[发行]中小ETF：更新招募说明书摘要（2016年第2号）
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书 201 6 年 第 2 号 （摘要） 重要提示 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” 或“ 华泰柏瑞 上证中小盘 ETF ” ）根据 2010 年 11 月 3 日中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ） 《关于核准 上 证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 及其联接基金 募集的批复》（ 证监 许可 【 2010 】 1535 号）和 2010 年 12 月 9 日《关于 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 及其联接基金 募集 时间安排的确认函》（基金部函【 2010 】 748 号）的核准，进行募集。 本基金的基金合同于 2011 年 1 月 26 日正式生效。 华泰柏瑞 基金管理有限公司（以下简称 “ 基金管理人 ” 或 “ 管理人 ” 或 “ 本公司 ” ）保证招募说明 书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的 核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券 期货 市场波动等因素产生波动，投资者在投 资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影 响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金 投资者 连续大量赎回基金产 生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定 风险 等等。 投资者 认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议 投资者 根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书所载内容截止日为 201 6 年 7 月 25 日，有关财务和业绩表现数据截止日 为 201 6 年 6 月 30 日，财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩 表现进行了复核确认。 一 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称： 华泰柏瑞 基金管理有限公司 住所：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 楼 17 层 法定代表人：齐亮 成立日期： 2004 年 11 月 18 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字 [2004]178 号 经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人： 汪莹白 联系电话： 400 - 888 - 0001 ，（ 021 ） 38601777 股权结构： PineBridge Investments LLC （柏瑞投资有限责任公司） 49% 、华泰证券股份 有限公司 49% 、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2% 。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 齐亮先生：董事长，硕士， 1994 - 1998 年任国务院发展研究中心情报中心处长、副局长， 1998 - 2001 年任中央财经领导小组办公室副局长， 2001 年至 2004 年任华泰证券股份有限公司 副总裁。 杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限公 司， 1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理， 1997 年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理， 2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经 理， 2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。 吴祖芳先生：董事，硕士， 1992 年起至今历任华泰证券股份有限公司部门负责人、子公司 负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。 Rajeev Mittal 先生： 董事，学士， 1992 年加入美国国际集团， 2009 — 2011 年担任柏瑞 投资（欧洲分公司）总经理，新兴市场投资主管，全球固定收益研究团队主管和行政总裁（欧 洲分公司）， 2011 年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁（亚洲，日本除外）、总经理、 新兴市场投资总管，全球固定收益研究团队主管 。 韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督 管理委员会， 2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副 总经理。 2011 年 10 月加入 华泰柏瑞基金管理有限公司。 朱小平先生：独立董事，硕士， 1983 至今任中国人民大学商学院教授。 陈念良先生：独立董事， 1977 年至今任香港陈应达律师事务所首席合伙人。 薛加玉先生：独立董事，博士， 1988 - 1997 年任江苏巨龙水泥集团有限公司团委书记、财 务处长、副总经济师， 1997 - 1999 年任长城证券有限公司投资银行部副总经理， 1999 - 2000 年 任亚洲控股有限公司投资银行部总经理， 2000 - 2001 年任北京华创投资管理有限公司执行总裁， 2001 年至今任上海德汇集团有限公司董事 长、总裁。 杨科先生：独立董事，学士， 2001 年至今任北京市天元律师事务所律师。 2010 年至今任 该律师事务所合伙人。 2 、监事会成员 严玉珍女士：监事长，学士， 1987 年 1 月至 1988 年 9 月任罗兵咸永道（前容永道会计） 高级稽核员， 19 8 8 年 12 月至 1990 年 4 月任香港电讯（前大东电报）管理会计， 1990 年 5 月 至 1996 年 11 月任宝达证券（施罗德集团）副财务总监， 1996 年 12 月至 2007 年 9 月任施罗 德投资管理（香港）有限公司财务董事， 2007 年 9 月至 2008 年 6 月任交银施罗德基金管理有 限公司高级总经理顾问， 2008 年 7 月至 2012 年 9 月任施罗德投资管理（香港）有限公司首席 营运官， 201 2 年 9 月至今任柏瑞投资亚洲有限公司首席财务官。 王桂芳女士：监事，硕士， 1996 - 2003 年任华泰证券股份有限公司西藏南路营业部总经理， 2003 - 2006 年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理， 2006 年至今任华泰证券股份有限公司 上海城市中心营业部总经理。 柳军先生：监事，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任 华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7 月加入 华泰柏瑞基金管理有限公司，历任 基 金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红 利交易型开放式指数基金基金经理。2010 年 10 月起担任指数投资部副总监 。2011 年 1 月起兼 任 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 基金基金经理 。2012年5月 起担任华泰柏瑞沪深300ETF基金及 华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。 2015 年 2 月起 任指数投资部总监。 2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏瑞中证 500 ETF 联接基金 的基金经理。 童辉先生：监事，硕士。