[发行]招商安益：更新招募说明书摘要（2016年第2号）
招商 安益保本 混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 （ 二零一 六 年第 二 号 ） 招商 安益 保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 201 5 年 6 月 17 日《关于 准予 招商 安益 保本混合型证券投资基金 注册 的批复》（证监许可【 201 5 】 1277 号文） 注册 公开募集。 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 14 日正式生效。本基金为契约 型 开放式。 重要提示 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基 金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对 基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新招募说明书所载内容截止日为 201 6 年 7 月 14 日，有关财务和业绩表现数据截止日为 201 6 年 6 月 3 0 日， 财务和业绩表现数据未经审计。 一、基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称：招商基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 设立日期：2002年12月27日 注册资本：人民币2.1亿元 法定代表人：李浩 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 电话： （ 0755 ） 83199596 传真： （ 0755 ） 83076974 联系人：赖思斯 股权结构和公司沿革： 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批 准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远 财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准，公司的注册资本 金已经由人民币一亿元（RMB100，000，000元）增加为人民币二亿一千万元（RMB210，000，000元）。 2007年5月，经公司股东会通过并经中国证监会批复同意，招商银行股份有限公司受让 中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股 份有限公司分别持有的公司10％、10％、10％及3.4%的股权；公司外资股东ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3％的股权。上述股 权转让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有公 司全部股权的33.4%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。 2013年8月，经公司股东会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1074号文批复同 意，荷兰投资公司（ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司21.6% 股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转让 完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有全部股权 的55％，招商证券股份有限公司持有全部股权的45％。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日，总行设在深圳，业务以中 国市场为主。招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市（股票代码：600036）。2006 年9月22日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业，经过多年创业发展，已成为拥有证 券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月，招商证券在上海证券交易所上市（代码600999）。 公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念，以“为投资者创造更多价值” 为使命，力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。 （二） 主要人员情况 1、基金管理人董事、监事及高级管理人员介绍： 李浩，男，工商管理硕士，高级会计师。1997年5月加入招商银行股份有限公司，曾任 行长助理、上海分行行长、副行长，现任执行董事、党委副书记、常务副行长兼财务负责人。 现任公司董事长。 邓晓力，女，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001年加入招商证券，期 间于2004年1月至2005年9月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作，参与南方证 券的清算；在加入招商证券前，曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作。现任招商证券股 份有限公司副总裁，分管风险管理、公司财务、清算及培训工作；中国证券业协会财务与风 险控制委员会副主任。现任公司副董事长。 金旭，女，北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001 年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在宝 盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表 处任首席代表。2007年6月至2014年12月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015年1月 加入招商基金管理有限公司，现任公司总经理、董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事 长。 吴冠雄，男， 1972 年 1 月生 , 硕士研究生， 22 年法律从业经历。 1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北方工业公司任法律事务部职员。 1997 年 10 月至 1999 年 1 月在新加坡 Colin Ng & Partners 任中国法律顾问。 1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专职律 师、事务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。 