[发行]博时裕腾纯债：更新招募说明书摘要（2016年第1号）
博时裕腾纯债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 2016年第 1号 【重要提示】 1、本基金根据 2015年12月25日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于 核准博时裕腾纯债债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可 [2015]3074号），进行募集。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信 息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者 自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基 金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基 金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本 基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证 券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风 险等等。 5、本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型、混合型基金， 属于证券投资基金中的中等风险/收益品种。 6、本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公 司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、 债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合 中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。 第 1 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。 7、基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现 金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 8、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始 面值，本基金投资者有可能出现亏损。 9、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基 金业绩表现的保证。 10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 11、本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2016年7月18日，有关财务数据和净值表现截止 日为2016年6月30日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称： 博时基金管理有限公司 住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 29层 办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 29层 法定代表人：张光华 成立时间： 1998年7月13日 注册资本： 2.5亿元人民币 存续期间： 持续经营 联系人： 韩强 联系电话： （0755）8316 9999 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。 目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份25%； 天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股份12％；上海盛业股权 投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。注册资本为 2.5亿 元人民币。 第 2 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略 和投资组合的原则。 公司下设两大总部和二十七个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略 部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、产品规划部、 营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券 商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资 源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部 （含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责完成对宏 观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投 资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组，分别 负责各类固定收益资产的研究和投资工作。 市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、推 动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和 财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责 华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保 基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老 金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司 全国范围内零售客户的渠道销售和服务。营销服务部负责营销策划、总行渠道维护和销售支持等工 作。 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基 金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产 品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的 投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年 金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。产品规划部负责新产品设 计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司 互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司 相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。 董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关 系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究；与公司治理及 第 3 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运 营等。办公室负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、品牌传 播、对外媒体宣传、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培 训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财 务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安 全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完 善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资 风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方 面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。 另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、沪、 沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外，还 设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。 截止到 2016年 6月 30日，公司总人数为 447人，其中研究员和基金经理超过87%拥有硕士及 以上学位。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制 度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 二、主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人民银行 海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、 党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银行任职期间曾兼任永 隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金 融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015年 8月起，任博时基金管理有限公司董事 长暨法定代表人。 熊剑涛先生，硕士，工程师，董事。1992年 5月至 1993年 4月任职于深圳山星电子有限公司。 1993年起，历任招商银行总行电脑部信息中心副经理，招商证券股份有限公司电脑部副经理、经理、 电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理；2004年 1月至 2004年10月，被中国证监会借 调至南方证券行政接管组任接管组成员；2005年 12月起任招商证券股份有限公司副总裁，现分管 经纪业务、资产管理业务、信息技术中心，兼任招商期货有限公司董事长、中国证券业协会证券经 纪专业委员会副主任委员。 2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。 第 4 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 江向阳先生，董事。2015年 7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开大学国际 金融博士，清华大学金融媒体EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报学系，获学士学 位；1994-1997年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006年，就读于南开大 学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015年 1月至7月，任招商局金融集团副总经理、博时 基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中 国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、 处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。 