1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员，1998-2004年 任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任 信息技术与电子商务部总监。 3 、总经理及其他高级管理人员 韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监 督管理委员会， 2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。 2011 年 10 月 加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 王溯舸先生：副总经理，硕士， 1997 - 2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理， 2001 - 20 04 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。 陈晖女士：督察长，硕士， 1993 - 1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表， 1999 - 2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。 房伟力先生：副总经理，硕士 ,1997 - 2001 年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发 经理， 2001 - 2004 年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。 2004 - 2008 年 5 月任 华泰柏瑞 基金管理有限公司总经理助理。 田汉卿女士： 副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（ BGI ）担任投资经理， 2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强 混合 型证券 投资基金的基金经理， 2013 年 10 月起任公司副总经理 ， 2014 年 12 月起任华泰柏瑞量化优选 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 ， 2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行 混合 型证券投资 基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2015 年 6 月起 任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定 期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理 。 2016 年 5 月起任华泰柏瑞量化对冲稳 健收益定 期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。 本科与研究生毕业于清华大学 , MBA 毕业于美 国加州大学伯克利分校哈斯商学院。 高山先生，副总经理，博士。 2001.5 - 2013.7 任职于全国社会保障基金理事会投资部，任 处长； 2013.7 起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学经济管理学院，硕士毕 业于中国人民银行研究生部，博士毕业于财政部财政科学研究所研究生部。 董元星先生：副总经理，博士。 2006.9 - 2008.12 任巴克莱资本（纽约）债券交易员， 2009.3 - 2012.8 任华夏基金管理有限公司基 金经理。 2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公 司，任固定收益部总监。 2013 年 10 月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。 2014 年 2 月起任总经理助理。 2015 年 12 月起任公司副总经理。北京大学经济学学士，纽约大 学 STERN 商学院金融学博士。 程安至先生：副总经理，硕士。 1997.9 - 2001.1 任中国工商银行上海市分行信贷经理， 2001.2 - 2012.4 任华安基金管理有限公司市场部销售总监。 2012 年 5 月加入华泰柏瑞基金管理 有限公司，任总经理助理。 2015 年 12 月起任公司副总经理。本科毕业于 华东师范大学国际金 融专业，硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业， EMBA 毕业于上海交通大学中欧国际工商 学院。 4 、本基金基金经理 柳军先生 ： 同上 历任本基金基金经理： 张娅女士， 2011 年 1 月 26 日至 2015 年 6 月 12 日担任本基金基金经理。 5 、投资决策委员会成员 主席： 总经理 韩勇 先生； 成员： 副总经理王溯舸先生；副总经理田汉卿女士；副总经理高山先生； 副 总经理董元星 先生； 投资部总监方伦煜先生； 投资部总监吕慧建先生。 列席人员：督察长陈晖女士；投资决策委员会主席指定的其他人员。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2 、 办理基金备案手续； 3 、 自基 金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 建立健全 内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理 人的财产相互独立， 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、 编制季度、半年度和年度基金报告； 7 、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、 赎回对价 ； 按规定受理申购和赎回申请， 及时、 足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对价 ；采取适当合理的措施使计算开放式基金 份额认购、申购、赎回 对价 的方法符合基金合同等法律文件的规定； 8 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相 关资料； 11 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12 、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 1 3 、 中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1 、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会 的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、 规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2 、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建 立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3 、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1 ）越权或违规经营； （ 2 ）违反基金合同或托管协议； （ 3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （ 4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权； （ 7 ）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在 任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等 信息； （ 8 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （ 9 ）贬损同行，以抬高自己； （ 10 ）以不正当手段谋求业务发展； （ 11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 13 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关 