[发行]澳银精华：更新招募说明书摘要（2016年第2号）
信达澳银精华灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2016年第2期 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇一六年九月 重要提示 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2008 年3月26日经中国证监会证监许可【2008】435号文核准募集。根据相关法律 法规，本基金基金合同已于2008年7月30日生效，基金管理人于该日起正式 开始对基金财产进行运作管理。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据《基金合同》和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合 同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券 投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权 利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基 金合同》。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决 策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有 的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 鉴于本基金是灵活配置混合型基金，除了个别投资品种超出预期的变动所 带来的一般风险之外，本基金的特有风险主要集中在战略资产配置以及策略灵活 配置方法可能产生的一些风险上，其业绩表现将在一定程度上受到资产在股票和 债券之间配置情况的影响，在战略资产配置模型可能出现不能完全正确预测市场 未来较短时间内非理性变动，或者由于运用策略灵活配置模型出现误判时，本基 金存在净值表现低于市场表现的风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书 及基金合同。 本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招 募说明书（更新）所载内容截止日为2016年7月29日，所载财务数据和净值 表现截至2016年6月30日（财务数据未经审计）。 一、 基金管理人 (一) 基金管理人概况 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层 邮政编码：518040 成立日期：2006年6月5日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【2006】071号 法定代表人：于建伟 电话：0755-83172666 传真：0755-83199091 联系人：郑妍 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元 股本结构：信达证券股份有限公司出资5400万元，占公司总股本的54%； 康联首域集团有限公司（Colonial First State Group Limited）出资4600万元， 占公司总股本的46% 存续期间：持续经营 (二) 主要人员情况 1、董事、监事、高级管理人员 董事： 于帆先生，董事长，毕业于厦门大学法律系。1987年7月至1988年10月 任化工部管理干部学院经济系法学教师，1988年10月至1999年6月任中国信 达信托投资公司部门副总经理、部门总经理，1999年6月至2000年9月任中国 信达资产管理公司债权管理部高级经理，2000年9月至2007年9月任宏源证券 股份有限公司董事会秘书、副总经理，2007年9月至2011年10月任信达证券 股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理、常务副总经理，2011年10月 至2013年8月任中国信达资产管理公司投融资业务部总经理，2013年8月至今 任信达证券股份有限公司董事、总经理。2014年9月16日起兼任信达澳银基金 管理有限公司董事长。 施普敦（Michael Stapleton）先生，副董事长，澳大利亚墨尔本Monash 大学经济学学士。1996年至1998年担任JP摩根投资管理有限公司（澳大利亚） 机构客户经理，1998年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门，负责澳 大利亚机构客户销售和关系管理，2002年加入首域投资国际（伦敦），历任机构 销售总监、机构业务开发主管，2009年6月起担任首域投资有限公司（香港） 亚洲及日本区域董事总经理。 于建伟先生，董事，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学EMBA。 28年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989 年至1996年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证 券业务部总经理、资产中介部负责人；1996年至2000年任中国科技国际信托投 资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000年至2004年任宏源证券有限公 司北京北洼路营业部总经理；2004年至2008年任宏源证券有限公司营销经纪总 部总经理；2008年至2013年5月任世纪证券有限公司副总裁；2013年7月加入 信达澳银基金管理有限公司，2013年8月9日起任信达澳银基金管理有限公司 总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。 潘广建先生，英国伯明翰大学工商管理硕士，加拿大注册会计师。曾任职于 德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部。1997年起历任山一证券分 析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理局 经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA国卫市场 部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。潘广建先生于2007年5 月起任首域投资（香港）有限公司中国业务开发董事並于同年兼任信达澳银基金 管理公司监事至2016年5月13日，自2016年5月14日起,潘广建先生兼任信 达澳银基金管理公司董事。 孙志新先生，独立董事，山西财经学院财政金融学学士，高级经济师。历任 中国建设银行总行人事教育部副处长，总行教育部副主任，总行监察室主任，广 东省分行党组副书记、副行长，广西区分行党委书记、行长，总行人力资源部总 经理（党委组织部部长），总行个人业务管理委员会副主任，总行党校（高级研 修院）常务副校长，总行人力资源部总经理（党委组织部部长），总行工会常务 副主席，总行监事会监事，于2011年1月退休。 