[发行]华夏可转债增强债券：招募说明书
华夏可转债增强债券型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 华夏可转债增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证监会 2015年1月23日证监许可[2015]110号文准予注册，并经机构部函[2016]1457号确认。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人 在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金属于债券型基金， 长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低 收益的品种。本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人 出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格 下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募 债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而 对基金收益造成影响。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 目 录 一、绪言 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 3 二、释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 3 三、基金管理人 ................................ ................................ ................................ ............................... 6 四、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............................. 13 五、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ......................... 17 六、基金的募集 ................................ ................................ ................................ ............................. 18 七、基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ ..................... 21 八、基金份额的申购、赎回与转换 ................................ ................................ ............................. 22 九、基金的投资 ................................ ................................ ................................ ............................. 30 十、基金的财产 ................................ ................................ ................................ ............................. 34 十一、基金资产的估值 ................................ ................................ ................................ ................. 34 十二、基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ ............. 38 十三、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ............. 39 十四、基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ............. 41 十五、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ................. 42 十六、风险揭示 ................................ ................................ ................................ ............................. 46 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清 算 ................................ ................................ ..... 49 十八、基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ................................ ......... 50 十九、基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ................................ . 50 二十、对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ................................ . 50 二十一、招募说明书存放及查阅方式 ................................ ................................ ......................... 52 二十二、备查文件 ................................ ................................ ................................ ......................... 52 附件一：基金合同摘要 ................................ ................................ ................................ ................. 54 附件二：基金托管协议摘要 ................................ ................................ ................................ ......... 73 一、绪言 《华夏可转债增强债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据 《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理 办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”） 及其他有关规定以及《华夏可转债增强债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招 募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华夏可转债增强债券型证券投资基金。 2、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司。 4、基金合同、《基金合同》：指《华夏可转债增强债券型证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充。 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏可转债增强债券型证 券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 6、招募说明书：指《华夏可转债增强债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更 新。 7、基金份额发售公告：指《华夏可转债增强债券型证券投资基金基金份额发售公告》。 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修 订。 10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 11、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订。 12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订。 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会。 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。 19、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 22、销售机构：指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基 金销售业务的机构。 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华夏基金管理有限公司或接 受华夏基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构办理登记的 基金份额余额及其变动情况的账户。 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金 的基金份额变动及结余情况的账户。 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月。 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 33、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）。 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 36、《业务规则》：指《华夏基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管 理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人、销售机构和投资人 共同遵守。 37、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为。 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为。 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额 兑换为现金的行为。 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为。 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作。 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购申请的一种投资方式。 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额） 超过上一开放日基金总份额的10%。 44、元：指人民币元。 45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和。 47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程。 