[发行]前海开源可转债：更新招募说明书摘要（2016年第2号）
前海开源可转债债券型发起式 证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 （2016年第2号） 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 截止日： 2016 年 9 月 25 日 重要提示 本基金经 2014 年 1 月 20 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可 [ 2014 ] 108 号文 注 册 募集 ，基金合同已于 2014 年 3 月 25 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注 册，但 中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于： 市场风险、信用风险、流动性风险、管 理风险、操作或技术风险、大额赎回风险、本基金特有风险及其他风险等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负 ” 原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承 担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 9 月 25 日，有关财务数据和净值表现截止日 2016 年 6 月 30 日（未经审计）。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司已于 2016 年 10 月 24 日复核了本次更新的招 募说明书。 目 录 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1 、名称：前海开源基金管理有限公司 2 、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司） 3 、设立日期： 2013 年 1 月 23 日 4 、法定代表人：王兆华 5 、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［ 2012 ］ 1751 号 6 、组织形式：有限责任公司 7 、办公地址：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼 8 、电话： 0755 - 88601888 传真： 0755 - 8318 1169 9 、联系人：郑雅云 10 、注册资本：人民币 2 亿元 11 、存续期限：持续经营 12 、股权结构：开源证券股份有限公司出资 1/4 ，北京市中盛金期投资管理有限公司出 资 1/4 ，北京长和世纪资产管理有限公司出资 1/4 ， 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有 限合伙） 出资 1/4 。 （二）主要人员情况 1 、基金管理人董事会成员 王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中 国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏 证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理， 华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理 , 现 任开源证券董事、前海开源基金管理有限 公司董事长。 龚方雄先生，荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国香 港。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联 席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合 公司（企业）投融资主席。 2009 年 9 月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行 主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。 王宏远先生，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士， 国籍：中国。曾任深 圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副 总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司 联席董事长。 蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营 业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处 首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、 广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理、投资决策委员会荣 誉主席、风险控制委员会荣誉主席，前海开 源资产管理有限公司董事长。 Mr Yan Charles Wang （王岩先生），董事，学士学位，国籍：加拿大。从 1993 年起， 曾任职加拿大美林证券，美国 Clemente Capital 董事、大中国区主管，美国纽约州立养老 金另类投资部主管，美国磐石基金大中国区主管、董事总经理，美国橡树资本中国区主管、 董事总经理，长安街资本合伙人，现任美国米尔斯坦中国总裁。曾是美国机构有限投资者协 会（ ILPA ）创始会员，中国风险协会（ CVCA ）顾问。现任前海开源基金管理有限公司董事。 范镭先生，董事，本科学历，国籍：中国。曾任 职中国建设银行武汉分行、华安保险北 京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。 向松祚先生，独立董事，教授，高级经济师，国籍：中国。著名经济学家、国际金融战 略专家，中国人民大学博士，美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士，英国剑桥大学 经济系和嘉丁管理学院访问学者。现任中国人民大学财政金融学院教授、国际货币研究所理 事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问、国际货币金融机构官方论坛 （ OMFIF ）顾问委员会副主席、世界经济论坛（ World Economic Forum ）国际货 币体系改革 分论坛咨询顾问，曾任中国农业银行首席经济学家。 申嫦娥女士，独立董事，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业会员）， 国家税务总局特邀监察员（ 2003 - 2010 ），国籍：中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教 授，北京师范大学副教授、教授。 Mr Shujie Yao （姚树洁先生），独立董事，教授，国籍：英国。英国诺丁汉大学当代中 国学学院院长、教授，西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大 学、华中农业大学、渭南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院长；英 国皇家 经济学会会员、英国中国经济协会会员、美国比较经济学协会会员、美国经济协会会 员；全英专业团体联合会副主席；《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》 （英文）等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授，英国牛津大学研究员，英国 朴茨茅斯大学教授、主任，英国伦敦米德尔塞克思大学教授、系主任。 2 、基金管理人监事会成员 骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。曾任民政部外事处处长、 南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金 管理有限公司监事会主席。 李匆先生，联席监事会主席，上海交通大学工商管理博士，美国哥伦比亚大学公共管理 硕士，中国注册会计师，国籍：中国香港。曾任职华银国际信托投资公司上海证券营业部、 华安基金管理有限公司基金经理、香港亨茂投资集团基金经理、韩国未来资产环球投资 ( 香 港 ) 有限公司高级基金经理、中国股票投资部主管、公司首席投资官兼亚太区投资部主管、 公司投资委员会主席。