[发行]银华双动力债券：更新招募说明书摘要（2016年第1号）
银华 双动力债券 型证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 （ 2016 年第 1 号） 基金管理人：银华基金管理 股份 有限公司 基金托管人：中国 工商 银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015 年 12 月 21 日 证监许可【 2015 】 2998 号 文准予募集注册。 本基金合同生效日为 2016 年 4 月 6 日。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的风险 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分 散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的 损失。投资人应当充分了解 基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进 行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不 能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等 效理财方式。 基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、 货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期， 也将承担不同程度的收益风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的 收益风险也越大。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的 较低风险品种 , 其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售，在市场波动等因素的影响下， 基金份额净值可能低于基金份额初始面值。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、基金 运作风险、本基金特有的风险以及其他风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特 有的一种风险， 即当单个开放日基金的净赎回申请 （ 赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额） 超过前一开放日基金总份额的百分之十时， 投资人将可能无法及 时赎回持有的全部基金份额。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、 投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益 。 当投资人赎回时，所得可能 会高于或低于投资人先前所支付的金额。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招 募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行 承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金 管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人 提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎 回基金，基金销售机构名单 详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及 相关公告。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2016 年 10 月 6 日，有关财务数据 和净值表现截止日为 2016 年 9 月 30 日，所披露的投资组合为 2016 年第 3 季度 的数据（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称 银华基金管理股份有限公司 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 法定代表 人 王珠林 设立日期 2001年5月28日 批准设立 中国证监会 批准设立 中国证监会证监基金字 机关 文号 [2001]7号 组织形式 股份有限公司 注册资本 2亿元人民币 存续期间 持续经营 联系人 冯晶 电话 010-58163000 传真 010-58163090 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准（证监 基金字 [2001]7 号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2 亿元人民币， 公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例 49% ）、第一创业证券股份有 限公司（出资比例 29% ）、东北证券股份有限公司（出资比例 21% ）及山西海鑫实 业股份有限公司（出资比例 1% ）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产 管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 银华基金管理 有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为 “ 银华基金管理股份有 限公 司 ” 。 公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司 董事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委 员会”四个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情 况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。 公司监事会由 4 位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高 级管理人员的行为进行监督。 公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理一 部、投资管理二部、投资管理三部、量化投资部、研究部、市场 营销部、机构业 务部、国际合作与产品开发部、境外投资部、交易管理部、养老金业务部、风险 管理部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、投资银行部、公司办公室、 人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部、战略发展部等 22 个职能部 门，并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外，公司设立投资决策委 员会作为公司投资业务的最高决策机构，同时下设“主动型 A 股投资决策、固定 收益投资决策、量化和境外投资决策”三个专门委员会。公司投资决策委员会负 责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。 （二）主要人员情 况 1. 基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 王珠林先生 ：董事长， 经济学博士 。 曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师 ， 甘肃省证券公司发行部经理 ， 中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限 公司董事、副总经理、董事会秘书 ， 西南证券副总裁 ， 中国银河证券副总裁 ， 西 南证券董事、总裁 ； 还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会 上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重 庆市证券期货业协会会长。现任 公司董事长、 西南证券股份有限公司董事，兼任 中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中 国退役士兵就业创业服务促进会 副理事长、中证机构间报价系统股份有限公司董事、中航动力股份有限公司独立 董事、 中国中材股份有限公司独立董事、 财政部资产评估准则委员会委员。 钱龙海先生 ：董事， 经济学硕士 。 曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助 理；佛山证券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、 董事、总裁，兼任第一创业投资管理有限公司董事长 ， 第一创业摩根大通证券有 限责任公司董事 ；并 任中国证券业协会第五届理事会理事，中国证券业协会投资 银行业务委员会第五届副主任委员，深圳市证券业协会副会长。 李福春先生 ：董事， 中共党员，研究生，高级工程师 。 曾任一汽集团公司发 展部部长、吉林省经济贸易委员会副主任、吉林省发展和改革委员会副主任、长 春市副市长、吉林省发展和改革委员会主任、吉林省政府秘书长。现任东北证券 股份有限公司董事长、党委书记。 吴坚 先生 ：董事，中共党员。曾任重庆市经济体制改革委员会主任科员，重 庆市证券监管办公室副处长，重庆证监局上市处处长，重庆渝富资产经营管理集 团有限公司党委委员、副总经理，重庆东源产业投资股份有限公司董事长，重庆 机电股份有限公司董事，重庆上市公司董事长协会秘书长，西南证券有限责任公 司董事，安诚财产保险股份有限公司副董事长，重庆银海融资租赁有限公司董事 长，重庆直升机产业投资有限公司副董事长，华融渝富股权投资基金管理有限公 司副董事长，西南药业股份有限公司独立董事，西南证券股份有限公司董事，西 南证券股份有限公司副总裁。现任西南 证券股份有限公司总裁，重庆股份转让中 心有限责任公司董事长，西证国际投资有限公司董事，西证国际证券股份有限公 司执行董事，重庆仲裁委仲裁员。 王立新先生 ：董事，总经理，经济学博士。曾就读于北京大学哲学系、中央 党校研究生部、中国社会科学院研究生部、长江商学院 EMBA 。先后就职于中国工 商银行总行、中国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部；参与 筹建南方基金管理有限公司，并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现 任银华基金管理股份有限公司总经理、银华财富资本管理（北京）有限公司董事 长。此外，兼任中国基金业 协会理事、香山论坛发起理事、秘书长、《中国证券 投资基金年鉴》副主编、北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、北 京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联合会副会长。 郑秉文先生：独立董事，经济学博士后，教授，博士生导师，曾任中国社会 科学院培训中心主任、院长助理、副院长。现任中国社会科学院美国研究所党委 书记、所长，中国社科院世界社会保障中心主任，中国社科院研究生院教授、博 士生导师，政府特殊津贴享受者，中国人民大学劳动人事学院兼职教授，武汉大 学社会保障研究中心兼职研究员，西南财经大学保险学院暨社会保障研 究所兼职 教授，辽宁工程技术大学客座教授。 刘星先生：独立董事，管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院会计学教 授、博士生导师、国务院“政府特殊津贴”获得者，全国先进会计（教育）工作 者，中国注册会计师协会非执业会员。现任中国会计学会理事，中国会计学会对 外学术交流专业委员会副主任，中国会计学会教育分会前任会长，中国管理现代 化研究会常务理事，中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。 邢冬梅女士：独立董事，法律硕士，律师。曾任职于司法部中国法律事务中 心 ( 后更名为信利律师事务所 ) ，并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京 天达共和律师事务所管理合伙人、金融部负责人，同时兼任北京朝阳区律师协会 副会长。 封和平先生：独立董事，会计学硕士，中国注册会计师。曾任职于财政部所 属中华财务会计咨询公司，并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人， 普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人，摩根士丹利中国区副主席；还 曾担任中国证监会 发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员 会委员 、第 29 届奥运会北京奥组委财务顾问。现任普华永道高级顾问，北京注册 会计师协会第五届理事会常务理事。 王芳女 士：监事会主席， 研究生学历 。 2000 年至 2004 年任大鹏证券有限责任 公司法律支持部经理 ， 2004 年 10 月 起 历任 第一创业证券有限公司 首席律师 、 法律 合规部总经理 、 合规总监 、 副总裁 。 现任 第一创业证券股份有限公司 副总裁 、 合 规总监 、 首席风险官 ，兼任第一创业 摩根 大通证券有限公司 董事 。 李军 先生 ：监事，管理学博士。曾任四川省农业管理干部学院教师，西南证 券股份有限公司成都证券营业部咨询部分析师、高级客户经理、总经理助理、业 务总监，西南证券股份有限公司经纪业务部副总经理。此外，还曾先后担任重庆 市国有资产监督管理委员会统计评价 处 ( 企业监管三处 ) 副处长、企业管理三处副 处长、企业管理二处处长、企业管理三处处长，并曾兼任重庆渝富资产经营管理 集团有限公司外部董事。现任西南证券股份有限公司运营管理部总经理。 龚飒女士 ：监事， 硕士学历 。 曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责 人 ， 泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理 ， 湘财证券有限责任公司稽 核经理 ， 交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理。现任公司运作保障部总监。 杜永军先生 ：监事， 大专学历 。 曾任五洲大酒店财务部主管 ， 北京赛特饭店 财务部主管、主任、经理助理、副经理、经理。现任公司行政财务部 总监助理。 封树标先生 ： 副总经理 ， 工学硕士 。 曾任国信证券天津营业部经理、平安证 券综合研究所副所长、平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金管理有限 责任公司总经理、广发基金机构投资部总经理等职 ， 2011 年 3 月加盟银华基金管 理有限公司任公司总经理助理 。 现 任公司副总经理， 兼任投资管理二部总监及投 资经理。 周毅先生 ： 副总经理 。 硕士学位 ， 曾任美国普华永道金融服务部部门经理、 巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。 2009 年 9 月加 盟银华基金管理有限公司，曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深 3 00 指数证券投资基金（ LOF ）及银华抗通胀主题证券投资基金（ LOF ）基金经理和公 司总经理助理职务。现 任公司副总经理， 兼任公司量化投资总监、量化投资部总 监以及境外投资部总监、银华国际资本管理有限公司总经理，并同时兼任银华深 证 100 指数分级证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基 金经理职务。 凌宇翔先生 ： 副总经理 ， 工商管理硕士 。 曾任机械工业部主任科员；西南证 券有限责任公司基金管理部总经理； 自 2001 年起任 银华基金管理有限公司督察 长。现 任公司副总经理，兼任 银华国际资本管理有限公司董事。 杨文辉 先生，督察长，法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、 中国证监会。现任银华基金管理股份有限公司督察长，兼任 银华财富资本管理（北 京）有限公司 董事。 2. 本基金基金经理 瞿灿女士，硕士学位。 2011 年至 2013 年任职于安信证券研究所； 2013 年加 盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员、基金经理助理职务。自 2015 年 5 月 25 日起担任银华永益分级债券型证券投资基金及银华永兴纯债债券型发起式证 券投资基金（ LOF ）基金经理。自 2016 年 2 月 15 日起担任银华永利债券型证投 资基金基金经理 ， 自 2016 年 3 月 18 日起兼任银华合利债券型证券投资基金基金 经理，自 2016 年 4 月 6 日起兼任 本 基金基金经理 ，自 2016 年 10 月 17 日起兼任 银华增强收益债券型证券投资基金基金经理 。 王智伟先生， 硕士学位 。 曾就职于天相投资顾问有限公司、中国证券报有限 责任公司、方正证券股份有限公司， 2015 年 6 月加盟银华基金管理有限公司， 曾任基金经理助理职务 ，自 2016 年 7 月 26 日起担任本基金及银华合利债券型证 券投资基金基金经理。 3. 公司投资决策委员会成员 委员会主席：王立新 委员：封树标、周毅、王华、姜永康、王世伟、倪明、董岚枫 王立新先生：详见主要人员情况。 