法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （ 3 ）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划 等信息； （ 4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制的原则 （ 1 ）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程 ， 涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （ 2 ）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有 效执行； （ 3 ）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗 位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制 的建立和执行部门； （ 4 ）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控制中 的盲点； （ 5 ）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、 决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的 目的； （ 6 ）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2 、内部控制的主要内容 （ 1 ）控制环境 董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，审 查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会， 对董事、总经理、督察长、财务 总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有 中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理 人员及基金经理的薪酬 / 报酬计划或方案。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董 事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风 险控制等发表专业意见及建议。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理 性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （ 2 ）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内 部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报 公司董事会及高层管理人员。 （ 3 ）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分 离、危机处理等政策、程序或措施。 自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、 严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度， 后续部门及岗位对前一 部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二 道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作 用，建立内部控制的第三道防线。 （ 4 ）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道和 自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可 以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。 （ 5 ）内部监控 内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在 各 自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履 行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制 制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部 管理制度有效地执行。 3 、基金管理人关于内部控制的声明 （ 1 ）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （ 2 ）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （ 3 ）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 二 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹佰玖拾伍 元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人： 王永民 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服 电话： 95 5 66 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行 托管业务部 设立于 1998 年 ， 现有员工 11 0 余人 ， 大部分员工具有丰富的银行、证 券、基金 、信托 从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士以上 学位或高级职称。为给客户提供 专业化 的托管服务， 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行 ，中国银行拥有证券投资基金、基金 （一对多、一对一）、社 保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、 境外三类机构 、券商资产管 理计划 、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等 门类齐全 、 产品丰富 的托管 业务 体系 。在国 内 ，中国银行首家 开展绩效评估、 风险 分析 等增值服务，为各 类客户提供个性化的托管 增值 服务 ， 是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 20 1 6 年 0 6 月 30 日，中国银行已托管 475 只证券投资基金，其中境内基金 444 只， QDII 基金 31 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同 客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承 中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制 工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审 计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先 后获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”等国际主流内控审阅准则的无 保留意见的审阅报告。 20 16 年，中国银行继续获得了基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”双准则的 内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产 的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》的相关 规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定，或者违反 基金合同约定的，应当拒绝执行，及时 通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报 告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其 他有关规定，或者违反基金合同约定的 , 应当 及时 通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管 理机构报告。 