资格。从业经历： 2009 年 8 月任职于南京银行股份有限公司，担任交易 员 ，连续两年在上海证券报撰写资金面板块的日评。 2013 年 9 月加入鑫元基金 担任交易员， 2014 年 2 月至 8 月，担任鑫元基金交易室主管， 2014 年 9 月起担 任基金经理助理 ， 2015 年 6 月 26 日起担任鑫元安鑫宝货币市场基金 的 基金经理， 2015 年 7 月 15 日起担任鑫元货币市场基金的基金经理 ， 2016 年 1 月 13 日起担 任 鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理， 2016 年 3 月 2 日起担任鑫元合享 分级债券型证券投资基金、鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理， 2016 年 3 月 9 日起担任 鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理， 2016 年 6 月 3 日 起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委 员会委员。 张明凯先生，学历：数量经济学专业，经济学硕士。相关业务资格：证券投 资基金从业资格。从业经历： 2008 年 7 月至 2013 年 8 月，任职于南京银行股份 有限公司，担任资深信用研究员，精通信用债的行情与风险研判，参与创立了南 京 银行内部债券信用风险控制体系，对债券市场行情具有较为精准的研判能力。 2013 年 8 月加入鑫元基金管理有限公司，任投资研究部信用研究员。 2013 年 12 月 30 日 至 2016 年 3 月 2 日 担任鑫元货币市场基金的基金经理， 2014 年 4 月 17 日起担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理， 2014 年 6 月 12 日 起任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理， 2014 年 6 月 26 日起任鑫元鸿利 债券型证券投资基金的基金经理， 2014 年 10 月 15 日起任鑫元合享分级债券型 证券投资基金的基金经理， 2014 年 12 月 2 日起任鑫元半年定期开放债券型证券 投资基金的基金经理， 2014 年 12 月 16 日起任鑫元合丰分级债券型证券投资基 金的基金经理 ， 2015 年 6 月 26 日起任鑫元安鑫宝货币市场基金 的 基金经理， 2015 年 7 月 15 日 起 任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 ， 2016 年 4 月 21 日起任 鑫元双债增强债券型证券投资基金 的基金经理 ；同时兼任基金 投资决策委员会成员。 5 、基金投资决策委员会成员 基金投资决策委员会是公司基金投资最高决策机构，根据法律法规、监管规 范性文件、基金合同与公司相关管理制度对各项重大投资活动进行管理与决策。 基金投资决策委员会成员如下： 张乐赛先生：总经理 史少杰先生： 总经理助理兼 投资管理部总监 丁玥女士： 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金 的基金经理兼研究部总监 张明凯先生：鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资 基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元 半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元合丰分级债券型证券投资基金 、 鑫元安 鑫宝货币市 场基金 、 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 、 鑫元双债增强 债券型证券投资基金 的 基金经理 颜昕女士： 鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元货币市场基金 、 鑫元合享债券型 证券投资基金、 鑫元合丰分级债券型证券投资基金、 鑫元兴利债券型证券投资基 金 、 鑫元 汇 利债券型证券投资基金 、 鑫元双债增强债券型证券投资基金 的基金经 理 赵慧女士：鑫元货币市场基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、鑫元汇利债 券型证券投资基金、 鑫元双债增强债券型证券投资基金 的基金经理，鑫元一年定 期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证 券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券 投资基金、鑫元合丰分级债券型证券投资基金、 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证 券投资基金 的基金经理助理 上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、 基金托管人基本情况 1 、基本情况 名称：恒丰银行股份有限公司 住所：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号 法定代表人：蔡国华 成立时间： 2003 年 2 月 27 日 基金托管业务批准文号：证监许可 [2014]204 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：【 16.9 】亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期、长期贷款；办理结算；办理 票据贴现；发行金融债券、代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券； 同业拆借；提供信用征用服务及担保；代理收付款项；提供保管服务；外汇存款； 外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑与 贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价 证券；买卖和代理买卖股票以外的外 币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖； 资信调查、咨询、见证业务。 2 、发展概况及财务状况 恒丰银行于 2003 年经中国人民银行批准，经过整体股份制改造，成为一家 全国性股份制商业银行，总部设在山东省烟台市。 恒丰银行力于创建中国最佳管理、最高回报的全国性股份制商业银行，建立 以股东大会、董事会、监事会、高级管理层等机构为主体的组织架构和保证各机 构独立运作、有效制衡的制度，以及建立科学、高效的决策、激励和约束机制。 确立以“不求最大、但求最好，努力打造一流现代股份制商业银行”为经营管理 境界，坚持“以卓越的服务创卓越 的品牌”，按照现代商业银行人力资源管理要 求，不断提升全行的整体素质；按照市场发展需求，不断推出新的金融服务产品； 按照追求利润最大化原则，充分借鉴先进商业银行的成功经验，进行有效的业务 重组，再造银行的业务流程和运作方式，进一步完善银行的服务功能，提高市场 竞争力，实现银行的永恒发展。 3 、主要人员情况 恒丰股份有限公司总行设资产托管部，下设市场拓展中心、估值核算中心、 合规与投资监督中心、综合运营管理中心。部门现有员工 23 人， 100% 员工拥有 大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。员工的学 历 层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤 勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 4 、基金托管业务经营情况 2014 年 2 月 10 日，恒丰 银行 股份有限公司经中国证券监督管理委员会和中 国银行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格。恒丰银行秉承 " 恒久发展、安心托付 " 的宗旨，致力于打造资产托管业务品牌，强化受托责任， 集中技术和人才优势，安全保管受托资产。恒丰银行配备了高效的资金清算网络、 先进的托管业务综合处理系统、完善的内控风险控制制度以及专业的托管运作团 队，为 客户提供全方位的综合托管服务。目前已开展证券投资基金托管、银行理 财托管、基金公司专户产品托管、基金子公司专户 / 专项产品托管、证券公司定 向 / 集合资产管理计划托管、信托计划托管、私募基金托管等多项业务。 