[发行]企债ETF：更新招募说明书（2016年第2号）
上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016年第2号 上证企债 30交易型开放式指数证券 投资基金更新招募说明书 2016年第 2号 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016年第 2号 【重要提示】 本基金于 2013年 1月 5日经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】15 号文核准。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根 据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但 不限于：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金属于 债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和债券型基金，属 于中风险/收益的开放式基金。本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金，主 要采用分层抽样复制策略，跟踪上证企债 30指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市 场组合的风险收益特征相似。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和 基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负 责。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基 金业绩表现的保证。 本招募说明书更新所载内容截止日为 2016年 7月 11日，有关财务数据和净值表现截 止日为 2016年 6月 30日（财务数据未经审计）。 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 目录 第一部分绪言 ................................................................................................................. 3 第二部分释义 ................................................................................................................. 4 第三部分基金管理人 ...................................................................................................... 8 第四部分基金托管人 .................................................................................................... 19 第五部分相关服务机构 ................................................................................................. 22 第六部分基金的募集 .................................................................................................... 28 第七部分基金合同的生效 ............................................................................................. 28 第八部分基金份额折算和变更登记 ............................................................................... 28 第九部分基金份额的交易 ............................................................................................. 29 第十部分基金份额的申购与赎回 .................................................................................. 30 第十一部分基金的投资 ................................................................................................. 37 第十二部分基金的业绩 ................................................................................................. 44 第十三部分基金的财产 ................................................................................................. 45 第十四部分基金资产的估值 ......................................................................................... 45 第十五部分基金的收益与分配 ...................................................................................... 49 第十六部分基金费用与税收 ......................................................................................... 50 第十七部分基金的会计与审计 ...................................................................................... 52 第十八部分基金的信息披露 ......................................................................................... 52 第十九部分风险揭示 .................................................................................................... 57 第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................. 59 第二十一部分基金合同的内容摘要 ............................................................................... 61 第二十二部分基金托管协议的内容摘要 ........................................................................ 78 第二十三部分对基金份额持有人的服务 ........................................................................ 92 第二十四部分其他应披露的事项 .................................................................................. 93 第二十五部分招募说明书存放及查阅方式 .................................................................... 94 第二十六部分备查文件 ................................................................................................. 94 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016年第 2号 第一部分绪言 《上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办 法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露 办法》”）以及《上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金 合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根 据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未 在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资 人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基 金合同。