2009 年 9 月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事。 2012 年 5 月至今兼任中国证券监督管理委员 会第四届、第五届并购重组审核委员会兼职委员。现任公司独立董事。 王莉，女，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆明 军区三局战士、助理研究员；国务院科技干部局二处干部；中信公司财务部国际金融处干部、 银行部资金处副处长；中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、副行长等 职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理; 联办控股有限公司董事 总经理等。现任公司独立董事。 蔡廷基，男，毕业于香港理工学院（现为香港理工大学）会计系。历任香港毕马威会计 师事务所审计部副经理、经理，毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人，毕马威华振会 计师事务所上海首席合伙人，毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人。现为香港会 计师公会资深会员、上海市静安区政协委员、上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席。兼 任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事。现任公司独 立董事。 孙谦，男，新加坡籍，经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、 William Paterson College 和 Arizona State University并获得学士、工商管理硕士和经济学博士 学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特 聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系 主任。兼任上海证券交易所，中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师，科 技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。 张卫华，女， 1981 年 07 月至 1988 年 8 月，曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部门 任职； 1983 年 11 月至 1988 年 08 月，任中国银行连云港分行外汇会计部主任； 1988 年 08 月 至 1994 年 11 月，历任招商银行总行国际部、会计部主任、证券业务部总经理助理； 1994 年 11 月至 2006 年 02 月，历任招银证券、国通证券及招商证券股份有限公司总裁助理兼稽核审 计部总经理； 2006 年 03 月至 2009 年 04 月，任招商证券股份有限公司稽核监察总审计师； 2009 年 04 月至 2016 年 1 月任招商证券股份有限公司合规总监； 2016 年 1 月起任招商证券股份有 限公司高级顾问。现任公司监事会主席。 周松，男，武汉大学世界经济专业硕士研究生。 1997 年 2 月加入招商银行， 1997 年 2 月 至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理， 2006 年 6 月至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理， 2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招商银行武 汉分行副行长。 2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招商银 行总行计划财务部副总经理（主持工作）。 2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理。 2012 年 9 月至 2014 年 6 月任 招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。 2014 年 6 月至 2014 年 12 月任招商银行总 行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。 2014 年 12 月起任招商银行总行同业金融总部总裁 兼总行资产管理部总经理。 2016 年 1 月起任招商银行总行投行与金融市场总部总裁兼总行资 产管理部总经理。现任公司监事。 罗琳，女，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，先后 担任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立 后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼 市场推广部总监、公司监事。 鲁丹，女，中山大学国际工商管理硕士；2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle ERP 系统实施顾问；2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006年12 月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月任倍智 人才管理咨询有限公司首席运营官；现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、公司监事， 兼任招商财富资产管理有限公司董事。 李扬，男，中央财经大学经济学硕士， 2002 年加入招商基金管理有限公司，历任基金核 算部高级经理、副总监、总监，现任产品研发一部总监、公司监事。 钟文岳，男，厦门大学货币银行学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信托 投资公司任福建（集团）公司国际业务部经理；1997年4月至2000年1月于申银万国证券股 份有限公司任九江营业部总经理；2000年1月至2001年1月任厦门海发投资股份有限公司总 经理；2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理；2004年1月至 2008年11月任新江南投资有限公司副总经理；2008年11月至2015年6月任招商银行股份 有限公司投资管理部总经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任副总经理兼招商 财富资产管理有限公司董事。 