刘颂兴先生，独立董事，香港中文大学工商管理硕士。历任W.I.Carr（远 东）有限公司投资分析师，霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理， 纽约摩根担保信托公司Intl投资管理副经理，景顺亚洲有限公司投资董事，汇 丰资产管理（香港）有限公司（2005年5月起改组为汇丰卓誉投资管理公司） 股票董事，中银保诚资产管理有限公司投资董事，新鸿基地产有限公司企业策划 总经理，中国平安资产管理（香港）有限公司高级副总裁兼股票投资董事，中国 国际金融（香港）有限公司资产管理部执行董事，Seekers Advisors（香港）有 限公司执行董事兼投资总监。2012年6月19日起担任广发资产管理（香港）有 限公司董事总经理。 刘治海先生，独立董事，全国律师协会公司法专业委员会委员，北京市人大 立法咨询专家，中国政法大学法学硕士，历任江苏省盐城市政法干校干部，首都 经贸大学经济系讲师，自1993年2月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙 人。2015年5月8日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。 执行监事： 郑妍女士，中国农业大学管理学硕士，现任监察稽核总监助理。2007年5 月加入信达澳银基金管理有限公司，历任客户服务部副总经理、监察稽核部副总 经理、监察稽核总监助理。自2015年1月起兼任信达澳银基金管理有限公司职 工监事。 高级管理人员： 于建伟先生，总经理，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学EMBA。 28年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989 年至1996年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证 券业务部总经理、资产中介部负责人；1996年至2000年任中国科技国际信托投 资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000年至2004年任宏源证券有限公 司北京北洼路营业部总经理；2004年至2008年任宏源证券有限公司营销经纪总 部总经理；2008年至2013年5月任世纪证券有限公司副总裁；2013年7月加入 信达澳银基金管理有限公司，2013年8月9日起任信达澳银基金管理有限公司 总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。 黄晖女士，督察长，中南财经大学经济学学士，加拿大Concordia University 经济学硕士。19年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高 管人员任职资格。1999年起历任大成基金管理有限公司研究部分析师、市场部 副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务，其间两次借调到中国证监 会基金部工作，参与老基金重组、首批开放式基金评审等工作。2000-2001年参 与英国政府“中国金融人才培训计划”（FIST项目），任职于东方汇理证券公司 （伦敦）。2005年8月加入信达澳银基金管理有限公司，任督察长兼董事会秘书。 于鹏先生，副总经理，中国人民大学经济学学士。22年证券、基金从业经 历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。历任中国建设银行总 行信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证 券营业部计划财务部副经理、经理；中国信达信托投资公司北京证券营业部总经 理助理兼计财部经理；宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总 部业务监控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经 理兼客户资金存管中心总经理等职务。2005年10月加入信达澳银基金管理有限 公司，历任财务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。 焦巍先生，副总经理，上海社会科学院世界经济学博士。18年证券从业经 历，具有基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1994年至1998年,任中国 银行海南分行国际结算部职员；1998年至2002年,历任汉唐证券有限责任公司 宏观研究员、债券首席交易员；2009年至2014年,历任平安大华基金管理有限 公司宏观研究员、基金经理、投资总监；2014年至2015年,历任大成基金管理 有限公司投资总监、首席投资官、基金经理。2015年10月加入信达信达澳银基 金管理有限公司，2015年12月10日起任总经理助理， 2016年3月17日起任 投资总监，2016年4月11日起任信达澳银基金管理有限公司副总经理。 程文卫先生，副总经理，南开大学管理学博士。18年证券从业经历，具有 基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1991年至1998年在南开大学军事教 研室工作，任讲师；1998年至2007年任中国科技国际信托投资公司证券投资经 理、研究所所长；2007年至2010年任宏源证券股份有限公司研究所所长；2010 年至2011年任渤海证券股份有限公司研究所所长；2011年至2013年任国开证 券有限责任公司研究中心总经理；2013年至2015年任亿利资源集团有限公司金 融集团副总裁、上市公司常务副总兼董秘。2015年11月加入信达澳银基金管理 有限公司，2015年12月31日起任信达澳银基金管理有限公司副总经理，兼任 信达新兴财富资产管理有限公司总经理。 2、基金经理 （1）现任基金经理： 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 李朝伟 本基金的 基金经 理、领先 增长混合 基金的基 金经理 2016年1月 8日 - 5年 复旦大学世界经济 学专业硕士。2011 年7月至2013年7 月在平安大华基金 管理有限公司，任行 业研究员；2013年7 月至2015年4月在 上投摩根基金管理 有限公司，任研究 员；2015年4月至 2015年11月在大成 基金管理有限公司， 任基金经理助理； 2015年11月加入信 达澳银基金公司，历 任股票投资部高级 研究员、信达澳银精 华灵活配置混合基 金基金经理（2016 年1月8日起至今）、 信达澳银领先增长 混合基金基金经理 （2016年5月11日 起至今）。 （2）历任基金经理： 姓名 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 王战强 2008年07月30日 2010年05月25日 曾国富 2008年07月30日 2011年12月16日 李坤元 2010年5月25日 2013年4月17日 杜蜀鹏 2012年4月6日 2016年1月22日 3、公司公募基金投资审议委员会 公司公募基金投资审议委员会由6名成员组成，设主席1名，委员5名。 名单如下： 主席：于建伟，总经理 委员： 焦巍，副总经理、投资总监 曾国富，公募投资总部副总监、基金经理 孔学峰，公募投资总部副总监、基金经理 张培培，投委会秘书、基金经理 刘涛，产品创新部副总监 上述人员之间不存在亲属关系。 二、 基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股 票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2015年末，本集团资产总额18.35万亿元，较上年增长9.59%；客户贷款和 垫款总额10.49万亿元，增长10.67%；客户存款总额13.67万亿元，增长5.96%。 净利润2,289亿元，增长0.28%；营业收入6,052亿元，增长6.09%，其中，利 息净收入增长4.65%，手续费及佣金净收入增长4.62%。平均资产回报率1.30%， 加权平均净资产收益率17.27%，成本收入比26.98%，资本充足率15.39%，主要 财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网 点数量达1.45万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。启动深 圳等8家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网 点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性 交易量占比达95.58%，较上年提升7.55个百分点；同时推广账号支付、手机支 付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要 快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张，消费交易额2.22万亿 元，多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数 量增长23.08%，客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计 承销5,316亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿元，增长67.36%； 托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获 突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍 尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项，并独家荣获美国《环 球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企 业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年 “世界银行品牌1000强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》 杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核 算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服 务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计 师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行 信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行 业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国 建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和 个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户 部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务 等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长 期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐 全的商业银行之一。截至2016年一季度末，中国建设银行已托管584只证券投 资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度 认同。中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评 为“中国最佳托管银行”。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及 时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽 核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监 督稽核工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行 法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投 资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情 况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人 进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各 基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金 管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 三、 相关服务机构 （一）销售机构及联系人 1、直销机构 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层 法定代表人：于建伟 电话：0755-83077068 传真：0755-83077038 联系人：王丽燕 公司网址：www.fscinda.com 邮政编码：518040 2、代销机构 序号 名称 注册地址 法 定 代 表 人 办公地址 客服电话 联系人 网站 1 中国建设 银行股份 有限公司 