现任香港泽源资本创始人、投资总监，前海开源基金管理有限公司联 席监事会主席。 张学玲女士，监事，会计师，国籍：中国。历任武汉大学财务部副部长。 任福利先生，监事，大学本科学历，国 籍：中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、泰 达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部，现任前海开 源基金管理有限公司基金事务部总监。 刘彤女士，监事，硕士研究生，国籍：中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源经 理、海王生物股份有限公司人事行政经理、顺丰速运集团员工关系总监、英大证券有限责任 公司人力资源部主管及银泰证券有限责任公司人力运营总监、总裁助理，现任前海开源基金 管理有限公司人力资源部执行总监。 3 、高级管理人员情况 王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西 安市分行职员，中 国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏 证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理， 华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理，现任开源证券董事、前海开源基金管理有限 公司董事长。 蔡颖女士，公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电 脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代 表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州 分公司 总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理、投资决策委员会荣誉主 席、风险控制委员会荣誉主席，前海开源资产管理有限公司董事长。 李志祥先生，首席运营官，本科学历，经济师，国籍：中国。历任湖北省黄冈市体改委 副科长，深圳市农产品股份有限公司秘书科科长，大鹏证券有限责任公司业务秘书，南方基 金管理有限公司高级经理，前海开源基金管理有限公司督察长。现任前海开源基金管理有限 公司首席运营官、董事会秘书、前海开源资产管理有限公司董事。 傅成斌先生，督察长，硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软 件开 发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。 现任前海开源基金管理有限公司督察长、风险控制委员会主席。 4 、本基金基金经理 倪枫先生，工商管理硕士，国籍：中国。历任中国航天科工集团公司财务部主任科员， 航天科工资产管理有限公司证券投资部总经理，航天科工财务有限公司资产管理部总经理。 现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 基金经理、前海开源 沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。倪枫先生具备 基金从业资格。 5 、投资决策委员会成员情 况 蔡颖女士，公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电 脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代 表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州 分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理、投资决策委员会荣誉主 席、风险控制委员会荣誉主席，前海开源资产管理有限公司董事长。 王厚琼先生，工程学士，国籍：中国。历任南方证券武汉分公司证券部副经理，南方证 券有限公司资产管理部副处长，南方基金管理有限公司交易管理部主管、交易管理部总监助 理兼中央交易室主管、交易管理部副总监兼中央交易室主管。现任前海开源基金管理有限公 司董事总经理、投资决策委员会主席。 赵雪芹女士，经济学博士研究生，国籍：中国。历任山东财经大学讲师、海通证券股份 有限公司首席分析师、中信证券股份有限公司首席分析师。现任前海开源基金管理有限公司 董事总经理、联席投资总监，前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基 金经 理。 侯燕琳女士，工程硕士、管理学硕士，国籍：中国。历任泰信基金管理有限公司研究部 高级研究员、基金经理助理、基金经理；益民基金管理有限公司投资总监、基金经理。现任 前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监。 刘静女士，经济学硕士，国籍：中国。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基 金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长 盛积极配置债券投资基金基金经理，现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资 总监、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源现金增利货币市场基 金基金经理、 前海开源恒泽保本混合型证券投资基金 基金经理。 丁骏先生，经济学博士，国籍：中国。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币 交易员、经济师，国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高 级经理，长盛基金管 理有限公司行业研究员、机构理财部组合经理助理，基金同盛、长盛同智基金经理。现任前 海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源新经济灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、 前海开源恒泽保本混合型证券投资基金 基金经理。 罗大林先生，工商管理硕士，国籍：中国。历任长盛基金管理有限公司行业研究员、基 金经理助理、专户部投资经理，中信证券股份有限公司自营部高级投资经理。现任前海开源 基金管理有限公司董事总经理。 付柏瑞先生，硕士，国籍：中国。历任华宝兴业基金管理有限公司分析师；农银汇理基 金管理有 限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。 2009 年 4 月至 2014 年 4 月担任农 银汇理基金管理公司农银平衡双利基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、 联席投资总监。 曲扬先生，博士研究生，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助 理、南方全球精选基金经理， 2009 年 11 月至 2013 年 1 月担任南方基金香港子公司投资经 理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源优势蓝筹股票 型证券投资基金基金经理、前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 前海开源中国稀缺 资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港 深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、 前海开源鼎 裕 债券型证券投资基金 基金经理。 徐立平先生，工商管理硕士，国籍：中国。历任泰信基金管理有限公司行业研究员，中 邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理助理。现任前海开源基金管理有限 公司执行投资 总监、前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源一带一路主题精 选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 薛小波先生，流体力学硕士，国籍：中国。