[发行]上投中小盘：更新招募说明书摘要（2016年9月）
上投摩根 中小盘 混合 型 证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 基金合同生效日期： 2009 年 1 月 21 日 基金管理人： 上投摩根 基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示： 1. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书； 2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现； 3 ．本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 4 ． 本招募说明书 摘要 所载内容截止日为 201 6 年 7 月 20 日，基金投资组合及基金业绩的数 据截止日为 201 6 年 6 月 30 日。 二零一 六 年 九 月 一、 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 法定代表人：穆矢 总经理： 章硕麟 成立日期： 2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例： 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 [2004]56 号文批准，于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。 2005 年 8 月 12 日，基金管理人完成了股东之间的股权 变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67 ％和 摩根资产管理（英国）有限公司 33 ％变更为目前的 51% 和 49% 。 2006 年 6 月 6 日 ，基金管理人的名称由 “ 上投摩根富林明基金管理有限公司 ” 变更为 “ 上投摩根基金管理有限公司 ” ，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准， 并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009 年 3 月 31 日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万 元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成 所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 ( 二 ) 主要人员情况 1. 董事会成员基本情况： 董事长：穆矢 硕士研究生学历、高级经济师职 称。 曾任天津市人大财经委办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理、上海浦东发展银行 天津分行副行长、行长、党委书记、总行风险管理总部总监、上海浦东发展银行党委委员、 副行长。 现任上海浦东发展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事： 董事： Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监，摩根资产管理全球投资管 理业务 CEO 。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时 也是摩 根大通高管委员会资深成员。 董事： Michael I. Falcon 学士学位（主修金融）。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、环球投资管 理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员、集团投资管理亚太区营运委员会主席。 董事： Jed Laskowitz 美国伊萨卡学院学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。 董事：潘卫东 硕士研究生，高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。 董事：陈兵 博士研究生，高级经济师。 曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼 董事会秘书。 现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 董事：陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行 长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 董事：章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券股份有限 公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事： 独立董事：刘红忠 国际金融系经济学博士。 现任复旦大学金融研究中心副主任、复旦大学国际金融系教授。 独立董事：戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事：李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士 ( 主修财务 ) 、企管硕士、经济硕士等学位。 现任台湾大学财务金融学系专任 特聘 教授。 独立董事：俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利 大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 2. 监事会成员基本情况： 监事长：郁忠民 研究生毕业，高级经济师。 历任华东政法学院法律系副主任；上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长；上海国 际集团有限公司投资管理部经理；上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记 ； 上海国际集团金融管理总部总经理。 现任上海国际信托有限公司监事长。 监事： 石恬华 台湾大学财务金融系学士及芝加哥大学布斯商学院硕士。 历任摩根资产管理集团台湾区摩根投顾总经理、摩根投信总经理等职务；现任摩根资产管理 集团台湾区负责人暨摩根投信董事长，负责台湾区的资产管理业务。 监事：张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理，管理上投摩根亚太优势混 合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。 监事：万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 现任上投摩根基金管理有限公司、首席风险官； 尚腾资本管理有限公司董事。 3. 总经理基本情况： 章硕麟先生，总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券股份有限 公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 4. 其他高级管理人员情况： 侯明甫先生，副总经理。 毕业于台湾中国文化大学，获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富林明 （台湾）证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明（台湾）证券股份有限公司、摩 根富林明 证券投资信托股份有限公司，主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。 张军先生，副总经理 毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支行副行长、 个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。 刘万方先生，督察长。 获经济学博士学位。 曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。 5 ．