[上市]上海国企：上市交易公告书
中证 上海国企 交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人： 中国工商银行 股份有限公司 登记 结算机构 ：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点： 上海证券交易所 上市时间： 2016 年 8 月 2 9 日 公告日期： 2016 年 8 月 24 日 目 录 一、 重要声明与提示 ................................ ................................ ............ 1 二、 基金概览 ................................ ................................ ........................ 1 三、 基金的募集与上市交易 ................................ ................................ 2 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ................................ 4 五、 基金主要当事人简介 ................................ ................................ .... 5 六、 基金合同摘要 ................................ ................................ .............. 11 七、 基金财务状况 ................................ ................................ .............. 37 八、 基金投资组合 ................................ ................................ .............. 38 九、 重大事件揭示 ................................ ................................ .............. 41 十、 基金管理人承诺 ................................ ................................ .......... 42 十一、基金托管人承诺 ................................ ................................ .......... 43 十二、备查文件目录 ................................ ................................ .............. 43 一、 重要声明与提示 《 中证 上海国企 交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书》（以下简 称 “ 本公告 ” ）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “ 《基金法》 ” ）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交 易公告书的内容与格 式〉》 和 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 的规 定 编制， 中证 上海国企 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ）管理人 汇添富基金管理股 份有限公司 的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基 金托管人 中国工商银行 股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的 真实性、准确性和 完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、 上海证券交易所 对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表 明对本基金的任何保证。凡本公告 未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在 201 6 年 7 月 6 日 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 及 汇添富基金管 理股份有限公司 网站（ www. 99fund .com ）上的《 中证 上海国企 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书》。 二、 基金概览 （一）基金名称 中证 上海国企 交易型开放式指数证券投资基金 基金简称： 中证 上海国企 ETF 基金 场内简称： 上海国企 基金 主 代码 （二级市场交易代码） ： 510810 基金申购、赎回代码： 510811 （二） 标的指数简称 及代码 ： 中证 上海国企 指数 （代码： 950096 ） （三 ）基金份额总额 截至 2016 年 8 月 22 日 ，本 基金份额总额： 15,220,091,004.00 份 （四）基金份额净值 截至 2016 年 8 月 22 日 ，本 基金份额净值： 1.0370 元 （五） 本次上市交易份额 截至 2016 年 8 月 22 日 ， 本 次上市交易份额： 15,220,091,004.00 份 （六） 上市交易的证券交易所 ： 上海证券交易所 （七） 上市交易日期 ： 2016 年 8 月 29 日 （八） 基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司 （九） 基金托管人： 中国工商银行 股份有限公司 （十）登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 （十一） 申购赎回代理券商 ： 安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公 司、长江证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公 司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、 东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发 证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券 股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、平安证券有限 责任公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券 有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司 、中国银河证券股份 有限公司、中泰证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限 责任公司 。 三、 基金的募集与上市交易 （一）本基金募集情况 1 、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会 证监许 可 【 2016 】 1265 号 2 、基金合同生效日： 2016 年 7 月 28 日 3 、基金运作方式：交易型开放式 4 、基金合同期限：不定期 5 、发售日期： 2016 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 22 日 。其中， 网下现金发售和网 下股票发售的日期为 2016 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 22 日，网上现金发售的日期为 2016 年 7 月 20 日至 2016 年 7 月 22 日 。 6 、发售价格：人民币 1.00 元 7 、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。 8 、发售机构： （ 1 ）网下现金 和网下股票发售直销机构 汇添富基金管理股份有限公司 （ 2 ）网上现金发售代理机构 本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及 上海证券交易所 会员资 格的证券公司办理 。 （ 3 ） 办理 网下现金和 网下股票认购的证券公司： 东方证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、平安 证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、中国 银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 、德邦证券股份有限公司、第一 创业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、方正 证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、海通证券 股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中国民族证券 有限责任公司、西南证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、信达证券股份 有限公司、中国国际金融有限公司、中信建投证券股份有限公司 、国泰君安证券 股份有限公司、安信证券股份有限公司、国都证券股份有限公司 。 9 、验资机构名称： 安永华明 会计师事务所 （特殊普通合伙） 10 、 募集资金总额及入账情况 本次募集有效认购总户数为 10,360 户， 募集总 份额 为 15,220,091,004.00 份 ， 其中，认购资金在募集期间产生的利息 结转的份额 共计 185,940.00 份 。 经安永华 明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验资， 募集资金已于 201 6 年 7 月 28 日 划入本基 金在基金托管人 中国工商银行 股份有限公司开立的基金托管专户。 11 、本基金募集备案情况 本基金 于 2016 年 7 月 28 日 验资完毕，并于当日 向中国证监会办理基金备案手 续 ， 基金合同自该日起正式生效。 12 、基金合同生效日： 2016 年 7 月 28 日 13 、 基金合同生效日的基金份额总额：15,220,091,004 .00 份 （ 二 ）本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书 [2016] 219号 2、上市交易日期：2016年8月29日 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4、基金场内简称： 上海国企 5、基金代码（二级市场交易代码）：510810 基金申购、赎回代码：510811 6、本次上市交易份额：15,220,091,004 .00 份 7、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可 进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至 2016 年 8 月 22 日，本基金份额持有人户数为 10,360 户，平均每户持有的基 金份额为 1,469,120.75 份。 （二）持有人结构 截至 2016 年 8 月 22 日，机构投资者持有的基金份额为 14,421,051,273.00 份， 占基金总份额的 94.75% ；个人投资者持有的基金份额为 799,039,731.00 份，占基 金总份额的 5.25% 。 （三）截至 2016 年 8 月 22 日，前十名基金份额持有人情况 序号 持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额 比例（ % ） 1 上海国盛（集团）有限公司 3,935,374,795.00 25.86% 2 申能 （ 集团 ） 有限公司 1,627,624,800.00 10.69% 3 上海城投（集团）有限公司 1,572,000,000.00 10.33% 4 上海华谊 （ 集团 ） 公司 1,490,123,980.00 9.79% 5 宁波汇盛聚智投资合伙企业（有限合伙） 840,998,691.00 5.53% 6 上海久事（集团）有限公司 682,909,566.00 4.49% 7 上海盛睿投资有限公司 585,577,604.00 3.85% 8 上海上实投资发展有限公司 522,497,300.00 3.43% 9 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 －个险分红 520,068,200.00 3.42% 10 东方证券股份有限公司 450,040,500.00 2.96% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司 上海 分公司 提供的持有人信息 编制。 五、 基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、公司概况 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼22楼 法定代表人：李文 成立时间：2005年2月3日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字[2005]5号 注册资本：人民币 11762.2978 万元 联系人：李鹏 联系电话： 021 － 28932888 股东名称及其出资比例： 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 39.96% 上海上报资产管理有限公司 22.53% 东航金控有限责任公司 22.53% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 14.98% 合计 100% 2 、内部组织结构及职能 （ 1 ）内设部门 公司目前共设有十三个部门，分别为：投资研究总部、投资理财总部、机构 理财总部、互联网金融总部、指数与量化投资部、国际业务部、战略投资部、产 品创新服务中心、客户服务中心、基金营运部、信息技术部、稽核监察部、综合 办公室。各部门简介如下： 投资研究总部：负责宏观经济、资本市场和上市公司行业分析研究；负责公 司旗下权益类、固定收益类等各基金组合投资管理；负责公司社保委托资产及特 定客户资产管理业务的投资管理；负责公司 QDII 基金的投资管理；负责公司对冲 投资基金的投资管理；负责公司集中交易的管理。 投资理财总部：负责渠道客 户的开发、维护；负责公司产品的市场推广与销 售；负责渠道营销方案的策划和实施；负责代销渠道的管理和沟通。 机构理财总部：负责机构业务发展战略的制定和实施；负责机构客户及高端 个人客户的开发、维护；负责公司产品的推广与销售；负责机构客户及高端个人 客户的全方位的理财服务；负责相关业务发展领域和产品的开拓。 互联网金融总部：负责公司电子商务业务战略的研究、制定；负责公司电子 商务平台的开发、建设和创新；负责公司产品的网上直销业务；负责公司官方网 站和官方微博运营维护；负责公司网络媒体的投放与管理；负责相关电子金融产 品的线下销售。 指数与量化投资部：负责公司被动投资、数量化投资的战略研究；负责公司 被动投资、数量化投资的管理；负责衍生品研究。 国际业务部：负责公司海外业务发展战略的制定和实施；负责海外业务营销 开发、客户服务、品牌宣传等工作。 战略投资部：负责战略性投资业务的挖掘、产品及交易架构的设计；负责并 购基金的业务 开拓。 产品创新服务中心：负责公司基金产品战略的研究，制定与实施，负责托管 行策略研究与制定，负责各类基金产品的方案设计、营销支持、运作研究与申报 审批工作。 客户服务中心：负责制定、实施所有客户的标准化服务项目；负责面向所有 客户的窗口式服务，收集、整理、反馈客户信息与需求；负责所有直销柜台业务； 负责集中受理客户投诉建议，并牵头完成客户投诉建议的处理与反馈。 基金营运部：负责公司产品的估值、核算与清算工作；负责产品注册登记业 务；负责直销中心数据处理；负责营运资金的交收管理与数据服务。 信息技术部：负责公司 IT 战 略的研究、制定；负责公司各类信息系统的开发、 升级及维护；负责办公电脑、机房及其他电子设备的管理和维护；负责公司系统 信息安全工作；负责公司各类信息技术设备的采购工作。 稽核监察部：负责公司合规培训和各项业务的合规控制；负责公司投资风险 管理与绩效评估工作；负责公司各项业务的法律事务；负责实施对各项业务的内 部稽核和监控；负责公司信息披露及资料报送工作；负责公司内部控制制度的不 断完善。 综合办公室：负责公司行政管理，人力资源管理以及财务管理工作，推进公 司企业文化建设、负责公司团队建设，构建顺畅的信息共享平台、提供完 善的后 勤保障支持。 （ 2 ）分公司 公司目前有北京分公司、南方分公司、华东分公司、上海虹桥机场分公司以 及成都分公司，分别负责其区域的基金产品推广与销售，在总公司授权范围内对 各代销渠道和区域内客户进行管理和维护，支持特定渠道 / 区域内机构客户的营 销方案设计和实施。 （ 3 ）子公司 香港子公司：为汇添富基金全资子公司，负责在港开展资产管理类业务和投 资顾问业务，包括 RQFII 等境外投资管理和研究、在港客户沟通和服务，以及为 母公司 QDII 、 QFII 业务提供支持。 汇添富资本：为汇添富基金合资子公司，负责泛资产管理类业务和投资顾问 业务的拓展，包括投资银行业务、类信托业务、通道业务等业务的投资管理和研 究、客户沟通和服务。 3 、主要人员情况 截止 2016 年 8 月 15 日，公司共有员工（包括中智公司派遣） 541 人，其中博士 及博士以上有 22 人，硕士 327 人，本科 147 人，专科及以下 45 人。 4 、信息披露负责人： 李鹏 电话： 021 - 28932888 5 、 基金管理业务情况 汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年 2 月，总部设在上海陆家嘴，公 司旗下设立了北京、南方、上海虹桥机场、成都 四个分公司，以及两个子公司 — — 汇添富资产管理 ( 香港 ) 有限公司 (China Universal Asset Management (HongKong) Company Limited) 与汇添富资本管理有限公司。 汇添富基金是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公 司并且获得 RQFII 业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。 在投资管理领域，汇添富已形成公募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、 固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大块投资领域协同发展的格局。 截止 2016 年 6 月末，公司管理 63 只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、 中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括 汇添富优势精选混合 型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长 混合型证券投资基金、 汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇 添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基 金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、 汇添富民营活力混合型证券投资基金、 汇添富香港优势精选混合型证券投资基 金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇 添富双利债券型证券投资基金、汇 添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇 添富黄金及贵金属证券投资基金（ LOF ）、深证 300 交易型开放式指数证券投资基 金、 汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添 利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资 混合 型证券投资基金、汇添富 理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资基金、汇添富 理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、 汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币 市场基金 、 汇添富优 选回报灵活配置混合型证券投资基金、汇添富消费行业 混合 型证券投资基金、汇 添富理财 7 天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富 美丽 30 混合 型证券投资基金、汇添 富高息债债券型证券投资基金、中证主要消 费交易型开放式指数证券投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基 金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数 证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币 市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级 债 券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债 券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、 汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富 和聚宝货币市场基金、汇添富移动互 联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长 主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量 化策略股票型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金、 汇添富国企创新增 长股票型证券投资基金 、 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 、 汇添富安鑫智 选灵活配置混合型证券投资基金 、 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 、 汇添富 达欣灵活配置混合型证券投资基金 、 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券 投资基金（ LOF ） 、 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 、 汇添富稳健添利定期开 放债券型证券投资基金 、 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 、 汇添富多策略定 期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 。 