[发行]银华日利：更新招募说明书摘要（2016年第2号）
银华交易型货币市场基金 更新 招募说明书 摘要 （ 2016 年 第 2 号） 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金经2012年12月19日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1696号文核准募集。 本基金的基金合同已于2013年4月1日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险 品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同 类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期 越高，投资人承担的风险也越大。 本基金按照基金份额初始面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值 可能低于基金份额面值。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类 风险，包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险等。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，了解本基金的 风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和 投资人的风险承受能力相适应。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得会高于或低于投资人先前所 支付的金额。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理 的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由 投资人自行负担。 投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金 代销机构名单详见本招募说明书以及相关公告。 本招募说明书（更新）摘要所载内容截止日为2016年10月1日，有关净值表现截止日 为2016年9月30日，所披露的投资组合为2016年第3季度的数据（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称 银华基金管理股份有限公司 注册地址 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 法定代表人 王珠林 设立日期 2001年5月28日 批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2001]7号 组织形式 股份有限公司 注册资本 2亿元人民币 存续期间 持续经营 联系人 冯晶 电话 010-58163000 传真 010-58163090 银华基金 管理 有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准（证监基金字 [2001]7 号文） 设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2 亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公 司（出资比例 49% ）、第一创业证券股份有限公司（出资比例 29% ）、东北证券股份有限公司（出资比例 21% ）及山西海鑫实 业股份有限公司（出资比例 1% ）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管 理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 银华基金管理有限公司的法定名称已 于 2016 年 8 月 9 日起变更为 “ 银华基金管理股份有限公司 ” 。 公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“战略委 员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委员会”四个专业委员会，有针对性地研究 公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强 对公司运作的监督。 公司 监事会由 4 位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进 行监督。 公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理一部、投资管理二部、投 资管理三部、量化投资部、研究部、市场营销部、机构业务部、国际合作与产品开发部、境外投资部、 交易管理部、养老金业务部、风险管理部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、投资银行部、 公司办公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部、战略发展部等 22 个职能部门，并 设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外，公司设立投资决策委员会作 为公司投资业务的最 高决策机构，同时下设“主动型 A 股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策”三个专门 委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。 （二）主要人员情况 1. 基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 王珠林先生 ：董事长， 经济学博士 。 曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师 ， 甘肃省证券公司发行 部经理 ， 中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书 ， 西南 证券副总裁 ， 中国银河证券副总裁 ， 西南证券董事、总裁 ； 还曾先后担任中国证监会发 行审核委员会 委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆 市证券期货业协会会长。现任 公司董事长、 西南证券股份有限公司董事，兼任中国上市公司协会并购 融资委员会执行主任、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中证机构间报价系统股份有限公 司董事、中航动力股份有限公司独立董事、 中国中材股份有限公司独立董事、 财政部资产评估准则委 员会委员。 钱龙海先生 ：董事， 经济学硕士 。 曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理；佛山证券有限责 任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记 、董事、总裁，兼任第一创业投资管理有 限公司董事长 ， 第一创业摩根大通证券有限责任公司董事 ；并 任中国证券业协会第五届理事会理事， 中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员，深圳市证券业协会副会长。 李福春先生 ：董事， 中共党员，研究生，高级工程师 。 