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基 金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 5-3 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 1、基金或本基金：指上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指博时基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同：指《上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对该基 金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证企债 30交易型开放 式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金招 募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金基金份额发 售公告》 8、上市交易公告书：指《上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市 交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，自 2004年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2011年 6月 9日颁布、同年 10月 1日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《登记结算业务实施细则》：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交 易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行业监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 19、合格境外机构投资者：符合相关法律法规规定的可投资于中国境内证券市场，并 取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理 人指定的代理本基金发售业务的机构 24、申购、赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基 金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 25、销售机构：指直销机构即博时基金管理有限公司，以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协 议，代为办理基金销售业务的代销机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商（代办证券 公司） 26、基金销售网点：指直销机构的直销网点和 /或基金代销机构的代销网点 27、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记 结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务 28、登记结算机构：办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国 证券登记结算有限责任公司 29、基金账户：指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理 的基金份额余额及其变动情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 36、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为 42、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的 文件 43、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组 合证券、现金替代、现金差额及其他对价 44、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定 应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 45、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 46、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的上证企债 30指数及其未来可能发生 的变更 47、分层抽样复制：分层抽样方法首先基于一定原则从组合证券中抽取复制证券，然 后再通过最优化技术确定复制证券权重，通过选取特定的证券组合来使指数跟踪偏离度和跟 踪误差最小，达到复制指数的目的 48、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于 替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 49、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差 额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 50、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、 赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 51、参考基金份额净值：指中证指数有限公司在交易时间内根据基金管理人提供的申 购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并通过上海证券交易所发布的参考 基金份额净值，简称 IOPV 52、预估现金部分：指为便于计算参考基金份额净值及申购赎回代理券商预先冻结申 请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额 53、基金份额折算：基金管理人根据基金合同规定将基金份额持有人的基金份额进行 变更登记的行为 54、元：指人民币元 55、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 费用后的余额 56、收益评价日：指基金管理人计算本基金收益率与标的指数收益率差额之日 57、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之 比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经 拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算） 58、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数 收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日、经拆分 或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算） 59、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的净资产值 61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额所得数值 62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 63、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒 体 64、交易型开放式指数证券投资基金：指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开 放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 65、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于上证企债 30交易型开放式指数证券投资 基金（目标 ETF），跟踪标的指数表现，获得与指数收益相似的回报，采用开放式运作方式 的基金 66、中国：指中华人民共和国，就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区 67、不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法避免、无法克服的任何事件和因素 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 第三部分基金管理人 （一）基金管理人概况 名称： 博时基金管理有限公司 住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 29层 办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 29层 法定代表人：张光华 成立时间： 1998年7月13日 注册资本： 2.5亿元人民币 存续期间： 持续经营 联系人： 韩强 联系电话： （0755）8316 9999 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准 设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持 有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有 股份2%。注册资本为 2.5亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投 资策略和投资组合的原则。 公司下设两大总部和二十六个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏 观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、年金投资部、产品规划部、营销 服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务部、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券 商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、互联网金融部、董事会办公室、办公室、 人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票 投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部 负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管 理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户 组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。 市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 理、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地 区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机 构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。 养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓 和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售 和服务。