[发行]信诚惠报债券：更新招募说明书（第1次）
信诚 惠报债券型 证券投资基金 招募说明书 （ 2016 年第 1 次更新） 重要提示 信诚 惠报债券型 证券投资基金 经 中国证券监督管理委员会 2013 年 11 月 13 日证监许可 【 2013 】 1440 号文 准予 募集 注册 。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表 明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金 （以下简称“基金”） 是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资， 降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。 基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投 资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基 金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投 资不同类型的基金将 获得不同的收益预期，也将承担不同程度的预期风险。一般来说，基金 的收益预期越高，投资人承担的预期风险也越大。本基金 为债券 型基金， 其长期平均预期风 险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金 。 投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金时应仔细阅读本招募说明书，全面认识本 基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购 / 申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担 基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险 、本基金 的特有风险和其他风险等。 投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特 征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风 险承受能力相适应。投资人应当通过本基金管理人或销售机构购买本基金，各销售机构的具 体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的 调整 销售机构的相关公告。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财 产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，基金管理人 管理的其他基 金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资 “买者自负”原则，在 投资人 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资人自行负担。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2016 年 10 月 7 日，有关财务数据和 净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日（未经审计）。 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 目 录 第一部分 绪言 ................................ ..................... 4 第二部分 释义 ................................ ..................... 4 第三部分 基金管理人 ................................ ............... 7 第四部分 基金托管人 ................................ .............. 14 第五部分 相关服务机构 ................................ ............ 16 第六部分 基金的募集 ................................ .............. 18 第七部分 基金合同的生效 ................................ .......... 19 第八部分 基金份额的申购、赎回 ................................ .... 19 第九部份 基金的投资 ................................ .............. 27 第十部份 基金的业绩 ................................ .............. 37 第十一部分 基金的财产 ................................ ............ 38 第十二部分 基金资产估值 ................................ .......... 39 第十三部分 基金的收益与分配 ................................ ...... 43 第十四部分 基金费用与税收 ................................ ........ 44 第十五部分 基金的会计与审计 ................................ ...... 46 第十六部分 基金的信息披露 ................................ ........ 47 第十七部分 风险揭示 ................................ .............. 51 第十 八部分 基金合同的终止与清算 ................................ .. 54 第十九部分 基金合同的内容摘要 ................................ .... 55 第二十部分 托管协议的内容摘要 ................................ .... 56 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 .............................. 56 第二十二部分 其他应披露事项 ................................ ...... 57 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 .......................... 58 第二十四部分 备查文件 ................................ ............ 58 附件一：基金合同的内容摘要 ................................ ......... 59 附件二：托管协议的内容摘要 ................................ ......... 73 第一部分 绪言 《信诚 惠报债券型证券投资基金 招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说 明书”）依据《中 华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金 销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运 作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关 法律法规与《信诚 惠报债券型证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同” 或“《基金合 同》” ）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管 理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会 注册 。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募 说明书 中，除非文 意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、 基金或本基金：指 信诚惠报债券型 证券投资基金 2 、 基金管理人：指 信诚基金管理有限公司 3 、 基金托管人：指 中国银行股份有限公司 4 、 基金合同：指《 信诚惠报债券型 证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效 修订和补充 5 、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 信诚惠报债券型 证券投资 基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、 招募说明书 或本招募说明书 ：指《 信诚惠报债券型 证券投资基金招募说明书》及其 定期的更新 7 、 基金份额发售公告：指《 信诚惠报债券型 证券投资基金基金份额发售公告》 8 、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9 、 《基金法》：指 全国人大常委会于 2012 年 12 月 28 日通过，并于 2013 年 6 月 1 日起 实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10 、 《销售办法》： 指中国证监会于 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券 投资基金销售管理办法》以及发布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12. 