[发行]黄金ETF：更新招募说明书摘要（2016年第2号）
更新的 招募说明书 摘要 （ 201 6 年 第 2 号） 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一 六 年 九 月 重要提示 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证 券监督管理委员会 201 3 年 6 月 8 日证监许可 [201 3 ] 771 号文核准募集。 本基金基金 合同自 2013 年 7 月 18 日正式生效 。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者在投资本基金前应当认真阅读本招募说明书和基金合 同，全面了解基金的产品特性和风险收益特征，理性判断市场，对认购（ 或申购） 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并根据自身的投资目的、投 资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书中涉及与托管人相关的基金信息已经本基金托管人复核。除特 别说明外，本招募说明书所载内容截止日为 本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 7 月 18 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日 。 目 录 一、基金管理人 ................................ ...................... 4 二、基金托管人 ................................ ...................... 9 三、相关服务机构 ................................ ................... 11 四、基金的名称 ................................ ..................... 15 五、基金的类型 ................................ ..................... 16 六、基金的投资目标 ................................ ................. 16 七、基金的投资方向 ................................ ................. 16 八、基金的投资策略 ................................ ................. 16 九、基金的业绩比较基准 ................................ ............. 18 十、基金的风险收益特征 ................................ ............. 19 十一、基金投资组合报告 ................................ ............. 19 十二、基金的业绩 ................................ ................... 22 十三、费用概览 ................................ ..................... 23 十四、对招募说明书更新部分的说明 ................................ ... 25 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1 、名称：华安基金管理有限公司 2 、住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31 － 32 层 3 、法定代表人：朱学华 4 、设立日期： 1998 年 6 月 4 日 5 、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字 [1998]20 号 6 、注册资本： 1.5 亿元人民币 7 、组织形式：有限责任公司 8 、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准 的其他业务 9 、存续期间：持续经营 10 、联系电话：（ 021 ） 38969999 11 、客户服务电话： 40088 - 50099 12 、联系人：王艳 13 、网址： www.huaan.com.cn （二）注册资本和股权结构 1 、注册资本： 1.5 亿元人民币 2 、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 上海国际信托有限公司 20% 上海电气（集团）总公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 20% 上海工业投资（集团）有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% （三）主要人员情况 1 、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、 学历及兼职情况等。 （ 1 ）董事会 朱学华先生，大专学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政 证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总 经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有 限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生，博士研究生学历 。 历 任上海证券有限责任公司研究发展中心总经 理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金 管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理 兼董事 会办公室主任 ， 华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总 经理。 邱平先生，本科学历，高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记， 上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全光网络科技股份公司总经 理，上海赛事商务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海 国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事，上海建筑材料（集团）总 公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。现任上海工业投资（集团）有限 公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。 马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、 总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江 国际（集团）有限公司 副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司 董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董 事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事、 Crystal Bright Development s Limited 董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海上 国投资产管理有限公司监事。 董鑑华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主 任科员、处长助理、副处长，固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长， 上海市审计局 财政审计处处长，上海电气（集团）总公司财务总监。现任上海电 气（集团）总公司副总裁、财务总监。 