[中报]东证睿丰：2016年半年度报告
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告 由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 .................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 §10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43 §11 备查文件目录 .................................................................................................................................. 45 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 45 11.2 存放地点 ................................................................................................................................. 46 11.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 46 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方红睿丰混合 场内简称 东证睿丰 基金主代码 169101 前端交易代码 169101 基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内封闭运作，在交易 所上市交易，基金合同生效满三年后转为上市开放式。 基金合同生效日 2014年9月19日 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,610,160,711.75份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年3月6日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在有效控制投资组合 风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符 合经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人 口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创 新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势 个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享 转型期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下， 追求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 本基金在封闭期内的业绩比较基准为：三年期银行定 期存款利率（税后）；本基金转换为上市开放式基金 （LOF）后的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 *70%+中国债券总指数收益率*30%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上海东方证券资产管理有 招商银行股份有限公司 限公司 信息披露负责人 姓名 唐涵颖 张燕 联系电话 021-63325888 0755-83199084 电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4009200808 95555 传真 021-63326981 0755-83195201 注册地址 上海市黄浦区中山南路318 号31层 深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 办公地址 上海市黄浦区中山南路318 号2号楼31层 深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 邮政编码 200010 518040 法定代表人 陈光明（授权代表） 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报，证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.dfham.com 基金半年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路 318号2号楼31层 招商银行股份有限公司 深圳市深南大道7088号招 商银行大厦 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -37,783,298.09 本期利润 -233,122,556.18 加权平均基金份额本期利润 -0.1448 本期加权平均净值利润率 -12.86% 本期基金份额净值增长率 -6.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配利润 53,899,299.91 期末可供分配基金份额利润 0.0335 期末基金资产净值 1,807,419,381.76 期末基金份额净值 1.123 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 74.25% 注：1、表中的“期末”均指报告期最后一日，即2016年6月30日；“本期”指2016年1月1 日 - 2016年6月30日。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.31% 1.05% 0.21% 0.01% 3.10% 1.04% 过去三个月 3.69% 1.06% 0.65% 0.01% 3.04% 1.05% 过去六个月 -6.57% 1.61% 1.31% 0.01% -7.88% 1.60% 过去一年 0.10% 1.91% 2.79% 0.01% -2.69% 1.90% 自基金合同 生效起至今 74.25% 1.79% 5.92% 0.01% 68.33% 1.78% 注：（1）本基金合同于2014年9月19日生效。 （2）自基金合同生效日起至今指2014年9月19日-2016年6月30日。 （3）根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金合同生效后三年内（含三年）为封 闭期，本基金在封闭期内的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后），其中，三年期银 行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构三年期人民币存款基准利率。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，封闭期内t日收益率（ ）按下 列公式计算： =100% *[t日三年期银行定期存款利率（税后）/365] 其中，t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日； t日至T日的期间收益率（ ）按下列公式计算： =[(1+ )]-1 其中，T=2,3,4,．．．； (1+ )表示t日至T日的(1+)数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金合同于2014年9月19日生效,截止日期为2016年6月30日。 2、本基金建仓期 6 个月，即从 2014 年 9 月 19 日起至 2015 年 3 月 18 日，建仓期结 束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日，是国内首家获中国证监会批准设 立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设 立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月，公司成为首家获得“公开募集 证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投 资基金业务。截至2016年6月30日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投 资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基 金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型 证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投 资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合 型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型 证券投资基金、东方红纯债债券型发起式证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东 方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红稳添利 纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置 混合型证券投资基金二十只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 林鹏 本基金基金经理，兼任 上海东方证券资产管 理有限公司董事总经 理、公募权益投资部总 监、东方红睿丰灵活配 置混合型证券投资基 金、东方红睿元三年定 期开放灵活配置混合 型发起式证券投资基 金、东方红中国优势灵 2014年9 月25日 - 18年 硕士，曾任东方证券股 份有限公司研究所研 究员、资产管理业务总 部投资经理、上海东方 证券资产管理有限公 司执行董事；现任上海 东方证券资产管理有 限公司董事总经理、公 募权益投资部总监兼 任东方红睿丰混合、东 活配置混合型证券投 资基金、东方红领先精 选灵活配置混合型证 券投资基金、东方红稳 健精选混合型证券投 资基金、东方红睿逸定 期开放混合型发起式 证券投资基金基金经 理。 方红睿阳混合、东方红 睿元混合、东方红中国 优势混合、东方红领先 精选混合、东方红稳健 精选混合、东方红睿逸 定期开放混合基金经 理。具有基金从业资 格，中国国籍。 刚登 峰 本基金基金经理，兼任 东方红睿阳灵活配置 混合型证券投资基金、 东方红睿元三年定期 开放灵活配置混合型 发起式证券投资基金、 东方红策略精选灵活 配置混合型发起式证 券投资基金、东方红优 势精选灵活配置混合 型发起式证券投资基 金、东方红睿轩沪港深 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理 2015年5 月5日 - 7年 硕士，曾任东方证券股 份有限公司资产管理 业务总部研究员、上海 东方证券资产管理有 限公司研究部高级研 究员、投资经理助理， 资深研究员、投资主办 人；现任东方红睿丰混 合、东方红睿阳混合、 东方红睿元混合、东方 红策略精选混合、东方 红优势精选混合、东方 红睿轩沪港深混合基 金经理。具有基金从业 资格，中国国籍。 韩冬 本基金基金经理 2016年1 月22日 - 7年 硕士，曾任东方证券股 份有限公司资产管理 业务总部研究员，上海 东方证券资产管理有 限公司研究部高级研 究员、权益研究部高级 研究员；现任东方红睿 丰混合基金经理。