营销服务部负责营销策划、总行渠道维护和销售支持等工作。 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责 执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数 与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权 益类社保投资组合的投资管理及相关工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资 产的投资管理及相关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、 产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实 施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的 整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。 董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作； 股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究； 与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈 善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管 理、公司文化建设、品牌传播、对外媒体宣传、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人 力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息 管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部 负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基 金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程， 组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公 司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。 另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻 京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予 协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际） 有限公司。 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 截止到 2016年 3月 31日，公司总人数为 431人，其中研究员和基金经理超过94%拥有 硕士及以上学位。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事 管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 （二）主要成员情况 杨永光先生，硕士。1993年至 1997年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞生物医 疗电子股份公司工作。2001年起在国海证券历任债券研究员、债券投资经理助理、高级投 资经理、投资主办人。2011年加入博时基金管理有限公司，曾任博时稳定价值债券基金的 基金经理。现任固定收益总部公募基金组投资副总监兼博时天颐债券基金（ 2012年 2月 29 日至今）、上证企债 30ETF基金（ 2013年 7月 11日至今）、博时优势收益信用债债券基金 （2014年 9月 15日至今）、博时招财一号保本基金（ 2015年 4月 29日至今）、博时新机 遇混合基金（ 2015年 9月 11日至今）、博时境源保本混合型证券投资基金（ 2015年 12月 18日至今）的基金经理。 赵云阳先生，硕士。 2003年至 2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基 金管理有限公司，历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值混合型证券投资基金（2013 年 9月 13日至 2015年 2月 9日）。现任博时深证基本面 200ETF基金兼博时深证基本面 200ETF联接基金（ 2012年 11月 13日至今）、上证企债 30ETF基金（2013年 7月 11日 至今）、博时招财一号保本基金（ 2015年 4月 29日至今）、博时中证淘金大数据 100基金 （2015年 5月 4日至今）、博时沪深 300指数基金（2015年 5月 7日至今）、博时证券保 险指数分级基金（ 2015年 5月 19日至今）、博时黄金 ETF基金（ 2015年 10月 8日至今）、 博时上证 50ETF基金（2015年 10月 8日至今）、博时上证 50ETF联接基金（ 2015年 10 月 8日至今）、博时银行分级基金(2015年 10月 8日至今)的基金经理。 1、基金管理人董事会成员 张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人 民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发 展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银 行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有 限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015年 8 月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 熊剑涛先生，硕士，工程师，董事。1992年 5月至 1993年4月任职于深圳山星电子有 限公司。1993年起，历任招商银行总行电脑部信息中心副经理，招商证券股份有限公司电 脑部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理；2004年1月至 2004 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 年 10月，被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员；2005年 12月起任招商 证券股份有限公司副总裁，现分管经纪业务、资产管理业务、信息技术中心，兼任招商期货 有限公司董事长、中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。 2014年 11月起，任 博时基金管理有限公司第六届董事会董事。 江向阳先生，董事。2015年 7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开 大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报 学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015年 1月至 7月，任招商 局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副 主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、 副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。 王金宝先生，硕士，董事。1988年7月至 1995年 4月在上海同济大学数学系工作，任 教师。1995年 4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经 理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经 理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年 10月至 2008年 7月，任博时 基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年 7月起，任博时基金管理有限公司 第四届至第六届董事会董事。 陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总 经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014 年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。 杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988年 8月就职于国家纺织工业部，1992年 7月至 2006年 6月任职于中国华源集团有限公司，先后任华源发展股份有限公司（上海证 交所上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006年 7月就职于上海市国资委直 属上海大盛资产有限公司，任战略投资部副总经理。2007年 10月至今，出任上海盛业股权 投资基金有限公司执行董事、总经理。2011年 7月至2013年 8月，任博时基金管理有公司 第五届监事会监事。2013年 8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。 顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至 1978年就职于上海印染机械修配厂，任共青 团总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局 蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、 总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理； 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通 有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副 总经理。2008年退休。