[发行]宝盈100：更新招募说明书（2016年9月）
宝盈中证 100指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇一六年九月 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 重要提示 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的募集已于 2009年 11月 23日经中国证监会证监许可【 2009】1218号《关于核准宝盈中证 100指数增强型证券投资基金 募集的批复》审核同意，本招募说明书亦经过中国证监会核准，但中国证监会对本基金的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉地管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款 类金融机构。 基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。 投资有风险，投资人认购基金时应认真阅读本招募说明书。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本 基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风 险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中 产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金 的《招募说明书》及《基金合同》。 本招募说明书 (更新 )所载内容截止日为 2016年 8月 8日，有关财务数据和净值表现截止日 为 2016年 6月 30日。基金托管人中国建设银行对本招募说明书 (更新 )中涉及与托管业务相关 的更新信息进行了复核确认。 2 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 目录 一、绪言 ..................................................................................................................................................4 二、释义 ..................................................................................................................................................5 三、基金管理人 ......................................................................................................................................8 四、基金托管人 ....................................................................................................................................21 五、相关服务机构 ................................................................................................................................24 六、基金的募集 ....................................................................................................................................35 七、基金合同的生效 .............................................................................................................................36 八、基金份额的申购和赎回 .................................................................................................................37 九、基金的投资 ....................................................................................................................................46 十、基金的业绩 ....................................................................................................................................55 十一、基金的财产 ................................................................................................................................56 十二、基金资产估值 .............................................................................................................................57 十三、基金的收益与分配 .....................................................................................................................62 十四、基金的费用与税收 .....................................................................................................................64 十五、基金的会计与审计 .....................................................................................................................66 十六、基金的信息披露 .........................................................................................................................67 十七、风险揭示 ....................................................................................................................................71 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................................................................73 十九、基金合同的内容摘要 .................................................................................................................76 二十、基金托管协议的内容摘要 .........................................................................................................89 二十一、对基金份额持有人的服务 .....................................................................................................98 二十二、其它应披露事项 ...................................................................................................................100 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ...........................................................................................101 二十四、备查文件 ...............................................................................................................................102 3 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 一、绪言 《宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书》 (以下简称 “本招募说明书 ”)依据《中 华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “《基金法》 ”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下 简称 “《销售办法》 ”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “《运作办法》 ”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定以及《宝盈中证 100指数增强型证券投资基金 基金合同》 (以下简称 “基金合同 ”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说 明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合 同当事人之间基本权利义务的法律文件。