封树标先生：详见主要人员情况。 周毅先生：详见主要人员情况。 王华先生，硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券 有限责任公司。 2000 年 10 月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策 划部、基金经理部工作，曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投 资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基 金基金经理。现任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华 逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金和银华优质增长混合 型 证券投资基金基金经理、公司总经理助理、投资管理一部总监及 A 股基金投资总 监。 姜永康先生，硕士学位。 2001 年至 2005 年曾就职于中国平安保险（集团） 股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。 2005 年 9 月加盟银华基金管理有 限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金、 银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华中证转债 指数增强分级证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管理三部总监 及固定收益基金投资总监以及银华财富资本管理（北京）有限公司董事，并同时 担任银华增 强收益债券型证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金基金 经理。 王世伟先生，硕士学位，曾担任吉林大学系统工程研究所讲师；平安证券营 业部总经理；南方基金公司市场部总监；都邦保险投资部总经理；金元证券资本 市场部总经理。 2013 年 1 月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华财富资本 管理（北京）有限公司副总经理，现任银华财富资本管理（北京）有限公司总经 理。 倪明先生，经济学博士；曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历 任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任 大 成创新成长混合型证券投资基金 基金经理职务。 2011 年 4 月加盟银华基金管理 有限公司。现任银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证 券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金和银华 内需精选混合型证券投资基金（ LOF ）基金经理。 董岚枫先生，博士学位；曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。 2010 年 10 月加盟银华基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、行业研究员、研 究部副总监。现任研究部总监。 4. 上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的权利与义务 1 、根据《基 金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （ 1 ）依法募集资金； （ 2 ）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产； （ 3 ）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用； （ 4 ）销售基金份额； （ 5 ）按照规定召集基金份额持有人大会； （ 6 ）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益； （ 7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （ 8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （ 9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得基金合同规定的费用； （ 10 ）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （ 11 ）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请； （ 12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （ 13 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的 利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （ 14 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券 / 期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （ 15 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、非交易过户和转托管等的业务规则； （ 16 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （ 1 ）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2 ）办理基 金备案手续； （ 3 ）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产； （ 4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （ 5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （ 6 ）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （ 7 ）依法接受基金托管人的监督； （ 8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值、基 金份额净值，确定基金份额申购、赎回的价格； （ 9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （ 10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； （ 11 ）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； （ 12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他 人泄露； （ 13 ）按 基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； （ 14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （ 15 ）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上； （ 17 ）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的 条件下得到有关资料的复印件； （ 18 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （ 19 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （ 20 ）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （ 21 ）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿； （ 22 ）当基金管理人将其义务委托第三 方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （ 23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （ 24 ）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息（税 后）在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； （ 25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 26 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 27 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （四）基金管理人承诺 1. 