历任中信证券机械行业和军工行业首席分析 师、高级副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源中证军工指数型 证券投资基金基金经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命 4.0 灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投 资基金基金经理、前 海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 邱杰先生，经济学硕士，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、 中小盘股票研究员、制造业组组长；建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理 有限公司执行投资总监、研究负责人、前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金基 金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精 选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒远保本混合型证券投资基金基金经理。 王霞女士，管理学硕士，注册会计师 ，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司商业、 贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资 总监、前海开源沪深 300 指数型证券投资基金基金经理、前海开源事件驱动灵活配置混合型 发起式证券投资基金基金经理。 孙亚超先生，数学科博士后，国籍：中国。历任爱建证券研究所创新发展部经理、高级 研究员；光大证券理财产品部量化产品系列负责人；齐鲁证券机构部创新业务研究总监。现 任前海开源基金管理有限公司执行投资总监；前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证 券投资基金基金经理、 前海开源沪港深农业主 题精选灵活配置混合型证券投资基金 （ LOF ） 基金经理。 谢屹先生，金融与经济数学、工程物理学硕士，国籍：德国。历任汇丰银行（德国）股 票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行 投资总监、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源强 势共识 100 强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、 前海开源鼎安债券型证券投资基金 基金经理。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1 、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期： 2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复 [2009]13 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 [1998]23 号 注册资本： 32,479,411.7 万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话： 010 - 66060069 传真： 010 - 68121816 联系人：林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分 , 总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功 能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产 品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出， 2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。 2007 年中国农业银行通过 了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业 银行连续通过托管业务国际内控标准（ ISAE3402 ）认证，表明了独立公正第三方对中国农业 银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力 加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典”中成 绩突出，获“最佳托管银行”奖。 2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产 托管奖”。 2013 年至 2015 年连续获得中国债券市场“优秀托管机构奖”， 2015 年被中国银行 业协会授予“养老金业务最佳发展奖”。 中 国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成 立， 2014 年更名为托管业务部 / 养老金管理中心，内设综合管理处、证券投资基金托管处、 委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、 市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2 、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名，其中具有高级职称的专家 30 余名，服务 团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验 和高级技术职称 ，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2016 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资 基金共 342 只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1 、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定 , 守法经营、 规范运作、严格监察 , 确保业务的稳健运行 , 保证基金财产的安全完整 , 确保有关信息的真实、 准确、完整、及时 , 保护基金份额持有人的合法权益。 2 、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作 , 对托管业务风险管 理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处 , 配备了专职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作 , 独立行使监督稽核职权。 3 、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流 程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格 的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账 户资料严格保管，制约机制严格有效；业务 操作区专门设置，封闭管理 , 实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人负责 , 防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技 术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资 比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过 基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1 、电话提示。 