曾任一汽集团公司发展部部长、吉林省经 济贸易委员会副主任、吉林省发展和改革委员会副主任、长春市副市长、吉林省发展和改革委员会主 任、吉林省政府秘书长。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记。 吴坚 先生 ：董事，中共党员。曾任重庆市经济体制改革委员会主任科员，重庆市证券 监管办公室 副处长，重庆证监局上市处处长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理，重庆东 源产业投资股份有限公司董事长，重庆机电股份有限公司董事，重庆上市公司董事长协会秘书长，西 南证券有限责任公司董事，安诚财产保险股份有限公司副董事长，重庆银海融资租赁有限公司董事长， 重庆直升机产业投资有限公司副董事长，华融渝富股权投资基金管理有限公司副董事长，西南药业股 份有限公司独立董事，西南证券股份有限公司董事，西南证券股份有限公司副总裁。现任西南证券股 份有限公司总裁，重庆股份转让中心有限责任公司董事长，西证国际 投资有限公司董事，西证国际证 券股份有限公司执行董事，重庆仲裁委仲裁员。 王立新先生 ： 董事 ， 总经理 ， 经济学博士。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中国 社会科学院研究生部、长江商学院 EMBA 。先后就职于中国工商银行总行、中国农村发展信托投资公司、 南方证券股份有限公司基金部；参与筹建南方基金管理有限公司，并历任南方基金研究开发部、市场 拓展部总监。现任银华基金管理股份有限公司总经理、银华财富资本管理（北京）有限公司董事长。 此外，兼任中国基金业协会理事、香山论坛发起理事、秘书长、《中国证券投资基金年鉴》副主编 、 北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校 友联合会副会长。 郑秉文先生：独立董事，经济学博士后，教授，博士生导师，曾任中国社会科学院培训中心主任、 院长助理、副院长。现任中国社会科学院美国研究所党委书记、所长，中国社科院世界社会保障中心 主任，中国社科院研究生院教授、博士生导师，政府特殊津贴享受者，中国人民大学劳动人事学院兼 职教授，武汉大学社会保障研究中心兼职研究员，西南财经大学保险学院暨社会保障研究所兼职教授， 辽宁工程技术大学客座教授。 刘星先生：独立董事，管理 学博士，重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师、国 务院“政府特殊津贴”获得者，全国先进会计（教育）工作者，中国注册会计师协会非执业会员。现 任中国会计学会理事，中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任，中国会计学会教育分会前任会 长，中国管理现代化研究会常务理事，中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。 邢冬梅女士：独立董事，法律硕士，律师。曾任职于司法部中国法律事务中心 ( 后更名为信利律 师事务所 ) ，并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京天达共和律师事务所管理合伙人、金融 部负责人，同时兼任北京朝阳区 律师协会副会长。 封和平先生：独立董事，会计学硕士，中国注册会计师。曾任职于财政部所属中华财务会计咨询 公司，并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人，普华永道会计师事务所合伙人、北京主管 合伙人，摩根士丹利中国区副主席；还曾担任中国证监会 发行审核委员会委员、中国证监会上市公司 并购重组审核委员会委员 、第 29 届奥运会北京奥组委财务顾问。现任普华永道高级顾问，北京注册会 计师协会第五届理事会常务理事。 王芳女士：监事会主席， 研究生学历 。 2000 年至 2004 年任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理 ， 2004 年 10 月 起 历任 第一创业证券有限公司 首席律师 、 法律合规部总经理 、 合规总监 、 副总裁 。 现任 第 一创业证券股份有限公司 副总裁 、 合规总监 、 首席风险官 ，兼任第一创业 摩根 大通证券有限公司 董事 。 李军 先生 ：监事，管理学博士。曾任四川省农业管理干部学院教师，西南证券股份有限公司成都 证券营业部咨询部分析师、高级客户经理、总经理助理、业务总监，西南证券股份有限公司经纪业务 部副总经理。此外，还曾先后担任重庆市国有资产监督管理委员会统计评价处 ( 企业监管三处 ) 副处长、 企业管理三处副处长、企业管理二处处长、企业管理三处处长，并曾兼任重庆渝富资产经营 管理集团 有限公司外部董事。现任西南证券股份有限公司运营管理部总经理。 龚飒女士 ：监事， 硕士学历 。 曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人 ， 泰达荷银基金管 理有限公司基金事业部副总经理 ， 湘财证券有限责任公司稽核经理 ， 交银施罗德基金管理有限公司运 营部总经理。现任公司运作保障部总监。 杜永军先生 ：监事， 大专学历 。 曾任五洲大酒店财务部主管 ， 北京赛特饭店财务部主管、主任、 经理助理、副经理、经理。现任公司行政财务部总监助理。 封树标先生 ： 副总经理 ， 工学硕士 。 曾任国信证券天津营业部经理、平安证券综合研究所副所长、 平安证券 资产管理事业部总经理、平安大华基金管理有限责任公司总经理、广发基金机构投资部总经 理等职 ， 2011 年 3 月加盟银华基金管理有限公司任公司总经理助理 。 现 任公司副总经理， 兼任投资管 理二部总监及投资经理。 周毅先生 ： 副总经理 。 硕士学位 ， 曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析 部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。 2009 年 9 月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华全 球核心优选证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（ LOF ）及银华抗通胀主题证券投资基金 （ LOF ）基金经理和公司总经理助理职务。现 任公司 副总经理， 兼任公司量化投资总监、量化投资部 总监以及境外投资部总监、银华国际资本管理有限公司总经理，并同时兼任银华深证 100 指数分级证 券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。 凌宇翔先生 ： 副总经理 ， 工商管理硕士 。 曾任机械工业部主任科员；西南证券有限责任公司基金 管理部总经理； 自 2001 年起任 银华基金管理有限公司督察长。现 任公司副总经理，兼任 银华国际资本 管理有限公司董事。 杨文辉先生，督察长，法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、中国证监会。现任银 华基金管理 股份 有限公司督察长 ，兼任 银华财富资本管理（北京）有限公司 董事。 2.本基金基金经理 哈默女士，学士学位。 2007 年 7 月加盟银华基金管理有限公司，历任股票交易员、债券交易员、 基金经理助理等职位，自 2015 年 5 月 25 日起担任银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金 基金经理； 2015 年 5 月 25 日至 2016 年 10 月 17 日兼任银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华惠增 利货币市场基金基金经理， 2015 年 7 月 16 日至 2016 年 10 月 17 日兼任银华货币市场证券投资基金基金经 理，自 2015 年 7 月 16 日起兼任本基金基金经理， 自 2016 年 7 月 21 日起兼任银华惠添益货币市场基金基金 经理， 自 2016 年 10 月 17 日起兼任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理： 于海颖女士，管理本基金时间为2013年4月1日至2014年4月25日。 