《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 15 、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16 、 个人投资者：指依据有关法律法规规 定可投资于证券投资基金的自然人 17 、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 1 9 、 投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20 、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书 合法取得基金份额的投资人 2 1 、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 2 2 、 销售机构：指 信诚 基金 管理有限 公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金 销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，办理基金销 售业务的机构 23 、 登记业务：指基金登记、存管、 过户、 清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 2 4 、 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为 信诚基金管理有限公司 或接 受 信诚基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 2 5 、 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 2 6 、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、 申购、赎回、转换及转托管等业务而引起 的基金份额变动及结余情况的账户 2 7 、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完 毕，并获得中国证监会书面确认的日期 2 8 、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 2 9 、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 30 、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 3 1 、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 3 2 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 3 3 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 3 4 、 开放日：指为投资人办理 基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 3 5 、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 3 6 、 《业务规则》：指《 信诚基金管理有限公司 开放式基金业务规则》，是规范基金管理 人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 3 7 、 认购：指在基金募集期内，投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金 份额的行为 3 8 、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 3 9 、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规定的条 件要 求将基金份额兑换为现金的行为 40 、 基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 4 1 、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 4 2 、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申购 日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 受 理 基金申购申请的一种投资方式 4 3 、 巨额赎回：指本基 金单个开放日，基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 10% 4 4 、 元：指人民币元 4 5 、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 4 6 、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 4 7 、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 4 8 、 基金份额净值：指计算日 基金资产净值除以计算日基金份额总数 4 9 、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 50 、 指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 51 、 不可抗力：指 基金 合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、 基金管理人概况 名称：信诚基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人：张翔燕 设立 日期： 2005 年 9 月 30 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【 2005 】 142 号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 2 亿元人民币 存续期间：持续经营 电话：（ 021 ） 68649788 联系人： 唐世春 股权结构： 股 东 出资额（万元人民币） 出资比例 (%) 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100 二、 主要人员情况 1 、 基金管理人董事会成员 1 ．董事会成员 张翔燕女士，董事长，硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经 理，中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理，中信证券股份有限公司副 总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总裁、中国 中信集团有限公司业务协同部主任，现任 中信信托有限责任公司 副董事长、中信信诚资产管 理有限公司（信诚基金管理有限公司之子公司）监事。 王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信 托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责 任公司副总经 理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。 Guy Robert STRAPP 先生，董事，商科学士。历任瀚亚投资（香港）有限公司首席执行 官，英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资（新加坡）有限公司首席执行官。 现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合 规经理、施罗德投资管理 ( 新加坡 ) 有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风 险官。 吕涛先生，董事， 总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经 理、中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司， 2009 年 2 月已与华夏 基金管理有限公司合并）总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公 司副总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。 孙麟麟先生，独立董事，商科学士。历任安永会计师事务所（香港）资产管理审计团队 亚太区联合领导人，安永会计师事务所（旧金山）美国西部资产管理市场审计团队领导等职。 现任 Lattice Strategies Trust 独立受托人、 Nippo n Wealth Bank 独立董事、 Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立 董事。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银 行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。 现任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员， 现任清华大学经济管理学院 经济系副教授。 注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为瀚 亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2 、 监事 於乐女士， 执行 监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用 电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。现任信诚基金管理有限公司首席人力资源官。 3 、 经营 管理 层 人员情况 吕涛先生， 董事， 总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经 理、中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司， 2009 年 2 月已与华夏 基金 管理有限公司 合并）总经理 、 中信证券股份有限公司 董事总经理、 中信资产管理有限公 司副总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中 乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，信诚基金管理有 限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副 总经理、首席 财务 官。 