沙骎，男，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA ，曾任职于南京熊猫电子集团，任设计 师； 1998 年 3 月加入原君安证券南京营业部交易部，任经理助理； 1999 年 11 月加入中国平 安保险（集团）股份有限公司资金运营中 心基金投资部，从事交易及证券研究工作； 2000 年 11 月加入宝盈基金管理有限公司基金投资部，任交易主管； 2008 年 2 月加入国泰基金管理有 限公司量化投资事业部，任投资总监、部门总经理； 2015 年加入招商基金管理有限公司，现 任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事。 欧志明，男，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士； 2002 年加入广发证券 深圳业务总部任机构客户经理； 2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗从事 风险管理工作； 2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经 理、副总监、 总监、督察长，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招 商资产管理（香港）有限公司董事。 潘西里，男，硕士，1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法务工作；2001年 10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003年2月加入中国证券监督管理 委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015年加入招商基金管理 有限公司，现任督察长。 2、本基金基金经理介绍 基金经理简介如下： 马龙，男，中国国籍，经济学博士。 2009 年 7 月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研 究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作， 2012 年 11 月加入招商基金管 理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事宏观经济、债券市场策略研究，现任招商安 心收益债券型证券投资基金基金经理（管理时间： 2014 年 3 月 27 日至今）、招商安盈保本混 合型证券投资基金基金经理（管理时间： 2014 年 12 月 5 日至今）、招商产业债券型证券投资 基金基金经理（管理时间： 2015 年 4 月 1 日至今） 、 招商可转债分级债券型证券投资基金基金 经理（管理时间： 2015 年 4 月 1 日至今） 、招商安益保 本混合型证券投资基金 基金经理 （管理 时间： 2014 年 7 月 14 日至今）、招商安弘保本混合型证券投资基金 基金经理 （管理时间： 2015 年 12 月 29 日至今） 、招商安德保本混合型证券投资基金基金经理 （管理时间： 201 6 年 2 月 18 日至今） 、招商安荣保本混合型证券投资基金基金经理 （管理时间： 201 6 年 7 月 15 日至今） 。 3 、投资决策委员会成员 公司的投资决策委员会由如下成员组成： 总经理金旭、副总经理沙骎、总经理助理及投 资管理二部负责人杨渺、总经理助理兼投资管理四部负责人王忠波、总经理助理兼全球量化 投资部负责人吴武泽、总经理 助理裴晓辉、交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一） 基金托管人 基本 情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田 青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 2015 年末，本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9.59% ；客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元，增长 10.67% ；客户存款总额 13.67 万亿元，增长 5.96% 。净利润 2,289 亿元，增长 0.28% ；营业收入 6,052 亿元，增长 6.09% ，其中，利息净收入增长 4.65% ，手续费及佣金净 收入增长 4.62% 。平均资产回报率 1.30% ，加权平均净资产收益率 17.27% ，成本收入比 26.98% ， 资本充足率 15.39% ，主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点 数量达 1.45 万个，综合营销团队 2.15 万个，综合柜员占比达到 88% 。启动深圳等 8 家分行物理渠道全面 转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用 进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58% ，较上年提升 7.55 个百分点； 同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实 现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费交易额 2.22 万亿元，多项核心 指标继续保持同业领先。金融资产 1, 000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08% ，客户金融 资产总量增长 32.94% 。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元，承销额市场领先。资 产托管业务规模 7.17 万亿元，增长 67.36% ；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。 人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上 海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015 年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并独家荣获美国《环球金融》杂 志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及 香港《企业财资》杂志“中国最 佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中，以一 级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监 督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常 规化的内控工作手段。 ( 二 ) 主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总 行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务，长期从事信贷 业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三） 基金托管 业务经营 情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成 包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、 QFII 、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末，中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托 管银行”。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构：招商基金管理有限公司 招商基金客户服务中心电话： 400 - 887 - 9555 （免长途话费） 招商基金官网交易平台 交易网站： www .cmfchina.com 客服 电话： 400 - 887 - 9555 （免长途话费） 电话：（ 0755 ） 83196437 传真：（ 0755 ） 83199059 联系人： 陈梓 招商基金战略客户部 地址： 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 207 - 219 单元 电话：（ 010 ） 66290576 联系人：曾沂慧 招商基金机构理财部 地址： 深圳市深南大道 7 8 88 号 东海国际中心 A 座 16 楼 电话：（ 0755 ） 83190452 联系人：刘刚 地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦 南塔 15 楼 电话：（ 021 ） 68889916 - 116 联系人：秦向东 招商基金直销交易服务联系方式 地址： 深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元 3 楼招商基金客服中心直销柜台 电话：（ 0755 ） 83196359 83196358 传真：（ 0755 ） 83196360 备用传真：（ 0755 ） 83199266 联系人：贺军莉 2、代销机构：中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人：王洪章 电话： 010 － 66275654 传真： 010 － 66275654 联系人：王琳 3、代销机构：招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 电话：（ 0755 ） 83196223 传真：（ 0755 ） 83195050 联系人：邓炯鹏 4、代销机构：中国银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人： 田国立 电话： 95566 传真：（ 010 ） 66594853 联系人：张建伟 5、代销 机构 ：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：姜建清 电话： 95588 传真： 010 - 66107914 联系人： 杨菲 6、代销机构：中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人：常振明 电话： 95558 传真：（ 010 ） 65550827 联系人： 赵骞 7、代销机构：交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人： 牛锡明 电话：（ 021 ） 58781234 传真：（ 021 ） 58408483 联系人： 张宏革 8、代销机构： 平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：孙建一 电话： 95511 - 3 传真：（ 021 ） 50979507 联系人： 张莉 9、代销机构：中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话： 95595 传真：（ 010 ） 63636248 联系人：朱红 10、代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表人：吉晓辉 电话：（ 021 ） 61618888 传真：（ 021 ） 63604199 联系人：高天 11、代销机构：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人： 洪崎 电话： 95568 传真：（ 010 ） 58092611 联系人： 穆婷 12、代销机构：中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：李国华 电话： 95580 传真：（ 010 ） 68858117 联系人：王硕 13、代销机构：包商银行股份有限公司 注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号 法定代表人：李镇西 电话： 0472 - 5189051 传真： 0472 - 5189057 联系人： 张建鑫 14、代销机构：宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人：陆华裕 电话： 0574 - 87050038 传真： 0574 - 87050024 联系人：于波涛 15、代销机构：大连银行股份有限公司 注册地址：辽宁省大连市中山区中山路 88 号 法定代表人：陈占维 电话： 0411 - 82356695 传真： 0411 - 82356594 联系人：朱珠 16、代销机构：东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人：何沛良 电话：0769-961122 联系人：林培珊 17、代销机构：深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 法定代表人 ：薛峰 电话：（ 0755 ） 33227950 传真：（ 0755 ） 82080798 联系人：童彩平 18、代销机构： 上海好买基金销售有限公司 注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人 ： 杨文斌 电话：（ 021 ） 58870011 传真：（ 021 ） 68596916 联系人：张茹 19、代销机构： 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人 ：凌顺平 电话： 0571 - 88911818 传真： 0571 - 86800423 联系人：杨翼 20、代销机构：上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人 ：郭坚 电话： 021 - 20665952 传真： 021 - 22066653 联系人：宁博宇 21、代销机构：上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人 ：燕斌 电话： 400 - 046 - 6788 传真： 021 - 52975270 联系人：凌秋艳 22、代销机构：北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 法定代表人 ：董浩 电话： 400 - 068 - 1176 传真： 010 - 56580660 联系人 : 于婷婷 23、代销机构：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人 ：杨懿 电话： 400 - 166 - 1188 传真： 010 - 83363072 联系人 : 文雯 24、代销机构：深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人 ：齐小贺 电话： 0755 - 83999913 传真： 0755 - 83999926 联系人 : 陈勇军 25、代销机构：嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609 - 10 单元 法定代表人 ：赵学军 电话： 400 - 021 - 8850 联系人 : 余永健 网址： www.harvestwm.cn 26、代销机构：珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 法定代表人 ：肖雯 电话： 020 - 80629066 联系人 : 刘文红 网址： www.yingmi.cn 27、代销机构：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人：汪静波 电话： 400 - 821 - 5399 传真：（ 021 ） 38509777 联系人： 李娟 28、代销机构：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人：其实 电话： 400 - 1818 - 188 传真： 021 - 64385308 联系人：潘世友 29、代销机构：上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人：冯修敏 电话： 400 - 8213 - 999 联系人 : 陈云卉 网址： https://tty.chinapnr.com/ 30、代销机构：上海利得基金销售有限公司 注册地址： 上海市 浦东新区东方路 989 号中达广场 2 楼 法定代表人：盛大 电话： 400 - 067 - 6266 联系人 : 王淼晶 网址： www.leadfund.com.cn 31、代销机构： 北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 法定 代表 人 ：赵荣春 电话： 400 - 893 - 6885 联系人 : 盛海娟 网址： http://www.qianjing.com/ 32、代销机构： 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号 906 法定代表人：张琪 电话： 010 - 62675369 联系人 : 付文红 网址： http://www.xincai.com/ 33、代销机构： 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 法定代表人：钱燕飞 电话： 025 - 66996699 - 887226 联系人 : 王锋 网址： http://fund.suning.com 34、代销机构： 奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人： TAN YIK KUAN 电话： 400 - 684 - 0500 联系人 : 陈广浩 网址： www.ifastps.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。 （二）登记机构 名称：招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：李浩 电话：（0755）83196445 传真：（0755）83196436 联系人：宋宇彬 （三）担保人 名称：重庆市三峡担保集团有限公司 住所：重庆市渝北区青枫北路12号3幢 办公地址：重庆市渝北区青枫北路12号3幢 法定代表人：李卫东 成立日期：2006年4月30日 组织形式：有限责任公司 注册资本：30亿元人民币 经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融 资性担保业务；再担保，债券发行担保。诉讼保全担保业务，履约担保业务，与担保业务相 关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。 （ 四 ）律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人：廖海 电话：（ 021 ） 51150298 传真：（ 021 ） 51150398 经办律师：廖海、刘佳 联系人：刘佳 （ 五 ）会计师事务所和经办注册会计师 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层 法定代表人： 邹俊 电话： 0755 - 2547 1000 传真： 0755 - 8266 8930 经办注册会计师： 程海良 、 吴钟鸣 联系人 : 蔡正轩 四、基金的名称： 招商 安益保本 混合型证券投资基金 五、基金类型： 契约型开放式 六、基金的投资目标： （ 一 ） 保本周期内 通过运用投资组合保险技术，控制本金损失的风险，寻求组合资产的稳定增值。 （二 ) 变更后“招商安益灵活配置混合型证券投资基金”（下简称“招商安益混合基金”） 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为 投资人获取稳健回报。 七、投资范围 ： （ 一 ） 保本周期内 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券（包括 中小企业私募债等）、货币市场工具、中期票据、现金、股票（包括中小板、创业板及其他经 中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。 本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于安全资产与风险资产。本基金投资的 安全资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、央行票据和企业债、金融债、短期融资券、 资产支持证券、中小企业私募债等）、货币市场工具等。本基金投资的风险资产为股票、权证、 股票指数期货等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不高于 40% ；债券、 货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60% ，其中基金保留不低于基金资产 净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种 的投资比例。 （二 ) 变更后“招商安益灵活配置混合型证券投资基金”（下简称“招商安益混合基金”） 本基金的投资范围为具有良好 流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 A 股股票（包 括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（含中小企业私募债、地方 政府债券等）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的比例为基金资产的 0% - 95% ，投资于权证的比例为基金资产净值的 0% - 3% ，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，应当保持不低于 基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关 法律法规。 八 、基金的投资策略 投资策略 （ 一 ） 保本周期内 本基金将投资品种分为风险资产和安全资产两类，通过固定比例投资组合保险（ CPPI ） 策略和 OBPI 策略，在保本周期中对资产配置严格按照保本策略进行优化动态调整，确保投资 者的投资本金的安全性。同时，本基金通过积极稳健的风险资产投资策略，竭力为基金资产 获取更高的增值回报。 1 、资产配置策略 本基金资产配置原则是：在有效控制风险的基础上，根据类别资 产市场相对风险度，按 照 CPPI+OBPI 的策略动态调整安全资产和风险资产的比例。 （ 1 ）恒定比例组合保险策略（ CPPI 策略） 根据恒定比例组合保险策略（ CPPI 策略），本基金将根据市场的波动、组合安全垫（即基 金净资产超过基金价值底线的数额）的大小动态调整安全资产与风险资产投资的比例，通过 对安全资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全，通过对风险资产的投资寻求保本期 间资产的稳定增值。本基金对安全资产和风险资产的资产配置具体可分为以下三步： 第一步，确定安全资产的最低配置比例。根据保本周期末投资组合最低目标 价值（本基 金的最低保本值为投资本金的 100% ）和合理的贴现率（初期以三年期金融债的到期收益率为 贴现率），设定当期应持有的安全资产的最低配置比例 , 即设定基金价值底线； 第二步，确定风险资产的最高配置比例。根据组合安全垫和风险资产风险特性，决定安 全垫的放大倍数 —— 风险乘数，然后根据安全垫和风险乘数计算当期可持有的风险资产的最 高配置比例； 第三步，动态调整安全资产和风险资产的配置比例，并结合市场实际运行态势制定风险 资产投资策略，进行投资组合管理，实现基金资产在保本基础上的保值增值。 （ 2 ） OBPI 策略 OBPI 策略主要根据权证的收益特性进行构建，本基金可以通过不同类型的组合配置实现 两类 OBPI 投资策略，一是在投资看跌权证时，可在买入该权证的同时，买入权证对应的股票 类资产；二是构建债券组合和看涨权证的组合。 从投资效果分析， OBPI 的投资目标为一方面可以享受市场上涨时的收益，另一方面又可 以锁定市场下跌时的损失。从这个角度出发， OBPI 策略的核心思想为构建一个投资组合，使 其下行风险可控，上行可享受投资收益。 （ 3 ）合理调整资产配置 CPPI 和 OBPI 策略要求资产组合投资在安全资产与风险资产的比例根据基金净值 水平进 行动态调整。本基金将通过对基金资产的动态调整，使基金净值始终保持在保险底线之上。 同时，本基金为了控制交易成本以及过度频繁调整造成的方向逆反错误，当风险资产实际仓 位比例偏离策略仓位达到适当的程度时，才予以调整至策略仓位。 2 、债券（不含可转换公司债）投资策略 本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的 动态跟踪，采用久期匹配下的主动性投资策略，主要包括：久期匹配、期限结构配置、信用 策略、相对价值判断、期权策略、动态优化等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及 各种债券价 格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 3 、可转换公司债投资策略 由于可转债兼具债性和股性，本基金通过对可转债相对价值的分析，确定不同市场环境 下可转债股性和债性的相对价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投 资收益。 此外，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析。这些 基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等。本基金还会充分借鉴基金管理人 股票分析团队的研究成果，对可转债的基础股票的基本面进行分析，形成对基础股票的价值 评估。将可转债自身的基本面评分和其基础股票 的基本面评分结合在一起，最终确定投资的 品种。 4 、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因 此本基金审慎投资中小企业私募债券。 针对市场系统性信用风险，本基金主要通过调整中小企业私募债券类属资产的配置比例， 谋求避险增收。因为经济周期的复苏初期通常是中小企业私募债券表现的最佳阶段，而过热 期通常是中小企业私募债券表现的最差阶段。本基金运用深刻的基本面研究，力求前瞻性判 断经济周期，在经济周期的复苏初期保持适当增加的中小企业私募债券配置比例，在经济周 期的过 热期保持适当降低的中小企业私募债券配置比例。 针对非系统性信用风险，本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施，量化比 较判断估值，精选个债，谋求避险增收。 针对流动性风险，本基金在控制信用风险的基础上，对中小企业私募债券投资，主要采 取期限匹配原则，持有债券的到期日控制在保本周期之内；同时通过分散投资，控制整体投 资比例和个债持有比例；本基金主要采取买入持有到期策略；当预期发债企业的基本面情况 出现恶化时，采取“尽早出售”策略，控制投资风险。 另外，部分中小企业私募债券内嵌转股选择权，本基金将通过深入的基本面 分析及定性 定量研究，自下而上地精选个债，在控制风险的前提下，谋求内嵌转股权潜在的增强收益。 5 、资产证券化产品投资策略 资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等 多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上 , 对资产证券化产品的交 易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析 , 采取包括收益率曲线策略、信 用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略 , 投资于资产证券化产品。 6 、股票投资策略 本基金注重对股市趋势的研究，在股票投资限额内，精选优势 行业和优势个股，控制股 票市场下跌风险，分享股票市场成长收益。 