本基金基金经理 郭晨先生，自 2007 年 5 月至 2008 年 4 月在平安资产管理有限公司担任分析师； 2008 年 4 月至 2009 年 11 月在东吴基金管理有限公司担任研究员； 2009 年 11 月至 2014 年 10 月 在华富基金管理有限公司先后担任基金经理助理、基金经理，自 2014 年 10 月起加入上投摩 根基金管理有限公司，自 2015 年 1 月起担任上投摩根中小盘混合型证券投资基金基金经理， 自 2015 年 6 月起同时担任上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金经理，自 2015 年 8 月起同时担任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金基金经理。 本基金的历任基金经 理为王振州先生 ，任职时间为自本基金合同生效日起至 2011 年 12 月 8 日 ；董红波先生，任职时间为 2009 年 1 月 21 日至 2015 年 2 月 16 日。 6 ．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 侯明甫，副总经理；杜猛，总经理助理兼国内权益投资一部投资总监；孙芳，总经理助 理兼国内权益投资二部投资总监；朱晓龙，研究总监；孟晨波，总经理助理兼货币市场投资 部总监；赵峰，债券投资部总监；张军，国际投资部总监；黄栋，量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人概况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田 青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本 行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 2015 年 末，本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9 . 59 % ；客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元，增长 10 . 67 % ；客户存款总额 1 3.67 万亿元，增长 5 . 96 % 。净利润 2,289 亿元， 增长 0.28% ；营业收入 6,052 亿元，增长 6.09% ，其中，利息净收入增长 4 . 65 % ，手续费及 佣金净收入增长 4 . 62 % 。平均资产回报率 1.30% ，加权平均净资产收益率 17.27% ，成本收入 比 2 6 . 98 % ，资本充足率 1 5 . 39 % ，主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达 1. 45 万个，综合营销团队 2.15 万个，综合柜员占比达到 88% 。启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转 型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进 一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58% ，较上年提升 7.55 个百分点；同 时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现 绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费交易额 2.22 万亿元，多项核心 指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08% ，客户金融 资产总量增长 32.94% 。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元，承销额市场领先。资 产托管业务规模 7.17 万亿元，增长 67.36% ；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。 人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上 海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 201 5 年，本集团 先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并独家荣获美国《环球金融》杂 志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国 最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中，以一 级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志 201 5 年度全球企业 2000 强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监 督稽核处等 10 个职能处室，在上 海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常 规化的内控工作手段。 三、相关服务机构 1. 直销机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） 2. 代销机构： (1) 中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 传真：010-66275654 (2) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：姜建清 客户服务统一咨询电话： 95588 网址： www.icbc.com.cn (3) 中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人： 蒋超良 客户服务电话： 95599 网址： www.abchina.com (4) 中国银行股份有限公司 地址：北京 市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话： 95566 法定代表人：田国立 网址： www.boc.cn (5) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 法人代表：李建红 客户服务中心电话：95555 网址： www.cmbchina.com (6) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 客户服务热线： 95559 网址： www.bankcomm.com (7) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 联系人：虞谷云 联系电话： 021 - 61618888 客户服务热线： 95528 网址： www.spdb.com.cn (8) 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154 号 法定代表人：高建平 电话：（ 021 ） 52629999 传真：（ 021 ） 62569070 客服电话： 95561 网址： www.cib.com.cn (9) 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：范一飞 联系电话：021-68475888 传真：021-68476111 客户服务热线：021-962888 网址：www.bankofshanghai.com (10) 中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话：（ 010 ） 63636153 传真：（ 010 ） 63639709 客服电话： 95595 联系人：李伟 网址： www.cebbank.com (11) 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：孔丹 24小时客户服务热线： 95558 网址：bank.ecitic.com (12) 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 24小时客户服务热线： 95568 网址：www.cmbc.com.cn (13) 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 客户服务统一咨询电话：96528（上海、北京地区962528） 