[发行]深证100：更新招募说明书摘要（2016年8月）
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF） 招募说明书摘要 （2016年8月更新） 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 【重要提示】 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）由国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金分级运作期届满转型而成。 《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》于2012年7月17 日生效，并于2012年8月14日进入为期三年的分级运作期。在分级运作期内，瑞 福优先份额自分级运作期开始后每满6个月开放一次，接受投资者的申购与赎回； 瑞福进取份额在深圳证券交易所上市交易。国投瑞银瑞福深证100指数分级证券 投资基金的三年分级运作期于2015年8月13日届满。 根据《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定， 在分级运作三年期届满，无需召开基金份额持有人大会，基金自动转换为上市开 放式基金（LOF），基金名称变更为“国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金 （LOF）”。转换为上市开放式基金（LOF）时，瑞福优先份额资产将以现金形式给 付，瑞福进取份额资产则转入国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）。 转换为上市开放式基金（LOF）后，基金的投资目标、投资策略、投资理念、投 资范围、投资限制、投资管理程序不变。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面 认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对 认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据 所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金为股票型 基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高 于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，按照个股在基准 指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相 应地调整，以复制和跟踪基准指数。本基金投资于深证100指数成份股票及其备 选成份股票的市值不低于基金资产净值的80%；投资于标的指数成份股票及其备 选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净 值的90%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%；权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规 定。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金 管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化、基金份额上市交易价格波动引致的投资风险，由投资 者自行负担。 本招募说明书摘要所载内容截止日期为2016年7月17日，其中投资组合报告 与基金业绩截止日期为2016年6月30日。有关财务数据未经审计。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司于2016年8月10日对本招募说明书 摘要（2016年8月更新）进行了复核。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：国投瑞银基金管理有限公司 英文名称：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD 住所：上海市虹口区东大名路638号7层 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 法定代表人：叶柏寿 设立日期：2002年6月13日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25号 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 存续期限：持续经营 联系人：杨蔓 客服电话：400-880-6868 传 真：（0755）82904048 股权结构： 股东名称 持股比例 国投泰康信托有限公司 51% 瑞士银行股份有限公司（UBS AG） 49% 合计 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员 叶柏寿先生，董事长，中国籍，经济学学士，现任国家开发投资公司副总经 济师、国投资本控股有限公司董事长（法定代表人）、国投泰康信托有限公司董 事长（法定代表人）、国投财务有限公司董事、国投电力控股股份有限公司监事 会主席、国投融资租赁有限公司董事长。曾任国家计委经济研究所干部、研究室 副主任，国家开发投资公司财务会计部干部、处长、副主任、主任，国投资本控 股有限公司副董事长。 王彬女士，总经理，董事，中国籍，香港中文大学工商管理硕士，高级经济 师，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理（香港）有限公 司董事。曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理 有限公司副总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事 会秘书，北京京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董 事会秘书、北京市人民政府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员。 董日成先生，董事，中国香港籍，英国Sheffield大学学士，现任瑞银环球 资产管理公司中国区董事总经理，兼任国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事。 曾任瑞银环球资产管理公司中国区业务经理、执行董事，瑞银环球资产管理对冲 基金亚太区首席营运官，瑞银环球资产管理台湾总经理，香港瑞银财富管理部门 主管，国投瑞银基金管理有限公司代总经理和首席营运官，美林投资经理人公司 亚太地区首席营运官，美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职 务等。 李涛先生，董事，中国籍，管理学硕士，现任国投泰康信托有限公司财务总 监，曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务 部总经理，国家开发投资公司金融投资部项目经理，国融资产管理有限公司证券 投资部业务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管，山东省茌平造纸厂设计部 职员。 黄雪婷女士，董事，中国香港籍，西澳大学工商学学士。现任瑞银资产管理 (新加坡)有限公司亚太区产品开发及管理主管，曾任美盛集团(Legg Mason, Inc.) 亚洲及澳大利亚产品开发部主管，瀚亚投资(Eastspring Investments)区域投资 解决方案及基金平台主管，富达基金(Fidelity) 亚洲产品部董事，苏黎世保险 (Zurich Insurance Company)业务规划及项目高级经理，怡富基金Jardine Fleming (JPMorgan) 产品开发部业务分析师。 李哲平先生，独立董事，中国籍，金融学硕士，现任当代金融家杂志社主编、 中信银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾任统信资产评估公司董事长、 中国证券报理论版主编、中国金融培训中心助教。 史克通先生，独立董事，中国籍，法学学士，现任北京金诚同达律师事务所 高级合伙人、律师，主要从事公司经常性业务及IPO、上市公司再融资及重大重 组、证券投资基金及私募基金的设立、投资等业务；兼任中国忠旺控股有限公司 （香港主板上市）独立董事，昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（中小板 上市）独立董事，北京公共交通控股（集团）有限公司外部董事（北京市国资委 任命）。曾任职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所。 