北京市西城区 金融大街25 号 王 洪 章 北京市西城 区闹市口大 街1号院1 95533 王琳 www.ccb.com 号楼 2 招商银行 股份有限 公司 深圳市深南大 道7088号招 商银行大厦 李 建 红 同“注册地 址” 95555 邓炯鹏 www.cmbchina.com 3 交通银行 股份有限 公司 上海市浦东新 区银城中路 188号 牛 锡 明 同“注册地 址” 95559 胡迪锋 www.bankcomm.com 4 中信银行 股份有限 公司 北京东城区朝 阳门北大街9 号东方文化大 厦中信银行总 行12层 常 振 明 同“注册地 址” 95558 江奇勇 bank.ecitic. com 5 北京银行 股份有限 公司 北京市西城区 金融大街甲 17号首层 闫 冰 竹 北京市西城 区金融大街 丙17号 95526 赵姝 www.bankofbeijing.com.cn 6 华夏银行 股份有限 公司 北京市东城区 建国门内大街 22号 吴 建 同“注册地 址” 95577 刘金祥 www.hxb.com. cn 7 平安银行 股份有限 公司 深圳市深南中 路1099号平 安大厦 孙 建 一 同“注册地 址” 95511-3 张莉 www.bank.pingan.com 8 杭州银行 股份有限 公司 浙江省杭州市 凤起路432号 马 时 雍 同“注册地 址” 0571-96523/4008888508 严峻 www.hccb.com.cn 9 渤海银行 股份有限 公司 天津市河西区 马场道 201-205号 刘 宝 凤 天津市河东 区海河东路 218号渤海 银行大厦 95541 王宏 www.cbhb.com.cn 10 西安银行 股份有限 公司 陕西省西安市 新城区东四路 35号 王 西 省 同“注册地 址” 029-96779/ 4008696779 白智 www.xacbank. com 11 南洋商业 银行（中 国）有限 公司 上海市浦东新 区世纪大道 800号三层、 六层至九层 岳 毅 上海市浦东 新区世纪大 道800号南 洋商业银行 大厦 8008302066/4008302066 王晓明 www.ncbchina.cn/cn/index.html 12 信达证券 股份有限 公司 北京市西城区 闹市口大街9 号院1号楼 张 志 刚 同“注册地 址” 4008008899 唐静 www.cindasc. com 13 中国银河 证券股份 有限公司 北京市西城区 金融大街35 号国际企业大 厦C座 陈 有 安 同“注册地 址” 4008888888 宋明 www.chinastock.com.cn 14 中信建投 证券股份 有限公司 北京市朝阳区 安立路66号4 号楼 王 常 青 北京市朝阳 门内大街 188号 4008888108 权唐 www.csc108.com 15 申万宏源 证券有限 公司 上海市徐汇区 长乐路989号 45层 李 梅 上海市徐汇 区长乐路 989号45层 95523/4008895523 曹晔 www.swhysc.com 16 申万宏源 西部证券 有限公司 新疆乌鲁木齐 市高新区（新 市区）北京南 路358号大成 国际大厦20 楼2005室 许 建 平 新疆乌鲁木 齐市高新区 （新市区） 北京南路 358号大成 国际大厦20 楼2005室 4008000562 王君 www.hysec.com 17 华龙证券 股份有限 公司 甘肃省兰州市 静宁路308号 李 晓 安 同“注册地 址” 4006898888/0931-96668 李昕田 www.hlzqgs.com 18 中信证券 股份有限 公司 广东省深圳市 福田区中心3 路8号 王 东 明 北京市朝阳 区亮马桥路 48号中信证 券大厦18层 95558 侯艳红、 刘玉静 www.cs.ecitic.com 19 中信证券 （山东） 有限责任 公司 青岛市崂山区 深圳路222号 青岛国际金融 广场1号楼20 层 杨 宝 林 同“注册地 址” 95548 吴忠超 www.citicssd.com 20 国泰君安 证券股份 有限公司 中国（上海） 自由贸易试验 区商城路618 号 杨 德 红 上海市浦东 新区银城中 路168号上 海银行大厦 29层 95521 芮敏祺、 朱雅崴 www.gtja.com 21 湘财证券 有限责任 公司 湖南省长沙市 黄兴中路63 号中山国际大 厦12楼 林 俊 波 上海市浦东 新区陆家嘴 环路958号 华能联合大 厦5楼 4008881551 赵小明 www.xcsc.com 22 光大证券 股份有限 公司 上海市静安区 新闸路1508 号 薛 峰 同“注册地 址” 4008888788/95525 刘晨 www.ebscn.com 23 兴业证券 股份有限 公司 福建省福州市 湖东路99号 兰 荣 同“注册地 址” 95562 雷宇钦、 黄英 www.xyzq.com.cn 24 海通证券 股份有限 公司 上海市淮海中 路98号 王 开 国 上海市广东 路689号海 通证券大厦 4008888001/021-95553 王立群 www.htsec.com 25 招商证券 股份有限 公司 深圳市福田区 益田路江苏大 厦A座38-45 层 宫 少 林 同“注册地 址” 95565/4008888111 黄婵君 www.newone.com.cn 26 国信证券 股份有限 公司 深圳市罗湖区 红岭中路 1012号国信 证券大厦16 楼 何 如 深圳市罗湖 区红岭中路 1012号国信 证券大厦16 层至26层 95536 周杨 www.guosen.com.cn 27 广发证券 股份有限 公司 广州天河区天 河北路 183-187号大 都会广场43 楼（4301-4316 房） 孙 树 明 广东省广州 天河北路大 都会广场5、 18、19、36、 38、41和42 楼 95575 黄岚 www.gf.com.cn 28 安信证券 股份有限 公司 深圳市福田区 金田路4018 号安联大厦 牛 冠 兴 同“注册地 址” 4008001001 郑向溢 www.essence. com.cn 29 平安证券 有限责任 公司 深圳市福田区 金田路大中华 国际交易广场 8楼 杨 宇 翔 同“注册地 址” 95511-8 石静武 stock.pingan.com 30 东兴证券 股份有限 公司 北京市西城区 金融大街5号 新盛大厦B座 12、15层 魏 庆 华 同“注册地 址” 4008888993 汤漫川 www.dxzq.net 31 世纪证券 有限责任 公司 深圳市福田区 深南大道 7088号招商 银行大厦41 层 卢 长 才 同“注册地 址” 0755-83199509 雷新东、 袁媛 www.csco.com.cn 32 华福证券 有限责任 公司 福州市五四路 157号新天地 大厦7、8层 黄 金 琳 福州市五四 路157号新 天地大厦7 至10层 0591-96326 郭相兴 www.gfhfzq.com.cn 33 华泰证券 股份有限 公司 南京市江东中 路228号 周 易 南京市建邺 区江东中路 228号华泰 证券广场 95597 庞晓芸 www.htsc.com.cn 34 广州证券 股份有限 公司 广州市天河区 珠江西路5号 广州国际金融 中心主塔19 层、20层 邱 三 发 同“注册地 址” 020-961303 