50、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介。 51、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 设立日期：1998年4月9日 法定代表人：杨明辉 联系人：张静 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下： 持股单位 持股占总股本比例 中信证券股份有限公司 62.2% 山东省农村经济开发投资公司 10% POWER CORPORATION OF CANADA 10% 青岛海鹏科技投资有限公司 10% 南方工业资产管理有限责任公司 7.8% 合计 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，中信证券股份有限公司执行董事、总经理，硕士，高 级经济师。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中 国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、总裁，兼任信诚基金管理有限公司董 事长、证通股份有限公司董事等。 杨一夫先生：董事，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司在中 国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公 司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表等。 胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级 经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经 理。 徐刚先生：董事，博士。现任中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、前 海股权交易中心（深圳）有限公司、青岛蓝海股权交易中心有限责任公司、厦门两岸股权交 易中心有限公司董事。 葛小波先生：董事，硕士。中信证券党委委员、董事总经理。葛先生于2007年荣获全国 金融五一劳动奖章。 汤晓东先生：董事、总经理，硕士。曾任职于摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行、 中国证监会等。 朱武祥先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生 导师，兼任北京建设（香港上市）、华夏幸福基业、中海油海洋工程、东兴证券、中兴通讯 等五家上市公司独立董事。 贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。兼任东莞银行独立董事。 曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银 行信托咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席 代表，中银集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办 公室、上市办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。 谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生 导师，兼任中华联合人寿保险股份有限公司、博彦科技股份有限公司（上市公司）、朗新科 技股份有限公司独立董事，中国会计学会第八届理事会理事，中国会计学会财务成本分会第 八届理事会副会长。 张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金 融学院特聘教授。曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员会（华盛顿总部） 经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三 部副主任等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员，兼任华夏资本管理 有限公司执行董事、总经理。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中 国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监 事、党办主任、养老金业务总监等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 李一梅女士：副总经理，硕士。兼任上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理， 证通股份有限公司董事。曾任基金营销部总经理、营销总监、市场总监等。 周璇女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏基金管理有 限公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。 李红源先生：监事长，硕士，研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任公 司总经理。曾任中国北方光学电子总公司信息部职员，中国兵器工业总公司教育局职员、主 任科员、规划处副处长、计划处处长，中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营 部副主任、资本运营部巡视员兼副主任。 吕翔先生：监事，学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家 劳动部综合计划与工资司副主任科员，中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。 张伟先生：监事，硕士，高级工程师。现任山东高速投资控股有限公司党委书记、副总 经理，兼任山东渤海轮渡股份有限公司董事。曾任山东省济青公路工程建设指挥部办公室财 务科职员，济青高速公路管理局经营财务处副主任科员，山东基建股份有限公司计划财务部 经理，山东高速股份有限公司董事、党委委员、总会计师。 汪贵华女士：监事，博士。现任华夏基金管理有限公司董事总经理。曾任财政部科研所 助理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理有限公司财务总监 等。 李彬女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部总监。曾任中信证券股份有 限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核部高级副总裁、华夏基金 管理有限公司法律监察部总监等。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会 秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师。 2、本基金基金经理 魏镇江先生，北京大学经济学硕士。曾任德邦证券债券研究员等。2005年3月加入华夏 基金管理有限公司，曾任债券研究员、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理（2013 年4月26日至2015年4月2日期间）、华夏理财21天债券型证券投资基金基金经理（2013年4 月26日至2015年4月2日期间）等，现任固定收益部总监，华夏债券投资基金基金经理（2010 年2月4日起任职）、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理（2014年10月17日起任职）、华 夏鼎新债券型证券投资基金基金经理（2016年3月22日起任职）、华夏新活力灵活配置混合 型证券投资基金基金经理（2016年4月6日起任职）。 3、本公司固定收益投资决策委员会 主任：刘鲁旦先生，华夏基金管理有限公司董事总经理、固定收益总监，基金经理、年 金和社保投资经理。 成员：汤晓东先生，华夏基金管理有限公司董事、总经理。 韩会永先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 曲波先生，华夏基金管理有限公司现金管理部董事总经理，基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制中期和年度基金报告。 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券。 （2）违反规定向他人贷款或者提供担保。 （3）从事承担无限责任的投资。 （4）向其基金管理人、基金托管人出资。 （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 （6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度 及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 内部监控等要素。公司已经通过了ISAE3402（《鉴证业务国际准则第3402号》）认证，获 得无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制 文化。 （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3名。董事会下设审计委员会等专门委 员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合 理的组织结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并 进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日 常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险 并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管 理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的 检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离 设置，相互检查、相互制约。 （1）投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金经 理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组在 基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交易 制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负责 制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确 定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要经 过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执 行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投资 比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从 事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监控； 监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核 查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管 理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的 制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，确 保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查 程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和反 恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全反 洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保依 法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道， 公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的人员进行 处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的 权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控制 制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营 管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”） 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年9月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：010-67595096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码939）， 于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码601939）。 