[发行]A300ETF：更新招募说明书摘要（2016年9月）
证券投资基金 更新的招募说明书摘要 信纸01 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一六年九月 重要提示 本基金经2013年5月9日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华沪深300交 易型开放式指数证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]640号文）核准，进行募集。 根据相关法律法规，本基金基金合同已于2013年7月19日生效，基金管理人于该日起正式 开始对基金财产进行运作管理。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、操作风险、本基 金特有风险及其他风险，等等。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），已经在深圳证券交易所上市。由于本 基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的申购、赎回流程参照国 际通行的ETF运作方式，采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理，其申购、赎回 流程与组合证券仅在深圳或上海交易所上市的ETF产品有所差异。通常情况下，投资人的申 购、赎回申请在T＋1日确认，申购所得ETF份额及赎回所得组合证券在T＋2日可用。如投 资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，则应同时持有并使用深圳A股账 户与上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，同时用以申购、 赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一 申购赎回代理券商。投资人认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承 担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险，投资人 在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合 同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书中涉及与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载 内容截止日为2016年7月18日，有关财务数据和净值表现截止日为2016年6月30日（未 经审计）。 一、 基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：鹏华基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 3、设立日期：1998年12月22日 4、法定代表人：何如 5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 6、电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155 7、联系人：吕奇志 8、注册资本：人民币1.5亿元 9、股权结构： 出资人名称 出资额（万元） 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.） 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司 副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行 长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理， 现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主 任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易 所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、 中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁，国信证券股份有限公司公司顾问。 周中国先生，董事，会计学硕士研究生，国籍：中国。曾任深圳市华为技术有限公司定 价中心经理助理；2000年7月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派 财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经 理、资金财务总部副总经理；2015年6月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经 理。 Massimo Mazzini先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group） 国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，欧利盛资本 股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本 资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。 Andrea Vismara先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事 务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份 有限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）董事会秘书兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。 史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副 教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会 经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃 省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政 策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记 结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算 有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责 贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问 有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工 作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 陈冰女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、 上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部 主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国信证券资 金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院 出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI 资产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股 份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。 于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师； 2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部总经 理助理。 郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金 事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有 限公司，现任登记结算部总经理。 刘嵚先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨 询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年10月加入鹏华基金管理有限 公司，现任北京分公司总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生，董事长，简历同前。 邓召明先生，董事，总裁，简历同前。 高阳先生，副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国 际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经 理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公 司副总裁。 邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科 员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实 业投资部）副主任，并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委 员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、 督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。 苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所 长、投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司 信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事， 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国 证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处 长，鹏华基金管理有限公司监察稽核部总经理，现任鹏华基金管理有限公司督察长。 4、本基金基金经理 崔俊杰先生，国籍中国，管理学硕士，8年证券从业经验。2008年7月加盟鹏华基金管 理有限公司，历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员，先后从事产品设计、量 化研究工作，2013年3月起担任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理，2013年3 月起兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理，2013年7月起兼任鹏华沪深 300ETF基金基金经理，2014年12月起兼任鹏华资源分级基金基金经理，2014年12月起兼 任鹏华传媒分级基金基金经理，2015年4月起兼任鹏华银行分级基金基金经理，2015年8 月起兼任鹏华医药分级基金基金经理。崔俊杰先生具备基金从业资格。 本基金历任基金经理：无 本基金基金经理管理其它基金情况： 2013年3月起担任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理； 2013年3月起兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理； 2014年12月起兼任鹏华资源分级基金基金经理； 2014年12月起兼任鹏华传媒分级基金基金经理； 2015年4月起兼任鹏华银行分级基金基金经理； 2015年8月起兼任鹏华医药分级基金基金经理。 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生，鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。 高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 初冬女士，鹏华基金管理有限公司总裁助理、固定收益投资总监、固定收益部总经理， 社保基金组合投资经理及鹏华丰盛稳固收益债券、鹏华双债增利债券、鹏华双债加利债券基 金基金经理。 冀洪涛先生，鹏华基金管理有限公司总裁助理、权益投资总监、权益投资一部总经理， 社保基金组合投资经理，专户投资经理。 王宗合先生，鹏华基金管理有限公司权益投资二部总经理，鹏华消费优选混合、鹏华金 刚保本混合、鹏华品牌传承混合、鹏华养老产业股票、鹏华金鼎保本混合、鹏华金城保本混 合基金基金经理。 