[发行]建信嘉薪宝：更新招募说明书摘要（2016年第2号）
嘉薪宝货币市场基金 招募说明书 （更新） 摘要 201 6 年第 2 号 基金管理人： 建信 基金管理有限 责任 公司 基金托管人： 中信 银行股份有限公司 二 〇 一 六 年 八 月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]338 号文注册募集。 本基 金合同已于 20 14 年 6 月 17 日生效 。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金 投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影 响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连 续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人 在基金管理实施过程中产生的积 极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为货币市场基金，其风险和预期收益 率低于股票基金、混合基金和债券基金。投资有风险，投资者在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类 金 融机构 ， 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为 20 1 6 年 6 月 29 日，有关财务数据和净值表 现截止日为 20 1 6 年 6 月 3 0 日（财务数据 未 经审计）。本招募说明书已经基金托 管人复核。 一 、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 设立日期： 2005 年 9 月 19 日 法定代表人： 许会斌 联系人： 郭雅莉 电话： 010 - 66228888 注册资本：人民币 2 亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字 [2005]158 号文批准设 立。公司的股权结构如下： 股东名称 股权比例 中国建设银行股份有限公司 65% 美国信安金融服务公司 25% 中国华电集团资本控股有限公司 10% 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者 的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选 举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利， 不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的 决策 机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司 法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总 裁 等经营管 理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向股东 会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 许会斌先生，董事长。2015年3月起任建信基金管理有限责任公司董事长。 自2011年3月至2015年5月任中国建设银行批发业务总监；自2006年5月至 2011年3月任中国建设银行河南省分行行长；自1994年5月至2006年5月历 任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务部副总经理，个人银行部副总经理， 营业部主要负责人、总经理，个人银行业务部总经理，个人银行业务委员会副主 任，个人金融部总经理。许先生是高级经济师，并是国务院特殊津贴获得者，曾 荣获中国建设银行突出贡献奖、河南省五一劳动奖章等奖项。1983年辽宁财经 学院基建财务与信用专业大学本科毕业。 孙志晨先生，董事。现任建信基金管理有限责任公司总裁，兼建信资本管 理公司董事长。1985年获东北财经大学经济学学士学位，2006年获得长江商学 院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银行总行筹资 部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。 曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990年 获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经 理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行 长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。 张维义先生，董事，现任信安国际北亚副总裁。1990年毕业于伦敦政治经 济学院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理 学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发展 总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产管 理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执行 官和执行董事。 袁时奋先生，董事，现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。1981年 毕业于美国阿而比学院。历任香港汇丰银行投资银行部副经理，加拿大丰业银行 资本市场部高级经理，香港铁路公司库务部助理司库，香港置地集团库务部司库， 香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。 殷红军先生，董事，现任中国华电融资租赁有限公司董事长兼总经理。1998 年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任中国电力财务有 限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理（主持工 作）、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政策与法律 事务部政策研究处处长、中国华电集团资本控股有限公司副总经理。 李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988年毕业于中国人民银行研究生部。 历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司总 经理助理/资金部总经理，博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股份 有限公司总经理。 王建国先生，独立董事，曾任大新人寿保险有限公司首席行政员，中银保 诚退休金信托管理有限公司董事，英国保诚保险有限公司首席行政员，美国国际 保险集团亚太区资深副总裁，美国友邦保险(加拿大)有限公司总裁兼首席行政员 等。1989年获Pacific Southern University工商管理硕士学位。 伏军先生，独立董事，法学博士。现任对外经济贸易大学法学院教授，兼 任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业委 员会副主任。 2 、监事会成员 王雪玲女士，监事会主席。毕业于清华大学经济管理学院高级工商管理人员 工商管理专业，高级经济师。历任中国建设银行山东省分行计划处职员；中国建 设银行新疆区分行计划处、信贷处、风险处和人力部等副处长、处长、行长助理、 副行长；中国建设银行总行机构业务部副总经理。 2015 年 10 月起任公司监事会 主席。 方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任 英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁 等职务。 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔 斯以及香港地区律师从业资格。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司 机构与风险管理部经理。 1992 年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009 年获 中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞 华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理 、副经理， 中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财务部经理，中国华电集团财务有 限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。 吴灵玲女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源管理部总 经理兼综合管理部总经理。 