[发行]华夏磐泰：招募说明书
华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF） 招募说明书 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）已经中国证监 会2016年10月9日证监许可[2016]2290号文准予注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额持有人在开放期内连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金采取 在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式运作，封闭期为18个月，在每 个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开 放期而未能赎回，其份额需至下一开放期方可赎回。本基金属于混合型基金，风险与收益高 于债券型基金、货币基金，低于股票型基金。本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投 资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业 私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易 活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出， 存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 目录 一、绪言.......................................................................................................................................... 4 二、释义.......................................................................................................................................... 4 三、基金管理人 ............................................................................................................................... 9 四、基金托管人 ............................................................................................................................. 17 五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 21 六、基金的募集 ............................................................................................................................. 22 七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 26 八、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 27 九、基金份额的申购、赎回与转换 ............................................................................................. 28 十、基金的投资 ............................................................................................................................. 37 十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 43 十二、基金资产的估值 ................................................................................................................. 43 十三、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 47 十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 49 十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 50 十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 51 十七、基金的转型 ......................................................................................................................... 56 十八、风险揭示 ............................................................................................................................. 61 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 64 二十、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 65 二十一、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 65 二十二、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 65 二十三、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................................... 67 二十四、备查文件 ......................................................................................................................... 67 附件一：基金合同摘要 ................................................................................................................. 69 附件二：基金托管协议摘要 ......................................................................................................... 89 一、绪言 《华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“本招募说 明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资 基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披 露办法》”）及其他有关规定以及《华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权 利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基 金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）。 2、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司。 4、基金合同、《基金合同》：指《华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏磐泰定期开放混合型 证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 6、招募说明书：指《华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》及 其定期的更新。 7、基金份额发售公告：指《华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金份额 发售公告》。 8、上市交易公告书：指《华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）上市交易公 告书》。 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。 11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 12、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订。 13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订。 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会。 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。 20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证 券投资的境外法人。 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 24、销售机构：指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基 金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。 25、场内：指通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易 业务的场所。 26、场外：指不通过深圳证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或者其他交易 系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的场所。 27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 28、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责 任公司。 29、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通过 场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统。 30、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统。通过 场内会员单位认购、申购和买入的基金份额登记在本系统。 