王咏辉先生，鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理，鹏华中证500指数 （LOF）、鹏华地产分级、鹏华沪深300指数（LOF）、鹏华创业板分级、鹏华互联网分级基 金基金经理。 梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华新兴产业混合、鹏华动力增长混 合(LOF)、鹏华健康环保混合基金基金经理。 阳先伟先生，鹏华基金管理有限公司固定收益部执行总经理，鹏华丰收债券、鹏华双债 保利债券、鹏华可转债债券基金基金经理。 陈鹏先生，鹏华基金管理有限公司权益投资二部副总经理，鹏华中国50混合、鹏华消 费领先混合基金基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007 年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2015年末，本集团资产总额18.35万亿元，较上年增长9.59%；客户贷款和垫款总额 10.49万亿元，增长10.67%；客户存款总额13.67万亿元，增长5.96%。净利润2,289亿元， 增长0.28%；营业收入6,052亿元，增长6.09%，其中，利息净收入增长4.65%，手续费及 佣金净收入增长4.62%。平均资产回报率1.30%，加权平均净资产收益率17.27%，成本收入 比26.98%，资本充足率15.39%，主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达1.45 万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠道全面转 型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进 一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%，较上年提升7.55个百分点；同 时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现 绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张，消费交易额2.22万亿元，多项核心 指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%，客户金融 资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316亿元，承销额市场领先。资 产托管业务规模7.17万亿元，增长67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。 人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上 海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项，并独家荣获美国《环球金融》杂 志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国 最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中，以一 级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监 督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常 规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季度末，中国建设银行已托管584 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳 托管银行”。 三、 相关服务机构 （一） 基金销售机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （1）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 客户服务电话：400-8888-888 联系电话：010－66568430 联系人：田薇 网址：www.chinastock.com.cn （2）中信证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：张于爱 联系电话：010-60833799 传真：010-60833739 网址：www.citics.com （3）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 传真：010-65182261 客服电话：4008888108 公司网站：www.csc108.com （4）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16－26 层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16－26 层 法定代表人：何如 联系电话：0755－82130833 传真：0755-82133952 联系人：周杨 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （5）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn （6）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 法定代表人：宫少林 联系电话：0755-82943666 联系人：林生迎 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn （7）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：李良 客户服务电话：95579或4008888999 网址：www.95579.com （8）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系电话：021-33389888 联系人：曹晔 客户服务电话：95523或4008895523 电话委托：021-962505 网址：www.swhysc.com （9）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系电话：021-22169081 传真：021-68817271 联系人：刘晨 客户服务电话：95525 公司网站：www.ebscn.com （10）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第 04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋04、18-21层 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 联系电话：0755-82023442 客户服务热线：400 600 8008、95532 网址：www.china-invs.cn （11）华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市陕西街239号 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼 法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅 联系电话：010-68716150 传真：028-86150615 客户服务咨询电话 ：400-8888-818 网址：www.hx168.com.cn （12）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号 办公地址：山东省济南市经七路86号2316室 法定代表人：李玮 联系电话：021-20315290 联系人：许曼华 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并及时公告。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：崔巍 联系电话：010-59378856 传真：010-59378907 （三）律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：黎明 经办律师：吕红、黎明 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：陈熹 经办注册会计师：单峰、陈熹 四、 基金的名称 本基金名称：鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 五、 基金的运作方式与类型 本基金是交易型开放式指数、股票型证券投资基金，存续期间为不定期。 六、 基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七、 基金的投资方向 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的 90％）。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非标的指数成份股（包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股（首次发行或增发等）、金融衍生产 品（权证、股指期货等）、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 八、 基金的投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2％，年跟踪误差不超过2％。如因指数 编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理 措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金可投资权证、股指期货和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。本基金通过对 权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策 略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。本基金投资股指期货将根据风险管理 的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利 用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的 指数的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的 投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等，采取积极主动的投资策略，在严格 控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现债券组合增值。 1、构建投资组合 构建基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略和逐步调整组合。 本基金采取完全复制法确定目标组合，主要投资范围为标的指数成份股及其备选成份股。 基金管理人将对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素进行分析，制定合理的建仓策略， 并在基金合同生效之日起3个月内达到合同约定的投资比例。此后，如因证券市场波动、上 市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、基金申购 或赎回带来现金、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金不符合这一投 资比例的，基金管理人将在10个工作日内进行调整。 2、日常投资组合管理 （1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析：基金管理人将对标的指数成份股的调 整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎 回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。 （2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用自动化指数 交易系统调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。 （3）编制并公告申购赎回清单：以T-1日基金持有的证券及其比例为基础，根据上市 公司公告，考虑T日可能发生的上市公司变动情况，编制T日的申购赎回清单并公告。 3、定期投资组合管理 基金管理人将定期（每月或每半年）进行投资组合管理，主要完成下列事项： （1）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案； （2）根据标的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案； （3）根据本基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金 的比例，进行每月支付现金的准备。 