[发行]周期债：招募说明书
上证 周期产业债 交易型开放式指数 证券投资基金 招募说明书 基金管理人： 海富通基金 管理有限公司 基金托管人： 交通 银行 股份有限公司 【重要提示】 本基金于 201 6 年 10 月 8 日 经 中国 证券监督管理委员会 证监许可 【 2016 】 2317 号文 准予注册 。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保 证。 本基金投资于证券市场，基金 资产 净值会因为证券市场波动等因素产生波 动， 投资人 根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本 基金投资中的风险包括 但不限于： 因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市 场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金 份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过 程中产生的积极管理风险， 本 基金的特定风险等。 本基金属于 债券 型基金， 其预 期收益及 预期 风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票 型基金，属于 中风险 / 收益的开放式基金 。本基金为被动式投资的 交易型开放式指数 证券投资 基金 ， 采用分层抽样复制策略，跟 踪 上证 周期产业债 指数，其风险收益特征与标 的指数所表征的 债券 市场组合的风险收益特征相似。 投资人 在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同 等信息披露文件 ，全面认识本基金的 风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 自 主判断基金的投资价值，自主、 谨慎做出投资决策。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自 负 ” 原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资人自行负责。 目录 第一部分 绪言 ................................ ..................... 3 第二部分 释义 ................................ ..................... 4 第三部分 基金管理人 ................................ ............... 9 第四部分 基金托管人 ................................ .............. 19 第五部分 相关服务机构 ................................ ............ 23 第六部分 基金的募集 ................................ .............. 25 第七部分 基金合同的生效 ................................ .......... 32 第八部分 基金份额折算和变 更登记 ................................ .. 33 第九部分 基金份额的 上市 交易 ................................ ...... 34 第十部分 基金份额的申购与赎回 ................................ .... 36 第十一部分 基金的投资 ................................ ............ 46 第十二部分 基金的财产 ................................ ............ 52 第十三部分 基金资产的估值 ................................ ........ 53 第十四部分 基金的收益与分配 ................................ ...... 57 第十五部分 基金费用与税收 ................................ ........ 59 第十六部分 基金的会计与审计 ................................ ...... 62 第十七部分 基金的信息披露 ................................ ........ 63 第十八部分 风险揭示 ................................ .............. 69 第十九部分 基金合同的变更、终 止与基金财产的清算 .................. 74 第二十部分 基金合同的内容摘要 ................................ .... 76 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 .............................. 92 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................. 108 第二十三部分 其他披露事项 ................................ ....... 109 第二十四部分 备查文件 ................................ ........... 112 第一部分 绪言 《 上证 周期产业债 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》（以下简称 “ 招募说明书 ” 或 “ 本招募说明书 ” ）依照《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《 基金法》 ” ）、《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》（以下简 称 “ 《运作办法》 ” ）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 “ 《销售办法》 ” ）、 《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ）以及《 上 证 周期产业 债 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》（以下简称 “ 基金合 同 ” ）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 上证 周期产业 债 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “ 基金 ” 或 “ 本 基金 ” ）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任 何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监会 ” ） 注册 。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、 义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 人和 基金合同 的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基 金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语 或简称 具有以下含义： 1 、基金或本基金：指上证 周期产业 债交易型开放式指数证券投资基金 2 、基金管理人：指海富通基金管理有限公司 3 、基金托管人：指 交通 银行股份有限公司 4 、基金合同：指《上证 周期产业 债交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5 、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证 周期产业 债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充 6 、招募说明书：指《上证 周期产业 债交易型开放式指数证券投资基金招募 说明书》及其定期的更新 7 、基金份额发售公告：指《上证 周期产业 债交易型开放式指数证券投资基 金基金份额发售公告》 8 、上市交易公告书：指《上证 周期产业 债交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书》 9 、法律法规：指中国现行有效并公布 实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10 、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过， 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施 ，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法律的决定》修改 的《中华人民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订 11 、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 2 月 1 7 日 修订通过 、同年 6 月 1 日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订 12 、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、《运作办法》：指中国证监会 20 1 4 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14 、交易型开放式指数证券投 资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的 “ 交易型开放式指数基金 ” 15 、 联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标 类似，采用开放式运作方式的基金 16 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员 