龙涛先生，独立董事，中国籍，硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事 长，中央财经大学会计系副教授，兼任庆铃汽车股份有限公司和北辰实业股份有 限公司独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事，曾在毕马威国际会计纽 约分部担任审计和财务分析工作。 2、监事会成员 卢永燊先生，监事会主席，中国香港籍，工商管理硕士，现任瑞银环球资 产管理公司中国区财务部主管和瑞银环球资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞 银环球资产管理公司泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个 财务部管理职位。 张宝成先生，监事，中国籍，资源产业经济学博士，经济师。现任国投泰 康信托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理， 国家开发投资公司办公厅公司领导秘书，国投信托有限公司行政助理，中国石油 管道分公司内部控制处科员，中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。 王明辉先生，监事，中国籍，经济学硕士，特许金融分析师协会会员、全 球风险协会会员，拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册 内部审计师(CIA)资格。现任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部总监。曾任 职国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、国泰君安证券股份有限公司稽 核审计总部审计总监。 冯伟女士，监事，中国籍，经济学硕士，高级会计师。现任国投瑞银基金管 理有限公司总经理助理。曾任职中融基金管理有限公司清算主管，深圳投资基金 管理有限公司投研人员。 3、公司高级管理人员及督察长 王彬女士，总经理，董事，中国籍，香港中文大学工商管理硕士，高级经济 师，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理（香港）有限公 司董事。曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理 有限公司副总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事 会秘书，北京京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董 事会秘书、北京市人民政府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员。 王书鹏先生，副总经理，中国籍，北京航空航天大学工程硕士，兼任国投瑞 银资本管理有限公司总经理及董事。曾任职内蒙古哲盟交通规划设计院，内蒙古 自治区交通征费稽查局哲盟分局，北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理，利 安达信隆会计师事务所项目经理，国投信托有限公司财务、信托资产运营管理部 门经理。 张南森先生，副总经理，中国籍，北京大学高级管理人员工商管理硕士。曾 任湘财证券有限公司营业部总经理助理，银华基金管理有限公司市场营销部执行 主管，中邮创业基金管理有限公司机构理财部副总经理，国投瑞银基金管理有限 公司机构服务部总监、总经理助理。 袁野先生，副总经理，中国籍，复旦大学工商管理硕士，兼任国投瑞银资本 管理有限公司副总经理。曾任深圳投资基金管理公司基金经理，国信证券基金债 券部投资经理，国投瑞银基金管理有限公司基金经理、基金投资部总监，招商基 金管理有限公司总经理助理。 刘凯先生，督察长，中国籍，复旦大学工商管理学硕士，兼任国投瑞银资本 管理有限公司董事。曾任尊荣集团证券投资项目经理，君安证券东门南营业部研 究员，平安证券蛇口营业部投资顾问，招商基金管理有限公司客户服务部总监， 国投瑞银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理。 4、本基金基金经理 赵建先生，中国籍，同济大学管理学博士。13年证券从业经历，曾任上海 博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理，上海一 维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013 年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理， 2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金 （LOF）的基金经理助理，2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100指数证 券投资基金（LOF）（原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金）基金经 理，2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基 金（LOF）基金经理，2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易 型开放式指数证券投资基金联接基金（原国投瑞银沪深300金融地产指数基金） 基金经理，2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投 资基金基金经理，2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF） 基金经理。 本基金历任基金经理： 黄顺祥先生，2012年7月17日（本基金基金合同生效日）至2012年10月 29日； 朱红裕先生，2012年7月17日（本基金基金合同生效日）至2012年10月 29日； LU RONG QIANG先生，2012年10月30日至2015年2月9日。 5、投资决策委员会成员的姓名、职务 （1）投资决策委员会召集人：袁野先生，副总经理 （2）投资决策委员会成员： 韩海平先生：总经理助理兼固定收益部总监 李怡文女士：固定收益部副总监，基金经理 何明女士：研究部总监 蒋旭东先生：总经理助理，量化投资部负责人 杨俊先生：交易部总监 马少章先生：专户投资部副总监，投资经理 汤海波先生：国际业务部副总监，基金经理 陈小玲女士：基金投资部副总监，基金经理 杨冬冬先生，基金投资部副总监，基金经理 （3）总经理和督察长列席投资决策委员会会议。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币35,640,625.71万元 联系电话：010-66105799 联系人：洪渊 二、主要人员情况 截至2016年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工198人，平均 年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以 上学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家 提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务 团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构 和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理 计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资 产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风 险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2016年3 月，中国工商银行共托管证券投资基金555只。