具有 基金从业资格，中国国 籍。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在经济形势低迷、市场环境多变的背景下，我们认为质地优良的个股能够出现显著的超额收 益。在一些细分领域，如大消费、新能源等行业，反映了经济结构调整的方向，也出现了一批具 备核心竞争力和护城河的公司，这些重点行业可以精选个股、长期布局；我们相信他们代表产业 方向、具备企业家精神、能够穿越经济周期。在人民币贬值的中长期趋势下，我们也相信会有一 批国内企业走向全球，成为世界级的企业。市场情绪的短期波动难以预测，但我们相信与这些优 秀企业为伴，能给投资者带来良好的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.123元，份额累计净值为1.692元。本报告期 内，本基金净值增长率为-6.57%，业绩比较基准收益率为1.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年二季度，国内实体经济依然在底部徘徊,海外局势愈加复杂。英国“脱欧”给全球的 经济局势增加了更多的不确定性，黄金等避险资产的上涨也表明了全球风险偏好的下降。国内经 济结构的调整在艰难进行，需求侧的不景气倒逼供给侧的改革，然而复杂的外部环境、人民币汇 率的贬值、人口红利的下降等因素也构成较大的压力，我们对短期的经济抱持谨慎的态度。而另 一方面，短期美联储加息预期延后、国内通胀预期下降，给市场提供了相对宽松的货币环境。几 轮调整之后，目前的指数水平已经释放了较大的市场风险，估值泡沫的消化较为充分。预计市场 的低位震荡还将持续一段时间，风险偏好缺乏大幅上升的理由。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根 据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基 金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严 格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和 结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的 估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格。同时，公司设估值决策小组，成员包 括：公司总经理、公司联席总经理、合规总监(督察长)、交易总监、运营总监、市场总监、投资 经理、基金会计主管。基金经理不参与基金日常估值业务，对于属于东证资管估值政策范围内的 特殊估值变更可参与讨论，但最终决策由估值决策小组讨论决策并联名审批。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署提供中债收益率曲线和中债估值的服 务协议，由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金管理人于2016年1月13日发布《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基 金分红公告》，收益分配基准日为2015年12月31日，每10份基金份额派发红利5.18元；共计 派发红利834,063,250.34 元（均为现金形式发放）。 根据基金合同规定，封闭期间，基金收益分配采用现金方式；封闭期内，本基金的收益分配 每年不得少于一次, 且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%。 本基金本期的收益分配符合相关法律法规及《基金合同》约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自基金合同生效日起封闭三年，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中 华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 254,210,561.36 451,664,758.47 结算备付金 12,969,365.73 36,252,358.46 存出保证金 567,270.53 1,501,112.29 交易性金融资产 6.4.7.2 1,535,414,171.12 2,420,582,197.95 其中：股票投资 1,535,414,171.12 2,420,582,197.95 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 9,070,389.53 - 应收利息 6.4.7.5 54,228.23 95,143.23 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,812,285,986.50 2,910,095,570.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 28,893,985.08 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,182,779.98 3,608,105.35 应付托管费 363,796.67 601,350.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,180,794.45 2,096,940.81 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 139,233.64 290,000.00 负债合计 4,866,604.74 35,490,382.12 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,610,160,711.75 1,610,160,711.75 未分配利润 6.4.7.10 197,258,670.01 1,264,444,476.53 所有者权益合计 1,807,419,381.76 2,874,605,188.28 负债和所有者权益总计 1,812,285,986.50 2,910,095,570.40 注：1.本基金于2014年9月19日成立。 2.报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.123元，基金份额总额1,807,419,381.76份。 6.2 利润表 会计主体：东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至 2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至 2015年6月30日 一、收入 -211,952,008.22 986,761,967.67 1.利息收入 1,226,422.00 1,321,598.95 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,226,422.00 827,923.44 债券利息收入 - 16,138.52 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 477,536.99 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -17,839,172.13 731,849,618.83 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -34,885,401.92 642,968,690.88 基金投资收益 - -72,889.04 债券投资收益 6.4.7.13 - 28,716,771.91 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -416,840.00 41,939,340.00 股利收益 6.4.7.16 17,463,069.79 18,297,705.08 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -195,339,258.09 253,590,749.89 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 21,170,547.96 35,690,728.44 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,536,082.78 16,842,443.11 2．托管费 6.4.10.2.2 2,256,013.81 2,807,073.86 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,721,200.54 15,605,444.65 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 2,657,250.83 435,766.82 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -233,122,556.18 951,071,239.23 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -233,122,556.18 951,071,239.23 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,610,160,711.75 1,264,444,476.53 2,874,605,188.28 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -233,122,556.18 -233,122,556.18 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -834,063,250.34 -834,063,250.34 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,610,160,711.75 197,258,670.01 1,807,419,381.76 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,610,160,711.75 203,537,110.83 1,813,697,822.58 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 951,071,239.23 951,071,239.23 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -82,118,195.48 -82,118,195.48 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,610,160,711.75 1,072,490,154.58 2,682,650,866.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署： ______陈光明______ ______任莉______ ____詹朋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证 监许可[2014]720号文)核准,由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》及其配套规则和《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2014年9月19日生效。