[发行]广发生物：更新招募说明书（2016年第2号）
广发纳斯达克生物科技 指数 型 发起式 证券投资基金 招募说明书 【更新】 【 201 6 年第 2 号】 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国 工商 银行股份有限公司 时间： 二〇一 六 年 十 一 月 【重要提示】 本基金 于 201 5 年 1 月 19 日 经中国证监会证监 许可 [201 5 ] 99 号文 准予募集 注册 。 本基金 管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基 金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等 环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，衍生品风险，包括衍 生品市场风险和衍生品模型风险 ， 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基 金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。 本基金投资于海外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前， 投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，从而获取基金投资 收益，并承担相应的投资风险。本基金投资中出现的风险主要分为四类，一是本基金特有风险；二是与指 数相关的风险，包括指数的授权、编制、差错风险，金融模型风险和跟踪误差风险；三是境外投资风险； 四是开放式基金投资的一般风险，包括流动性风险、信用风险、利率风险等。 投资者可使用人民币或美元提交本基金的认购/申购申请，其中使用人民币认购/申购的份额将被确认 为人民币份额，使用美元认购/申购的份额将被确认为美元份额。 投资有风险，投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金合同》，全面 认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购(或申购)基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 本招募说明书（更新）所载 内容截止日为 201 6 年 9 月 30 日，有关财务数据和净值表现截止 日为 201 6 年 6 月 30 日。 目录 第一部分 绪言 ................................ ........................... 1 第二部分 释义 ................................ .......................... 2 第三 部分 风险揭示 ................................ ...................... 7 第四部分 基金的投资 ................................ ................... 12 第五部分 基金的业绩 ................................ ................... 26 第六部分 基金管理人 ................................ ................... 28 第七部分 基金的募集 ................................ ................... 34 第八部分 基金合同的生效 ................................ ............... 40 第九部分 基金份额的申购、赎回与转换 ................................ ... 41 第十部分 基金费用与税收 ................................ ............... 53 第十一部分 基金的财产 ................................ ................. 56 第十二部分 基金资产的估值 ................................ ............. 58 第十三部分 基金的收益与分配 ................................ ........... 63 第十四部分 基金的会计与审计 ................................ ........... 65 第十五部分 基金的信息披露 ................................ ............. 66 第十六部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 71 第十七部分 基金托管人 ................................ ................. 73 第十八部分 境外托管人 ................................ ................. 75 第十九部分 相关服务机构 ................................ ............... 80 第二十部分 基金合同的内容摘要 ................................ ........ 117 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ................................ .. 131 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................ .. 148 第二十三部分 其他应披露事项 ................................ ........... 150 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ................................ 164 第二十五部分 备查文件 ................................ ................ 164 第一部分 绪言 《 广发纳斯达克生物科技 指数 型 发起式 证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本 招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《 公开募集 证券投资基 金运作管理办法》 ( 以下简称 “ 《 运作办法 》 ” ) 、《证券投资基金销售管理办法》 ( 以下简称 “ 《 销售办法 》 ”) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “ 《信息披 露办法》 ” ） 、《合格境内机构投资者境外证券投资 管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施 < 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法 > 有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）和其他相关法律法规的规定 以及《 广发纳斯达克生物科技 指数 型 发起式 证券投资基金基金合同》（以下简称 “本合同”或 “基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担法律责任。 广发纳斯达克生物科技 指数 型 发起式 证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招 募 说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明 的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 注册 。