31、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交 易所人民币普通股票账户（简称“A股账户”）或证券投资基金账户（简称“基金账户”）， 投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、认购 、申购、赎回等业务时需持有深 圳证券账户。 32、开放式基金账户：指投资者以深圳证券账户为基础，在中国证券登记结算有限责任 公司注册的开放式基金账户，投资者办理场外认购、申购、赎回等业务时需具有开放式基金 账户。 33、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金 的基金份额变动及结余情况的账户。 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月。 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 38、定期开放：指本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模 式。 39、封闭期：本基金封闭期长度为18个月，封闭期为自基金合同生效日（含当日）或 每个开放期结束之日次日起（含当日）至18个月后的月度对应日的前一日止。月度对应日 指某一个特定日期在后续月度中的对应日期，如该月无此对应日期，则取当月最后一日。如 月度对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。在封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务。 40、开放期：本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购 与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的 具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或本合同 约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或本合同约定 的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或本合 同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可 抗力或本合同约定的其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足 开放期的时间要求。 41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 43、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）。 44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 46、《业务规则》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人、 销售机构等相关业务规则和实施细则。 47、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为。 48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为。 49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额 兑换为现金的行为。 50、上市交易：指基金存续期间，投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方 式买卖基金份额的行为。 51、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基 金基金份额的行为。 52、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管。 53、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机 构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为。 54、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系 统间进行转托管的行为。 55、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购申请的一种投资方式。 56、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额） 超过上一开放日基金总份额的20%。 57、元：指人民币元。 58、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 59、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和。 60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程。 63、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介。 64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 设立日期：1998年4月9日 法定代表人：杨明辉 联系人：张静 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下： 持股单位 持股占总股本比例 中信证券股份有限公司 62.2% 山东省农村经济开发投资公司 10% POWER CORPORATION OF CANADA 10% 青岛海鹏科技投资有限公司 10% 南方工业资产管理有限责任公司 7.8% 合计 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，中信证券股份有限公司执行董事、总经理，硕士，高 级经济师。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中 国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、总裁，兼任信诚基金管理有限公司董 事长、证通股份有限公司董事等。 杨一夫先生：董事，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司在中 国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公 司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表等。 胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级 经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经 理。 徐刚先生：董事，博士。现任中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、前 海股权交易中心（深圳）有限公司、青岛蓝海股权交易中心有限责任公司、厦门两岸股权交 易中心有限公司董事。 葛小波先生：董事，硕士。中信证券党委委员、董事总经理。葛先生于2007年荣获全国 金融五一劳动奖章。 汤晓东先生：董事、总经理，硕士。曾任职于摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行、 中国证监会等。 朱武祥先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生 导师，兼任北京建设（香港上市）、华夏幸福基业、中海油海洋工程、东兴证券、中兴通讯 等五家上市公司独立董事。 贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。兼任东莞银行独立董事。 曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银 行信托咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席 代表，中银集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办 公室、上市办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。 谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生 导师，兼任中华联合人寿保险股份有限公司、博彦科技股份有限公司（上市公司）、朗新科 技股份有限公司独立董事，中国会计学会第八届理事会理事，中国会计学会财务成本分会第 八届理事会副会长。 张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金 融学院特聘教授。曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员会（华盛顿总部） 经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三 部副主任等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员，兼任华夏资本管理 有限公司执行董事、总经理。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中 国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监 事、党办主任、养老金业务总监等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 李一梅女士：副总经理，硕士。兼任上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理， 证通股份有限公司董事。曾任基金营销部总经理、营销总监、市场总监等。 周璇女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏基金管理有 限公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。 李红源先生：监事长，硕士，研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任公 司总经理。曾任中国北方光学电子总公司信息部职员，中国兵器工业总公司教育局职员、主 任科员、规划处副处长、计划处处长，中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营 部副主任、资本运营部巡视员兼副主任。 吕翔先生：监事，学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家 劳动部综合计划与工资司副主任科员，中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。 张伟先生：监事，硕士，高级工程师。现任山东高速投资控股有限公司党委书记、副总 经理，兼任山东渤海轮渡股份有限公司董事。曾任山东省济青公路工程建设指挥部办公室财 务科职员，济青高速公路管理局经营财务处副主任科员，山东基建股份有限公司计划财务部 经理，山东高速股份有限公司董事、党委委员、总会计师。 