本基金管理人 将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制全权处理本基金的投资。 2. 本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全 内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3. 本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，防止下列行为的发生： （ 1 ）以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券； （ 2 ）动用银行信贷资金从事证券买卖； （ 3 ）违反规定将基金资产向他人贷款或者提供担保； （ 4 ）从事证券信用交易（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除 外）； （ 5 ）以基金资产进行房地产投资； （ 6 ）从事有可能使基金承担无限责任的投资； （ 7 ）从事证券承销行为； （ 8 ）违反证券交易业务规则，利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价 格； （ 9 ）进行高位接盘、利益输送等损害基金份额持有人利益的行为； （ 10 ）通过股票投资取得对上市公司的控制权； （ 11 ）因基金投资股票而参加上市公司股东大会的、与上市公司董事会或其 他持有 5% 以上投票权的股东恶意串通，致使股东大会表决结果侵犯社会公众股 东的合法利益； （ 12 ）法律、法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。 4. 本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （ 1 ）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议； （ 2 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （ 3 ）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （ 4 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 5 ）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （ 6 ）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投 资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； （ 7 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5. 基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋 取利益； （ 3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； （ 4 ）不以任何形式为其他组织或个人进行 证券交易。 （五）基金管理人的风险管理体系和内部控制制度 1. 风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、 操作或技术风险、合规性风险、声誉风险和外部风险。针对上述各种风险，本公 司建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （ 1 ）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的 组织机构，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范 围等内容。 （ 2 ）识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在什么样的风险，为什么会 存在以及如何引起风险。 （ 3 ）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的 后果。 （ 4 ）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的 度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可 能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指 标，测量其数值的大小。 （ 5 ）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低的风 险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划， 对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。 （ 6 ）监视与检查。 对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必 要时适时加以改变。 （ 7 ）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、 公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2. 内部控制制度 （ 1 ）内部控制的原则 1 ）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员， 并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 2 ）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高 度的独立性与权威性。 3 ）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切 实 可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 4 ）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工 作流程的控制，进而达到对各项经营风险的控制。 5 ）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门， 在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批 准程序和监督处罚措施。 6 ）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必须 随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、 政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 （ 2 ） 内部控制的主要内容 1 ）控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会 下设立了风险控制委员会，负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研 究并制定相应的控制制度。在特殊情况下，风险控制委员会可依据其职权，在上 报董事会的同时，对公司业务进行一定的干预。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有 效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金 投资等发表专业意见及建议。 