6 、 本基金 基金经理 吴振翔先生，国籍：中国， 1977 年出生，中国科学技术大学管理学博士，中 国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后， 10 年证券从业经验。 2008 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任产品开发高级经理、数量投资高级分 析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监。 2010 年 2 月 5 日至今任汇添 富上证综合指数基金的基金经理， 2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深证 300ETF 基金的基金经理， 2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深证 300ETF 基金联接基金的基金经理， 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证主要消费 ETF 基金、中证医药卫生 ETF 基金、中证能源 ETF 基金、中证金融地产 ETF 基金的 基 金经理， 2013 年 11 月 6 日至今任汇添富沪深 300 安中指数基金的基金经理， 2015 年 2 月 16 日至今任汇添富成长多因子股票基金的基金经理， 2015 年 3 月 24 日至今任 汇添富主要消费 ETF 联接基金的基金经理， 2016 年 1 月 21 日至今任汇添富中证精 准医指数基金的基金经理 ， 2016 年 7 月 28 日至今任中证上海国企 ETF 的基金经理。 楚天舒女士，国籍：中国。学历：南开大学经济学博士。 16 年证券从业经验。 从业经历：曾任职于深圳商业银行、华安证券、华富基金管理公司、深圳证券交 易所、上海证券交易所、华宝兴业基金管理公司， 20 14 年 5 月加入汇添富基金管 理股份有限公司，现任指数与量化投资部副总监。 2016 年 8 月 8 日至今任中证上海 国企 ETF 的基金经理。 （二）基金托管人 1、基金托管人概况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币35,640,625.71万元 联系电话：010-66105799 联系人：洪渊 2、主要人员情况 截至2016年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工198人，平均年龄 30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或 高级技术职称。 3、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公 司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品 体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提 供个性化的托管服务。截至2016年3月，中国工商银行共托管证券投资基金555 只。自2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管 人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的49项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内 托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （三）验资机构 名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：吴港平 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 邮政编码： 100738 公司电话： 010 - 58153000 公司传真： 010 - 85188298 签章会计师：徐艳、 汤骏 业务联系人： 汤骏 六、 基金合同摘要 一、基金合同当事人及权利义务 （一）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者 自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （ 1 ）分享基金财产收益； （ 2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； （ 3 ）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （ 4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会； （ 5 ）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （ 6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （ 7 ）监督基金管理人的投资运作； （ 8 ）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （ 9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （ 1 ）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件； （ 2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自 主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （ 3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （ 4 ）缴纳基金认购款项和认购股票、申购对价及法律法规和《基金合同》 所规定的费用； （ 5 ）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （ 6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （ 7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （ 9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二） 基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （ 1 ）依法募集资金； （ 2 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （ 3 ）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （ 4 ）销售基金份额； （ 5 ）按照规定召集基金份额持有人大会； （ 6 ）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （ 7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （ 8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （ 9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （ 10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （ 11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申 购与赎回申请； （ 12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （ 13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融 通证券出借业务； （ 14 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （ 15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （ 16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等业务规则； （ 17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （ 1 ）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2 ）办理基金备案手续； （ 3 ）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （ 4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （ 5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制 度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （ 6 ）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （ 7 ）依法接受基金托管人的监督； （ 8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购对价、赎回对价的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单； （ 9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （ 10 ）编 制季度、半年度和年度基金报告； （ 11 ） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （ 12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （ 13 ）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （ 14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金 份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上； （ 17 ）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （ 18 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （ 19 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （ 20 ）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （ 21 ）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （ 22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （ 23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （ 24 ）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基 