网址：www.nbcb.com.cn (14) 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 客户服务统一咨询电话： 40066 - 99999 网址： bank.pingan.com (15) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：东莞市南城路 2 号 办公地址：东莞市南城路 2 号 法定代表人：何沛良 客服电话： 961122 网址： www.drcbank.com (16) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址： 中国上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15 - 20 21 - 23 层 法定代表人： 冀光恒 门户网站： www.srcb.com 客户服务电话： 021 - 962999 (17) 申万宏源证券有限公司 注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇 区长乐路 989 号 45 层（邮编 :200031 ） 法定代表人：李梅 电话： 021 - 33389888 传真： 021 - 33388224 客服电话： 95523 或 4008895523 电话委托： 021 - 962505 国际互联网网址 : www.swhysc.com 联系人：黄莹 (18) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮 编 :830002 ） 法定代表人：李季 电话： 010 - 88085858 传真： 010 - 88085195 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 网址： www.hysec.com 联系人：李巍 (19) 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路 336 号 法定代表人：龚德雄 电话： (021 53519888 传真： (021) 53519888 客户服务电话： 4008918918 （全国）、 021 - 962518 网址 ： www.962518.com (20) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话： (021) 38676666 转 6161 传真： (021) 38670161 客户服务咨询电话： 95521 网址： www.gtja.com (21) 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、 18 、 19 、 36 、 38 、 39 、 41 、 42 、 43 、 44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 统一客户服务热线： 95575 或致电各地营业网点 公司网站： http://www.gf.com.cn (22) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38 - 45 层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 客户服务电话： 95565 网址： www.newone.com.cn (23) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 : 薛峰 客户服务电话： 95525 联系人 : 刘晨 网址： www.ebscn.com (24) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人： 陈有安 联系人：田薇 电话 : 010 - 66568430 传真： 010 - 66568536 客服电话 : 4008888888 网址： www.chinastock.com.cn (25) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 电话： (010)65186758 传真： (010)65182261 联系人：魏明 客户服务咨询电话： 400 - 8888 - 108 ； 网址： www.csc108.com (26) 兴业证券股份有限公司 注册地址： 福州市湖东路268号 法定代表人：兰荣 电话： 021 - 38565785 联系人：谢高得 客户服务热线： 95562 公司网站 : www.xyzq.com.cn (27) 海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路 98 号 法定代表人：王开国 电话： 021 － 23219000 联系人：李笑鸣 客服电话： 95553 公司网址： www.htsec.com (28) 国信证券股份有限公司 注册地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 - 26 层 法定代表人 : 何如 电话 : 0755 - 82130833 传真 : 0755 - 82133952 联系人 : 周杨 客户服务电话 : 95536 公司网址 :www.guosen.com.cn (29) 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人：王少华 联系人：李航 客户服务电话： 4008188118 网址： www.guodu.com (30) 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户咨询电话： 025 - 84579897 联系电话： 025 - 84457777 - 248 网址： www.htsc.com.cn (31) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人 ：王东明 电话： 010 - 60838888 传真： 010 - 60833739 客户服务热线： 010 - 95558 (32) 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 - 29 层 法定代表人：潘鑫军 电话： 021 - 63325888 传真： 021 - 63326173 客户服务热线： 95503 东方证券网站： www.dfzq.com.cn (33) 财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人：周晖 电话： 0731 - 4403343 联系人：郭磊 公司网址： www.cfzq.com (34) 湘财证券有限责任公司 地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人：林俊波 电话： 021 - 68634518 传真： 021 - 68865680 联系人：钟康莺 开放式基金客服电话： 400 - 888 - 1551 公司网址： www.xcsc.com (35) 中信证券（山东）有限责任公司 注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话： 0532 - 85022326 传真： 0532 - 85022605 客户服务电话： 95548 公司网址： www.citicssd.com (36) 中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：唐新宇 开放式基金咨询电话：4006208888或各地营业网点咨询电话 开放式基金业务传真：021-50372474 网址：www.bocichina.com (37) 长城证券有限责任公司 住所、办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 电话：0755-83516289 传真：0755-83516199 客户服务热线：400 6666 888 网址：www.cgws.com (38) 德邦证券股份有限公司 办公地址：上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人： 姚文平 电话： 021-68761616 客服电话： 4008888128 网址： www.tebon.com.cn (39) 中国中投证券有限责任公司 住所： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 - 