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基 金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金 合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有 人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同的当事人应按照《基 金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权 利和义务，应详细查阅基金合同。 4 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金：指宝盈中证 100指数增强型证券投资基金 2.基金管理人：指宝盈基金管理有限公司 3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同：指《宝盈中证 100指数增强型证券投资基金基金合同》及对本 基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《宝盈中证 100指数增强型证券 投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书：指《宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7.基金份额发售公告：指《宝盈中证 100指数增强型证券投资基金份额发售公告》 8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行 政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9.《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通 过，自 2004年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出 的修订 10.《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投资 基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实施的《证券投 资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证 券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14.银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行业监督管理委员会 15.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册 登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18.合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市 5 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 场的中国境外的机构投资者 19.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额 的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 22.销售机构：指直销机构和代销机构 23.直销机构：指宝盈基金管理有限公司 24.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格 并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 25.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 26.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册等 27.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为宝盈基金管理有限 公司或接受宝盈基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 28.基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 29.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的 基金份额变动及结余情况的账户 30.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向 中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 31.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清 算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 33.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 36.T+n日：指自 T日起第 n个工作日 (不包含 T日) 37.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39.《业务规则》：指《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所 6 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 40.认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 41.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额 的行为 42.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换 为现金的行为 43.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注 册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为 44.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售 机构的操作 45.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额 及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购 申请的一种投资方式 46.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 )超过上一 开放日基金总份额的 10% 47.元：指人民币元 48.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已 实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资 产的价值总和 50.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净 值的过程 53.指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 54.不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金 管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同 的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、 恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或 停止交易 7 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、基金管理人基本情况 名称：宝盈基金管理有限公司 注册地址：深圳市深南大道 6008号深圳特区报业大厦 15层 成立时间： 2001年 5月 18日 法定代表人：李文众 总经理：汪钦 办公地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层 注册资本： 10000万元人民币 电话： 0755—83276688 传真： 0755—83515599 联系人：王中宝 2、基金管理人股权结构及组织结构 本基金管理人是经中国证监会证监基金字 [2001]9号文批准发起设立，现有股东包括中铁信 托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责任公司持有本公司 75% 的股权，中国对外经济贸易信托有限公司持有 25%的股权。 公司下设投资部、固定收益部、专户投资部、研究部、量化投资部、创新业务部、集中交 易部、海外投资部、产品规划部、渠道业务部、机构业务部、客户服务部、电子商务部、基金 运营部、信息技术部、监察稽核部、公司财务部、人力资源部和总经理办公室等 19个部室及北 京办事处、上海办事处；此外，还设立了投资决策委员会、风险管理委员会和信息技术治理委 员会（简称 IT治理委员会）。 (二)证券投资基金管理情况 截至 2016年 6月 30日，本基金管理人共管理一只封闭式证券投资基金：基金鸿阳；二十 一只开放式证券投资基金：宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长 混合型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券 投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈货币 市场证券投资基金、宝盈中证 100指数增强型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券 投资基金、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金、宝盈科技 30灵活配置混合型证券投资基金、宝 盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金、宝盈 8 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥 泰养老混合型证券投资基金、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置 混合型证券投资基金、宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股 票型证券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金。 (三)主要人员情况 1、公司高级管理人员 （1）董事会 李文众先生，董事长，1959年生，中共党员，经济师。1978年 12月至 1985年 5月在中国 人民银行成都市支行解放中路办事处工作；1985年 6月至 1997年 12月在中国工商银行成都市 信托投资公司任职，先后担任委托代理部、证券管理部经理；1997年 12月至 2002年 11月成 都工商信托投资有限责任公司任职，历任部门经理、总经理助理；2002年 11月至今在中铁信 托有限责任公司任副总经理。 景开强先生，董事， 1958年生，硕士研究生，高级会计师。 1985年 7月至 1989年 10月在 中铁二局机筑公司广州、深圳、珠海项目部任职，历任助理会计师、会计师、财务主管； 1989 年 11月至 2001年 4月在中铁二局机筑公司财务科任职，历任副科长、科长、总会计师； 2001 年 5月至 2003年 10月在中铁二局股份公司任财会部部长，中铁二局集团专家委员会财务组组 长； 2003年 11月至 2005年 10月在中铁八局集团公司任总会计师、总法律顾问、集团公司专 家委员会成员；现任中铁信托有限责任公司总经理。 陈赤先生，董事， 1966年生，中共党员，经济学博士。 1988年 7月至 1998年 5月任西南 财经大学公共与行政管理学院教研室副主任； 1998年 5月至 1999年 3月在四川省信托投资公 司人事部任职； 1999年 3月至 2000年 10月在四川省信托投资公司峨眉山办事处任总经理助理， 2000年 10月至 2003年 6月在和兴证券有限责任公司工作； 2003年 6月开始任衡平信托投资有 限责任公司总裁助理兼研究发展部总经理，现任中铁信托有限责任公司副总经理兼董事会秘书。 马宏先生，董事， 1967年生，硕士研究生。 1989年 7月至 1991年 9月，在中国新兴（集 团）总公司工作； 1994年 7月至 1995年 12月，在中化财务公司证券部工作； 1995年 12月至 1997年 6月，在中国对外经济贸易信托投资有限公司证券部工作； 1997年 7月至 2001年 3月， 在中化国际贸易股份有限公司投资部担任副总经理； 2001年 3月至今，在中国对外经济贸易信 托有限公司任职，先后担任资产管理二部副总经理、投资发展部副总经理，现任中国对外经济 贸易信托有限公司投资发展部总经理。 贺颖奇先生，独立董事， 1962年生，中共党员，管理学博士。 1986年至 1992年，在河北 大学经济系任教； 1995年至 2001年，在厦门大学管理学院任教； 2001年至 2003年在清华大学 经济管理学院管理学博士后流动站从事博士后研究工作； 2003年 7月至 2010年 4月，在清华 9 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 大学会计研究所从事教学与科研工作，任清华大学会计研究所党支部书记，副教授； 2010年 5 月至今，在北京国家会计学院任副教授，兼任福建星网锐捷公司独立董事。 屈文洲先生，独立董事， 1972年生，中共党员，金融学博士。 1995至1997年，任厦门建发 信托投资公司海滨证券营业部投资信息部主任； 1997至2001年，任厦门建发信托投资公司投资 银行部经理； 1998至1999年，借调中国证监会厦门特派办上市公司监管处； 2001至2003年任厦 门市博亦投资咨询有限公司总经理； 2003至2005年任深圳证券交易所研究员； 2005至今，在厦 门大学管理学院从事教学与研究工作。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，厦门大学中 国资本市场研究中心主任，厦门大学管理学院财务学系副主任，兼任厦门空港、山东航空、莱 宝高科的独立董事。 徐加根先生，独立董事，1969年生，中共党员，西南财经大学教授。1991年至 1996年在 中国石化湖北化肥厂工作；1996年至 1999年，在西南财经大学学习；1999年至今，在西南财 经大学任教，现任西南财经大学金融创新与产品设计研究所副所长。 汪钦先生，董事， 1966年生，中共党员，经济学博士。曾就职于中国人民银行河南省分行 教育处、海南港澳国际信托投资公司证券部，历任三亚东方实业股份有限公司副总经理、国信 证券股份有限公司研究所所长、长城基金管理有限公司副总经理。 2010年 11月起任宝盈基金 管理有限公司总经理。 （2）监事会 张建华女士，监事， 1969年生，高级经济师。曾就职于四川新华印刷厂、成都科力风险投 资公司、成都工商信托有限公司、衡平信托有限责任公司。现任中铁信托有限责任公司金融同 业部总经理。 张新元先生，员工监事，1973年生，硕士。曾就职于黄河证券有限责任公司周口营业部、 民生证券有限责任公司周口营业部、长城基金管理有限公司。2011年 7月起至今，在宝盈基金 管理有限公司工作，曾任总经理办公室主任、机构业务部总监，现任宝盈基金管理有限公司总 经理助理、创新业务部总监、投资经理。 （3）其他高级管理人员 张瑾女士，督察长，1964年生，工学学士。曾任职于中国工商银行安徽省分行科技处、华 安证券有限公司深圳总部投资银行部、资产管理总部。2001年加入宝盈基金管理有限公司，历 任监察稽核部总监助理、副总监、总监，2013年 12月起任宝盈基金管理有限公司督察长。 2、基金经理简历 盖俊龙先生，经济学硕士。 2006年 8月至 2011年 5月，在长城基金管理有限公司历任金 融工程研究员、行业研究员。 2011年 6月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究部核心研究员、 专户投资部投资经理。现任宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合 10 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 型证券投资基金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金和宝盈中证 100指数增强型证券 投资基金基金经理。 郭骁先生，金融学硕士， 2012年 7月加入宝盈基金管理有限公司，任职金融工程部研究 员，负责数量化选股、衍生品投资等量化策略研究，现任宝盈中证 100指数增强型证券投资基 金基金经理。 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间： 温胜普， 2010年 2月 8日至 2015年 7月 10日。 张小仁， 2013年 8月 23日至 2014年 9月 26日。 余述胜， 2011年 8月 17日至 2013年 8月 1日。 3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 汪钦先生：宝盈基金管理有限公司总经理。 杨凯先生：鸿阳证券投资基金基金经理、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈互联网沪港深灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 彭敢先生：宝盈基金管理有限公司总经理助理、投资部总监、宝盈资源优选混合型证券投 资基金基金经理、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈科技 30灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈策略 增长混合型证券投资基金基金经理。 段鹏程先生：宝盈基金管理有限公司研究部总监、宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基 金基金经理。 葛俊杰先生：宝盈基金管理有限公司总经理助理、专户投资部总监、专户投资经理。 张新元先生：宝盈基金管理有限公司总经理助理、创新业务部总监、投资经理。 