林洁茹 www.gzs.com. cn 35 新时代证 券股份有 限公司 北京市海淀区 北三环西路 99号院1号楼 15层1501 刘 汝 军 同“注册地 址” 4006989898 卢珊 www.xsdzq.cn 36 长江证券 股份有限 公司 武汉市新华路 特8号长江证 券大厦 胡 运 钊 同“注册地 址” 95579/4008888999 奚博宇 www.95579.com 37 银泰证券 经纪有限 责任公司 广东省深圳市 福田区竹子林 四路紫竹七道 18号光大银 行18楼 黄 冰 同“注册地 址” 4008505505 刘翠玲 www.ytzq.net 38 浙商证券 股份有限 公司 浙江省杭州市 杭大路1号黄 龙世纪广场A 座 吴 承 根 上海市长乐 路1219号长 鑫大厦18楼 95345 陈韵 www.stocke.com.cn 39 中泰证券 股份有限 公司 济南市经七路 86号 李 玮 同“注册地 址” 95538 马晓男 www.qlzq.com.cn 40 联讯证券 股份有限 公司 惠州市江北东 江三路55号 广播电视新闻 中心西面一层 大堂和三、四 层 徐 刚 同“注册地 址” 95564 彭莲 www.lxzq.com.cn 41 长城证券 有限责任 公司 深圳市福田区 深南大道 6008号特区 报业大厦 16-17层 黄 耀 华 深圳市福田 区深南大道 6008号特区 报业大厦14 层 4006666888/0755-33680000 刘阳 www.cgws.com 42 恒泰证券 股份有限 公司 内蒙古呼和浩 特新城区新华 东街111号 庞 介 民 内蒙古呼和 浩特市赛罕 区敕勒川大 街东方君座 D座14层 4001966188 魏巍 www.cnht.com.cn 43 太平洋证 券股份有 限公司 云南省昆明市 青年路389号 志远大厦18 层 李 长 伟 北京市西城 区北展北街 9号华远企 业号D座3 单元 400-665-0999 唐昌田 www.tpyzq.com 44 国金证券 股份有限 公司 四川省成都市 东城根上街 95号 冉 云 同“注册地 址” 95310 刘婧漪 www.gjzq.com.cn 45 天相投资 顾问有限 公司 北京市西城区 金融街19号 富凯大厦B座 701 林 义 相 北京市西城 区新街口外 大街28号C 座5层 010-66045678 尹伶 www.txsec.com/ www.jjm.com. cn 46 诺亚正行 （上海） 基金销售 投资顾问 有限公司 上海市浦东新 区银城中路 68号8楼 汪 静 波 同“注册地 址” 4008215399 徐成 www.noah-fund.com 47 深圳众禄 金融控股 股份有限 公司 深圳市罗湖区 梨园路物资控 股置地大厦8 楼 薛 峰 同“注册地 址” 4006788887 童彩平 www.zlfund.cn及 www.jjmmw.com 48 上海天天 基金销售 有限公司 上海市徐汇区 龙田路190号 2号楼2层 其 实 上海市徐汇 区龙田路 195号3C座 7楼 4001818188 刘之菁 www.1234567. com.cn 49 上海好买 基金销售 有限公司 上海市浦东南 路1118号鄂 尔多斯国际大 厦903~906室 杨 文 斌 同“注册地 址” 4007009665 戴稽汉 www.ehowbuy. com 50 杭州数米 基金销售 有限公司 杭州市余杭区 仓前街道文一 西路1218号1 幢202室 陈 柏 青 杭州市滨江 区江南大道 3588号恒生 大厦12楼 4000766123 冷烽 www.fund123. cn 51 和讯信息 科技有限 公司 北京市朝阳区 朝外大街22 号泛利大厦 1002室 王 莉 同“注册地 址” 4009200022 刘英、魏 亚斐 licaike.hexun.com 52 浙江同花 顺基金销 售有限公 司 杭州市文二西 路一号903室 凌 顺 平 同“注册地 址” 4008773772 汪林林 www.5ifund.com 53 上海联泰 资产管理 有限公司 中国（上海） 自由贸易试验 区富特北路 277号3层310 室 燕 斌 上海市长宁 区金钟路 658弄2号楼 B座6楼 4000466788 陈东 www.66money. com 54 北京展恒 基金销售 股份有限 公司 北京市顺义区 后沙峪镇安富 街6号 闫 振 杰 北京市朝阳 区安苑路 15-1号邮电 新闻大厦2 层 4008188000 马林、翟 文 www.myfund.com 55 众升财富 （北京） 基金销售 有限公司 北京市朝阳区 望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 李 招 娣 北京市朝阳 区望京浦项 中心A座9 层04-08 4000598888 李艳 www.wy-fund. com 56 北京增财 基金销售 有限公司 北京市西城区 南礼士路66 号1号楼12 层1208号 罗 细 安 北京市西城 区南礼士路 66号1号楼 12层1208号 4000018811 李皓 www.zcvc.com.cn 57 中信期货 有限公司 深圳市福田区 中心三路8号 卓越时代广场 （二期）北座 13层 1301-1305 室、14层 张 皓 深圳市福田 区中心三路 8号卓越时 代广场（二 期）北座13 层 1301-1305 室、14层 4009908826 洪诚 www.citicsf. com 58 上海长量 基金销售 投资顾问 有限公司 上海市浦东新 区高翔路526 号2幢220室 张 跃 伟 上海浦东新 区浦东大道 555号裕景 国际B座16 层 4008202899 毛林 www.erichfund.com 59 嘉实财富 管理有限 公司 上海市浦东新 区世纪大道8 号上海国金中 心办公楼二期 46层4609-10 单元 赵 学 军 北京市朝阳 区建国路91 号金地中心 A座6层 4000218850 余永键 www.harvestwm.cn 60 北京乐融 多源投资 咨询有限 公司 北京市朝阳区 西大望路1号 1号楼1603 董 浩 北京市朝阳 区工人体育 馆北路甲2 号盈科中心 B座裙楼二 层 4000681176 牛亚楠 www.jimufund.com 61 上海陆金 所资产管 理有限公 司 上海市浦东新 区陆家嘴环路 1333号14楼 09单元 郭 坚 同“注册地 址” 4008219031 宁博宇 www.lufunds. com 62 上海利得 基金销售 有限公司 上海市宝山区 蕴川路5475 号1033室 沈 继 伟 上海浦东新 区峨山路91 弄61号10 号楼12楼 4000676266 曹怡晨 a.leadfund.com.cn 63 深圳市金 斧子投资 咨询有限 广东省深圳市 南山区智慧广 场第A栋11 陈 姚 坚 同“注册地 址” 4009500888 陈姿 儒 、张 烨 www.jfzinv.com 公司 层1101-02 64 珠海盈米 财富管理 有限公司 珠海市横琴新 区宝华路6号 105室-3491 肖 雯 广州市海珠 区琶洲大道 东1号保利 国际广场南 塔12楼 B1201-1203 020-89629066 钟琛 www.yingmi.cn 65 北京创金 启富投资 管理有限 