王金宝先生，硕士，董事。1988年 7月至 1995年 4月在上海同济大学数学系工作，任教师。 1995年 4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主持工作）、 投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总 部）、机构业务董事总经理。2002年 10月至 2008年 7月，任博时基金管理有限公司第二届、第三 届监事会监事。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。 陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理，国 信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年加入中国长城 资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。 杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988年 8月就职于国家纺织工业部，1992年 7月至 2006年 6月任职于中国华源集团有限公司，先后任华源发展股份有限公司（上海证交所上市公司） 董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006年 7月就职于上海市国资委直属上海大盛资产有限公司， 任战略投资部副总经理。2007年 10月至今，出任上海盛业股权投资基金有限公司执行董事、总经 理。2011年7月至 2013年 8月，任博时基金管理有公司第五届监事会监事。2013年 8月起，任博 时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。 顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至 1978年就职于上海印染机械修配厂，任共青团总支 书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工业区免税 品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工 业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司 董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技 集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008年退休。2008年 2月至今， 任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008年 11月至 2010年 10月，兼任招商局科技集团有限公司 执行董事；2009年6月至今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011 年 3月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013年 5月至 2014年 8月，兼任德华安顾人寿保 第 5 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 险有限公司（ECNL）董事；2013年 6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014 年 11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。 李南峰先生，学士，独立董事。1969年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川大学经济 系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作，历任中国人民银行总 行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任，深圳国际信托投资公司副总经理、总经理、董事 长、党委书记，华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。1994年至 2008年曾兼任国信证券股 份有限公司董事、董事长。2010年退休。2013年 8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六 届董事会独立董事。 何迪先生，硕士，独立董事。1971年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城区电子仪 器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯学会、标准国际 投资管理公司工作。1997年9月至今任瑞银投资银行副主席。2008年 1月，何迪先生建立了资助、 支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组织“博源基金会”，并担任该 基金会总干事。2012年7月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。 2、基金管理人监事会成员 车晓昕女士，硕士，监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公 司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总 经理。2008年 7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 余和研先生，监事。1974年 12月入伍服役。自 1979年 4月进入中国农业银行总行工作，先后 在办公室、农村金融研究所、发展研究部、国际业务部等部门担任科员、副处长、处长等职务；1993 年 8月起先后在英国和美国担任中国农业银行伦敦代表处首席代表、纽约代表处首席代表；1998 年 8月回到中国农业银行总行，在零售业务部担任副总经理。1999年 10月起到中国长城资产管理 公司工作，先后在总部国际业务部、人力资源部担任总经理；2008年 8月起先后到中国长城资产管 理公司天津办事处、北京办事处担任总经理；2014年3月至今担任中国长城资产管理公司控股的长 城国富置业有限公司监事、监事会主席，长城环亚国际投资有限公司董事；2015年 7月起任博时基 金管理有限公司监事。 赵兴利先生，硕士，监事。1987年至 1995年就职于天津港务局计财处。1995年至 2012年 5 月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务 部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年 5月筹备天津港（集团）有限公司金融事业 部，2011年11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013年3月起，任博时基金 管理有限公司第五至六届监事会监事。 第 6 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工 作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年 7月起，任博时基金管理有限公司第四 至六届监事会监事。 黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司 投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金管理公司，历任固 定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、 固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、社保组 合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。2016年 3月 18日至今担任博时基 金管理有限公司监事会员工监事。 严斌先生，硕士，监事。1997年 7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。 现任博时基金管理有限公司财务部副总经理。2015年 5月起，任博时基金管理有限公司第六届监事 会监事。 3、高级管理人员 张光华先生，简历同上。 江向阳先生，简历同上。 王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光 股份公司 CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经 理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经理，主管IT、财务、运作、 指数与量化投资等工作，博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。 董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公 司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年2月加入博时基金 管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投 资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理有限公司董事。现任公司副总 经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事。 邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至 1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管 理工作。2000年 8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债 券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投 资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本 管理有限公司董事。 第 7 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹 利华鑫基金工作。2015年 6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼博时资本管理有限 公司董事。 孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理 有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任博时基金（国际） 有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。 4、本基金基金经理 陈凯杨先生，硕士。2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年 1月 再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、博时理财 30天债券 基金基金经理、博时外服货币市场基金基金经理（2015年 6月 19日至 2016年 7月 20日）、固定 收益总部现金管理组投资副总监。