三相关服务机构 （一 1 ）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：奚博宇 电话：（ 021 ） 68751860 传真：（ 021 ） 68751151 客服电话： 95579 或 4008 - 888 - 999 公司客服网址： www.95579.com 2 ）德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市福山路 500 号 26 楼 办公地址：上海市福山路 500 号 26 楼 法定代表人：姚文平 联系人：朱磊 电话：（ 021 ） 68761616 传真：（ 021 ） 68767981 客服电话： 400 - 888 - 8128 公司网址： www.tebon.com.cn 3 ）东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 - 15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 - 15 层 法定代表人：徐勇力 联系人：汤漫川 电话：（ 010 ） 66555316 传真：（ 010 ） 66555246 客服电话： 400 - 888 - 8993 公司网址： www.dxzq.net 4 ）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22 - 24 层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22 - 24 层 法定代表人：雷杰 联系人：郭军瑞 电话：（ 0731 ） 85832503 传真：（ 0731 ） 85832214 客服电话： 95571 公司网址： www.foundersc.com 5 ）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 联系人：周洁瑾 电话：（ 021 ） 22169999 传真：（ 021 ） 22169134 客服电话： 95525 公司网址： www.ebscn.com 6 ）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5 、 18 、 19 、 36 、 38 、 39 、 41 、 42 、 43 、 44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：（ 020 ） 87555888 传真：（ 020 ） 87555305 客服电话： 95575 公司网址： www.gf.com.cn 7 ）广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19 、 20 层 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19 、 20 层 法定代表人：邱三发 联系人：林洁茹 电话：（ 020 ） 88836999 传真：（ 020 ） 88836654 客服电话： 961303 公司网址： www.gzs.com.cn 8 ）国信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：周杨 电话：（ 0755 ） 82130833 传真：（ 0755 ） 82133952 客服电话： 95536 公司网址： www.guosen.com.cn 9 ）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路 233 号宏源大厦 8 楼 法定代表人：李 季 联系人：王君 电话： 0991 - 7885083 传真： 0991 - 2301802 客服电话： 400 - 800 - 0562 公司网址： www.swhysc.com 10 ）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话： 68778790 传真： 68777992 客服电话： 4008209898 公司网址： www.cnhbstock.com 11 ）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号 港中旅大厦 18 楼 法定代表人：周易 联系人：庞晓云 电话： 0755 - 82492193 传真： 0755 - 82492962 （深圳） 客服电话： 95597 公司网址： www.htsc.com.cn 12 ）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86 号 办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：（ 0531 ） 68889155 传真：（ 0531 ） 68889752 客服电话： 95538 公司网址： www.zts.com.cn 13 ）山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 电话：（ 0351 ） 8686659 传真：（ 0351 ） 8686619 客服电话： 400 - 666 - 1618 、（ 0351 ） 95573 公司网址： www.i618.com.cn 14 ）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 联系人：张煜 电话：（ 023 ） 63786141 传真：（ 023 ） 63810422 客服电话： 400 - 809 - 6096 公司网址： www.swsc.com.cn 15 ）浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6 - 7 楼 办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6 - 7 楼 法定代表人：吴承根 联系人：张梦莹 电话：（ 021 ） 64718888 传真：（ 0571 ） 87901913 客服电话：（ 0571 ） 95345 公司网址： www.stocke.com.cn 16 ）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 联系人：宋明 电话：（ 010 ） 66568450 传真：（ 010 ） 66568990 客服电话： 400 - 888 - 8888 公司网址 :www.chinastock.com.cn 17 ）中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际 金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾 电话：（ 0791 ） 86768681 传真：（ 0791 ） 86770178 客服电话： 400 - 886 - 6567 公司网址： www.avicsec.com 18 ）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 - 21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、 18 层至 21 层 法定代表人：高涛 联系人：刘毅 电话：（ 0755 ） 82023442 传真：（ 0755 ） 82026539 客服电话： 95532 公司网址： www.china - invs.cn 19 ）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 电话： 400 - 8888 - 108 传真：（ 010 ） 65182261 客服电话： 400 - 888 - 8108 公司网址： www.csc108.com ）申购赎回代理证券公司（一级交易商） （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址： 北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 法定代表人： 金颖 联系人： 李健 电话： （ 021 ） 68870676 传真： （ 021 ） 68870064 （三）律师事务所和经办律师 名称： 北京市金杜律师事务所 住所： 北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层 负责人：王玲 