聂小刚先生，经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助 理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、 营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘 书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁等职务。现任国泰 君安证券股份有限公司战略管理部总经理。 独立董事： 吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳 法律顾问。历任上海市城 市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上 海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所 高级合伙人。 夏大慰先生，研究生学历，教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、 教授、博士生导师，中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家， 财政部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学 院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。 （ 2 ）监事会 张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局 ( 原上海证管办 ) 机构 处副处长、机构监管处副处长 、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司 监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委 员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员等职务，国泰君安证券股 份有限公司总裁助理、投行业务委员会副总裁、中小企业融资部总经理。现任国 泰君安证券股份有限公司总裁助理、投行业务委员会副总裁、华安基金管理有限 公司监事长。 赵敏先生，研究生学历。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作，历任 华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总 经理。现任华安基金管理有限公司总经理助 理。 诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高 级监察员，集中交易部总监助理。现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。 （ 3 ）高级管理人员 朱学华先生，大专学历， 17 年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首 长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司 党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董 事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生，博士研究生学历， 14 年 证券、基金从业经验。 历 任上海证券有限 责任公司 研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理 （主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公 司战略发展总部总经理 兼董事会办公室主任 ， 华安基金管理有限公司副总经理。 现任华安基金管理有限公司总经理。 章国富先生，博士研究生学历， 28 年经济、金融从业经验。曾任上海财经大 学副教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限 公司上海分公司副总经理、上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）、 上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、华 安基 金管理有限公司督察长。现任华安基金管理有限公司副总经理。 薛珍女士，研究生学历， 15 年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学副 教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局法制工作处 处长。现任华安基金管理有限公司督察长。 2 、本基金基金经理 许之彦先生， 理学博士， 13 年证券、基金从业经验， CQF( 国际数量金融工程 师 ) 。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作， 2005 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师， 2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华安 MSC I 中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金经 理， 2009 年 9 月起同时担任上证 180 交易型开放式指数证券投资基金及其联接 基金的基金经理。 2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任上证龙头企业交易型开放式 指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。 2011 年 9 月起同时担任华安深证 300 指数证券投资基金（ LOF ）的基金经理。 2013 年 6 月起担任指数投资部高级 总监。 2013 年 7 月起同时担任本基金的基金经理。 2013 年 8 月起同时担任华安 易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。 2014 年 11 月起担任 华安中证高分红指数增 强型证券投资基金的基金经理。 2015 年 6 月起同时担任 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资 基金的基金经理。 2015 年 7 月起担任华安创业板 50 指数分级证券投资基金的基 金经理。 2016 年 6 月起担任华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理。 徐宜宜先生， 管理学硕士， CFA （国际金融分析师）， FRM( 金融风险管理师）， 10 年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。曾在美国道富全球投资管 理公司担任对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等职。 2011 年 1 月加入华 安基金管理有限 公司被动投资部从事海外被动投资的研究工作。 2011 年 5 月至 2012 年 12 月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的 基金经理职务。 2012 年 3 月起同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金的 基金经理。 2013 年 7 月起同时担任本基金的基金经理。 2013 年 8 月起同时担任 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金及华安纳斯达克 100 指数证 券投资基金的基金经理。 2013 年 12 月起同时担任华安中证细分地产交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理。 2014 年 8 月起同时担任华安国际龙头（ DAX ） 交易型开放式 指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。 