本基金为契约型基金，基金合同生效后三年内封闭运作，在交易所上市 交易，基金合同生效满三年后转为上市开放式（LOF）,存续期限不定。本基金的基金管理人为上 海东方证券资产管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金于2014年8月25日至2014年9月12日向社会公开募集, 扣除认购费后的有效认购 资金1,609,220,897.11元,利息转份额939,814.64元,募集规模为1,610,160,711.75份。上述募 集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具了验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红睿丰灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法 发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（含中小企业私募 债）、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金转换为上市开放式基金（LOF）后股票资产投资比例为基金资产的0%—95%，封闭期内股票 资产投资比例为基金资产的0%—100%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终， 在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府 债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，封闭期内不受上述5%的限制。 本基金的业绩比较基准为: 本基金在封闭期内的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率 （税后）；本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*70%+ 中国债券总指数收益率*30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则－基本准则》、以及其后颁布及修 订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 编制，同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金 会计核算业务指引》、、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资 基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容 与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资 基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财 务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增 值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规 和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上 市 公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计 征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 254,210,561.36 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 254,210,561.36 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,392,054,801.02 1,535,414,171.12 143,359,370.10 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,392,054,801.02 1,535,414,171.12 143,359,370.10 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末，未持有任何衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末，未持有任何买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末，未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 50,976.65 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,996.28 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 255.30 合计 54,228.23 6.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末，未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,180,794.45 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,180,794.45 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 139,233.64 - - 合计 139,233.64 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,610,160,711.75 1,610,160,711.75 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,610,160,711.75 1,610,160,711.75 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 925,745,848.34 338,698,628.19 1,264,444,476.53 本期利润 -37,783,298.09 -195,339,258.09 -233,122,556.18 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -834,063,250.34 - -834,063,250.34 本期末 53,899,299.91 143,359,370.10 197,258,670.01 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 1,136,115.80 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 82,856.94 其他 7,449.26 合计 1,226,422.00 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 1,223,078,990.32 减：卖出股票成本总额 1,257,964,392.24 买卖股票差价收入 -34,885,401.92 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内未进行债券投资交易。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内未进行债券投资交易。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金在本报告期未进行贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金在本报告期无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金在本报告期无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金在本报告期无贵金属申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016年1月1日至2016年6月30日 股指期货-投资收益 -416,840.00 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 17,463,069.79 基金投资产生的股利收益 - 合计 17,463,069.79 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -195,339,258.09 ——股票投资 -195,339,258.09 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -195,339,258.09 6.4.7.18 其他收入 本基金在本报告期无基金赎回费、转出补偿费等其他收入。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 2,673,372.58 银行间市场交易费用 - 期货交易所交易费用 47,827.96 合计 2,721,200.54 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 99,452.08 其他 2,502,189.74 银行费用 6,627.45 帐户维护费 9,200.00 合计 2,657,250.83 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上海东方证券资产管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券 928,562,929.70 51.89% 10,095,691,888.26 99.24% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东方证券 - - 125,001,213.20 100.00% 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 东方证券 - - 1,983,000,000.00 100.00% 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东方证券 679,053.63 52.58% 1,718,751.34 78.81% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东方证券 9,190,405.21 99.43% 2,049,061.26 97.49% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证 券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 2. 截至报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的 资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交 易单元租用事宜。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 13,536,082.78 16,842,443.11 其中：支付销售机构的客 户维护费 6,540,378.71 8,237,553.69 注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。 6.4.10.2.2 基金托管费 （未完）  |