电话：（ 021 ） 24126000 传真：（ 021 ） 24126150 经办律师：靳庆军、 傅轶 联系人： 傅轶 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604 - 1608 室 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人：杨绍信 电话：（ 021 ） 23238888 传真：（ 021 ） 23238800 联系人：单峰 经办注册会计师： 薛竞 、单峰 四 基金的名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 五 基金的类型 股票型指数证券投资基金 六 基金的投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 七 基金的投资范围 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化投资比例即投资于指数成 份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%，如因标的指数成份股调整导致基金 投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资 目标，本基金也可少量投资于新股、债券、非成份股、股指期货及中国证监会允许基金投资的 其他金融工具，股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照 法律法规或监管机构的规定执行。但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 八 基金的投资策略 在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度（剔除成份股分红因素）的绝对值不超过0.2%， 年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述 范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足） 导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投 资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为导致成份股的构成及 权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金 无法及时完成投资组合的同步调整，基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近 目标指数的基金组合。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些 特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头 套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁 调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 1、决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有 关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定 日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 3、投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理 程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。 （1）研究：依托公司整体研究平台，数量分析师整合外部信息以及券商等外部研究力量的 研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归 因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 （2）投资决策：投资决策委员会依据数量分析师提供的研究报告，定期召开或遇重大事项 时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投 资管理的日常决策。 （3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以完全复制指数成份股权重方法 构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买 入成本、控制投资风险。 （4）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 （5）投资绩效评估：数量分析师定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理 可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 （6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状 况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调 整，密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资 程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。 九 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标 的指数变更的 ，相应更换基金名称和业绩比 较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 属于交易型开放式指数基金，运用完全复制的被动式投资策略进 行指数化投资，力求获得与标的指数基本一致的风险收益特征。因此，本基金选用标的指数： 即上证中小盘指数作为业绩比较基准，能够忠实地反映本基金的风险收益特征。 十 基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为 95% ，并采用完全复制的被动式 投资策略：一方面，相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属 于股票型基金 中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言， 其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 十一 基金的投资组合报告 投资组合报告截止日为 201 6 年 6 月 30 日。 1、 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 26,555,788.83 98.87 其中：股票 26,555,788.83 98.87 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 302,763.65 1.13 7 其他资产 120.85 0.00 8 合计 26,858,673.33 100.00 注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例 (%) A 农、林、牧、渔业 86,340.23 0.32 B 采矿业 1 ,516,571.62 5.69 C 制造业 12,281,343.07 46.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,938,782.60 7.27 E 建筑业 678,429.98 2.55 F 批发和零售业 1,605,872.80 6.02 G 交通运输、仓储和邮政业 1,774,456.08 6.66 H 住宿和餐饮业 40,152.00 0.15 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,509,769.66 5.66 J 金融业 1,933,720.66 7.25 K 房地产业 1,730,046.89 6.49 L 租赁和商务服务业 372,315.28 1.40 M 科学研究和技术服务业 114,069.07 0.43 N 水利、环境和公共设施管理业 39,536.00 0.