3 、本公司采取集体投资决策制度，投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 童 威先生，总经理 翁启森先生，总经理助理 杨 明先生，投资研究部高级总监 许之彦先生，指数投资部高级总监 贺 涛先生，固定收益部总监 苏圻涵先生，全球投资部助理总监 4 、业务人员的准备情况： 截至 2016 年 6 月 30 日，公司目前共有员工 331 人（不含香港公司），其中 56.5% 具有硕士及以上学位， 84.6% 以上具有三年证券业或五年金融业从业经历， 具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关 管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田 青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股 票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 2015 年末，本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9 . 59 % ；客户贷款和 垫款总额 10.49 万亿元，增长 10 . 67 % ；客户存款总额 1 3.6 7 万亿元，增长 5 . 96 % 。 净利润 2,289 亿元，增长 0.28% ；营业收入 6,052 亿元，增长 6.09% ，其中，利 息净收入增长 4 . 65 % ，手续费及佣金净收入增长 4 . 62 % 。平均资产回报率 1.30% ， 加权平均净资产收益率 17.27% ，成本收入比 2 6 . 98 % ，资本充足率 1 5 . 39 % ，主要 财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网 点数量达 1.45 万个，综合营销团队 2.15 万个，综合柜员占比达到 88% 。启动深 圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻 型网 点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性 交易量占比达 95.58% ，较上年提升 7.55 个百分点；同时推广账号支付、手机支 付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要 快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费交易额 2.22 万亿 元，多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数 量增长 23.08% ，客户金融资产总量增长 32.94% 。非金融企业债务融资工具累计 承销 5,316 亿元，承销额市场领先 。资产托管业务规模 7.17 万亿元，增长 67.36% ； 托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获 突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍 尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 201 5 年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并独家荣获美国《环 球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企 业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年 “世界银行品牌 1000 强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美 国《福布斯》 杂志 201 5 年度全球企业 2000 强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核 算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服 务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计 师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行 信贷部、总行信 贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行 业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国 建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和 个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行 集团客户 部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务 等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长 期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、 QFII 、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐 全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末，中国建设银行已托管 584 只证券投 资基金。中国建设银 行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度 认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志 《全球托管人》 评 为“中国最佳托管银行”。 三、相关服务机构 （一） 基金销售机构： 1 、 现金申购赎回业务办理机构 ： 本基金现金申购赎回业务的办理机构为经上海证券交易所确认的申购赎回 代办证券公司（简称“代办证券公司”） 。 本基金的代办证券公司为： (1) 中信证券股份有限公司 客户服务电话： 0755 - 23835888 网址： www.cs.ecitic.com (2) 中信建投证券股份有限公司 客户服务电话： 95587 、网址： www.csc108.com (3) 申万宏源证券有限公司 客户服务电话： 021 - 96250500 网址： www.swhysc.com (4) 海通证券股份有限公司 客户服务电话： 95553 、 4008888001 网址： www.htsec.com (5) 国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话： 400 - 8888 - 666 网址： www.gtja.com (6) 国信证券股份有限公司 客户服务电话： 95536 网址： www.guosen.com.cn (7) 中国银河证券股份有限公司 客户服务电话： 4008 - 888 - 888 网址： www.chinastock.com.cn (8) 广发证券股份有限公司 客户服务电话： 95575 网址： www.gf.com.cn (9) 招商证券股份有限公司 客户服务电话： 95565 网址： www.newone.com.cn (10) 光大证券股份有限公司 客户服务电话： 95525 、 4008888788 网址： www.ebscn.com (11) 兴业证券股份有限公司 客户服务电话： 95562 网址： www.xyzq.com.cn (12) 中国中投证券有限责任公司 客户服务电话： 4006 - 008 - 008 网址： http://www.china - invs.cn/ (13) 平安证券有限责任公司 客户服务电话： 95511 - 8 网址： www.stock.pingan.com (14) 上海证券有限责任公司 客户服务电话： 4008918918 网址： www.shzq.com (15) 中泰证券有限公司 客户服务电话： 95538 网址： www.qlzq.com.cn (16) 华宝证券有限责任公司 客户服务电话： 4008209898 网址： www.cnhbstock.com (17) 西南证券股份有限公司 客户服务电话： 40080 - 96096 网址： www.swsc.com.cn (18) 中银国际证券有限责任公司 客户服务电话： 021 - 4006208888 网址： www.bocichina.com (19) 东海证券股份有限公司 客户服务电话： 95531 ； 4008888588 网址： www. longone .com.cn (20) 中信证券 ( 山东 ) 有限责 任公司 客户服务电话： 95548 网址： http://www.zxwt.com.cn （ 21 ）方正证券股份有限公司 客户服务电话： 95571 网址： http://www.foundersc.com/ （ 22 ）华泰证券股份有限公司 客户服务电话： 95597 网址： http://www.htsc.com.cn/ 各代办证券公司办理本基金现金申购、赎回业务的流程、规则以及投资者需 要提交的文件等信息，请参照各代办证券公司的规定。