汪贵华女士：监事，博士。现任华夏基金管理有限公司董事总经理。曾任财政部科研所 助理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理有限公司财务总监 等。 李彬女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部总监。曾任中信证券股份有 限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核部高级副总裁、华夏基金 管理有限公司法律监察部总监等。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会 秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师。 2、本基金基金经理 韩会永先生，经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年5月加入华夏基金管 理有限公司，曾任研究发展部副总经理、基金经理助理、固定收益副总监、固定收益部总经 理、华夏现金增利证券投资基金基金经理（2005年4月12日至2006年1月24日期间，2007 年1月6日至2008年2月4日期间）、华夏债券投资基金基金经理（2004年2月27日至2012 年4月5日期间）、华夏保证金理财货币市场基金基金经理（2013年2月4日至2015年4 月2日期间）等，现任华夏基金管理有限公司董事总经理，华夏希望债券型证券投资基金基 金经理（2008年3月10日起任职）、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理（2013年3月 8日起任职）、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年12月10日起任 职）、华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年6月30日起任职）、华夏 新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年8月9日起任职）、华夏新起航灵活 配置混合型证券投资基金基金经理（2016年9月2日起任职）、华夏鼎融债券型证券投资基 金基金经理（2016年11月7日起任职）。 张城源先生，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任 投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，现任股票投资部高级副总裁。 3、本公司股票投资决策委员会 主任：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 成员：汤晓东先生，华夏基金管理有限公司董事、总经理。 郑煜女士，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 孙彬先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 郑晓辉先生，华夏基金管理有限公司股票投资部执行总经理，基金经理。 赵航先生，华夏基金管理有限公司股票投资部执行总经理，基金经理。 王怡欢女士，华夏基金管理有限公司股票投资部执行总经理，基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制中期和年度基金报告。 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券。 （2）违反规定向他人贷款或者提供担保。 （3）从事承担无限责任的投资。 （4）向其基金管理人、基金托管人出资。 （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 （6）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建 立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金 托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经 过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门修改或取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可相 应调整投资禁止行为的规定，可不受上述规定的限制。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度 及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 内部监控等要素。公司已经通过了ISAE3402（《鉴证业务国际准则第3402号》）认证，获得 无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控 制文化。 （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3名。董事会下设审计委员会等专门 委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合 理的组织结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并 进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日 常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险 并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管 理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的 检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离 设置，相互检查、相互制约。 （1）投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金 经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组 在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交 易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负 责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责 确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易 执行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从 事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监 控；监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核 查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全 管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善 的制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度， 确保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调 查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和 反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保 依法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠 道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的 人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控 制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经 营管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司（简称“中国工商银行”） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币35,640,625.71万元 联系电话：010-66105769 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2016年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均年龄30岁，95%以上 员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来， 秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管 理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资 者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象 和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托 资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、 证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金 公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国 内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2016年9月，中国工商银行共托管证券投资基金624只。自2003年以来，中国工商银行连续十 一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证 券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的51项最佳托管银行大奖；是获得奖项 最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法 是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务 的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、 2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第 70号）审阅后，2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获 得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、 内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力 已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、 常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他 委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了 良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监 控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员 工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道 德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。 