[发行]安信货币：招募说明书
安信保证金交易型货币市场基金 招募说明书 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 招募说明书 重要提示 安信保证金交易型货币市场基金的募集申请于 2016年 6月 2日经中国证监会证监许可 [2016]1207号文注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 安信保证金交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）投资于货币市场，每百份基金 已收现收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需充分了解本基 金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、 经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，中央银行的利率调整 和市场利率的波动构成本基金的利率风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流 动性风险及本基金的特定风险等。本基金为货币市场基金，属于低预期风险、低预期收益的 基金品种，其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资者在 投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本 基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判 断基金的投资价值，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金在上海证券交易所上市交易，对于选择买卖的投资人而言，交易费用和二级市场 流动性等因素都会在一定程度上影响投资人的投资收益。如本基金销售机构未免除本基金的 交易费用，则会降低投资人的投资收益；另外，二级市场的价格受供需关系的影响，可能高 于或低于基金的基金份额净值，形成溢价交易或折价交易。当溢价交易时，买入份额的投资 人以高于基金份额净值的价格买入本基金，投资收益可能减少，而卖出份额的投资人以高于 基金份额净值的价格卖出本基金，投资收益有望增加；当折价交易时，买入份额的投资人以 低于基金份额净值的价格买入本基金，投资收益有望增加，而卖出份额的投资人以低于基金 份额净值的价格卖出本基金，投资收益可能减少。由于上海证券交易所可根据基金管理人的 要求对本基金当日的申购及 /或赎回申请进行总量控制，所以投资人可能面临无法及时申购 及/或赎回本基金的风险。 正常情况下，本基金 T日申购份额，T+2日可赎回或卖出； T日买入的基金份额当日可 1 招募说明书 赎回或卖出。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。基 金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资 者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 招募说明书 目 录 重要提示 ............................................................................................................................... 1 第一部分绪言 ....................................................................................................................... 5 第二部分释义 ....................................................................................................................... 6 第三部分基金管理人 ......................................................................................................... 10 第四部分基金托管人 ......................................................................................................... 21 第五部分相关服务机构 ..................................................................................................... 26 第六部分基金的募集 ......................................................................................................... 28 第七部分基金合同的生效................................................................................................. 32 第八部分基金份额的折算................................................................................................. 33 第九部分基金份额的上市交易 ......................................................................................... 34 第十部分基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 36 第十一部分基金的投资..................................................................................................... 44 第十二部分基金的财产..................................................................................................... 51 第十三部分基金资产的估值 ............................................................................................. 52 第十四部分基金费用与税收 ............................................................................................. 56 第十五部分基金的收益与分配 ......................................................................................... 59 第十六部分基金的会计与审计 ......................................................................................... 61 第十七部分基金的信息披露 ............................................................................................. 62 第十八部分风险揭示 ......................................................................................................... 69 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................. 72 第二十部分基金合同的内容摘要 ..................................................................................... 74 第二十一部分托管协议的内容摘要 ................................................................................. 75 第二十二部分对基金份额持有人的服务 ......................................................................... 76 第二十三部分其他应披露事项 ......................................................................................... 78 第二十四部分招募说明书存放及查阅方式 ..................................................................... 79 第二十五部分备查文件 ..................................................................................................... 80 附件一：基金合同的内容摘要 ............................................................................................. 