此外，公司设有督察长， 组织指导公司的监察与稽核工作 ，对公司和基金 运 作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发 生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 2 ）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生 负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度 及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 3 ）操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相 互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权 分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核 对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的 关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程， 每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存人 员进行处理。 4 ）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息 交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保 证信息及时送达适当的人员进行处理。 5 ）监督与内部稽核 本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核人员履行内部 稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内 部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进 意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定 期出具监察稽核报告，报公司督察长、董事会及中国证监会。 （ 3 ）基金管理人关于内部控制制度的声明 1 ）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及 管理层的责任； 2 ）上述关于内部控制制度的披露真实、准确； 3 ）基金管理人 承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内 部控制制度。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 198 4 年 1 月 1 日 法定代表人：易会满 注册资本： 人民 币 35,640,625.71万元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：洪渊 （二）主要人员情况 截至 201 6 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 198 人，平均 年龄 30 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以 上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家 提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务 团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构 和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投资 基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理 计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资 产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风 险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2016 年 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金 5 55 只。自 2003 年以来，本行连续 十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环 球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多 的国内托管银行， 优良的服务品质 获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1. 直销机构 （ 1 ） 银华基金管理 股份 有限公司北京直销中心 地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 电话 010 - 58162950 传真 010 - 58162951 联系人 展璐 （ 2 ）银华基金管理 股份 有限公司网上直销交易系统 网上交易网址 trade.yhfund.com.cn/etrading 移动端站点 请到本公司官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利 宝”手机 APP 或关注“银华基金”官方微信 客户服务电话 010 - 85186558 ， 4006783333 投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手 续，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。 2. 其他销售 机构 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规 定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。 （二）登记机构 名称 银华基金管理 股份 有限公司 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公 楼 15 层 法定代表人 王珠林 联系人 伍军辉 电话 010 - 58163000 传真 010 - 58162824 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称 上海源泰律师事务所 住所及办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人 廖海 联系人 范佳斐 电话 021 - 51150298 传真 021 - 51150 3 98 经办律师 刘佳、范佳斐 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所 住所及办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二办 公楼 8 层 10 室 法定代表人 崔劲 联系人 刘欣 电话 010 - 852073 8 1 传真 010 - 85 207381 经办注册会计师 范里红 、 刘欣 四、基金的名称 银华双动力债券型 证券投资基金 五、基金的类型 债券型 证券投资基金 六、基金的投资目标 通过把握股票市场和债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下为投资人 获取稳健回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益 类品种，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、 公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可 转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存 款等），国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履 行 适当程序后，可以将其纳入投资范围 ，无需召开持有人大会。 本基金投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于 80% ，权益类资 产（包括股票、权证等）投资占基金资产的比例为 0% – 20% ，权证投资占基金资 产净值的比例为 0% – 3% ，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保 证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产 净值的 5% 。 八、基金的投资策略 1 、大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的范围内实施稳健的大类资产配置，通过对国内外 宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票 市场风险、债券市场整体收 益率曲线变化和资金供求关系等因素的综合分析，综合评价各类资产收益率变化 状况。