2015年末，本集团资产总额18.35万亿元，较上年增长9.59%；客户贷款和垫款总额10.49 万亿元，增长10.67%；客户存款总额13.67万亿元，增长5.96%。净利润2,289亿元，增长0.28%； 营业收入6,052亿元，增长6.09%，其中，利息净收入增长4.65%，手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率1.30%，加权平均净资产收益率17.27%，成本收入比26.98%，资本 充足率15.39%，主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达1.45 万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠道全面 转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用 进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%，较上年提升7.55个百分点； 同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实 现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张，消费交易额2.22万亿元，多项核心指 标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%，客户金融资 产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316亿元，承销额市场领先。资产 托管业务规模7.17万亿元，增长67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。 人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上 海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项，并独家荣获美国《环球金融》杂 志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国 最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中，以一 级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监 督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常 规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季度末，中国建设银行已托管584 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托 管银行”。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同 规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编 写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控， 如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠 正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运 作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）销售机构 1、直销机构：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：杨明辉 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 联系人：李一梅 网址：www.ChinaAMC.com 2、代销机构 （1）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 传真：010-66275654 联系人：王嘉朔 网址：www.ccb.com 本基金的其他代销机构详见本基金基金份额发售公告。 （二）登记机构 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：杨明辉 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 联系人：朱威 （三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 法定代表人：朱小辉 联系电话：010-57763888 传真：010-57763777 联系人：李晗 经办律师：吴冠雄、李晗 （四）会计师事务所 本公司聘请的法定验资机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市延安东路222号30楼 办公地址：中国北京市东长安街1号东方广场东方经贸城德勤大楼8层 法定代表人：曾顺福 联系电话：010-85125248 传真：010-85181218 联系人：李燕 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其 他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2015年1月23日证监许可[2015]110号文 注册，并经机构部函[2016]1457号确认。 （二）基金类型和存续期间 1、基金的类别：债券型证券投资基金。 2、基金的运作方式：契约型开放式。 3、基金存续期间：不定期。 （三）募集方式 本基金通过各销售机构的基金销售网点（包括基金管理人的直销中心及代销机构的代 销网点，具体名单见本基金发售公告）向投资者公开发售。 （四）募集期限 本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。 本基金自2016年8月29日至2016年9月23日进行发售。如果在此期间未达到本招募说明 书第七条第（一）款规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金 备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间， 并及时公告。 （五）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机 构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （六）募集场所 投资者应当在基金管理人、代销机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、 代销机构提供的其他方式办理基金的认购。销售机构名单和联系方式具体见本基金发售公 告。 基金管理人、代销机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和联系方法，请参 见本基金发售公告以及当地销售机构的公告。 基金管理人可以根据情况增加其他销售机构，并另行公告。 （七）基金份额类别 本基金根据认购费、申购费收取方式的不同，分为A类基金份额和I类基金份额。A类 基金份额在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费；I类基金份额仅限机构投资者通过基 金管理人的直销中心认购/申购，不收取认购/申购费，I类基金份额首次单笔购买起点为500 万元。 根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基 金托管人协商，增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止 现有基金份额类别的销售等，不需召开基金份额持有人大会，调整前基金管理人需及时公告 并报中国证监会备案。 （八）认购安排 1、认购时间：2016年8月29日至2016年9月23日。具体业务办理时间以各销售机构的规 定为准。 2、认购程序：投资者在首次认购本基金时，需按销售机构的规定，提出开立华夏基金 管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。一个投资者只能开立和使用一个基金账 户，已经开立华夏基金管理有限公司基金账户的投资者可免予申请开立基金账户。 3、认购原则：认购以金额申请。投资者认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全 额交付认购款项。投资者可以多次认购本基金份额，A类基金份额每次认购金额不得低于 1,000.00元。通过直销中心认购I类基金份额的机构投资者首次单笔认购金额不得低于500万 元，每次追加认购金额不得低于1,000.00元。认购申请受理完成后，投资者不得撤销。 4、认购申请的确认：销售网点受理认购申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅 代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否成功应以登记机构的确认为准。投资者应在基 金合同生效后到其办理认购业务的销售网点查询最终确认情况和有效认购份额。基金管理人 及代销机构不承担对确认结果的通知义务，投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。 5、认购款项的退还：若投资者的认购申请被全部或部分确认为无效，基金管理人应当 将无效申请部分对应的认购款项退还给投资者。 投资者开户和认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定，请 投资者参阅本基金发售公告。 （九）认购费用 1、投资者在认购A类基金份额时需交纳前端认购费，认购费率如下： 认购金额（含认购费） 前端认购费率 50 万元以下 0.6% 50 万元以上（含 50 万元） - 200 万元以下 0.4% 200 万元以上（含 200 万元） - 500 万元以下 0.2% 500 万元以上（含 500 万元） 每笔 1,000 .00 元 2、符合条件的投资者如认购I类基金份额，则认购费为0。 3、本基金认购费由认购人承担，认购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、 销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。 4、投资者重复认购时，需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。 （十）募集资金利息的处理方式 本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额（折 算份额为投资者认购时选择的相应类别），归基金份额持有人所有。利息的具体金额，以登 记机构的记录为准。 （十一）认购份额的计算 本基金A类、I类基金份额的初始面值均为1.00元。 1、当投资者选择认购A类基金份额时，认购份额的计算方法如下： （1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 净认购金额＝认购金额/（1＋前端认购费率） 前端认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元 （2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 前端认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额－前端认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元 2、当符合条件的投资者选择认购I类基金份额时，认购份额的计算方法如下： 认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/1.00元 3、认购份额的计算按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基 金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例一：某投资者投资1,000.00元认购本基金A类基金份额，假设这1,000.00元在募集期间 产生的利息为0.46元，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额=1,000.00/（1+0.6%）=994.04元 前端认购费用=1,000.00-994.04=5.96元 认购份额=（994.04+0.46）/1.00=994.50份 即投资者投资1,000.00元认购本基金A类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到 994.50份A类基金份额。 例二：某机构投资者在直销中心认购500万元本基金I类基金份额，假设这500万元在募 集期间产生的利息为98.63元，则其可得到的基金份额计算如下： 认购份额=（5,000,000+98.63）/1.00=5,000,098.63份 即机构投资者在直销中心投资500万元认购本基金I类基金份额，加上募集期间利息后一 共可以得到5,000,098.63份I类基金份额。 （十二）募集期间的资金与费用基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募 集行为结束前，任何人不得动用。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他 费用，不得从基金财产中列支。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集 金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规 及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报 告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监 会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中 国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期 间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购、赎回与转换 （一）申购和赎回场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体的销售网点将 由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根据情 况变更或增减代销机构，并予以公告。投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或 者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构 确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购和赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算。 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等 在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购和赎回的数额限制 1、投资者通过直销机构申购A类基金份额，每次申购金额不得低于100.00元；通过代销 机构申购A类基金份额，每次申购金额不得低于1,000.00元。通过直销中心申购I类基金份额 的机构投资者首次单笔购买金额不得低于500万元（已持有I类基金份额的投资者可以适用首 次单笔最低申购金额100.00元），每次追加申购金额不得低于100.00元。具体业务办理请遵 循各销售机构的相关规定。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100.00份基金份额。基 金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100.00份的，在 赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中 国证监会备案。 （五）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购成立，申购是 否生效以基金登记机构确认为准。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立，赎回是否生效以基金登记机构确认为准。基 金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在 发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他 方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到 申请。申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。 4、基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并提 前公告。 （六）申购费与赎回费 1、对于A类基金份额，投资者在申购时需交纳前端申购费。 申购金额（含申购费） 前端申购费率 50万元以下 0.8% 50万元以上（含50万元）-200万元以下 0.6% 200万元以上（含200万元）-500万元以下 0.4% 500万元以上（含500万元） 每笔1,000.00元 申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。 2、符合条件的投资者如申购I类基金份额，则申购费为0。 3、本基金A类、I类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金 份额时收取。所收取赎回费全部归入基金资产。 （1）A类基金份额赎回费率如下： 持有期限 赎回费率 1个月以内 1.5% 1个月（含）以上至6个月以内 1.0% 6个月（含）以上至12个月以内 0.5% 12个月（含）及以上 0 （2）I类基金份额赎回费率如下： 持有期限 赎回费率 1个月以内 2.0% 1个月（含）以上至6个月以内 1.5% 6个月（含）以上至12个月以内 1.0% 12个月（含）及以上 0 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、移动客户端交易）等进行基金交易的投 资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必 要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。 （七）申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 （1）当投资者选择申购A类基金份额时，申购份额的计算方法如下： ①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率） 前端申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 ②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 前端申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－前端申购费用 申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 （2）当投资者选择申购I类基金份额时，申购份额的计算方法如下： 申购份额＝申购金额/T日I类基金份额净值 （3）上述计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基 金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例三：假定T日基金的A类基金份额净值为1.230元，某投资者三笔申购金额分别为 1,000.00元、50万元、200万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下： 申购1 申购2 申购3 申购金额（元，a） 1,000.00 500,000.00 2,000,000.00 适用前端申购费率（b） 0.8% 0.6% 0.4% 净申购金额（c=a/（1+b）） 992.06 497,017.89 1,992,031.87 前端申购费（d=a-c） 7.94 2,982.11 7,968.13 该类基金份额净值（e） 1.230 1.230 1.230 申购份额（=c/e） 806.55 404,079.59 1,619,538.11 若该投资者申购A类基金份额金额为500万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基 金份额计算如下： 申购4 申购金额（元，a） 5,000,000.00 前端申购费率（b） 1,000.00 净申购金额（c=a-b） 4,999,000.00 该类基金份额净值（d） 1.230 申购份额（e=c/d） 4,064,227.64 例四：假定T日基金的I类基金份额净值为1.200元，某机构投资者在直销中心申购500万 元I类基金份额，则申购获得的基金份额计算如下： 申购份额＝5,000,000.00/1.200=4,166,666.67份 2、赎回金额的计算 （1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的计算方法如下： 赎回总金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 赎回金额＝赎回总金额-赎回费用 （2）当投资者赎回I类基金份额时，赎回金额的计算方法如下： 赎回总金额＝赎回份额×T日I类基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 赎回金额＝赎回总金额-赎回费用 （3）上述计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基 金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例五：假定某投资者在T日赎回10,000.00份A类基金份额，持有期限25天，该日A类基 金份额净值为1.250元，则其获得的赎回金额计算如下： 赎回总金额=10,000.00×1.250=12,500.00元 赎回费用＝12,500.00×1.5%＝187.50元 赎回金额=12,500.00-187.50＝12,312.50元 例六：假定某投资者在T日赎回10,000.00份I类基金份额，持有25天，该日I类基金份额 净值为1.250元，则其获得的赎回金额计算如下： 赎回总金额=10,000.00×1.250=12,500.00元 赎回费用＝12,500.000×2.0%＝250.00元 赎回金额=12,500.00-250.00＝12,250.00元 （4）本基金各个基金份额类别单独计算基金份额净值，计算公式为计算日该类别基金 资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。