[发行]宝盈100：更新招募说明书摘要（2016年9月）
宝盈中证100指数增强型证券投资基金更新 招募说明书摘要 宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ）经中国证券监督管理委员 会 2009 年 11 月 23 日 中国证监会证监许可 [2009]1218 号《关于核准宝盈中证 100 指数增强 型证券投资基金募集的批复》 批准公开发售。本基金基金合同于 2010 年 2 月 8 日正式生效。 重要提示 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银 行或存款类金融机构。 基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市 场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细 阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 201 6 年 8 月 8 日 , 有关财务数据和净值表现截止 日为 201 6 年 6 月 3 0 日。基金托 管人中国建设银行对本招募说明书 ( 更新 ) 中涉及与托管业务 相关的更新信息进行了复核确认。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：宝盈基金管理有限公司 注册 地址： 广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第 15 层 办公地址：广东省 深圳市 福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 法定代表人： 李文众 总经理： 汪钦 组织形式：有限责任公司 成立时间： 2001 年 5 月 18 日 注册资本： 1 亿元人民币 存续期间：持续经营 电话：（ 0755 ） 83276688 传真：（ 0755 ） 83515599 联系人： 王中宝 股权结构： 本基金管理人是经中国证监会证监基金字 [2001]9 号文批准发起设立，现有 股东包括中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责任 公司持有本公司 75 % 的股权，中国对外经济贸易信托有限公司持有 25% 的股权。 （二）主要人员情况 1 、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 （ 1 ） 董事会 李文众先生，董事长， 1959 年生，中共党员，经济师。 1978 年 12 月至 1985 年 5 月在 中国人民银行成都市支行解放中路办事处工作； 1985 年 6 月至 1997 年 12 月在中国工商银 行成都市信托投资公司 任职，先后担任委托代理部、证券管理部经理； 1997 年 12 月至 2002 年 11 月成都工商信托投资有限责任公司任职，历任部门经理、总经理助理； 2002 年 11 月 至今在中铁信托有限责任公司任副总经理。 景开强先生，董事， 1958 年生，硕士研究生，高级会计师。 1985 年 7 月至 1989 年 10 月在中铁二局机筑公司广州、深圳、珠海项目部任职，历任助理会计师、会计师、财务主管； 1989 年 11 月至 2001 年 4 月在中铁二局机筑公司财务科任职，历任副科长、科长、总会计 师； 2001 年 5 月至 2003 年 10 月在中铁二局股份公司任财会部部长，中铁二局集团专家委 员会财务组组长； 2003 年 11 月至 2005 年 10 月在中铁八局集团公司任总会计师、总法律顾 问、集团公司专家委员会成员；现任中铁信托有限责任公司总经理。 陈赤先生，董事， 1966 年生，中共党员，经济学博士。 1988 年 7 月至 1998 年 5 月任西 南财经大学公共与行政管理学院教研室副主任； 1998 年 5 月至 1999 年 3 月在四川省信托投 资公司人事部任职； 1999 年 3 月至 2000 年 10 月在四川省信托投资公司峨眉山办事处任总 经理助理， 2000 年 10 月至 2003 年 6 月在和兴证券 有限责任公司工作； 2003 年 6 月开始任 衡平信托投资有限责任公司总裁助理兼研究发展部总经理，现任中铁信托有限责任公司副总 经理兼董事会秘书。 马宏先生，董事， 1967 年生，硕士研究生。 1989 年 7 月至 1991 年 9 月，在中国新兴（集 团）总公司工作； 1994 年 7 月至 1995 年 12 月，在中化财务公司证券部工作； 1995 年 12 月至 1997 年 6 月，在中国对外经济贸易信托投资有限公司证券部工作； 1997 年 7 月至 2001 年 3 月，在中化国际贸易股份有限公司投资部担任副总经理； 2001 年 3 月至今，在中国对 外经济贸易信托有限公司任 职，先后担任资产管理二部副总经理、投资发展部副总经理，现 任中国对外经济贸易信托有限公司投资发展部总经理 。 贺颖奇先生，独立董事， 1962 年生，中共党员，管理学博士。 1986 年至 1992 年，在 河北大学经济系任教； 1995 年至 2001 年，在厦门大学管理学院任教； 2001 年至 2003 年在 清华大学经济管理学院管理学博士后流动站从事博士后研究工作； 2003 年 7 月至 2010 年 4 月，在清华大学会计研究所从事教学与科研工作，任清华大学会计研究所党支部书记，副教 授； 2010 年 5 月至今，在北京国家会计学院任副教授 ，兼任福建星网锐捷公司独立董事。 屈文洲先生，独立董事， 1972 年生，中共党员，金融学博士。 1995 至 1997 年，任厦门 建发信托投资公司海滨证券营业部投资信息部主任； 1997 至 2001 年，任厦门建发信托投 资公司投资银行部经理； 1998 至 1999 年，借调中国证监会厦门特派办上市公司监管处； 2001 至 2003 年任厦门市博亦投资咨询有限公司总经理； 2003 至 2005 年任深圳证券交易所研究 员； 2005 至今，在厦门大学管理学院从事教学与研究工作。现任厦门大学管理学院教授、 博士生导师，厦门大学中国资本市场研究中心主 任，厦门大学管理学院财务学系副主任 ，兼 任厦门空港、山东航空、莱宝高科的独立董事。 徐加根先生，独立董事， 1969 年生，中共党员，西南财经大学教授。 1991 年至 1996 年在中国石化湖北化肥厂工作； 1996 年至 1999 年，在西南财经大学学习； 1999 年至今，在 西南财经大学任教，现任西南财经大学金融创新与产品设计研究所副所长。 汪钦先生， 董事， 1966 年生，中共党员，经济学博士。曾就职于中国人民银行河南省 分行教育处、海南港澳国际信托投资公司证券部，历任三亚东方实业股份有限公司副总经理、 国信证券股份有限公司研究所所长、长城基金管理有限公司副总经理。 2010 年 11 月起任宝 盈基金管理有限公司总经理。 （2）监事会 张建华女士，监事， 1969 年生，高级经济师。曾就职于四川新华印刷厂、成都科力风 险投资公司、成都工商信托有限公司、衡平信托有限责任公司。 