81 3 招募说明书 附件二：托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 96 4 招募说明书 第一部分绪言 《安信保证金交易型货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明 书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》 ”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简 称“《销售办法》 ”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》 ”） 以及《安信保证金交易型货币市场基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 安信保证金交易型货币市场基金（以下简称 “基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所 载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中 载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会 ”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资 人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有 基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其 他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细 查阅基金合同。 5 招募说明书 第二部分释义 在本基金招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指安信保证金交易型货币市场基金 2、基金管理人：指安信基金管理有限责任公司 3、基金托管人：指招商证券股份有限公司 4、基金合同：指《安信保证金交易型货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有 效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《安信保证金交易型货币市 场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《安信保证金交易型货币市场基金招募说明书》及 其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《安信保证金交易型货币市场基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 15、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 16、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 6 招募说明书 17投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 18、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的 证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 20、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回等业务 21、销售机构：指安信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定 的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办 理基金销售业务的机构，以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的场内销售 机构 22、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 23、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任 公司 24、证券账户：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的人民币普通股票账 户或证券投资基金账户 25、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 26、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 27、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 28、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 29、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 30、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 31、T+n日：指自 T日起第 n个工作日 (不包含 T日) 7 招募说明书 32、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 33、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 34、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 35、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 36、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 37、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 38、基金份额折算：基金合同生效后，基金管理人根据基金合同规定将投资者的基金份 额进行变更登记的行为 39、上市交易：指基金合同生效后，基金管理人根据规定向上海证券交易所申请基金份 额的上市。申请成功后，投资者可在上海证券交易所进行本基金份额的买入和卖出操作 40、元：指人民币元 41、基金收益：指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利 息和其他收入因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益 42、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益 43、每百份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益 44、7日年化收益率：指以最近 7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率 45、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基 金财产中扣除，属于基金的营运费用 46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数，本基金通过每日 8 招募说明书 计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 100.00元 49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、每百份 基金已实现收益和 7日年化收益率的过程 50、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、赎回对价等信息 的文件 51、收益账户：指本基金为投资者分配的虚拟账户，用于登记投资者场内基金份额的累 计未付收益 52、风险准备金：指基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集 证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》及颁布机关对其不时做出的修订计提的，主要 用于弥补因基金管理人违法违规、违反基金合同、操作错误或因技术故障等原因给基金财产 或基金份额持有人造成的损失的相关资金 53、固有资金：指归属基金管理人所有的，符合《基金管理公司固有资金运用管理暂行 规定》及颁布机关对其不时做出的修订规定的以本外币计价的资本金、公积金、未分配利润 及其他自有资金 54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 55、场内：指通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统 办理基金份额申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称 为场内申购、场内赎回 56、场外：指不通过场内的销售机构办理基金份额申购和赎回的场所。