会 18 、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 21 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 22 、 特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与 交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者 23 、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 25 、销售机构：指直销机构和代销机构 26 、直销机构：指海富通基金管理有限公司 27 、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基 金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销 售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 28 、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 29 、申 购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券 公司，又称为代办证券公司 30 、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交 易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及 相关业务 31 、登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司 32 、 业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放 式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国 证券登记结算有限责任 公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业 务实施细则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相 关规则和规定 33 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 34 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过三个月 36 、存续期：指基金合同生效 至终止之间的不定期期限 37 、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 39 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 40 、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41 、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42 、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 43 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份 额的行为 44 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为 45 、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 46 、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 47 、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 48 、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 49 、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的上证 周期产业 债指数及其 未来可能发生的变更 50 、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 51 、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按基金合同约定的估值 方法计算的最小申购、赎回单位中的组合证券价值和现金替代之差；投资人申购、 赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申 购或赎回的基金份额数计算 52 、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 人申购、 赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 53 、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的 当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 54 、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同的规定 在基金资产净值不变 的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为，并 将基金份 额持有人的基金份额进行变更登记的行为 55 、元：指人民币元 56 、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 57 、基金 资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 58 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 59 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 60 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 61 、指定 媒介 ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他 媒介 62 、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：海富通基金管理有限公司 住所： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 法定代表人：张文伟 成立时间： 2003 年 4 月 18 日 电话： 021 - 38650999 联系人：吴晨莺 注册资本： 1.5 亿元人民币 股权结构：海通证券股份有限公司 51% 、法国巴黎投资管理 BE 控股公司 49% 。 二、主要人员情况 张文伟先生 ，董事长，硕士，高级经济师。历任交通银行郑州分行铁道支行 行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券 办公室主任，海通证券投资 银行总部副总经理，海富通基金管理有限公司董事、副 总经理。 2013 年 5 月起 任海富通基金管理有限公司董事长。 刘颂先生， 董事、总经理，英国籍，工商管理硕士。历任英国伦敦洛希尔父 子有限公司投资银行助理，路透伦敦资产管理战略企划部全球总监 , 路透香港亚 太区资产管理及研究总监，香港景顺投资管理有限公司驻北京办事处首席代表， 景顺长城基金管理有限公司常务副总裁，德意志资产管理大中华区董事总经理。 2015 年 3 月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司董事、 总经理。 黄正红先生 ，董事，国民 经济学硕士，历任海通证券股份有限公司研究所分 析员、总经理办公室秘书、主任助理、战略发展部副总经理、总经理，现任海通 证券股份有限公司董事会秘书兼战略发展部总经理。 杨明先生， 董事，管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员，交通银行 新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部主任， 海通证券有限公司新余营业部总经理，海通证券股份有限公司江苏分公司筹备负 责人、总经理、党委副书记，现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理、党 委组织部部长。 陶乐斯（ Ligia Torres ）女士 ，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位， 曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行， 1996 年加入法国巴黎银行 集团工作， 2010 年 3 月至 2013 年 6 月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席 执行官， 2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事， 2013 年 7 月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。 黄金源 (Alex NG Kim Guan) 先生 ，董事，马来西亚国籍，文学学士，历任荷 兰通用投资银行新加坡代表处客服主任，荷兰通用资本市场远东区域香港公司证 券部经理，法国巴黎投资管理亚洲有限公司董 事，现任法国巴黎投资管理亚洲有 限公司亚太区投资总监。 郑国汉先生， 独立董事，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学 经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系 主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授，现任香港岭南大学校长。 