现任中铁信托有限责任公司 金融同业部总经理。 张新元先生， 员工监事， 1973 年生 ，硕士。 曾就职于 黄河证券有限责任公司周口营业 部 、 民生证券有限责任公司周口营业部 、 长城基金管理有限公司 。 2011 年 7 月起至今， 在 宝盈基金管理有限公司工作 ，曾任总经理办公室主任 、机构业务部总监 ，现任 宝盈基金管理 有限公司 总经理助理、 创新业务部总监 、投资经理 。 （3）其他高级管理人员 张瑾女士 ，督察长 ， 19 64 年生， 工学学士 。 曾任职于中国工商银行安徽省分行科技处、 华安证券有限公司深圳总部投资银行部、资产管理总部。 2001 年加入宝盈基金管理有限公 司，历任监察稽核部总监助理、副总监、总监， 201 3 年 1 2 月起任宝盈基金管理有限公司督 察长。 2 、 基金经理简历 盖俊龙先生，经济学硕士。 2006 年 8 月至 2011 年 5 月，在长城基金管理有限公司历任 金融工程研究员、行业研究员。 2011 年 6 月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究部核心 研究员、专户投资部投资经理。现任 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金、宝盈新锐灵 活配置混合型证券投资基金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金和宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金基金经理 。 郭骁先生，金融学硕士， 2012 年 7 月加入宝盈基金管理有限公司，任职金融工程部研 究员，负责数量化选股、衍生品投资等量化策略研究，现任宝盈中证 100 指数增强型证券投 资基金基金经理。 宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 历任基金经理姓名及管理本基金时间： 温胜普， 2010 年 2 月 8 日至 2015 年 7 月 10 日。 张小仁， 2013 年至 8 月 23 日至 2014 年 9 月 26 日。 余述胜， 2011 年 8 月 17 日至 2013 年 8 月 1 日。 3 、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 汪钦先生：宝盈基金管理有限公司总经理。 杨凯先生：鸿阳证券投资基金基金经理、宝盈转型动 力灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理 、 宝盈互联网沪港深灵活配置 混合型证券投资基金基金经理 。 彭敢先生：宝盈基金管理有限公司 总经理助理、 投资部总监、宝盈资源优选混合型证券 投资基金基金经理、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈科技 30 灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。 段鹏程先生：宝盈基金管理有限公司研究部总监、宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资 基金基金经理。 葛俊杰先生： 宝盈基金管理有限公司总经理助理、专户投资部总监 、专户投资经理 。 张新元先生： 宝盈基金管理有限公司 总经理助理、 创新业务部总监 、投资经理 。 陈若劲女士： 宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、 宝盈增强收益债券型证券投资基 金 基金 经理、宝盈货币市场证券投资基金基金经理 、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金 经理 、 宝盈 祥泰 养老混合型证券投资基金基金经理 。 4 、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田 青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本 行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 2015 年末，本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9 . 59 % ；客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元，增长 10 . 67 % ；客户存款总额 1 3.67 万亿元，增长 5 . 96 % 。净利润 2,289 亿元， 增长 0.28% ；营业收入 6,052 亿元，增长 6.09% ，其中，利息净收入增长 4 . 65 % ，手续费及 佣金净收入增长 4 . 62 % 。平均资产回报率 1.30% ，加权平均净资产收益率 17.27% ，成本收入 比 2 6 . 98 % ，资本充足率 1 5 . 39 % ，主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达 1.45 万个，综合营销团队 2.15 万个，综合柜员占比达到 88% 。启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转 型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进 一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58% ，较上年提升 7.55 个百分点；同 时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现 绝大多数主要快捷支付业务的全 行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费交易额 2.22 万亿元，多项核心 指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08% ，客户金融 资产总量增长 32.94% 。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元，承销额市场领先。资 产托管业务规模 7.17 万亿元，增长 67.36% ；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。 