朱哲先生，管理本基金时间为2013年10月17日至2015年7月23日。 3. 公司投资决策委员会成员 委员会主席：王立新 委员：封树标、周毅、王华、姜永康、王世伟、倪明、董岚枫 王立新先生：详见主要人员情况。 封树标先生：详见主要人员情况。 周毅先生：详见主 要人员情况。 王华先生，硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公司。 2000 年 10 月加盟银华基金 管理 有限公司（筹），先后在研究策划部、基金经理部工作，曾任银华保本增值 证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华富裕主题混 合型证券投资基金基金经理。现任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向 投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金和银华优质增长混合型证券投资基金基金经理、公 司总经理助理、投资管理一部总监及 A 股基金投资总监。 姜永 康先生，硕士学位。 2001 年至 2005 年曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，历任研 究员、组合经理等职。 2005 年 9 月加盟银华基金 管理 有限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。曾 担任银华货币市场证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、 银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管理三部总监及固定 收益基金投资总监以及银华财富资本管理（北京）有限公司董事，并同时担任银华增强收益债券型证 券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。 王世伟先生，硕 士学位，曾担任吉林大学系统工程研究所讲师；平安证券营业部总经理；南方基 金公司市场部总监；都邦保险投资部总经理；金元证券资本市场部总经理。 2013 年 1 月加盟银华基金 管理 有限公司，曾担任银华财富资本管理（北京）有限公司副总经理，现任银华财富资本管理（北京） 有限公司总经理。 倪明先生，经济学博士；曾在大成基金 管理 有限公司从事研究分析工作，历任债券信用分析师、 债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任 大成创新成长混合型证券投资基金 基金经理 职务。 2011 年 4 月加盟银华基金 管理 有限公司。现任银华核心价值优选混合 型证券投资基金、银华领 先策略混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金和银华内需 精选混合型证券投资基金（ LOF ）基金经理。 董岚枫先生，博士学位；曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。 2010 年 10 月加盟银华基金 管理 有限公司，历任研究部助理研究员、行业研究员、研究部副总监。现任研究部总监。 4. 上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 ( 一 ) 基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 ：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田 青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设 在北京。本 行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券 交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 2015 年末，本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9.59% ；客户贷款和垫款总额 10.49 万亿 元，增长 10.67% ；客户存款总额 13.67 万亿元，增长 5.96% 。净利润 2,289 亿元，增长 0.28% ；营业 收入 6,052 亿元，增长 6.09% ，其中，利息净收入增长 4.65% ，手续费及佣金净收入增长 4.62% 。平均 资产回报率 1.30% ，加权平均净资产收益率 17.27% ，成本收入比 26.98% ，资本充足率 15.39% ，主要 财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合 ”建设取得新进展，综合性网点数量达 1.45 万个， 综合营销团队 2.15 万个，综合柜员占比达到 88% 。启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点，智 慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自 助渠道账务性交易量占比达 95.58% ，较上年提升 7.55 个百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行 付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费交易额 2.22 万亿元，多项核心指标继 续 保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08% ，客户金融资产总量增长 32.94% 。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万 亿元，增长 67.36% ；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获 突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主 要业务指标居同业首位。 2015 年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国 最佳银行”、香港《 财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。 