唐世春先生，副总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限 公司监察稽核部法务主管、友邦 华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事 会秘书；信诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董事。现 任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。 隋晓炜先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级经 理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监、首席市场官、首席 运营官。现任信诚基金管理公司副总经理、兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总经理。 4. 督察长 周浩先生，督察长，法学硕士 。 历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、 副调研员， 上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现 任信诚基金管理有限公司督察长。 5 、 基金经理 王国强先生，管理学硕士。曾任职于浙江国际信托投资公司投行业务部、健桥证券股份 有限公司债券业务部、银河基金管理有限公司机构理财部，长期从事固定收益证券分析和研 究，精于固定收益证券及其衍生品定价、信用产品的风险分析等。 2006 年 8 月加盟信诚基 金管理有限公司，担任固定收益分析师，现任信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金、信诚添 金分级债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 、 信诚优质纯债 债 券型证券投资基金 、信诚惠报债券型证券投资基金 的基金经理。 6 、 投资决策委员会成员 胡喆女士，总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监 ； 董越先生，交易总监； 张光成先生， 股票投资总监、基金经理； 王睿先生，研究副总监、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、 基金管理人的职责 1 、 依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2 、 办理基金备案手续； 3 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5 、 进行 基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、 编制中期和年度基金报告； 7 、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、 按照规定召集基金份额持有人大会； 10 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12 、 中国证监会 规定的其他职责。 四、 基金管理人承诺 1 、 基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 披露办法》 等法律法规的相关规定，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法 违规行为的发生。 2 、 基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取 有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （ 1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产 或者职务之便 为基金份额持有人以外的人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ） 侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公 开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动 （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ） 法律 、行政 法规和中国证监会禁止的其他行为。 3 、 基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1 ）越权或违规经营； （ 2 ）违反基金合同或托管协议； （ 3 ）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （ 4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权 ，不按照规定履行职责 ； （ 7 ）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息 ，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动 ； （ 8 ） 未 按法律法规、基金管理公司内部制度进行证券投资， 未 事先向基金管理人申报， 与基金份额持有人发生利益冲突 ； （ 9 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （ 10 ）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益； （ 11 ）以不正当手段谋求业务发展； （ 12 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 13 ）信息披露不真实，有误导、欺诈成分； （ 14 ）法律 、行政 法规和中国证监会禁止的其他行为。 4 、 本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 5 、 本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ） 违法规定 向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但 中国证监会 另有规定的除外； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资 ； （ 6 ） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）法律 、行政 法规规定 和中国证监会 规定禁止的其他活动。 五、 基金经理的承诺 1 、 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2 、 不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3 、 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职 期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信 息； 4 、 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活 动。 六、 基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制的总体目标和原则 公司内部控制制度，是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营 风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控 制的总体目标是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机制，使公司的决策和运营尽 可能免受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则： 全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次，贯穿了各业务流程的所有 环节，覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。 有效性原则：各项内部控制制度 必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章，不 得与之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。 相互制约原则：在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互制 约，作到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、岗位的设置分 离（如交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人员的分离等），形成权 责分明、相互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 及时性原则：内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化而 不断修正 ，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善； 成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性，尽量降低经 营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防火墙原则：公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关部门， 应当在空间和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员， 应制定严格的审批程序和监管措施。 