基金合同是约定基金 合同 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份 额持有 人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本 招募说明书 中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 招募说明书： 指《广发纳斯达克生物科技 指数 型 发起式 证券投资基金招募说 明书》及其定期更新； 基金或本基金： 指广发纳斯达克生物科技 指数 型 发起式 证券投资基金； 基金合同或本基金合同： 指《广发纳斯达克生物科技 指数 型 发起式 证券投资基金基金合 同》及对本合同的任何有效修订和补充； 中国 指中华人民共和国 ( 仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区 ) 法律法规 指中国现时 有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规 范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有 约束力的决定、决议、通知等 《基金法》 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 《销售办法》 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《运作办法》 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 《信息披露办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 《试行办法》 指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同年 7 月 5 日实施的《合 格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 《通知》 指中国证监会 2007 年 6 月 18 日公布的《关于实施 < 合格境内机 构投资者境外证券投资管理试行办法 > 有关问题的通知》 元 指中国法定货币人民币元 基金或本基 金 指依据基金合同所募集的 广发纳斯达克生物科技 指数 型 发起式 证券投资基金 托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 广发纳斯达克生 物科技 指数 型 发起式 证券投资基金托管协议》及对该托管协议 的任何有效修订和补充 《发售公告》 指《 广发纳斯达克生物科技 指数 型 发起式 证券投资基金基金份 额发售公告》 《业务规则》 指《 广发 基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金 管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由 基金管理人和投资人共同遵守 发起式基金 指符合中国证监会有关规定，由基金管理人、基金管 理人股东、 基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额 并持有一定期限的证券投资基金 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会 外管局 指国家外汇管理局或其授权的派出机构 基金管理人 指广发基金管理有限公司 基金托管人 指中国工商银行股份有限公司 境外托管人 指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的合同， 为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 境外投资顾问 指符合法律法规规定的条件，根据基金管理人与其签订的合同， 为本基金境外证券投资提 供证券买卖建议或投资组合管理等服 务的境外金融机构 基金份额持有人 指根据《招募说明书》和《基金合同》及相关文件合法取得本 基金基金份额的投资者 基金代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金 代销业务资格，并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议， 代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构 销售机构 指基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 注册登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包括投 资人基金账户 的建立和管理、基金份额注册登记、清算及基金 交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和 办理非交易过户等 基金注册登记机构 指办理登记业务的机构。基金的 登记 机构为广发基金管理有限 公司或其委托的其他符合条件的办理基金注册登记业务的机构 基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 指根据有关法律法规规定可投资开放式证券投资基金的自然人 机构投资者 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法 登记并存 续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事 业法人、社会团体和其他组织 基金份额类别 指本基金根据认购 / 申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额 分为不同的类别。以人民币计价并进行认购 / 申购、赎回的份额 类别，称为人民币份额；以外币计价并进行认购 / 申购、赎回的 份额类别，统称为外币份额 投资人 指个人投资者、机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买 证券投资基金的其他投资者的总称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，基金管理 人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续 ，获得中国证监 会书面确认之日 基金中的基金 指投资对象为证券投资基金的基金，其投资组合由各种基金组 成 募集期 指自 基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得 超过 3 个月 基金存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间 日 / 天 指公历日 月 指公历月 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T 日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日 （不包含 T 日） 认购 指在本基金募集期内投资人购买本基金基金份额的行为 发售 指在本基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金份额的行 为 申购 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 赎回 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 巨额赎回 指在单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的 10% 时的 情形 基金账户 指基金注册登记机构给投资人开立的用于记录投资人持有基金 管理人管理的基金份额余额及其变动情况的账户 交易账户 指各销售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机构买卖 基金的基金份额变动及结余情况的账户 转托管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 基金转换 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基 金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 定期定额投资计划 指投资人通过有关销售机构提出申 请，约定每期扣款日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定 银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 基金收益 指基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、票据投资收益、 买卖证券差价、银行存款利息、已实现的其他合法收益和因运 用基金财产带来的成本或费用的节约 基金资产总值 指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息和本基金应收的 申购基金款以及其他资产的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值扣除基金负债后的价值 基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金 份额总数 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基 金份额净值的过程 公司行为信息 指证券发行人所公告的会或将会影响到基金资产的价值及权益 的任何未完成或已完成的行动，及其他与本基金持仓证券所投 资的发行公司有关的重大信息，包括但不限于权益派发、配股、 提前赎回等信息 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、互联网 网站及其他媒体 不可抗力 指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 风险揭示 本基金投资 于美国证券市场，基金净值会因为美国证券市场波动等因素产生波动。