二 、基金托管人的内部控制制度 1 、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定， 守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2 、内部控制组织结构 资产托管部内设合规与投资监督中心，该中心作为内部控制的监督、评价中 心，组织督促各相关中心建立健全内控机制，并对各项业务及其操作提出内部控 制建议。中心配备专职内控稽核人员，依照有关法律、法规和规章制度，对内部 控制独立行使稽核监察职权。 3 、内部控制原则 全面性原则。内部控制应当渗透到资产托管业务的决策、执行、监督的全过 程和各个操作环节，覆盖所有的业务中心和岗位并由全体人员参与，任何决策或 操作应当有案可查； 重要性原则。资产托管业务的内部控制制度应当在全面控制的基础上，关注 资产托管业务运作的重要业务事项和高风险 领域； 制衡性原则。内部业务中心和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制衡， 通过切实可行的措施来消除内部控制的盲点。合规与投资监督中心作为内部控制 的监督和评价部门，应独立于内部控制的建设和执行部门；负责内部控制监督与 评价的内控稽核岗的工作具有独立性，不得兼任其他岗位的工作； 适应性原则。内部控制体系应同资产托管业务规模、业务范围、竞争状况和 风险水平及业务其他环境相适应，内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应当 根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应 当具有高度的权威性，任何人不得 拥有超出内部控制约束的权力，内部控制存在 的问题应当得到及时反馈和纠正； 审慎性原则。内部风险管理必须以防范风险、审慎经营、保证托管资产的安 全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内部制度优先”的原则，在新 设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设； 成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以合理的成本实现 既定的内控目标； 责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直 接责任人以及对负有领导责任的负责人进行问责。 4 、内部控制制度及措施 （ 1 ） 制度建设：建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手 册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 （ 2 ）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 （ 3 ） 风险识别与评估：合规与投资监督中心指导业务处室进行风险识别、 评估，制定并实施风险控制措施。 （ 4 ） 相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音 像监控。 （ 5 ） 人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与 控制理念，并签订承诺书。 （ 6 ） 应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异 地灾备中心，保证业务不 中断。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投 资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值 和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项， 对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基 金管理 人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金 托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金 托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时， 通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人发现基金 管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人， 并及时向中国证监会报告 。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 在认 / 申 购期内，本基金仅发售 B 类基金份额。 销售 机构 : 南京银行股份有限公司 注册地址：南京市白下区淮海路 50 号 办公地址：南京市中山路 288 号 法定代表人：林复 客服电话： 96400 （江苏） 4008896400 （全国） 网站： www.njcb.com.cn 销售 机构 : 长春农村商业 银行股份有限公司 注册地址： 吉林省长春市二道区自由大路 5755 号 办公地址： 吉林省长春市绿园区正阳街 4288 号 法定代表人： 马铁刚 客服电话： 9 6888 网站： www.cccb.cn 二、登记机构 鑫元基金管理有限公司 注册地址： 上海市浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 楼 办公地址： 上海市静安区中山北路 909 号 12 楼 法定代表人： 束行农 联系电话： 021 - 2089 2000 传真： 021 - 20892111 联系人： 包颖 三、出具法律意见书的律师事务所 名称： 上海源泰律师事务所 注册地址：中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层 办公地址：中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层 负责人： 廖海 联系电话： 021 - 51150298 传真： 021 - 51150398 联系人： 刘佳 经办律师： 廖海、 刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址： 中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 号 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人：杨绍信 电话： 021 - 61238888 传真： 021 - 61238800 联系人： 胡逸嵘 经办注册会计师：薛竞、 胡逸 嵘 第四部分 基金名称和基金类型 一、 基金 的名 称：鑫元安鑫宝货币市场基金 二、基金的类型：货币市场基金 三、基金运作方式：契约型、开放式 第五部分 基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2015 年 6 月 26 日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 第六部分 基金的投资目标和投资范围 一、投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比较基准的收 益。 二、投资范围 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，短期 融资券（包括超级短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存 单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央 银行票据，剩余期限在 397 天以内 （含 397 天）的债券 ( 包括证券公司短期 公司 债券 ) 、资产支持证券、中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具 有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围 。 第七部分 基金的投资策略 1 、整体资产配置策略 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定 量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别 资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进 行品种选择。 