对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2 、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金 管理人进行提示； 3 、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提 示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 （一） 基金份额 销售机构 1、直销机构 （1）前海开源基金管理有限公司直销柜台 办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦1308 室 联系人：郑雅云 电话：（0755）83181190 传真：（0755）83180622 （2）前海开源基金管理有限公司电子直销 交易 网址：www.qhkyfund.com 客服电话：4001-666-998 微信公众号： qhkyfund 2、代销机构： 代码 代销机构 销售机构信息 1 中国农业银行股份 有限公司 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸 中心东座 法定代表人：周慕冰 联系人：李紫钰 传真：(010)85109219 客服电话：95599 网址：www.abchina.com 2 中国建设银行股份 有限公司 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 传真：(010)66275654 联系人：张静 客服电话：95533 网址：www.ccb.com 3 和讯信息科技有限 公司 和讯信息科技有限公司 地址：北京朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：于杨 电话：(021)20835779 客服电话：4009-200-022 网址：www.hexun.com 4 厦门市鑫鼎盛控股 有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：福建省厦门市思明区鹭江道2号厦门第一 广场西座1501-1504室 办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场 1501-1504 法定代表人：陈洪生 联系人：梁云波 电话：0592-3122757 传真：0592-3122701 客服电话：400-918-0808 网址：www.xds.com.cn 5 诺亚正行（上海）基 金销售投资顾问有 限公司 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座 12F 法定代表人：汪静波 联系人：徐诚 电话：(021)38509639 传真：(021)38509777 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 6 深圳众禄金融控股 股份有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：(0755)33227950 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com 7 上海好买基金销售 有限公司 上海好买基金销售有限公司 地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 8 杭州数米基金销售 有限公司 杭州数米基金销售有限公司 地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦 12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：徐昳绯 电话：(021)60897840 传真：(0571)26697013 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 9 上海长量基金销售 投资顾问有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司 地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座 16层 法定代表人：张跃伟 电话：(021)20691832 传真：(021)20691861 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com 10 浙江同花顺基金销 售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产 业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 电话：(0571)88911818 传真：(0571)88910240 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com 11 北京展恒基金销售 股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦 2层 法定代表人：闫振杰 联系人：马林 电话：010-59601366-7024 传真：010-62020355 客服电话：400-818-8000 网址：www.myfund.com 12 中期资产管理有限 公司 中期资产管理有限公司 地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层 1103号 法定代表人：朱剑林 客服电话：(010)65807609 网址：www.cifcofund.com 13 众升财富（北京）基 金销售有限公司 众升财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9 层908室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人：李招娣 联系人：李艳 电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-059-8888 网址：www.wy-fund.com 14 北京增财基金销售 有限公司 北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层 1208号 办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层 1208号 法定代表人：罗细安 联系人：李皓 电话：010-67000988 传真：010-67000988-6000 客服电话：400-001-8811 网址：www.zcvc.com.cn 15 深圳腾元基金销售 有限公司 深圳腾元基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心 1号楼1806-1808单元 办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心 1号楼1806-1808单元 法定代表人：曾革 联系人：叶健 电话：0755-33376853 传真：0755-33065516 客服电话：400-990-8600 网址：www.tenyuanfund.com 16 北京恒天明泽基金 销售有限公司 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层 5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A 座23层 法定代表人：梁越 联系人：马鹏程 电话：010-57756084 传真：010-57756199 客服电话：4008-980-618 网址：www.chtfund.com 17 北京汇成基金销售 有限公司 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 室 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 室 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：18001102931 传真：010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn 18 北京晟视天下投资 管理有限公司 北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03 室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D 座21层 法定代表人：蒋煜 联系人：许骜 电话：010-58170859 传真：010-58170800 客服电话：400-818-8866 网址：www.shengshiview.com 19 一路财富（北京）信 息科技有限公司 一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C 座702室 办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世 界广场A座2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：段京璐 电话：010-88312877 传真：010-88312099 客服电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com 20 北京钱景财富投资 管理有限公司 北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层 1008-1012 法定代表人：赵荣春 联系人：高静 电话：010-59158282 