自2003年以来，本行连续 十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环 球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 49项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质 获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、场外直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 法定代表人：叶柏寿 电话：(0755)83575992 83575993 传真：(0755)82904048 82904007 联系人：杨蔓、贾亚莉 客服电话：400-880-6868 网站：www.ubssdic.com 2、场外代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 传真：010-66107914 联系人：杨菲 客服电话：95588 公司网站：www.icbc.com.cn （2）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼（长安兴融中心） 法定代表人：王洪章 电话：010-66275654 传真：010-66275654 联系人：王琳 客服电话：95533 网站：www.ccb.com （3）交通银行股份有限公司 住所：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 电话：021-58781234 传真：021-58408483 联系人：曹榕 客服电话：95559 公司网站：www.bankcomm.com （4）招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 电话：0755-83198888 传真：0755-83195049 联系人：邓炯鹏 客服电话：95555 公司网站：www.cmbchina.com （5）平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：021-38637673 传真：021-50979507 客服电话：95511-3 公司网站: bank.pingan.com （6）上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 电话：021-61618888 传真：021-63604199 联系人：高天 虞谷云 客服电话：95528 公司网站: www.spdb.com.cn （7）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人：杨德红 电话：021-38676666 传真：021-38670666 联系人：芮敏祺 客服电话：95521 公司网站：www.gtja.com （8）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 传真：010-65182261 联系人：权唐 客服电话：4008888108 公司网站：www.csc108.com （9）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 法定代表人：何如 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：周杨 客服电话：95536 公司网站：www.guosen.com.cn （10）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 联系人：黄婵君 客服电话：95565、4008888111 公司网站：www.newone.com.cn （11）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 电话：010-66568292 传真：010-66568990 联系人：邓颜 客服电话：400-888-8888 公司网站：www.chinastock.com.cn （12）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：金芸、李笑鸣 客服电话：95553 公司网站：www.htsec.com （13）申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031） 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 联系人：李玉婷 客服电话：95523或4008895523 公司网站: www.swhysc.com （14）申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20 楼2005室 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：李季 电话：010-88085201 传真：010-88085195 联系人：唐岚 客服电话：4008-000-562 网址:www.hysec.com （15）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大.五道口广场1号楼20-22层 法定代表人：兰荣 电话：0591-38281963 传真：0591-38507538 联系人：夏中苏 客服电话：95562 公司网站：www.xyzq.com.cn （16）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层 法定代表人：王连志 电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 客服电话：4008-001-001 公司网站：www.essence.com.cn （17）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：李芳芳 客服电话：95525、4008888788 公司网站：www.ebscn.com （18）平安证券有限责任公司 住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：谢永林 电话：021-38637436 传真：0755-82400862 联系人：周一涵 客服电话：95511-8 公司网站：stock.pingan.com （19）国盛证券有限责任公司 住所：南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦 办公地址：南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦 法定代表人：马跃进 电话：0791-86283155 传真：0791-86288690 联系人：俞驰 客服电话：4008222111 公司网站：www.gsstock.com （20）华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：李工 电话：0551-65161821 传真：0551-65161672 联系人：汪燕、范超 客服电话：95318，4008096518 公司网站：www.hazq.com （21）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：010-60838888 传真：010-60833739 联系人：顾凌 客服电话：95548 公司网站：www.cs.ecitic.com （22）中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 联系人：吴忠超 客服电话：95548 公司网站：www.citicssd.com （23）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号 法定代表人：李玮 电话：021-20315290 传真：021-20315137 联系人：许曼华 客服电话：95538 公司网站：www.zts.com.cn （24）第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人：刘学民 电话：0755-23838751 传真：0755-25838701 联系人：吴军 客服电话：95358 公司网站：www.firstcapital.com.cn （25）长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 电话：0755-83516289 传真：0755-83515567 联系人：刘阳 客服电话：0755-33680000、400-6666-888 公司网站：www.cgws.com （26）渤海证券股份有限公司 住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 电话：022-28451991 传真：022-28451892 联系人：蔡霆 客服电话：400-651-5988 公司网站：www.ewww.com.cn （27）山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 电话：0351-8686659 传真：0351-8686619 联系人：郭熠 客服电话：95573、400-666-1618 公司网站：www.i618.com.cn （28）广州证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：邱三发 