陈若劲女士：宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、宝盈增强收益债券型证券投资基金 基金经理、宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理、 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （四）基金管理人职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，本基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 11 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （五）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防 止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取有 效措施，防止以下《基金法》禁止的行为发生： (1)承销证券； (2)向他人贷款或者提供担保； (3)从事承担无限责任的投资； (4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； (5)向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发行的股票或者 债券； (6)买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、基金托管人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (8)依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法 规及行业规范，恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 12 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； （9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （11）故意损害基金投资人及其它同业机构、人员的合法权益； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）信息披露不真实，有误导、欺诈成分； （15）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分考 虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成 的系统。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 为保证公司规范、稳健运作，有效防止和化解公司经营过程中的风险，最大程度保护基金 持有人的合法权益，根据《基金法》、《运作办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 等法律法规及《宝盈基金管理有限公司章程》，制定《宝盈基金管理有限公司内部控制大纲》， 作为公司经营管理的纲领性文件，是制定各项规章制度的基础和依据。 公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部控 制制度的有效执行承担责任。 1、内部控制目标 公司实行内部控制的目标是： （1）保证公司经营管理的合法合规性； （2）保证基金持有人和资产委托人的合法权益不受侵犯； 13 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 （3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； （5）保护公司最重要的资本：公司声誉。 2、内部控制原则 公司内部控制遵循以下原则： （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环 节，并适用于公司每一位员工； （2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理 制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部部门 和岗位的设置必须权责分明； （4）有效性原则：内部控制制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的行动指南； 执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力； （5）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营 理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变及时进行修改和完善。 3、公司内部控制制度体系及管理 公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司 章程；第二个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制度的基础和依据；第三个层 面是公司基本管理制度；第四个层面是公司各机构、部门根据业务的需要制定的各种制度及实 施细则等。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，后者的内容不得与前者相违 背。 公司各项制度的制订必须满足以下几个要求： （1）符合国家法律、法规和监管部门的有关规定； （2）符合公司业务发展的需要； （3）符合全面、审慎、适时性原则； （4）授权、监督、报告、反馈主线明确； （5）权利与职责、考核、奖惩相对应。 公司董事会下设风险控制委员会，负责公司整体风险控制的目标和政策，监督风险控制措 施的落实情况，并对公司日常经营、高级管理人员行为的合法合规性进行评估。同时，公司设 督察长、风险管理委员会、监察稽核部定期对公司制度进行检查、评价，并出具专题报告。督 察长的专题报告报董事会，董事会向公司总经理提出修改意见，并由总经理负责落实。风险管 理委员会、监察稽核部的报告报公司总经理，总经理向有关机构、部门提出修改意见，由相关 14 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 机构和部门负责落实。各机构、各部门定期对涉及到本机构、本部门的制度进行检查和评价， 并负责落实有关事项。 4、内部控制基本内容 公司内部控制的内容包括环境控制、业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计 系统控制、监察稽核控制以及其他方面控制。 (1)公司环境控制 公司环境控制主要包括治理结构控制、授权控制、内部交易控制和关联交易控制等。 ①治理结构的控制是指公司建立健全科学的法人治理机构，主要内容为：严格按照现代企 业制度的要求，建立符合公司发展需要的健全的组织结构，充分发挥独立董事和监事会的监督 职能，保护投资者利益和公司合法权益；建立决策科学、运营规范、管理高效的运营机制，包 括建立民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效 的内部监督和反馈系统；建立相互监督、相互制约的部门、岗位及业务流程，形成严密有效的 内控防线。 ②公司业务授权制度主要包括：股东会、董事会和监事会必须充分履行各自职权，健全公 司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行。公司章程对股东会、董事会和监事会的 职权范围和运作方式，对董事、监事的职责作了明确规定，保证了股东会、董事会和监事会有 效运作；公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司各部门在总经理授权范围内行使相应职 能。公司制定了总经理工作细则，对总经理的权限、工作方式、总经理决定的执行和反馈等作 了明确规定，公司各部门均向总经理负责；各项业务和管理程序必须遵守管理层制定的操作规 程，经办人员的每一项工作必须在其业务授权范围内进行。 ③公司内幕交易控制主要内容包括：对内部交易行为的范围作明确规定，明确禁止内幕交 易行为的发生。公司投资管理制度明确禁止内幕交易，监察稽核部对此定期进行检查；公司加 强对员工职业道德教育和对员工行为的检查，防止违反监管机构关于基金从业人员行为的规范， 或公司员工行为准则的行为；建立集中交易制度、防火墙制度、信息控制制度和投资限制制度 等，防止基金投资中内幕交易的发生；建立和完善电脑监控系统，由监察稽核部实时监控基金 的投资和交易活动，尤其是大额买卖和频繁买卖现象。 ④公司关联交易控制主要内容包括：健全公司治理结构，建立合理的决策程序，充分发挥 独立董事的作用。公司规定关联交易需经股东会多数同意，并需独立董事同意；严格分离公司 自有资金和基金资金的运作，由监察稽核部定期跟踪公司自有资金运用情况，避免利益冲突的 发生；加强投资过程中关联交易的控制，通过设置股票投资限制名单、利用电脑系统加强对投 资行为的控制等措施，防止侵害基金投资人合法权益和公司利益的关联交易。 (2)业务控制 15 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 业务控制是指以公司开展的各类业务为对象的控制，主要包括投资管理业务控制和市场开 发业务控制。 ①投资管理业务控制 投资管理是公司的主要业务，为此公司根据《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作 办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等国家有关法律法规，按照投资管理业务 的性质和特点，并结合公司具体情况，制定了严格的管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭 示了不同业务可能存在的风险点并应当采取的控制措施。 公司投资管理业务控制主要包括研究业务控制、投资决策业务控制、基金交易业务控制等。 研究业务控制的主要内容包括：研究工作应保持独立、客观，为此公司独立设立研究部， 在组织架构上保证其独立性；建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法：公 司在多年积累的基础上，集合全体研究员的智慧，归纳和总结出《宝盈基金行业和上市公司研 究指引》，作为公司研究的指导；根据基金合同要求和各基金的投资风格，在充分研究的基础上 建立了公司股票池，并建立各基金的股票备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅 的交流渠道；建立研究报告质量评价体系：公司对研究报告的要求做到客观、独立，并结合其 质量和数量，以及基金经理对研究报告的评价进行综合考核。 投资决策业务控制主要内容包括：投资决策须严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合 同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求；健全投资决策授权 制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策：公司实行投研团队负责制，通 过建立基于投资决策委员会、投资人员、研究人员、风险管理人员四位一体的客观化投资研究 平台、相互制衡的决策机制，强调团队协作，减少主观判断失误，确保投资的客观化。