巴约特（ Marc Bayot ）先生 ，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理 硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授，先锋投资（米兰及都柏林）独立副董事长， Fundconnect 独立董事长、 Degroof 资产管理（布鲁塞尔）独立董事和法国巴黎 银行 B Cont rol SICAV 独立董事。 杨国平先生 ，独立董事，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副 书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党委书 记，现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业（集 团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。 张馨先生， 独立董事，博士，教授。 1984 年 7 月至今任职于厦门大学经济 学院，历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大学 经济学院教授、博士生导师。 李础前先生， 监事长，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省财政厅中企处 副主任科员，安徽省国有资产管理局科长，海通证券计划财务部副总经理、总经 理和财务总监。 魏海诺（ Bruno Weil ）先生， 监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚负 责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金 融机构投行业务部负责人、零售部中国代表，南京银行副行长。现任法国巴黎银 行集团（中国）副董事长。 俞涛先生， 监事，博士， CFA 。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩 根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发 展部总监。 2012 年 11 月起任海富通基金管理有限公司产品与创新总监， 2015 年 12 月起兼 任海富通基金管理有限公司总经理助理。 陈虹女士， 监事，法学士。历任香港的近律师事务所上海代表处律师，工银 安盛人寿保险有限公司高级法律顾问。 2014 年 7 月至 2016 年 1 月任海富通基金 管理有限公司高级法务经理，现任海富通基金管理有限公司法律部负责人。 奚万荣先生 ，督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任 海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计， 2003 年 4 月 加入海富通基金管理有限公司，历任监事、 监察稽核总监、总经理助理。 2015 年 7 月起，任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理有限公 司监事。 章明女士 ，副总经理，硕士。历任加拿大 BBCC Tech & Trade Int’l Inc 公 司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务经 理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。 2003 年 4 月至 2015 年 7 月任海富通基金管理有限公司督察长， 2015 年 7 月起任海富通基金管理有 限公司副总经理。 陶网雄先生 ，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东 公司会计科长、上海 中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。 2003 年 4 月 加入海富通基金管理有限公司， 2003 年 4 至 2006 年 4 月任公司财务部负责人， 2006 年 4 月起任财务总监。 2013 年 4 月起，任海富通基金管理有限公司副总经 理。 何树方先生， 副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长，魁 北克蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析师、 基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理， 2011 年 6 月加入海富通基 金管理有限公司，任总经理助理。 2014 年 11 月起，任海富 通基金管理有限公司 副总经理。 陈轶平先生 ，博士， CFA ， 2009 年 1 月至 2009 年 08 月任职于 Mariner investment group LLC 担任固定收益部数量金融分析师； 2009 年 10 月至 2011 年 9 月任职于瑞银企业管理（上海）有限公司担任固定收益交易台组合研究支持 部副董事。 2011 年 10 月加入海富通基金管理有限公司，任债券投资经理， 2013 年 8 月起任海富通货币基金经理。 2014 年 8 月起兼任海富通季季增利理财债券 基金经理。 2014 年 11 月兼任海富通上证可质押城投债 ETF 基金经理。 2015 年 12 月兼 任海富通稳进增利债券（ LOF ）基金经理及海富通稳固收益债券基金经理。 2016 年 4 月起兼任海富通一年定开债券基金经理。 2016 年 7 月起兼任海富通富 祥混合基金经理。 2016 年 8 月起兼任海富通瑞益债券及海富通瑞丰一年定开债 券基金经理。 本基金拟任基金经理 陈轶平先生 ，简历如上。 投资决策委员会常设委员有： 刘颂，总经理；胡光涛，总经理助理；王智慧， 总经理助理；邵佳民，总经理助理；杜晓海，多资产策略投资部总监；黄东升， 机构权益投资部总监。 投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基 金的，则该基金经理出席会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1. 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2. 办理基金备案手续； 3. 自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4. 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6. 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7. 依法接受基金托管人的监督； 8. 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 价格 、申购 对价 、赎回 对价 的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 编制申购赎回清单 ； 9. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10. 编制季度、半年度和年度基金报告； 11. 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 12. 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 13. 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14. 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回 对价 ； 15. 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16. 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上； 17. 确保需要向基金投资 者 提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资 者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18. 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19. 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20. 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21. 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托 管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22. 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24. 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期 活期 存款利息在基 金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 25. 执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26. 建立并保存基金份额持有人名册； 27. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1. 基金管理人将严格遵守基金合同，按照招募说明书列明的投资目标、策 略及限制全权处理本基金的投资。 2. 基金管理人不从事违反《基金法》的行为，建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止下列行为的发生： （1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2） 不公平地对待其管理的不同基金财产； （3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5） 侵占、挪用基金财产； （6） 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7） 玩忽职守，不按照规定履行职责； （8） 用基金资产承销证券； （9） 违反规定用基金资产向他人贷款或提供担保； （10）用基金资产从事承担无限责任的投资； （11）以基金资产向基金管理人、基金托管人出资； （12）用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交 易活动； （13）法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。 