本基金投资中出现 的风险分为如下三类，一是 海外投资的特殊风险 ，包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等；二是开放 式基金风险，包括流动性风险、管理风险、大额赎回风险、衍生品投资风险等；三是本基金特有的风险等。 一、 海外投资的特殊风险 证券市场价格会因为国际政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资人风险收益偏好和市场流 动程度等各种因素的变化而波动，将对本基金资产产生潜在风险，这种风险主要包括： 1 、海外市场风险 市场风险是指由于市场因素如基础利率、汇 率、股票价格和商品价格的变化或由于这些市场因素的波 动率的变化而引起的证券价格的非预期变化，并产生损失的可能性。 由于本基金投资于海外证券市场 ， 因而会受到不同国家或地区（对本基金而言，主要指 美国 ）特有的 政治因素、法律制度、经济周期等基本因素的影响，导致本基金的投资绩效面临较大的波动性和存在潜在 损失的风险。 2 、汇率风险 本基金目前分为两类份额，分别以人民币、美元 计价，经过换汇后投资于主要 以 美元计价的金融工具。 美元与人民币 之间的汇率变化将会影响本基金的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在 汇率 风险。 3 、 政治 风险 政治风险是指基金投资的某些境外国家或地区 （对本基金而言，主要指 美国 ） 出现大的 政治 变化， 例 如 政府更迭、国内动乱、政策调整、对外政治关系发生危机等， 以及财政、货币、产业和地区发展政策等 宏观政策发生变化等， 这些事件甚至 可能造成市场剧烈波动，从而带来投资风险，影响 基金的投资收益。 4 、 法律和政府管制风险 由于美国的法律法规与中国不同的原因，可能导致本基金的某些投资行为受到限制或合同不能正常执 行，从而使得基金资产面临损失的可能性。 在特定情况下，美国 可能会通过该国或该地区的财政、货币、产业、地区发展等方面的政策 进行管制， 将对 基金 的投资 收益 造成影响 。 5 、 会计核算风险 由于美国对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定存在一定差异， 可能给本基金投资带来潜在风险。 6 、税务风险 本基金在美国市场进行投资时，需按照当地税务法律法规就股息、利息、资本利得等收益向税务机构 缴纳税金，包括预扣税，该行为可能会使得资产回报受到一定影响。美国税收法律法规的规定可能变化， 或者加以具有追溯力的修订，所以可能须向该国缴纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外 税项。 本基金在投资美国证券市场时会事先了解清楚 当地的税务法律法规，同时，在境外托管人的协助下， 完成投资所在国家或地区的税务扣缴工作。 二、 开放式基金 风险 1 、流动性风险 开放式基金要随时应对投资者的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使 基 金 净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力 差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险， 从而 影响基金份额净值。 由于境外市场的交易日、交易时间、结算规则等与国内存在一定的差异，本基金有关申购、赎回的开 放与交易确认的安排不同于国内一般开放式基金。 本基金赎回款项到达投资者指定账户需要更长的时间。 对于采用不同币种认购本基金的投资者，收到赎回款项的时间也可能根据所赎回币种的不同而有所差异。 2 、管理风险 基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司内部失控而可 能产生的损失。管理风险包括： （ 1 ）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程中，由于决策 失误而给基金资产造成的可能的损失； （ 2 ）操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为因素而可能导 致的损失； （ 3 ）技术风险 ：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 3 、大额赎回风险 本基金为开放式基金，基金规模将随着投资人对基金单位的申购赎回而不断变化，若是由于投资人的 连续大量赎回而导致基金管理人被迫以低于目标价格抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金 资产净值受到不利影响。 4 、金融模型风险 基金 管理人在有时会使用金融模型来进行资产定价、趋势判断、风险评估等辅助其做出投资决策。 但 在使用金融模型时，可能会因为模型使用不恰当、模型参数的估计错误、数据录入错误等导致模型使用失 败， 面临出现错误结论的可能性， 从而引 起投资损失的风险。 5 、衍生品投资风险 衍生工具是为了有效管理金融风险而设计的工具，一般是一种私人合约，其价值是从一些基础资产价 格、参考利率或指数中派生出来的。由于事先涉及的现金流相对较少，所以衍生工具有杠杆作用，即涉及 借款问题。然而，杠杆作用是一把双刃剑。一方面，由于交易成本非常低，杠杆作用可使衍生工具成为一 种对冲风险和投机的有效工具；另一方面，由于事先涉及的现金支付较少，因此就更加难以评估潜在的下 跌风险。 本基金投资衍生品的目的是为了更好地实现跟踪标的指数的投资目标，而不是投机，会通过控制规模、 计算风险 价值等手段来有效控制风险。 6 、 证券借贷 、 正回购／逆回购风险 证券借贷 、 正回购／逆回购的主要风险在于交易对手风险，具体讲，对于证券借贷， 作为证券借出方， 如果交易对手方（即证券借入方）违约，则基金可能面临到期无法获得证券借贷收入甚至借出证券无法归 还的风险，从而导致基金资产发生损失 ；对于正回购，交易期满时 ，可能会出现交易对手方 未如约卖回已 买入证券未如约支付售出证券产生的所有股息、利息和分红 的风险 ；对于逆回购，交易期满时 ，可能会出 现交易对手方 未如约买回已售出证券 的风险 。 7 、 操作风险 本基金境外投资涉及复杂的业务 环节及不同的当事方，在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制 不到位或者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险；本基金后台运作中，可能因为技术系统故 障或者差错而影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。 (1) 系统故障风险 当计算机系统、通信网络等技术保障系统出现异常情况，可能导致基金日常的赎回无法按正常时限完 成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 (2) 金融模型风险 金融模型风险是指由于投资决策或风险管理依赖的金融模型错误或参数不准 确而引发的风险。 (3) 人为操作失误风险 基金经理或交易员在境外证券投资管理业务过程中由于人为失误，造成错误指令或错误交易，从而引 发操作风险，给投资者带来损失。 8 、 其它风险 （ 1 ）因人为因素而产生的风险 ， 如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； （ 2 ）由于 基金管理人违反法律法规、基金合同从而给基金份额持有人利益带来损失的风险 ； （ 3 ） 因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险； （ 4 ） 对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； （ 5 ） 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基 金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险； （ 6 ）其他意外导致的风险。 