本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中，以一级资本总额位列全球第二；在 美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信 托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个 职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘 请外部会计 师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二 部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任 领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业 务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、 信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职 务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理 等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直 秉持“以客户为中心” 的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合 法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断 扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、 QFII 、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末，中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力 和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建 设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球 托管人》评为“中国最佳托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内 有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整， 确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险 控制工作进行检查指导。资产 托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管 业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务 操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复 核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保 管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露 人负责，防止泄密； 业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的 “托管业务综合系统 —— 基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理 人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告， 报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的 投资指令、基金管理人对各基金费 用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1. 每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资 异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国 证监会。 2. 收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3. 根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规 性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 4. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证 ， 并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 ( 一 ) 申购、赎回代办证券公司 1) 渤海证券股份有限公司 注册地址 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人 王春峰 客服电话 400 - 6515 - 988 网址 www.ewww.com.cn 2) 财达证券股份有限公司 注册地址 石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦 法定代表人 翟建强 客服电话 400-612-8888 网址 http://www.s10000.com 3) 东北证券股份有限公司 注册地址 长春市自由大路1138号 法定代表人 李福春 客服电话 95360 网址 www.nesc.cn 4) 国都证券股份有限公司 注册地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 法定代表人 王少华 客服电话 400-818-8118 网址 www.guodu.com 5) 恒泰证券股份有限公司 注册地址 内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座 法定代表人 庞介民 客服电话 4001966188 网址 www.cnht.com.cn 6) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20 楼2005室 法定代表人 韩志谦 客服电话 400-800-0562 网址 www.hysec.com 7) 华龙证券股份有限公司 注册地址 兰州市城关区东岗西路638号财富大厦4楼 法定代表人 李晓安 客服电话 95368 网址 www.hlzqgs.com 8) 中泰证券股份有限公司 注册地址 济南市市中区经七路 86 号 法定代表人 李玮 客服电话 95538 网址 www.qlzq.com.cn 9) 新时代证券股份有限公司 注册地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 田德军 客服电话 4006 - 98 - 98 - 98 网址 www.xsdzq.cn 10) 信达证券股份有限公司 注册地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人 张志刚 客服电话 400-800-8899 网址 www.cindasc.com 11) 中国银河证券股份有限公司 注册地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人 陈有安 客服电话 400-888-8888 网址 www.chinastock.com.cn 12) 中国国际金融股份有限公司 注册地址 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人 丁学东 客服电话 400 - 910 - 1166 网址 www.ciccs.com.cn 13) 中天证券股份有限公司 注册地址 辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 号甲 法定代表人 马功勋 客服电话 400 - 6180 - 315 网址 www.izqzq.com 14) 中信建投证券股份有限公司 注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表 