公司 北京市西城区 西单民丰胡同 31号中水大 厦215A室 梁 蓉 北京西城区 白纸坊东街 2号经济日 报社A综合 楼712室 010-66154828 李婷婷 www.5irich.com 66 北京钱景 财富投资 管理有限 公司 北京市海淀区 丹棱街6号1 幢9层 1008-1012 赵 荣 春 同“注册地 址” 4008936885 崔丁元 www.qianjing.com 67 中证金牛 （北京） 投资咨询 有限公司 北京市丰台区 东管头1号2 号楼2-45室 钱 昊 旻 北京市西城 区宣武门外 大街甲1号 环球财讯中 心A座5层 4008909998 孙雯 www.jnlc.com 68 北京广源 达信投资 管理有限 公司 北京市西城区 新街口外大街 28号C座六层 605室 齐 剑 辉 北京市朝阳 区望京宏泰 东街 浦项 中心B座19 层 4006236060 王英俊 www.niuniufund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售 本基金或变更上述代销机构，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层 法定代表人：于建伟 电话：0755-83172666 传真：0755-83196151 联系人：刘玉兰 （三）律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 电话：021-51150298 传真：021-51150398 联系人：刘佳 经办律师：廖海、刘佳 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 法定代表人（执行事务合伙人）： 吴港平 联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人： 汤骏 经办注册会计师：汤骏、郭淑仪 四、 基金的名称 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 五、 基金的运作方式和类型 运作方式：契约型、开放式 类型：混合型证券投资基金 六、 基金的投资目标 本基金主要通过投资于优质的、具有长期持续增长能力的公司，并根据股票 类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风 险，从而力争实现基金资产的长期稳定增值。 七、 基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（新股发行、增发与配售等）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的30%－80%，债券 资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%－ 70%，权证占基金资产净值的0%－3%；其中基金保留的现金以及投资于一年 期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动，本基金管理人在履行适当程 序后，可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许基金投资 的其他金融产品（包括股指期货、期权等金融衍生品）。 八、 基金的投资策略 本基金将在风险管理的前提下进行积极的投资，其投资策略主要包括两个方 面： （1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个 股。 （2）运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪 律地进行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定 增值。 本基金的投资流程如图所示： 股票策略 固定收益策略 战略资产配置 （SAA） 策略灵活配置（TAA） 基金的投资组合 信达澳银战略资产配置模型 宏观环境与市场气氛分析体系 行业趋势分析体系ITC 宏观景气分析体系MDE 公司价值分析体系QGV 图表 1 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金投资管理流程 1、 资产配置策略 本基金以相对长期的眼光进行资产配置。资产配置包括两个层面：战略资产 配置（SAA, Strategic Assets Allocation）和策略灵活配置（TAA，Tactic Assets Allocation）。战略资产配置以“联邦模型”为基础，每季度更新一次数据，并依据 模型输出的结果来决定是否进行基本配置的调整，这是本基金资产配置的基础。 策略灵活配置是在战略配置的基础上，根据“宏观环境和市场气氛分析体系 （MEMS）”，在战略配置决定的配置比例的基础上可以进行占基金净值±10%比 例的调整，以更灵活地适应市场的现时特点，从而在坚持基金的纪律性的配置方 法的同时也保持适度的灵活性。 （1） 战略资产配置（SAA） 信达澳银战略资产配置模型的蓝本是“联邦模型”，该模型通过测算动态市盈 率、债券收益率等一系列市场变量与市场环境变量及其相关性，评估比较股票市 场、债券市场等不同资产类别的相对投资价值及其变化，研判市场系统性风险的 高低，为动态调整或修正基金在不同资产类别中的资产配置比例提供决策依据。 基于联邦模型的思想，我公司设计了“信达澳银战略资产配置模型”，模型的 核心是“市场相对价值指标（RVI, relative value index）”。模型的含义是：长期 来看国债和股票收益水平之间应该有一个确定的相对关系，如果短期两者偏离程 度较大我们就进行相应操作等待市场恢复到正常状况。具体配置策略是，当RVI 大于0时，股票市场相对于债券市场处于高估状态，这时应保持较低股票投资比 例，RVI越高，股票比例应越低；当RVI小于零时，股票市场相对于债券市场处 于低估状态，这时应保持较高股票比例，RVI越低，股票比例应越高。 （2） 策略灵活配置（TAA） 本基金将保留占基金资产±10%比例的灵活配置空间，由基金经理根据对宏 观环境和市场气氛的判断进行调整。其中，宏观经济环境的分析重在把握宏观经 济的趋势，希望能准确把握实体经济趋势性的拐点。市场气氛的分析重在把握市 场即时的“动量（Momentum）”情况，以适应市场现时的氛围。策略灵活配置将 主要依据“宏观环境与市场气氛（MEMS，Macro Environment and Market Sentiment）分析体系”。该体系主要由全球经济指标、国内经济指标、政策取向、 企业盈利趋势、分析员盈利预测、市场故事等部分构成。本基金将根据实际的效 果对上述指标赋以相应的权重（并进行及时的调整）、计算整体得分，若得分很 高说明宏观经济、市场氛围整体向好，则调高股票配置比例，否则降低股票比例。 2、 股票投资策略 本基金通过积极主动的投资管理为投资人创造价值，秉承自下而上的投资分 析方法，对企业及其发展环境的深入分析，寻求具有长期竞争力的成长型企业和 他们被市场低估时产生的投资机会，通过投资具有持续盈利增长能力和长期投资 价值的优质企业为投资人实现股票资产的持续增值。 （1） 运用“信达澳银公司价值分析体系（QGV，Quality, Growth & Valuation）”，从公司素质、盈利增长和估值三个方面对公司进行严格的综合评 估，以深度挖掘能够持续保持盈利增长的成长型公司。 （2） 运用“信达澳银行业优势分析体系(ITC，Industrial Trends & Competitiveness)”，从行业长期发展的维度对比分析行业内的公司，从行业层面 对公司做出筛选，挑选行业内竞争力强、符合行业发展趋势的优秀公司。 （3） 运用“信达澳银宏观景气分析体系(MDE,Macro Drivers & Environment)”，考察宏观经济增长的行业驱动力，行业景气的变化、宏观景气 变动对不同行业及相关公司的潜在影响，以及宏观经济政策对相关行业的影响， 进而判断行业的发展趋势、景气周期、盈利能力、成长性、相对投资价值的变化， 选择未来一段时间内持续增长能力突出的行业并调整对相关公司的价值判断，最 终完成对行业配置的适度调控。 相关公司根据满足“信达澳银公司价值分析体系（QGV）”和“信达澳银行业 优势分析体系(ITC)”的不同程度，以及投资团队对该公司的研究深度，分别被确 定为“核心品种”、“重点品种”和“观察性品种”3个层级并不断循环论证，在此基础 之上基金经理根据自身判断，结合“信达澳银宏观景气分析体系(MDE)”提出的行 业投资建议，构建基金的股票投资组合。 3、 固定收益投资策略 本基金将债券投资管理作为控制基金整体投资风险和提高非股票资产收益 率的重要策略性手段，坚持价值投资理念，在深入研究的基础上实施积极主动的 组合投资，并通过类属配置与个券选择进行分层次投资管理。 （1） 在类属配置层面，本基金将对宏观经济、市场利率、债券供求等各 种影响债券投资的因素作出细致深入的分析，从而预测各类属资产预期风险及收 益情况，同时考虑债券品种期限和两个债券市场流动性及收益性现状，从而确定 债券组合资产在国债、可转债、金融债、货币类资产之间的类属分配比例，并定 期对投资组合类属资产进行优化配置和调整。 （2） 在个券选择层面，本基金将综合分析长期利率趋势与短期利率变化， 同时结合不同债券品种的收益率水平、流动性与信用风险等因素，综合运用久期 管理策略、凸度策略、收益率利差策略、回购套利策略等多种交易策略，实施积 极主动的债券投资管理，不断经过债券投资组合优化和调整过程，最终完成债券 投资管理目标。 未来随着国内债券市场的不断发展，本基金将根据实际情况不断研究使用更 多的债券投资盈利模式，在控制风险的前提下谋求高于市场平均水平的投资回报。 4、 金融衍生产品投资策略 本基金将金融衍生产品的投资作为控制投资风险和在有效控制风险前期下 提高基金投资组合收益的辅助手段。本基金的金融衍生产品投资策略主要包括： （1） 利用金融衍生产品市场价格的非理性波动和对应公司的基本面研究 把握金融衍生产品定价严重偏离合理定价带来的投资机会； （2） 根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场 对股票权证的非理性定价； （3） 在产品定价时主要采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员 对包括对应公司基本面等不同变量的预测对金融衍生产品确定合理定价； （4） 利用权证衍生工具的特性，本基金通过期货与现货、权证与证券的 组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的； （5） 本基金投资金融衍生产品策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保 护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等等。 5、 投资决策流程 本基金投资决策基本原则是根据基金合同规定的投资目标、投资理念以及范 围等要素，制定基金投资策略。本基金采用投资团队分级负责制的投资决策方式, 本基金经理是本基金投资团队的重要成员，一方面积极参与投资团队的投资研究 工作，另一方面在公司授权下主动行使投资决策和本基金的投资组合管理职责。 本基金力求通过包括本基金经理在内的整个投资团队全体人员的共同努力来争 取良好的投资业绩。在投资过程中，采取分级授权的投资决策机制，对于不同的 投资规模，决策程序有所不同。通过这样的决策流程既充分调动投资团队的集体 智慧，也使得基金经理的主观能动性得到充分的发挥。在合理控制投资风险的前 提下，追求本基金持有人最优化的投资收益。 公司设立投资审议委员会，作为公司投资管理的最高决策和监督机构。投资 审议委员会由总经理担任主席，投资总监任执行委员。为提高投资决策效率和专 业性水平，公司授权投资总监带领投资研究部负责公司日常投资决策和投资管理。 投资审议委员会定期或在认为必要时，评估基金投资业绩，监控基金投资组合风 险，并对基金重大投资计划做出决策。投资决策的程序是： （1） 基金经理与投研团队运用“信达澳银战略资产配置模型”从战略资产 配置（SAA）角度研究各资产类别的相对长期投资价值，提出大类资产（股票、 债券、现金等）的投资建议，在投资总监批准后实施。在战略配置的基础上，基 金经理运用“策略灵活配置模型（TAA）”，根据现时的经济环境和市场气氛进行 ±10%的灵活配置。 （2） 投资研究团队对符合基本流通性条件和素质要求的上市公司展开广 泛研究，确定本基金的备选股票库； （3） 基金经理根据分析师推荐及自身研究自行确定观察性买入的股票， 以及买入数量和价格； （4） 投资总监每周或在认为必要时组织投资团队召开股票分析会，运用 QGV和ITC等分析体系对基金经理或行业分析师建议投资的股票进行深入讨论， 形成对股票的基本面和投资价值的结论性意见； （5） 在深入研究（要具备内部的深入研究报告）和团队讨论的基础上， 基金经理可提出重点投资建议和集中投资建议，分别报投资总监和公司投资审议 委员会审议，经批准后方可实施。 （6） 投资总监组织基金经理和投资团队对基金的投资组合进行分析，对 投资组合的资产配置和主要品种进行分析，投资总监根据上述分析对基金的组合 提出调整建议，建议区分为建议性提议和强制性提议，对强制性提议基金经理必 须在特定时间内完成组合调整； （7） 公司投资审议委员会每月讨论并每季正式评议本基金的投资业绩和 投资组合风险，并在认为必要时要求投资团队和基金经理提出控制投资组合风险 和改善投资业绩的方案，方案经会议审议后，基金经理根据方案和投资流程调整 投资组合； （8） 固定收益品种的投资和调整程序。通过对宏观经济、市场利率、债 券供求等各种影响债券投资的因素作出细致深入的分析，从而确定债券组合资产 在国债、可转债、金融债、货币类资产之间的类属分配比例，并定期对投资组合 类属资产进行优化配置和调整。在个券选择层面，本基金将综合分析长期利率趋 势与短期利率变化，同时结合不同债券品种的收益率水平、流动性与信用风险等 因素，综合运用久期管理策略、凸度策略、收益率利差策略、回购套利策略等多 种交易策略，实施积极主动的债券投资管理。 （9） 公司风险管理委员会和监察稽核部实时监控本基金投资的全过程， 并及时制止违反本基金合规控制要求的投资行为，对基于有关法规和本基金合同 要求的该等合规建议本基金经理及投资团队必须在合理时间内无条件执行。 