1996 年毕业于中国人民大学经济信息管理系，获得 学士学位； 2001 年毕业于北京师范大学经济系，获得管理学硕士学位。历任中 国建设银行总行人力资源部主任科员，高级经理助理，建信基金管理公司人力资 源管理部总监助理，副总监，总监。 安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技 术部总经理。 1995 年毕业于北京工业大学计算机应用专业，获得学士学位。曾任中国建设银 行北京分行科技部科员、中国建设银行信息技术管理部主任科员、项目经理。 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总监助理、副总监；信息技术部 副总监、总监。 刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总经理 , 英国特许公认会计师公会（ ACCA ）资深会员。 1997 年毕业于中国人民大学会计 系 , 获学士学位； 2010 年毕业于香港中文大学 , 获工商管理硕士学位。曾任毕马威 华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公 司基金运营部高级经理。 2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司监察稽核部。 3 、公司高管人员 孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 张威威先生，副总裁。 1997 年毕业于大连理工大学，获学士学位； 2003 年 毕业于大连理工大学，获硕士学位。曾任中国建设银行辽宁省分行筹资处科员、 主任科员；中国建设银行总行个人银行业务部主任科员、高级副经理； 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任市场营销部副总监（主持工作）、总监、公司首 席市场官等职务。 2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理公司副总裁。 曲寅军先生，副总裁。 1996 年毕业于中国人民大学，获学士学位； 1999 年 毕业于中国人民大学，获硕士学位。曾任中国建设银行总行审计部科员、副主任 科员；团委主任科员；重组改制办公室高级副经理；行长办公室高级副经理。 2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综合管理部总监、投资管 理部副总监、专户投资部总监和公司首席战略官。 2013 年 8 月至今，任我公司 控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理，并于 2015 年 8 月 6 日起 任建信基金管理公司副总裁。 4 、督察长 吴曙明先生，督察长。 1992 年毕业于中南 工业大学管理系，获学士学位； 1999 年毕业于财政部财政科学研究所，获经济学硕士学位。 1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易总公司工作； 1999 年 7 月加入中国建设银行总行，先 后在营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，曾任科员、副 主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职。 2006 年 3 月加入建信基金 管理公司，担任董事会秘书兼综合管理部总监。 2015 年 8 月 6 日起任建信基金 管理公司督察长。 5 、本基金基金经理 于倩倩女士，硕士。 2008 年 6 月加入国泰人寿保险公司，任固定收益研究 专员； 200 9 年 9 月加入金元惠理基金管理公司（原金元比联基金管理公司），任 债券研究员； 2011 年 6 月加入我公司，历任债券研究员、基金经理助理， 2013 年 8 月 5 日起任建信货币市场基金基金经理； 2014 年 1 月 21 日起任建信双周安 心理财债券型证券投资基金基金经理； 2014 年 6 月 17 日起任建信嘉薪宝货币市 场基金基金经理； 2014 年 9 月 17 日起任建信现金添利货币市场基金基金经理。 陈建良先生，双学士，固定收益投资部总经理助理。 2005 年 7 月加入中国 建设银行厦门分行，任客户经理； 2007 年 6 月调入中国建设银行总行金融市场 部，任债券 交易员； 2013 年 9 月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、 基金经理、固定收益投资部总监助理， 2013 年 12 月 10 日起任建信货币市场基 金基金经理； 2014 年 1 月 21 日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金 经理； 2014 年 6 月 17 日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理； 2014 年 9 月 17 日起任建信现金添利货币市场基金基金经理 ； 2016 年 3 月 14 日起任建信目标 收益一年期债券型证券投资基金基金经理； 2016 年 7 月 26 日起任建信现金增利 货币市场基金基金经理 。 6 、投资决策委员会成员 孙志晨先生，总裁。 梁洪昀先 生，金融工程及指数投资部总经理。 钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。 李菁女士，固定收益投资部总经理。 姚锦女士，权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。 顾中汉先生，权益投资部总经理。 许杰先生，权益投资部副总经理。 7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中信银行股份有限公司（简称 “ 中信银行 ” ） 住所： 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人： 常振明 成立时间： 1987 年 4 月 7 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 467.873 亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函 [1987]14 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 [ 2004 ] 125 号 联系人：中信银行资产托管部 联系电话： 010 - 89936330 传真： 010 - 85230024 客服电话： 95558 网址： bank.ecitic.com 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代 理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金 基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构 批准的其他业务；保险兼业代理业务（有效期至 2017 年 09 月 08 日）。（依法须经批 准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 中信银行（ 601998.SH 、 0998.HK ）成立于 1987 年，原名中信实业银行，是 中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场 融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国 经济的快速发展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于 2005 年 8 月，正式更名“中信银行”。 2006 年 12 月，以中国中信集团和中信国际金 融控股有限公司为股东，正式成立中信银行股份有限公司。同年，成功引进战略 投资者，与欧洲领先的西班 牙对外银行（ BBVA ）建立了优势互补的战略合作关 系。 2007 年 4 月 27 日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。 2009 年，中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国金） 70.32% 股权。经过近三十年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之 一，是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。 2009 年，中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审订报告，表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管 理和内部控制的健全有效性全面认可。 （二）主要人员情况 李庆萍，行长，高级经济师。 1984 年 8 月至 2007 年 1 月，任中国农业银行总行 国际业务部干部、副处长、处长、副总经理、总经理。 2007 年 1 月至 2008 年 12 月， 任中国农业银行广西分行党委书记、行长。 2009 年 1 月至 2009 年 5 月，任中国农业 银行零售业务总监兼个人业务部、个人信贷业务部总经理。 2009 年 5 月至 2013 年 9 月，任中国农业银行总行零售业务总监兼个人金融部总经理。 