[三季报]兴全绿色：2016年第三季度报告
兴全绿色投资混合型证券投资基金（ LOF ） 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 报告 送出日期： 2016 年 10 月 26 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴全绿色投资混合（ LOF ） 场内简称 兴全绿色 基金主代码 163409 交易代码 163409 前端交易代码 163409 后端交易代码 163410 基 金运作方式 上市契约型开放式（ LOF ） 基金合同生效日 2011 年 5 月 6 日 报告期末基金份额总额 749,058,861.21 份 投资目标 本基金通过挖掘绿色科技产业或公司，以及其他产业 中积极履行环境责任公司的投资机会，力争实现当期 投资收益与长期资本增值。 投资策略 本基金在大类资产配置上，采取定性与定量研究相结 合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在 宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综 合评估，动态优化资产配置。在运用“绿色投资筛选 策略”的基础上，采用环境因子与公司财务等基本面 因子相结 合，进行综合评估筛选，对那些表现相对突 出的公司予以优先考虑。 业绩比较基准 80%× 沪深 300 指数＋ 20%× 中证国债指数 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风 险水平高于债券型基金产品和货币市场基金，低于股 票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金 产品。 基金管理人 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月 30 日 ） 1 . 本期已实现收益 29,342,859.88 2. 本期利润 52,130,728.11 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0674 4. 期末基金资产净值 1,175,506,799.64 5. 期末基金份额净值 1.569 注： 1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再 投资费、基金转换费等），计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.39% 0.82% 3.01% 0.64% 1.38% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注： 1 、净值表现所取数据截至到 2016 年 9 月 30 日。 2 、按照《兴全绿色投资混合型证券投资基金（ LOF ）基金合同》的规定，本基金建仓期为 2011 年 5 月 6 日至 2011 年 8 月 5 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比 例限制及投资组合的比例范围。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任 职日期 离任日期 杨岳斌 本基金基 金经理 2014 年 12 月 8 日 - 10 年 工商管理硕士，历任 招商银行总行营业 部、公司银行部，兴 业全球基金管理有限 公司行业研究员、兴 全趋势投资混合型证 券投资基金（ LOF ）基 金经理助理、兴全趋 势投资混合型证券投 资基金（ LOF ）基金经 理。 注： 1 、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2 、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基 金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3 、 “ 证券从业年限 ” 按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全绿色 投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽 核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是 否存在非公平的因素。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存 在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来，国内宏观经济走出了L型，虽然看起来波澜不惊，但是行业结构性差异很大。短 期看来，周期性行业有一定的企稳。就三驾马车而言，外需整体疲软，市场对于人民币汇率有较 强的一致预期。消费对于经济的贡献度已经占了很大部分，短期难以进一步提升。在私人投资乏 力的情况下，唯一可以期待用于提振短期经济的动力是政府投资。 根据海外数据来看，12月美元加息基本属于也是大概率事件，由于长期的QE，导致海外主要 国家国债收益率较低，部分国家甚至出现长期国债利率为负这种难得一见的现象。如果美联储加 息的速度过快，或者释放较强加息信号，导致无风险利率快速上行，这个对处在高位的股票及债 券资产影响将会是极大的。我们对此将保持紧密跟踪。 对于四季度市场的行情，绿色基金会基本维持过往风格不漂移，那就是不进行大的择时，加 强自下而上的个股研究，适度的参与套利。除去个别中长期成长逻辑特别清晰，并且我们比较长 期的自下而上的跟踪到位的公司，我们对于估值和业绩结合不好的行业及公司，基本采取回避的 态度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为4.39%，同期业绩比较基准收益率为3.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 1,013,794,784.57 85.99 其中：股票 1,013,794,784.57 85.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 62,938,986.32 5.34 其中：债券 62,938,986.32 5.34 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 84,605,617.53 7.18 8 其他资产 17,634,303.25 1.50 9 合计 1,178,973,691.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采 矿 业 42,060,498.00 3.58 C 制造业 546,718,120.33 46.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 93,630,122.32 7.97 E 建筑业 19,589,544.14 1.67 F 批发和零售业 113,964,109.83 9.69 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,671,402.86 0.14 J 金融业 53,559,223.18 4.56 K 房地产业 106,121 ,893.64 9.03 L 租赁和商务服务业 78,252.19 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 36,401,618.08 3.10 S 综合 - - 合计 1,013,794,784.57 86.24 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300171 东富龙 4,059,900 68,043,924.00 5.79 2 600755 厦门国贸 7,740,800 67,886,816.00 5.78 3 000903 云内动力 7,492,525 58,891,246.50 5.01 4 600273 嘉化能源 5,876,754 54,595,044.66 4.64 5 600079 人福医药 2,632,172 54,196,421.48 4.61 6 300054 鼎龙股份 2,039,437 49,823,445.91 4.24 7 300145 中金环境 1,836,273 48,716,322.69 4.14 8 601199 江南水务 4,679,592 43,099,042.32 3.67 9 300291 华录百纳 1,581,304 36,401,618.08 3.10 10 600325 华发股份 2,329,400 34,055,828.00 2.90 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 62,296,800.00 5.30 其中：政策性金融债 62,296,800.00 5.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 （可交换债） 642,186.32 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 62,938,986.32 5.35 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 120223 12 国开 23 300,000 29,988,000.00 2.55 2 150408 15 农发 08 220,000 22,162,800.00 1.89 3 140208 14 国开 08 100,000 10,146,000.00 0.86 4 128013 洪涛转债 5,224 642,186.32 0.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货暂 不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 523,351.85 2 应收证券清算款 15,999,999.84 3 应收股利 - 4 应收利息 1,000,770.29 5 应收申购款 110,181.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,634,303.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 784,981,900.85 报告期期间基金总申购份额 24,439,646.79 减 : 报告期期间基金总赎回份额 60,362,686.43 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 " - " 填列） - 报告期期末基金份额总额 749,058,861.21 注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,765,967.59 报告期期间买入 / 申购总份额 0.00 报告期期间卖出 / 赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,765,967.59 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（ % ） 0.64 注：买入 / 申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出 / 赎回总份额含转换转出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准本基金设立的文件 2、《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 3、《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）托管协议》 4、《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至 基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴业全球基金管理有限公司 2016 年 10 月 26 日 中财网
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