传真：010-57569671 客服电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com 21 北京广源达信投资 管理有限公司 北京广源达信投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层 605室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中 心B座19层 法定代表人：齐剑辉 联系人：王英俊 电话：4006236060 传真：82055860 客服电话：400-623-6060 网站：www.niuniufund.com 22 北京新浪仓石基金 销售有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大 厦906 办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大 厦906 法定代表人：张琪 联系人：付文红 电话：010-62676405 客服电话：010-62675369 网址：www.xincai.com 23 中经北证（北京）资 产管理有限公司 中经北证（北京）资产管理有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 法定代表人：徐福星 联系人：李美 电话：010-68292745 传真：010-68292964 客服电话：400-600-0030 网址：www.bzfunds.com 24 上海联泰资产管理 有限公司 上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：4000-466-788 网址：www.66zichan.com 25 泰诚财富基金销售 （大连）有限公司 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 联系人：李春光 电话：18640999991 传真：0411-84396536 客服电话：400-6411-999 网址：www.taichengcaifu.com 26 上海汇付金融服务 有限公司 上海汇付金融服务有限公司 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19 楼 法定代表人：张皛 电话：021-33323999-8318 客服电话：400-820-2819 网址：www.chinapnr.com 27 北京微动利投资管 理有限公司 北京微动利投资管理有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富 中心341 办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富 中心341 法定代表人：梁洪军 联系人：季长军 电话：010-52609656 传真：010-51957430 客服电话：4008-196-665 网址：www.buyforyou.com.cn 28 北京乐融多源投资 咨询有限公司 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层 1603 办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层 1603 法定代表人：董浩 联系人：付瑞华 电话：010-56580666 客服电话：400-068-1176 网址：www.jimufund.com 29 深圳富济财富管理 有限公司 深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七 道惠恒集团二期418室 办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二 期418室 法定代表人：齐小贺 联系人：马力佳 电话：0755-83999907-815 传真：0755-83999926 客服电话：0755-83999913 网址：www.jinqianwo.cn 30 上海陆金所资产管 理有限公司 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：鲍东华 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com 31 珠海盈米财富管理 有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广 场南塔12楼 法定代表人：肖雯 联系人：吴煜浩 电话：020-89629021 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn 32 奕丰金融服务（深 圳）有限公司 奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115 室，1116室及1307室 邮编 518054 法定代表人：TAN YIK KUAN 联系人：叶健 办公电话：0755 8946 0500 传真号码：0755 2167 4453 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn 33 深圳市金斧子投资 咨询有限公司 深圳市金斧子投资咨询有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科 技大厦18楼 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科 技大厦18楼 法定代表人：赖任军 联系人：张烨 电话：0755-33201669 传真：0755-84034477 客服电话：400-9500-888 网址：www.jfzinv.com 34 北京蛋卷基金销售 有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元 21层222507 法定代表人：钟斐斐 联系人：吴季林 电话：010-61840688 传真：010-61840699 客服电话：400-0618-518 网址：danjuanapp.com 35 深圳市华融金融服 务有限公司 深圳市华融金融服务有限公司 注册地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场A 座裙楼A302 办公地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场A 座裙楼A302 法定代表人：喻天柱 联系人：王攀峰 电话：0755-83191351 传真：0755-82945664 客服电话：400-600-0583 网址：www.hrjijin.com 36 深圳前海凯恩斯基 金销售有限公司 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室（入驻前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦 23A 法定代表人：高锋 联系人：廖苑兰 电话：0755-83655588 传真：0755-83655518 客服电话：4008-048-688 网址：www.keynesasset.com 37 中信期货有限公司 中信期货有限公司 地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二 期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张磊 联系人：韩钰 电话：010-60833754 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com 38 中信建投证券股份 有限公司 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：张颢 电话：(010)85156398 传真：(010)65182261 客服电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com 39 广发证券股份有限 公司 广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、18、 19、36、38、39、41-43楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：(020)87555888 客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn 40 中信证券股份有限 公司 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时 代广场（二期）北座 