电话：020-88836999 传真：020-88836920 联系人：梁薇 客服电话：95396 公司网站：www.gzs.com.cn （29）中国中投证券有限责任公司 住所：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第 04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21 层 法定代表人：高涛 电话：0755-820236907 传真：0755-82026539 联系人：万玉琳 客服电话：400-600-8008、95532 公司网站：www.china-invs.cn （30）东莞证券股份有限公司 住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心 法定代表人：张运勇 电话：0769-22115712 传真：0769-22115712 联系人：李荣 客服电话：95328 公司网站：www.dgzq.com.cn （31）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：朱科敏 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-888-8588 公司网站：www.longone.com.cn （32）上海证券有限责任公司 住所：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：李俊杰 电话：021-53686888 传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008 联系人：王芬 客服电话：021-962518 公司网站：www.962518.com （33）国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：常喆 电话：010-84183333 传真：010-84183311 联系人：黄静 客服电话：400-818-8118 公司网站：www.guodu.com （34）国金证券股份有限公司 住所：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 联系人：刘婧漪、贾鹏 客服电话：95310 公司网站：www.gjzq.com.cn （35）万联证券有限责任公司 住所：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 法定代表人：张建军 联系电话：020-38286588 传真：020-22373718-1013 联系人：王鑫 客服电话：400-8888-133 网址：www.wlzq.com.cn （36）江海证券有限公司 住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 电话：0451-85863726 传真：0451-82337279 联系人：周俊 客服电话：400-666-2288 公司网站：www.jhzq.com.cn （37）华宝证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人：陈林 电话：021-68778790 传真：021-68777992 联系人：刘闻川 客服电话：400-820-9898 公司网站：www.cnhbstock.com （38）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 电话：010-63081000 传真：010-63080978 联系人：唐静 客服电话：95321 公司网站：www.cindasc.com （39）国联证券股份有限公司 住所：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702 法定代表人：姚志勇 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 联系人：沈刚 客服电话：95570 公司网站：www.glsc.com.cn （40）中国国际金融股份有限公司 住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人：丁学东 电话：010-65051166 传真：010-65058065 联系人：陈曦、杨涵宇、任敏 客服电话：4009101166 公司网站：www.cicc.com.cn （41）华福证券有限责任公司 住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼 法定代表人：黄金琳 电话： 021-20655175 传真：021-20655196 联系人：郭相兴 客服电话：96326（福建省外加拨0591） 公司网站：www.hfzq.com.cn （42）华龙证券股份有限公司 住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号 法定代表人：李晓安 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 联系人：邓鹏怡 客服电话：95368 公司网站：www.hlzq.com （43）世纪证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层 法定代表人：姜昧军 电话：0755-83199511 传真：0755-83199545 联系人：袁媛 客服电话：4008323000 公司网站：www.csco.com.cn （44）爱建证券有限责任公司 住所：上海市浦东世纪大道1600 号陆家嘴商务广场32楼 办公地址：上海市浦东世纪大道1600 号陆家嘴商务广场32楼 法定代表人：钱华 电话：021-32229888 传真：021-68728707 联系人：王薇 客服电话：4001-962502 公司网站：www.ajzq.com （45）东北证券股份有限公司 住所：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 联系人：安岩岩 客服电话：400-600-0686 公司网站：www.nesc.cn （46）东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦 法定代表人：范力 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 客户服务电话：4008-601-555 网址：www.dwzq.com.cn （47）国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13 号 办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦11 楼 法定代表人：何春梅 电话：0755-82047857 传真：0755-82835785 联系人：陈炽华 客户服务电话：95563 网址：www.ghzq.com.cn （48）联讯证券股份有限公司 住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四 楼 法定代表人：徐刚 电话：0752-2119700 传真：0752-2119660 联系人：彭莲 客户服务电话：95564 公司网址：www.lxsec.com （49）华鑫证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人：俞洋 电话：021-64339000 传真：021-54967293 联系人：杨莉娟 客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 公司网址：www.cfsc.com.cn （50）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962（深圳） 联系人：庞晓芸 客服电话：95597 公司网站：www.htsc.com.cn （51）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505 法定代表人：林义相 联系电话：010-66045515 传真：010-66045518 联系人：李景平 客服电话：010-66045678 天相投顾网址：www.txsec.com 天相基金网网址：www.jjm.com.cn （52）深圳众禄金融控股股份有限公司 住所：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 联系人：童彩平 客户服务电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com （53）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙烨 电话：021-20691832 传真：021-20691861 