公司基 金管理的最高决策机构为投资决策委员会，投资决策委员会成员人数原则上不超过 7人，其表 决机制为集体决策、有效制衡，主席有一票否决权；基金经理的投资权限有严格限定，必须按 投资决策委员会决定的资产配置构建组合，重大投资项目还需根据其投资权限经过投资决策委 员会或其执行委员批准；集中交易部和监察稽核部则对投资权限制度实行有效的监控；投资决 策应当有充分的投资依据，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持，并有决策记录：公 司投资管理制度要求重大投资项目必须有公司内部研究报告支持，并经投资决策委员会或其执 行委员批准。上述过程均要求以书面形式进行，相关记录要求永久保存；建立投资风险评估与 管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；建立科学的投资管理业绩评价体系，包括 投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容。 基金交易业务控制主要内容包括：基金交易实行集中交易制度，公司设立集中交易部，基 金投资的所有交易均需通过集中交易部进行，基金经理不得直接进行交易；同时，公司在集中 交易部设集中接单员，基金经理的交易指令均需通过集中接单员统一接收和分配，从而防止了 16 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 可能的交易违规行为；公司建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设 施：公司在交易环节已建立预警机制，并设定了基金交易的限制措施，超过交易权限的，系统 自动禁止执行。交易员每日向基金经理反馈交易信息，发现异常情况的，则向监察稽核部和投 资总监报告；投资指令应当进行审核，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令违法 违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员；公司执行公平的交易分配制度，确保 不同投资者的利益能够得到公平对待：公司交易系统设定的交易原则为 “时间优先、价格优先 ”； 在时间、价格均相同的情况下，则采用公平交易机制，从而保证了公平对待各基金；建立完善 的交易记录制度，每日投资组合列表等应当及时核对并存档保管；公司对场外交易、网下申购 等特殊交易制定了相应的流程和规则。 ②市场开发的业务控制 主要内容包括：建立明确的职责分工，实行岗位分离制度，保证各项业务的有效性和可靠 性，同时加强内部制衡机制，防止错误和舞弊行为发生；完善产品设计流程，新产品开发必须 符合国家法律、法规的规定，新产品推出前应进行充分的可行性论证，进行风险识别，提出风 险控制措施，并按决策程序报批；制定基金销售的标准化流程，并选用先进的电子销售系统， 不断提供基金销售的服务质量和避免差错的发生。制定统一的客户资料和销售资料管理制度， 妥善保管各类资料，并对客户资料严格保密；制定注册登记业务规则和工作流程，做好账户管 理工作，加强对交易与非交易过户的注册登记过户，加强对账户、注册登记资料的管理，加强 对有关账户、注册登记信息的传递管理。 (3)信息披露控制 按照法律、法规和中国证监会有关规定，公司建立了完善的信息披露制度，由监察稽核部 指定专人进行信息的组织、审核和发布，保证了公开披露的信息真实、准确、完整、及时。 (4)信息技术系统控制 根据国家有关法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，公司制定了严格的 信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度。 公司信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术 资料；公司的办公系统和交易系统等均设定了不同的权限，并根据员工岗位授予不同权限。同 时公司通过内外网分离制度、防火墙制度等管理措施，确保系统安全运行。公司计算机机房、 设备、网络等硬件要求应当符合监管机构的有关标准。信息技术部建立了设备运行和维护责任 制，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责，从而保证了系统的完全、稳定运行。 公司规定信息技术系统设计、软件开发等技术人员的权限仅限于系统维护，不得介入实际 的业务操作，并要求其密码口令定期更换，数据库和操作系统的密码口令则分别由不同人员保 管。 17 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 信息数据涉及到基金投资信息和投资人个人信息，属公司重要机密材料。为此，公司制定 了相应的信息数据管理制度，确保信息数据的安全、真实和完整；相关信息要求每日备份，计 算机交易数据的授权修改程序需经部门负责人和监察稽核部同意。 对电子信息系统控制包括： ①电子信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施明确的责任管 理，严格划分软件设计、业务操作和技术维护等方面的职责； ②强化电子信息系统的相互牵制制度，建立系统设计、软件开发等技术人员与实际业务操 作人员相互独立制； ③建立计算机系统的日常维护和管理，禁止同一人同时掌管操作系统口令和数据库管理系 统口令； ④建立电子信息系统的安全和保密制度，保证电子信息数据的安全、真实和完整，并能及 时、准确的传递到各职能部门； ⑤严格计算机交易数据的授权修改程序，建立电子信息数据的定期查验制度； ⑥指定专人负责计算机病毒防范工作，建立定期病毒检测制度等。 (5)会计系统控制 依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企 业财务通则》等国家有关法律法规，公司制订了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作 流程和会计岗位工作手册，从而建立了对各个风险控制点的会计系统控制。 公司会计部门严格贯彻岗位分离、人员分离制度，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职 责，严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。 公司管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，从而保证了不同基金之间 在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。同时，公司基金会计核算独立 于公司会计核算。 公司主要通过以下会计控制措施确保会计核算系统的正常运转： 凭证制度：通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，确保正确记载经济 业务，明确经济责任。 账务组织和账务处理体系：正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序。 复核制度：重要信息要求双人复核，以防止会计差错的产生。 (6)监察稽核控制 公司设立督察长，负责组织指导公司的监察稽核工作，对董事会负责。督察长经董事会聘 任，其任免需报中国证监会核准。 为保证督察长切实履行职责，公司规定督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案， 18 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。同时，督察长应当定期 和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 公司设立监察稽核部，具体开展监察稽核工作，对总经理负责。为保证监察稽核部切实履 行职责，公司制定了监察稽核制度，对监察稽核的操作程序和组织纪律等作了明确规定。监察 稽核部定期向管理层和中国证监会报告内部控制制度的执行情况，发现违规行为及时报告。 5、内部控制措施 内部控制措施是落实公司风险控制理念，确保公司运作和基金投资合法合规的重要环节， 为此公司根据现有业务环节，制定了一整套内部控制措施，主要包括： 为落实 “自上而下 ”再“自下而上 ”的风险控制理念，管理层承诺对风险控制负有全部责任， 确保公司制定的各项内控制度应适用于公司所有部门、业务环节及岗位，并能贯彻执行。 为落实 “全员参与 ”理念，公司明确划分了各岗位职能权职，层层落实控制措施 : ①投资决策、投资执行、交割、评价由不同部门负责，以达到层层控制的效果。 ②重要的交易事项由交易主管复核，确保其正确与安全。 对公司风险控制制度、程序通过不同形式、不同层面的培训，使公司员工熟知并采用： ①订立切实可行的内控制度与标准运用程序。 ②对员工进行风险控制培训。 ③在公司办公系统公布公司规章及信息库，方便员工取阅参考。 ④加强员工风险意识培训，培养其对风险的高度敏感性。 建立管理风险的关键指标监控系统： ①定期检查内部控制制度执行情况时，对于不符规定或未达控制标准的事项作持续的跟踪。 ②通过检查内部控制制度的执行情况，对内部控制制度定期作自我评估，审查各业务程序 是否符合现实情况的要求，并随时修正。 建立独立的内部与外部稽核制度： ①设立独立的监察稽核部门，制定稽核制度，并由专人负责实施。 ②必要时，公司可通过会计师事务所等专业机构进行外部稽核，推动公司风险控制的不断 完善。 建立信息保密制度： ①公司建立严格的防火墙制度，尤其是公司的投资研究部门、会计清算部门和信息技术部 门，要求对掌握的基金投资和投资人信息严格保密，从而维护投资人权益。 ②非业务相关人员，不得取阅客户或基金管理的相关资料。 ③交易时间内严禁基金经理、交易员等与投资业务有关的人员使用个人的通讯设备，移动 电话须交监察稽核部统一保管。 19 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 建立危机处理机制： ①制定危机处理计划，并通过演练确保其可行性。 ②成立危机处理领导小组和工作小组，保证危机处理计划的有效执行。 ③根据行业和公司业务发展，定期检查危机处理计划的可行性和有效性。 6、基金管理人关于内部控制制度声明 （1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 20 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2015年末，本集团资产总额 18.35万亿元，较上年增长 9.59%；客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元，增长 10.67%；客户存款总额 13.67万亿元，增长 5.96%。