办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：顾凌 电话：(010)60838696 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 41 海通证券股份有限 公司 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话：(021)23219000 客服电话：95553 网址：www.htsec.com 42 申万宏源证券有限 公司 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：曹晔 电话：(021）33389888 传真：（021）33388224 电话委托：(021)962505 客服电话：95523，4008-895-523 网址：www.swhysc.com 43 万联证券有限责任 公司 万联证券有限责任公司 地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F 座18、19楼 法定代表人：张建军 客服电话：4008-888-133 网址：www.wlzq.com.cn 44 华泰证券股份有限 公司 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广 场 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 45 山西证券股份有限 公司 山西证券股份有限公司 地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东 塔楼 法定代表人：侯巍 客服电话：400-666-1618、95573 网址：www.i618.com.cn 46 信达证券股份有限 公司 信达证券股份有限公司 地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 电话：(010)63080985 客服电话：95321 网址：www.cindasc.com 47 长城证券股份有限 公司 长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大 厦16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大 厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：胡永君 电话：0755-83516289 传真：0755-83515567 客服电话：400-666-6888 网址：www.cgws.com 48 广州证券股份有限 公司 广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融 中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融 中心主塔19层、20层 法定代表人：邱三发 联系人：梁微 电话：(020)88836999 客服电话：95396 网址：www.gzs.com.cn 49 大同证券有限责任 公司 大同证券有限责任公司 注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心 A座12、13层 法定代表人：董祥 联系人：薛津 电话：（0351）4130322 客服电话：4007-121-212 网址：www.dtsbc.com.cn 50 平安证券有限责任 公司 平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦 16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦 16-20层 法定代表人：谢永林 联系人：周一涵 电话：021-38637436 传真：021-33830395 客服电话：95511-8 网址：http://stock.pingan.com 51 华安证券股份有限 公司 华安证券股份有限公司 注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：合肥市蜀山区南二环路959号财智中心华 安证券B1座0327室 法定代表人：李工 联系人：甘霖 电话：(0551)65161821 传真：(0551)65161672 客服电话：95318，4008-096-518 网址：www.hazq.com 52 国海证券股份有限 公司 国海证券股份有限公司 注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大 厦 法定代表人：何春梅 电话：(0755)82047857 传真：(0755)82835785 客服电话：95563 电话委托：95563 网址：www.ghzq.com.cn 53 东莞证券股份有限 公司 东莞证券股份有限公司 地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 法定代表人：张运勇 客服电话：(0769）961130 网址：www.dgzq.com.cn 54 申万宏源西部证券 有限公司 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南 路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南 路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：许建平 联系人：唐岚 电话：(010)88085258 传真：(010)88085195 客服电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 55 中泰证券股份有限 中泰证券股份有限公司 公司 地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：(0531)68889155 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn 56 华龙证券股份有限 公司 华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人：李晓安 联系人：邓鹏怡 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 客服电话：400-689-8888 网址：www.hlzq.com 57 华鑫证券有限责任 公司 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28 层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人：俞洋 联系人：杨丽娟 电话：(021)54967202 客服电话：4001-099-918，(021)32109999， (029)68918888 网址：www.cfsc.com.cn 58 中国中投证券有限 责任公司 中国中投证券有限责任公司 地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A 栋第04、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 联系电话：(0755)82023442 客服电话：95532，4006-008-008 网址：www.china-invs.cn 59 中山证券有限责任 公司 中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展 大楼7层、8层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展 大楼7层、8层 法定代表人：黄扬录 联系人：刘军 电话：(0755)82943755 传真：(0755)82960582 客服电话：4001-022-011 网址：www.zszq.com 60 联讯证券股份有限 公司 联讯证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广 播电视新闻中心三、四楼 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广 播电视新闻中心三、四楼 法定代表人：徐刚 联系人：彭莲 电话：0752-2119700 客服电话：95564 网址：www.lxsec.com 61 天风证券股份有限 公司 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦4楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场 A座37楼 法定代表人：余磊 联系人：杨晨 电话：027-87610052 传真：027-87618863 客服电话：400-800-5000 