基金份额净值的计算，保留到小数点 后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额 净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延 迟计算或公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申 购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、根据市场情况，基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生 负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理申购业务。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定 媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理赎回业务。 6、继续接受赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金 管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依 据计算赎回金额。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持 有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除 时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一 开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上 刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在 规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个开放日的 基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登 重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回 的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收 费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十六）基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十七）基金上市交易 基金管理人可以根据相关证券交易所上市交易规则安排本基金上市交易事宜。具体上 市交易安排由基金管理人届时提前发布公告。 （十八）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益 的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 九、基金的投资 （一）投资目标 在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、 货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债 （含中小企业私募债）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离 交易可转债、可交换债券）、债券回购、银行存款（含同业存款、协议存款、定期存款及 其他银行存款、大额存单）等固定收益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。 其中，投资于可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券）的比例不低于非现金资产的 80%。 （三）投资策略 1、可转债投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成 长前景的上市公司的可转债进行重点选择，并在对应可转债估值合理的前提下集中投资，以 分享正股上涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、 融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修 正和转股意愿。 2、股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票、权证等权益类 资产的投资，以增加基金收益。 3、资产支持证券投资策略 通过对资产支持证券的发行条款、支持资产的构成及质量等基本面研究，结合相关定 价模型评估其内在价值，谨慎参与资产支持证券投资。 4、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析 为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操 作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 5、国债期货投资策略 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收 益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略， 并在招募说明书更新中公告。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。其中，投资于可转 换债券（含可分离交易可转债、可交换债券）的比例不低于非现金资产的80%。 （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资 产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，但基金投 资可转债（含可分离交易可转债、可交换债券）部分不受此限制。 （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。 （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%。 （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%。 （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%。 （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10%。 （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%。 （10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产 支持证券规模的10%。 （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不 得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。 （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日 起3个月内予以全部卖出。 （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。 （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期。 （15）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的10%。 （16）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。 （17）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净 值的15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债 券总市值的30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的30%。 （18）基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定，与基金托管 人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。 （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、基金主要投资标的市场情况发生变 化、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。但因基金主要投资标的市场情况 发生变化，致使不能在10个交易日内完成调整的，基金管理人应当在合理时间内进行调整。 法律法规另有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对 基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券。 （2）违反规定向他人贷款或者提供担保。 （3）从事承担无限责任的投资。 （4）向其基金管理人、基金托管人出资。 （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 （6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证可转换债券指数。 如果指数编制机构变更或停止中证可转换债券指数的编制及发布，或者中证可转换债券 指数由其他指数替代，或者由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中证可转换债券指数 不宜继续作为基准指数，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者 市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可变更业 绩比较基准并及时公告。 （六）风险收益特征 本基金属于债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于 货币市场基金。 十、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法 规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。 十一、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 （三）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值净价进行估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近 交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变 化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的 同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用第三方估值 机构提供的价格数据进行估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 5、中小企业私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。 6、本基金投资的国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 （未完）  |