2 、类属 资产配置策略 类属资产配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融 资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收 政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断，采用相对 价值和信用利差策略，挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值，合理配置并灵 活调整不同类属债券在组合中的构成比例，形成合理组合以实现稳定的投资收益。 3 、个券选择策略 在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上，对影响个别 债券定价的主要因素，包括信用风险、流动性、市场供求、票息及付息频率、税 赋、含权 等因素进行分析，有限选择央票、短期国债等高等级债券品种以规避违 约风险，在此基础上通过拟合收益率曲线寻找定价低估、收益率偏高的券种进行 重点关注。 本基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎原则，指定严格 的投资决策流程和风险控制制度，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。投 资证券公司短期公司债券的关键在于系统分析和跟踪证券公司的基本面情况，本 基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短期公司 债券的选择和投资。定量分析方面，基金管理人将着重关注债券发行人的财务状 况，包括发行主体的偿债能 力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期 资本结构等。定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 4 、回购策略 该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投 资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购，在利用回购 融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入 资金。在进行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正 回购的有关规定。基金管理人也将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需 求激增的机会，通过逆回购的方 式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 5 、收益率曲线策略 根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供 的价值判断基础，结合对当期和远期资金面的分析，寻求在一段时期内获取因收 益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹 策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现，构建优化组合，获取合 理收益。 6 、 流动性管理策略 本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求。根据对市场资金面分析 以及对申购赎回变化的动态预测，基金管理人 通过对市场结构、市场冲击情况、 主要资产流动性变化跟踪分析等多种方式对流动性进行定量定性分析，在兼顾基 金收益的前提下合理地控制资产的流动性风险，综合平衡基金资产在流动性资产 和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、 降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性 。 第八部分 基金的业绩比较基准 同期活期存款利率（税后） 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活 期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如 果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生 效。 如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比 较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人 大会。 第九部分 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险产品，其风险和预 期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 第十部分 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国 恒丰 银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 201 6 年 4 月 19 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资报告中所载数据截止至 201 6 年 3 月 31 日 。本报告中财务资料未经审 计。 1、 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 固定收益投资 180,273,717.71 33.04 其中：债券 180,273,717.71 33.04 资产支持证券 - - 2 买入返售金融 资产 97,416,626.12 17.85 其中：买断式回 购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结 算备付金合计 120,419,216.67 22.07 4 其他资产 147,537,887.81 27.04 5 合计 545,647,448.31 100.00 2、 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.81 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 20,999,789.50 4.00 其中：买断式回购融资 - - 注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资 余额占基金资产净值比例的简单平均值 。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 3、 基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 73 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54 报告期内投资组合平均剩余期限超过 1 2 0 天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 1 2 0 天。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（ % ） 各期限负债占基金资产净 值的比例（ % ） 1 30 天以内 45.35 4.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天 ( 含 ) - 60 天 1.91 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天 ( 含 ) - 90 天 3.81 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天 ( 含 ) - 1 8 0 天 17.12 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 1 8 0 天 ( 含 ) - 397 天（含） 7.73 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 75.93 4.00 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（ % ） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,555,978.62 9.64 其中：政策性金融债 50,555,978.62 9.