若增加新的代办证券公司， 基金管理人将及时公告。 2 、黄金现货合约申购赎回业务办理机构： 本基金黄金现货合约申购赎回业务的办理机构为经上海黄金交易所确认的 会员单位（简称“代办会员单位”）： (1) 中国工商银行股份有限公司 客户服务电话： 95588 网址： www.icbc.com.cn (2) 交通银行股份有限公司 客户服务电话： 95559 网址： www.bankcomm.com (3) 深圳金融电子结算中心 电话： 400 - 189 - 6699 网址 ： www.szfesc.cn （ 4 ）海通证券股份有限公司 客户服务电话： 95553 网址： http://www.htsec.com/ （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号 负责人 ： 周明 联系人： 郑奕莉 电话：（ 021 ） 58872 93 5 传真：（ 021 ） 68870311 （三）律师事务所和经办律师 名称：通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：韩炯 电话：（ 021 ） 31358666 传真： （ 021 ） 3135 8600 联系人： 黎明 经办律师： 吕红、黎明 四） 会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼（东三办公 楼） 16 层 办公地址：上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：（ 021 ） 22288888 传真：（ 021 ） 22280000 联系人： 郭杭翔 经办会计师： 郭杭翔， 蒋燕华 四、基金的名称 本基金名称： 华安易富黄金交易型开放式 证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型： 黄金 ETF 。 运作方式：交易型，开放式 ， 存续期限为不定期。 六、基金的投资目标 紧密跟踪国内黄金现货价格的表现。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围包括：上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品 种、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种。 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的 90% 。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 （一）投资策略 本基金通过将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所挂盘交易的黄 金现货合约等黄金品种，来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。本基金投资 于黄金现货合约的比例不低于基金资产的 90% 。若因特殊情况 ( 如上海黄金交易 所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或限制等 ) 导致无法 获得足够数量的黄金现货合约时，基金管理人将采用合理方法进行替代投资，以 达到跟踪国内黄金现货价格的目的。 为更好地实现投资目标，本基金可以适当参与流动性好、交易活跃的黄金现 货延期交收合约和黄金远期。在风险可控的前提下，本基金本着审慎原则， 主要 以提高投资效率、降低交易成本、风险管理等为目的，而非用于投机。基金管理 人将根据宏观经济、政策法规和我国黄金市场供需状况等因素，结合定性和定量 方法，确定黄金现货延期交收合约和黄金远期的投资时机。基金管理人将结合本 基金的总体规模、黄金延期交收合约市场流动性以及中国证监会的相关限定和要 求，确定参与黄金延期交收合约交易的投资比例。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25% ，年跟踪误差不超过 3% 。 基于流动性管理的需要，本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、 央行票据和政策性金融债等，债券投资的目的是 保证基金资产流动性，有效利用 基金资产，提高基金资产的投资收益。 基金管理人将建立黄金现货合约交易的决策小组，授权特定的管理人员负责 黄金现货合约的投资审批事项，同时针对黄金现货合约交易制定投资决策流程和 风险控制等制度。 未来，随着投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不改变投资目标的前 提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 （二）投资管理程序 1 、投资决策体系 本基金管理人实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任 主体是投资决策委员会、投资协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、 分层授权、职责明确和运作规范。投资决策委员会是基金投资的最高决策机构， 投资协调小组是基金投资的协调机构和中间桥梁，投资协调小组由基金投资部、 投资研究部、固定收益部、指数投资部负责人及业务骨干组成。基金经理是基金 运作的直接管理人。 2 、投资管理程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构 成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念 的正确执 行，避免重大风险的发生。 （ 1 ）研究支持：指数投资部依托公司整体研究平台，整合外部研究机构的 研究成果开展 国内黄金现货价格 的追踪，通过对黄金现货合约等相关信息的搜集 与分析，进行基金资产流动性分析及业绩归因分析等工作，作为基金投资决策的 重要依据。 （ 2 ）投资决策：投资决策委员会依据指数投资部提供的研究报告，定期召 开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委 员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。 （ 3 ）组合构建：根据 国内黄金现货价格 的表现情况，结合研究支持，基金 经理构建黄金 现货合约组合。基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控 制投资风险。 （ 4 ）交易执行：集中交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职 责。 （ 5 ）绩效评估：风险管理部定期和不定期对投资组合相对业绩比较基准的 跟踪效果进行跟踪和评估，并对风险隐患提出预警。绩效评估能够确认组合是否 实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨 投资策略，进而调整投资组合。 （ 6 ）组合监控与调整：基金经理将根据 国内黄金现货价格 的变动，基金申 购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，采取适当的跟踪技 术 对投资组合进行监控和调整，密切紧跟 国内黄金现货价格的表现 。 （ 7 ）合规监察：合规稽核部对整个投资管理流程进行实时监控。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际 需要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为国内黄金现货价格收益率。 目前国内黄金现货价格收益率以 Au99.99 合约价格为基础进行计算。