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 421,461.06 1.58 S 综合 512,921.83 1.92 合计 26,555,788.83 99.62 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600900 长江电力 39,242 490,132.58 1.84 2 600276 恒瑞医药 8,418 337,645.98 1.27 3 600015 华夏银行 31,700 313,513.00 1.18 4 601939 建设银行 44,029 209,137.75 0.78 5 601009 南京银行 21,721 203,960.19 0.77 6 600570 恒生电子 2,987 199,441.99 0.75 7 601899 紫金矿业 56,532 190,512.84 0.71 8 600011 华能国际 25,107 188,804.64 0.71 9 601901 方正证券 24,400 186,904.00 0.70 10 600585 海螺水泥 11,900 173,026.00 0.65 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8、 投资组合报告附注 1） 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除恒生电子（ 600570 ） 、方正证券（ 601901 ） 外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 201 5 年 9 月 2 日下午，恒生电子股份有限公司从中国证券监督管理委员会官网新闻 发布栏目了解到，证监会对公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司涉嫌非法 经营证券业务案调查、审理完毕，已进入告知听证程序。依据《证券法》第一百九十 七条的规定，证监会拟决定对恒生网络及相关责任人员依法作出如下行政处罚：没收 恒生网络违法所得 132,852,384.06 元，并处以 398,557,152.18 元罚款；对恒生网络 董事长刘曙峰、总经理官晓岚给予警告，并分别处以 30 万元罚款。 2015 年 8 月 25 日方正证券股份有限公司在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登《关于收到中国证监会调查通知书的公 告》（公告编号： 2015 - 100 ），因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为， 公司被中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）立案调查。 9 月 10 日，公 司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字 [2015]74 号） , 中国证监会拟对公 司及相关员工做出相关行政处罚，具体内容如下 : 对公司责令改正，给予警告，没收 违法所得 8,717,089.13 元，并处以 17,434,178.26 元罚款；对刘少明给予警 告，并处 以 10 万元罚款；对陆帆给予警告，并处以 10 万元罚款；对夏军给予警告，并处以 5 万元罚款；对杨晟给予警告，并处以 5 万元罚款。 本基金的投资管理将遵循指数化投资理念，以综合反映沪市中小盘公司整体状况的上 证中小盘指数作为标的指数，采用完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化。方正证券（ 601901 ）和恒生电子（ 600570 ）属于指数成分股，故而 本基金根据指数权重比例投资于两只股票。 2） 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3） 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 68.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 52.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 120.85 4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注： 截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 十二 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 201 6 年 6 月 30 日。 1、 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效日起至 2011年12月 31日 - 33.80% 1.30% - 24.19% 1.40% - 9.61% - 0.10% 2012 年 0.29% 1.40% 0.43% 1.41% - 0.14% - 0.01% 2013年 6.75% 1.33% 6.61% 1.33% 0.14% 0.00% 2014年 48.65% 1.15% 48.79% 1.16% - 0.14% - 0.01% 2015年 22.38% 2.89% 21.43% 2.84% 0.95% 0.05% 2016年上半 年 - 21.08% 2.30% - 21.17% 2.30% 0.09% 0.0 0 % 自基金合同 生效日起至 今 1.7 6 % 1.80% 15.62% 1.80% - 13.86% 0.00% 2、 基金的收益分配情况 本基金于 2016 年 1 月 14 日宣告 2015 年度第一次分红，向截至 2016 年 1 月 19 日止在 本基金注册登记登记人登机在册的全体持有人，按每 10 分基金份额派发红利 0.39 元。 3、 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的 比较 http://172.18.2.86:8084/XBRL/temp/CN_50440000_510220_FB030020_20160004_1.jpg 注： 1 、图示日期为 2011 年 1 月 26 日至 201 6 年 6 月 30 日。 2 、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各 项投资比例已达到基金合同第十七条（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备 选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95 ％。 十三 基金的费用与税收 （一）基金运作费用 1 、基金费用的种类 （ 1 ）基金管理人的管理费； （ 2 ）基金托管人的托管费； （ 3 ）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过 户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）； （ 4 ）基金合同生效以后的信息披 露费用； （ 5 ）基金份额持有人大会费用； （ 6 ）基金合同生效以后的会计师费和律师费和诉讼费； （ 7 ）基金资产的资金汇划费用 及开户费用 ； （ 8 ）基金上市费及年费； （ 9 ）基金收益分配中发生的费用； （ 1 0 ）指数使用费； （ 1 1 ）按照国家有关法律法规规定和基金合同约定，可以列入的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金 资产总值 中扣除。 2 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （ 1 ）基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金 资产净值 的 0. 5 0 % 年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金 资产净值 的 0. 5 0 % 年费率计提。计算方法如下： H ＝ E × 0. 5 0 % ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金 资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金 管理人与 基金 托管人 核对一致后 ，由 基金 托管人 于次月 首日起 3 个工作日内从 基金财产中一次性 支付给 基金 管 理 人 。 （ 2 ）基金托管人的基金托管费 （未完）  |