九、 基金的业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40% 沪深300指数成份股选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，为 中国A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票，能够反映A股市场总体 发展趋势。沪深300指数中的指数股的发布和调整均由交易所完成，具有较强 的公正性与权威性。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场国 债指数，拥有独立的数据源和自主的编制方法。该指数同时覆盖了国内交易所 和银行间两个债券市场的全部国债，能够反映债券市场总体走势，具有较强的 市场代表性。 随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金、 或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者推出更权威的能 够表征本基金风险收益特征的指数，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人 合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基 准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前2个工作日 在至少一种指定媒体上予以公告。 十、 基金的风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等、降低基金资产净值随经济周期产生的波动、 长期追求每年获得超过业绩比较基准的正回报的混合型基金，长期预期风险收益 高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金。 十一、 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司复核了本次更新招募说明书中的投 资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告期为2016年4月1日至2016年6月30日。本报告中财 务资料未经审计。 一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 60,824,665.18 57.37 其中：股票 60,824,665.18 57.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 12,000,000.00 11.32 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,454,165.62 29.67 8 其他资产 1,746,125.04 1.65 9 合计 106,024,955.84 100.00 二）报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,209,970.00 2.42 C 制造业 43,029,891.02 47.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 3,162,733.00 3.46 F 批发和零售业 849,451.70 0.93 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,211,719.70 1.33 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 10,733.92 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 57,743.84 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,413,332.00 2.64 R 文化、体育和娱乐业 3,274,900.00 3.59 S 综合 4,604,190.00 5.04 合计 60,824,665.18 66.62 三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300109 新开源 119,057 7,560,119.50 8.28 2 600149 廊坊发展 275,700 4,604,190.00 5.04 3 603788 宁波高发 71,080 3,342,892.40 3.66 4 002660 茂硕电源 189,300 2,852,751.00 3.12 5 603818 曲美家居 167,309 2,676,944.00 2.93 6 300049 福瑞股份 111,550 2,651,543.50 2.90 7 300326 凯利泰 105,600 2,638,944.00 2.89 8 300160 秀强股份 201,800 2,597,166.00 2.84 9 300065 海兰信 64,589 2,498,302.52 2.74 10 002043 兔 宝 宝 243,800 2,445,314.00 2.68 四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 本基金报告期末未持有权证。 九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 3、本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 十一）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 凯利泰（300326）于2015年11月25日发布《关于收到中国证券监督管 理委员会上海监管局行政监管措施决定书的公告》，公告称公司因应收账款帐龄 及资产减值损失披露不准确、营业收入披露不准确、委托理财金额披露不准确、 定期报告中未披露资产重组承诺事项及履行情况，收到了上海证监局的行政监管 措施。 该公司于2015年12月22日发布《关于上海证监局责令整改措施决定的整 改报告》，该公司对以上问题逐一进行整改，现已整改完毕，基金管理人分析认 为，此次事件对该公司经营和价值应不会构成重大影响。 除凯利泰（300326）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告 期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处 罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的 情形。 3、本报告期基金的其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 124,636.35 2 应收证券清算款 1,561,946.77 3 应收股利 - 4 应收利息 5,813.37 5 应收申购款 （未完）  |