现任固定收益总部现金管理组投资总监兼博时安心收益定期开放 债券基金基金经理（2012年 12月6日-至今）、博时岁岁增利一年定期开放债券基金基金经理（2013 年 6月 26日-至今）、博时月月薪定期支付债券基金基金经理（2013年 7月 25日至今）、博时双 月薪定期支付债券基金基金经理（2013年 10月 22日至今）、博时现金收益货币基金基金经理（2015 年 5月22日至今）、博时外服货币市场基金基金经理（2015年 6月 19日至今）、博时裕瑞纯债债 券基金基金经理（2015年 6月 30日至今）、博时裕盈纯债债券基金基金经理（2015年 9月 29日 至今）、博时裕恒纯债债券基金基金经理（2015年 10月 23日至今）、博时裕荣纯债债券型证券投 资基金基金经理（2015年 11月6日至今）、博时裕晟纯债债券型证券投资基金基金经理（2015年 11月 19日至今）、博时裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理（2015年 11月 19日至今）、博时 裕丰纯债债券型证券投资基金基金经理（2015年 11月 25日至今）、博时裕和纯债债券型证券投资 基金基金经理（2015年 11月 27日至今）、博时裕坤纯债债券型证券投资基金基金经理（2015年 11月 30日至今）、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金基金经理（2015年 12月 2日至今）、博时 裕达纯债债券型证券投资基金基金经理（2015年 12月 3日至今）、博时裕康纯债债券型证券投资 基金基金经理（2015年12月 3日至今）、博时安誉 18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 （2015年 12月 23日至今）、博时裕乾纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年 1月15日至今）、 博时裕腾纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年1月18日至今）、博时安和 18个月定期开放 债券型证券投资基金基金经理（2016年 1月 26日至今）、博时安泰 18个月定期开放债券型证券投 资基金（2016年 2月 4日至今）、博时裕安纯债债券基金（2016年 3月 5日至今）、博时裕新纯 债基金（2016年 3月 31日至今）、博时安瑞 18个月定开债基金（2016年 3月 31日至今）、博时 裕发纯债债券基金（2016年4月6日至今）、博时安怡6个月定开债基金（2016年4月15日至今）、 第 8 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 博时裕景纯债债券型证券投资基金（2016年 4月 28日至今）、博时裕通纯债债券型证券投资基金 （2016年 4月 29日至今）、博时安源 18个月定开债券基金（2016年 6月 16日至今）、博时裕弘 纯债券基金（2016年 6月 17日至今）、博时裕顺纯债债券基金（2016年 6月 23日至今）、博时 裕昂纯债债券基金（2016年 7月 15日至今）的基金经理。 5、投资决策委员会成员 委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊 江向阳先生，简历同上。 邵凯先生，简历同上。 黄健斌先生，简历同上。 李权胜先生，硕士。2001年起先后在招商证券、银华基金工作。2006年加入博时基金管理有 限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特定资产管理部副总经理、博 时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理、股票投资部成长组投资总监。现任股票 投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选混合基金兼博时新趋势混合基金的基金经理。 欧阳凡先生，硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入博时基 金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定资产管理部总 经理兼社保组合投资经理。 魏凤春先生，经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、 中信建投证券公司工作。2011年加入博时基金管理有限公司，曾任投资经理。现任首席宏观策略分 析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理、博时抗通胀增强回报（QDII-FOF）基金、博时 平衡配置混合基金的基金经理。 王俊先生，硕士，CFA。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。 历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时丝路主 题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金的基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运 第 9 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财 产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人 谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》 等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其 他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照 《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下 得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔 偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金 合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责 任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 第 10 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承 担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认 购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效 措施，防止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取 有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止 违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及 行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基 金投资计划等信息； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 （1）全面性原则 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。 （2）独立性原则 第 11 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作 进行稽核和检查。 （3）相互制约原则 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡 体系。 （4）定性和定量相结合原则 建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负 最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险管理措施的执 行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会 负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 （2）风险管理委员会 作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即负责确 保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部门的风险级别。 负责解决重大的突发的风险。 （3）督察长 独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风 险管理建议。 （4）监察法律部 监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理 系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。 （5）风险管理部 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效 分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 （6）业务部门 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公 司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立内控结构，完善内控制度 公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组 织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。 （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制 第 12 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门， 不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。 （3）建立、健全岗位责任制 建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的 风险隐患上报，以防范和减少风险。 （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了 自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而 以最快速度作出决策。 （5）建立有效的内部监控系统 建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各种风险 进行全面和实时的监控。 （6）使用数量化的风险管理手段 采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业 及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。 （7）提供足够的培训 制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 二、基金托管人 一、基本情况 名称：南京银行股份有限公司 住所：南京市中山路 288号 法定代表人：林复 成立时间：1996年 2月 6日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可〔2014〕405号 组织形式：股份有限公司 注册资本：336,595.5526万元人民币 存续期间：持续经营 二、基金托管业务经营情况 （一）托管业务概况 南京银行成立于 1996年 2月 8日，是一家具有由国有股份、中资法人股份、外资股份及众多 个人股份共同组成独立法人资格的股份制商业银行，实行一级法人体制。