2008年 2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008年 11 月至 2010年 10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年 6月至今，兼任中国 平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年 3月至今，兼任湘电集团 有限公司外部董事；2013年5月至 2014年 8月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL） 董事；2013年 6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014年11月起，任 博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。 李南峰先生，学士，独立董事。1969年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川 大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作，历任 中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任，深圳国际信托投资公司副 总经理、总经理、董事长、党委书记，华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。1994 年至 2008年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。2010年退休。2013年 8月起，任 博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。 何迪先生，硕士，独立董事。1971年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城 区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯 学会、标准国际投资管理公司工作。1997年 9月至今任瑞银投资银行副主席。2008年 1月， 何迪先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组 织“博源基金会”，并担任该基金会总干事。2012年7月起，任博时基金管理有限公司第五 届、第六届董事会独立董事。 2、基金管理人监事会成员 车晓昕女士，硕士，监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证 券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司 财务管理董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 余和研先生，监事。1974年 12月入伍服役。自 1979年 4月进入中国农业银行总行工 作，先后在办公室、农村金融研究所、发展研究部、国际业务部等部门担任科员、副处长、 处长等职务；1993年 8月起先后在英国和美国担任中国农业银行伦敦代表处首席代表、纽 约代表处首席代表；1998年8月回到中国农业银行总行，在零售业务部担任副总经理。1999 年 10月起到中国长城资产管理公司工作，先后在总部国际业务部、人力资源部担任总经理； 2008年 8月起先后到中国长城资产管理公司天津办事处、北京办事处担任总经理；2014年 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 3月至今担任中国长城资产管理公司控股的长城国富置业有限公司监事、监事会主席，长城 环亚国际投资有限公司董事；2015年 7月起任博时基金管理有限公司监事。 赵兴利先生，硕士，监事。1987年至 1995年就职于天津港务局计财处。1995年至 2012 年 5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有 限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月筹备天津港（集团） 有限公司金融事业部，2011年 11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013 年 3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。 郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有 限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年 7月起，任博时基金 管理有限公司第四至六届监事会监事。 黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限 责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金 管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总 经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总 经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司 董事。2016年 3月 18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。 严斌先生，硕士，监事。1997年 7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公 司工作。现任博时基金管理有限公司财务部副总经理。2015年 5月起，任博时基金管理有 限公司第六届监事会监事。 3、高级管理人员 张光华先生，简历同上。 江向阳先生，简历同上。 王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、 清华紫光股份公司 CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历 任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经 理，主管IT、财务、运作、指数与量化投资和互联网金融等工作，博时基金(国际)有限公 司及博时资本管理有限公司董事。 董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上 海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年 2 月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理。现任公司副总 经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本 管理有限公司董事。 邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至 1999年在河北省经济开发投资公司从事 投资管理工作。2000年 8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组 合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益 部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国 际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、 摩根士丹利华鑫基金工作。2015年 6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理。 孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时 基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任 博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。 4、本基金基金经理 赵云阳先生，硕士。 2003年至 2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基 金管理有限公司，历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值混合型证券投资基金（2013 年 9月 13日至 2015年 2月 9日）、博时招财一号保本基金（2015年 5月 4日至 2016年 5月 30日）、博时中证淘金大数据 100基金（ 2015年 5月 4日至 2016年 5月 30日）。现 任博时深证基本面 200ETF基金兼博时深证基本面 200ETF联接基金（ 2012年 11月 13日 至今）、上证企债 30ETF基金（2013年 7月 11日至今）、博时招财一号保本基金（ 2015 年 4月 29日至今）、博时中证淘金大数据 100基金（ 2015年 5月 4日至今）、博时沪深 300 指数基金（ 2015年 5月 7日至今）、博时证券保险指数分级基金（ 2015年 5月 19日至今）、 博时黄金 ETF基金（ 2015年 10月 8日至今）、博时上证 50ETF基金（ 2015年 10月 8日 至今）、博时上证 50ETF联接基金（2015年 10月 8日至今）、博时银行分级基金(2015年 10月 8日至今)、博时黄金 ETF联接基金（ 2016年 5月 27日至今）的基金经理。 历任基金经理： 杨永光先生，2013年 7月 11日至 2016年 4月 25日任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊 江向阳先生，简历同上。 邵凯先生，简历同上。 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 黄健斌先生，简历同上。 李权胜先生，硕士。2001年起先后在招商证券、银华基金工作。2006年加入博时基金 管理有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特定资产管理部 副总经理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理、股票投资部成长组 投资总监。现任股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选混合基金基金经理。 欧阳凡先生，硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入 博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定 资产管理部总经理兼社保组合投资经理。 