3. 基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1） 越权或 违规经营； （2） 违反基金合同或托管协议； （3） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4） 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； （5） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6） 玩忽职守、滥用职权 ，不按照规定履行职责 ； （7） 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息 ，或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事相关的交易活动 ； （8） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9） 贬损同行，以提高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有 虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）法律法规禁止的其他行为。 4. 基金经理承诺 （1） 依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益。 （2） 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三 人谋取不当利益。 （3） 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息 ，或利用该信息从事或者 明示、暗示他人从事相关的交易活动 。 （4） 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1. 内部控制的原则 本基金管理人的内部控制遵循以下原则： （ 1 ）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工； （ 2 ）独立性原则：公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和 岗位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部和监察稽核部，保 持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配合督 察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查； （ 3 ）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，任 何制度的建立 都要以防范风险、审慎经营为出发点； （ 4 ）有效性原则：公司内部管理制度具有高度的权威性，是所有员工严格 遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度 或违反规章的权力； （ 5 ）及时性原则：内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合，充分 利用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性； （ 6 ）适时性原则：内部控制制度的制订应具有前瞻性，并且必须随着公司 经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改 变及时进行相应的修改和完善； （ 7 ）定量与定性相结合的 原则：建立完备内部控制指标体系，使内部控制 更具客观性和操作性； （ 8 ）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （ 9 ）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 2. 内部控制制度 公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制 指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性 原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制 度和部门业务规章等三部分有机组成。 （ 1 ）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公 司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制 环境、内控措施等内容加以明确。 （ 2 ）公司基本管理制度包括风险管理制度、合规性制度、稽核监察制度、 投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财 务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基本管 理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。 （ 3 ）部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、 岗位设置、岗位责任、业 务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司 相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的要求拟 定，其制定和实施需事先报经公司业务管理委员会讨论通过和总经理批准。 公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实 际情况相结合，建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。 3. 完备严密的内部控制体系 公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立独立于 其他业务部门的监察稽核部和风险管理部，通过风险管理制度、合规性制度和稽 核监察制度三个层面构建独立、完整、相互 制约、关注成本效益的内部监督体系， 对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈，保障公司 内部控制机制的严格落实。 风险管理制度由董事会下设的风险委员会制定风险管理政策，由管理层的风 险管理委员会负责实施，由风险管理部专职落实和监督，公司各业务部门制定审 慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风险点，将风险管理责任落实到人，实 现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解和控制公司所面临的、潜在的和 已经发生的各种风险。 合规性制度由监察稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和各个 环节的合法合规性进 行评估及检查，监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监 管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况，识别、防范和及时杜绝公 司内部管理及基金运作中的各种违规风险，提出并完善公司各项合规性制度，以 充分维护公司客户的合法权益。 稽核监察制度在督察长的领导下严格实施，由监察稽核部协助和配合督察长 履行稽核监察职能，通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、 基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等 公司所有部门和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法 性、合规性、合 理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保护公司客户 和公司股东的合法权益。 4. 基金管理人关于内部控制制度的声明 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制 度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人特别 声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和 基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基本情况 名称： 交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码： 200120 ） 办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码： 200336 ） 成立时间： 1987 年 3 月 30 日 注册资本： 742.62 亿元人民币 法定代表人： 牛锡明 基金托管业务批准文号： 中国证监会证监基字［ 1998 ］ 25 号 联系人：汤嵩彦 电 话： 95559 交通银行 始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的 发钞行之一。 1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。 2005 年 6 月交通银行在香港联合 交易所挂牌上市， 2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2015 年英国《银 行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 17 位，较上 年上升 2 位；根据 2015 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交 通银行营业收入位列第 190 位，较上年上升 27 位。 