客服电话：400-820-2899 公司网站：www.erichfund.com （54）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906 室 上海市虹口区欧阳路196号（法兰桥创意园）26号楼2楼 法定代表人：杨文斌 电话：021-20613999 传真：021-68596916 联系人：张茹 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （55）杭州数米基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人：陈柏青 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （56）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客服电话：400-1818-188 公司网站：www.1234567.com.cn （57）北京展恒基金销售股份有限公司 住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层 法定代表人：闫振杰 电话：010-59601366 传真：010-62020355 联系人：王琳 客服电话：400-818-8000 公司网站：www.myfund.com （58）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常大道同顺路18号同花顺大楼4层 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818-8653 传真：0571-86800423 联系人：刘晓倩 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com （59）和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 电话： 010-85650628 传真：010-65884788 联系人: 刘洋 客服电话：400-920-0022 公司网站：licaike.hexun.com （60）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址: 上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人：汪静波 电话：021-38602377 传真：021-38509777 联系人：张裕 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （61）中信建投期货有限公司 住所：重庆渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C 办公地址：重庆渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼 法定代表人：彭文德 电话：023-86769637 传真：023-86769629 联系人：刘芸 客服电话：400-8877-780 公司网站：www.cfc108.com （62）中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305 室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 联系人：洪诚 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （63）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区100号19层 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 电话：021-33323999 传真：021-33323830 联系人：周丹 客服电话：400-820-2819 网站：fund.bundtrade.com （64）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市福泉北路518号8座3层 法定代表人：燕斌 电话：021-52822063 传真：021-52975270 联系人：兰敏 客服电话：400-046-6788 网站：www.66zichan.com (65)珠海盈米财富管理有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人:肖雯 联系人：吴煜浩 电话：020-89629021 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn （66）上海陆金所资产管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客户服务电话： 4008219031 网址：www.lufunds.com 3、场内销售机构 本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位：包 括：国泰君安、广发证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、申银万 国、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、长江证券、中信万 通证券、广州证券、兴业证券、华泰证券、渤海证券、中信证券（浙江）、万联 证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、上海证券、国联 证券、浙商证券、平安证券、华安证券、东北证券、南京证券、长城证券、国海 证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、恒泰证券、中银国际证券、 齐鲁证券、华西证券、国盛证券、新时代证券、华林证券、中金公司、宏源证券、 华福证券、世纪证券、德邦证券、金元证券、西部证券、东海证券、信泰证券、 中航证券、第一创业证券、中信建投证券、财通证券、安信证券、银河证券、华 鑫证券、瑞银证券、国金证券、中投证券、中山证券、红塔证券、日信证券、西 藏证券、方正证券、联讯证券、江海证券、银泰证券、民族证券、华宝证券、厦 门证券、爱建证券、英大证券等。 二、注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区太平桥大街17号 办公地址：北京西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：（010）59378856 传真：（010）59378907 联系人：崔巍 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：北京市金杜律师事务所 住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A 座31层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A 座31层 负责人：王玲 经办律师：靳庆军、宋萍萍 联系人：宋萍萍 电话：（010）58785588 传真：（010）58785599 四、会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：曹阳 经办注册会计师：陈玲、曹阳 第四部分 基金的名称 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF） 第五部分 基金的类型 本基金类型：股票型。基金运作方式：上市契约型开放型（LOF）。 第六部分 基金的投资目标 本基金的投资目标：本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证100 价格指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪 误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 第七部分 基金的投资方向 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、 股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于深证100指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金 资产净值的80%；投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、 卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%；本基金持有的现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证以及其他金 融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 第八部分 基金的投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，按照个股在基准 指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相 应调整，以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因 特殊情况（如股权分置改革等）导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基金 管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金 融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。 （1）类别资产配置 本基金采用自上而下的两层次资产配置策略，首先确定基金资产在股票和其 他资产之间的配置比例，然后通过指数复制的方法，确定各成份股的配置比例。 （2）股票组合构建与调整 1）股票组合构建 本基金采用指数复制构建股票组合中将使用以下模型： tittitiiceNetvalueWeightVol,,,Pr... 上式中： Voli,t为本基金对深证100指数中所有成份股在t时刻配置的股票数量； 为深证100指数中第i个成份股t时刻在指数中所占的权重； tiWeight, Netvaluet为本基金在t时刻的股票配置总额； 为深证100指数中第i个成份股在t时刻的市场价格。 tiice,Pr 2）股票组合调整 根据基准指数成份股及其权重的变动、法律法规中的投资比例限制、增发新 股等情形，对股票投资组合及时进行适度调整。 ①基于基准指数成份股及其权重变动的调整 ②成份股流动受限时的调整 ③成份股基本面发生重大不利变化时的调整 为保护基金份额持有人利益，当某成份股基本面发生重大不利变化，预计将 被剔除出成份股时，本基金将提前调降该成份股的配置权重，并用替代股票进行 替代，也可根据指数编制规则前瞻性地预测入选股票来作为备选替代股票。 ④一般情况下，本基金仅参与有望入选指数成份股的IPO新股申购以及成份 股内增发新股的申购。但考虑到国内新股发行上市的市场特点，本基金也参与申 购收益率较高的品种，由此得到的非成份股将择机卖出。 ⑤为有效控制基金的跟踪误差，在市场条件允许的情况下，本基金可能投资 于金融衍生工具，以对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性 风险。 （3）股指期货的投资 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值 为目的，适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期 货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资 组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期 货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回 时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投 资组合对指数跟踪的效果。 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准： 95%×深证100价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）。 深证100价格指数由深圳证券信息公司编制发布，其成份股由在深圳证券交 易所上市、公司平均流通市值的比重和平均成交金额的比重排名在前100名的股 票构成，对深圳A股市场有很强的代表性。 由于本基金的投资标的为深证100指数成份股及备选股，现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为 95%×深证100价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数 时，基金管理人和基金托管人协商一致后可以变更业绩比较基准并及时公告。 第十部分 基金的风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基 金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和 混合型基金。 第十一部分 基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2016年6月30日，本报告中所列财务数据未 经审计。 1、基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序 号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 646,061,500.70 91.58 其中：股票 646,061,500.70 91.58 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 15,000,000.00 2.13 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 39,302,090.11 5.57 7 其他各项资产 5,130,189.36 0.73 8 合计 705,493,780.17 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 2、按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代 码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,421,804.20 0.20 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 96,097.77 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 317,357.40 0.05 J 金融业 356,173.74 0.05 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,191,433.11 0.31 （2）报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 3,676,981.96 0.52 B 采矿业 2,602,471.00 0.37 C 制造业 321,331,134.01 45.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,372,868.24 0.48 E 建筑业 3,309,105.00 0.47 F 批发和零售业 8,313,210.54 1.19 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 80,612,241.14 11.50 J 金融业 91,874,222.33 13.10 K 房地产业 72,101,553.55 10.28 L 租赁和商务服务业 9,180,616.34 1.31 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 20,481,590.14 2.92 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 21,136,773.34 3.01 S 综合 5,877,300.00 0.84 合计 643,870,067.59 91.83 3、按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 （1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 金额单位：人民币元 序 号 股票代 码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （％） 1 000002 万 科 Ａ 2,392,794.00 43,548,850.80 6.21 2 000651 格力电器 1,468,409.00 32,407,786.63 4.62 3 000333 美的集团 953,846.00 22,625,227.12 3.23 4 000001 平安银行 2,120,589.00 18,449,124.30 2.63 5 000776 广发证券 1,011,650.00 16,955,254.00 2.42 6 300104 乐 视 网 316,521.00 16,747,126.11 2.39 7 000858 五 粮 液 469,940.00 15,287,148.20 2.18 8 002450 康 得 新 731,132.00 12,502,357.20 1.78 9 000783 长江证券 1,009,639.00 11,711,812.40 1.67 10 002594 比 亚 迪 164,322.00 10,025,285.22 1.43 （2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(％) 1 300474 景 嘉 微 2,467.00 372,196.29 0.05 2 002797 第一创业 8,814.00 356,173.74 0.05 3 002792 通宇通讯 4,622.00 276,395.60 0.04 4 300516 久 之 洋 1,473.00 258,025.41 0.04 5 300508 维宏股份 970.00 246,865.00 0.04 4、按券种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券资产。 