网址：www.tfzq.com 62 开源证券股份有限 公司 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5 层 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5 层 法定代表人：李刚 联系人：袁伟涛 电话：(029)63387289 客服电话：400-860-8866 网址：www.kysec.cn （二）登记机构 名称：前海开源基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址: 深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼 法定代表人：王兆华 联系人：任福利 电话：（0755）83180910 传真：（0755）83181121 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市君合（深圳）律师事务所 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 20C 负责人：姚文平 经办律师：张建伟、胡义锦 电话：（0755）25870765 传真：（0755）25870780 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 法定代表人：杨剑涛 联系人：袁风雷 经办会计师：洪祖柏 、袁风雷 电话：（010）88095588 传真：（010）88091199 四、基金名称 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 五、基金的类型 债券型 六、基金的运作方式 发起式 七、基金的投资 （一）投资目标 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，在合理控制风险、保持适当流动性 的基础上，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、 权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括可 转债（含分离交易可转债）、公司债、金融债、企业债、国债、央行票据、地方政府债、中 期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于 A 股股票、权证等权益类品种，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资 产的投资比例不低于基金资产的 80 ％；投资 于可转债（含分离交易可转债）的投资比例不低于非现金基金资产的 80% ；股票等权益类资 产的投资比例不超过基金资产的 20% ；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于 基金资产净值的 5 ％。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。 （ 三 ）投资策略 本基金的投资策略主要有以下三方面内容： 1 、资产配置策略 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在充分研究宏观经济因素 的基础上，判断宏观经济 周期所处阶段和未来发展趋势。本基金将依据经济周期理论，结合 对证券市场的研究、分析和风险评估，分析未来一段时期内本基金在大类资产的配置方面的 风险和收益预期，评估相关投资标的的投资价值，制定本基金在固定收益类、权益类和现金 等大类资产之间的配置比例。 2 、债券投资策略 本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、 息差策略等积极投资策略。针对本基金主要投资标的的可转债，在投资策略上将根据可转债 自身特点，分析发行主体赋予其可转债的各项条款，结合分析市场行情，在转股期内做出合 理的投资决 策。 （ 1 ）组合久期配置策略 本基金将采用自上而下的组合久期管理策略，从而有效控制基金资产的组合利率风险。 基金管理人将对宏观经济周期所处阶段和法定及市场利率变化趋势进行研究判断，同时结合 债券收益率水平来确定组合目标久期。基本原则为：如果预期利率上升，本基金将缩短组合 的久期，以减小债券价格下降带来的风险；反之，如果预期利率下降，本基金将增加组合的 久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益。 （ 2 ）收益率曲线策略 本基金将通过对收益率曲线变化的预测，适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合， 动态调整组合长、中、短期债券的搭配，以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 （ 3 ）骑乘策略 本基金将通过骑乘策略来增强组合的持有期收益。该策略首先对收益率曲线进行分析， 当债券收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，在可选的目标久期区间买入期限 位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券也即收益率水平处于相对高位的债券。在收益率曲线不 变的情况下，随着持有期限的延长，其剩余期限将发生衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益 率曲线产生较大幅的下滑， 债券价格将升高，从而获得较高的资本收益。 （ 4 ）息差策略 本基金将在回购利率低于债券收益率的情形下，通过正回购将所获得的资金投资于债券， 从而利用杠杆放大债券投资的收益。 （ 5 ）可转债投资策略 1 ）可转债套利策略 由于受各种市场因素的影响，可转债价格与转股价格会出现偏离，使得可转债投资存在 一定的套利空间。基金管理人将通过深入的分析研究和实时跟踪，挖掘出可转债与正股价格 之间的定价失衡并加以利用，当处于转股期内，可转债市价低于转股价值，即转股溢价率为 负时，在买入可转债同时卖出标的对应正股以获得套利价差；反之，当可 转债市价高于转股 价格，卖出可转债同时买入标的股票以实现反向套利价差。 2 ）转股投资策略 转股期内，当正股价格显著低于转股价格时，本基金将持有可转债获取稳定的投资收益， 与此同时，跟踪把握可能发生的发行人向下修正转股价所带来的期权价值提升的机会；当正 股价格在转股价格附近波动，本基金将精选投资具有较好基本面的且未来股价有较大上涨空 间的可转债，力求获得正股价格上涨带来的超额收益；当正股价格显著高于转股价格时，可 转债价格波动的特征与正股的波动日益趋近。 3 ）条款获利策略 可转债一般均设有修正、赎回、回售等不同于普通债 券的特殊条款。本基金将基于对上 述条款属性深入研究的基础上，结合公司调研和信息跟踪，及时地了解发行人实施特殊条款 的意愿。同时，根据对条款实施方案的情景分析，预测上述条款执行给可转债投资价值带来 的可能影响，从而在控制风险的前提下，把握可转债进入转股期后可能出现的套利机会。 此外，在可转债筛选过程中，本基金还将综合分析可转债自身包括股性特征、债性特征、 摊薄率、流动性等基本面要素。同时，本基金还将通过对可转债对应正股基本面的分析，形 成对对应正股的价值评估。基金管理人结合可转债自身的基本面评分和其对应正股的基本面 评分 ，最终确定投资品种。 4 ）分离交易可转债投资策略 分离交易可转债是一种附认股权证的公司债，上市后可分离为纯债和认股权证两部分。 分离交易可转债是债券和股票的混合融资品种，它与传统可转债的本质区别在于上市后债券 与期权将各自单独交易。 本基金分离交易可转债投资可以采取与传统可转债类似的投资策略。此外 , 本基金也将 通过调整纯债和认股权证或标的股票之间的比例来组合成不同风险收益特征的类可转债产 品，从而应对不同的市场环境。 3 、股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的股票构建股票投资组合。股票投资策略将从定性和定量 两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团 队、创新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况，比较分析各优质 上市公司的估值、成长及财务指标，优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对 象。 （四）投资决策依据及程序 1 、决策依据 以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持 有人利益作为最高准则。 2 、决策程序 （ 1 ）投资决策委员会制定整体投资战略。 （ 2 ）研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果，构建股票备选库、精选库，对拟 投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。 （ 3 ）基金经理根据投资决策委员会的投资战略， 设计和调整投资组合。设计和调整投 资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和 比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。 （ 4 ）投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。 （ 5 ）根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行。 （ 6 ）交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。 （ 7 ）基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交 综合评估意见和改进方案。 （ 8 ）风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重 点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市 场风险和流动性风险。 （ 五 ）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证可转换债券指数收益率× 70% ＋中证综合债指数收益率 × 20% ＋沪深 300 指数收益率× 10% 。 业绩比较基准选择理由： 中证可转 换债券指数是由中证指数公司编制发布、表征可转换债券市场走势的权威指数。 该指数的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成，以反映国内市场可转换债券的总 体表现。该指数基日为 2002 年 12 月 31 日，基点为 100 点，指数代码为 000832 ，指数简称 为中证转债。由于本基金主要投资于可转换债券，所以选择该指数来衡量本基金可转换债券 投资的绩效。 中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融 整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短 期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债 券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。本基金选择该指数来衡 量除可转换债券外其它债券投资的绩效。 沪深 300 指数是由中证指数公司编制发布、表征 A 股市场走势的权威指数。该指数是由 上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了沪 深 市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量股票投资部分的绩 效。 根据本基金的投资范围和投资比例约束，设定本基金的基准为中证可转换债券指数收益 率× 70% ＋中证综合债指数收益率× 20% ＋沪深 300 指数收益率× 10% ，该基准能客观衡量本 基金的投资绩效。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人协商基金托 管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召集基金份额 持有 人大会 。 （ 六 ）风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票 型基金。 （ 七 ）投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80 ％；投资于可转债（含分离交 易可转债）的投资比例不低于非现金基金资产的 80% ；股票等权益类资产的投资比例不超过 基金资产的 20% ； （ 2 ）保持不低于基金资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （ 3 ）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10 ％； （ 4 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10 ％； （ 5 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； （ 6 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％； （ 7 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 ％； （ 8 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10 ％； （ 9 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％； （ 10 ）本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资 产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10 ％； （ 11 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； （ 12 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 13 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40% 。债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （ 14 ）一只基 金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的百 分之三；一只基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的百分之十五； 经基金管理人和基金托管人协商，可对以上比例进行调整； （ 15 ）本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10% ，并且不得超过基 金净值的 10% ； （ 16 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 2 、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动 。 如法律法规或监管部门修改或取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可 相应调整投资禁止行为的规定，不受上述规定的限制。 （ 八 ）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2、有利于基金资产的安全与增值； 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的 利益； 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人 的利益。 （ 九 ）基金的融资融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 （十）基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2016年6月30日（未经审计）。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 2,088,675.00 13.00 其中：股票 2,088,675.00 13.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,511,687.16 84.09 其中：债券 13,511,687.16 84.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 337,972.90 2.10 8 其他资产 130,052.67 0.81 9 合计 16,068,387.73 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 219,050.00 1.38 B 采矿业 - - C 制造业 1,558,225.00 9.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - （未完）  |