净利润 2,289亿元，增长 0.28%； 营业收入 6,052亿元，增长 6.09%，其中，利息净收入增长 4.65%，手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%，加权平均净资产收益率 17.27%，成本收入比 26.98%，资本充 足率 15.39%，主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达1.45 万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠道全面转型 创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步 凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%，较上年提升7.55个百分点；同时推广 账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数 主要快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张，消费交易额2.22万亿元，多项核心指标 继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%，客户金融资产总量 增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316亿元，承销额市场领先。资产托管业务规 21 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 模7.17万亿元，增长67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清 算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆 霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项，并独家荣获美国《环球金融》杂志“中 国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行” 等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中，以一级资本总额位 列全球第二；在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督 稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的 内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行 信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总 行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行 零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作， 具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市 分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管 理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业 务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为 中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资 产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银 行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保 险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业 22 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016年一季度末，中国建设银行已托管 584只证券投资基 金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银 行自 2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和 本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产 的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业 务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督 人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理 严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用， 账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术 系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行 开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定， 对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投 资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节 中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发 现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并 及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合 23 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证， 并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构：宝盈基金管理有限公司 住所：深圳市深南大道 6008号深圳特区报业大厦 15层 法定代表人：李文众 电话： 0755-83275807、0755-8327512 传真： 0755-83515880 联系人：李依、梁靖 2、代销机构 （1）中国建设银行 联系地址：北京市西城区金融大街 25号 客户服务电话： 95533 公司网址： www.ccb.com （2）中国农业银行 联系地址：北京市东城区建国门内大街 69号 客户服务电话： 95599 公司网址： www.abchina.com （3）中国银行 联系地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 客户服务电话： 95566 公司网址： www.boc.cn （4）交通银行 联系地址：上海市银城中路 188号 客户服务电话： 95559 公司网址： www.bankcomm.com （5）招商银行 联系地址：深圳市福田区深南大道 7088号 客户服务电话： 95555 24 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 公司网址： www.cmbchina.com （6）中信银行 联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 客户服务电话： 95558 公司网址： www.ecitic.com （7）民生银行 联系地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 客户服务电话： 95568 公司网址： www.cmbc.com.cn （8）北京银行 联系地址：北京市西城区金融大街丙 17号首层 客户服务电话： 95526 公司网址： www.bankofbeijing.com.cn （9）平安银行 联系地址：深圳市深南东路 5047号 客户服务电话： 95511-3 公司网址： www.bank.pingan.com （10）国泰君安证券 联系地址：上海市延平路 135号 客户服务电话： 95521 公司网址： www.gtja.com （11）中信建投证券 联系地址：北京市东城区朝内大街 188号 客户服务电话： 4008888108、95587 公司网址： www.csc108.com （12）招商证券 联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座39－45层 客户服务电话： 95565 公司网址： www.newone.com.cn （13）广发证券 联系地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（ 4301-4316房） 客户服务电话： 95575 25 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 公司网址： www.gf.com.cn （14）中信证券 联系地址：北京市朝阳区新源南路 6号京城大厦三层 客户服务电话： 400-889-5548 公司网址： www.cs.ectitic.com （15）银河证券 联系地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 c座 客户服务电话： 4008888888、95551 公司网址： www.chinastock.com.cn （16）海通证券 联系地址：上海市淮海中路 98号金钟广场 19层 客户服务电话： 4008888001、95553 公司网址： www.htsec.com （17）申万宏源证券 联系地址：上海市长乐路 989号世纪商贸广场 40层 客户服务电话： 95523 