[发行]建信现金：更新招募说明书摘要（2016年第2号）
招募说明书 （更新） 201 6 年第 2 号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 二 Ο 一 六 年 十 一 月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]535 号文 注册 募集。 本基 金的基金合同于 20 14 年 9 月 17 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金 投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影 响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连 续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人 在基金管理实施过程中产生的积 极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为货币市场基金，其风险和预期收益 低于股票基金、混合基金和债券基金。投资有风险，投资者在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类 金 融机构 ， 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2016年9月16日，有关财务数据和净值表 现截止日为2016年6月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托 管人复核。 一 、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 设立日期： 2005 年 9 月 19 日 法定代表人： 许会斌 联系人： 郭雅莉 电话： 010 - 66228888 注册资本：人民币 2 亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字 [2005]158 号文批准设 立。 公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司， 65% ；美国信安金融服 务公司， 25% ；中国华电集团资本控股有限公司， 10% 。 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者 的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选 举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利， 不以任何形 式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司 法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营 管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向股 东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 许会斌先生，董事长。 2015 年 3 月起任建信基金管理有限责任公司董事长。 自 2011 年 3 月至 2015 年 3 月，出任中国建设银行批发业务总监；自 2006 年 5 月至 2011 年 3 月任中国建设银行河南省分行行长；自 1994 年 5 月至 2006 年 5 月历任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务部副总经理，个人银行部副总 经理，营业部主要负责人、总经理，个人银行业务部总经理，个人银行业务委员 会副主任，个人金融部总经理。许先生是高级经济师，并是国务院特殊津贴获得 者，曾荣获中国建设银行突出贡献奖、河南省五一劳动奖章等奖项。 1983 年辽 宁财经学院基建财务与信用专业大学本科 毕业。 孙志晨先生，董事 ， 现任建信基金管理有限责任公司总裁，兼建信资本管 理公司董事长 。 1985 年获东北财经大学经济学学士学位， 2006 年获得长江商学 院 EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银行总行筹 资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。 曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。 1990 年 获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经 理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行 长、北京分行个人 银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。 张维义先生，董事，现任 信安北亚地区副总裁 。 1990 年毕业于伦敦政治经 济学院，获经济学学士学位， 2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管 理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发 展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产 管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执 行官和执行董事。 袁时奋先生，董事，现任 信安国际（亚洲）区域副总裁 。 1981 年毕业于美 国阿而比学院。历任 香港汇丰银行投资银行部副经理，加拿大丰业银行资本市场 部高级经理，香港铁路公司库务部助理司库，香港置地集团库务部司库，香港赛 马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。 殷红军先生，董事，现任中国华电融资租赁有限公司董事长兼总经理。 1998 年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任中国电力财务有 限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理（主持工 作）、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政策与法律 事务部政策研究处处长、中国华电集团资本控股有限公司副总经 理。 李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。 1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院， 1988 年毕业于中国人民银行研究生部。 历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司总 经理助理 / 资金部总经理，博时基金管理有限公司常务副总经理，新华资产管理 股份有限公司总经理。 王建国先生 , 独立董事 , 曾任大新人寿保险有限公司首席行政员 , 中银保诚 退休金信托管理有限公司董事 , 英国保诚保险有限公司首席行政员 , 美国国际保 险集团亚太区资深副总裁 , 美国友邦保险 ( 加拿大 ) 有限公司总裁 兼首席行政员 等。 1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。 伏军先生，独立董事 , 法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，兼任 中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业委员 会副主任。 2 、监事会成员 王雪玲女士，监事会主席。毕业于清华大学经济管理学院高级工商管理人 员工商管理专业，高级经济师。历任中国建设银行山东省分行计划处职员；中国 建设银行新疆区分行计划处、信贷处、风险处和人力部等副处长、处长、行长助 理、副行长；中国建设银行总行机构业务部 副总经理。 2015 年 10 月起任公司监 事会主席。 方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾 任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总 裁等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格 兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公 司机构与风险管理部经理。 1992 年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009 年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务所， 中瑞华恒信会 计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副 经理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财务部经理，中国华电集团 财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。 吴灵玲女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源管理部总 经理 兼综合管理部总经理 。 1996 年毕业于中国人民大学经济信息管理系； 2001 年毕业于北京师范大学经济系。曾任中国建设银行总行人力资源部主任科员、高 级经理助理。 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任人力资源管理部总监助 理、副总监、总监。 刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总经理 , 英国特许公认会计师公会（ ACCA ）资深会员。 