通过该等场所办 理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回 57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 9 招募说明书 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：安信基金管理有限责任公司 住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009号新世界商务中心 36层 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009号新世界商务中心 36层 法定代表人：刘入领 成立时间：2011年 12月 6日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895号 组织形式：有限责任公司 注册资本：35,000万元人民币 存续期间：永续经营 联系人：王阳 联系电话：0755-82509999 公司的股权结构如下： 股东名称持股比例 五矿资本控股有限公司 38.72% 安信证券股份有限公司 33% 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 19.71% 中广核财务有限责任公司 8.57% 二、主要人员情况 1、董事会成员 王连志先生，董事长，经济学硕士。历任长城证券有限公司投行部经理、中信证券股份 公司投行部经理、第一证券有限责任公司副总经理、安信证券股份有限公司副总经理、安信 基金管理有限责任公司总经理。现任安信证券股份有限公司总经理。 刘入领先生，董事，经济学博士。历任国通证券股份有限公司（现招商证券股份有限公 10 招募说明书 司）研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理助理；招商证券股份有限公司战略部副总 经理（主持工作）、总裁办公室主任、理财客户部总经理；安信证券股份有限公司人力资源 部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公 司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理，兼任安 信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事长。 任珠峰先生，董事，经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、有色部 经理、上海公司副总经理，英国金属矿产有限公司小有色、铁合金及矿产部经理，五矿投资 发展有限责任公司资本运营部总经理、五矿投资发展有限责任公司副总经理。现任中国五矿 集团公司总经理助理、中国五矿集团公司金融业务中心总经理、五矿资本控股有限公司董事、 总经理和党委书记、五矿集团财务有限责任公司董事长、五矿资本（香港）有限公司董事长、 五矿国际信托有限公司董事长、五矿证券有限公司董事长、五矿经易期货有限公司董事长、 隆茂投资有限公司副董事长、中国外贸金融租赁有限公司副董事长、工银安盛人寿保险有限 公司副董事长、中国五金制品有限公司董事、青海中地矿资源开发有限公司执行董事。 王晓东先生，董事，经济学硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员，日本五 金矿产株式会社财务部科员，中国外贸金融租赁有限公司副总经理，中国五矿集团公司财务 总部副总经理。现任五矿资本控股有限公司副总经理及资本运营部总经理、五矿鑫扬（上海） 投资管理有限公司董事长、五矿国际信托有限公司董事、五矿证券有限公司董事、五矿经易 期货有限公司董事、五矿金牛进出口贸易（上海）有限公司执行董事。 代永波先生，董事，管理学硕士。历任深圳市深国投房地产开发有限公司财务部会计、 第一创业证券有限责任公司投资银行部业务经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部副 总裁、申银万国证券股份有限公司投资银行部执行总经理。现任深圳市帕拉丁资本管理有限 公司资本市场部董事总经理。 李宏蕾先生，董事，会计硕士。历任深圳华强集团有限公司财务结算中心投融资经理， 中广核财务有限责任公司信贷业务高级经理、总经理部秘书和投资银行业务高级经理，中国 广核集团有限公司资本运营与产权管理部资本运营主任，中广核财务有限责任公司投资银行 部副总经理（主持工作）。现任中广核资本控股有限公司金融发展部副总经理（主持工作）。 徐景安先生，独立董事， 1964年毕业于复旦大学新闻学专业。历任中央马列主义研究 院干部，中共中央政策研究室干部，北京军区炮兵政治部教员，国家计划委员会研究室科长， 11 招募说明书 国务院经济体制改革办公室科长，国家经济体制改革委员会处长，中国经济体制改革研究会 副所长，深圳市经济体制改革委员会主任，深圳市士必达国际投资公司董事长，深圳市徐景 安投资顾问公司董事长。现任深圳市景安文化传播公司董事长。 郑斌先生，独立董事，法学硕士。历任中央组织部干部，国家国有资产管理局综合司副 处长，北京市正平律师事务所主任。现任北京市金诚同达律师事务所高级合伙人。 庞继英先生，独立董事，金融学博士，高级经济师。历任中央纪律检查委员会干部，国 家外汇管理局副处长、处长、副司长，中国外汇交易中心副总裁、总裁，中国人民银行条法 司副司长、金融稳定局巡视员，中国再保险（集团）股份有限公司党委副书记、副董事长。 现任国家开发银行股份有限公司董事。 2、基金管理人监事会成员 刘国威先生，监事会主席，工商管理硕士。历任五矿集团财务公司资金部科长、香港企 荣财务有限公司资金部高级经理、五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、五矿投 资发展有限责任公司规划发展部总经理、五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理、金 融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员等职务；现任中国五矿 集团公司金融业务中心副总经理兼五矿资本控股有限公司副总经理。 余斌先生，监事，经济学学士。历任深圳鸿华实业股份有限公司财务审计经理、南方证 券股份有限公司稽核部副总经理、中科证券托管组副组长。现任安信证券股份公司计划财务 部总经理。 蒋牧人先生，监事，法律硕士。历任北京金杜律师事务所实习律师、中信建投证券有限 公司投资银行部高级经理、华林证券投资银行部高级业务总监。现任深圳市帕拉丁股权投资 有限公司投资总监。 廖维坤先生，职工监事，理学学士。历任轻工业部南宁设计院电算站软件工程师，申银 万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管，南方证券股份有限公司深圳管理总部电脑工程 师、布吉营业部营业部副总经理、稽核总部高级经理、经纪业务总部高级经理，安信证券股 份有限公司信息技术部总经理。现任安信基金管理有限责任公司首席信息官、运营部总经理， 兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司监事。 王卫峰先生，职工监事，工商管理硕士。历任吉林省国际信托公司财务人员，汉唐证券 有限责任公司营业部财务经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核主 12 招募说明书 管，浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人。现任安信基金管理有限责任公司监察稽核部 总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。 张再新先生，职工监事，管理学学士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计，安 信基金管理有限责任公司财务部会计、工会财务委员。现任安信基金管理有限责任公司运营 部交易主管。 3、基金管理人高级管理人员 王连志先生，董事长，经济学硕士。简历同上。 刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。 陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资 产管理部总经理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司 资产管理部副总经理、证券投资部副总经理，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金 投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总 经理兼基金投资部总经理。 孙晓奇先生，副总经理，经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经 理，上海证券交易所交易运行部襄理、市场发展部高级经理、债券基金部执行经理，南方证 券行政接管组成员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长，安信基金管理有限责任 公司督察长。现任安信基金管理有限责任公司副总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有 限公司董事、总经理。 李学明先生，副总经理，哲学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理， 理财发展部高级经理；安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理，安信基金 筹备组成员；安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理。现任安信基金管理有 限责任公司副总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。 乔江晖女士，督察长，文学学士。历任中华人民共和国公安部科长、副处长，安信证券 股份有限公司安信基金筹备组成员，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼北京分公司总 经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董 事。 