2 、风险防范体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效的 多级风险防范体系： （ 1 ）一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风险与审计委员会，对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的 分析检查，发现其中存在的和可能出现的风险，并提出改进方案。 公司设督察长。督察长对董事会负责，组织、指导公司监察稽核和风险管理工作，监督 检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况，并定期或不定期地向董事 会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作。 （ 2 ）二级风险防范 二级风险防范是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风险 管理部 层次对公司的风险进行的预防和控制。 总经理下设风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、 分析、评估，制定相应的风险管理制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经 营过程中可能面临的各种风险。 总经理下设投资决策委员会，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略，对基金 的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部和风险管理部在督察长指导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各 岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施 监督。 （ 3 ）三级风险防范 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控 制措施，达到：一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空 白支票、业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监 督机制；相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 3 、基金管理人关于风险管理和内部控制制度的声明 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是基金管 理人董 事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人特别声明以上关于风险管理 和内部控制制度的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善风 险管理和内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 19 98 】 24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服电话： 95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资 金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等 门类 齐全 、产品丰富 的托管 业务 体系 。在国 内 ，中国银行首家 开展绩效评估、风险 分析 等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管 增值 服务 ，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2016 年 0 9 月 30 日，中国银行已托管 5 02 只证券投资基金，其中境内基金 4 71 只， QDII 基金 31 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理 财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ”和 “ SSAE16 ”等国际主流内控审阅准 则的无保留意见的审阅报告。 2016 年，中国银行 继续 获得了基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证 券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的 , 应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 第五部分 相关服务机构 一、 基金份额发售机构 1 、直销机构 名称： 信诚基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人：张翔燕 客服电话： 400 - 6660066 联系人： 陈强 电话： 021 - 686 49788 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务 , 具 体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址： http://www.xcfunds.com/ 2 、销 售 机构 （ 1 ）天津银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区友谊路 15 号 办公地址：天津市河西区友谊路 15 号 法定代表人：袁福华 联系人：李岩 电话： 022 - 28405684 网址 http://www.tccb.com.cn/ 客服热线： 4006 - 960296 （ 2 ） 平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中 华国际交易广场 8 楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（ 518048 ） 法定代表人：杨宇翔 联系人：周一涵 电话： 021 - 38637436 网址： stock.pingan.com 全国免费业务咨询电话： 95511 - 8 开放式基金业务传真： 0755 - 82400862 全国统一总机： 95511 - 8 （ 3 ） 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人：其实 电话： 021 - 54509998 传真： 021 - 6438 5308 公司网址： www.1234567.com.cn 客服电话： 400 - 1818 - 188 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售本 基金或变更上述代销机构，并及时公告。 二、注册 登记机构 名称： 信诚基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人：张翔燕 客服电话： 400 - 6660066 联系人： 金芬泉 电话： 021 - 68649788 网址： http:// w ww.xcfunds.com.cn / 三、 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：韩炯 经办律师： 黎明 、孙睿 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人：孙睿 四、 审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法定代表人：李丹 电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 联系人：赵钰 经办注册会计师：薛竞、赵钰 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基 金合同及其他有关规定，经 2013 年 11 月 13 日中国证监会证监许可【 2013 】 1440 号文 准予 募集 注册 。 本基金 的 基金类型 为 债券 型 ，基金运作方式：契约型、开放式， 基金存续期限 为 不定期 。 本基金的实际募集期限为 2016 年 3 月 30 日 至 2016 年 4 月 1 日 止。本次 募集的净认购 金额为 400,636,621.24 元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 90,056.63 元人民币。上述资金已于 2016 年 4 月 6 日全额划入本基金在基金托管人中国银 行股份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为 254 户。按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计算，募集 发售期募集的有效份额为 400,636,621.24 份基金份额，利息结转的基金份额为 90,056.63 份基金份额。两项合计共 400,726,677.87 份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投 资者所有。本 基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担， 不从基金资产中支付。 第七部分 基金合同的生效 本基金的基金合同已于 2016 年 4 月 7 日正式生效。 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 本基金存续期间，如 发生下列情形之一，基金 管理人与基金托管人协商一致后，有权终止基金合同，而无须召开 基金份额持有人大会： 1 、连续 90 个工作日，基金资产规模低于 3000 万元； 2 、连续 90 个工作日，基金份额持有人数量少于 200 人。 