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 79,996,942.35 15.26 6 中期票据 - - 7 同业存单 49,720,796.74 9.48 8 其他 - - 9 合计 180,273,717.71 34.38 10 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券 - - 5、 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 ( 元 ) 占基金资 产净值比 例（％） 1 140208 14 国开 08 200,000 20,545,896.03 3.92 2 041569026 15 天壕节能 CP001 200,000 20,024,164.18 3.82 3 011599479 15 国药控股 SCP003 200,000 20,000,078.09 3.81 4 041654021 16 华北电力 CP001 200,000 19,997,249.45 3.81 5 041560087 15 润华 CP002 200,000 19,975,450.63 3.81 6 111509249 15 浦发 CD249 200,000 19,963,187.40 3.81 7 150211 15 国开 11 100,000 10,007,698.13 1.91 8 150206 15 国开 06 100,000 10,002,384.46 1.91 9 150307 15 进出 07 100,000 10,000,000.00 1.91 10 111608005 16 中信 CD005 100,000 9,994,190.57 1.91 6、 “ 影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 ) - 0.5% 间的次 数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1812% 报告期内偏离度的最低值 0.0599% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1086% 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、 投资组合报告附注 8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利 率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净 值的 20 ％的情况。 本报告期内本基金 未 持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的 情况 。 8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出 说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 4,302,007.75 4 应收申购款 143,235,880.06 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 147,537,887.81 第十一部分 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 历史时间段本基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （截止时间 201 5 年 12 月 31 日 ） 鑫元 安鑫宝 B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩 比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 2015 年 6 月 26 日（基金合 同生效日）至 201 5 年 12 月 31 日 1.6408 % 0.00 40 % 0. 1812 % 0.0000% 1.4596 % 0.00 40 % 第十二部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、 基金的 销售服务费； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、仲裁费 和诉讼费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券交易 或结算 费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、 证券账户开户费用、银行账户维护费用； 10 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E× 0.33% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 休息日或不可抗 力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付 。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E×0.08%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付 。 3 、销售服务费 本基金的销售服务费年费率为 0.25% ，销售服务费计算方法如下： H ＝ E × 0.25%÷ 当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务 费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基 金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付 。 销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 上述“一、基金费用的种类中第 4 － 10 项费用”，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目 。 四、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 在法律法规规定的范围内，基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素 协商一致，酌情调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召开基 金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理 人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上刊登公告 。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行 。 第十三部分 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动， 对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 一、 在 “ 重要提示 ” 中，更新了 本招募说明书所载内容截止日、有关财 务数据截止日和净值表现截止日。 二、 在 “ 第三部分 基金管理人 ” 部分，对 主要人员情况 的相关内容进 行了更新。 三、 在 “ 第四部分 基金托管人 ” 部分，对基金托管人的相关内容进行 了更新。 四、 在 “ 第五部分 相关服务机构 ” 部分，更新了 基金份额发售机构 的 相关 信息。 五、 在 “ 第十部分 基金的投资 ” 部分，更新了 “ 投资组合报告 ” 的内 容，截止日期更新为 201 6 年 3 月 31 日，该部分内容均按有关规定编制，并经 本基金托管人复核 ； 更新了 “ 历史时间段本基金 份额净值 收益 率及其与同期业 绩比较基准收益率的比较 ” , 截止日期更新为 2015 年 12 月 31 日， 该部分内容 均按照有关规定编制，并经本基金托管人复核。 六、 在 “ 第 二十 二部分 其他应披露事项 ” 部分，更新了 本报告期内 的信 息披露事项。 中财网
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