2013 年 9 月至 2014 年 7 月，任中国中信股份有限公司副总经理。 2014 年 7 月，任中国中信股份有限公 司副总经理、中信银 行行长。 杨毓先生 , 中信银行副行长，分管托管业务。 1962 年 12 月生， 2011 年 4 月起 担任中国建设银行江苏省分行行长，党委书记； 2006 年 7 月至 2011 年 3 月担任中国 建设银行河北省分行行长，党委书记； 1982 年 8 月至 2006 年 7 月在中国建设银行河 南省分行工作，历任计划财务处科员，副处长，信阳地区中心支行副行长，党组 成员，计划处处长，中介处处长，郑州市铁路专业支行行长，党组书记，郑州分 行行长，党委书记，金水支行行长，党委书记，河南省分行副行长，党委副书记。 刘泽云先生，现任中信银行股份有限公司资产托管部总经 理，经济学博士。 1996 年 8 月进入本行工作，历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、 总行资产保全部主管、总行国际业务部总经理助理、副总经理、副总经理（主持 工作）。 （三）基金托管业务经营情况 2004 年 8 月 18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督 管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责” 的原则，切实履行托管人职责。 截至 2016 年一季度末，中信银行已托管 7 5 只开放式证券投资基金， 以及 证券 公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、 QDII 等其他托管 资产，托 管总规模达到 5.54 万亿元人民币。 三 、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、直销机构 本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。 （ 1 ）直销柜台 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人：许会斌 联系人：郭雅莉 电话： 010 - 66228800 （ 2 ）网上交易平台 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投资等业 务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址： www.ccbfund.cn 。 2 、 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理 销售本基金，并及时公告。 （二）基金份额登记机构 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人：许会斌 联系人：郑文广 电话： 010 - 66228888 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：北京德恒律师事务所 住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 负责人：王丽 联系人：刘焕志 电话： 010 － 52682888 传真： 010 － 52682999 经办律师：刘焕志、孙艳利 （四）审计基金资产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 执行事务合伙人：李丹 联系人：陈熹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 经办注册会计师：薛竞、陈熹 四 、基金的 名称 建信 嘉薪宝货币市场 基金 。 五、 基金 的 类型 货币市场 基金。 六、基金的投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准 的投资回报。 七、基金的投资方向 本 基金将投资于以下金融工具： 1 、现金； 2 、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同 业存单； 3 、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、非金融企 业债务融资工具； 4 、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货 币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八 、基金的投资 策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略，在严格控制风险的 前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 1、资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等 的综合判断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征，决定基 金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。 2、个券选择策略 在个券选择上，基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等 方法来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券。 3、利率策略 通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析宏观 经济运行的可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金 融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上，预测金融市场利率水平变动 趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 4、利用短期市场机会的灵活策略 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内 市场失衡；新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失 衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因，研究其 中的规律，据此调整组合配置，改进操作方法，积极利用市场机会获得超额收益。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资 策略，并在招募说明书更新中公告。 九、 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税前）。 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额 方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利 息的收益。 若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比 较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调 整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一 致，并在更新的招募说明书中列示，报中国证监会备案。 十、 基金的 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金、债券型基金。 十一、 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日，本报告中的财务资料未 经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 固定收益投资 228,454,335.44 32.70 其中：债券 228,454,335.44 32.70 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 463,418,854.12 66.34 4 其他资产 6,682,196.05 0.96 5 合计 698,555,385.61 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 10.46 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 56,839,771.58 8.87 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金 资产 净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 基 金 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20 ％。 3、基金投资组合剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 93 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 , 平均剩余存续期未 超过 240 天。 （2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（ % ） 各期限负债占基金资产净 值的比例（ % ） 1 30 天以内 14.57 8.87 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天 ( 含 ) - 60 天 18.69 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 1.55 - 3 60 天 ( 含 ) - 90 天 24.88 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天 ( 含 ) - 180 天 46.72 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 180 天 ( 含 ) - 397 天（含） 3.06 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 107.92 8.87 4、报告期末债券投资组合 （1）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （ % ） 1 国家债券 59,850,095.32 9.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,953,328.02 1.55 其中：政策性金融债 9,953,328.02 1.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 39,872,353.97 6.22 6 中期票据 - - 7 同业存单 118,778,558.13 18.53 8 其他 - - 9 合计 228,454,335.44 35.64 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 9,953,328.02 1.55 （2）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 020117 16 贴现 19 300,000 29,942,774.14 4.67 2 020121 16 贴现 23 300,000 29,907,321.18 4.67 3 111691966 16 广州农村 商业银行 CD036 300,000 29,792,615.18 4.65 4 111692121 16 杭州银行 CD057 300,000 29,778,115.05 4.64 5 111617114 16 光大 CD114 200,000 19,876,043.55 3.10 6 111609234 16 浦发 CD234 200,000 19,861,098.31 3.10 7 111693524 16 广州农村 商业银行 CD063 200,000 19,761,689.51 3.08 8 111691680 16 杭州银行 CD046 200,000 19,585,040.08 3.06 9 041559057 15 明珠集团 CP001 100,000 9,998,995.15 1.56 10 041555045 15 龙岩工贸 CP001 100,000 9,997,315.27 1.56 5、“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 ) - 0.5% 间的 次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0782% 报告期内偏离度的最低值 0.0117% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均 值 0.0358% 6 、 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 。 7 、 投资组合报告附注 （ 1 ）本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利 率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每 日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。 （ 2 ）本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超 过 397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况。 （ 3 ）基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说 明的证券投资决策程序。 （ 4 ）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,577,024.48 4 应收申购款 4,105,171.57 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 6,682,196.05 十 二 、基金的业绩 基金业绩截止日为 2016 年 6 月 30 日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉薪宝 A ： 阶段 份额 净值 收 益 率 ① 净值 收益 率 标准差 ② 业绩比较基 准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① － ③ ② － ④ 2014 年 6 月 17 日 — 2014 年 12 月 31 日 2.2887% 0.0015% 0.7323% 0.0000% 1.5564% 0.0015% 2015 年 1 月 1 日 — 2015 年 12 月 31 日 4.1445% 0.0104% 1.3500% 0.0000% 2.7945% 0.0104% 2016 年 1 月 1 日 — 2016 年 6 月 3 0 日 1 . 2773 % 0.00 23 % 0. 6732 % 0.0000% 0. 6041 % 0.00 23 % 2014 年 6 月 17 日 — 2016 年 6 月 30 日 7.8888% 0.0076% 2.7555% 0.0000% 5.1333% 0.0076% 嘉薪宝 B ： 阶段 份额 净值 收 益 率 ① 净值 收益 率 标准差 ② 业绩比较基 准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① － ③ ② － ④ 2016 年 5 月 9 日 — 2016 年 6 月 3 0 日 0.0646% 0.00 27 % 0. 1960 % 0.0000% - 0.1314 % 0.00 27 % 十三、基金的费用概览 （一）基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、销售服务费； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、基金的开户费用、账户维护费用。 10 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E × 0.30 % ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等 , 支付日期顺 延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E × 0.05% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人 复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 , 支付日期顺延。 3. 基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25% ，本基金 B 类基金份额的 年销售服务费率为 0.01% 。两类基金份额销售服务费的计算方法相同，具体如下： H ＝ E ×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财 产 中一次性支付给基金份额登记机构，由基金份额登记机构代付给销售机构。若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可 支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 4 － 10 项费用”，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效 前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （ 四 ） 基金 税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1 、 更新了“三、基金管理人”的 “主要人员情况”中 的相关 信息。 2 、更新了“四、基金托管人”的主要人员情况及相关业务经营情况。 3 、在“五、相关服务机构”中，更新了相关 直 销机构 及基金份额登记机构 的 人员 变动信息。 4 、更新了“九、基金的投资”，更新了基金投资组合报告，并经基金托管人 复核。 5 、更新了“十、基金的业绩”，并经基金托管人复核。 6 、更新了“二十二、其他应披露事项”，添加了期间涉及本基金和基金管理 人的相关临时公告。 建信基金管理有限责任公司 二〇一 六 年 八 月 十六日 中财网
 |