南京银行历经两次更名， 第 13 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 先后于 2001年、2005年引入国际金融公司和法国巴黎银行入股，在全国城商行中率先启动上市辅 导程序并于 2007年成功上市。目前注册资本为 33.66亿元，下辖 17家分行，157家营业网点，员 工总数 6000余人。 南京银行坚持走差异化、特色化、精细化的发展道路，努力做成中小银行中的一流品牌，将 中小企业和个人业务作为战略业务重点推进，丰富业务产品体系，倾力满足中小企业与个人融资需 求，业务品牌影响力不断扩大。自 2007年设立第一家异地分行以来，跨区域经营不断推进，先后 设立了泰州、北京、上海、杭州、扬州、无锡、南通、苏州、常州、盐城、南京、镇江、宿迁、连 云港、江北新区、徐州、淮安 17家分行，机构战略布局持续深化。 2014年 4月 9日，南京银行获得证监会和银监会联合批复的证券投资基金托管业务资格。取 得资格后，南京银行充分发挥基金公司、资产管理等牌照齐全的优势，持续加强与金融市场、投资 银行等业务的条线联动优，托管产品种类不断丰富，目前可以开展公募基金托管、银行理财托管、 基金公司专户产品托管、基金子公司专户/专项产品托管、证券公司定向/集合资产管理计划托管、 信托计划保管、私募基金托管、保险资金托管等业务。截止到 2016年6月30日，南京银行托管产 品组合数超过 1300只，托管规模超 13000亿。 （二）资产托管部组织架构和人员配置情况 经董事会审议通过，南京银行于 2013年10月 28日成立了独立的一级部门----资产托管部， 下设业务运营部、业务一部、业务二部、内控稽核部、综合管理部五个内设部门。 目前，南京银行资产托管部共有 32人，其中从事会计核算、资金清算、投资监督、信息披露、 内控稽核的人员 21人，市场营销 9人。相较同期获批基金托管资格的其他银行，南京银行在托管 运营上配备较强的人力。 （三）托管系统情况 南京银行托管业务系统建设由深圳市赢时胜信息技术股份有限公司承建，使用了其最新版本的 资产托管业务系统，能支持目前市场上大多数公募基金的托管业务。该系统采用了基于 EJB技术的 B/S结构，支持远程接入功能，能够实现与基金管理人、基金注册登记机构、证券登记结算机构等 相关业务机构的系统安全对接，具有良好的安全性、稳定性、开放性和可扩展性，且与本行的其他 业务系统严格分离。 三、基金托管人的内部控制制度 1．内部控制目标 第 14 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范 运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、 完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2．内部控制组织结构 南京银行资产托管部由业务运营部、业务一部、业务二部、内控稽核部、综合管理部五个部 门组成。资产托管部内设独立、专职的内控稽核部，配备内控稽核人员负责托管业务的内控监督工 作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。其他各业务部门在各自职责范围内执行风险控制制度， 落实具体的风险控制措施。同时，总行风险部对托管业务的风险控制工作进行指导和监督。 3．内部风险控制原则 （1）全面性原则：风险控制必须覆盖资产托管部的所有内设部门和岗位，渗透各项业务过程 和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的 风险负责。 （2）独立性原则：资产托管部设立独立的内控稽核部，该部门保持高度的独立性和权威性， 负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （3）相互制约原则：各内设部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制，建立不 同岗位之间的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作 性。 （5）防火墙原则：托管行资产与基金资产严格分开；托管业务日常运作部门与研发和营销等 部门严格分离。 （6）有效性原则：内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，内部制 度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完 善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的 问题应当能够得到及时反馈和纠正。 （7）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管资产的安全与完整 为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新增业务时，做到先期完成相关制 度建设。 第 15 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 （8）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人以 及对负有领导责任的主管领导进行问责。 4．内部控制制度及措施 （1）制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行 为规范等一系列规章制度。 （2）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 （3）风险识别与评估：内控稽核部负责托管业务的内控监督工作，制定并 实施风险控制措施。 （4）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音 像监控。 （5）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与 控制理念。 （6）应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业 务不中断。 四、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、 基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计 提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配以及其他有关基金投资 和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的 行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形 式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人 改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监 会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人 限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国 证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关 规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 第 16 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 三、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 （1）博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心 名称：博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心 地址：北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23层 电话： 010-65187055 传真： 010-65187032 联系人：尚继源 博时一线通： 95105568（免长途话费） （2）博时基金管理有限公司上海分公司 名称：博时基金管理有限公司上海分公司 地址：上海市黄浦区中山南路 28号久事大厦 25层 电话： 021-33024909 传真： 021-63305180 联系人：周明远 （3）博时基金管理有限公司总公司 名称：博时基金管理有限公司总公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 29层 办公地址广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 29层 电话： 0755-83169999 传真： 0755-83199450 联系人：程姣姣 2、代销机构 基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销 售机构，并及时公告。 二、登记机构 名称：博时基金管理有限公司 第 17 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 29层 办公地址：北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23层 法定代表人：张光华 电话： 010-65171166 传真： 010-65187068 联系人：许鹏 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 电话： 021- 31358666 传真： 021- 31358600 负责人：俞卫锋 联系人：陆奇 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：张振波 经办注册会计师：薛竞、张振波 四、基金名称 博时裕腾纯债债券型证券投资基金。 五、基金类型 契约型、开放式。 第 18 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 六、基金的投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、 央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债 的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工 具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现金或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作 的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长 期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种， 以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差 策略、个券挖掘策略等。 首先，本组合宏观周期研究的基础上，决定整体组合的久期、杠杆率策略。 一方面，本基金将分析众多的宏观经济变量（包括 GDP增长率、CPI走势、 M2的绝对水平和 增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。 