三、 本基金特有的风险 1 、投资标的指数的特有风险 本基金所追踪的纳斯达克生物科技指数（ NASDAQ Biotechnology Index ） 由 指数供应商 The NASDAQ OMX Group.,Inc （“ NASDAQ OMX ”）编制和发布，是一只跟踪美国纳斯达克股票市场中生物技术和医药领域股票 的行业指数，指数覆盖了纳斯达克股票市场上归属于生物技术和制药领域的上市 交易股票， 指数在反映美 国 纳斯达克上市企业中生物科技和制药领域 股票平均 收益的同时也承担相应的市场风险。 2 、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个目标股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个目标股票市场的平 均回报率可能存在偏离。 3 、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等 各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 4 、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： （ 1 ） 由于标的指数调 整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟 踪误差。 （ 2 ） 由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基 金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （ 3 ） 标的指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产 生正的跟踪偏离度。 （ 4 ） 由于标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击 成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （ 5 ） 因法律法规的限制或其他限制，本基金不能投资于部分标的指 数成分股。在使用替代方法，如 投资同行业中相关性较高的股票以替代上述投资受限股票时，会产生一定的跟踪偏离度和跟踪误差。 （ 6 ） 基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，这将导致基金收益率落后 于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。 （ 7 ） 在本基金指数化投资过程中 , 基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入 卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 （ 8 ） 其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等 ， 由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 5 、标的指数变更的风险 尽管可能性很小，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策 将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调 整带来的风险与成本。 第四部分 基金的投资 一、 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪纳斯达克生物科技指数，力求实现对标的指数的跟踪偏 离度和跟踪误差最小化，为投资者提供一个投资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。 二、 投资范围 本基金主要投资于纳 斯达克生物科技指数成份股、备选成份股、以纳斯达克生物科技指数为投资标的 的指数基金（包括 ETF ）等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与 中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭 证和美国存托凭证、房地产信托凭证（可简称“ REITs ”）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录 的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂 钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所 上市交易的权证、期权、期货等 金融衍生产品；银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股及以纳斯达克生物科技 指数为投资标的的指数基金（包括 ETF ）的投资比例不低于基金资产净值的 90% ，现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 如法律法规或中国证监会变更 投资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相 关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定，不需经基金份额持有人大会审议。 三、 投资策略 （一）资产配置策略 本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内。如因标的指数编制规则调整或其他 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进 一步扩大。 本基金对纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股及以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基 金（包括 ETF）的投资比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5%。 （二）权益类投资策略 1、股票组合构建方法 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票 投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份券及其权 重的变动进行相应调整，以拟合标的指数的业绩表现。但若出现较为特殊的情况（例如成分股流动性不足、 成份券投资受限、成分股长期停牌、成分股发生变更、成份股权重由于自由流通发生变化、成分股公司行 为等），或受基金规模而投资受限，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响 等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整，力争 降低跟踪误差。 若部分成分股出现流动性欠佳或停牌等原因而无法按要求进行交易时，基金管理人可以选择采用合理 方法寻求替代，如选择属性相近的股票或股票组合，对替代性股票的选择一般需综合考虑备选股票和被替 代股票的行业所属、基本面、相关性等多个方面，以达到减少跟踪误差的目的。 此外，对于其他无法严格按照标的指数进行复制的情况，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判 断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。 2、股票组合调整 （1）定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的纳斯达克生物科技指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 （2）不定期调整 1）与指数相关的调整 当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据指数公司发布 的调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。 2）申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。 