在此基础上，本基金将积极主动地对权益类资产和固定收益类资产的配置 比例进行实时动态调整，确定组合的最优资产配置比例和风险水平。 2 、固定收益品种投资策略 本基金将综合分析国内外宏观经济形势、利率走势、收益率曲线变化趋势和 信用风险变化等因素，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并依据各因 素的动态变化进行及时调整。 （ 1 ）债券类金融工具类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之间的比例进行适时、动 态的分配和调整，确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场 配置和品种选择两个层面。 在市场配置层面，本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据交 易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和 市场规模等情况，相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。 在品种选择层面，本基金将基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特 征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响，综合考虑流动性、收益性等因素， 采取定量分析和定性分析结合的方法，在各种债券类金融工具之间进行优化配 置。 （ 2 ）久期调整策略 本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判 断，形成对未来市场利率变动方向的预期，调整债券投资组合久期，有效提高投 资收益。 当预期市场总体利率水平降低时，本基金将拉长组合久期，从而可以在市场 利率实际下降时获得债券价格上升收益；反之，当预期市场总体利率水平上升时， 则缩短组合久期，以规避债券价格下降的风险带来的资本损失，获得较高的再投 资收益。 （ 3 ）收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线，通过预期收益率曲线形态变 化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形 策略等，以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一 般而言，当预期收益率曲线变陡时，本基金将采用集中策略；当预期收益率曲线 变平时，将采用哑铃策略；在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采用梯形策 略。 本基金还将通过 研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性 变化等因素，确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。 （ 4 ）基于信用变化策略 信用债市场的信用利差水平和信用债发行主体所在行业特征及经营状况都 会对信用债个券的利差水平产生重要影响。本基金将通过行业分析、公司资产负 债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查 研究，依靠本基金内部信用评级系统建立信用债券的内部评级，分析违约风险及 合理的信用利差水平，对信用债券进行独立、客观的价值评估。 （ 5 ）息差策略 当回购利率低于债券 收益率时，本基金将实施正回购并将所融入的资金投资 于债券，从而获取债券收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价值。 （ 6 ）信用债券精选策略 本基金将根据信用债券市场的收益率水平，在综合考虑信用等级、期限、流 动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，建立不 同品种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型，并通过这些模型进行估 值，重点选择具备以下特征的信用债券：较高到期收益率、较高当期收入、价值 被低估、预期信用质量将改善、期权和债权突出、属于创新品种而价值尚未被市 场充分发现。 （ 7 ）可转 换公司债券投资策略 本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率 等因素的基础上，采用 Black - Scholes 期权定价模型和二叉树期权定价模型等数 量化估值工具评定其投资价值，选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流 动性良好，并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活 跃并具有较高上涨潜力的品种，以合理价格买入并持有，根据内含收益率、折溢 价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。 此外，本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的 相对价 值，通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求选择被市场低估的品种，进而 构建本基金可转换公司债券的投资组合。 当本基金所持有的可转换公司债券与正股之间存在套利机会或者可转换公 司债券流动性暂时不足时，为实现投资收益最大化，本基金将把所持有的可转换 公司债券转股并择机抛售。 （ 8 ）资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及 质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风 险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本 金偿 还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评 估其内在价值。 3 、股票投资策略 在股票的选择上，本基金将通过灵活的仓位控制，精选个股进行二级市场投 资增厚组合收益。 本基金将运用定量与定性的指标相结合的方法，采取“自下而上”的选股策 略，以价值选股、组合投资为原则，选择具备估值吸引力、增长潜力显著的公司 股票。通过选择高流动性股票，保证组合的高流动性；通过选择具有上涨或分红 潜力的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组合投资，降低个股风险与集 中度风险。 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在 权证投资过程中，基金管理人 主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工 具。 4 、国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃 的国债期货合约，采取套期策略、套保策略及单边策略提高组合收益。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合财富指数 中债综合财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制和维护。该指数的 样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政 策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金 融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回 报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子，每日计算债券市场整 体表现，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合 作为本基金的固定收益投资部分业绩基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍 接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数 时，经与基金托管人协商一致，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基 准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种 , 其预期风险、 预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 的董事会及董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 基金托管人 中国 工商 银行 股份有限公司 根据本基金合同规定复核了本报告 中的财务指标、 净值 表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日（财务数据未经审计）。