从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的 快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、基金托管人与基金管理人签署的《托管协议》和有关基金 法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、 基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到 账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和 核查，其中对基金投资的监督和检查自基金合同生效之后开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、《托管协议》或有关基金法规规 定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行 复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者 遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 五、相关服务机构 （一）销售机构 1、直销机构 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：杨明辉 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 联系人：李一梅 网址：www.ChinaAMC.com 2、场外代销机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。场外代销机构详见本基金的基金份额发售公告。 3、场内销售机构 本基金办理场内认购、申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。具体会 员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。 4、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构，并另行公告。基金销售机构 可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：丁志勇 电话：0755-25941405 传真：0755-25987133 （三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 法定代表人：朱小辉 联系电话：010-57763888 传真：010-57763777 联系人：李晗 经办律师：吴冠雄、李晗 （四）会计师事务所 本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 法定代表人：毛鞍宁 联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：汤骏 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2016年10月9日证监许可[2016]2290号文注册。 （二）基金类型和存续期间 1、基金的类别：混合型证券投资基金。 2、基金的运作方式：契约型、定期开放式。 3、基金存续期间：不定期。 （三）基金的份额类别 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可根 据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别。新的份额类别可设置不同的申购费、赎回费， 而无需召开基金份额持有人大会，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。 有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告。 （四）募集方式和募集场所 本基金将通过场内和场外两种方式公开发售。场外通过各销售机构的基金销售网点公开 发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构 的相关公告。场内通过具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司认可的深圳证券交易所会员单位发售，具体名单可在深圳证券交易所网站查询。尚 未取得基金销售业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金份额上市后， 通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的上市交易。 （五）募集期限 本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。 本基金自2016年11月23日至2016年12月20日进行发售。如果在此期间未达到本招 募说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售，直到达到 基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时 间，并及时公告。 （六）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构 投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人。 （七）认购安排 1、认购时间：自2016年11月23日至2016年12月20日。具体业务办理时间参见本 基金的基金份额发售公告。 2、认购程序：投资者购买本基金需具有深圳证券账户或深圳开放式基金账户，其中， 办理场内认购、申购、赎回、交易应使用深圳证券账户，办理场外认购、申购、赎回应使用 深圳开放式基金账户。 3、认购原则：场内认购以份额申请，投资者的认购申报以基金份额为单位。场外认购 以金额申请。投资者认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者 可以多次认购本基金份额，场内认购以份额进行认购，认购份额为1,000份或者其整数倍， 场外认购每次认购金额不得低于1,000.00元（含认购费）。场外销售机构可调整场外认购每 次最低认购金额并进行公告。认购申请受理完成后，投资者不得撤销。 4、认购申请的确认：销售机构受理认购申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅 代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否成功应以登记机构的确认为准。投资者应在基 金合同生效后到其办理认购业务的销售机构查询最终确认情况和有效认购份额。基金管理人 不承担对确认结果的通知义务，投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。 5、认购款项的退还：若投资者的认购申请被全部或部分确认为无效，基金管理人应当 将无效申请部分对应的认购款项退还给投资者。 投资者开户和认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定，请 投资者参阅本基金发售公告。 （八）认购费用 1、投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下： 认购金额（含认购费） 前端认购费率 100万元以下 1.0% 100万元以上（含100万元）-200万元以下 0.8% 200万元以上（含200万元）-500万元以下 0.6% 500万元以上（含500万元） 每笔1,000.00元 2、本基金认购费由认购人承担，认购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、 销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。 3、投资者重复认购时，需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。 （九）募集资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利 息转份额以登记机构的记录为准。场内认购利息折算的基金份额按截位法保留到整数位，小 数部分舍去归基金资产。场外认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位，小数 点第三位（含）以后部分舍去归基金资产。 （十）认购份额的计算 本基金每份基金份额初始面值为人民币1.00元，挂牌价格为人民币1.00元。 1、场外认购份额的计算 认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 前端认购费用=认购金额×认购费率/（1+认购费率） 认购份额=（认购金额-前端认购费用）/1.00元 利息转份额=利息/1.00元 认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 前端认购费用＝固定金额 认购份额=（认购金额－前端认购费用）/1.00元 利息转份额=利息/1.00元 场外认购份额的计算按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基 金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例一：某投资者投资1,000.00元在场外认购本基金，假设这1,000.00元在募集期间产生 的利息为0.465元，则其可得到的基金份额计算如下： 前端认购费用=1,000.00×1.0%/（1+1.0%）=9.90元 认购份额=（1,000.00-9.90）/1.00=990.10份 利息转份额=0.465/1.00=0.46份 实际认购份额=990.10+0.46=990.56份 即投资者投资1,000.00元在场外认购本基金，加上募集期间利息后一共可以得到990.56 份基金份额。 2、场内认购份额的计算 认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 认购金额=（1+认购费率）×认购份额×挂牌价格 前端认购费用=认购份额×挂牌价格×认购费率 利息转份额=利息/挂牌价格 认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 前端认购费用=固定金额 认购金额=认购份额×挂牌价格+前端认购费用 利息转份额=利息/挂牌价格 例二：某投资者在场内认购1,000份额本基金，假设这1,000.00份基金份额在募集期间 产生的利息为0.46元，则其所需的认购金额计算如下： 认购金额=（1+1.0%）×1,000×1.00=1,010元 认购费用=1,000×1.00×1.0%=10元 认购份额=1,000份 利息转份额=0.46/1.00=0份（按截位法保留到整数位） 实际认购份额=1,000份 即投资者在场内认购本基金1,000份，所需的认购金额为1,010元，募集期间产生的利 息转份额按照截位法保留到整数位为0份，小数部分舍去归入基金资产。 （十一）募集期间的资金与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集 金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规 及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报 告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与 其他基金合并或终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 基金合同生效后的存续期内，当某次开放期结束后，本基金规模不足5亿元时，基金管 理人可与基金托管人协商一致后，将本基金转为“华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）”， 不再以定期开放的方式运作。 由上述情形导致本基金运作方式转换的，无需召开基金份额持有人大会。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额的上市交易 基金合同生效后，基金管理人将根据有关规定，申请本基金的基金份额上市交易。 一、上市交易的地点 本基金的上市交易的地点为深圳证券交易所。 二、上市交易的时间 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》及相关法律法规，向深圳证券交易所申请上市交易： 1、本基金募集金额不少于2亿元人民币。 2、本基金基金份额持有人不少于1000人。 3、深圳证券交易所规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。在确定上市交易的时间 后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登上市交易公告书。 三、上市交易规则 本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市 规则》等其他相关规定。 四、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。 五、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深 圳证券交易所的相关规定执行。 六、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内 容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 七、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新业务， 基金管理人可以在履行适当的程序后为本基金增加办理相应的新业务。 九、基金份额的申购、赎回与转换 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，其中场内销售机构为具有基金销售业务资格、 经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位；场外销售机构包括直 销机构和其他场外销售机构。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告 中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售 机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放期内可办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式。 本基金封闭期长度为18个月，封闭期为自基金合同生效日（含当日）或每个开放期结 束之日次日起（含当日）至18个月后的月度对应日的前一日止。月度对应日指某一个特定 日期在后续月度中的对应日期，如该月无此对应日期，则取当月最后一日。如月度对应日为 非工作日，则顺延至下一工作日。在封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务。 除法律法规规定或基金合同另有约定外，本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起 进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日，并且最 长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后 的第一个工作日因不可抗力或本合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业 务的，开放期自不可抗力或本合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开 始。如在开放期内发生不可抗力或本合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回 业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或本合同约定的其他情形影响因素消除之日次工 作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。 基金转型后，申购、赎回开始日及业务办理时间参照本招募说明书第十七部分进行调整。 （三）申购和赎回的原则 1、“未知价”原则，即开放期内申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算。 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎 回。 5、场内申购和赎回业务遵循深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业 务规定，若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司 对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按新规定进行，基金合同相应予以修改，且此项 修改无须召开基金份额持有人大会。 6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的深圳开放 式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 证券账户。 7、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等 在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购和赎回的数量限制 1、投资者办理场内申购时，每笔申购金额为1的整数倍且不得低于1,000.00元（含申购 费）。投资者通过直销机构办理本基金的场外申购业务，每次最低申购金额为100.00元（含 申购费）；通过代销机构办理本基金的场外申购业务，每次最低申购金额为1,000.00元（含申 购费）。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 2、投资者办理场内赎回时，单笔赎回的基金份额为1份或者其整数倍。投资者办理场外 赎回时，每次赎回申请不得低于100.00份基金份额，赎回时或赎回后在场外销售机构（网点） 保留的基金份额余额不足100.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循各销 售机构的相关规定。 3、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，深圳证券交易所和中国证券登记 结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中 国证监会备案。 （五）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购成立，申购是 否生效以基金登记机构确认为准。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立，赎回是否生效以基金登记机构确认为准。基 金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在 发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日 提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到申请。申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况， 投资者应及时查询。 4、基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并提 前公告。 （六）申购费与赎回费 1、本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者 在申购本基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下： 申购金额（含申购费） 前端申购费率 100万元以下 1.0% 100万元以上（含100万元）-200万元以下 0.8% 200万元以上（含200万元）-500万元以下 0.6% 500万元以上（含500万元） 每笔1,000.00元 2、本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。 本基金场外份额的赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下： 持有期限 赎回费率 7天以内 1.5% 7天以上（含7天）-30天以内 0.75% 30天以上（含30天）-365天以内 0.5% 365天以上（含365天） 0 对于赎回时份额持有不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额 持有满30天不满90天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对于赎 回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产； 对赎回时份额持有期长于180天（含180天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25% 计入基金财产。 本基金场内份额适用于固定的赎回费率，赎回费率为0.5%，需遵守相关法律法规和业 务规则的规定。 3、在场外认购的投资者其份额持有年限以份额实际持有年限为准；在场内认购、场内 申购以及场内买入，并转托管至场外赎回的投资者其份额持有年限自份额转托管至场外之日 起开始计算。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、移动客户端交易）等进行基金交易的投 资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必 要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。 （七）申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 前端申购费用=申购金额×申购费率/（1+申购费率） 申购份额=（申购金额-前端申购费用）/T日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 前端申购费用＝固定金额 申购份额＝（申购金额-前端申购费用）/T日基金份额净值 场外申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。场内申购份额先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位， 小数部分对应的申购资金退还投资者。 例三：假定T日的基金份额净值为1.2300元，四笔场外申购金额分别为1,000.00元、100 万元、200万元和500万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下： 申购1 申购2 申购3 申购金额（元，a） 1,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 适用前端申购费率（b） 1.0% 0.8% 0.6% 前端申购费（c=a*b/（ 1+b）） 9.90 7,936.51 11,928.43 基金份额净值（d） 1.2300 1.2300 1.2300 场外申购份额（e=（a-c）/d） 804.96 806,555.68 1,616,318.35 若该投资者申购金额为500万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如 下： 申购4 申购金额（元，a） 5,000,000.00 前端申购费（b） 1,000.00 基金份额净值（c） 1.2300 场外申购份额（d=（a-b）/c） 4,064,227.64 例四：假定T日的基金份额净值为1.2300元，四笔场内申购金额分别为1,000.00元、100 万元、200万元和500万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下： 申购1 申购2 申购3 申购金额（元，a） 1,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 适用前端申购费率（b） 1.0% 0.8% 0.6% 前端申购费（c=a*b/（1+b）） 9.90 7,936.51 11,928.43 基金份额净值（d） 1.2300 1.2300 1.2300 申购份额（e=（a-c）/d） 804.96 806,555.68 1,616,318.35 场内申购份额（f） 804 806,555 1,616,318 退还申购资金（g=（e-f）*d） 1.18 0.84 0.43 若该投资者场内申购金额为500万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计 算如下： 申购4 申购金额（元，a） 5,000,000.00 前端申购费（b） 1,000.00 基金份额净值（c） 1.2300 申购份额（d=（a-b）/c） 4,064,227.64 场内申购份额（e） 4,064,227 申购资金零头（f） 0.79 2、赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下： 赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额-赎回费用 例五：假定某投资者在T日赎回10,000.00份场外份额，持有期限半年，该日基金份额净 值为1.2500元，则其获得的净赎回金额计算如下： 赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元 赎回费用=12,500.00×0.5%=62.50元 净赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50元 3、T日的基金份额净值在当日收市后计算，开放期内，基金份额净值在T+1日内公告， 封闭期内，基金份额净值至少每周公告一次。计算公式为计算日基金资产净值除以计算日基 金份额余额。基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。如遇特殊 情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 在开放期内发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申 购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理申购业务。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时，基金管 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业 务的办理，且开放期按暂停申购的期间相应延长。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 在开放期内发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、继续接受赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日 报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，对 于场外赎回申请，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若在当期开 放期结束赎回款项仍无法足额支付，则继续顺延至开放期后的工作日，并以后续工作日的基 金份额净值为依据计算赎回金额。基金份额持有人在场外申请赎回时可事先选择将当日可能 未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限 责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办 理并公告，且开放期按暂停申购的期间相应延长。基金管理人也可以根据具体情况，调整开 放期的具体时间，并及时公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金开放期的单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额） 超过前一开放日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 延缓支付赎回款项。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）延缓支付赎回款项：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支 付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人 应当接受并确认所有赎回申请，当日按比例办理的赎回份额不得低于基金总份额的20%， 其余赎回申请可以延缓支付款项，但延缓支付的期限不得超过二十个工作日。 3、巨额赎回的公告 当发生延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其 他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公 告。 场内巨额赎回按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定处理。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在 规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个开放日 的基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登 重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的 时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 4、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定，不适用于基金合同约定的封闭期与开 放期转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1、系统内转托管 （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售 机构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为。 （2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务的 销售机构时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 （3）基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场内赎回或 基金份额上市交易的会员单位时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 2、跨系统转托管 （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记 系统之间进行转托管的行为。 （2）跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所 的相关规定办理。 （3）基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 （4）处于募集期内的基金份额不能办理跨系统转托管。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十六）基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十七）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的 前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 十、基金的投资 （一）投资目标 把握市场发展趋势，在控制风险的前提下，力求基金资产的长期稳健增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易 的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可 转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指 期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-30%。封闭期内，每个交易 日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于 交易保证金一倍的现金；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权 合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券。 本基金转型后，投资范围根据本招募说明书第十七部分相关约定进行调整。 （未完）  |