4、本基金基金经理 杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保 13 招募说明书 险股份有限公司研究员，台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员，台湾中华开发 工业银行股份有限公司自营交易员，台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理，台 湾宏泰人寿保险股份有限公司科长，华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理，安信基 金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经 理。2016年 3月 8日至今，任安信现金增利货币市场基金的基金经理； 2016年 3月 10日至 今，任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理； 2016年 3月 14日至今，任安信现金 管理货币市场基金的基金经理；2016年 8月 9日至今，任安信新目标灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 主任委员： 刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。 委员： 陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。简历同上。 龙川先生，统计学博士。历任 Susquehanna International Group（美国）量化投资经理、 国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投 资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。 陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师 (CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资 产管理总部助理研究员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管 理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司 基金投资部基金经理。 占冠良先生，管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员，大成基金管理有 限公司研究部研究员、投资部基金经理，南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理。 现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理。 杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。简历同上。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 14 招募说明书 （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； （14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构； （15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户等的业务规则； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 15 招募说明书 （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，每百份基金已实现收益 和 7日年化收益率； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； 16 招募说明书 （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度， 采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 17 招募说明书 （8）依照法律、行政法规有关规定和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到各 项业务过程，涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理适用的内部控制程序， 并适时调整和不断完善，维护内部控制制度的有效执行。 （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位的职责保持相对独立，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作分离。 （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （6）防火墙原则：公司投资、交易、研究、评估、销售等业务环节，适当分离，以达 到防范风险的目的，对因业务需要知悉内部信息的人员，制定严格的批准程序和监督措施。 18 招募说明书 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会下设立了合规 与风险控制委员会，负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究并制定相应的控 制制度。 公司经理层牢固树立内部控制优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营 造一个浓厚的内部控制文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使 风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 公司构建有效的治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交 易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立合规、高效、健全、制衡的内部组织架构，建立决策科学、运营规范、管理高 效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统， 以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 各职能部门是公司内部控制的具体实施单位。各部门在公司基本管理制度的基础上，根 据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定，加强对业务风险的控制。 部门管理层定期对部门内风险进行评估，确定风险管理战略并实施，监控风险管理绩效，以 不断改进风险管理能力。 （2）风险评估 公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防 范和化解风险，包括定期和不定期的风险评估、开展新业务之前的风险评估以及违规、投诉、 危机事件发生后的风险评估等。 （3）控制活动 公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的内部控制防线。 公司建立科学的授权制度。授权控制是内部控制活动的基本要点，它贯穿于公司经营活 动的始终。公司建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他受 托资产要实行独立运作，单独核算。公司建立科学、严格的岗位分离制度，业务授权、业务 执行、业务记录和业务监督严格分离，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重 要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位实行物理隔离。公司制定切实有效的应急应 19 招募说明书 变措施，建立危机处理机制和程序。 （4）信息与沟通 公司建立适当、有效的信息沟通机制和渠道，保证信息的真实性、准确性和完整性，实 现公司内部信息的沟通和共享，促进公司内部管理顺畅实施。公司根据组织架构和授权制度， 建立清晰的业务报告系统。 （5）监督与内部稽核 内部控制的监督完善由公司合规与风险管理委员会、督察长和监察稽核部等部门在各自 的职权范围内开展。必要时，公司可聘请外部专家对内部控制进行检查和评价。 公司根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，对原有的内 部控制定期进行全面检讨，审查其合法合规性、合理性和有效性，适时改进。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的 责任； （2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 20 招募说明书 第四部分基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：招商证券股份有限公司（简称招商证券） 住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38-45层 法定代表人：宫少林 成立日期：1993年8月1日 批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监基字[1999]11号 基金托管业务批准文号：证监许可[2014]78号 注册资本：人民币 58.0814亿元 存续期间：持续经营 联系人：秦湘 联系电话：0755-26951111 招商证券是百年招商局旗下金融企业，经过二十多年创业发展，已成为拥有证券市场业 务全牌照的一流券商，并经中国证券监督管理委员会评定为 A类 AA级券商。