3）其他调整 对于标的指数成份股，若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临 重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时，本基金可以不投资该成份 股，而用备选股、甚至现金来代替，也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其 它股票来代替。 3、目标基金投资策略 本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要，可投资于与本基金有相近的投资目标、投资 策略、且以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金（包括ETF）。 （三）固定收益类投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金 债券和货币市场工具的投资组合。 （四）衍生品投资策略 为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产 品，如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生 品的投资中主要遵循有效管理的投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风 险，以及利用金融衍生产品的杠杆作用，达到对标的指数的有效跟踪，同时降低仓位频繁调整带来的交易 成本。 四 、 投资决策依据和决策程序 （一）决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 （二）投资管理体制 基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理制。投资决策委员会负责制定有关指数重大调整的 应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组 合构建、调整决策。 （三）决策程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共同构成了本基 金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。 （1）研究支持：国际业务部依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量 的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为、股指期货跟踪有效性等相关信息的搜集与分析、流动性分 析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 （2）投资决策：投资决策委员会依据国际业务部提供的研究报告，定期或遇重大事项时召开投资决 策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。 （3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以复制标的指数成份股的方法构建组合。 在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。 （4）交易执行：中央交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 （5）投资绩效评估：国际业务部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评 估能够确认组合是否实现了投资预期、跟踪误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此调整投资 组合。 （6）组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、申购和赎回 的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，紧密跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资体制和程 序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中予以公告。 五 、 禁止行为与 投资限制 （一）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1 、承销证券； 2 、 违反规定 向他人贷款或提供担保； 3 、 从事承担无限责任的投资； 4 、 购买不动产 ； 5 、 购买房地产抵押按揭 ； 6 、 购买贵重金属或代表贵重金属的凭证 ； 7 、 购买实物商品 ； 8 、 除应 付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金 。临时用途借入现金的比例不得超过基金资产 净值的 10% ； 9 、 利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外 ； 10 、 参与未持有基础资产的卖空交易 ； 11 、购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层； 12 、直接投资与实物商品相关的衍生品； 13 、向基金管理人、基金托管人出资； 14 、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 1 5 、当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有其他重大利害关系 的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利 益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务。 如法律法规或监管部门取 消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限 制。 （二）投资 组合 限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： （ 1 ）基金持有同一家银行的存款不得超过基金 资产 净值的 20% 。在基金托管账户的存款可以不受上 述限制。 （ 2 ）基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区 以外的其他国家或地区证券市 场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10% ，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过 基金资产净值的 3% 。 （ 3 ）基金持有非流动性资产市值不得超过基金 资产 净值的 10% 。前项非流动性资产是指法律或基金 合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 （ 4 ）本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10% ，但持有货币市场基金不受此限 制 。 （ 5 ）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20 ％。 （ 6 ）为应付赎回、交易清算等临时用途借 入现金的比例不得超过基金资产净值的 10% 。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的规定。 若基金超过上述（ 1 ） - （ 6 ）项投资比例限制，应当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施 减仓以符合投资比例限制要求。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个工作日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人同基金托管人协商一致并及时 书面报告中国证监会后，可将调整时限从 30 个工作日延长到 3 个月。 （三）关于投资 境外基金的限制 1 、 每只境外基金投资比例不超过 本基金基金 资产净值的 20 ％。 本基金 投资境外伞型基金的，该伞型 基金应当视为一只基金。 2 、本基金 不得投资于以下基金： （ 1 ）其他基金中基金； （ 2 ）联接基金（ A Feeder Fund ）； （ 3 ）投资于前述两项基金的伞型基金子基金。 （四 ）金融衍生品投资 本 基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵 守下列规定： 1 、本 基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100 ％。 2 、本 基金投资期货支付的初始保证金、投资期 权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的 初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10 ％。 3 、本 基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： （ 1 ）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构 评级。 （ 2 ）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。 （ 3 ）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20 ％。 4 、基金管理人 应当在 本 基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险 分析 年度报告。 （五）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： 1 、 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。 2 、 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102 ％。 3 、 借方应当在交易期内及时向 本 基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约， 本 基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 4 、 除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： （ 1 ） 现金； （ 2 ） 存款证明； （ 3 ） 商业票据； （ 4 ） 政府债券； （ 5 ） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手 方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。 5 、本 基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已 借出的证券。 6 、基金管理人 应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 （ 六 ）基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规 定： 1 、 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信 用评级。 2 、 参与 正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值 的 102 ％。一旦买方违约， 本 基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。 3 、 买方应当在正回购交易期内及时向 本 基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。 4 、 参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付 现金的 102 ％。一旦卖方违约， 本 基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。 5 、基金管理人 应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 责任。 （七） 基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购 证券总市值均不得超过基金总资产的 50 ％。前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而 持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 六 、业绩比较基准 本基金的标的指数为纳斯达克生物科技指数（ NASDAQ Biotechnology Index ）。 本基金的业绩比较基准为： 95% ×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率 +5% ×人民币活期存款 收益率（税后） 。 如果指数编制单位变更或停止纳斯达克生物科技指数的编制及 发布或授权、或纳斯达克生物科技指数 由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致基金管理人认为纳斯达克生物科技指数不宜继续作 为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资 者合法权益的原则，变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基 金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中 国证监会备案且在指定媒体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限 于指数编制单位变更 、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人 协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 七 、风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较 高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 八 、 基金的融资 融券 及转融通 本基金可以 按照 法律 、 法规 和监管部门的有关规定 履行适当程序后 ， 进行融资、融券 以及转融通等相 关业务。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后， 基金管理人可以在不改变本基金既有投资 目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通 业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参 与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的 规定及其他相关法律法规 的要求执行，无需召开基金份额持有人大会 。 九 、 代理投票 1 、基金管理人作为基金 份额持有人 的代理人 ， 将 代表基金份额持有人参加上市公司股东大会，并 行 使股票的代理投票权。 2 、基金管理人将本着维护持有人利 益的原则 ， 按照增加股东利益、提高股东发言权的原则 代理基金 份额持有人行使投票权 。 3 、基金管理人可根据操作需要 ， 委托境外资产托管人或其他专业机构提供代理投票的建议、协助完 成代理 投票的程序等，基金管理人应对代理机构的行为进行必要的监督。 4 、 通常情况，在不损害持有人利益的前提下，本基金将不参与有锁定期要求和支付较高费用的投票 事项 。 此外 ， 某些中国以外的法域要求投票的股东就不同的基金披露当前的持股情况 ， 如果存在此类披露 要求 ， 基金 管理人在一般情况下将不行使委托投票权 ， 以保护基金持有信息。 十、未来条件许可情况下的基 金模式转换 本基金管理人将在条件成熟时另行安排在证券交易所场内接受基金份额的申购赎回和上市交易，使本 基金转型为同一标的指数的上市型开放式基金（ LOF ），其场内申购赎回、上市交易、注册登记、收益分配 等场内业务规则遵循本基金上市交易的证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定，届时无 须召开基金份额持有人大会 ， 但须 按照中国证监会的相关规定履行适当程序 并提前公告。 若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ ETF ），则基金管理人在履行适当程 序后使本基金采取 ETF 联接基金模式并相应修改《基金 合同》，届时无须召开基金份额持有人大会 ， 但须 按照中国证监会的相关规定履行适当程序 并提前公告。 