人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上 海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 20 1 5 年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并独家荣获美国《环球金融》杂 志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国 最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中，以一 级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志 201 5 年度全球企业 2000 强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监 督稽核处等 10 个 职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常 规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行 青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、 QFI I 、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末，中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为“中国最佳 托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从 业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“托管业务综合系统 —— 基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同 规 定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编 写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 （二）监督流程 1. 每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如 发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正， 并及时报告中国证监会。 2. 收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3. 根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的 合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书 面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监 会。三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、直销机构：宝盈基金管理有限公司 住所：深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 15 层 法定代表人： 李文众 电话： 0755 - 83275807 、 0755 - 83275129 传真： 0755 - 83515880 联系人： 李 依、梁靖 2 、代销机构 （ 1 ）中国建设银行 联系地址：北京市西城区金融大街 25 号 客户服务电话： 95533 公司网址： www.ccb.com （ 2 ）中国农业银行 联系地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号 客户服务电话： 95599 公司网址： www.abchina.com （3） 中国银行 联系地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 客户服务电话 ： 95566 公司网址： www.boc.cn （4） 交通银行 联系地址： 上海市银城中路 188 号 客户服务电话： 95559 公司网址： www.bankcomm.com （5） 招商银行 联系地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 客户服务电话： 95555 公司网址： www.cmbchina.com （6） 中信银行 联系地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 客户服务电话：95558 公司网址：www.ecitic.com （7） 民生银行 联系地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 客户服务电话： 95568 公司网址： www.cmbc.com.cn （8） 北京银行 联系地址：北京市西城区金融大街 丙 17 号首层 客户服务电话： 95526 公司网址： www.bankofbeijing.com.cn （9） 平安银行 联系地址： 深圳市深南东路 5047 号 客户服务电话： 95511 - 3 公司网址 ： www.bank.pingan.com （10） 国泰君安证券 联系地址： 上海市延平路 135 号 客户服务电话： 95521 公司网址： www.gtja.com （11） 中信建投证券 联系地址： 北京市东城区朝内大街 188 号 客户服务 电话： 4008888108 、 95587 公司网址： www.csc108.com （12） 招商证券 联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39 － 45 层 客户服务电话： 95565 公司网址： www.newone.com.cn （13） 广发证券 联系地址： 广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 客户服务电话： 95575 公司网址： www.gf.com.cn （14） 中信证券 联系地址： 北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦三层 客户服务电话： 400 - 889 - 5548 公司网址： www.cs.ectitic.com （15） 银河证券 联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 c 座 客户服务电话： 4008888888 、 95551 公司网址： www.chinastock.com.cn （16） 海通证券 联系地址：上海市淮海中路 98 号 金钟广场 19 层 客户服务电话： 4008888001 、 95553 公司网址： www.htsec.com （17） 申万宏源 证券 联系地址： 上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层 客户服务电话： 95523 4008895523 公司网址： www.sywg.com （18） 长江证券 联系地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 客户服务电话： 4008888999 、 95579 公司网址： www.cjsc.com.cn （19） 安信证券 