金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人，同时将已冻结的股票解冻； （ 25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 26 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （ 1 ）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （ 2 ）依《基金合 同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （ 3 ）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （ 4 ）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投 资所需账户、为基金办理证券、期货交易资金清算； （ 5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； （ 6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （ 7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同 》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （ 1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （ 2 ）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （ 3 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户 设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （ 4 ）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （ 5 ）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （ 6 ）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交 割事宜； （ 7 ）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （ 8 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对 价的现金部分； （ 9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （ 10 ）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基 金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施； （ 11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上； （ 12 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （ 14 ）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回对价的现金部分； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （ 17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （ 18 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （ 19 ）因违反《基金合同》导致基金财 产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （ 20 ）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （ 21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。本 基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）、召开事由 1 、《基金合同》另有约定除外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召 开基金份额持有人大会： （ 1 ）终止《基金合同》； （ 2 ）更换基金管理人； （ 3 ）更换基金托管人； （ 4 ）转换基金运作方式； （ 5 ）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （ 6 ）变更基金类别； （ 7 ）本基金与其他基金的合并； （ 8 ）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止 上市的除外； （ 9 ）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的 除外）； （ 10 ）变更基金份额持有人大会程序； （ 11 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （ 12 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会； （ 13 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （ 14 ）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2 、在法律法规允许范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下，以下情况可由基金管理人和基金托管 人协商后修改，不需召开基金份额持 有人大会： （ 1 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； （ 2 ）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，调整本基金的申购费率、 调低赎回费率，变更收费方式； （ 3 ）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发 生变动以及中国证监会的相关规定，而应当对《基金合同》进行修改； （ 4 ）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （ 5 ）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申购、 赎回、交易、 转托管、非交易过户等业务的规则； （ 6 ）基金推出新业务或服务； （ 7 ）基金管理人调整基金收益分配原则； （ 8 ）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）、会议召集人及召集方式 1 、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2 、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3 、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基 金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的， 应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金 管理人，基金管理人应当配合。 4 、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金 托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议 的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5 、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额 10% 以上（含 10% ）的 基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6 、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1 、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （ 1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； （ 2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （ 3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （ 4 ）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （ 5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； （ 6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （ 7 ）召集人需要通知的其他事项。 2 、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3 、如召集人为基金管理人，还应另行书面 通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 （四）、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1 、现场开会。由基金份额持有 人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （ 1 ）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （ 2 ）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示 ， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2 、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （ 1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告； （ 2 ）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金 份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （ 3 ）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见； （ 4 ）上述第（ 3 ）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3 、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金可采用 其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有 人大会，会议程序比照 现场开会和通讯方式开会的程序进行。 4 、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人也可以 采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。 （五）、议事内容与程序 1 、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基 金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2 、议事程序 （ 1 ）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （ 2 ）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1 、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2 、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定 外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、 本基金 与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）、计票 1 、现场开会 （ 1 ）如大会由基金管理人或基金托 管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （ 2 ）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布 计票结果。 （ 3 ）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （ 4 ）计票过程应由公证机关予以公证 , 基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 2 、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证 。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基 金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或 监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一 致，报监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开 基金份额持有人大会审议。 三、基金份额收益原则、执行方式 （一）基金收益分配原则 1 、每一基金份额享有同等分配权； 2 、本基金收益分配采用现金方式； 3 、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时，可进行 收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增 长率进行计算，计算方法参见《招募说明书》； 4 、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥 补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 5 、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 6 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会 （二）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （三）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在 指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日。 （四）基金收益分配中发生的费用 收益分配 时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 四、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、基金的指数许可使用费； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券 / 期货交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、基金的上市费及年费； 10 、基金的开户费用、账户维护费用； 11 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用 。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.45% 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E × 0.45% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或 不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E × 0.10% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可 抗力情形消 除之日起 2 个工作日内支付。 3 、基金的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公 司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前 一日的基金资产净值的 0.03% 的年费率计提，计算方法如下： H=E × 0.03% ÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。 由基金管理人向基金托管人发送标的指数指数使用许可费划付指令，经基金托管 人复核后，于每年 1 月、 4 月、 7 月、 10 月的前 10 个工作日内将上季度标的 指数使用许可费从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不 可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元，若计费期间不足一 季度的，则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。 如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付 方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。 基金管理人将在 招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数 许可使用费费率、具体计算方法及支付方式。 上述“一、基金费用的种类”中第 4 － 11 项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 五、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 （二）投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成分股（包括中小板、创业 板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、 央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债 券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、权证、 国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人 在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净 值的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ； （ 2 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基 金资产净值的 3% ； （ 3 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5% ； （ 4 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10% ； （ 5 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10% ； （ 6 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； （ 7 ）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10% ； （ 8 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； （ 9 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB ）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 10 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （ 11 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券 回 购到期后不展期； （ 12 ）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值 的 10% ； （ 13 ）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的 10% ；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15% ； （ 14 ）如本基金参与国债期货或股指期货交易的，本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资 产净值的 100% 。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； （ 15 ）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的 20% ；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的 债券总市值的 30% ； （ 16 ）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； （ 17 ）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ；在任何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ； （ 18 ）本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易 保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； （ 19 ）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的 10% ； （ 20 ）开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票 期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交 易所规则认可的可冲抵期权保证金 的现金等价物； （未完）  |