4008895523 公司网址： www.sywg.com （18）长江证券 联系地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 客户服务电话： 4008888999、95579 公司网址： www.cjsc.com.cn （19）安信证券 联系地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、 28层A02单元 客户服务电话： 4008001001 公司网址： www.essence.com.cn （20）上海汇付金融服务有限公司 联系地址：上海市黄浦区中山南路 100号19层 客户服务电话： 400-820-2819 公司网址： tty.chinapnr.com （21）万联证券 联系地址：广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F栋18、19层 客户服务电话： 4008888133 26 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 公司网址： www.wlzq.com.cn （22）渤海证券 联系地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 客户服务电话： 4006515988 公司网址： www.bhzq.com （23）中信证券（山东） 联系地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层 客户服务电话： 95548 公司网址： www.citicssd.com （24）东吴证券 联系地址：江苏省苏州工业园区翠园路 181号商旅大厦 客户服务电话： 0512-96288 公司网址： www.dwjq.com.cn （25）东方证券 联系地址：上海市中山南路 318号2号楼 客户服务电话： 95503 公司网址： www.cc168.com （26）长城证券 联系地址：深圳市深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 客户服务电话： 4006666888 公司网址： www.cgws.com （27）国联证券 联系地址：江苏省无锡市县前东街 168号国联大厦 6层 客户服务电话： 95570 公司网址： www.glsc.com.cn （28）浙商证券 联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 客户服务电话： 967777 公司网址： www.stocke.com.cn （29）平安证券 联系地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦 客户服务电话： 95511 27 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 公司网址： www.stock.pingan.com （30）国都证券 联系地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层10层（ 100007） 客户服务电话： 400-818-8118 公司网址： www.guodu.com （31）东海证券 联系地址：上海市浦东区东方路 989号中达广场 17楼 客户服务电话： 95531、400-888-8588 公司网址： www.longone.com.cn （32）国盛证券 联系地址：江西省南昌市永叔路 15号 客户服务电话： 400-822-2111 公司网址： www.gsstock.com （33）中泰证券 联系地址：山东省济南市市中区经七路 86号 客户服务电话： 95538 公司网址： www.zts.com.cn （34）第一创业证券 联系地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 18楼 客户服务电话： 400-888-1888 公司网址： www.firstcapital.com.cn （35）金元证券 联系地址：海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层 客户服务电话： 4008888228 公司网址： www.jyzq.com.cn （36）中航证券 联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座41楼 客户服务电话： 400-8866-567 公司网址： www.scstock.com （37）中投证券 联系地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21层 客户服务电话： 4006008008、95532 28 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 公司网址： www.china-invs.cn （38）厦门证券 联系地址：厦门市莲前西路 2号莲富大厦十七楼 客户服务电话： 0592-5161816 公司网址： www.xmzq.com.cn （39）世纪证券 联系地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 40/42层 客户服务电话： 0755-83199511 公司网址： www.csco.com.cn （40）中金公司 联系地址：北京建国门外大街 1号国贸大厦 2座27层及 28层 客户服务电话： 010-65051166 公司网址： www.cicc.com.cn （41）信达证券 联系地址：北京市西城区三里河东路 5号中商大厦 10层 客户服务电话： 4008008899 公司网址： www.cindasc.com （42）华福证券 联系地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 客户服务电话： 0591-96326 公司网址： www.hfzq.com.cn （43）光大证券 联系地址：上海市浦东南路 528号上海证券大厦南塔 16楼 客户服务电话： 95525 公司网址： www.ebscn.com （44）天相投顾 联系地址：北京市西城区新街口外大街 28号 C座 505 客户服务电话： 010-66045678 公司网址： www.txsec.com （45）国元证券 联系地址：安徽省合肥市寿春路 179号 客户服务电话： 4008888777 29 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 公司网址： www.gyzq.com.cn （46）东莞农村商业银行 联系地址：东莞市东城区鸿福东路 2号 客户服务电话： 0769-961122 公司网址： www.drcbank.com （47）国信证券 联系地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 客户服务电话： 8008108868 公司网址： www.guosen.com.cn （48）华泰证券 联系地址：江苏省南京市中山东路 90号 客户服务电话： 4008888168、95597 公司网址： www.htsc.com.cn （49）五矿证券 联系地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 47-49层 客户服务电话： 40018-40028 公司网址： www.wkzq.com.cn （50）郑州银行 联系地址：郑州市郑东新区商务外环 22号郑银大厦 客户服务电话： 4000967585 公司网址： www.zzbank.cn （51）上海长量基金销售 联系地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座16层 客户服务电话： 400-089-1289 公司网址： www.erichfund.com （52）深圳众禄基金销售 联系地址：深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦 25层 客户服务电话： 4006788887 公司网址： www.jjmmw.com （53）上海天天基金销售 联系地址：上海市徐汇区龙田路 195号3C座7楼 客户服务电话： 4001818188 30 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 公司网址： www.1234567.com.cn （54）杭州数米基金销售 联系地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号12楼 客户服务电话： 4000766123 公司网址： www.fund123.cn （55）九州证券 联系地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 D座5层 客户服务电话： 400-654-3218 公司网址： www.jzsec.com （56）国海证券 联系地址：广西自治区南宁市滨湖路 46号 客户服务电话： 4008888100、95563 公司网址： www.ghzq.com.cn （57）好买基金 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号 903-906室 客户服务电话： 4007009665 公司网址： www.ehowbuy.com （58）中期时代基金销售 联系地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14号 1幢 11层 1103号 客户服务电话： 95162 公司网址： www.cifcofund.com （59）和讯信息科技有限公司 联系地址：北京市朝阳区朝外大街 22号 1002室 客户服务电话： 400-920-0022 公司网站： www.hexun.com （60）万银财富（北京）基金销售有限公司 联系地址：北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 3201单元 客户联系电话： 400808 0069 公司网址： www.wy-fund.com （61）广州证券 联系地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19楼、 20楼 客户服务电话： 961303 31 