联系地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 客户服务电话： 4008001001 公司网址： www.essence.com.cn （20） 上海汇付金融服务有限公司 联系地址 ： 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 客户服务电话： 400 - 820 - 2819 公司网址： tty.chinapnr.com （21） 万联证券 联系地址： 广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18 、 19 层 客户服务电话 ： 4008888133 公司网址 ： www.wlzq.com.cn （22） 渤海证券 联系地址：天津市 经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 客户服务电话： 4006515988 公司网址： www.bhzq.com （23） 中信证券 （山东 ） 联系地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 客户服务电话： 95548 公司网址 ： www.citicssd.com （24） 东吴证券 联系地址： 江苏省苏州 工业园区翠园路 181 号商旅大厦 客户服务电话： 0512 - 96288 公司网址： www.dwjq.com.cn （25） 东方证券 联系地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 客户服务电话： 95503 公司网址： www.cc168.com （26） 长城证券 联系地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 1 7 层 客户服务电话： 4006666888 公司网址： www.cgws.com （27） 国联证券 联系地址：江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层 客户服务电话： 95570 公司网址： www.glsc.com.cn （28） 浙商证券 联系地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 客户服务电话： 9 67777 公司网址： www.stocke.com .cn （29） 平安证券 联系地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦 客户服务电话： 95511 公司网址： www. stock.pingan.com （30） 国都证券 联系地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层（ 100007 ） 客户服务电话： 400 - 818 - 8118 公司网址： www.guodu.com （31） 东海证券 联系地址：上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼 客户服务电话： 95531 、 400 - 888 - 8588 公司网址： www.longone.com.cn （32） 国盛证券 联系地址：江西省南昌市永叔路 15 号 客户服务电话： 400 - 822 - 2111 公司网址： www.gsstock.com （33） 中泰 证券 联系地址： 山东省济南市市中区经七路 86 号 客户服务电话： 95538 公司网址： www.zts.com.cn （34） 第一创业证券 联系地址：深圳市 福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 客户服务电话： 400 - 888 - 1888 公司网址： www.firstcapital.com.cn （35） 金元证券 联系地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 客户服务电话： 4008888228 公司网址： www.jyzq.com.cn （36） 中航证券 联系地址： 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 客户服务电话： 400 - 8866 - 567 公司网址： www .scstock.com （37） 中 投 证券 联系地址： 深圳市福田区益田路 与福中路交界处 荣超商务中心 A 栋第 04 、 18 层至 21 层 客户服务电话 ： 4006008008 、 95532 公司网址 ： www.china - invs.cn （38） 厦门证券 联系地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 客户服务电话： 0592 - 516 1816 公司网址： www.xmzq.com.cn （39） 世纪证券 联系地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号 招商银行大厦 40/42 层 客户服务电话： 0755 - 831995 11 公司网址： www.csco.com.cn （40） 中金公司 联系地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 客户服务电话： 010 - 65051166 公司网址： www.cicc.com.cn （41） 信达证券 联系地址： 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层 客户服务电话： 4008008899 公司网址： www.cindasc.com （42） 华福证券 联系地址： 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 客户服务电话： 0591 - 96326 公司网址： www.hfzq.com.cn （43） 光大证券 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 16 楼 客户服务电话： 95525 公司网址： www.ebscn.com （44） 天相投顾 联系地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 客户服务电话： 010 - 66045678 公司网址： www.txsec.com （45） 国元证券 联系地址：安徽省合肥市寿春路 179 号 客户服务电话： 4008888777 公司网址： www.gyzq.com. cn （46） 东莞农村商业银行 联系地址： 东莞市东城区鸿福东路 2 号 客户服务电话： 0769 - 961122 公司网址： www.drcbank.com （47） 国信证券 联系地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 客户服务电话： 8008108868 公司网址： www.guosen.com.cn （48） 华泰证券 