招商证券具有 稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的服务能力。公司拥有多层次客户服 务渠道，在北京、上海、广州、深圳等城市拥有 200家批准设立的证券营业部和 11家证券 经纪业务管理分公司，同时在香港设有分支机构，全资拥有招商证券国际有限公司、招商期 货有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理有限 公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券 服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力，打造中国最佳投资银行”。公司将以卓 越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰富、服务一流、能力 突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀 金融企业。 （二）主要人员情况 21 招募说明书 招商证券托管部员工多人具备丰富的证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审计经 验，以及大型 IT公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计 算机等各领域，其中本科以上人员占比100%，高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。 （三）基金托管业务经营情况 招商证券托管部是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公开募集 资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托 管业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实信用、谨慎勤勉”的原则， 为基金份额持有人利益履行基金托管职责。除此之外，招商证券于 2012年10月获得了证监 会准许开展私募基金综合托管服务试点的正式批复，成为业内首家可从事私募托管业务的券 商，经验丰富，服务优质，业绩突出。截至 2016年一季度，招商证券共托管 15只公募基金。 招商证券托管部于 2015年 4月通过了普华永道会计师事务所提供的 ISAE3402鉴证服 务，成为业内第一家通过 ISAE3402认证的券商托管人和基金外包服务机构。 （四）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）依法提议召开或召集基金份额持有人大会； （5）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （6）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 22 招募说明书 （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在 基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每百份基金已实现收益和 7日年化 收益率； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基 金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 23 招募说明书 退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 招商证券作为基金托管人： （1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、 规范运作的经营思想和经营理念。 （2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务内部控制制 度健全、执行有效。 （3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受托资产安全 完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。 （4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运作效率和效 果。 2、内部控制组织结构 招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内部最高风险决 策机构，风险管理委员会负责审议公司风险管理政策、风险偏好、容忍度和经济资本等风险 限额配置方案，拥有公司重大风险业务和创新业务项目的最终裁量权。风险管理部、法律合 规部及稽核监察部为公司的风险管理职能部门。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内控稽核岗，配备专职监察稽核人员，在 托管部总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严密、运行高 效的内部控制体系，保持托管业务健全、有效执行；安全保管基金财产，保持基金财产的独 立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控系统；有独立的综合托管服务系统； 业务管理实行复核和检查机制，建立了严格有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风 险管理的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识。 24 招募说明书 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的约 定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，并及时 提示基金管理人违规风险。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和托 管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人 应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核 对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原 因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对 通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 25 招募说明书 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更 基金销售机构。 基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减发售本基金的销售机构，并及时公告。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 电话：010-59378835 传真：010-59378907 联系人：朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫峰 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：孙睿 经办律师：黎明、孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 26 招募说明书 住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 执行事务合伙人：Ng Albert Kong Ping吴港平 电话：（010）58153000、（0755）25028288 传真：（010）85188298、（0755）25026188 签章注册会计师：张小东、陈立群 联系人：李妍明 27 招募说明书 第六部分基金的募集 本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集，募集申请于 2016年 6月 2日经中国证监会〔2016〕1207号文注册。 一、基金运作方式与类型 1、基金的运作方式：契约型开放式 2、基金的类别：货币市场基金 二、基金存续期限 不定期 三、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 四、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 五、募集方式 本基金的募集采用现金方式，包括网上现金认购和网下现金认购两种方式。网上现金认 购是指投资人通过基金管理人指定的销售机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认 购；网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的销售机构以现金进行的认购。 网上现金认购和网下现金认购的具体安排详见基金份额发售公告。 六、募集规模上限 本基金不设最高募集规模。本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总 28 招募说明书 额不少于 2亿份，基金募集金额不少于 2亿元人民币，并且基金认购人数不少于 200人的条 件下，基金管理人依据法律法规的规定可以决定停止基金发售。 七、基金份额的初始面值、认购价格及认购费用 1、面值：每份基金份额初始面值为 1.00元 2、认购价格：基金份额初始面值，即 1.00元 3、本基金不收取认购费用。 