截至 2016 年 6 月 30 日，交通银行 资产总额为人民币 79,563.22 亿元。 2016 年 1 - 6 月，交通银行实现净利润 ( 归属于母公司股东 ) 人民币 376.61 亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有 多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、 工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职 业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发 向上的资产托管从业人员队伍 。 二、主要人员情况 牛锡明先生，董事长、执行董事。 牛 先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、执行董事， 2013 年 5 月至 2013 年 10 月任本行董事长、执行董事、行长， 2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董 事长、执行董事、行长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系，获学士学 位， 1997 年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位， 1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、执行董事， 2013 年 10 月起任本行 行长； 2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理 兼中央汇金 投资有限责任公司执行董事、总经理； 2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董 事、副行长； 2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长； 2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理； 2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理； 1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行 长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。 袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁； 2007 年 12 月至 2015 年 8 月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副 总裁； 1999 年 12 月至 2007 年 12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石 油大学计算机科学系，获得学士学位， 2005 年于新疆财经学院获硕士学位 。 三、 基金托管业务经营情况 截至 2016 年 6 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 175 只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证 券公司客户资产管理计划、银 行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管 理基金、企业年金基金、 QFII 证券投资资产、 RQFII 证券投资资产、 QDII 证券 投资资产和 QDLP 资金等产品 。 四、 基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部 管理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的 梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保 护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1 、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的 监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2 、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的 内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监 督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 3 、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与 交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算， 分账管理。 4 、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组 织结构的 设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施 消除内部控制中的盲点。 5 、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理 模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过 行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执 行。 6 、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作 环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最 佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基 金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托管 中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管 业务运行的规范、安全、高效，包括 《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、 《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发 管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工 作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资 料管理制度》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分 工合理，技术系统完整独立，业务 管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关 信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施 实现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业 务运行进行国际标准的内部控制评审 。 五、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资 组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支 付、基金托 管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应 当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调 整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交 通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行须报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中 国证监会，同时通知基金管理人限期纠正 。 六、 其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况 。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额 发 售机构 1 、发售协调人 发售主协调人： 详见基金份额发售公告。 2 、 网下现金发售直销机构 名称：海富通基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 法定代表人：张文伟 全国统一客户服务号码： 40088 - 40099 （免长途话费） 联系人： 康旭 电话： 021 - 38650797 传真： 021 - 33830160 3 、 网下现金发售代理机构 详见基金份额 发售公告 。 4 、 网下 债券 发售代理机构 详见基金份额发售公告。 5 、 网上现金发售代理机构 详见基金份额发售公告。 6 、 基金管理人可根据有关法律法规， 变更、增减 发售本基金 的 发售 代理机 构 ，并及时公告。 二、 登记结算结构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 电话： 0 21 - 58872625 传真： 0 21 - 68870311 联系人： 刘永卫 三、 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人： 陈颖华 经办律师：孙睿、陈颖华 四、 审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人：李丹 经办注册会计师：陈玲、 傅琛慧 电话： (021) 23238888 传真： (021) 23238800 联系人： 傅琛慧 第六部分 基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有 关规定募集本基金，并于 2016 年 10 月 8 日 经 中国证监会证监许可【2016】2317号 文准予 募集 注册 。 