联系 地址：江苏省南京市中山东路 90 号 客户服务电话： 4008888168 、 95597 公司网址： www.htsc.com.cn （49） 五矿证券 联系地址： 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 - 49 层 客户服务电话： 40018 - 40028 公司网址： www.wkzq.com.cn （50） 郑州银行 联系地址：郑州市郑东新区商务外环 22 号郑银大 厦 客户服务电话： 4000967585 公司网址： www.zzbank.cn （51） 上海长量基金销售 联系地址： 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 客户服务电话： 400 - 089 - 1289 公司网址： www .erichfund.com （52） 深圳众禄基金销售 联系地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层 客户服务电话： 4006788887 公司网址： www.jjmmw.com （53） 上海天天基金销售 联系地址： 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 客户服务电话： 4001818188 公司网址： www.1234567.com.cn （54） 杭州数米基金销售 联系地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼 客户服务电话： 4000766123 公司网址： www.fund123.cn （55） 九州证券 联系地址 ： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 5 层 客户服务电话： 400 - 654 - 3218 公司网址： www.jzsec.com （56） 国海证券 联系地址：广西自治区南宁市滨湖路46号 客户服务电话：4008888100、 95563 公司网址：www.ghzq.com.cn （57） 好买基金 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号903-906室 客户服务电话：4007009665 公司网址：www.ehowbuy.com （58） 中期时代基金销售 联系地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号 客户服务电话：95162 公司网址：www.cifcofund.com （59） 和讯信息科技有限公司 联系地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 客户服务电话：400-920-0022 公司网站：www.hexun.com （60） 万银财富（北京）基金销售有限公司 联系地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 客户联系电话：400 808 0069 公司网址：www.wy-fund.com （61） 广州证券 联系地址：广州市 天河区珠江西路 5 号 广州国际金融中心主塔 19 楼 、 20 楼 客户服务电话： 961303 公司网址： www.gzs.com.cn （62） 东兴证券 联系地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 客户服务电话： 400 - 888 - 8993 公司网站： www.dxzq.net （63） 唐鼎耀华 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 40 号二十一世纪大厦 A 座 303 室 客户服务电话： 4008199868 公司网站： www.tdyhfund.com （64） 上海基煜基金销售有限公司 联系地址： 上海市昆 明路 518 号北美广场 A1002 室 客户服务电话： 021 - 65370077 公司网址： www.jiyu.com.cn （ 6 5 ）上海汇付金融服务有限公司 联系地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 客户服务电话： 400 - 820 - 2819 公司网址： tty.chinapnr.com （ 6 6 ） 上海陆金所资产管理有限公司 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 客户服务电话： 4008 - 219 - 031 公司网址： www.lufunds.com （ 6 7 ） 浙江同花顺基金销售有限公司 联系地址：杭州市文二西路一号 903 室 客户服务电话： 4008 - 773 - 772 公司网址： www.5ifund.com （ 68 ） 珠海盈米财富管理有限公司 联系地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 客户服务电话： 020 - 89629066 公司网址： www.yingmi.cn （ 69 ）北京 汇成基金销售有限公司 联系地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 客户服务电话： 4006 - 199 - 059 公司网站： www.fundzone.cn （ 70 ）大泰金石投资管理有限公司 联系地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 客户服务电话： 400 - 928 - 2266 公司网站： www.dtfunds.com （ 7 1 ）上海凯石财富基金销售有限公司 联系地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602 - 115 室 客户服务电话： 4006 - 433 - 389 公司网址： www.lingxianfund.com （ 7 2 ）上海利得基金销售有限公司 联系地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 客户服务电话： 400 - 067 - 6266 公司网址： www.leadfund.com.cn （ 7 3 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 联系地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 客户服务电话： 400 - 166 - 1188 公司网址： wen.wen@jrj.com.cn （二）注册登记机构 注册登记人名称：宝盈基金管理有限公司 住所：深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 15 层 法定代表人： 李文众 电话： 0755 - 83276688 传真： 0755 - 83515466 联系人：陈静瑜 ( 三 ) 律师事务所和经办律师 