法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购、赎回 一、 申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在其他相关 公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的 申购 与赎回。 二、 申购与赎回的开放日及时间 1 、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2 、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金于 2016 年 6 月 30 日开始办理基金日常申购赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接 受 的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、 申购与赎回的原则 1 、 “ 未知价 ” 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算； 2 、 “ 金额申购、份额赎回 ” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3 、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4 、 赎回遵循 “ 先进先出 ” 原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回 。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 四、 申购与赎回的程序 1 、 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2 、 申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付 申购 款项，申购 成立； 登 记机构确认基金份额时，申购生效 。 基金份额持有人递交赎回申请，赎 回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎 回申请成功后，基金管理人将在 T ＋ 7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项。在发生巨额赎回时， 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3 、 申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理 有效 申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日 (T 日 ) ，在正常情况下，本基金登记机构在 T+ 1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提 交的有效申请，投资人 应 在 T+ 2 日后 ( 包括该日 ) 及时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其 他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 销售机构 对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收 到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况， 投资者应及时查询。 五、 申购与赎回的数额限制 1 、通过 其他 销 售 网点申购本基金的单笔最低金额为 1,000 元人民币。通过直销中心首 次申购的最低金额为 10 万元人民币，追加申购最低金额为 1,000 元人民币。已有认购本基 金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。通过 基金管 理人 网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购 最低金 额为单笔 1,000 元。本基金直销网点单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 其他 销 售 网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。 2 、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3 、本基金单笔赎回份额不得低于 100 份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网 点）保留的基金份额余额不足 100 份的，在赎回时需一次全部赎回。 4 、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调 整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并 报中国证监会备案。 六、 申购费用与赎回费用 1 、 申购费率 投资者可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用 ； B 类基金份额不收取申购费 。 投资者的申购费用如下： A 类基金份额 每笔申购金额（ M ） 申购费率 M<50 万元 0.80% 50 万≤ M<200 万元 0.50% 200 万≤ M<500 万元 0.30% M ≥ 500 万元 1000 元 / 笔 B 类基金份额 申购费率为零 本基金 A 类基金 份额的 申购费用由投资 人 承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登 记等各项费用，不列入基金财产。 2 、赎回费 率 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下： A 类基金份额 持有时间（ Y ） 赎回费率 Y ＜ 30 日 0.50% 30 日 ≤ Y ＜ 1 年 0.30% 1 年 ≤ Y ＜ 2 年 0.15% Y ≥ 2 年 0 B 类基金份额 Y ＜ 30 日 0.50% Y ≥ 30 日 0 （注： Y ：持有时间，其中 1 年为 365 日， 2 年为 730 日） 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金 份额时收 取。 基金管理人可以在不违反法律法规的情形下，确定赎回费用归入基金财产的比率。 3 、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率 、 收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4 、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人 定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按照法律法规和基金合同的规定， 经向监管部门履行必要的手续后，基金管理人可 以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 七、 申购份额与赎回支付金额的计算方式 1 、申购份额的计算公式 当投资人选择申购 A 类基金份额时，基金份额申购的具体计算方法如下： （ 1 ）适用比例费率时，本基金申购份额的计算公式为： 净申购金额 = 申购金额 / （ 1+ 申购费率） 申购费用 = 申购金额 — 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日 该类基金份额的 基金份额净值 （ 2 ）适用固定费用时，本基金申购份额的计算公式为： 申购费用 = 固定费用 净申购金额＝申购金额 — 固定费用 申购份额＝申购金额 / 申购当日 该类基金份额的 基金份额净值 当投资人选择申购 B 类基金份额时，基金份额认购的具体计算方法如下： 申购份额＝申购金额 / 申购当日该类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此误差产生的损失由基金 财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例 三 ： 假定某投资人申购本基金 A 类基金份额 1,000 元， 申购当日 A 类基金份额 的基 金份额净值为 1.200 元。则该笔申购的申购费用及获得的 A 类基金份额的 申购份额计算如下： 净申购金额＝ 1 ,000/ （ 1 ＋ 0.80% ）＝ 992.06 元 申购费用＝ 1 ,000 － 992.06 ＝ 7.94 元 申购份额＝ 992.06 /1.200 ＝ 826.72 份 例 四 ：假定某投资人申购本基金 B 类基金份额 1,000 元， 申购当日 B 类基金份额的基 金份额净值为 1.200 元。则该笔申购的申购费用及获得的 B 类基金份额的申购份额计算如下： 申购份额＝ 1,000 / 1.200 ＝ 833.33 元 2 、 赎回金额的计算公式 赎回 总 金额 ＝ 赎回份额 × 赎回日 该类基金份额的 基金份额净值 赎回费用 ＝ 赎回总金额 . 赎回费率 净赎回金额 ＝ 赎回总金额 . 赎回费用 上述各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的损失由基金 财产承担，产生 的收益归基金财产所有。 例四：假定某投资人在 T 日赎回 10,000 份 A 类基金份额，持有期限 10 天，该日 A 类基 金份额净值为 1.250 元，则其获得的赎回金额计算如下：赎回总金额 =10,000 × 1.250=12,500.00 元 赎回费用＝ 12,500 × 0.50 % ＝ 62.5 元 净赎回金额 =12,500 - 62.5 ＝ 12,437.50 元 例五：假定某投资人在 T 日赎回 10,000 份 B 类基金份额，持有 4 0 天，该日 B 类基金份 额净值为 1.250 元，则其获得的赎回金额计算如下： 赎回总金额 =10,000 × 1.250 = 12,500. 