八、投资人对基金份额的认购 1、本基金的认购时间安排：具体认购时间安排请见本基金份额发售公告。 2、投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的份额发售公告。 九、认购份额余额的处理方式 网下现金认购份额的计算保留到整数位，小数点以后的部分四舍五入，由此误 差产生的收益或损失由基金财产承担。 十、募集期间认购资金利息的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基 金份额归投资者所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准；网上现金认购和通过 销售机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后产生的利息，计入基金资 产，不折算为投资者基金份额。 十一、网上现金认购 1、认购金额的计算 网上现金认购以份额申请，认购金额的计算公式为： 认购金额=认购份额×认购价格 例：某投资人通过某销售机构以网上现金认购方式认购 10,000份本基金，认购金额计 算如下： 29 招募说明书 认购金额=10,000×1.00=10,000.00元 即投资人通过网上现金认购方式申请认购 10,000份本基金，认购金额为 10,000.00元。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为 1000份或其 整数倍，最高不得超过 99,999,000份。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，备足认购资金，办理认 购手续。网上现金认购申请提交后，认购一经受理不得撤销。 4、认购确认：基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售 机构确实接收到认购申请。T日的申请是否有效应以基金登记机构的确认登记为准。基金合 同生效后，投资人应通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。如登记机构或证券交 易所对上述规则另有规定，则从其规定。 5、若投资人的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资人已支付的认购金额本 金退还投资人。 6、投资者认购前，应认真阅读基金管理人及销售机构的业务规则，一旦选择在某销售 机构提出认购申请，即视为投资者已完全阅读、理解并认可基金管理人及该销售机构的业务 规则，并接受该规则的约束。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥 善行使合法权利。 十一、网下现金认购 1、认购金额和利息折算的份额的计算： （1）通过基金管理人指定销售机构提交网下现金认购的投资人，认购金额的计算等同 网上现金认购，有效认购资金在登记机构清算交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为 投资者基金份额。 （2）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购金额的 计算公式为： 认购金额＝认购份额×基金份额面值 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额面值 例：某投资人通过基金管理人在网下以现金认购方式认购 100,000份本基金，如果其认 购资金的利息为 10元，则其可得到的基金份数计算如下： 30 招募说明书 认购金额＝100,000×1.00= 100,000.00元 净认购份额=100,000+10/1.00=100,010份 即投资人通过基金管理人以网下现金认购方式申请认购 100,000份本基金，如果其认购 资金的利息为 10元，可得到 100,010份基金份额。 2、认购限额：投资人通过基金管理人直销柜台办理网下现金认购的，每笔认购份额须 在 5万份以上（含 5万份），超过部分须为 1万份的整数倍。投资人通过基金管理人网上交 易系统或基金管理人指定销售机构办理网下现金认购的，单一账户每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000份。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按基金管理人或其指定销售机构的规定，到 营业网点办理相关认购手续，并备足认购资金。认购申请提交后，认购一经受理不得撤销。 4、认购确认：在募集期结束后 3个工作日之后，投资人应通过其办理认购的销售网点 查询认购确认情况。基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售 机构确实接收到认购申请。T日的申请是否有效应以基金登记机构的确认登记为准。基金合 同生效后，投资人应通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。如登记机构或证券交易 所对上述规则另有规定，则从其规定。 5、若投资人的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资人已支付的认购金额本 金退还投资人。 6、投资者认购前，应认真阅读基金管理人及销售机构的业务规则，一旦选择在某销售 机构提出认购申请，即视为投资者已完全阅读、理解并认可基金管理人及该销售机构的业务 规则，并接受该规则的约束。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥 善行使合法权利。 31 招募说明书 第七部分基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集 金额不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金管理人依据法律法规 及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报 告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款 利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金 资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 32 招募说明书 第八部分基金份额的折算 一、基金份额折算的时间 基金合同生效后，基金管理人办理基金份额折算。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100 折算后每份基金份额对应的面值为 100.00元，折算后每份基金份额净值为 100.00元。 33 招募说明书 第九部分基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》，向上海证券交易所申请上市： 1、基金募集金额不低于 2亿元； 2、基金份额持有人不少于 1000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交 易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少 3个工作日发布基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上 海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额的上市交易， 并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2个工作日内发布 基金份额终止上市交易公告。 四、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定 内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 34 招募说明书 五、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功 能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 35 招募说明书 第十部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基 金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交 易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。 三、申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为基准进行计算； 2、“份额申购、份额赎回”原则，即申购以份额申请，赎回以份额申请； 3、本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益 36 招募说明书 并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将以现金形 式支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回款中按比例扣除； 4、当日的申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销。 5、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 6、申购、赎回应遵守上海证券交易所和登记机构相关业务规则。