律师事务所名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 办公地 址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人： 廖海 经办律师： 廖海、刘佳 电话：（ 021 ） 51150298 传真：（ 021 ） 51150398 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：（021）23238888 经办注册会计师：薛竞、周祎 联系人：周祎 四、基金的名称 本基金名称：宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：股票指数型 六、基金的投资目标 在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，结合增强 收益的主动投资，力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.5% 、年跟踪误差不超过 7.75% 、基金总体投资业绩超越中证 100 指数的表现。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、 货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。其中，中证 100 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 80 ％，现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金为增强型指数基金，对指数投资部分采用完全复制法，按照成份股在中证100 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调 整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。 1、资产配置策略 本基金将不低于80%的基金资产投资于中证100指数成份股和备选成分股，现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 本基金将根据市场的实际情况，在基金合同规定的范围内适当调整主动投资部分基金资 产的配置比例，以争取实现对标的指数的超越。 2、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，指数化投资部分将按照中证100 指数各成份股的基准权重对其逐 步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当预 期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本 基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原 因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调 整，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。 本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略，通过公司内部的数量化选股模型，选出 流动性高投资价值好的品种，预期股票市场向上时对该类品种进行积极配置，预期股票市场 向下时对股票进行低配或者不配并视情况适当提高固定收益类产品的配置。 （2）指数化投资部分股票组合的调整 本基金所构建的指数化投资部分股票投资组合将根据中证100 指数成份股及其权重的 变动而进行相应调整。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对该部分股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 ①如果预期目标指数的成份股将会发生调整，本基金管理人将视当时具体情况，在综合 考虑跟踪误差和投资者利益的基础上，决定是否提前纳入部分备选成份股； ②当成份股发生配股、增发、分红等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金 将根据各成份股的权重变化及时该部分调整股票投资组合； ③根据本基金的申购和赎回情况，对该部分股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的 指数； ④因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素，使得本基金无法依照目 标指数权重购买某成份股。本基金管理人将视当时具体情况，在综合考虑跟踪误差和投资者 利益的基础上，决定是否买入相关的替代性股票； ⑤根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按标的指数权重投 资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行实时调整，并相应对其他 资产或个股进行微调，以保证基金合法规范运作； ⑥根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生 相应变化的，本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整，并在法律法规允许的 范围内辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。 （3）主动投资部分股票组合的调整 1）在成份股内进行有限度调整。 本基金通过公司内部的数量化选股模型，判断成份股的流动性和投资价值。综合考虑交 易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后，本基金将有限度地对成份股进行增强 性投资。 2）对非成份股进行有限度调整。 本基金在充分研究的基础上，选出流动性高投资价值好的非成份股。 在预期股票市场向上时，精选其中的部分或者大部分股票进行积极配置。 在预期股票市场向下时，对非成份股进行低配或者不配。 此外，本基金还将及时把握一级市场上新股申购与增发的盈利机会，并适度进行成份股 与相应可转换债券之间的套利操作，以求提高资金运用效率。 3、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理的需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 在预期股票市场向下时，本基金也可以对包括到期日在一年以内的政府债券在内的各类 固定收益类产品进行配置。 本基金债券投资将采用利率预期、收益率曲线变动分析、信用度分析、收益率利差分析、 相对价值评估等策略。 