根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与价值链分布来确定优势或景气行业，同时结 合行业的潜在风险，在行业优势或景气度和行业风险两方面确定重点投资行业：在行业优势 或景气度分析中，本基金注重宏观经济景气状况及所处阶段，对经济增长的动力、增长速度、 持续性进行分析，寻找增长空间较大、持续性较强的行业和经济转型发展中受益程度最高的 行业；在行业风险分析中，主要通过成本结构分析、行业成熟期分析、行业同期性分析、行 业盈利性分析、行业依赖性分析、产品潜在性分析和法律、 政策环境分析，了解整个行业的 基本状况和发展趋势，判断行业的风险。本基金选择行业优势明显，景气度高且行业风险较 低的行业为重点投资行业。 在个股的选择上，本基金按照个股的风险性由低至高、中期上涨潜力、股票流动性对重 点投资行业股票分析，选择其中综合条件较好的公司进入本基金股票投资组合；对于非重点 投资行业股票，如果从风险性、上涨潜力、流动性三方面都符合本基金的投资要求，也可以 进入本基金股票投资组合。 7 、股指期货投资策略 本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指 期货投资中主要遵循 有效管理投资策略，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对 现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产 进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配 置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 8 、权证投资策略 本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响其内在价值最重要的两种因素 —— 标的资 产价格以及市场隐含波动率的变化，灵活构建避险策略，波动率差策略以及套利策略。 （二 ) 变更后“招商安益灵活配置混合型证券投资基金”（下简称“招商安益混合基金”） 本基金在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险水平，以实现基金份额净值 的稳定增长。 1 、资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业 政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价 未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态 配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。 2 、个股投资策略 本基金将通过精选个股来构造股票组合，以实现在控制下行风险的前提下为投资人获取 稳健回报的目的。 本基金通过定性和定量相结合的方法来精选个股。 （ 1 ）定性分析 本基金定性分析主要判断公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向，是否具有 较强的竞争力和良好的治理结构。 根据定性分析结果，选择具有以下特征的公司股票重点投资： 1 ）符合产业升级发展方向； 2 ）在行业或者产业中具备核心竞争力； 3 ）具有良好的公司治理结构，规范的内部管理； 4 ）具有高效灵活的经营机制。 （ 2 ）定量分析 本基金主要考察上市公司的成长性、盈 利能力及其估值水平，选取具备良好业绩成长性 并且估值合理的上市公司，主要采用的指标包括： 1 ）成长性指标：过去两年和预计未来两年公司收入和利润的增长率、资本支出、人员招 聘情况等。 2 ）盈利能力：毛利率、 ROE 、 ROA 、 ROIC 等。 3 ）估值水平： PE 、 PEG 、 PB 、 PS 等。 3 、债券（不含可转换公司债）投资策略 根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场 操作等方面情况，采用定性与定量相结合的方式，确定债券投资的组合久期；在满足组合久 期设置的基础上，投资团队分析债券收益率曲线变 动、各期限段品种收益率及收益率基差波 动等因素，预测收益率曲线的变动趋势，并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行 分析，综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上，投资团队构建模拟组合，并比较不 同模拟组合之间的收益和风险匹配情况，确定风险、收益最佳匹配的组合。 4 、可转换公司债投资策略 由于可转债兼具债性和股性，本基金通过对可转债相对价值的分析，确定不同市场环境 下可转债股性和债性的相对价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投 资收益。 此外，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身的基本面 要素进行综合分析。这些 基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等。本基金还会充分借鉴基金管理人 股票分析团队的研究成果，对可转债的基础股票的基本面进行分析，形成对基础股票的价值 评估。将可转债自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起，最终确定投资的 品种。 5 、中小企业私募债的投资策略 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此 本基金审慎投资中小企业私募债券。 针对市场系统性信用风险，本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例， 谋求避险增收。因为经济周期 的复苏初期通常是中小企业私募债表现的最佳阶段，而过热期 通常是中小企业私募债表现的最差阶段。本基金运用深刻的基本面研究，力求前瞻性判断经 济周期，在经济周期的复苏初期保持适当增加的中小企业私募债配置比例，在经济周期的过 热期保持适当降低的中小企业私募债配置比例。 针对非系统性信用风险，本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施，量化比 较判断估值，精选个债，谋求避险增收。 针对流动性风险，本基金通过分散投资，控制整体投资比例和个债持有比例；本基金主 要采取买入持有到期策略；当预期发债企业的基本面情况出现恶化时，采取“尽早出售”策 略，控制投资风险。 另外，部分中小企业私募债内嵌转股选择权，本基金将通过深入的基本面分析及定性定 量研究，自下而上地精选个债，在控制风险的前提下，谋求内嵌转股权潜在的增强收益。 6 、资产证券化产品投资策略 资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等 多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上 , 对资产证券化产 品的交 易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析 , 采取包括收益率曲线策略、信 用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略 , 投资于资产证券化产品。 