4、投资绩效评估 （1）每日对基金的绩效进行评估，主要是对跟踪偏离度进行评估； （2）每月末，金融工程小组对基金的运行情况进行量化评估； （3）每月末，基金经理根据量化评估报告，重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产 生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。 九、 基金的业绩比较基准 标的指数，即沪深300指数。 沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股 指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，能够较 好的反映沪深两地交易所A股市场的整体表现，并向投资人提供投资标的。 标的指数发生变更时，业绩比较基准随之发生变更，基金管理人应在取得基金托管人同 意后，报中国证监会备案并公告。 十、 基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金，其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为交易型开放式指数基 金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相 似的风险收益特征。 十一、 基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2016年7月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中所列财务数据截至2016年6月30日（未经审计）。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 25,588,709.97 97.37 其中：股票 25,588,709.97 97.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 690,182.82 2.63 8 其他资产 1,056.51 0.00 9 合计 26,279,949.30 100.00 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而2.（1）的合计项不含可退替代款 估值增值。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 19,676.80 0.08 B 采矿业 919,268.22 3.56 C 制造业 8,043,390.32 31.16 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 998,895.65 3.87 E 建筑业 832,740.62 3.23 F 批发和零售业 547,044.26 2.12 G 交通运输、仓储和邮政业 770,727.91 2.99 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,593,944.07 6.18 J 金融业 9,172,840.07 35.54 K 房地产业 1,582,725.60 6.13 L 租赁和商务服务业 305,209.05 1.18 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 175,774.82 0.68 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 42,009.50 0.16 R 文化、体育和娱乐业 462,160.08 1.79 S 综合 122,303.00 0.47 合计 25,588,709.97 99.14 （2）报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 601318 中国平安 32,482 1,040,723.28 4.03 2 000002 万 科Ａ 30,140 736,320.20 2.85 3 600016 民生银行 71,360 637,244.80 2.47 4 601166 兴业银行 40,120 611,428.80 2.37 5 600036 招商银行 30,899 540,732.50 2.09 6 601328 交通银行 81,940 461,322.20 1.79 7 600519 贵州茅台 1,421 414,818.32 1.61 8 600000 浦发银行 26,026 405,224.82 1.57 9 600030 中信证券 23,680 384,326.40 1.49 10 600837 海通证券 24,389 376,078.38 1.46 （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未发生股指期货投资。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的 交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 （3）本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 11、投资组合报告附注 本组合投资的前十名证券之一海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2015 年9月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《行政处罚事先告知书》 （处罚字【2015】73号）（以下简称《告知书》）。根据《告知书》，海通证券未按照《证 券登记结算管理办法》第二十四条，《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户 信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的 规定》第三条第（四）项，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条 的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第 一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为。中国证监 会对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚 款。海通证券于2015年11月26日收到证监会的《调查通知书》（稽查总队调查通字153122 号）。因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根据《中华人民共和国证券法》 的有关规定，中国证监会决定对海通证券进行立案调查。 本组合投资的前十名证券之一中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2015 年11月26日，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书（稽 查总队调查通字153121号），其中提及：因中信证券涉嫌违反《证券公司监督管理条例》 相关规定，中国证监会决定对中信证券进行立案调查。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制 跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定， 该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 （2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 914.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 141.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,056.51 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 号 股票代 码 股票名称 流通受限部 分的公允价值 (元) 占基金 资产净值比 例（%） 流通受限情 况说明 1 000002 万 科Ａ 736,320.20 2.85 重大事项 （6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 （7）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务 数据未经审计）： 成立时间 净值增 长率1 净值增长 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率3 业绩比较基 准收益率标 准差4 1-3 2-4 2013年7月19日（基 金合同生效日）至 2013年12月31日 2.69% 1.11% 3.77% 1.19% -1.08% -0.08% 2014年1月1日至 2014年12月31日 53.95% 1.21% 51.66% 1.21% 2.29% 0.00% 2015年1月1日至 2015年12月31日 4.82% 2.47% 5.58% 2.48% -0.76% -0.01% 2016年1月1日至 2016年6月30日 -15.86% 1.83% -15.47% 1.84% -0.39% -0.01% 自基金合同生效日 至2016年6月30日 39.43% 1.82% 40.47% 1.84% -1.04% -0.02% 十三、 基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后的标的指数许可使用费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的上市费和年费； 10、基金收益分配中发生的费用； 11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5％年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在次月前5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资 金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应 进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1％的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在次月前5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资 金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应 进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 3、标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03％的年费率计提。标的指 数许可使用费的计算方法如下： H＝E×年标的指数许可使用费率÷当年天数 H为每日应计提的标的指数许可使用费 E为前一日基金资产净值 标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足50,000元 的，按50,000元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人 向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前10个工作日 内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金管理费、基金托管费和标的指数许可使用费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基 金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定 媒体上刊登公告。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金 管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日在指定媒体上刊登公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、 招募说明书更新说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它 有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原 公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据和净值 表现的截止日期。 2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。 3、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。 4、对“五、相关服务机构”内容进行了更新。 5、对“九、基金份额的申购与赎回”内容进行了更新。 6、更新了“十、基金的投资” 投资组合报告内容，披露截止至2016年6月30日的数 据。 7、对“十一、基金的业绩” 部分内容进行了更新。 8、对“二十三、其他应披露事项”内容进行了更新。 鹏华基金管理有限公司 2016年9月 中财网
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