人 王常青 客服电话 400 - 8888 - 108 网址 www.csc108.com 15) 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061) 法定代表人 杨宝林 客服电话 95548 网址 www.citicssd.com 16) 中信证券股份有限公司 注册地址 深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 法定代表人 张佑君 客服电话 95558 网址 www.citic s .com 17) 安信证券股份有限公司 注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人 王连志 客服电话 400-800-1001 网址 www.essence.com.cn 18) 财通证券股份有限公司 注册地址 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、 1601-1615、1701-1716 法定代表人 沈继宁 客服电话 95336；4008696336 网址 www.ctsec.com 19) 长城证券股份有限公司 注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 法定代表人 黄耀华 客服电话 0755-33680000； 400-6666-888 网址 www.cgws.com 20) 长江证券股份有限公司 注册地址 武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人 尤习贵 客服电话 95579；400-8888-999 网址 www.95579.com 21) 第一创业证券股份有限公司 注册地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人 刘学民 客服电话 95358 网址 www.firstcapital.com.cn 22) 东方证券股份有限公司 注册地址 上海市中山南路318号2号楼22-29层 法定代表人 潘鑫军 客服电话 95503 网址 www.dfzq.com.cn 23) 东海证券股份有限公司 注册地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表人 赵俊 客服电话 95531 ； 400 - 8888 - 58 8 网址 http://www.longone.com.cn 24) 东吴证券股份有限公司 注册地址 苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦 法定代表人 范力 客服电话 95330 网址 http://www.dwzq.com.cn 25) 方正证券股份有限公司 注册地址 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层 法定代表人 雷杰 客服电话 95571 网址 http://www.foundersc.com 26) 光大证券股份有限公司 注册地址 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人 薛峰 客服电话 95525；400-888-8788 网址 www.ebscn.com 27) 广发证券股份有限公司 注册地址 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 法定代表人 孙树明 客服电话 95575或致电各地营 业网点 网址 http://www.gf.com.cn 28) 广州证券 股份有限公司 注册地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人 邱三发 客服电话 95396 网址 www.gzs.com.cn 29) 国海证券股份有限公司 注册地址 广西桂林市辅星路 13 号 法定代表人 张雅锋 客服电话 95563 网址 www.ghzq.com.c n 30) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人 杨德红 客服电话 95521 网址 www.gtja.com 31) 国信证券股份有限公司 注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人 何如 客服电话 95536 网址 www.guosen.com.cn 32) 国元证券股份有限公司 注册地址 安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人 蔡咏 客服电话 400-8888-777 网址 www.gyzq.com.cn 33) 海通证券股份有限公司 注册地址 上海市广东路 689 号 法定代表人 王开国 客服电话 95553 或拨打各城市 网址 www.htsec.com 营业网点咨询电话 34) 华安证券股份有限公司 注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人 李工 客服电话 96518( 安徽 ) ； 400 - 809 - 6518( 全国 ) 网址 www.hazq.com 35) 华宝证券有限责任公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 法定代表人 陈林 客服电话 400 - 820 - 9898 网址 www.cnhbstock.com 36) 华福证券有限责任公司 注册地址 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 法定代表人 黄金琳 客服电话 96326（福建省外请先 拨0591） 网址 www.hfzq.com.cn 37) 华泰证券股份有限公司 注册地址 南京市江东中路 228 号 法定代表人 周易 客服电话 95597 网址 www.htsc.com.cn 38) 华融证券股份有限公司 注册地址 北京市西城区金融大街8号 法定代表人 祝献忠 客服电话 400-898-9999 网址 www.hrsec.com.cn 39) 南京证券股份有限公司 注册地址 江苏省南京市大钟亭8号 法定代表人 步国旬 客服电话 95386 网址 www.njzq.com.cn 40) 上海证券有限责任公司 注册地址 上海市西藏中路336号 法定代表人 李俊杰 客服电话 021-962518 网址 www. 962518.com 41) 申万宏源证券有限公司 注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人 李梅 客服电话 95523；400-889-5523 网址 www.swhysc.com 42) 万联证券有限责任公司 注册地址 广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场18、19层 法定代表人 张建军 客服电话 400-8888-133 网址 www.wlzq.com.cn 43) 西南证券股份有限公司 注册地址 重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人 吴坚 客服电话 400-809-6096 网址 www.swsc.com.cn 44) 湘财证券股份有限公司 注册地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人 林俊波 客服电话 400-888-1551 网址 www.xcsc.com 45) 兴业证券股份有限公司 注册地址 福州市湖东路268号 法定代表人 兰荣 客服电话 95562 网址 www.xyzq.com.cn 