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人在规定时间前全额交付款项， 申购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回 成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 正常情况下，投资人赎回（T日）申请成功后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内 支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项的支付 时间可相应顺延。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认，本基金 登记机构在 T+1日(包括该日 )对完成交收的申购账户进行份额的记增，对赎回的证券账户进 行份额注销。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后(包括该日 )及时到销售网点柜台或 以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，申购申请确认的基金份额 T+2日后（包 括该日）可赎回或在上海证券交易所卖出。若申购不生效，则申购款项退还给投资人。 37 招募说明书 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构已经接 收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资者怠于查询，致使其相关权益受损的，基金 管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并提前公 告。 在不损害基金份额持有人权益的前提下，基金管理人可以因交易所和登记机构相关规则 的变更等原因更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介公告。 五、申购与赎回的数量限制 1、本基金最低申购、赎回份额为 1份。基金管理人有权对最低申购、赎回份额予以调 整。 2、投资者申购、赎回的基金份额须为 1份或其整数倍。 3、单个投资人累计持有的基金份额不设上限。 4、上海证券交易所可根据基金管理人的要求对当日的申购 /赎回申请进行总量控制。 5、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或 者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为准。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述各项规定的数量限制。基金管理 人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备 案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金不收取申购费用和赎回费用，基金合同另有约定的除外。 2、在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行 票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低 于 5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当 日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请（超出基金总 38 招募说明书 份额 1%部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理 人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 3、本基金的申购、赎回价格为每份基金份额 100.00元。 4、申购金额的计算方式： 申购金额=申购份额×基金份额净值。 5、赎回金额的计算方式： 赎回金额=赎回份额×基金份额净值+按比例结转的待支付收益 6、若当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%，则需对赎回份 额收取强制赎回费用： 强制赎回费=（赎回份额-基金总份额×1%）×基金份额净值× 1% 收取强制赎回费时赎回金额的计算方式： 赎回金额=赎回份额×基金份额净值-强制赎回费+按比例结转的待支付收益 7、基金管理人可以在基金合同约定的范围内以及对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的情况下调整收费方式，并最迟应于新的收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护投资人的利益， 基金管理人可暂停本基金的申购。 5、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、基金管理人、基金托管人、上海证券交易所、销售机构或登记机构的技术故障等异 39 招募说明书 常情况导致无法办理申购业务。 8、当日超出基金管理人规定的申购限额。 9、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝 对值达到 0.50%时。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、4、6、7、9、10项情形之一且基金管理人决定暂停基金投资者的 申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的 申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理 人应及时恢复申购业务的办理。对于上述第 8项情形，如果基金管理人决定设置当日的申购 限额，基金管理人将于当日或之前在基金管理人网站上公布相关申购上限设定。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护基金份额持有人 的利益，基金管理人可暂停本基金的赎回。 6、基金管理人、基金托管人、上海证券交易所、基金销售机构或登记机构的技术故障 等异常情况导致无法办理赎回业务。 7、当日超出基金管理人规定的赎回限额。 8、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂 停接受投资人的赎回申请。 9、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对 值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人决定履行适当程序终止基金合同的。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 40 招募说明书 发生上述 1、2、3、5、6、8、9、10项情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持 有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认 的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。对于 发生上述第 7项情形时，如果基金管理人决定设置当日的赎回限额，基金管理人将于当日或 之前在基金管理人网站上公布相关赎回上限设定。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同 的相关条款处理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 上海证券交易所、登记机构对基金场内赎回的业务规则另有规定的，从其规定。 为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益，如本基金单个基金份额持有人在单个 开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 10%的，基金管理人可对其采取延期办理部分赎 回申请或者延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请超过前一开放日的基金总份额的 10%， 即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延缓支付赎回款项。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延缓支付赎回款项：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管 理人可延缓支付赎回款，但延缓期限不得超过 20个工作日，并应在指定媒介上进行公告。 （3）暂停赎回：连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上 41 招募说明书 刊登公告。 4、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司对上述巨额赎回业务的处理另有 规定的，按照有关规定办理。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在 规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登 重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的 时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 3、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个开放日 的每百份基金已实现收益、7日年化收益率。 