1997 年毕业于中国人民大学会计 系 , 获学士学位； 2010 年毕业于香港中文大学 , 获工商管理硕士学位。曾任毕马威 华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。 2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司监察稽核部。 安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总经理。 1995 年毕业于北京工业大学计算机应用专业，获得学士学位。曾任中国建设银 行北京分行科技部科员、 中国建设银行信息技术管理部主任科员、项目经理。 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总监助理、副总监；信息技术部 副总监、总监。 3 、公司高管人员 孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 张威威先生，副总裁。 1997 年毕业于大连理工大学，获学士学位； 2003 年 毕业于大连理工大学，获硕士学位。曾任中国建设银行辽宁省分行筹资处科员、 主任科员；中国建设银行总行个人银行业务部主任科员、高级副经理； 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任市场营销部副总监（主持工作）、总监、公司首 席市场官等职务。 2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理副总裁。 曲寅军先生，副总裁。 1996 年毕业于中国人民大学，获学士学位； 1999 年 毕业于中国人民大学，获硕士学位。曾任中国建设银行总行审计部科员、副主任 科员；团委主任科员；重组改制办公室高级副经理；行长办公室高级副经理。 2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综合管理部总监、投资管 理部副总监、专户投资部总监和公司首席战略官。 2013 年 8 月至今，任我公司 控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理，并于 2015 年 8 月 6 日起 任建信基金管理公司副总裁。 4 、督察长 吴曙 明先生，督察长。 1992 年毕业于中南工业大学管理系，获学士学位； 1999 年毕业于财政部财政科学研究所，获经济学硕士学位。 1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易总公司工作； 1999 年 7 月加入中国建设银行总行，先 后在营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，曾任科员、副 主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职。 2006 年 3 月加入建信基金 管理公司，担任董事会秘书兼综合管理部总监。 2015 年 8 月 6 日起任建信基金 管理公司督察长。 5 、本基金基金经理 于倩倩女士，硕士。 2008 年 6 月加入国泰人寿保险公司，任固定收益研究 专员； 2009 年 9 月加入金元惠理基金管理公司（原金元比联基金管理公司），任 债券研究员； 2011 年 6 月加入我公司，历任债券研究员、基金经理助理， 2013 年 8 月 5 日起任建信货币市场基金基金经理； 2014 年 1 月 21 日起任建信双周安 心理财债券型证券投资基金基金经理； 2014 年 6 月 17 日起任建信嘉薪宝货币市 场基金基金经理； 2014 年 9 月 17 日起任建信现金添利货币市场基金基金经理。 陈建良先生，双学士 ，固定收益投资部总经理助理 。 2005 年 7 月加入中国 建设银行厦门分行，任客户经理； 2 007 年 6 月调入中国建设银行总行金融市场 部，任债券交易员； 2013 年 9 月加入我公司投资管理部，任基金经理助理 、基 金经理、固定收益投资部总经理助理 ， 2013 年 12 月 10 日起任建信货币市场基 金基金经理； 2014 年 1 月 21 日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金 经理； 2014 年 6 月 17 日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理； 2014 年 9 月 17 日起任建信现金添利货币市场基金基金经理 ； 2016 年 3 月 14 日起任建信目标 收益一年期债券型证券投资基金基金经理； 2016 年 7 月 26 日起任建信现金增利 货币市场基金基金经理； 20 16 年 9 月 2 日起任 建信现金添益交易型货币市场基 金基金经理； 2016 年 9 月 13 日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金； 2016 年 10 月 18 日起任建信基金天添益货币市场基金。 高珊女士，硕士。 2006 年 7 月至 2007 年 6 月期间在中信建投证券公司工作， 任交易员。 2007 年 6 月加入我公司工作，历任初级交易员、交易员，基金经理 助理； 2012 年 8 月 28 日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理； 2012 年 12 月 20 日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理； 2013 年 1 月 29 日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理 ； 2013 年 9 月 17 日起任 建信周盈安心理财债券型证券投资基金 基金经理； 2013 年 12 月 20 日 起任建信货币市场基金基金经理； 2015 年 8 月 25 日起任建信现金添利货币市场 基金基金经理 ； 2016 年 6 月 3 日起任建信鑫盛回报灵活配置基金的基金经理； 2016 年 7 月 26 日起任建信现金增利货币市场基金基金经理； 2016 年 10 月 18 日起任建信天添益货币市场基金基金经理 。 6 、投资决策委员会成员 孙志晨先生，总裁。 梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。 钟敬棣先生，固定收益投 资部首席固定收益投资官。 李菁，固定收益投资部总经理 姚锦女士，权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。 顾中汉先生，权益投资部总经理。 许杰先生，权益投资部基金经理。 7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称： BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住 所：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码： 200120 注册时间： 1987 年 3 月 30 日 注册资本： 742.62 亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]25 号 联系人：汤嵩彦 电 话： 95559 交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发 钞行之一。 1987 年重新组建后的交行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国 有股份制商业银行，总部设在上海。 2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌 上市， 2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2015 年英国《银行家》杂志 发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本 位列第 17 位，较上年上升 2 位； 根据 2015 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交通银行营业收入 位列第 190 位，较上年上升 27 位。 截至 2016 年 6 月 30 日，交通银行资产总额为人民币 79,563.22 亿元。 2016 年 1 - 6 月，交通银行实现净利润 ( 归属于母公司股东 ) 人民币 376.61 亿元。 交通银行总行 设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和 银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中 高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能 优良，职业 道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从 业人员队伍。 （二）主要人员情况 牛锡明先生，董事长、执行董事。 牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、执行董事， 2013 年 5 月至 2013 年 10 月 任本行董事长、执行董事、行长， 2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董事长、执 行董事、行长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位， 1997 年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位， 1999 年享受国务 院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、 行长。 彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、执行董事， 2013 年 10 月起任本行行长； 2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限 责任公司执行董事、总经理； 2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长； 2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长； 2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长 助理； 2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理； 1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木 齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民 银行研究生部获 经济学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。 袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁； 2007 年 12 月至 2015 年 8 月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁； 1999 年 12 月至 2007 年 12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处 长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算 机科学系，获得学士学位， 2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至 2016 年 6 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 175 只 。此外，交通银行 还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理 财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基 金、企业年金基金、 QFII 证券投资资产、 RQFII 证券投资资产、 QDII 证券投资资 产和 QDLP 资金等产品。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1. 直销机构 本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。 （ 1 ）直销柜台 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人： 许会斌 联系人：郭雅莉 电话： 010 - 66228800 （ 2 ）网上交易平台 投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、定期投 资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址： www.ccbfund.cn 。 2 . 代销机构 （ 1 ） 中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心) 法定代表人：王洪章 客服电话： 95533 网址： www.ccb.com （ 2 ）中信期货有限公司 地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 、 14 层 法定代表人：张皓 客服电话： 400 9908 826 网址： http://www.citicsf.com 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。 （二）基金份额登记机构 名称：建信基金管理有限责任公司 住所： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人： 许会斌 联系人：郑文广 电话： 010 - 66228888 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：北京德恒律师事务所 住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 负责人：王丽 联系人：刘焕志 电话： 010 － 52682888 传真： 010 － 52682999 经办律师：刘焕志、孙艳利 （四）审计基金资产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604 - 1608 室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系人：陈熹 联系电话： 021 - 61238888 传真： 021 - 61238800 经办注册会计师： 许康玮 陈熹 四、基金的 名称 本基金名称： 建信现金添利货币市场基金 五、基金的类型 本基金类型： 货币市场 基金。 六、基金的投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准 的投资回报。 七、基金的投资方向 本 基金将投资于以下金融工具： 1、现金； 2、通知存款； 3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 4、剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券； 5、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略，在严格控制风险的 前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 1、资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变 化等的综合判断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征，决 定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。 2、个券选择策略 在个券选择上，基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分 析等方法来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券。 3、利率策略 通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析宏观 经济运行的可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金 融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上，预测金融市场利率水平变动 趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 4、利用短期市场机会的灵活策略 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内 市场失衡；新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失 衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因，研究其 中的规律，据此调整组合配置，改进操作方法，积极利用市场机会获得超额收益。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关 投资策略，并在招募说明书更新中公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税前）。 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金、债券型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 201 6 年 7 月 19 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据 截至 20 1 6 年 6 月 3 0 日，本报告中的财务资料 未 经 审计。 1．报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（ % ） 1 固定收益投资 47,439,046,974.84 39.86 其中：债券 47,289,083,138.47 39.74 资产支持证券 149,963,836.37 0.13 2 买入返售金融资产 8,518,325,761.19 7.16 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 1,936,539,967.48 1.63 3 银行存款和结算备付 金合计 61,095,850,911.81 51.34 4 其他资产 1,953,655,151.80 1.64 5 合计 119,006,878,799.64 100.00 2．报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.06 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 5,605,095,160.15 4.95 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 注：本基金本报告期内基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20% 。 3．基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 96 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 , 平均剩余存续期未超过 240 天。 （2） 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（ % ） 各期限负债占基金资产净 值的比例（ % ） 1 30 天以内 19.43 4.95 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天 ( 含 ) - 60 天 15.98 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.69 - 3 60 天 ( 含 ) - 90 天 28.84 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天 ( 含 ) - 180 天 25.89 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 180 天 ( 含 ) - 397 天（含） 13.84 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 103.98 4.95 4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （ % ） 1 国家债券 2,336,724,331.35 2.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,177,405,271.78 5.45 其中：政策性金融债 6,177,405,271.78 5.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 8,067,514,829.81 7.12 6 中期票据 - - 7 同业存单 30,707,438,705.53 27.09 8 其他 - - 9 合计 47,289,083,138.47 41.72 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 787,669,086.18 0.69 5．报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 （％） 1 111610170 16 兴业 CD170 20,000,000 2,000,000,000.00 1.76 2 111609080 16 浦发 CD080 15,000,000 1,493,876,242.06 1.32 3 160304 16 进出 04 14,500,000 1,447,334,844.61 1.28 4 020117 16 贴债 19 14,500,000 1,447,234,083.71 1.28 5 111507114 15 招行 CD114 14,500,000 1,446,496,325.26 1.28 6 160201 16 国开 01 12,000,000 1,198,831,554.64 1.06 7 111611093 16 平安 CD093 12,000,000 1,192,888,040.89 1.05 8 111690060 16 重庆银 行 CD002 11,000,000 1,081,976,534.51 0.95 9 011699568 16 中国中 信 SCP001 10,000,000 999,345,287.81 0.88 10 111691108 16 长沙银 行 CD022 10,000,000 994,873,859.46 0.88 6．“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 ) - 0.5% 间的 次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0589% 报告期内偏离度的最低值 0.0067% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均 值 0.0225% 7． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 期末市值 占基金资产净 值比例（ % ） 1 1689097 16 招金 1A1( 总价 ) 900,000 90,090,000.00 0.08 2 1689098 16 招金 1A2( 总价 ) 600,000 60,018,000.00 0.05 8．投资组合报告附注 （ 1 ） 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每 日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。 （ 2 ） 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况。 （ 3 ）基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决 策程序。 （ 4 ） 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,500,264,583.35 3 应收利息 453,390,568.45 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,953,655,151.80 十 二 、基金的业绩 基金业绩截止日为2015年6月30日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① － ③ ② － ④ 自基金合同 生效起 — 2014 年 12 月 31 日 1.1809% 0.0008% 0.3921% 0.0000% 0.7888% 0.0008% 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 3.7732% 0.0021% 1.3500% 0.0000% 2.4232% 0.0021% 2016 年 1 月 1 日 — 2016 年 6 月 30 日 1.3606% 0.0008% 0.6732% 0.0000% 0.6874% 0.0008% 自基金合同 生效起 — 2016 年 6 月 30 日 6.4273% 0.0022% 2.4152% 0.0000% 4.0121% 0.0022% 十三、基金的费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1. 基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、销售服务费； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、 基金的开户费用、账户维护费用。 10 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 2 、基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30 % 年费率计提。管理 费的计算 方法如下： H ＝ E× 0.30 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等 , 支付日期顺 延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05 % 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E× 0.05 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作 日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 , 支付日期顺延。 3. 基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.15% ，对于由 B 类降级为 A 类 的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类 基金份额的费率。本基金 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01% ，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作 日起享受 B 类基金 份额的费率。两类基金份额销售服务费的计算方法相同，具 体如下： H ＝ E ×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值”。 上述“一、基金费用的种类中第 4 － 10 项费用”，根据有关法规及相应协议 规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二）基金销售时发生的费用 本基金不收取申购费用与赎回费用。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整相关费率或收费方式，并在调 整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1 、更新了 “ 三、基金管理人 ” 的 “ 基金管理人概况 ” ； 2 、更新了 “ 四、基金托管人 ” 的基本情况及相关业务经营情况； 3 、更新了 “ 五、相关服务机构 ” 的 “ 代销机构 ” 的 相关信息； 4 、 更新 了 “ 九、基金的投资 ” 中的基金投资组合报告； 5 、 更新 了 “ 十、基金的业绩 ” ； 6 、 “ 二十二、其他应披露事项 ” ，添加了自上次本基金招募说明书披露以来 涉及本基金的相关公告。 上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正 文，可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。 建信基金管理有限责任公司 二 O 一 六 年 十 一 月 十五日 中财网
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