一、 基金 名称 上证 周期产业 债 交易型开放式指数证券投资基金 二、 基金 类型 债券型证券投资基金 三、 基金存续期限 不定期 四 、募集方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下债券认购 3 种方式。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券 交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资人通过基金管理人及 其指定的发售代理机构以现金进行的认购；网下债券认购是指投资人通过基金管 理人指定的发售代理机构以债券进行的认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构可接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情 况和联系方式，请参见基金份额发售公告或相关公告。 各发售代理机构的具 体名单见基金份额发售公告。基金管理人可以根据情况 调整发售代理机构，并另行公告。 五 、募集期限 本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算。 具体募 集时间详见基金份额发售公告 。 六 、 募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人。 七 、 募集场所 投资人应当在基金管理人及其指定的发售代理机构办理基金发售业务的营 业场所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金的认购。基金管 理人、发售代理机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和联系方法，请 参见基金份额发售公告以及当地发售代理机构的公告。 基金管理人可以根据情况增减或变更发售代理机构，并另行公告。 八 、 基金份额 初始 面值、认购价格 本基金每份基金份额的初始面值为人民币 1.00 元，认购价格为人民币 1.00 元。 九 、 投资人对基金份额的认购 开户 （ 1 ） 投资人认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金 账户（以下简称 “ 上海证券账户 ” ）。 1 ）基金账户只能进行基金的二级市场交易，如投资人需要参与网下 债券 认 购或基金的申购、赎回，则应开立 A 股账户。 2 ）投资者开立证券账户，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海 A 股账户或证券投资基金账户 的开户手续。有关开设上海 A 股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请 到各开户网点详细咨询有关规定。 3 ）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日 办理开户手续。 （ 2 ） 如投资人已开立上海证券账户，则应注意： 1 ）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公 司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 2 ）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资 人在进行认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 （ 3 ） 使用专用 交易单元 的机构投资人则无需办理指定交易 。 十 、 认购费用 认购费用由投资 人 承担，不高于 0.4 % ，认购费率如下表所示： 认购份额 认购费率 50 万份以下 0.40% 50 万份以上（含） ， 100 万份以下 0.20% 100 万份以上（含） 每笔 1000 元 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理 机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下 债券 认购时可参照上述费率结构收 取一定的佣金。 基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募 集期间发生的各项费用。 十 一 、 网上现金认购 1.认购时间详见基金份额发售公告。 2.认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购，累计 认购份额不设上限。 3.认购金额的计算 本基金认购金额的计算如下： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格 ×认购份额+固定费用） 认购佣金由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。 例：某投资者到某发售代理机构网点认购 10,000 份本基金份额，假设该发 售代理机构确认的佣金比率为 0.4% ，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金＝ 10,000×1.00×0.4% ＝ 40 元 认购金额＝ 10,000×1.00× （ 1 ＋ 0.4% ）＝ 10,040 元 即投资者需准备 10,040 元资金，方可认购到 10,000 份本基金基金份额。 4.认购申请：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认 购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间 内撤销指定的认购申请。 5.清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代 理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发 售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4 个工作日将实际到位的认购 资金划往预先开设的基金募集专户。 6.认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资人应通过其办理认购的 销售网点查询认购确认情况。 十 二 、 网下现金认购 1.认购时间详见基金份额发售公告。 2.认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人单笔认购须为1000 份 或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10 万份以上（含10万份），超过部分须为1万份的整数倍。投资人在募集期内可多 次认购，认购期间单个投资人的累计认购规模没有限制。 3.认购金额的计算 （1）通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 （或若适用固定费用的，认购费用=固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格 ×认购份额+固定费用） 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格 认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。 （2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售 代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 4.认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点 办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定 的时间之后不得撤销。 5.清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人 于T＋2 日进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设 的基金募集专户。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金 份额持有人所有，其中利息以登记机构的记录为准，利息折算的基金份额保留至 整数位，小数部分舍去。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相 应的认购资金。各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇 总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申 请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协 调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 6.认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资人应通过其办理认购的 销售网点查询认购确认情况。 十 三 、 网下 债券 认购 1.认购时间详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由指定发售代理机 构确定。 2.认购限额：网下债券认购以单只债券手数申报，用以认购的债券必须是 标的指数成份券或已公告的备选成份券。单只债券最低认购申报数为1手（人民 币1000元面值债券为1手），超过1手的部分须为1手的整数倍。投资人可以多次 提交认购申请，累计申报数不设上限。 3.认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点 办理认购手续，并备足认购债券。网下债券认购申请提交后在销售机构规定的时 间之后不得撤销。 4.特殊情形 (1)已公告的将被调出标的指数的成份券不得用于认购本基金。 (2)限制个券认购规模：基金管理人可根据网下债券认购日前3个月个券的交 易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个券认购规模进行限制，并在网下 债券认购日前公告限制认购规模的个券名单。 (3)临时拒绝个券认购：对于在网下债券认购期间价格波动异常或认购申报 数量异常的个券，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该债券的认购申报。 5.清算交收：投资人通过发售代理机构办理网下债券认购的，每日日终，发 售代理机构将当日的债券认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，在 网下债券认购最后一日，基金管理人初步确认各成份债券的有效认购数量。登记 机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的债券进行冻结。基金 募集期结束后，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份 额方式支付的认购佣金，并从投资人的认购份额中扣除，然后将扣除的认购佣金 以基金份额的形式返还给发售代理机构。 登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认 购份额的初始登记，并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请债 券数据，将投资人申请认购的债券过户到基金的证券账户。 6.认购份额的计算公式： 投资者的认购份额＝ （第 i 只债券的价值 × 有效认购数量） /1.00 .. ni1 其中： （1）i代表投资人提交认购申请的第i只债券，n代表投资人提交的债券总只 数。如投资人仅提交了1只债券的申请，则n＝1。 （2）T日为网下债券认购期最后一日。 （3）D日为债券过户日。 （4）“第i 只债券的价值”=第i只债券在T日的中央国债登记结算有限责任 公司估值价（注：如无特别所指，则为估值净价）+（D-1）日应计利息。 若某一债券在T日至登记机构进行债券过户日（D日）的冻结期间发生利息兑 付等权益变动情况，则由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将相应调整应 计利息的计算。 （5）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的债 券数量。其中： ①若基金管理人在网下债券认购日前公告了限制认购规模的个券名单，则对 于经公告限制认购规模的个券，基金管理人可确认的认购数量上限的确认方法在 届时公告中列示。 ②若某一债券在网下债券认购日至登记机构进行债券过户日（D日）的冻结 期间发生司法执行,则基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资人的有 效认购数量进行相应调整。 7.在发售代理机构允许的条件下，投资人可选择以现金或基金份额的方式支 付认购佣金。 （1）若投资人选择以现金方式支付认购佣金，则其可得到的净认购份额和 需支付的认购佣金如下： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 净认购份额=认购份额 （2）若投资人选择以基金份额的方式支付认购佣金，则其可得到的净认购 份额和需支付的认购佣金如下： 认购佣金＝认购价格×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 净认购份额=认购份额-认购佣金/1.00 认购份额、净认购份额和以基金份额的方式支付认购佣金的计算保留到整数 位，小数点后部分舍去。 十四、募集资金利息与募集债券权益的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网 上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构 清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人 基金份额；投资人以债券认购的，认购债券由登记机构予以冻结，冻结期间产生 的孳息归投资人所有。 十五、募集期的资金与债券 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何 人不得动用。募集的债券由登记机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先 开立的专门账户。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金 财产中列支。 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份， 基金募集金额不少于 2 亿元人民币（含网下债券认购所募集的债券按基金合同约 定的估值方法计算的价值）且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金管理人 依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资 机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手 续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束 前，任何人不得动用；网下债券认购所募集的债券由登记机构予以冻结。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1 、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2 、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息；对于基金募集期间网下债券认购所募集的债券，登记机构应予 以解冻，发售代理机构将协助基金管理人、登记机构完成相关资金和证券的退还 工作； 3 、如基金募集失败，基金管理人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理 人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后， 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万 元 情形 的，基金管理人应当 在定期报告中予以 披露；连续 60 个工作日出现前述情形的 ，基金管理人应当向中国证监会 报告 并 提出 解决方案 ， 如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开 基金份额持有人大会进行表决 。 法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算和变更登记 一、基金份额折算的时间 基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪标的指数要 求，此过程为基金建仓。基金建仓期不超过 6 个月。 基金合同生效后，可以进行基金份额折算。基金管理人有权确定基金份额折 算日，并提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份 额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告 中列示。 四、基金份额拆分与合并 基金成立后，在法律法规规定的范围内，在基金管理人与基金托管人协商一 致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并。 基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下， 改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方 式。基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1. 基金募集金额（含网下债券认购所募集债券按基金合同约定的估值方法计 算的价值）不低于 2 亿元； 2. 基金份额持有人不少于 1000 人； 3. 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份 额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日前至少 3 个 工作日发布基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 本基 金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》， 以及《上海证券交易所交易规则》等有关规定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上 市交易，并报中国证监会备案： 1. 不再具备本条第一款规定的上市条件； 2. 基金合同终止； 3. 基金份额持有人大会决定提前终止上市； 4. 基金合同约定的终止上市的其他情形； 5. 上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券 交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工 作日内发布基金终止上市公告。 若因上述 1 、 4 、 5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所 终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式 指数基金，无需召开基金份额持有人大会。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人可以计算或委托其他机构计算并发布基金份额参考净值 (IOPV) ， 供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。具体的计算方法与发布情况届时由 基金管理人予以公告。 五、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规 定。 六 、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与 基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌交易，而无需召开基 金份额持有人大会审议。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的 其他方式办理基金的申购和赎回。 （未完）  |