魏凤春先生，经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江 南证券、中信建投证券公司工作。2011年加入博时基金管理有限公司，曾任投资经理。现 任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、博时抗通胀增强回报（QDII-FOF）基金、博时 平衡配置混合基金的基金经理。 王俊先生，硕士，CFA。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有 限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基 金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金 的基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎 回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年 以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能 够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30日 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度， 采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 （1）全面性原则 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。 （2）独立性原则 公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控 制工作进行稽核和检查。 （3）相互制约原则 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间 的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则 建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险 管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险 管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会 负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 （2）风险管理委员会 作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即 负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部 门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。 （3）督察长 独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报 告和风险管理建议。 （4）监察法律部 监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风 险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。 （5）风险管理部 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理 与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 （6）业务部门 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责 履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监 控和降低风险。 3、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立内控结构，完善内控制度 公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰 当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并 定期更新。 （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同 部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。 （3）建立、健全岗位责任制 建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领 域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司 建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风 险状况，从而以最快速度作出决策。 （5）建立有效的内部监控系统 建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各 种风险进行全面和实时的监控。 （6）使用数量化的风险管理手段 采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、 行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能 地减少损失。 （7）提供足够的培训 制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在， 控制风险。 第四部分基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间：1984年 1月 1日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币 35,640,625.71万元 联系电话：010-66105799 联系人：洪渊 （二）主要人员情况 截至 2016年 3月末，中国工商银行资产托管部共有员工 198人，平均年龄 30岁， 95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职 称。 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服 务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制 体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职 责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托 管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产 品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、 QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资 产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII专户资产、 ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增 值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2016年3月，中国工商银行共托 管证券投资基金555只。自 2003年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国 《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的49项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银 行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管 行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控 建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积 极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完 善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、 2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施 是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70号）审阅后， 2015年中国工商银行资产托 管部第九次通过 ISAE3402（原 SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表 明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认 可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达 到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他 委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了 良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监 控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员 工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道 德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。 从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的 快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1．