十一 、 证券交易 1 、 基金管理人将 主要 根据交易执行能力、研究实力 和研究支持服务等评价 指标选择交易券商 ： （ 1 ） 交易执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结 果。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、 交易差错率、 对市场的 影响等； （ 2 ） 研究 实力 。主要是指券商能否所提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析 报告和专题研究报告 ， 报告内容是否详实 ， 投资建议是否准确； （ 3 ） 研究 支持服务 。 主要是指券商能否根据本基金的业务需要，提供高质量的研究报告、 协助安排 上市公司调研、 举办推介会、及时沟通市场情况、协助交易评价等较为全面的服务； （ 4 ） 其它指标。主要包括券商的财务实力、市场和销售服务和后台操作便利性。 2 、基金管理人根据上述评价指标进行综合评价，并确定 交易券商交易量的分配。 3 、对于在券商选择和分仓中存在或潜在的利益冲突 ， 管理人应该本着维护持有人的利益出发进行妥 善处理 ， 并及时进行披露。 十二 、境外投资顾问 本基金 目前 不设境外投资顾问。在未来，如基金 管理人认为有必要选择境外投资顾问，则基金管理人 可以从维护基金持有人利益角度出发，选择合适的境外投资顾问，此事项无须经基金份额持有人大会同意。 十三、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 , 并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定 , 于 201 6 年 11 月 2 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 , 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险 , 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 本投资组合报告所载数据截至 201 6 年 6 月 3 0 日。 （一） 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额 ( 人民币元 ) 占基金总 资产的比例 (%) 1 权益投资 270,472,643.84 78.32 其中：普通股 262,658,021.85 76.05 存托凭证 7,814,621.99 2.26 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 21,149,195.17 6.12 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 44,514,198.66 12.89 8 其他各项资产 9,222,894.97 2 .67 9 合计 345,358,932.64 100.00 （二） 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例（％） 美国 270,472,643.84 78.78 合计 270,472,643.84 78.78 注： 1 、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2 、 上述美国比重包括注册地为英国、法国、西班牙、泽西岛在美国上市的 ADR 。 （三） 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 行业类别 公允价 值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必须消费品 - - 必须消费品 - - 保健 270,472,643.84 78.78 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公共事业 - - 合计 270,472,643.84 78.78 （四） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 序 号 公司名称（英 文） 公司名 称（中文） 证 券代 码 所 在证 券 市场 所 属国 家 （ 地 区 ) 数量 （股） 公允价值 （人民币元 ） 占基 金资产净 值比例 （％） 1 AMGEN INC 安进 A 纳 美 22,91 23,117,775 6.73 MGN US 斯达 克证 券交 易所 国 3.00 .31 2 CELGENE CORP 新基医 药 C ELG US 纳 斯达 克证 券交 易所 美 国 32,33 3.00 21,146,921 .93 6.16 3 GILEAD SCIENCES INC 吉利德 科学 G ILD US 纳 斯达 克证 券交 易所 美 国 37,36 5.00 20,669,372 .81 6.02 4 BIOGEN INC 百健 B IIB US 纳 斯达 克证 券交 易所 美 国 12,56 7.00 20,151,898 .10 5.87 5 REGENERON PHARMACEUTICALS 再生元 制药股份有 限公司 R EGN US 纳 斯达 克证 券交 易所 美 国 8,163 .00 18,903,989 .49 5.51 6 VERTEX PHARMACEUTICALS INC 维特制 药股份有限 公司 V RTX US 纳 斯达 克证 券交 易所 美 国 19,06 7.00 10,876,118 .52 3.17 7 MYLAN NV 迈兰公 司 M YL US 纳 斯达 克证 券交 易所 美 国 36,16 7.00 10,370,275 .59 3.02 8 ILLUMINA INC Illumi na 公司 I LMN US 纳 斯达 克证 券交 易所 美 国 10,85 0.00 10,100,133 .24 2.94 9 ALEXION PHARMACEUTICALS INC Alexio n 制药公司 A LXN US 纳 斯达 克证 券交 易所 美 国 11,57 7.00 8,963,595. 42 2.61 1 0 INCYTE CORP Incyte 有限公司 I NCY US 纳 斯达 克证 券交 易所 美 国 15,88 2.00 8,423,231. 14 2.45 （五） 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有信用债。 （六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 （七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资 明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 （九） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金类 型 运作方 式 管理人 公允价值 （ 人民币 元） 占 基金资产 净值比例 (%) 1 PROSHARES ULTRA NASD BIOTECH E FT 基 金 契约式 开放式基金 ProShare s Trust 21,149,19 5.17 6.16 （十） 投资组合报告附注 1 、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2 、报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3 、 其他各项资产构成 序 号 名称 金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,460.41 5 应收申购款 9,220,434.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,222,894.97 4 、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5 、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末不存在前十名股票流通受限情况。 第五部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险 , 投资者在做出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 （ 1 ）本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值 增长率 ① 净值 增长率标 准差 ② 业绩 比较基准 收益率 ③ 业绩 比较基准 收益率标 准差 ④ （未完）  |