如果上 海黄金交易所 Au99.99 合约终止交易，或者上海黄金交易所推出其他代表性更 强、更适合作为我国黄金现货的基准价格的计算依据时，基金管理人可以依据维 护投资者合法权益的原则，有权变更本基金的业绩比较基准的计算依据，不需另 行召开持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金属于黄金 ETF ，其风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征 相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（％） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 4,563,556,955.00 99.89 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,848,749.92 0.06 7 其他各项资产 2,345,923.29 0.05 8 合计 4,568,751,628.21 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有指数投资股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 本基金本报告期末未持有指数投资股票。 3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代 码 贵金属名称 数量（份） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 AU9999 AU9999 16,211,570 4,563,556, 955.00 99.94 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 基金本报告期没有投资股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本基金投资国债期货的投资政策 无。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 基金本报告期没有投资国债期货。 10.3 本基金投资国债期货的投资评价 无。 11 投资组合报告附注 11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案 调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 11.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 167,942.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,177,980.89 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,345,923.29 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明 11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 （一）基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 （截止时间 2016 年 6 月 30 日） 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 ①－③ ②－④ ③ 标准差 ④ 自基金合同生效 日（ 2013 年 7 月 18 日）至 2013 年 12 月 31 日 - 10.81% 0.94% - 8.77% 0.97% - 2.04% - 0.03% 2014/1/1 - 2014/12/31 2.29% 0.87% 1.75% 0.87% 0.54% 0.00% 2015/1/1 - 2015/12/31 - 7.57% 0.87% - 7.37% 0.87% - 0.20% 0.00% 2016 /1/1 - 2016/6 /3 0 26.02% 1.03% 26.31% 1.03% - 0.29% 0.00% 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 十三、费用概览 （一）基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、 基金财产拨划支付的银行费用； 4 、基金合同生效后的基金信息披露费用； 5 、基金份额持有人大会费用； 6 、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 7 、基金的证券交易或结算所产生的费用； 8 、基金的开户费用、账户维护费用； 9 、基金的黄金现货合约交易或结算产生的相关费用（包括但不限于交易手 续费、延期费、结算、过户费、仓储费、运保费等相关费用及其他类似性质的费 用）； 10 、基金的黄金租借业务及质押业务相关费用； 11 、数据使用等费用； 12 、为了基金利益与基金有关的诉讼、追索费用，基金管理人与基金托管人 因自身原因而导致的除外； 13 、基金依照有关法律法规应当缴纳或预提到的任何税收、征费及相关利息、 费用和罚金； 14 、基金上市费及年费； 15 、按照国家有关规定、基金合同约定或行业惯例可以列入的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用 ，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务 费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。 （二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、与基金运作有关的费用 （ 1 ） 基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。计 算方法如下： H ＝ E × 0.5% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管 人协商解决。 （ 2 ） 基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 年费率计提。计 算方法如下： H ＝ E × 0.1% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管 人协商解决。 （ 3 ） 除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规 及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 2 、与基金销售有关的费用 投资者 申购、赎回 本基金时 请 参 照本基金招募说明书“十、基金份额的申购 与赎回” 的相关规定， 交纳一定的申购、赎回 费用 / 佣金 。 3 、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金 合同生效前 所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金 财产中支付。 4 、费用调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托 管费率。 基金管理人 应及时按照《信息披露办法》的规定 在指定媒体 进行 公告。 5 、基金税收 基金 和 基金份额持有人根据 国家法律法规的规定，履行纳税义务 。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集 证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管 理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 章节 主要更新内容 重要提示 更新了重要提示的相关内容。 三、基金管理人 更新了基金管理人相关信息。 四、基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。 五、相关服务机构 更新了部分服务机构的相关信息。 九、基金份额的交易 更新了 基金份额参考净值计算的保留小数位数 ，详见招募 说明书。 十 一 、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容，详见招募说 明书。 十 二 、基金的业绩 披露了基金合同生效以来的基金业绩，详见招募说明书。 十四、基金资产的估 值 更新了 基金份额净值计算的保留小数位数 ，详见招募说明 书。 二十四 、其他应披露 事项 披露了自 201 6 年 1 月 18 日至 2016 年 7 月 18 日期间本基 金的公告信息，详见招募说明书 。 华安基金管理有限公司 201 6 年 9 月 1 日 中财网
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