申购赎回代理券商（简称 “一级交易商 ”） 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 (1)国信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人： 何如 联系人： 齐晓燕 电话： 0755－82130833 传真： 0755－82133952 客户服务电话： 95536 网址： http://www.guosen.com.cn/ (2)招商证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38－4 5层 办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38－4 5层 法定代表人： 宫少林 联系人： 林生迎 电话： 0755-82960223 传真： 0755－82943636 客户服务电话： 4008888111；95565 网址： http://www.newone.com.cn/ (3)广发证券股份有限公司 注册地址： 广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301 -4316房） 办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、 44楼 法定代表人： 孙树明 联系人： 黄岚 电话： 020－87555888 传真： 020－87555305 客户服务电话： 95575或致电各地营业网点 网址： http://www.gf.com.cn/ (4)中信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市深南路 7088号招商银行大厦 A层 办公地址： 北京朝阳区新源南路 6号京城大厦 法定代表人： 王东明 联系人： 陈忠 电话： 010－84588888 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 传真： 010－84865560 客户服务电话： 010-84588888 网址： http://www.cs.ecitic.com/ (5)海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路 98号 办公地址： 上海市广东路 689号海通证券大厦 法定代表人： 王开国 联系人： 李笑鸣 电话： 4008888001 传真： 021－63602722 客户服务电话： 95553 网址： http://www.htsec.com/ (6)安信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址： 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人： 牛冠兴 联系人： 陈剑虹 电话： 0755－82825551 传真： 0755－82558355 客户服务电话： 4008001001 网址： http://www.essences.com.cn (7)华泰证券股份有限公司 注册地址： 江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 办公地址： 江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 法定代表人： 吴万善 联系人： 庞晓芸 电话： 025－84457777 传真： 025－84579763 客户服务电话： 95597 网址： http://www.htsc.com.cn/ (8)中信证券（山东）有限责任公司 注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 法定代表人： 杨宝林 联系人： 吴忠超 电话： 0532-85022326 传真： 0532-85022605 客户服务电话： 95548 网址： http://www.citicssd.com (9)东方证券股份有限公司 注册地址： 上海市中山南路 318号 2号楼 22层－29层 办公地址： 上海市中山南路 318号 2号楼 21层－29层 法定代表人： 潘鑫军 联系人： 胡月茹 电话： 021－63325888 传真： 021－63326729 客户服务电话： 95503 网址： http://www.dfzq.com.cn (10)方正证券股份有限公司 注册地址： 湖南长沙芙蓉中路 2段华侨国际大厦 22-24层 办公地址： 湖南长沙芙蓉中路 2段华侨国际大厦 22-24层 法定代表人： 雷杰 联系人： 郭军瑞 电话： 0731-85832503 传真： 0731-85832214 客户服务电话： 95571 网址： http://www.foundersc.com (11)长城证券有限责任公司 注册地址： 深圳市深南大道 6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址： 深圳市深南大道 6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人： 黄耀华 联系人： 高峰 电话： 0755－83516094 传真： 0755－83516199 客户服务电话： 4006666888 网址： http://new.cgws.com/ 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 (12)光大证券股份有限公司 注册地址： 上海市静安区新闸路 1508号 办公地址： 上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人： 薛峰 联系人： 刘晨 电话： 021－22169081 传真： 021－22169134 客户服务电话： 4008888788；95525 网址： http://www ebscn.com/ (13)国海证券股份有限公司 注册地址： 广西桂林市辅星路 13号 办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3楼 法定代表人： 张雅锋 联系人： 武斌 电话： 0755－83707413 传真： 0755－83700205 客户服务电话： 4008888100（全国），96100（广西） 网址： http://www.ghzq.com.cn (14)中国中投证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中 A栋第 18层-21层及第 04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元 办公地址： 深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第04、18层至 21层 法定代表人： 龙增来 联系人： 刘毅 电话： 0755-82023442 传真： 0755-82026539 客户服务电话： 4006008008 网址： http://www.cjis.cn/ (15)第一创业证券股份有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区笋岗路 12号中民时代广场 B座 25、26层 办公地址： 深圳市罗湖区笋岗路 12号中民时代广场 B座 25、26层 法定代表人： 刘学民 联系人： 崔国良 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 电话： 0755-25832852 传真： 0755-25831718 客户服务电话： 0755-25832852 网址： www.fcsc.com (16)东海证券股份有限公司 注册地址： 江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人： 刘化军 联系人： 汪汇 电话： 021-20333333 传真： 021-50498825 客户服务电话： 95531; 4008888588 网址： http://www.longone.com.cn 2．二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3．基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及 时公告。 二、登记机构 名称： 博时基金管理有限公司 住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 29层 办公地址： 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 法定代表人：张光华 电话： 010-65171166 传真： 010-65187068 联系人： 许鹏 三、出具法律意见书的律师事务所 名称： 上海市通力律师事务所 注册地址： 上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址： 上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 电话： 021- 31358666 传真： 021- 31358600 联系人： 安冬 经办律师： 吕红、安冬 四、审计基金财产的会计师事务所 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：张振波 经办注册会计师：薛竞、张振波 第六部分基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集 本基金，并于 2013年1月5日经中国证监会证监许可【2013】15 号文核准募集。 本基金自 2013年 6月 24日至 2013年 7月 5日进行发售。共募集 3,424,897,371.00 份基金份额，有效认购户数为 6,070户。 本基金为交易型开放式指数基金，基金存续期限为不定期。 第七部分基金合同的生效 本基金的基金合同已于 2013年 7月 11日正式生效。 基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元 的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20个工作日出现前述情形的，基金管理人 应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 第八部分基金份额折算和变更登记 一、基金份额的折算与变更登记 根据基金合同和招募说明书的有关规定，本基金管理人确定 2013年 7月 29日为本基金 的基金份额折算日。 基金份额折算方法为：折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人 持有的基金份额/100。本基金管理人已根据上述折算方法于 2013年 7月 29日对各基金份额 持有人认购的基金份额进行了折算。本基金折算前基金份额总额为 3,424,897,371.00份， 折算前基金份额净值为 0.9956元；根据本基金的基金份额折算方法，折算后基金份额总额 为 34,248,975.00份，折算后基金份额净值为 99.5572元。 