00 元 赎回费用＝ 0 元 净赎回金额 = 12,500.00 - 0 ＝ 12,500.00 元 3 、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+ 1 日内公 告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 八、 拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1 、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 2 、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。 3 、 证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4 、 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 5 、 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6 、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、 基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7 、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1 、 2 、 3 、 5 、 6 、 7 项暂停申购情形 之一且基 金管理人决定暂停申购 时，基 金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 九、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1 、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2 、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停 接受 投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3 、 证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理 人无法计算当日基金资产净值。 4 、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5 、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形 之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项 时，基金管 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能 足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付 部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有 人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除 时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、 巨额赎回的情形及处理方式 1 、 巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过前一 开放日的基金总份额的 10% ，即认为是发生了巨额赎回。 2 、 巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 （ 1 ）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （ 2 ）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申 请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交 赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续 赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被 撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基 础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （ 3 ）暂停赎回：连续 2 日以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可 暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个 工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 3 、 巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他 方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上 刊登公告。 十一、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 、 发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在 规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2 、 如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重 新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3 、如发生 暂停 的 时间超过 1 日， 暂停结束， 基金 重新开放申购或赎回时 ，基金管理 人 应提前在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告 ，并公告最近 1 个开放日的基金份额 净值 。 十二、 基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十三、 基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行 等情形 而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金 份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、 基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规 定的标准收取转托管费。 十五、 定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十六、 基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 第九部份 基金的投资 一、 投资目标 通过主要投资于债券等固定收益类品种，在严 格控制风险和保持基金资产流动性的前提 下，力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。 二、 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产 支持证券 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ， 但须符合中国证监会相 关规定。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融 资券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款、中期票据 等固定 收益证券。 基金的投资组合比例为：投资于债券的比例不低于基金资产的 80% ；投资于股票等权益 类资产的比例不超过基金资产的 20% ，其中，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金 资产净值的 3 ％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 三、 投资策略 1 、资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过自上而下的配置完成，主要对宏观经济运行状况、国家 财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市 场走势的分析，预测宏观经 济的发展趋势等，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，在限定投资范围内， 决定债券类资产、股票类等工具的配置比例，动态调整股票、债券类资产在给定区间内的配 置比例。 2 、固定收益类资产的投资策略 （ 1 ）类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场 风险、流动性风险、税收等因素，研究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属资产 配置策略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 （ 2 ）普通债券投资策略 对于普通债券，本基金将在严 格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下，采用目 标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置、杠杆策略等策略 进行主动投资。 1 ）目标久期控制 本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众 多宏观经济变量的回归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的 数量关系，在此基础上结合当前市场状况，预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变 化，确定目标久期。当预测未来市场利率将上升时，降低组合久期；当预测未来利率下降时， 增加组合久期。 2（未完）  |