21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、 18 层至 21 层 法定代表人： 高涛 电话： 0755 - 82023442 传真： 0755 - 82026539 联系人： 刘毅 客户服务热线： 95532 网址： www.china - invs.cn (40) 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人：黄金琳 联系电话： 0591 - 87383623 业务传真： 0591 - 87383610 联系人：张腾 客户服务热线 :0591 - 96326 公司 网址 :www.hfzq.com.cn (41) 中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人： 金立群 电话： 010 - 65051166 传真： 010-65058065 公司网址： www.cicc.com.cn 电话： 021 - 58881690 (42) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 法定代表人：牛冠兴 客服电话： 4008001001 公司网址： www.essence.com.cn (43) 上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼 法定代表人：罗浩 电话： 021 - 38784818 传真： 021 - 68775878 联系人：倪丹 客户服务电话： 68777877 公司网站： www.shhxzq.com (44) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线： 95579 或 4008 - 888 - 999 联系人：李良 电话： 02 7 - 65799999 传真： 02 7 - 85481900 长江证券客户服务网站 ： www.95579.com (45) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表人：汪静波 客服电话： 400 - 821 - 5399 公司网站： www.noah - fund.com (46) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903 - 906 室 法定代表人：杨文斌 客服电话： 400 - 700 - 9665 公司网站： www.ehowbuy.com (47) 深圳众禄金融 控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 法定代表人：薛峰 客服电话： 4006 - 788 - 887 公司网站： www.zlfund.cn www.jjmmw.com (48) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 联系人： 单丙烨 联系电话： 021 - 20691832 传真： 021 — 20691861 客服电话： 400 - 820 - 2899 公司网站： www.erichfund.com (49) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人： 凌顺平 客服电话： 4008 - 773 - 772 公司网站： www.5ifund.com (50) 杭州数米基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：陈柏青 客服电话： 400 - 0766 - 123 公司网站： www.fund123.cn (51) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人：其实 客服电话： 400 - 1818 - 188 网站： www.1234567.com.cn (52) 和讯信息科技有限公司 注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人： 王莉 客服电话： 4009200022 ， 021 - 20835588 网站： licaike.hexun.com (53) 一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址： 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人： 吴雪秀 客服电话： 400 - 001 - 1566 网站： www.yilucaifu.com (54) 北京展恒基金销售有限公司 注册 地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人：闫振杰 联系电话： 010 - 62020088 传真： 010 - 62020035 客服电话 : 4008886661 公司网址： www.myfund.com (55) 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人： 沈继伟 客服电话： 4000676266 网站： www.leadbank.com.cn (56) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807 - 5 室 办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人：冯修敏 客服电话： 400 - 820 - 2819 网站： fund.bundtrade.com (57) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人： 郭坚 客服电话： 400 - 821 - 9031 网站： www.lufunds.com (58) 北京恒天明泽基金 销售 有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代 表人：梁越 客服电话： 400 - 898 - 0618 网站： www.chtfund.com (59) 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 法定代表人：董浩 客服电话： 400 - 628 - 1176 网站： www.jimufund.com (60) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人：肖雯 客服电话： 020 - 89629066 网站： www.yingmi.cn (61) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人：杨懿 客服电话： 400 - 166 - 1188 网站： http://8.jrj.com.cn/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并 及时公告。 （二）基金注册登记机 构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） （三）律师事务所与经办律师： 名称：国浩律师集团（上海）事务所 注册地址：上海市南京西路580号南证大厦45楼 负责人：倪骏骥 联系电话：021-5234 1668 传真：021-5234 1670 经办律师：宣伟华 （四）会计师事务所： 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：曹阳 经办注册会计师：陈玲、曹阳 四、基金 概况 基金名称： 上投摩根 中小盘 混合 型 证券投资基金 基金 运作方式 ： 契约 型 开放式 五、基金的申购费、赎回费和转换费 1. 基金申购份额的计算 申购费用 = ( 申购金额 × 申购费率 ) / （ 1 ＋申购费率） 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用 申购份额 = 净申购金额 / T 日基金份额净值 申购费率如下表所示： 申购金额区间 费率 人民币100万以下 1.5% 人民币 100 万以上（含） 500 万以下 1.0% 人民币 500 万以上（含） 1,000 元每笔 2. 