46) 浙商证券股份 有限公司 注册地址 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6/7 法定代表人 吴承根 客服电话 0571 - 967777 网址 www.stocke.com.cn 47) 东兴 证券 股份有限公司 注册地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 、 15 层 法定代表人 魏庆华 客服电话 4008 - 888 - 993 网址 www.dxzq.net 48) 中航证券有限公司 注册地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人 王宜四 客服电话 400-8866-567 网址 www.avicsec.com 49) 中国中投证券有限责任公司 注册地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及 第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人 高涛 客服电话 95532 网址 www.china-invs.cn ( 二 ) 注册登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 住所及办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人 周明 联系人 崔巍 电话 （021）58872625 传真 （021）68870311 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称 上海市通力律师事务所 住所及办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人 韩炯 联系人 黎明 电话 021-31358666 传真 021-31358600 经办律师 吕红、黎明 ( 四 ) 会计师事务所及经办注册会计师 名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（即东3 办公楼）16层 法定代表人 吴港平 联系人 王珊珊 电话 010-58153280；010-58152145 传真 010-85188298 经办注册会计师 李慧民、王珊珊 四、基金的名称 银华交易型货币市场基金 五、基金类型 货币市场基金 六、基金的运作方式 交易型开放式 七、基金的投资目标 在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。 八、基金的投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体包括：现金；通知存款；短 期融资券； 1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、协议存款、大额存单；期限在 1 年以内（含 1 年） 的中央银行票据；期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；剩 余期限在 397 天以内（含 397 天）的 国债、金融债、中期票据、资产支持证券等债券品种；中国证监会及 / 或中国人民银行认可的其 它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 九、基金的投资策略 本基金将以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，综合考虑各类投资品种的收 益性、流动性和风险特征，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，以久期为核心 的资产配置、品种与类属选择，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。在保证 基金资产的安全性和流动性的基础上，力争为投资人创造稳定的收益。 1.整体资产配置策略 本基金的资产配置策略分为战略性的配置策略和战术性的配置策略。 （1）战略性的资产配置策略 根据对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市场状况以及市场结构变化和 市场资金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期的短期市场利率的走势进行判断，并以此调整投 资组合的久期和品种配置策略。 此外，当预期市场整体收益率水平将出现下行时，相对延长投资组合平均剩余期限，增持较长剩 余期限的投资品种，以获取利率下行过程中的超额收益；当预期市场整体收益率水平将出现上行时， 适度缩短投资组合平均剩余期限，即减持剩余期限较长投资品种，增持剩余期限较短品种，降低组合 整体利率风险。 （2）战术性的资产配置策略 在对交易市场选择、投资品种选择、时机选择、回购套利等战术性资产配置上，在保证流动性的 前提下，合理分配基金的现金流，并根据市场环境变化寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会， 实现基金投资组合的优化配置。 2.类属配置策略 本基金管理人将对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析，保持本基金流动性目标 的前提下，根据对各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品 种之间收益率利差的历史数据比较，结合当时的市场环境，形成利差预期，主动地增加预期利差将收 窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属 之间利差变化所带来的投资收益。 3.个券选择策略 在考虑安全性因素的前提下，在具体的券种选择上，本基金管理人将积极发掘价格被低估的且符 合流动性要求的适合投资的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用 等级状况、流动性指标等因素进行证券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。 4.套利策略 本基金通过分析各市场和品种之间的风险收益差异以及货币市场变动趋势，挖掘无风险套利机 会，具体包括但不限于正回购与银行同业存款之间的套利、正回购与逆回购之间的套利、跨市场套利 和跨期限套利。 正回购与银行同业存款之间的套利，指的是以低于金融同业存款利率的价格融入资金后，再以金 融同业存款利率存放银行，从而获得收益。 同市场正回购与逆回购之间的套利主要是指异日正回购与逆回购之间的套利。同一市场异日正回 购与逆回购之间的套利，指的是T日以较低的成本融入资金，而在T日后选定的交易日在同一市场以较 高的价格融出资金，从而获取收益。 跨市场套利是指根据短期金融工具在各个细分市场的不同表现进行套利。比如当交易所市场回购 利率高于银行间市场回购利率时，可以通过增加交易所市场回购的配置比例，或在银行间市场融资、 交易所市场融券而实现跨市场套利。跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下，较 短期回购利率低于较长期回购利率时，在既定的变现率水平下，可通过增加较长期回购的配置比例， 或进行较短期融资、较长期融券而实现跨期限套利。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序 做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率（税后） 作为业绩比较基准能更好的体现本基金产品的现金管理工具特征。