4、金融衍生产品投资策略 本基金采用市场公认的定价技术，适当参与金融衍生产品的投资，以实现以下目的： ①对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险； ②适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用； ③利用金融衍生产品的杠杆作用，减少现金及债券对跟踪指数的拖累。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 中证100指数×95%+活期存款利率（税后）×5% 中证100指数是从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股，它流 动性高，可投资性强，综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体 状况，其中包括的上市公司对中国经济的发展具有举足轻重的作用，能够作为指数基金的标 的指数。 如果中证100指数被停止编制及发布，或中证100指数由其他指数替代(单纯更名除外)， 或由于指数编制方法等重大变更导致中证100指数不宜继续作为标的指数或证券市场上有其 他代表性更强、更合适作为投资的指数作为本基金的标的指数，本基金管理人可以依据审慎 性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的标的指数和业绩比较基准；并依 据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数和业绩比较基 准。本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准，基金管理人应履行适当程序，报中 国证监会核准后予以公告。 十、基金的风险收益特征 本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80％，预 期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，属于较高风险收益预期的证券投资 基金产品。 十一、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2016年6月30日，本报告中的财务数据未经审计。 1.期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 63,194,129.15 88.51 其中：股票 63,194,129.15 88.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,133,544.14 5.79 8 其他资产 4,070,244.21 5.70 9 合计 71,397,917.50 100.00 2.期末按行业分类的股票投资组合 2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,816,914.00 2.60 C 制造业 14,435,717.38 20.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,357,086.00 3.38 E 建筑业 2,246,318.00 3.22 F 批发和零售业 537,570.00 0.77 G 交通运输、仓储和邮政业 1,202,268.00 1.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,932,647.64 2.77 J 金融业 29,525,617.73 42.32 K 房地产业 3,138,011.00 4.50 L 租赁和商务服务业 105,664.00 0.15 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 244,480.00 0.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 399,500.00 0.57 S 综合 - - 合计 57,941,793.75 83.05 2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,252,335.40 7.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,252,335.40 7.53 3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 115,190 3,690,687.60 5.29 2 600016 民生银行 291,200 2,600,416.00 3.73 3 601166 兴业银行 140,600 2,142,744.00 3.07 4 600036 招商银行 109,900 1,923,250.00 2.76 5 000002 万 科Ａ 100,200 1,823,640.00 2.61 6 601328 交通银行 289,500 1,629,885.00 2.34 7 600000 浦发银行 104,060 1,620,214.20 2.32 8 600519 贵州茅台 5,320 1,553,014.40 2.23 9 600030 中信证券 83,700 1,358,451.00 1.95 10 601398 工商银行 303,800 1,348,872.00 1.93 3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 002350 北京科锐 149,977 3,029,535.40 4.34 2 300403 地尔汉宇 40,000 2,222,800.00 3.19 4.期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名 贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 . 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9 .1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 9 .2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂 不参与股指期货交易。 10 . 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10 .1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂 不参与国债期货交易。 10 .2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 10 .3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 11.投资组合报告附注 11.1报告 期 内 ， 本基金投资的前十名证券的发行主体没有 被 监管部门立案调查，在本 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 （未完）  |