5、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券资产。 6、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值 为目的，适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期 货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资 组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期 货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回 时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投 资组合对指数跟踪的效果。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末不参与国债期货交易。 11、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券中，持有“广发证券”市值16,955,254.00 元，占基金资产净值2.42%。根据广发证券股份有限公司2015年8月26日和2015 年9月12日公告，该公司因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为， 被中国证券监督管理委员会立案调查，并已出具行政处罚事先告知书，该公司被 没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款，王新栋等直接责 任人员分别被予以警告和处以罚款。基金管理人认为，该公司上述被调查事项有 利于公司加强内部管理，公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该 公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立 案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 （3）其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序 名称 金额 号 1 存出保证金 79,699.28 2 应收证券清算款 5,003,538.89 3 应收股利 - 4 应收利息 8,083.33 5 应收申购款 38,867.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,130,189.36 （4）持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 （5）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 000002 万 科Ａ 43,548,850.80 6.21 重大事项停牌 2 000651 格力电器 32,407,786.63 4.62 重大事项停牌 （6）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说 明 1 300508 维宏股份 246,865.00 0.04 股票交易价格波 动停牌 （7）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十二部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金净值表现详见下表： 转型前：国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金历史各时间段净值增长率与 同期业绩比较基准收益率比较表（截止2015年8月13日） 阶段 净值增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2012．08．14 （国投瑞银瑞 福深证100指 数分级证券投 资基金分级运 作起始日） 至2012.12.31 1.20% 1.37% 0.97% 1.36% 0.23% 0.01% 2013.01.01至 2013.12.31 -4.38% 1.35% -4.53% 1.35% 0.15% 0.00% 2014.01.01至 2014.12.31 30.09% 1.15% 30.59% 1.15% -0.50% 0.00% 2015.01.01至 2015.8.13 24.17% 2.58% 26.52% 2.45% -2.35% 0.13% 自国投瑞银瑞 福深证100指 数分级证券投 资基金分级运 作起始日至 2015.8.13 56.30% 1.63% 59.26% 1.58% -2.96% 0.05% 注：1、由于本基金的投资标的为深证100指数成份股及备选股，现金或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×深证100价格指数 收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的三年分级运作期于2015年8月13日届满， 基金自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“国投瑞银瑞福深证100指数证券 投资基金（LOF）”，基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管 理程序不变。 转型后：国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF） 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金（LOF）历史各时间段净值增 长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截止2016年6月30日） 阶段 净值增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2015.8.14至 2015.12.31 1.95% 2.72% -4.28% 2.49% 6.23% 0.23% 2016.1.1至 2016.3.31 -15.76% 3.01% -14.64% 2.66% -1.12% 0.35% 2016.4.1至 2016.6.30 0.94% 1.42% -0.13% 1.22% 1.07% 0.20% 自基金合同生效日 至今 -13.30% 2.50% -18.40% 2.25% 5.10% 0.25% 注：1、由于本基金的投资标的为深证100指数成份股及备选股，现金或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定 为95%×深证100价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 第十三部分 费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、与基金运作有关的费用列示 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金标的指数使用费； （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费； （6）基金份额持有人大会费用； （7）基金的证券交易费用； （8）基金的银行汇划费用； （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×管理费比例÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （未完）  |