活期存款利率由中国人民银行公 布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。 如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，或者更科学的权重比例，在与基金托管人协商一 致后，本基金管 理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基 金份额持有人大会。 十一、基金的风险收益特征 本基金 为货币市场基金， 属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低 于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 十二、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组 合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 6 年 9 月 3 0 日（财务数据未经审计）。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 固定收益投资 37,662,504,744.30 58.51 其中：债券 37,171,510,762.05 57.75 资产支持证券 490,993,982.25 0.76 2 买入返售金融资产 5,128,233,766.84 7.97 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 1,540, 030,684.54 2.39 3 银行存款和结算备付金合计 21,368,368,173.59 33.20 4 其他资产 208,259,068.52 0.32 5 合计 64,367,365,753.25 100.00 2.报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.38 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 （元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 10,392,129,869.41 19.26 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值 20% 的情况。 3.基金投资组合平均剩余期限 3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 101 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 120 天的情况。 3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（ % ） 各期限负债占基金资产净值 的比例（ % ） 1 30 天以内 16.72 18.71 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 0.36 - 2 30 天 ( 含 ) - 60 天 16.66 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 0.68 - 3 60 天 ( 含 ) - 90 天 36.21 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 4 90 天 ( 含 ) - 1 2 0 天 17.45 - 其中：剩余存续 期超过 397 天 的浮动利率债 - - 5 1 2 0 天 ( 含 ) - 397 天（含） 31.90 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 合计 118.94 18.71 4.报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过 240 天的情况。 5.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（ % ） 1 国家债券 309,374,131.02 0.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,1 45,942,688.60 5.83 其中：政策性金融债 3,145,942,688.60 5.83 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 7,833,420,183.99 14.52 6 中期票据 370,390,844.45 0.69 7 同业存单 25,512,382,913.99 47.30 8 其他 - - 9 合计 37,171,510,762.05 68.91 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 565,688,827.18 1.05 6.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 111610528 16 兴业 CD528 15,000,000 1,466,401,023.40 2.72 2 111692012 16 南京银行 CD039 10,500,000 1,047,669,806.58 1.94 3 160201 16 国开 01 10,000,000 999,428,276.40 1.85 4 111619053 16 恒丰银行 CD05 3 10,000,000 998,328,668.92 1.85 5 111619026 16 恒丰银行 CD026 8,100,000 808,273,914.75 1.50 6 111610545 16 兴业 CD545 8,000,000 794,514,340.00 1.47 7 111696845 16 成都银行 CD028 6,000,000 597,283,413.38 1.11 8 111609261 16 浦发 CD261 6,000,000 595,302,399.36 1.10 9 1116 09237 16 浦发 CD237 5,700,000 566,125,114.20 1.05 10 090415 09 农发 15 5,000,000 499,928,060.84 0.93 7.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 ) - 0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1243% 报告期内偏离度的最低值 0.0805% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1091% 报告期内负偏离 度的绝对值达到 0.25% 情况说明 注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到 0.25% 的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到 0.5% 的情况。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例（ % ） 1 1689174 16 恒金 2A1 3,000,000.00 222,780,000.00 0.41 2 1689090 16 恒金 1A1 1 ,600,000.00 103,650,817.32 0.19 3 1689187 16 金信 1A1 800,000.00 79,982,364.93 0.15 （未完）  |