十一、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理 人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十二、基金的非交易过户、冻结和解冻 基金的登记机构可依据其业务规则，受理基金的非交易过户、基金份额的冻结与解冻等 业务，并收取一定的手续费用。 十三、其他申购赎回方式 基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，调整或增减基金申购赎回方式或开通 其他服务功能，并提前公告。 42 招募说明书 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 十五、基金管理人可在不违反相关法律法规、不影响基金份额持有人实质利益的前提 下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 43 招募说明书 第十一部分基金的投资 一、投资目标 在力争保持基金资产相对低风险和相对高流动性的前提下，追求高于业绩比较基准的投 资回报。 二、投资范围 本基金的投资范围包括： 现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 三、投资策略 1、整体资产久期策略 本基金根据对未来利率变动的合理预判，结合基金未来现金流的综合预期，以及投资者 行为分析，动态决定和调整投资组合平均剩余期限。具体而言，本基金利用定性分析和定量 分析方法，综合分析宏观经济指标，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财 政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等，对短期利 率走势进行综合判断；同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、 货币市场与资本市场资金互动等；同时本基金区别于普通货币基金，需要加强对基金未来现 金流以及投资者行为的综合分析。 2、类属配置策略 类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、同业存单、非金融企业债务融资 工具（包括短期融资券、中期票据等）、资产支持证券及现金等投资品种之间的配置比例。 实现基金流动性需求并获得投资收益。 44 招募说明书 通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动 性等因素的研究判断，来确定并动态调整投资组合国债、央行票据、债券回购、非金融企业 债务融资工具及现金等各类属品种的配置比例，以满足投资人对基金流动性的需求，并达到 获取投资收益的目的。 3、个券选择策略 在个券选择层面，将首先考虑安全性和流动性因素，优先选择高信用等级的流动性好的 债券品种以规避违约风险和流动性风险。在此基础上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线 的基础上，找出收益率明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场 原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估值品种进 行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价 值投资，这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 4、套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异、资金供求失衡、流动性等因素造 成不同交易市场或不同交易品种出现定价差异现象，从而使债券市场上存在套利机会。在保 证安全性和流动性的前提下，本基金将在充分验证这种套利机会可行性的基础上，适当参与 市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，以获取安全的超额收益。 5、回购策略 （1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以 放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购，再利用回购 融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进 行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守公司内部各项风控指标，且符合相关法律法规。 （2）逆回购策略：基金管理人将密切关注合适的短期资金需求激增的机会，通过逆回 购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 6、流动性管理策略 本基金将保持高流动性的特性，将建立流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性资 产和收益性资产之间的配置比例。同时，密切关注本基金申购 /赎回、季节性资金流动、新 股申购、日历效应等情况，适时通过现金留存、提高流动性券种比例等方式提高基金资产整 体的流动性，提升基金资产的整体变现能力。 45 招募说明书 四、投资限制 1、组合限制 本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票、权证； （2）可转换债券、可交换债券； （3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外； （4）信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具； （5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。 本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进行信 用评级，信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两家以 上境内机构评级的，应采用孰低原则确定其评级，并结合基金管理人内部信用评级进行独立 判断与认定。 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益 人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策 性金融债券除外； （2）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投 资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制； （3本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资 产净值的比例合计不得超过 20%； （4）本基金投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基 金资产净值的比例合计不得超过 5%； （5）本基金应当保持足够比例的流动性资产以应对潜在的赎回要求，其投资组合应当 符合下列规定： 1）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%； 46 招募说明书 2）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工 具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%； 3）到期日在 10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资 产净值的比例合计不得超过 30%； 4）除发生巨额赎回、连续 3个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%； （6）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120天，平均剩余存续期不得超过 240 天； （7）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证 券的 10%； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金 持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各 类资产支持证券合计规模的 10%； （9）本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA级或相当于 AAA级；持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （10）在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； （11）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （12）法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。 因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资不符合以上规定的 比例的，除上述第（ 9）条外，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。如果法律法规或监管部门对 基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取 消上述限制，如适用于本基金，本基金投资不再受相关限制。 47 招募说明书 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券；（未完）  |