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 5,533,927.58 1.44 其中：股票 5,533,927.58 1.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 349,842,360.40 90.78 其中：债券 349,842,360.40 90.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,600,229.40 5.09 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,495,147.39 1.17 8 其他资产 5,888,127.63 1.53 9 合计 385,359,792.40 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采 矿 业 - - C 制造业 2,520,517.58 0.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,339,364.00 0.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,542,684.00 0.44 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 131,362.00 0.04 合计 5,533,927.58 1.57 2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600138 中青旅 75,400 1,542,684.00 0.44 2 600794 保税科技 239,600 1,339,364.00 0.38 3 002385 大北农 177,618 1,298,387.58 0.37 4 000404 华意压缩 102,700 1,222,130.00 0.35 5 600805 悦达投资 15,400 131,362.00 0.04 注：本基金本报告期末仅持有以上股票。 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 18,018,000.00 5.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,688,000.00 11.55 其中：政策性金融债 40,688,000.00 11.55 4 企业债券 236,360,360.40 67.07 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 54,776,000.00 15.54 7 可转债 （可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 349,842,360.40 99.27 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101456011 14 长沙城 投 MTN001 200,000 23,656,000.00 6.71 2 124834 14 德城投 200,000 21,720,000.00 6.16 3 127192 15 沪闵行 200,000 21,680,000.00 6.15 4 127246 15 徐州新 盛债 200,000 21,552,000.00 6.12 5 101569010 15 赣出版 MTN002 200,000 21,030,000.00 5.97 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 10.投资组合报告附注 10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情 形。 10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 42,169.54 2 应收证券清算款 278,545.76 3 应收股利 - 4 应收利息 5,567,412.33 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,888,127.63 10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金于报告期末未持有可转换债券。 10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金基金份额净值收益率与业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差② 业绩比 较基准收益 率③ 业绩比较 基准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2016年4月6日 （基金合同生效日） 至2016年6月30日 0.60% 0.07% 0.38% 0.07% 0.22% 0.00% 2016年7月1日 至2016年9月30日 1.89% 0.07% 1.77% 0.04% 0.12% 0.03% 自基金合同生效 日（2016年4月6日） 2.50% 0.07% 2.16% 0.06% 0.34% 0.01% 起至2016年9月30 日 十三、基金的费用 ( 一 ) 基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、 仲裁费等法律费用； 5 、基金份额持有人大会费用； 6 、基金的证券 / 期货交易费用； 7 、基金的银行汇划费用； 8 、基金的开户费用、账户维护费用； 9 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 ( 二 ) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70 % 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E× 0.70 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假 或不可抗力等致 使无法按时支付， 支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管 费按前一日基金资产净值的 0.10 % 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E× 0.10 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日 或不可抗力等致使无法按时支 付， 支付日期顺延。 上述 “ （一） 基金费用的种类中 ” 第 3 － 9 项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中 支付。 ( 三 ) 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、 《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 ( 四 ) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基 金托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额 持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊 登公告。 十四、对招募说明书更新部分的说明 银华双动力债券型证券投资基金基金招募说明书依据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原更 新招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金成立后 对本基金实施的 投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新内容如下： 1 、在“重要提示”部分， 增加 了招募说明书内容的截止日期及相关财务数 据的截止日期。 2 、在“三、基金管理人” 部分， 对基金管理人的 概况及 主要人员情况进 行了更新。 3 、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的相关情况进行了更新。 4 、在“六、基金的募集”部分，更新了本基金的募集结果并删去了认购期 相关信息； 5 、在“七、基金合同的生效”部分，删去基金备案条件相关信息； 6 、 在“八、（六 ）申购与赎回（未完）  |