另一方面，本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特 征进行判断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据 等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例，整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 其次，本组合将在期限结构策略、行业轮动策略的基础上获得债券市场整体回报率，通过息差 策略、个券挖掘策略获得超额收益。 1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当 收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收 益。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及 第 19 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 梯式策略。 （1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于收益率 曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。 （2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线较陡时； 杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲线两头下降较中间 下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线，适用于收益率 曲线水平移动。 2、行业配置策略。债券市场所涉及行业众多，同样宏观周期背景下不同行业的景气度的发生， 本基金分别采用以下的分析策略： （1）分散化投资：发行人涉及众多行业，本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构， 避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。 （2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判，确定在下一阶段在各行 业的配置比例，卖出景气度降低行业的债券，提前布局景气度提升行业的债券。 3、息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。 本组合将采取低杠杆、高流动性策略，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报，选取具有 较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。 针对中小企业私募债券，本基金以持有到期，获得本金和票息收入为主要投资策略，同时，密 切关注债券的信用风险变化，力争在控制风险的前提下，获得较高收益。本基金投资中小企业私募 债，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风 险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 4、个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性，在行业周期特征、公司基本面风 险特征基础上制定绝对收益率目标策略，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，采取高度分散策 略，重点布局优势债券，争取提高组合超额收益空间。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%。 本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券等固定收益资产来获取的收益，力争 获取相对稳健的绝对回报，追求委托财产的保值增值。 若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者 市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则， 第 20 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开 基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基 金，属于中等风险/收益的产品。 十一、基金投资组合报告 博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016年 6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 11.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例( %) 1 权益投资 -- 其中：股票 -- 2 固定收益投资 322,698,000.00 96.89 其中：债券 322,698,000.00 96.89 资产支持证券 -- 3 贵金属投资 -- 4 金融衍生品投资 -- 5 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 -- 6 银行存款和结算备付金合计 6,670,847.40 2.00 7 其他各项资产 3,696,488.71 1.11 8 合计 333,065,336.11 100.00 11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 11.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 11.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 第 21 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 11.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元 ) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 -- 2 央行票据 -- 3 金融债券 29,963,000.00 9.90 其中：政策性金融债 9,983,000.00 3.30 4 企业债券 10,275,000.00 3.39 5 企业短期融资券 90,023,000.00 29.73 6 中期票据 143,202,000.00 47.30 7 可转债（可交换债） -- 8 同业存单 49,235,000.00 16.26 9 其他 -- 10合计 322,698,000.00 106.58 11.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 ) 占基金资产净 值比例(％) 1 11169167516洛阳银 行 CD015 500,000 49,235,000.00 16.26 2 138219213凤传媒 MTN1 200,000 20,670,000.00 6.83 3 138216213粤航运 MTN1 200,000 20,634,000.00 6.81 4 138215013华传媒 MTN1 200,000 20,592,000.00 6.80 5 10157200215创元投 资 MTN001 200,000 20,534,000.00 6.78 11.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 11.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 11.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 11.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 11.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 第 22 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 本基金本报告期末未持有国债期货。 11.11 投资组合报告附注 11.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 11.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 11.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,696,488.71 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9合计 3,696,488.71 11.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2016.01.18-2016.06.30 0.95% 0.04% 1.22% 0.01% -0.27% 0.03% 第 23 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 十三、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致 后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在次月前三个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致 后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支 第 24 页共 25 页 博时裕腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2016年第 1号摘要 出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2016年 1月 09日刊登的本基金原招募说明书（《博时裕腾纯债债券型证券投资 基金招募说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补 充和更新,主要补充和更新的内容如下： (一)、 2016年 06月 24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关 于博时裕腾纯债债券型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位数以及相应修改基金合同和 托管协议的公告》； (二)、 2016年 04月 22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博 时裕腾纯债债券型证券投资基金基金 2016年第1季度报告》； (三)、 2016年 01月 27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博 时裕腾纯债债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告》； (四)、 2016年 01月 27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博 时裕腾纯债债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回业务的公告》； (五)、 2016年 01月 19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博 时裕腾纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告》； 博时基金管理有限公司 2016年 9月 1日 第 25 页共 25 页 中财网
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