7 、权证投资策略 本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素 —— 标的 资产价格以及市场隐含波动率的变化，灵活构建避险策略，波动率差策略以及套利策略。 8 、股指期货投资策略 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位 为主要目的。 投资 决策 依据和投资程序 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投资 管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析员、交易员在投资管理过程中责任明确、密 切合作，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下： （ 1 ）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项； （ 2 ） 投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券，研究员提供研究分析与支持 ； （ 3 ）基金经理根据所管基金的特点，确定基金投资组合； （ 4 ）基金经理发送投资指令； （ 5 ）交易部审核与执行投资指令； （ 6 ）数量分析人 员对投资组合的分析与评估； （ 7 ）基金经理对组合的检讨与调整。 在投资决策过程中，风险管理部门负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投 资风险进行监控，并在整个投资流程完成后，对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策 委员会、投资总监、基金经理等相关人员，以供决策参考。 九 、业绩比较基准： （ 一 ） 保本周期内 本基金业绩比较基准：人民银行公布的三年期银行定期存款收益率（税后）。 （二 ) 变更后“招商安益灵活配置混合型证券投资基金”（下简称“招商安益混合基金”） 本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率 +3% （单利年化） 十 、风险收益特征： （ 一 ） 保本周期内 本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险品种。 （二 ) 变更后“招商安益灵活配置混合型证券投资基金”（下简称“招商安益混合基金”） 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期 收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 十 一 、投资组合报告 招商 安益保本 混合型证券投资基金 管理人 －招商 基金管理 有限公司 的董事会及董事保证 本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 。 本投资组合报告所载数据截至 201 6 年 6 月 3 0 日，来源于《 招商 安益保本 混合型证券投 资基金 201 6 年第 2 季度报告》。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 94,715,004.82 6.25 其中：股票 94,715,004.82 6.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,152,542,213.22 76.07 其中：债券 1,152,542,213.22 76.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 150,000,620.00 9.90 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 89,835,972.26 5.93 8 其他资产 27,915,929.40 1.84 9 合计 1,515,009,739.70 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 9,083,290.10 0.61 B 采矿业 - - C 制造业 41,994,089.10 2.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 25,388,915.44 1.71 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,492.40 0.00 J 金融业 K 房地产业 4,442,288.00 0.30 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 13,715,803.68 0.93 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 94,715,004.82 6.39 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 300070 碧水源 921,761 13,715,803.68 0.93 2 002310 东方园林 519,200 12,419,264.00 0.84 3 002051 中工国际 619,948 12,194,377.16 0.82 4 002236 大华股份 851,915 11,160,086.50 0.75 5 300143 星河生物 389,006 9,083,290.10 0.61 6 600151 航天机电 596,100 6,735,930.00 0.45 7 300273 和佳股份 286,800 5,492,220.00 0.37 8 300203 聚光科技 185,300 4,891,920.00 0.33 9 000848 承德露露 405,171 4,841,793.45 0.33 10 600328 兰太实业 250,300 3,008,606.00 0.20 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 49,995,000.00 3.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,655,000.00 12.19 其中：政策性金融债 180,655,000.00 12.19 4 企业债券 505,981,293.60 34.14 5 企业短期融资券 140,141,000.00 9.46 6 中期票据 268,231,000.00 18.10 7 可转债 7,538,919.62 0.51 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 （未完）  |