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份数 ×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额 × 赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回费率如下表所示： 持有基金份额期限 费率 小于一年 0.5 ％ 大于等于一年小于两年 0.35 ％ 大于等于两年小于三年 0.2 ％ 大于等于三年 0 ％ 3 、 基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以 收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定 并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 六 、基金的投资 ( 一 ) 投资目标 本基金重点投资于中国 A 股市场上的中小盘股票，通过缜密的资产配置原则和严格的行 业个股选择，分享中国经济高速增长给优势中小市值上市公司带来的机遇，并积极运用战略 和战术资产配置策略，动态优化投资组合，力求实现 基金资产长期稳健增值。 ( 二 ) 投资范围 本基金投资具有良好流动性的金融工具，投资范围包括国内依法发行上市的 A 股、国债、 金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金 融工具。其中，股票投资的比例范围为基金资产的 60% － 95% ；债券、权证、货币市场工具 及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 5 - 40% 。现金或 者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5% 。本基金将不低于 80% 的股 票资产投资于中小盘股票。 基金管理人每半年末将对中国 A 股市场 中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计 流通市值达到 A 股总流通市值 70% 的这部分股票归入中小盘股票。在此期间对于未被纳入最 近一次排序范围的股票（如新股上市等），如果其流通市值可满足以上标准，也称为中小盘 股票。 一般情况下，上述所称的流通市值指的是在国内证券交易所上市交易的股票的流通股本 乘以收盘价。如果排序时股票暂停交易或停牌等原因造成计算修正的，本基金将根据市场情 况，取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算流通市值。 如果今后市场中出现更科学合理的中小盘股票界定及流通市值计算方式，本基金 将予以 相应调整，并提前三个工作日公告变更后具体的计算方法。 此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当 程序后 , 可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基 金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金 份额持有人大会审议。 （三）投资理念 在中国经济高速增长的环境下，具有领先优势的中小市值企业面临着巨大的发展机遇。 本基金将深入挖掘中小市值上市公司未来高成长性和内在价值带来的投资机会。 ( 四 ) 投资策略 本基金充分借 鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，运用 “ 自下而 上 ” 精选个股与 “ 自上而下 ” 资产配置相结合的投资策略，重点投资于具有行业优势、公司 优势和估值优势的中小市值上市公司股票。同时结合市场研判，对相关资产类别的预期收益 进行监控，动态调整股票、债券等大类资产配置。 1 、股票投资策略 由于中国经济是新兴的市场经济体，处于内需不断增长的过程中。对于那些具有领先优 势的中小市值公司来说，往往能够获得跳跃式的发展速度和巨大的成长空间。本基金主要采 用以下三层模式，挖掘并投资于具有合理商业模式和核心竞争能力及巨大发展潜力的中小市 值上市公司： 1 ）行业优势 立足全球视野，在中国宏观经济运行及具体产业政策的背景下，分析各个行业所处的发 展周期和发展前景。甄选出当前处于上升周期和产业政策受益的行业，作为资产配置的依据。 不同的行业由于处于不同的产业周期，其发展会有很大的不同，对正处于结构性调整的 中国经济， 这一点尤为重要。本基金正是基于这样的分析，重点投资处于上升周期和产业政 策受益行业的中小市值上市公司，以把握其快速成长带来的投资机会。 重点关注以下两类企 业：（1）能够从产业调整、消费升级、汇率变革等中国经济结构性变迁中获益，且保持长期 发展优势的上市公司；（2）在细分行业中具有领先地位且保持长期发展优势的上市公司（具 有领先的经营模式、稳定良好的销售网络、市场品牌或创新产品等竞争优势）。 2 ）公司优势 本基金根据上市公司的净利润增长率、市场份额增长率等成长性指标，将其与行业平均 水平作比较，定量分析公司当前在行业中 所处的领先地位。 本基金主要通过从公司成长能力和未来成长潜力两方面深度挖掘公司的优势。 （1） 成长能力分析 企业历史的财务表现不但能刻画企业的经营情况，还可以较大程度上反映未来成长性。 在所有满足本基金界定的中小市值上市公司中，选取过去两年主营业务收入增长率优于行业 平均水平，且净资产收益率超过 GDP 增长率，且边际主营业务收入增长率递增的高成长上市 公司，构建初级股票池。 （ 2 ）未来成长潜力挖掘 本基金对上市公司未来成长潜力的判断，主要是从 挖掘上市公司保持高成长性和业绩增 长的驱动因素，深入分析这些驱动因素是否具有可持续性。 深入分析上市公司的商业盈利模式，重点分析这种盈利模式是否合理且具有可持续性， 能否带动公司利润持续增长；并判断该商业模式在该公司继续扩张的过程中是否容易复制， 是否符合市场经济和行业发展的趋势。 根据对上市公司的产品定价能力、竞争对手情况、产品的可复制性、产业链分析等方面 的考察，判断公司当前在行业中或细分行业中是否具有一定的垄断地位 ；判断公司的市场份 额是否在不断提升，市场份额的提升对主营业务收入增长率是否具有带动效应。 根据上市公司的公司治理结构、管理层素质及其经营决策能力、企业品牌、创新能力、 投资效率等 方面分析公司是否具备长期领先的能力。 3 ）估值优势 市场对中小型公司估值的差异较大，本基金结合上市公司所处行业、业务模式等特征， 在以上筛选出的具有行业优势和公司优势的中小市值公司中，采用 PEG 和 PSG 等相对估值指 标与股利折现模型、自由现金流折现模型等绝对估值方法，进一步精选出具有估值优势的股 票。 2 、资产配置策略 资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置，本基金不仅在股票、债券和现金三大 资产类别间实施策略性调控，也通过对区域 / 行业效应进行评估后，确定行业资产配置权重。 本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场资金构成及流动性等情况，通过 运用宏观经济分析中的量化模型和基本面分析预测宏观经济趋势，对大类资产类别的预期收 益进行动态监控，适时作出时机选择，确定相应大类资产配置比例。 在把握宏观经济周期性波动的基础上，分析区域 / 行业效应，依据对行业基本面和景气 周期的分析预测，同时考虑上市公司的行业成长性，确定基金在一定时期内的行业布局。在 此基础上，本基金管理人将实施灵活的行业轮换策略，通过跟踪不同行业的相对价值以及行 业景气周期变化等因素，适时调整行业资产配置权重，积极把握行 业价值演化中的投资机会。 3 、债券投资策略 配置防御性资产是控制基金组合风险的策略性手段。对于债券资产的选择，本基金将以 价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合投资，并主要通过类属配置与债 券选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易 所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调 整，确定类属资产的最优权重。 在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同 债券品种的收益率水平 、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合 理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有： （ 1 ）利率预期策略：本基金将首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境 的变化趋势，重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价 水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。 （ 2 ）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并利用这些模型进行估值，确 定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资 组合，合理选择不同市场中有投资价值的 券种。 （ 3 ）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率 变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，通过久期管理，合理配置投资品种。 （ 4 ）流动性管理：本基金会紧密关注申购 / 赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效 应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，以确保基金资产的整体变 现能力。 4 、可转换债券投资策略 可转换债券（含可交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵 御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征，在对公 司基本 面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安 全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。 5 、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险 控制。本基金在投资权证时，将通过对权证标的证券基本面的深入研究，结合权证定价模型 及其隐含波动率等指标，寻求其合理估值水平，谨慎进行投资 , 以追求较稳定的当期收益。 （五）投资风险管理 保护基金份额持有人利益为本基金风险管理的最高准则。本基金将在总结、借鉴公司旗 下已有的开放式基金风险管理成熟经验基础上，引进 Barra Aegis 股票投资组合风险管理 系统、回报分析和组合最优化模型，通过量化的归因分析和严格的风险预算实现动态风险控 制，实现组合风险与收益优化配比。 其中，股票投资组合风险管理系统通过对风险量化分析，适时测度追踪误差 (Active Risk) 、全风险 (Total Risk) 、风险价值 (Value at Risk) 、风险回报 (Return at Risk) 等， 产生风险报表，提供风险 分解、风险指标的暴露度、行业的暴露度与边际风险贡献的丰富数 据，辅助基金管理人动态和精确地实现投资组合风险管理。 ( 六 ) 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 40%× 天相中盘指数收益率 +40%× 天相小盘指数收益率 + 20%× 上证国债指数收益率 如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例， 本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比 较基准的变更应履行适当的程序，报中国证监会备案，并予以公告。 ( 七 ) 风险收益特征 本基金是混合型基金， 预期收 益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货 币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 ( 八 ) 投资限制 1. 组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： (1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10 ％； (2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； (3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10 ％； (4 ) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％； (5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40 ％； (6) 本基金股票投资的比例范围为基金资产的 60% － 95% ；债券、权证、货币市场工具及 国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 5 - 40% ； (7) 本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票资产的 80% ； (8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的 10 ％； (9) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％； (10) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证 券规模的 10 ％； (11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； (12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月 内予以全部卖出； (13) 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 ％； (15) 保持不低于基金资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； (16) 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为 准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。除投资资产配置比例外，基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基金 合同生效之日起开始。 2. 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： (1) 承销证券； (2) 向他人贷款或者提供担保； (3) 从事承担无限责任的投资； (4) 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； (5) 向其基金管理人、基金托管人 出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券； (6) 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (7) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (8) 依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； (9) 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限 制。 （九）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1. 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立 行使股东权利，保护基金份额持有人的利 益； 2. 不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3. 有利于基金财产的安全与增值； 4. 不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不 当利益。 ( 十 ) 基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 （十一）基金的投资组合报告 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的 比例 ( % ) 1 权益投资 475,390,061.41 89.81 其中：股票 475,390,061.41 89.81 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - （未完）  |