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 公司网址： www.gzs.com.cn （62）东兴证券 联系地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 客户服务电话： 400-888-8993 公司网站： www.dxzq.net （63）唐鼎耀华 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 40号二十一世纪大厦 A座303室 客户服务电话： 4008199868 公司网站： www.tdyhfund.com （64）上海基煜基金销售有限公司 联系地址：上海市昆明路 518号北美广场 A1002室 客户服务电话： 021-65370077 公司网址： www.jiyu.com.cn （65）上海汇付金融服务有限公司 联系地址：上海市黄浦区中山南路 100号19层 客户服务电话： 400-820-2819 公司网址： tty.chinapnr.com （66）上海陆金所资产管理有限公司 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号14楼09单元 客户服务电话： 4008-219-031 公司网址： www.lufunds.com （67）浙江同花顺基金销售有限公司 联系地址：杭州市文二西路一号 903室 客户服务电话： 4008-773-772 公司网址： www.5ifund.com （68）珠海盈米财富管理有限公司 联系地址：珠海市横琴新区宝华路 6号105室-3491 客户服务电话： 020-89629066 公司网址： www.yingmi.cn （69）北京汇成基金销售有限公司 联系地址：北京市海淀区中关村大街 11号11层1108 客户服务电话： 4006-199-059 32 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 公司网站： www.fundzone.cn （70）大泰金石投资管理有限公司 联系地址：南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室 客户服务电话： 400-928-2266 公司网站： www.dtfunds.com （71）上海凯石财富基金销售有限公司 联系地址：上海市黄浦区西藏南路 765号602-115室 客户服务电话： 4006-433-389 公司网址： www.lingxianfund.com （72）上海利得基金销售有限公司 联系地址：上海市宝山区蕴川路 5475号1033室 客户服务电话： 400-067-6266 公司网址： www.leadfund.com.cn （73）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 联系地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋10层1006 客户服务电话： 400-166-1188 公司网址： wen.wen@jrj.com.cn （二）注册登记机构 注册登记人名称：宝盈基金管理有限公司 住所：深圳市深南大道 6008号深圳特区报业大厦 15层 法定代表人：李文众 电话： 0755-83276688 传真： 0755-83515466 联系人：陈静瑜 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼 负责人：廖海 经办律师：廖海、刘佳 电话：（ 021）51150298 33 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 传真：（ 021）51150398（四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：（ 021）23238888 经办注册会计师：薛竞、周祎 联系人：周祎 34 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 六、基金的募集 本基金由基金管理人宝盈基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同及其他有关规定募集，本次募集已经中国证监会证监许可【 2009】1218号《关于核准宝 盈中证 100指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，自 2010年 1月 4日起向社会公开募集。 截至 2010年 2月 3日，基金募集工作已顺利结束。 本次募集净销售额为 281,223,192.88元人民币，有效认购户数为 1,845户。认购资金在基金 验资确认日之前产生的银行利息共计 18,194.77元，折算为基金份额分别计入各基金份额持有人 基金账户，归基金份额持有人所有。上述资金已于 2010年 2月 5日全额划入本基金在托管人中 国建设银行股份有限公司开立的宝盈中证 100指数增强型证券投资基金托管专户。按照每份基 金单位面值人民币 1.00元计算，本次募集期募集的基金份额及利息转份额共计 281,241,387.65 份。其中，宝盈基金管理有限公司（以下简称 "本基金管理人 "）基金从业人员认购持有的基金 份额总额为 0份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为 0%。 （一）基金类别 股票指数型。 （二）基金存续期 不定期。 35 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 本基金募集期内，在基金募集总份额不少于 2亿份，基金募集金额不少于 2亿元人民币， 且基金份额持有人的人数不少于 200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以 决定停止基金发售，并在聘请法定验资机构验资后向中国证监会办理基金备案手续。 基金管理人在募集期间达到基金的备案条件，办理完毕基金备案手续后，基金合同生效； 否则基金合同不生效。本基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入商业银行，不得动用。 认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。 根据《基金法》、《运作办法》和基金合同、招募说明书的有关规定，本基金募集符合有关 条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 2010年 2月 8日获中国证监 会基金部函 [2010]65号文书面确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基 金管理人正式开始管理本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额 本基金合同生效后的存续期内，有效基金份额持有人数量连续 20个工作日达不到 200人， 或连续 20个工作日基金资产净值低于人民币 5,000万元，基金管理人应当及时向中国证监会报 告，说明出现上述情况的原因以及解决方案。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 36 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 八、基金份额的申购和赎回 （一）申购、赎回场所 本基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的基金代销机构。 投资者应当在本基金销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式 办理基金的申购与赎回。 （二）申购、赎回办理时间 1、开放日及开放时间 本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间（即开放日）为上海证券交易所、深圳 证券交易所的交易日。在开放日的具体业务办理时间由基金管理人与销售机构约定后另行公告。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情 况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整，但此项调整不应对投资者利益造成实质 影响。基金管理人将有关调整的公告同时报中国证监会备案，并在实施日 3个工作日前在至少 一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 2、申购的开始时间 自基金合同生效日起不超过三个月开始办理申购。 3、赎回的开始时间 自基金合同生效日起不超过三个月开始办理赎回。 4、在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于开放日 3个工作日前在至 少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价 ”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 算； 2、“金额申购、份额赎回 ”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、赎回遵循 “先进先出 ”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的 申请。 37 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请 时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T日)， 在正常情况下，本基金登记结算机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效 申请，投资人可在 T+2日后 (包括该日 )到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请 的确认情况。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成 功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。（未完）  |