本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2013年 7月 30日进行了变更登 记。基金份额持有人可以自 2013年7月 31日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机 构查询折算后其持有的基金份额。 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 二、基金份额拆分与合并 基金成立后，在适当的时候，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，本基金可 实施基金份额拆分或合并。 基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份 额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并 对基金份额持有人的权益无实质性影响。 第九部分基金份额的交易 一、基金份额上市 本基金于 2013年 8月 16日起在上海证券交易所上市交易，交易代码：511210。 二、基金份额的上市交易 本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，以及《上海证券交 易所交易规则》等有关规定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并 报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2个工作日内发布 基金份额终止上市交易公告。 四、参考基金份额净值（ IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎回清单，中证 指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并通 过上海证券交易所发布参考基金份额净值（ IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额 时参考。 1、参考基金份额净值的计算公式： 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 参考基金份额净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回 清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交全价（净价加上应计利息）乘积 之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交全价（净价加上 应计利息）乘积之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）／最小申购赎回单位所对应的基金 份额 2、参考基金份额净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 3、基金管理人可以调整参考基金份额净值计算公式，并予以公告。 第十部分基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的方式办理基 金的申购和赎回。 本基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际 情况增减、变更申购赎回代理券商，并予以公告。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交 易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现上海证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将 视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒体上公告。 2、申购与赎回开始日及业务办理时间 自 2013年 8月 16日起，本基金开始办理申购、赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在新规则开始 实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购与赎回的申请方式 投资人必须根据申购、赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的债券和现金。投资人提交 赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购与赎回申请的确认 在正常情况下，基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符 合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据 要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请 失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。 3、申购与赎回的清算交收与登记 投资人 T日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T日收市后为投资人办理基金份额与 组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在 T+1日办理现金替代等的交收以及现金差 额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理 人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国 证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式指数基金登记结算业务实施 细则》的有关规定进行处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调 整。 基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记结算机构相关规则的 情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒体公告。 五、申购与赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金的最小申 购赎回单位为 3万份。 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 2、本基金将根据运作情况，设定可接受的总申购份额及总赎回份额上限。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例 限制，并在调整实施 3日前在指定媒体上公告（其中上述第 2条基金管理人必须于前一交 易日设定并在基金管理人网站上公布，而不必在指定媒体上公告也无须报中国证监会备案）。 六、申购与赎回的对价和费用 1、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。 2、申购、赎回清单由基金管理人编制。 T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所 开市前公告。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日公告，计算公式为计算日 基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公 告，并报中国证监会备案。 3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照一定标准收取佣金，其 中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数 据、现金替代、T日预估现金部分、T－1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 现金替代分为 3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允 许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替 代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （1）关于可以现金替代 1）适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认 为可以适用的其他情形。 2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交 易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证券恢 复交易后买入，而实际买入价格（净价加上应计利息）加上相关交易费用后与申购时的参考 价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例， 并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管 理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基 金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 3）替代金额的处理程序如下： T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在 T日后被替代的部分证券有正常交易的 2个交易日（即 T＋2日）内，基金管理人将 以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实际买入成本的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能购 入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照 T ＋2日估值全价计算的未购入部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人 应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至 T＋2日期间被替代的证券发生除息等其他权益变动，则进 行相应调整。 T＋2日，基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 商，相关款项的清算交收，将于此后 3个工作日内完成。 4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使 用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计 算公式为： .(n) 第i只替代证券数量×该证券参考价格 i.1 现金替代比例（%）＝ 申购基金份额×参考基金份额净值(IOPV ) .100% 公式中，“该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下，替代金额的计算公式 中的该证券参考价格确定原则相同。参考基金份额净值目前为该 ETF前一交易日除权除息 后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所 通知规定的参考基金份额净值为准。 （2）关于必须现金替代 1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券，或 出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券 的数量乘以其 T日预估开盘全价（净价加上应计利息）。 3）预估现金部分相关内容 预估现金部分是指，为便于计算参考基金份额净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申 购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告 T日预估现金部分，其计算公式为： T日预估现金部分＝T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必 须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金 替代的所有成份证券的数量与其 T日预估开盘全价（净价加上应 计利息）乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证 券的数量与其 T日预估开盘全价（净价加上应计利息）乘积之和） 其中，T日预估开盘全价是对标的指数成份证券预估的开盘全价（净价加上应计利息）。 另外，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T－1日最小申购赎回单位的基金资产 净值”需要扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 4）现金差额相关内容 T日现金差额在 T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金 替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成 份证券的数量与其 T日收盘全价（净价加上应计利息）乘积之和＋申 购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其 T日收盘全 价（净价加上应计利息）乘积之和） T日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T＋1日公告的 T日现金差额进行资金的清算 交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投 资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购 的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回 的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相 应的现金。 6、申购赎回清单的格式 图表 2：T日申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 基金名称 基金管理公司名称 一级市场基金代码 T－1日信息内容 现金差额（单位：元） 最小申购赎回单位资产净值（单位：元） 基金份额净值（单位：元） T日信息内容 预估现金部分（单位：元） 可以现金替代比例上限 申购上限 赎回上限 是否需要公布 IOPV 最小申购赎回单位（单位：份） 申购、赎回的允许情况 T日成份债券信息内容 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 债券代码债券简称债券数量 现金替代 标志 现金替代 溢比价率 固定替代 金额 126011.SH 08石化债允许 10% 122092.SH 11大秦 01 允许 10% 122070.SH 11海航 01 允许 10% 126019.SH 09长虹债允许 10% 122921.SH 10郴州债允许 10% 122840.SH 11临汾债允许 10% 122883.SH 10楚雄债允许 10% 122834.SH 11牡国投允许 10% 122836.SH 11盘锦债允许 10% 122890.SH 10凯迪债允许 10% 来源：博时基金 八、拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方法 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购、赎回申请： 1、不可抗力导致基金无法接受申购、赎回申请； 2、上海证券交易所或银行间市场交易时间决定临时停市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值； 3、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购、赎 回申请；或者因指数编制单位、相关证券交易市场等的异常情况使申购赎回清单无法编制或 编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、 网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单； 5、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 6、基金管理人有正当理由认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份 额持有人利益时； 7、本基金当日总申购份额 /总赎回份额达到基金管理人所设定的上限，基金管理人可拒 绝申购、赎回申请。 8、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。在发生暂停申购或 赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 发生上述 1、2、3、4、5、8项情形之一且基金管理人决定暂停申购或赎回时，基金管 理人应根据有关规定在指定媒体刊登暂停申购或赎回公告。 对于上述第 7项情况，基金管理人于前一交易日设定并在基金管理人网站上公布当日 总申购限额/当日总赎回份额，而不必在指定媒体上公告也无须报中国证监会备案。 在暂停申购或赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 公告。 九、集合申购与其他服务 在条件允许时，基金管理人可开放集合申购业务，即允许多个投资人集合其持有的组合 证券共同构成最小申购赎回单位或其整数倍进行申购。 基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务，双方需签 订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。 十、联接基金的投资 本基金的联接基金可投资于本基金，与本基金跟踪同一标的指数。 十二、基金的非交易过户、基金份额的冻结和解冻等其他业务 基金的登记结算结构可依据其业务规则，受理基金的非交易过户、基金份额的冻结与解 冻等业务，并收取一定的手续费用。 第十一部分基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。在建仓完成后，本基金跟踪标的 指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 80%。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会适当投资于其他债券及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在法律法规允许的情况下，基 金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 三、投资理念 本基金投资于标的指数所表征的市场组合，以期获得标的指数所表征的市场平均水平的 投资收益。 四、投资策略 本基金将根据资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况主要采取分层抽样复制 策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。本基金跟踪标的指数成份债券和备选 成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 80%。 1、分层抽样复制策略 本基金主要采取分层抽样复制法构建基金债券投资组合，并根据标的指数成份债券及其 权重的变动而进行相应的调整。 2、替代性策略 当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基 上证企债 30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第2号 金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成份债券为主，并辅以非成 份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 由于定期和不定期的调整需求，基金管理人可构建替代组合。构建替代组合将以债券市 场流动性为约束条件，综合考虑权重、到期收益率和久期的匹配度来考察，使得替代组合与 被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 在法律法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具， 以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必须是以提高投资效 率、降低交易成本、缩小跟踪偏离度和跟踪误差等为目的，而非用于投机或用作杠杆工具放 大基金的投资。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致基金跟踪偏离度或跟踪 误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。（未完）  |